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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドは、株価指数であるMSCI BRICインデックス(円換算ベース)(注1)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドは、世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)(注2)に概ね連動し、世界の商品市況を反映する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドは、世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)(注3)に概ね連動し、世界の商品市況における食品関連セクターの動向を反映する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドは、世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数(円換算ベース)(注4)に概ね連動し、WTI原油の先物指数動向を反映する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドは、安定した収益確保を図ることを目的として、運用を行うことを基本とします。
(注1)MSCI BRICインデックスを委託会社において円換算したものです。
(注2)UBSブルームバーグCMCI総合指数を委託会社において円換算したものです。
(注3)UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターを委託会社において豪ドルヘッジベースに計算したものを円換算したものです。また、「豪ドルヘッジ」とは、米ドル建てである原指数に、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引の投資効果を加えたものをいいます。
(注4)UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数を委託会社において円換算したものです。
②信託金限度額
各ファンド5,500億円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
UBS BRIC:
UBS BRICは、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/株式/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
※商品分類表における用語の定義
<属性区分表>
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※属性区分表における用語の定義
(注)前記の商品分類表においては投資対象資産を「株式」としておりますが、当ファンドはファミリーファンド方式による投資を行いますので、属性区分表における投資対象資産は「その他資産(投資信託証券)」としております。
UBSコモディティ:
UBSコモディティは、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/その他資産(商品先物)/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
※商品分類表における用語の定義
<属性区分表>
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※属性区分表における用語の定義
(注)前記の商品分類表においては投資対象資産を「その他資産(商品先物)」としておりますが、当ファンドはファミリーファンド方式による投資を行いますので、属性区分表における投資対象資産は「その他資産(投資信託証券)」としております。
UBSフード(豪ドル連動型):
UBSフード(豪ドル連動型)は、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/その他資産(商品先物)/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
※商品分類表における用語の定義
<属性区分表>
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※属性区分表における用語の定義
(注)前記の商品分類表においては投資対象資産を「その他資産(商品先物)」としておりますが、当ファンドはファミリーファンド方式による投資を行いますので、属性区分表における投資対象資産は「その他資産(投資信託証券)」としております。
UBS原油(WTI先物指数連動型):
UBS原油(WTI先物指数連動型)は、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/その他資産(商品先物)/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
※商品分類表における用語の定義
<属性区分表>
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※属性区分表における用語の定義
(注)前記の商品分類表においては投資対象資産を「その他資産(商品先物)」としておりますが、当ファンドは主として商品先物指数に価格が連動する上場投資信託証券に投資を行いますので、属性区分表における投資対象資産は「その他資産(投資信託証券)」としております。
UBSマネー:
UBSマネーは、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/国内/債券に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
※商品分類表における用語の定義
<属性区分表>
※属性区分表における用語の定義
④ファンドの特色
※販売会社により取扱うファンドが異なる場合があります。
◆ ファンドは株式またはコモディティの主要指数に概ね連動した投資成果を目指します。
◆ グローバル・アンブレラを構成する5つのファンドは:
「UBS BRIC」、「UBS コモディティ」、「UBS フード(豪ドル連動型)」、「UBS原油(WTI先物指数連動型)」、「UBS マネー」です。
◆ MSCI BRIC インデックスの特徴
相対的に高い成長が見込まれるBRIC諸国に鑑み、MSCI Inc.が公表している指数です。
ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の企業を対象とし、株式時価総額に応じて構成されています。
4カ国を代表する企業の株式が組入上位を占めています。
※MSCI BRICインデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。
<国別構成比率>◆ MSCI BRICインデックス(円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるMSCI BRICインデックス(円換算ベース)は、MSCI BRICインデックスを委託会社において円換算したものです。
◆UBS BRIC 運用プロセス
(2016年12月末現在)
◆ UBSブルームバーグCMCI総合指数の特徴
UBSブルームバーグCMCI総合指数は、UBSとBloombergが開発した世界の複数の代表的商品先物を複数年限指数化したもので、商品市況を反映する指数です。
同指数は、独自のウエイト計算で、地域・商品において広く分散を行うとともに、限月の違う先物取引を複数用いて、頻繁に取引を行うことで、より効率のよい運用を行います。
※ 「CMCI」は、コンスタント・マチュリティ・コモディティ・インデックスの略です。
<セクター別構成比率>◆ UBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)は、UBSブルームバーグCMCI総合指数を委託会社において円換算したものです。
*「豪ドルヘッジ」とは、米ドル建てである原指数に、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引の投資効果を加えたものをいいます。
◆ UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターの特徴
UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターは、UBSとBloombergが開発した世界の代表的商品先物指数であるUBSブルームバーグCMCI総合指数における食品関連セクターの指数を、独立して指数化したもので、商品市況における食品関連セクターの動向を反映する指数です。
※当ファンドにおける食品関連セクターとは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、食品やその原材料となる穀物等のセクターをいいます。
<セクター別構成比率>◆ UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)は、UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターを委託会社において豪ドルヘッジベースに計算したものを円換算したものです。
◆ UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数の特徴
UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数は、UBSとBloombergが開発した世界の代表的商品先物指数であるUBSブルームバーグCMCI総合指数におけるWTI原油を、独立して指数化したものです。商品市況におけるWTI原油の先物指数動向を反映する指数です。
※当ファンドにおけるWTI原油とは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、WTI原油(NYMEX)およびWTI原油(ICE)をいいます。
「WTIとは」
原油取引関係者が注目する代表的銘柄。
西テキサス地方で産出されるガソリンを多く取り出せる高品質な原油のこと。
産出量は全原油の数パーセントにすぎませんが、原油取引関係者が注目する代表的銘柄です。
WTI原油先物
• ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)およびインターコンチネンタル・エクスチェンジ(ICE)に上場している原油先物。どちらの取引所でも同様の先物商品がドル建てで取引されています。
• 先物指数には、原油価格の他に将来の金利・輸送費用・保管費用等が含まれています。
◆ UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)は、UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数を委託会社において円換算したものです。
[運用指図に関する権限の委託先の概要]
委託先名称:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
委託する範囲:有価証券等および通貨の運用
◎主要投資対象とする投資信託証券の概要
※ベンチマークに連動させることを目的として、上記投資信託証券以外の有価証券へ投資する場合があります。
◆ 各ファンドの投資割合に応じて、様々なポートフォリオの構築が可能となります。
◆ 各ファンドは概ね指数の値動きと連動する運用を目指します。
(注)販売会社によりスイッチングができない場合、またはスイッチングの対象ファンドが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社へお問い合わせ下さい。
*1 CMCI:コンスタント・マチュリティ・コモディティ・インデックスの略。
UBSブルームバーグCMCI総合指数は、UBSとBloombergが開発した商品先物指数です。
*2 当ファンドにおける食品関連セクターとは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、食品やその原材料となる穀物等のセクターを言います。
*3 「豪ドルヘッジ」とは、米ドル建てである原指数に、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引の投資効果を加えたものをいいます。
*4 当ファンドにおけるWTI原油とは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、WTI原油(NYMEX)およびWTI原油(ICE)をいいます。
※信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。
・「UBSマネー」の買付は、スイッチングによる買付のみとなります。
・「UBSマネー」以外のファンドから、他ファンドにスイッチングする際には、一旦、「UBS マネー」にスイッチングし、後日、他ファンドへスイッチングすることが必要です。
UBSグループについて
◆ UBSグループは、スイスを本拠地として、世界50ヵ国以上の主要都市にオフィスを配し、約59,000名の従業員を擁する総合金融機関です。グローバルにプライベート・バンキング、資産運用、投資銀行業務などを展開しています。(2016年12月末現在)
◆ UBSアセット・マネジメント・グループはUBSグループの資産運用部門として、世界22カ国に約3,500名の従業員を擁し、約75兆円の運用資産を運用するグローバルな資産運用グループです。(2016年12月末現在)
<インデックス掲載に際してのご留意事項>
※資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①ファンドの目的
(注1)MSCI BRICインデックスを委託会社において円換算したものです。
(注2)UBSブルームバーグCMCI総合指数を委託会社において円換算したものです。
(注3)UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターを委託会社において豪ドルヘッジベースに計算したものを円換算したものです。また、「豪ドルヘッジ」とは、米ドル建てである原指数に、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引の投資効果を加えたものをいいます。
(注4)UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数を委託会社において円換算したものです。
②信託金限度額
各ファンド5,500億円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
UBS BRIC:
UBS BRICは、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/株式/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足区分 |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産 資産複合 | インデックス型 特殊型 |
※商品分類表における用語の定義
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| 海外 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする |
| 株式 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする |
| インデックス型 | 各種指数に連動する運用成果を目指す |
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 一般 大型 中小型 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル(除く日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ | あり なし | 日経225 TOPIX その他の指数(MSCI BRICインデックス(円換算ベース)) |
※属性区分表における用語の定義
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| その他資産(投資信託証券(株式 一般))(注) | 投資信託証券に主として投資するもののうち、当該投資信託証券への投資を通じて主として株式(大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの)に投資するもの |
| 年1回 | 年1回決算する |
| エマージング | 組入資産による投資収益がエマージング地域(複数の新興成長国(地域))の資産を源泉とする |
| ファミリーファンド | 親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する |
| なし(為替ヘッジ) | 為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの |
| その他の指数 | 連動する運用成果を目指す対象インデックス |
UBSコモディティ:
UBSコモディティは、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/その他資産(商品先物)/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足区分 |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産(商品先物) 資産複合 | インデックス型 特殊型 |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| 海外 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする |
| その他資産(商品先物) | 組入資産による主たる投資収益が実質的に商品先物を源泉とする |
| インデックス型 | 各種指数に連動する運用成果を目指す |
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 一般 大型 中小型 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券 その他債券)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル(除く日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ | あり なし | 日経225 TOPIX その他の指数(UBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)) |
※属性区分表における用語の定義
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))(注) | 投資信託証券に主として投資するもののうち、当該投資信託証券への投資を通じて主として公債または社債以外の債券に投資する |
| 年1回 | 年1回決算する |
| グローバル(除く日本) | 組入資産による投資収益が世界(除く日本)の資産を源泉とする |
| ファミリーファンド | 親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する |
| なし(為替ヘッジ) | 為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの |
| その他の指数 | 連動する運用成果を目指す対象インデックス |
UBSフード(豪ドル連動型):
UBSフード(豪ドル連動型)は、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/その他資産(商品先物)/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足区分 |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産(商品先物) 資産複合 | インデックス型 特殊型 |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド |
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| 海外 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする |
| その他資産(商品先物) | 組入資産による主たる投資収益が実質的に商品先物を源泉とする |
| インデックス型 | 各種指数に連動する運用成果を目指す |
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 一般 大型 中小型 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券 その他債券)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル(除く日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ | あり なし | 日経225 TOPIX その他の指数(UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)) |
※属性区分表における用語の定義
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))(注) | 投資信託証券に主として投資するもののうち、当該投資信託証券への投資を通じて主として公債または社債以外の債券に投資する |
| 年1回 | 年1回決算する |
| グローバル(除く日本) | 組入資産による投資収益が世界(除く日本)の資産を源泉とする |
| ファミリーファンド | 親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する |
| なし(為替ヘッジ) | 為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの |
| その他の指数 | 連動する運用成果を目指す対象インデックス |
UBS原油(WTI先物指数連動型):
UBS原油(WTI先物指数連動型)は、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/海外/その他資産(商品先物)/インデックス型に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足区分 |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産(商品先物) 資産複合 | インデックス型 特殊型 |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド |
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| 海外 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする |
| その他資産(商品先物) | 組入資産による主たる投資収益が実質的に商品先物を源泉とする |
| インデックス型 | 各種指数に連動する運用成果を目指す |
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 一般 大型 中小型 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 (投資信託証券) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | あり なし | 日経225 TOPIX その他の指数(UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)) |
※属性区分表における用語の定義
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| その他資産(投資信託証券)(注) | 投資信託証券に主として投資するもの |
| 年1回 | 年1回決算する |
| 北米 | 組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする |
| なし(為替ヘッジ) | 為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの |
| その他の指数 | 連動する運用成果を目指す対象インデックス |
UBSマネー:
UBSマネーは、一般社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型/国内/債券に属します。
以下、同協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド |
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| 国内 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする |
| 債券 | 組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする |
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
| 株式 一般 大型 中小型 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング |
※属性区分表における用語の定義
| 目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの | |
| 債券 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの |
| 年1回 | 年1回決算する |
| 日本 | 組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする |
④ファンドの特色
| 株式またはコモディティを実質的な投資対象とした4つのファンドと、待機資金用のマネーファンドの計5つのファンドをご提供します。※ |
◆ ファンドは株式またはコモディティの主要指数に概ね連動した投資成果を目指します。
◆ グローバル・アンブレラを構成する5つのファンドは:
「UBS BRIC」、「UBS コモディティ」、「UBS フード(豪ドル連動型)」、「UBS原油(WTI先物指数連動型)」、「UBS マネー」です。
| UBS BRIC |
| 主としてMSCI BRIC インデックスに採用されているブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の企業の株式を中心に実質的に投資を行います。 ベンチマークは、MSCI BRIC インデックス(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。 |
相対的に高い成長が見込まれるBRIC諸国に鑑み、MSCI Inc.が公表している指数です。
ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の企業を対象とし、株式時価総額に応じて構成されています。
4カ国を代表する企業の株式が組入上位を占めています。
※MSCI BRICインデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。
<国別構成比率>◆ MSCI BRICインデックス(円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるMSCI BRICインデックス(円換算ベース)は、MSCI BRICインデックスを委託会社において円換算したものです。
◆UBS BRIC 運用プロセス
(2016年12月末現在)
| UBSコモディティ |
| 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI総合指数に価額等が連動するユーロ円建て債券等(商品指数連動債等)を中心に実質的に投資を行います。 ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。 |
◆ UBSブルームバーグCMCI総合指数の特徴
UBSブルームバーグCMCI総合指数は、UBSとBloombergが開発した世界の複数の代表的商品先物を複数年限指数化したもので、商品市況を反映する指数です。
同指数は、独自のウエイト計算で、地域・商品において広く分散を行うとともに、限月の違う先物取引を複数用いて、頻繁に取引を行うことで、より効率のよい運用を行います。
※ 「CMCI」は、コンスタント・マチュリティ・コモディティ・インデックスの略です。
<セクター別構成比率>◆ UBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI総合指数(円換算ベース)は、UBSブルームバーグCMCI総合指数を委託会社において円換算したものです。
| UBSフード(豪ドル連動型) |
| 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターの豪ドルヘッジ*ベースに価格が連動するユーロ円建て債券等(商品指数連動債等)を中心に実質的に投資を行います。 ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。 |
◆ UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターの特徴
UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターは、UBSとBloombergが開発した世界の代表的商品先物指数であるUBSブルームバーグCMCI総合指数における食品関連セクターの指数を、独立して指数化したもので、商品市況における食品関連セクターの動向を反映する指数です。
※当ファンドにおける食品関連セクターとは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、食品やその原材料となる穀物等のセクターをいいます。
<セクター別構成比率>◆ UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪ドルヘッジ、円換算ベース)は、UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターを委託会社において豪ドルヘッジベースに計算したものを円換算したものです。
| UBS原油(WTI先物指数連動型) |
| 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を中心に投資を行います。 ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。 |
UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数は、UBSとBloombergが開発した世界の代表的商品先物指数であるUBSブルームバーグCMCI総合指数におけるWTI原油を、独立して指数化したものです。商品市況におけるWTI原油の先物指数動向を反映する指数です。
※当ファンドにおけるWTI原油とは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、WTI原油(NYMEX)およびWTI原油(ICE)をいいます。
「WTIとは」
原油取引関係者が注目する代表的銘柄。
西テキサス地方で産出されるガソリンを多く取り出せる高品質な原油のこと。
産出量は全原油の数パーセントにすぎませんが、原油取引関係者が注目する代表的銘柄です。
WTI原油先物
• ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)およびインターコンチネンタル・エクスチェンジ(ICE)に上場している原油先物。どちらの取引所でも同様の先物商品がドル建てで取引されています。
• 先物指数には、原油価格の他に将来の金利・輸送費用・保管費用等が含まれています。
◆ UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)-《ベンチマーク》
ファンドのベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)は、UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数を委託会社において円換算したものです。
[運用指図に関する権限の委託先の概要]
委託先名称:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
委託する範囲:有価証券等および通貨の運用
◎主要投資対象とする投資信託証券の概要
| 投資信託証券の名称 | UBS ETF (CH) - CMCI Oil SF (USD) |
| 形態 | スイス籍上場投資信託証券(米ドル建て) |
| 運用の基本方針 | UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数に連動することを目指します。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率0.26%程度 (2016年12月末現在) 上記の他、ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) (UBS AG, UBS Asset Management) |
※ベンチマークに連動させることを目的として、上記投資信託証券以外の有価証券へ投資する場合があります。
| UBSマネー |
| 信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。 |
| グローバル・アンブレラを構成するファンド間でスイッチングが可能です。ただし、販売会社によりスイッチングができない場合があります。 |
◆ 各ファンドの投資割合に応じて、様々なポートフォリオの構築が可能となります。
◆ 各ファンドは概ね指数の値動きと連動する運用を目指します。
(注)販売会社によりスイッチングができない場合、またはスイッチングの対象ファンドが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社へお問い合わせ下さい。
*1 CMCI:コンスタント・マチュリティ・コモディティ・インデックスの略。
UBSブルームバーグCMCI総合指数は、UBSとBloombergが開発した商品先物指数です。
*2 当ファンドにおける食品関連セクターとは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、食品やその原材料となる穀物等のセクターを言います。
*3 「豪ドルヘッジ」とは、米ドル建てである原指数に、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引の投資効果を加えたものをいいます。
*4 当ファンドにおけるWTI原油とは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成するサブセクターのうち、WTI原油(NYMEX)およびWTI原油(ICE)をいいます。
※信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。
・「UBSマネー」の買付は、スイッチングによる買付のみとなります。
・「UBSマネー」以外のファンドから、他ファンドにスイッチングする際には、一旦、「UBS マネー」にスイッチングし、後日、他ファンドへスイッチングすることが必要です。
| UBSアセット・マネジメントが運用を行います。 |
UBSグループについて
◆ UBSグループは、スイスを本拠地として、世界50ヵ国以上の主要都市にオフィスを配し、約59,000名の従業員を擁する総合金融機関です。グローバルにプライベート・バンキング、資産運用、投資銀行業務などを展開しています。(2016年12月末現在)
◆ UBSアセット・マネジメント・グループはUBSグループの資産運用部門として、世界22カ国に約3,500名の従業員を擁し、約75兆円の運用資産を運用するグローバルな資産運用グループです。(2016年12月末現在)
<インデックス掲載に際してのご留意事項>
| MSCIインデックス MSCIインデックスに関する著作権、およびその他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 |
| Constant Maturity Commodity Index Family (コンスタント・マチュリティ・コモディティ商品指数、以下、「CMCI」) CMCIに関する著作権、およびその他知的財産権はUBSおよびBloombergに帰属しており、UBSの許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。UBS AGまたはその関係会社(以下、「UBS」という)が情報提供のみを目的として作成したものであり、指数構成銘柄への投資を推奨するものではありません。UBSは、情報の正確性、確実性および完全性を保証するものではなく、UBSは当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。 |
※資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
