有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 平成27年 2月28日現在	当期 平成27年 8月31日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	54,083,237,240円	74,374,719,650円
	期中追加設定元本額	104,696,780,241円	200,378,540,173円
	期中一部解約元本額	84,405,297,831円	165,532,628,002円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	74,374,719,650口	109,220,631,821口
3.	一口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
	(一万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成26年 9月 1日 至 平成27年 2月28日	当期 自 平成27年 3月 1日 至 平成27年 8月31日
分配金の計算過程	日々決算を行ない、原則として信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金に充当しております。 なお、当期に係る分配金対象収益の額は18,643,142円、分配金額の合計額は、18,585,648円であります。	日々決算を行ない、原則として信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金に充当しております。 なお、当期に係る分配金対象収益の額は26,371,320円、分配金額の合計額は、26,363,919円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成26年 9月 1日 至 平成27年 2月28日	当期 自 平成27年 3月 1日 至 平成27年 8月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権等であります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 平成27年 2月28日現在	当期 平成27年 8月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。