純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,162,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	300,502
単位型公社債投資信託	40	274,217
合計	647	13,737,251

2021/02/10 9:15

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/02/10 9:15

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/02/10 9:15

#4 投資制限（連結）

③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

2021/02/10 9:15

#5 投資対象（連結）

OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2021/02/10 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド2,238,431,3572.98086,672,316,1893.05376,835,497,83422.01日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド4,032,249,9951.62226,541,115,9421.67406,749,986,49121.73日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド2,038,599,4042.96276,039,758,4552.97236,059,329,00819.51日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド3,659,109,5041.40905,155,685,2921.41015,159,710,31116.61日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,651,002,3321.68392,780,122,8271.72542,848,639,4239.17日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド1,623,361,2041.75472,848,511,9051.73482,816,207,0169.07

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.10合計98.10e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/10 9:15

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	589,993,350	1.90
合計(純資産総額)		31,059,363,433	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,469,370,08398.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―589,993,3501.90合計(純資産総額)31,059,363,433100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/10 9:15

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/10 9:15

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/10 9:15

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2011年11月10日)3,227,431,6823,227,431,6827,2907,290第5期計算期間末(2012年11月12日)4,476,232,6624,476,232,6627,9957,995第6期計算期間末(2013年11月11日)7,540,466,1777,554,112,85611,05111,071第7期計算期間末(2014年11月10日)12,528,899,67612,548,085,80113,06013,080第8期計算期間末(2015年11月10日)20,717,882,42020,717,882,42013,95213,952第9期計算期間末(2016年11月10日)23,607,510,91323,607,510,91312,93412,934第10期計算期間末(2017年11月10日)27,121,536,14127,121,536,14114,99014,990第11期計算期間末(2018年11月12日)28,791,451,23328,791,451,23315,04015,040第12期計算期間末(2019年11月11日)31,489,407,38731,489,407,38716,05816,058第13期計算期間末(2020年11月10日)30,935,776,51030,935,776,51015,92215,9222019年11月末日31,834,362,857―16,248―12月末日31,705,626,856―16,324―2020年 1月末日31,860,895,592―16,374―2月末日30,258,504,306―15,562―3月末日27,041,547,405―14,102―4月末日27,918,512,877―14,515―5月末日29,064,625,352―14,985―6月末日29,261,041,807―15,059―7月末日29,331,532,057―15,102―8月末日30,481,976,071―15,694―9月末日30,232,032,626―15,539―10月末日29,516,298,774―15,175―11月末日31,059,363,433―16,140―

2021/02/10 9:15

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	31,119,677,758	円
Ⅱ 負債総額	60,314,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,059,363,433	円
Ⅳ 発行済口数	19,244,297,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6140	円
(1万口当たり純資産額)	(16,140	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,119,677,758円Ⅱ 負債総額60,314,325円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,059,363,433円Ⅳ 発行済口数19,244,297,633口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6140円(1万口当たり純資産額)(16,140円)

2021/02/10 9:15

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/02/10 9:15

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/02/10 9:15

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	618,650,464,047	円
Ⅱ 負債総額	16,591,283,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,059,180,570	円
Ⅳ 発行済口数	426,953,435,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4101	円
(1万口当たり純資産額)	(14,101	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額618,650,464,047円Ⅱ 負債総額16,591,283,477円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,059,180,570円Ⅳ 発行済口数426,953,435,473口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4101円(1万口当たり純資産額)(14,101円)

2021/02/10 9:15

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	371,185,366,113	円
Ⅱ 負債総額	3,636,283,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,549,082,910	円
Ⅳ 発行済口数	219,562,648,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6740	円
(1万口当たり純資産額)	(16,740	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額371,185,366,113円Ⅱ 負債総額3,636,283,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,549,082,910円Ⅳ 発行済口数219,562,648,561口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6740円(1万口当たり純資産額)(16,740円)

2021/02/10 9:15

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	279,526,320,941	円
Ⅱ 負債総額	189,673,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,336,647,798	円
Ⅳ 発行済口数	93,978,809,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9723	円
(1万口当たり純資産額)	(29,723	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額279,526,320,941円Ⅱ 負債総額189,673,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)279,336,647,798円Ⅳ 発行済口数93,978,809,229口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9723円(1万口当たり純資産額)(29,723円)

2021/02/10 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	461,286,383,640	円
Ⅱ 負債総額	2,362,535,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,923,848,261	円
Ⅳ 発行済口数	150,285,392,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0537	円
(1万口当たり純資産額)	(30,537	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額461,286,383,640円Ⅱ 負債総額2,362,535,379円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)458,923,848,261円Ⅳ 発行済口数150,285,392,963口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0537円(1万口当たり純資産額)(30,537円)

2021/02/10 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	96,534,671,399	円
Ⅱ 負債総額	469,108,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,065,562,741	円
Ⅳ 発行済口数	55,376,063,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7348	円
(1万口当たり純資産額)	(17,348	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額96,534,671,399円Ⅱ 負債総額469,108,658円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,065,562,741円Ⅳ 発行済口数55,376,063,867口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7348円(1万口当たり純資産額)(17,348円)

2021/02/10 9:15

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	80,626,218,068	円
Ⅱ 負債総額	92,956,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,533,261,121	円
Ⅳ 発行済口数	46,676,080,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7254	円
(1万口当たり純資産額)	(17,254	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額80,626,218,068円Ⅱ 負債総額92,956,947円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,533,261,121円Ⅳ 発行済口数46,676,080,105口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7254円(1万口当たり純資産額)(17,254円)

2021/02/10 9:15

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	1,480,107,608
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:15

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	519,323,079
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:15

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	274,295,652
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:15

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	1,055,140,238
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:15

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	384,882,177
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:15

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年11月10日現在
負債合計	374,201,922
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/10 9:15

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,091,286,835	0.18
合計(純資産総額)		602,059,180,570	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本502,772,530,20083.51地方債証券日本33,087,191,4955.50特殊債券日本38,929,940,7506.47社債券日本24,386,553,2904.05フランス1,390,774,0000.23オーストラリア400,904,0000.07小計26,178,231,2904.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,091,286,8350.18合計(純資産総額)602,059,180,570100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/02/10 9:15

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,883,428,390	1.87
合計(純資産総額)		367,549,082,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本360,665,654,52098.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,883,428,3901.87合計(純資産総額)367,549,082,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/02/10 9:15

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,799,292,985	2.08
合計(純資産総額)		279,336,647,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ117,813,560,62942.18フランス28,958,323,30610.37イタリア26,240,993,3559.39ドイツ21,093,726,5017.55イギリス18,194,359,1766.51スペイン16,968,964,9416.07オーストラリア7,365,014,9962.64ベルギー6,971,180,6642.50カナダ5,488,019,1301.96オランダ5,436,195,5391.95オーストリア4,196,914,0911.50アイルランド2,316,917,2200.83メキシコ2,244,344,6750.80フィンランド1,741,310,5610.62ポーランド1,730,940,7240.62デンマーク1,549,918,0530.55マレーシア1,351,833,7400.48シンガポール1,195,972,7560.43イスラエル1,174,921,9780.42スウェーデン904,933,2880.32ノルウェー599,009,4900.21小計273,537,354,81397.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,799,292,9852.08合計(純資産総額)279,336,647,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/02/10 9:15

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,853,977,052	3.02
合計(純資産総額)		458,923,848,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ299,027,075,88865.16イギリス19,274,205,9144.20スイス15,710,709,0173.42フランス15,584,136,9013.40カナダ15,206,723,9133.31ドイツ13,441,923,9872.93オーストラリア9,273,268,5692.02オランダ8,897,911,1601.94アイルランド8,085,659,0791.76スウェーデン4,732,557,5671.03スペイン3,815,994,5370.83デンマーク3,625,558,3700.79香港3,551,615,8060.77イタリア2,861,449,4660.62フィンランド1,812,515,6260.39バミューダ1,485,385,0760.32ベルギー1,415,280,3480.31シンガポール1,377,464,0840.30ジャージー1,111,486,0110.24ケイマン877,625,5400.19イスラエル850,765,2840.19ノルウェー839,217,7040.18ニュージーランド477,833,0280.10ルクセンブルク371,033,9240.08キュラソー299,928,1940.07オーストリア285,838,4020.06ポルトガル260,130,7980.06リベリア132,078,7270.03パナマ90,442,3520.02マン島85,565,2930.02パプアニューギニア40,471,6190.01小計434,901,852,18494.77新株予約権証券スイス2,426,6480.00投資信託受益証券オーストラリア209,293,7650.05香港75,076,1130.02小計284,369,8780.06投資証券アメリカ8,232,830,8111.79オーストラリア641,761,4840.14フランス285,230,0940.06イギリス239,307,7490.05シンガポール213,986,2870.05香港182,662,1000.04カナダ85,443,9740.02小計9,881,222,4992.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,853,977,0523.02合計(純資産総額)458,923,848,261100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/02/10 9:15

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,270,085,661	3.40
合計(純資産総額)		96,065,562,741	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本92,795,477,08096.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,270,085,6613.40合計(純資産総額)96,065,562,741100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/02/10 9:15

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	360,774,542	0.45
合計(純資産総額)		80,533,261,121	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ58,430,794,46572.55オーストラリア6,198,721,1817.70イギリス4,358,554,2765.41シンガポール3,362,307,4574.18フランス2,058,801,4762.56カナダ1,549,254,0851.92香港1,385,152,3721.72ベルギー1,157,406,9201.44ニュージーランド404,376,7830.50スペイン391,948,7390.49ドイツ238,098,7680.30ガーンジー194,212,3670.24オランダ170,433,1620.21アイルランド106,996,4020.13イスラエル65,156,3300.08韓国64,989,2040.08マン島20,215,5530.03イタリア15,067,0390.02小計80,172,486,57999.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―360,774,5420.45合計(純資産総額)80,533,261,121100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/02/10 9:15