有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

グローバル・オポチュニティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 9月30日現在	2021年 9月30日現在
資産の部
流動資産
預金	29,739,953	27,127,464
コール・ローン	28,415,783	29,612,314
株式	1,234,504,340	1,558,383,275
派生商品評価勘定	2,104	25,510
未収入金	7,079,523	-
未収配当金	2,284,541	1,208,665
流動資産合計	1,302,026,244	1,616,357,228
資産合計	1,302,026,244	1,616,357,228
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,698	77,655
未払金	2,999,448	2,405,076
未払解約金	11,498,097	10,004,627
未払利息	32	15
流動負債合計	14,530,275	12,487,373
負債合計	14,530,275	12,487,373
純資産の部
元本等
元本	743,456,858	642,178,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	544,039,111	961,691,451
元本等合計	1,287,495,969	1,603,869,855
純資産合計	1,287,495,969	1,603,869,855
負債純資産合計	1,302,026,244	1,616,357,228

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 9月30日現在	2021年 9月30日現在
1.	期首	2019年10月 1日	2020年10月 1日
	期首元本額	874,199,585円	743,456,858円
	期首からの追加設定元本額	5,752,452円	-円
	期首からの一部解約元本額	136,495,179円	101,278,454円
	元本の内訳 ※
	日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	743,456,858円	642,178,404円
	計	743,456,858円	642,178,404円
2.	受益権の総数	743,456,858口	642,178,404口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日	自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 9月30日現在	2021年 9月30日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 9月30日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	53,840,870
合計	53,840,870

(2021年 9月30日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	336,099,437
合計	336,099,437

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 9月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,042,770	-	1,044,874	2,104
	米ドル	1,042,770	-	1,044,874	2,104
	売建	11,498,097	-	11,530,795	△32,698
	米ドル	11,498,097	-	11,530,795	△32,698
合計		12,540,867	-	12,575,669	△30,594

(2021年 9月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,453,155	-	2,478,445	25,290
	米ドル	73,556	-	73,604	48
	香港ドル	2,379,599	-	2,404,841	25,242
	売建	12,457,782	-	12,535,217	△77,435
	米ドル	12,384,226	-	12,461,881	△77,655
	加ドル	73,556	-	73,336	220
合計		14,910,937	-	15,013,662	△52,145

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 9月30日現在		2021年 9月30日現在
1口当たり純資産額	1.7318円	1口当たり純資産額	2.4975円
(1万口当たり純資産額)	(17,318円)	(1万口当たり純資産額)	(24,975円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	任天堂	300	54,310.00	16,293,000
	東海旅客鉄道	1,600	17,875.00	28,600,000
日本円小計		1,900		44,893,000
米ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	8,973	36.29	325,630.17
	MARATHON PETROLEUM CORP	5,023	61.93	311,074.39
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	626	260.22	162,897.72
	CROWN HOLDINGS INC	2,596	100.98	262,144.08
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	900	223.03	200,727.00
	WABTEC CORP	2,440	88.14	215,061.60
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,200	184.74	406,428.00
	APTIV PLC	1,351	150.64	203,514.64
	PULTE GROUP INC	6,874	47.92	329,402.08
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	27,163	18.10	491,650.30
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	2,562	113.40	290,530.80
	ALPHABET INC-CL A	91	2,687.07	244,523.37
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,611	50.80	234,238.80
	SEA LTD-ADR	386	311.78	120,347.08
	AMAZON.COM INC	79	3,301.12	260,788.48
	MONSTER BEVERAGE CORP	2,417	89.33	215,910.61
	HUMANA INC	396	395.35	156,558.60
	ABBVIE INC	1,060	108.84	115,370.40
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	548	157.00	86,036.00
	MERCK & CO. INC.	2,755	75.09	206,872.95
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,540	94.39	145,360.60
	ORGANON & CO	4,436	33.98	150,735.28
	CITIGROUP INC	7,508	71.53	537,047.24
	MGIC INVESTMENT CORP	28,728	15.12	434,367.36
	MORGAN STANLEY	5,695	99.55	566,937.25
	TRAVELERS COS INC/THE	1,809	154.88	280,177.92
	ADOBE INC	210	577.70	121,317.00
	MASTERCARD INC	234	353.19	82,646.46
	MICROSOFT CORP	2,235	284.00	634,740.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	218	212.13	46,244.34
	WORKDAY INC-CLASS A	458	249.51	114,275.58
	ZENDESK INC	736	116.27	85,574.72
	T-MOBILE US INC	1,137	128.10	145,649.70
	NRG ENERGY INC	16,415	41.48	680,894.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,054	111.62	340,887.48
米ドル小計		147,464		9,206,562.20
				(1,030,398,441)
加ドル	TECK RESOURCES LTD-CLS B	19,652	31.78	624,540.56
加ドル小計		19,652		624,540.56
				(54,840,906)
ユーロ	AIRBUS GROUP SE	1,967	117.30	230,729.10
	HEINEKEN NV	2,178	89.82	195,627.96
	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	28,632	1.45	41,516.40
	NN GROUP NV	3,539	45.10	159,608.90
	ASML HOLDING NV	310	647.70	200,787.00
ユーロ小計		36,626		828,269.36
				(107,559,059)
英ポンド	FERGUSON PLC	2,484	104.30	259,081.20
	ENTAIN PLC	13,023	21.65	281,947.95
	ASTRAZENECA PLC	3,557	88.33	314,189.81
	BEAZLEY PLC/UK	21,557	3.76	81,162.10
	PRUDENTIAL PLC	8,321	15.15	126,063.15
英ポンド小計		48,942		1,062,444.21
				(159,823,482)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	17,598	135.05	2,376,609.90
スウェーデンクローナ小計		17,598		2,376,609.90
				(30,206,711)
香港ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	96,000	16.16	1,551,360.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,400	465.00	1,581,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9,408	148.30	1,395,206.40
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	286,000	5.57	1,593,020.00
	AIA GROUP LTD	9,200	89.05	819,260.00
	PRUDENTIAL PLC	1,150	150.00	172,500.00
香港ドル小計		405,158		7,112,346.40
				(102,275,541)
韓国ウォン	NAVER CORP	405	387,000.00	156,735,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,930	74,100.00	143,013,000.00
韓国ウォン小計		2,335		299,748,000.00
				(28,386,135)
合 計		679,675		1,558,383,275
				(1,513,490,275)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	35銘柄	100.0%	68.0%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	3.6%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	7.1%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	10.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	2.0%
香港ドル	株式	6銘柄	100.0%	6.8%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.0%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。