有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
預金	536,974,307	72,178,101
コール・ローン	35,437,200	71,694,096
株式	6,635,342,779	7,152,900,338
投資証券	146,313,868	108,140,896
未収入金	988,111	64,463,753
未収配当金	11,874,781	11,023,469
流動資産合計	7,366,931,046	7,480,400,653
資産合計	7,366,931,046	7,480,400,653
負債の部
流動負債
未払金	343,607,278	38,810,157
未払解約金	15,000,000	21,000,000
未払利息	91	202
流動負債合計	358,607,369	59,810,359
負債合計	358,607,369	59,810,359
純資産の部
元本等
元本	4,084,805,444	4,183,426,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,923,518,233	3,237,163,537
元本等合計	7,008,323,677	7,420,590,294
純資産合計	7,008,323,677	7,420,590,294
負債純資産合計	7,366,931,046	7,480,400,653

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	4,084,805,444口	4,183,426,757口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.7157円	1.7738円
	(1万口当たり純資産額)	(17,157円)	(17,738円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年 2月28日 至 2018年 2月26日	自 2018年 2月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、 REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	553,535,290	154,241,977
投資証券	△6,426,980	15,953,477
合計	547,108,310	170,195,454

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2017年 2月28日 至 2018年 2月26日	自 2018年 2月27日 至 2019年 2月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	4,278,014,554円	4,084,805,444円
期中追加設定元本額	1,471,113,049円	1,721,665,386円
期中一部解約元本額	1,664,322,159円	1,623,044,073円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ ジあり(野村SMA向け)	1,281,626,191円	1,073,923,449円
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ ジなし(野村SMA向け)	1,141,969,609円	1,220,879,621円
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ ジあり(野村SMA・EW向け)	499,796,906円	725,960,457円
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ ジなし(野村SMA・EW向け)	1,161,412,738円	1,162,663,230円
合計	4,084,805,444円	4,183,426,757円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONCHO RESOURCES INC	2,707	106.04	287,050.28
	HESS CORP	15,552	57.16	888,952.32
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	37,281	23.65	881,695.65
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	10,798	78.05	842,783.90
	AGCO CORP	12,888	66.95	862,851.60
	ALLEGION PLC	4,700	89.70	421,590.00
	GARDNER DENVER HOLDINGS INC	39,098	26.74	1,045,480.52
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,728	98.00	855,344.00
	STERICYCLE INC	8,616	45.42	391,338.72
	DELTA AIR LINES INC	13,833	51.52	712,676.16
	APTIV PLC	5,471	82.36	450,591.56
	COMCAST CORP-CLASS A	36,989	38.61	1,428,145.29
	FACEBOOK INC-CLASS A	10,964	161.89	1,774,961.96
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,049	87.07	352,546.43
	WALT DISNEY CO/THE	8,297	115.25	956,229.25
	AMAZON.COM INC	1,443	1,631.56	2,354,341.08
	EXPEDIA GROUP INC	4,744	126.98	602,393.12
	LKQ CORP	31,893	27.33	871,635.69
	TJX COMPANIES INC	36,140	50.35	1,819,649.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	27,538	47.72	1,314,113.36
	PEPSICO INC	8,418	116.76	982,885.68
	CIGNA CORP	3,298	193.77	639,053.46
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,985	148.76	1,039,088.60
	LIVANOVA PLC	5,900	98.78	582,802.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,897	78.18	226,487.46
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,910	274.26	523,836.60
	COHERUS BIOSCIENCES INC	6,179	14.74	91,078.46
	INCYTE CORP	11,432	84.85	970,005.20
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	35,444	14.25	505,077.00
	JOHNSON & JOHNSON	13,020	136.60	1,778,532.00
	BANK OF AMERICA CORP	47,786	29.08	1,389,616.88
	JPMORGAN CHASE & CO	12,943	105.00	1,359,015.00
	WELLS FARGO & CO	35,328	49.02	1,731,778.56
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,374	134.89	590,008.86
	SYNCHRONY FINANCIAL	28,488	31.88	908,197.44
	MARSH & MCLENNAN COS	6,757	92.55	625,360.35
	ADOBE INC	3,162	258.90	818,641.80
	GODADDY INC - CLASS A	7,262	76.00	551,912.00
	MASTERCARD INC - A	8,099	223.32	1,808,668.68
	MICROSOFT CORP	23,257	110.97	2,580,829.29
	WORLDPAY INC-CLASS A	9,617	88.79	853,893.43
	WESTERN DIGITAL CORP	10,961	49.49	542,459.89
	T-MOBILE US INC	12,198	73.20	892,893.60
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	25,404	19.65	499,188.60
	MICRON TECHNOLOGY INC	19,257	42.57	819,770.49
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,769	94.51	828,758.19
	UNIVERSAL DISPLAY CORP	4,254	145.77	620,105.58
小計		685,128		43,874,314.99
				(4,860,396,614)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25,187	36.89	929,148.43
	ENERPLUS CORP	24,969	11.58	289,141.02
小計		50,156		1,218,289.45
				(102,738,349)
ユーロ	LANXESS AG	12,952	48.83	632,446.16
	THALES SA	6,988	107.65	752,258.20
	PUBLICIS GROUPE	6,563	48.13	315,877.19
	UNILEVER NV-CVA	16,098	48.78	785,260.44
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	23,780	20.53	488,203.40
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	83,672	5.22	437,353.54
	ERSTE GROUP BANK AG	24,147	31.30	755,801.10
	BANCA MEDIOLANUM SPA	112,020	5.95	666,519.00
	ASR NEDERLAND NV	21,344	37.70	804,668.80
	SAMPO OYJ-A SHS	8,004	41.87	335,127.48
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	26,824	14.68	393,776.32
小計		342,392		6,367,291.63
				(800,304,884)
イギリス・ポンド	BP PLC	182,048	5.37	977,779.80
	ANGLO AMERICAN PLC	45,011	20.57	925,876.27
	ASHTEAD GROUP PLC	26,220	20.57	539,345.40
	BABCOCK INTL GROUP PLC	53,547	5.72	306,288.84
	ENTERTAINMENT ONE LTD	63,352	4.19	265,951.69
	TESCO PLC	378,970	2.22	844,345.16
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	19,152	28.71	549,949.68
	SAGE GROUP PLC/THE	149,480	6.63	992,248.24
	SPECTRIS PLC	13,833	26.27	363,392.91
	CENTRICA PLC	562,436	1.22	689,265.31
小計		1,494,049		6,454,443.30
				(934,345,212)
スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	10,476	74.36	778,995.36
	NOVARTIS AG-REG	24,740	90.86	2,247,876.40
小計		35,216		3,026,871.76
				(335,437,928)
香港ドル	AIA GROUP LTD	110,800	76.55	8,481,740.00
小計		110,800		8,481,740.00
				(119,677,351)
合計		2,717,741		7,152,900,338
				(7,152,900,338)

② 株式以外の有価証券

通 貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,316	976,177.08
小計			5,316	976,177.08
				(108,140,896)
合計				108,140,896
				(108,140,896)

(注)

1.投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	47銘柄	97.8%	―	67.0%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	1.5%
カナダ・ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	11.0%
イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100.0%	―	12.9%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	―	4.6%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。