有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	146,782,279	132,428,345
コール・ローン	20,956,556	2,756,172
株式	4,871,566,518	6,156,194,375
未収入金	55,212,867	161,472,821
未収配当金	29,908,006	13,816,117
流動資産合計	5,124,426,226	6,466,667,830
資産合計	5,124,426,226	6,466,667,830
負債の部
流動負債
未払金	55,702,638	215,442,677
未払利息	54	7
流動負債合計	55,702,692	215,442,684
負債合計	55,702,692	215,442,684
純資産の部
元本等
元本	13,818,799,554	12,656,694,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△8,750,076,020	△6,405,469,606
元本等合計	5,068,723,534	6,251,225,146
純資産合計	5,068,723,534	6,251,225,146
負債純資産合計	5,124,426,226	6,466,667,830

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,779,988,221円	13,818,799,554円
	同期中における追加設定元本額	524,239,424円	-円
	同期中における一部解約元本額	1,485,428,091円	1,162,104,802円
	同期末における元本の内訳
	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)	11,123,502,160円	10,317,234,960円
	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)	2,695,297,394円	2,339,459,792円
	計	13,818,799,554円	12,656,694,752円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	13,818,799,554口	12,656,694,752口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,750,076,020円	6,405,469,606円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日	自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係る リスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。 当ファンドが行うデリバティブ取引については、信託財産に属する外貨建資金の受渡しを行う際の円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら の差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 5月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,301,303,801
合計	△1,301,303,801

(2020年11月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	996,433,980
合計	996,433,980

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2020年 5月11日現在		2020年11月10日現在
1口当たり純資産額	0.3668円	1口当たり純資産額	0.4939円
(1万口当たり純資産額)	(3,668円)	(1万口当たり純資産額)	(4,939円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COSAN LTD-CLASS A SHARES	21,076	16.47	347,121.72
	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	194,893	8.07	1,572,786.51
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	38,407	8.19	314,553.33
	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	80,794	3.66	295,706.04
	GERDAU SA -SPON ADR	200,100	4.09	818,409.00
	VALE SA-SP ADR	200,114	11.80	2,361,345.20
	AFYA LTD-CLASS A	14,855	26.64	395,737.20
	AMBEV SA-ADR	345,287	2.66	918,463.42
	BRF SA-ADR	16,809	3.47	58,327.23
	BANCO BRADESCO-ADR	18,124	4.27	77,389.48
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	106,500	5.13	546,345.00
	TELEFONICA BRASIL-ADR PREF	26,540	8.25	218,955.00
	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	240,666	2.20	529,465.20
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	54,327	8.48	460,692.96
米ドル 小計		1,558,492		8,915,297.29
				(937,978,427)
ブラジルレアル	COSAN SA	2,480	73.70	182,776.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	128,257	21.90	2,808,828.30
	PETROLEO BRAS-PR	756,409	21.61	16,345,998.49
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	220,900	20.01	4,420,209.00
	BRADESPAR SA PREF	211,479	49.56	10,480,899.24
	BRASKEM SA-PREF A	47,200	24.17	1,140,824.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	62,100	20.95	1,300,995.00
	DURATEX SA	44,145	20.15	889,521.75
	GERDAU SA-PREF	26,200	22.00	576,400.00
	KLABIN SA-UNIT	6,400	23.54	150,656.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	78,145	9.92	775,198.40
	SUZANO S.A.	163,556	48.68	7,961,906.08
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	70,400	11.38	801,152.00
	VALE SA	156,831	63.19	9,910,150.89
	EMBRAER SA	72,000	7.41	533,520.00
	RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	30,961	15.00	464,415.00
	WEG SA	105,009	82.13	8,624,389.17
	BOA VISTA SERVICOS SA	57,900	14.60	845,340.00
	CCR SA	171,805	12.43	2,135,536.15
	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME	108,512	27.37	2,969,973.44
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	391,327	11.54	4,515,913.58
	LOCALIZA RENT A CAR	51,401	66.10	3,397,606.10
	RUMO SA	70,117	20.45	1,433,892.65
	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	60,700	14.47	878,329.00
	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	69,100	11.33	782,903.00
	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	76,352	12.48	952,872.96
	MRV ENGENHARIA	64,813	19.38	1,256,075.94
	VIVARA PARTICIPACOES SA	1,607	24.43	39,259.01
	COGNA EDUCACAO	164,000	4.92	806,880.00
	SER EDUCACIONAL SA	3,667	14.01	51,374.67
	YDUQS PARTICIPACOES SA	47,533	26.17	1,243,938.61
	B2W CIA DIGITAL	15,519	79.69	1,236,709.11
	LOJAS AMERICANAS SA	38,940	22.20	864,468.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	27,119	25.27	685,297.13
	LOJAS RENNER S.A.	93,614	47.98	4,491,599.72
	MAGAZINE LUIZA SA	559,536	26.45	14,799,727.20
	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	55,786	18.00	1,004,148.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	178,366	21.87	3,900,864.42
	VIA VAREJO SA	346,524	18.54	6,424,554.96
	ATACADAO SA	7,500	19.93	149,475.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	23,038	65.90	1,518,204.20
	RAIA DROGASIL SA	72,800	25.17	1,832,376.00
	AMBEV SA	723,528	14.22	10,288,568.16
	BRF SA	79,319	18.50	1,467,401.50
	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	250,500	14.19	3,554,595.00
	MINERVA SA	99,147	10.05	996,427.35
	NATURA & CO HOLDING	92,610	49.15	4,551,781.50
	FLEURY SA	50,560	28.14	1,422,758.40
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	69,228	72.10	4,991,338.80
	QUALICORP CONS E CORR SEG SA	42,800	33.81	1,447,068.00
	HYPERA SA	42,621	31.80	1,355,347.80
	BANCO BRADESCO S.A.	103,364	20.73	2,142,735.72
	BANCO BRADESCO SA-PREF	196,292	22.94	4,502,938.48
	BANCO DO BRASIL S.A.	151,800	32.70	4,963,860.00
	BANCO PAN SA	49,600	8.50	421,600.00
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	58,941	34.22	2,016,961.02
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,129,550	27.63	31,209,466.50
	ITAUSA SA(PFD)	784,094	10.43	8,178,100.42
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	464,903	53.85	25,035,026.55
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	51,985	78.50	4,080,822.50
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	32,700	26.62	870,474.00
	PORTO SEGURO SA	18,800	51.20	962,560.00
	SUL AMERICA SA-UNITS	10,900	41.49	452,241.00
	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENT	36,700	27.82	1,020,994.00
BR PROPERTIES SA	6,300	9.86	62,118.00
IGUATEMI EMP DE SHOPPING	14,700	38.17	561,099.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	147,724	24.52	3,622,192.48
LINX SA	40,578	36.90	1,497,328.20
TOTVS SA	65,596	29.37	1,926,554.52
OI SA	386,900	1.77	684,813.00
TIM SA	74,063	12.76	945,043.88
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PREF B	37,800	33.90	1,281,420.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	54,800	33.83	1,853,884.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	13,076	69.48	908,520.48
EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA	59,200	18.77	1,111,184.00
ENERGISA SA-UNITS	80,356	46.29	3,719,679.24
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23,800	43.90	1,044,820.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	166,865	21.95	3,662,686.75
LIGHT SA	116,892	22.70	2,653,448.40
ブラジルレアル 小計		10,768,640		267,053,016.82
				(5,218,215,948)
合 計		12,327,132		6,156,194,375
				(6,156,194,375)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	14銘柄	100.0%	15.2%
ブラジルレアル	株式	79銘柄	100.0%	84.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。