有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

グローバル・オポチュニティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年10月 2日現在	平成30年10月 1日現在
資産の部
流動資産
預金	40,665,400	21,716,134
コール・ローン	19,432,179	22,824,271
株式	1,934,306,649	1,746,069,704
派生商品評価勘定	9,441	279
未収入金	3,361,990	5,299,076
未収配当金	4,237,794	3,664,288
流動資産合計	2,002,013,453	1,799,573,752
資産合計	2,002,013,453	1,799,573,752
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,326	111,496
未払金	2,041,526	-
未払解約金	16,773,768	14,368,499
未払利息	28	30
流動負債合計	18,848,648	14,480,025
負債合計	18,848,648	14,480,025
純資産の部
元本等
元本	1,288,641,335	1,035,206,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	694,523,470	749,887,324
元本等合計	1,983,164,805	1,785,093,727
純資産合計	1,983,164,805	1,785,093,727
負債純資産合計	2,002,013,453	1,799,573,752

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月 2日現在	平成30年10月 1日現在
1.	期首	平成28年10月 1日	平成29年10月 3日
	期首元本額	1,785,062,486円	1,288,641,335円
	期首からの追加設定元本額	-円	6,566,643円
	期首からの一部解約元本額	496,421,151円	260,001,575円
	元本の内訳 ※
	日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	1,288,641,335円	1,035,206,403円
	計	1,288,641,335円	1,035,206,403円
2.	受益権の総数	1,288,641,335口	1,035,206,403口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年10月 1日 至 平成29年10月 2日	自 平成29年10月 3日 至 平成30年10月 1日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月 2日現在	平成30年10月 1日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年10月 2日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	87,770,478
合計	87,770,478

(平成30年10月 1日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	102,098,427
合計	102,098,427

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年10月 2日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,366,942	-	4,376,187	9,245
	米ドル	4,366,942	-	4,376,187	9,245
	売建	17,778,720	-	17,811,850	△33,130
	米ドル	16,773,768	-	16,806,107	△32,339
	スイスフラン	424,503	-	425,490	△987
	豪ドル	580,449	-	580,253	196
合計		22,145,662	-	22,188,037	△23,885

(平成30年10月 1日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	157,771	-	158,050	279
	米ドル	157,771	-	158,050	279
	売建	14,526,270	-	14,637,766	△111,496
	米ドル	14,368,499	-	14,479,522	△111,023
	加ドル	22,852	-	23,232	△380
	香港ドル	134,919	-	135,012	△93
合計		14,684,041	-	14,795,816	△111,217

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年10月 2日現在		平成30年10月 1日現在
1口当たり純資産額	1.5390円	1口当たり純資産額	1.7244円
(1万口当たり純資産額)	(15,390円)	(1万口当たり純資産額)	(17,244円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	信越化学工業	1,500	10,130.00	15,195,000
	ソニー	5,000	6,879.00	34,395,000
	キーエンス	300	66,520.00	19,956,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,200	713.50	24,401,700
	ソニーフィナンシャルホールディングス	14,400	2,541.00	36,590,400
	レオパレス21	23,100	643.00	14,853,300
日本円小計		78,500		145,391,400
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	2,057	67.41	138,662.37
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	10,671	32.66	348,514.86
	SCHLUMBERGER LTD	1,679	60.92	102,284.68
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,261	167.05	377,700.05
	PARKER HANNIFIN CORP	2,171	183.93	399,312.03
	STANLEY BLACK & DECKER INC	2,398	146.44	351,163.12
	KANSAS CITY SOUTHERN	1,619	113.28	183,400.32
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,507	89.06	312,333.42
	APTIV PLC	2,487	83.90	208,659.30
	HASBRO INC	1,948	105.12	204,773.76
	PULTE GROUP INC	11,041	24.77	273,485.57
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	2,415	37.17	89,765.55
	MAKEMYTRIP LTD	3,005	27.45	82,487.25
	COCA-COLA CO/THE	10,031	46.19	463,331.89
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	873	145.32	126,864.36
	ANTHEM INC	1,027	274.05	281,449.35
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,368	38.50	206,668.00
	BEIGENE LTD-ADR	255	172.22	43,916.10
	MERCK & CO. INC.	3,685	70.94	261,413.90
	ZOETIS INC	1,893	91.56	173,323.08
	CITIGROUP INC	8,673	71.74	622,201.02
	MGIC INVESTMENT CORP	28,068	13.31	373,585.08
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,180	224.24	488,843.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	3,409	164.76	561,666.84
	ALPHABET INC-CL C	485	1,193.47	578,832.95
	MICROSOFT CORP	3,254	114.37	372,159.98
	SALESFORCE.COM INC	1,268	159.03	201,650.04
	T-MOBILE US INC	2,441	70.18	171,309.38
	NRG ENERGY INC	18,794	37.40	702,895.60
	ON SEMICONDUCTOR CORP	6,224	18.43	114,708.32
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,870	44.16	126,739.20
米ドル小計		148,057		8,944,100.57
				(1,018,911,936)
加ドル	TECK RESOURCES LTD-CLS B	6,809	31.13	211,964.17
加ドル小計		6,809		211,964.17
				(18,782,145)
ブラジルレアル	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	4,204	41.44	174,213.76
ブラジルレアル小計		4,204		174,213.76
				(4,898,890)
ユーロ	TOTAL SA	4,060	55.84	226,710.40
	ARCELORMITTAL	2,821	26.80	75,602.80
	SAFRAN SA	3,048	120.70	367,893.60
	SIEMENS AG-REG	1,522	110.34	167,937.48
	SANOFI	1,967	76.56	150,593.52
	BNP PARIBAS	4,488	52.71	236,562.48
	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	29,325	2.13	62,608.87
	NN GROUP NV	2,780	38.43	106,835.40
	ASML HOLDING NV	2,257	160.90	363,151.30
ユーロ小計		52,268		1,757,895.85
				(232,376,252)
英ポンド	FERGUSON PLC	2,982	65.15	194,277.30
	GVC HOLDINGS PLC	29,495	9.18	270,911.57
	DIAGEO PLC	4,042	27.19	109,901.98
	SHIRE PLC	4,022	46.23	185,957.17
英ポンド小計		40,541		761,048.02
				(112,992,799)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,549	80.00	123,920.00
スイスフラン小計		1,549		123,920.00
				(14,388,351)
豪ドル	RIO TINTO LTD	3,306	78.76	260,380.56
豪ドル小計		3,306		260,380.56
				(21,416,301)
香港ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	47,100	29.00	1,365,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	420,000	6.84	2,872,800.00
	AIA GROUP LTD	31,800	69.90	2,222,820.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,300	323.20	2,036,160.00
香港ドル小計		505,200		8,497,680.00
				(123,641,244)
インドネシアルピア	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	334,500	5,625.00	1,881,562,500.00
インドネシアルピア小計		334,500		1,881,562,500.00
				(14,488,031)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,046	46,450.00	141,486,700.00
韓国ウォン小計		3,046		141,486,700.00
				(14,558,981)
インドルピー	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	13,247	627.45	8,311,830.15
	LIC HOUSING FINANCE LTD	16,586	417.40	6,922,996.40
インドルピー小計		29,833		15,234,826.55
				(24,223,374)
合 計		1,207,813		1,746,069,704
				(1,600,678,304)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	31銘柄	100.0%	63.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	14.5%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	7.1%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	7.7%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
インドルピー	株式	2銘柄	100.0%	1.5%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。