有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2021年06月限)	買建	3	日本円	56,581,485	56,581,485	58,620,000	58,620,000	1.10
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	9	米ドル	1,769,805	195,935,112	1,776,487.5	196,674,931	3.70
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年06月限)	買建	2	カナダドル	445,344	39,092,297	445,200	39,079,656	0.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2021年06月限)	買建	2	ユーロ	727,075	94,374,335	751,700	97,570,660	1.83
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2021年06月限)	買建	4	ユーロ	479,700	62,265,060	487,740	63,308,652	1.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年06月限)	売建	3	豪ドル	506,775	42,751,539	503,250	42,454,170	△0.79
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	26	英ポンド	1,749,410	266,312,684	1,750,190	266,431,423	5.01
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年06月限)	買建	1	スイスフラン	109,700	12,884,265	109,930	12,911,278	0.24
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2021年04月限)	売建	3	香港ドル	4,191,000	59,679,840	4,278,750	60,929,400	△1.14
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2021年04月限)	買建	4	ユーロ	342,725	44,485,705	343,952	44,644,969	0.84
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2021年04月限)	売建	1	ユーロ	136,200	17,678,759	140,084	18,182,903	△0.34
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2021年04月限)	売建	29	ユーロ	1,751,890	227,395,322	1,764,795	229,070,391	△4.31
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年06月限)	売建	3	日本円	452,806,700	452,806,700	453,480,000	453,480,000	△8.54
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2021年06月限)	売建	25	米ドル	3,309,765.75	366,424,166	3,279,687.5	363,094,203	△6.83
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年06月限)	売建	9	カナダドル	1,254,060	110,081,386	1,252,800	109,970,784	△2.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年06月限)	売建	53	ユーロ	9,080,220	1,178,612,556	9,063,000	1,176,377,400	△22.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年06月限)	買建	110	豪ドル	15,258,641.12	1,287,218,965	15,198,646.1	1,282,157,783	24.15
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年06月限)	買建	20	英ポンド	2,574,000	391,840,020	2,551,600	388,430,068	7.31