有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
資産の部
流動資産
預金	132,428,345	212,392,213
コール・ローン	2,756,172	2,281,377
株式	6,156,194,375	6,436,762,324
未収入金	161,472,821	17,295,999
未収配当金	13,816,117	65,261,566
流動資産合計	6,466,667,830	6,733,993,479
資産合計	6,466,667,830	6,733,993,479
負債の部
流動負債
未払金	215,442,677	-
未払利息	7	5
流動負債合計	215,442,684	5
負債合計	215,442,684	5
純資産の部
元本等
元本	12,656,694,752	11,316,693,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,405,469,606	△4,582,699,844
元本等合計	6,251,225,146	6,733,993,474
純資産合計	6,251,225,146	6,733,993,474
負債純資産合計	6,466,667,830	6,733,993,479

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,818,799,554円	12,656,694,752円
	同期中における追加設定元本額	-円	-円
	同期中における一部解約元本額	1,162,104,802円	1,340,001,434円
	同期末における元本の内訳
	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)	10,317,234,960円	9,336,794,856円
	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)	2,339,459,792円	1,979,898,462円
	計	12,656,694,752円	11,316,693,318円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日における受益権の総数	12,656,694,752口	11,316,693,318口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	6,405,469,606円	4,582,699,844円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日	自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係る リスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。 当ファンドが行うデリバティブ取引については、信託財産に属する外貨建資金の受渡しを行う際の円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	996,433,980
合計	996,433,980

(2021年 5月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	396,617,076
合計	396,617,076

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2020年11月10日現在		2021年 5月10日現在
1口当たり純資産額	0.4939円	1口当たり純資産額	0.5950円
(1万口当たり純資産額)	(4,939円)	(1万口当たり純資産額)	(5,950円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COSAN SA -ADR -W/I	23,655	16.85	398,586.75
	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	167,093	9.27	1,548,952.11
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	44,907	9.07	407,306.49
	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	69,794	3.91	272,894.54
	GERDAU SA -SPON ADR	110,500	6.92	764,660.00
	AMBEV SA-ADR	291,087	3.12	908,191.44
	BRF SA-ADR	14,172	4.04	57,254.88
	BANCO BRADESCO-ADR	17,341	4.59	79,595.19
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	94,000	5.26	494,440.00
	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	22,740	8.36	190,106.40
	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	225,414	2.24	504,927.36
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	45,894	8.01	367,610.94
米ドル 小計		1,126,597		5,994,526.10
				(652,024,603)
ブラジルレアル	COSAN SA	9,120	22.22	202,646.40
	PETRO RIO SA	167,145	19.21	3,210,855.45
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	205,157	23.93	4,909,407.01
	PETROLEO BRAS-PR	507,849	24.38	12,381,358.62
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	67,986	20.34	1,382,835.24
	BRADESPAR SA PREF	406,979	74.19	30,193,772.01
	BRASKEM SA-PREF A	8,600	52.22	449,092.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	89,900	50.63	4,551,637.00
	DURATEX SA	37,845	21.82	825,777.90
	GERDAU SA-PREF	22,500	36.37	818,325.00
	KLABIN SA-UNIT	5,600	27.90	156,240.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	67,345	16.20	1,090,989.00
	SUZANO S.A.	130,756	67.42	8,815,569.52
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	60,700	23.14	1,404,598.00
	VALE SA	28,200	115.45	3,255,690.00
	EMBRAER SA	60,900	16.99	1,034,691.00
	RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	26,061	14.39	375,017.79
	WEG SA	193,418	33.42	6,464,029.56
	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS	79,120	8.10	640,872.00
	CCR SA	87,605	13.45	1,178,287.25
	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME	91,612	26.22	2,402,066.64
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	306,927	12.24	3,756,786.48
	LOCALIZA RENT A CAR	43,501	63.21	2,749,698.21
	RUMO SA	59,217	21.34	1,263,690.78
	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	70,361	24.54	1,726,658.94
	ALPARGATAS SA - PREF	30,800	46.94	1,445,752.00
	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	23,700	81.09	1,921,833.00
	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	26,277	10.09	265,134.93
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	93,400	24.11	2,251,874.00
	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	39,811	13.10	521,524.10
	MRV ENGENHARIA	54,513	17.47	952,342.11
	VIVARA PARTICIPACOES SA	31,000	26.27	814,370.00
	ANIMA HOLDING SA	132,790	11.71	1,554,970.90
	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	53,700	23.94	1,285,578.00
	SER EDUCACIONAL SA	3,267	12.64	41,294.88
	YDUQS PARTICIPACOES SA	40,133	28.61	1,148,205.13
	MELIUZ SA - ON	12,076	39.09	472,050.84
	B2W CIA DIGITAL	28,019	62.48	1,750,627.12
	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE	14,922	13.46	200,850.12
	LOJAS AMERICANAS SA	32,840	19.24	631,841.60
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	81,719	20.50	1,675,239.50
	LOJAS RENNER S.A.	90,158	43.56	3,927,282.48
	MAGAZINE LUIZA SA	442,261	19.89	8,796,571.29
	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	37,800	24.86	939,708.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	202,066	23.63	4,774,819.58
	VIA VAREJO SA	232,624	12.16	2,828,707.84
	ATACADAO SA	29,280	21.49	629,227.20
	RAIA DROGASIL SA	61,600	26.99	1,662,584.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,100	88.97	3,656,667.00
	AMBEV SA	568,428	16.21	9,214,217.88
	BRF SA	52,519	21.11	1,108,676.09
	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	250,402	19.54	4,892,855.08
	MINERVA SA	83,647	10.10	844,834.70
	NATURA & CO HOLDING	44,310	50.10	2,219,931.00
	FLEURY SA	42,860	25.66	1,099,787.60
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	214,770	15.32	3,290,276.40
	HOSPITAL MATER DEI SA	117,600	15.80	1,858,080.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	70,278	85.10	5,980,657.80
	QUALICORP CONS E CORR SEG SA	39,700	28.43	1,128,671.00
	HYPERA SA	36,021	34.72	1,250,649.12
	BANCO BRADESCO S.A.	188,330	20.99	3,953,046.70
	BANCO BRADESCO SA-PREF	681,051	24.06	16,386,087.06
	BANCO DO BRASIL S.A.	127,780	29.94	3,825,733.20
	BANCO INTER SA-UNITS	18,400	209.98	3,863,632.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	49,941	39.08	1,951,694.28
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	788,550	27.63	21,787,636.50
ITAUSA SA(PFD)	1,128,594	10.34	11,669,661.96
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	299,803	53.34	15,991,492.02
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	51,413	111.90	5,753,114.70
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	27,700	23.00	637,100.00
SUL AMERICA SA-UNITS	10,107	34.59	349,601.13
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENT	19,200	28.02	537,984.00
BR PROPERTIES SA	5,300	9.35	49,555.00
IGUATEMI EMP DE SHOPPING	12,200	42.64	520,208.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	22,224	24.82	551,599.68
TOTVS SA	162,196	33.98	5,511,420.08
TIM SA	62,563	12.36	773,278.68
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PREF B	37,800	38.84	1,468,152.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	54,800	37.80	2,071,440.00
CIA PARANAENSE DE ENERG-UNIT	35,632	29.40	1,047,580.80
EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA	49,800	18.48	920,304.00
ENERGISA SA-UNITS	54,596	44.52	2,430,613.92
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	20,100	40.18	807,618.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	140,965	24.51	3,455,052.15
ブラジルレアル 小計		10,239,840		278,591,889.95
				(5,784,737,721)
合 計		11,366,437		6,436,762,324
				(6,436,762,324)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	12銘柄	100.0%	10.1%
ブラジルレアル	株式	84銘柄	100.0%	89.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。