有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
資産の部
流動資産
預金	278,079,964	288,622,251
コール・ローン	2,335,776	8,648,531
株式	5,041,030,971	5,626,842,544
未収入金	-	118,732,307
未収配当金	30,431,988	67,956,565
流動資産合計	5,351,878,699	6,110,802,198
資産合計	5,351,878,699	6,110,802,198
負債の部
流動負債
未払金	-	53,512,914
未払利息	6	22
流動負債合計	6	53,512,936
負債合計	6	53,512,936
純資産の部
元本等
元本	10,612,269,075	9,620,377,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,260,390,382	△3,563,088,457
元本等合計	5,351,878,693	6,057,289,262
純資産合計	5,351,878,693	6,057,289,262
負債純資産合計	5,351,878,699	6,110,802,198

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 11月10日現在 2022年5月10日現在 本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,316,693,318円	10,612,269,075円
	同期中における追加設定元本額	-円	51,177,073円
	同期中における一部解約元本額	704,424,243円	1,043,068,429円
	同期末における元本の内訳
	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)	8,741,234,147円	7,924,814,274円
	BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)	1,871,034,928円	1,695,563,445円
	計	10,612,269,075円	9,620,377,719円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日における受益権の総数	10,612,269,075口	9,620,377,719口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,260,390,382円	3,563,088,457円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日	自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係る リスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(株式)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。 当ファンドが行うデリバティブ取引については、信託財産に属する外貨建資金の受渡しを行う際の円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年11月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△601,496,350
合計	△601,496,350

(2022年 5月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△374,722,077
合計	△374,722,077

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2021年11月10日現在		2022年 5月10日現在
1口当たり純資産額	0.5043円	1口当たり純資産額	0.6296円
(1万口当たり純資産額)	(5,043円)	(1万口当たり純資産額)	(6,296円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COSAN SA -ADR	4,655	13.60	63,308.00
	GERDAU SA -SPON ADR	35,500	5.30	188,150.00
	VALE SA-SP ADR	96,700	14.81	1,432,127.00
	BANCO BRADESCO-ADR	906,240	3.50	3,171,840.00
米ドル 小計		1,043,095		4,855,425.00
				(631,350,912)
ブラジルレアル	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	159,800	40.17	6,419,166.00
	COSAN SA	135,389	17.63	2,386,908.07
	PETRO RIO SA	194,200	24.22	4,703,524.00
	PETROLEO BRAS-PR	617,239	32.16	19,850,406.24
	BRADESPAR SA PREF	262,884	26.21	6,890,189.64
	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUM	238,100	12.49	2,973,869.00
	DEXCO SA	683,485	12.31	8,413,700.35
	GERDAU SA-PREF	83,562	27.54	2,301,297.48
	KLABIN SA-UNIT	143,400	21.57	3,093,138.00
	VALE SA	213,398	76.49	16,322,813.02
	WEG SA	175,800	26.66	4,686,828.00
	LOCALIZA RENT A CAR	206,571	51.71	10,681,786.41
	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	677,045	8.38	5,673,637.10
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES M	611,246	12.89	7,878,960.94
	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	76,122	79.61	6,060,072.42
	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	573,525	11.80	6,767,595.00
	VIBRA ENERGIA SA	249,077	19.41	4,834,584.57
	RAIA DROGASIL SA	126,800	18.93	2,400,324.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	245,296	14.76	3,620,568.96
	JALLES MACHADO SA	233,400	9.25	2,158,950.00
	MINERVA SA	207,973	13.40	2,786,838.20
	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	260,700	8.13	2,119,491.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	274,444	8.12	2,228,485.28
	BANCO BRADESCO SA-PREF	654,480	18.37	12,022,797.60
	BANCO DO BRASIL S.A.	253,866	33.94	8,616,212.04
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	172,299	25.38	4,372,948.62
	SUL AMERICA SA-UNITS	65,300	25.06	1,636,418.00
	IGUATEMI SA - UNITS	136,600	19.05	2,602,230.00
	TOTVS SA	146,265	25.00	3,656,625.00
	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	288,614	26.50	7,648,271.00
	TIM SA	264,988	13.20	3,497,841.60
	AUREN ENERGIA SA - ON	456,877	14.14	6,460,240.78
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	38,100	45.24	1,723,644.00
	ENERGISA SA-UNITS	102,880	46.48	4,781,862.40
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	141,602	42.69	6,044,989.38
ブラジルレアル 小計		9,371,327		198,317,214.10
				(4,995,491,632)
合 計		10,414,422		5,626,842,544
				(5,626,842,544)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	4銘柄	100.0%	11.2%
ブラジルレアル	株式	35銘柄	100.0%	88.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。