有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/08-2023/03/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2023年06月限)	買建	14	日本円	281,610,000	281,610,000	280,490,000	280,490,000	10.13
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	8	米ドル	1,580,112.5	210,992,423	1,632,000	217,920,960	7.87
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年06月限)	売建	19	カナダドル	4,478,108	442,213,165	4,560,760	450,375,050	△16.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2023年06月限)	売建	6	ユーロ	2,260,175	329,352,701	2,352,900	342,864,588	△12.38
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2023年06月限)	売建	2	ユーロ	257,200	37,479,184	265,400	38,674,088	△1.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年06月限)	売建	7	豪ドル	1,254,400	112,507,136	1,249,500	112,067,655	△4.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年06月限)	売建	6	英ポンド	450,050	74,510,276	457,440	75,733,765	△2.73
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年06月限)	買建	29	スイスフラン	3,038,370	444,088,160	3,169,410	463,240,965	16.73
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2023年04月限)	買建	11	香港ドル	10,893,300	185,295,033	11,192,500	190,384,425	6.87
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2023年04月限)	売建	6	ユーロ	533,310	77,713,932	550,068	80,155,908	△2.89
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2023年04月限)	売建	22	ユーロ	3,201,460	466,516,749	3,312,276	482,664,858	△17.43
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2023年04月限)	売建	43	ユーロ	3,021,395	440,277,678	3,128,465	455,879,919	△16.47
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2023年06月限)	買建	6	日本円	875,756,600	875,756,600	888,720,000	888,720,000	32.10
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2023年06月限)	買建	4	米ドル	444,375	59,337,393	458,312.52	61,198,470	2.21
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年06月限)	売建	149	カナダドル	18,236,920	1,800,895,849	18,732,280	1,849,812,650	△66.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年06月限)	売建	3	ユーロ	416,220	60,651,578	405,660	59,112,775	△2.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年06月限)	買建	144	豪ドル	17,160,691.68	1,539,142,436	17,613,093.6	1,579,718,364	57.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年06月限)	買建	11	英ポンド	1,129,470	186,995,053	1,137,290	188,289,732	6.80