有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)

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【提出】: 2014/07/11 9:32
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年4月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF	234,371	1,089,356,408
投資信託受益証券合計		234,371	1,089,356,408
親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,608,918	11,475,930
親投資信託受益証券合計		9,608,918	11,475,930
合計		9,843,289	1,100,832,338

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年10月11日現在	平成26年4月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,492,031,934	1,837,566,708
国債証券		357,341,045,400	352,536,055,300
地方債証券		29,917,557,967	29,029,159,398
特殊債券		30,706,316,977	29,574,198,763
社債券		29,323,546,020	26,944,907,640
未収利息		937,288,748	923,222,590
前払費用		44,426,397	26,522,721
流動資産合計		449,762,213,443	440,871,633,120
資産合計		449,762,213,443	440,871,633,120
負債の部
流動負債
未払解約金		247,444,000	460,945,000
流動負債合計		247,444,000	460,945,000
負債合計		247,444,000	460,945,000
純資産の部
元本等
元本	※1	379,573,734,752	368,751,082,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		69,941,034,691	71,659,605,927
元本等合計		449,514,769,443	440,410,688,120
純資産合計		449,514,769,443	440,410,688,120
負債純資産合計		449,762,213,443	440,871,633,120

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年10月11日現在	平成26年4月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	379,410,344,043円	379,573,734,752円
		同期中追加設定元本額	42,346,327,494円	24,899,275,832円
		同期中一部解約元本額	42,182,936,785円	35,721,928,391円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	6,400,796,124円	7,328,202,084円
		DIAM国内債券インデックスファンド	9,834,597,672円	10,124,486,624円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	3,623,642,658円	3,793,602,035円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	5,704,414,995円	6,001,871,580円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,309,647,530円	2,434,716,785円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,387,534,448円	1,446,269,418円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,537,015,229円	1,563,168,021円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	211,167,235円	223,891,406円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	162,635,676円	164,492,190円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,083,401,102円	2,112,488,141円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	7,277,403円	3,618,093円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	52,392,729円	70,432,796円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	24,911,835円	36,306,399円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	5,487,038円	11,255,332円
		投資のソムリエ	26,501,595円	752,505,440円
		クルーズコントロール	5,600,555円	50,655,912円
		投資のソムリエ	-円	4,779,820円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	4,859,478円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	14,105,425,650円	12,474,154,955円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	724,349,076円	723,130,073円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,784,605,334円	7,875,718,140円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	642,626,414円	515,951,489円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	471,759,830円	361,993,125円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,127,054,028円	866,788,544円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	483,017,905円	386,685,546円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	385,717,353円	325,202,911円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	32,412,584,854円	31,724,294,936円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	10,764,719,625円	10,474,453,443円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,629,395,226円	13,528,851,376円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	5,223,966,695円	5,126,153,641円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,295,252,017円	8,217,608,720円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,670,340,585円	1,363,742,192円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	6,360,582,190円	5,928,384,135円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,970,707,084円	6,602,389,415円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	12,719,726,978円	11,338,461,584円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	507,069,889円	508,585,424円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	13,817,830,941円	12,783,470,411円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	8,280,553,588円	8,305,551,020円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,498,427,266円	1,302,991,731円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	109,711,157,951円	107,202,764,627円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,248,169,715円	1,998,652,814円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,730,600,144円	9,443,354,467円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	33,475,052,015円	33,202,797,289円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	474,224,831円	164,507,348円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	647,116,481円	290,250,239円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,652,462円	124,942,074円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	37,013,104,841円	36,813,081,382円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	931,011,810円	722,979,881円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	213,438,359円	183,313,419円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	1,844,938,714円	1,703,705,696円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	380,814円	8,403,175円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	289,424円	304,578円
	計		379,573,734,752円	368,751,082,193円
2.	受益権の総数		379,573,734,752口	368,751,082,193口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成25年4月12日至平成25年10月11日	自平成25年10月12日至平成26年4月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年10月11日現在	平成26年4月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年10月11日現在	平成26年4月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,166,055,500	△833,744,000
地方債証券	△121,369,502	△34,830,474
特殊債券	△151,449,277	△40,594,802
社債券	△80,679,240	3,775,080
合計	3,812,557,481	△905,394,196

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月15日から平成25年10月11日まで及び平成26年2月15日から平成26年4月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年10月11日現在	平成26年4月11日現在
1口当たり純資産額	1.1843円	1.1943円
(1万口当たり純資産額)	(11,843円)	(11,943円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年4月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	328回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,630,000
	329回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,502,085,000
	330回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,980,000
	331回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,000,520,000
	332回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,280,000
	333回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,000,580,000
	334回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,930,000
	335回利付国庫債券(2年)	2,500,000,000	2,500,825,000
	336回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,500,525,000
	337回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,360,000
	89回利付国庫債券(5年)	4,300,000,000	4,316,727,000
	91回利付国庫債券(5年)	2,400,000,000	2,411,160,000
	92回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,012,880,000
	93回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,524,675,000
	95回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	1,010,010,000
	96回利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,217,776,000
	97回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,033,700,000
	99回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,022,200,000
	101回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,016,040,000
	102回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,518,725,000
	103回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,525,605,000
	105回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,512,825,000
	106回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,013,650,000
	107回利付国庫債券(5年)	4,300,000,000	4,311,008,000
	109回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	2,995,290,000
	110回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,012,500,000
	112回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,515,570,000
	113回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,521,805,000
	114回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,526,730,000
	116回利付国庫債券(5年)	5,500,000,000	5,506,380,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	673,866,000
	3回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,122,790,000
	4回利付国庫債券(40年)	1,300,000,000	1,459,042,000
	5回利付国庫債券(40年)	1,400,000,000	1,493,408,000
	6回利付国庫債券(40年)	900,000,000	933,417,000
	270回利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,420,230,000
	272回利付国庫債券(10年)	900,000,000	917,001,000
	274回利付国庫債券(10年)	2,400,000,000	2,457,240,000
	277回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,573,175,000
	280回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,559,250,000
	282回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,532,872,000
	284回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,877,274,000
	285回利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,826,144,000
	286回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,267,090,000
	288回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,108,740,000
	289回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	4,097,301,000
	290回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,049,230,000
	293回利付国庫債券(10年)	4,200,000,000	4,488,834,000
	296回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,235,920,000
	297回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,228,520,000
	299回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,270,407,000
	301回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,630,350,000
	303回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,449,638,000
	305回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,502,950,000
	306回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,206,220,000
	308回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,915,614,000
	309回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,104,100,000
	310回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,452,295,000
	312回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,390,880,000
	313回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,905,532,000
	315回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,708,390,000
	317回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,104,080,000
	318回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,298,582,000
	319回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,103,560,000
	320回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,088,640,000
	321回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,652,950,000
	324回利付国庫債券(10年)	3,800,000,000	3,903,398,000
	325回利付国庫債券(10年)	4,700,000,000	4,823,845,000
	326回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,049,920,000
	328回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,027,280,000
	329回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	5,115,950,000
	330回利付国庫債券(10年)	5,700,000,000	5,825,172,000
	332回利付国庫債券(10年)	5,500,000,000	5,510,065,000
	333回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	124,564,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	118,750,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	234,260,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	251,768,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	230,166,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	235,558,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	346,998,000
	8回利付国庫債券(30年)	500,000,000	535,045,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	418,460,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	333,096,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	327,267,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	578,805,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	234,616,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	468,788,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	230,780,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	931,159,200
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	226,994,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	351,219,000
	21回利付国庫債券(30年)	500,000,000	566,835,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	550,276,000
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	702,192,000
	24回利付国庫債券(30年)	600,000,000	702,474,000
	25回利付国庫債券(30年)	600,000,000	679,506,000
	26回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,151,580,000
	27回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,054,215,000
	28回利付国庫債券(30年)	800,000,000	938,384,000
	29回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,501,136,000
	30回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,703,805,000
	31回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,339,836,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,821,936,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,935,540,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,677,270,000
	35回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	2,150,460,000
	36回利付国庫債券(30年)	1,700,000,000	1,827,721,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,683,920,000
	38回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,028,360,000
	39回利付国庫債券(30年)	800,000,000	840,216,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,026,660,000
	41回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,404,144,000
	42回利付国庫債券(30年)	500,000,000	500,990,000
	37回利付国庫債券(20年)	600,000,000	661,350,000
	39回利付国庫債券(20年)	400,000,000	438,532,000
	40回利付国庫債券(20年)	720,000,000	787,989,600
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	895,016,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	985,852,400
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,014,822,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	559,905,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,066,650,500
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	572,835,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	864,185,400
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	669,606,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	618,854,500
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	794,500,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	908,577,000
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,260,277,700
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	670,134,000
	60回利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,065,913,200
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	833,120,000
	62回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,330,147,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	673,542,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,236,510,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,137,443,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,469,400,000
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,434,087,500
	73回利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,355,195,800
	75回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,610,420,000
	78回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,638,920,500
	81回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,597,722,000
	83回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,844,880,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,960,933,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,765,395,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,864,896,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,961,222,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	798,889,000
	94回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,269,037,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,004,045,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,866,032,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,844,000,000
	100回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,980,874,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,264,097,000
	105回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,070,612,000
	107回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,299,300,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,130,413,000
	111回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,322,440,000
	113回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,521,838,000
	114回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,517,812,000
	116回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,545,246,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,351,128,000
	119回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,424,995,000
	121回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,328,942,000
	123回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,501,268,000
	125回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,302,460,000
	128回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,102,850,000
	129回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,087,780,000
	130回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,386,846,000
	132回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,238,453,000
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	971,073,000
	135回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,275,348,000
	137回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,329,404,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,320,494,000
	141回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,314,862,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,477,376,000
	145回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,615,375,000
	146回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,606,600,000
	147回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,555,450,000
国債証券合計		332,820,000,000	352,536,055,300
地方債証券	622回東京都公募公債	106,800,000	108,270,636
	627回東京都公募公債	100,000,000	102,003,000
	628回東京都公募公債	100,000,000	102,467,000
	629回東京都公募公債	494,000,000	505,026,080
	632回東京都公募公債	115,300,000	119,493,461
	633回東京都公募公債	100,000,000	103,580,000
	634回東京都公募公債	200,000,000	207,584,000
	638回東京都公募公債	200,000,000	208,622,000
	640回東京都公募公債	150,000,000	156,640,500
	641回東京都公募公債	100,000,000	104,507,000
	659回東京都公募公債	203,500,000	215,648,950
	664回東京都公募公債	300,000,000	316,590,000
	667回東京都公募公債	300,000,000	319,860,000
	680回東京都公募公債	200,000,000	213,088,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	525,535,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	207,822,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	524,795,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	727,979,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	514,535,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	307,056,000
	18年度4回北海道公募公債	190,500,000	198,118,095
	18年度6回北海道公募公債	100,000,000	104,530,000
	19年度4回北海道公募公債	300,000,000	317,064,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	213,824,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	211,572,000
	135回神奈川県公募公債	200,000,000	204,558,000
	136回神奈川県公募公債	100,000,000	102,353,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	318,054,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	305,364,000
	278回大阪府公募公債	200,000,000	202,562,000
	285回大阪府公募公債	100,000,000	102,255,000
	286回大阪府公募公債	200,000,000	204,762,000
	289回大阪府公募公債	200,000,000	206,638,000
	293回大阪府公募公債	200,000,000	209,124,000
	301回大阪府公募公債	100,000,000	104,960,000
	307回大阪府公募公債	100,000,000	105,767,000
	310回大阪府公募公債	240,000,000	252,681,600
	336回大阪府公募公債	200,000,000	213,286,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	316,953,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	208,008,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	304,836,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	307,305,000
	83回大阪府公募公債 5年	300,000,000	301,047,000
	18年度1回京都府公募公債	100,000,000	104,194,000
	17年度9回兵庫県公募公債	306,000,000	313,200,180
	17年度13回兵庫県公募公債	105,000,000	108,150,000
	18年度1回兵庫県公募公債	120,000,000	124,009,200
	19年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	210,046,000
	18年度5回静岡県公募公債	129,800,000	135,422,936
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	208,855,460
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	209,230,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	208,618,000
	18年度2回愛知県公募公債	160,300,000	166,907,566
	20年度4回愛知県公募公債	100,000,000	106,162,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	210,728,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	522,685,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	306,387,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	212,872,000
	17年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	202,642,000
	18年度1回埼玉県公募公債	200,000,000	206,828,000
	21年度4回埼玉県公募公債	440,000,000	468,212,800
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	211,010,000
	17年度5回福岡県公募公債	100,000,000	102,466,000
	17年度1回福岡県公募公債	100,000,000	101,751,000
	18年度1回福岡県公募公債	104,000,000	108,860,960
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	213,912,000
	19年度5回千葉県公募公債	300,000,000	317,844,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	212,604,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	304,101,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	203,808,000
	18年度2回新潟県公募公債	169,000,000	176,630,350
	28回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,014,000
	29回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,494,000
	31回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,196,000
	32回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,766,000
	33回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,512,000
	35回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,522,000
	36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,884,000
	37回共同発行市場公募地方債	150,000,000	155,107,500
	38回共同発行市場公募地方債	170,000,000	176,721,800
	39回共同発行市場公募地方債	146,000,000	151,675,020
	40回共同発行市場公募地方債	150,000,000	156,739,500
	47回共同発行市場公募地方債	161,600,000	169,232,368
	54回共同発行市場公募地方債	400,000,000	421,180,000
	55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,896,000
	57回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,864,000
	61回共同発行市場公募地方債	300,000,000	316,353,000
	65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,151,000
	75回共同発行市場公募地方債	500,000,000	536,275,000
	80回共同発行市場公募地方債	700,000,000	750,085,000
	94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,868,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	737,226,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,040,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	520,845,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	720,090,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	508,855,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	806,300,718
	17年度3回大阪市公募公債	100,000,000	101,474,000
	17年度7回大阪市公募公債	200,000,000	203,634,000
	17年度8回大阪市公募公債	200,000,000	204,440,000
	17年度11回大阪市公募公債	100,000,000	102,686,000
	18年度2回大阪市公募公債	100,000,000	103,994,000
	18年度3回大阪市公募公債	150,000,000	156,576,000
	19年度5回大阪市公募公債	135,000,000	142,875,900
	12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	202,996,000
	12回せ号名古屋市公募公債	359,500,000	366,208,270
	17年度1回京都市公募公債	100,000,000	101,719,000
	18年度3回京都市公募公債	101,700,000	106,778,898
	17年度13回神戸市公募公債	103,000,000	105,786,150
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	210,632,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	211,986,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	469,471,500
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	409,564,000
	19年度7回札幌市公募公債	300,000,000	315,135,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	108,092,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	212,186,000
	18年度4回福岡市公募公債	100,000,000	104,170,000
地方債証券合計		27,901,900,000	29,029,159,398
特殊債券	13回政保日本政策投資銀行債券	121,000,000	126,366,350
	27回日本政策投資銀行債券	200,000,000	208,834,000
	46回日本政策投資銀行債券	200,000,000	211,484,000
	15回高速道路機構債	400,000,000	418,196,000
	25回高速道路機構債	300,000,000	316,512,000
	35回高速道路機構債	400,000,000	422,016,000
	48回高速道路機構債	700,000,000	748,566,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	709,317,000
	3回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	307,530,000
	5回政保日本高速道路保有・債務返済機構	209,000,000	214,860,360
	8回政保日本高速道路保有・債務返済機構	108,000,000	111,153,600
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,487,000
	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	301,000,000	313,955,040
	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	122,000,000	127,463,160
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	338,493,000
	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,122,000
	21回政保日本高速道路保有・債務返済機構	375,000,000	391,515,000
	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	312,741,000
	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	313,902,000
	33回政保日本高速道路保有・債務返済機構	297,000,000	311,116,410
	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	344,000,000	363,353,440
	40回政保日本高速道路保有・債務返済機構	331,000,000	350,648,160
	47回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	209,890,000
	54回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	524,120,000
	56回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	209,794,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	755,090,140
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	171,358,740
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	426,443,450
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	633,420,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	741,636,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,655,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	317,430,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,014,460,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	497,900,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	339,045,300
	856回政保公営企業債券	200,000,000	204,252,000
	859回政保公営企業債券	207,000,000	212,164,650
	862回政保公営企業債券	239,000,000	247,159,460
	863回政保公営企業債券	200,000,000	207,994,000
	867回政保公営企業債券	200,000,000	208,170,000
	868回政保公営企業債券	101,000,000	105,264,220
	869回政保公営企業債券	102,000,000	106,450,260
	875回政保公営企業債券	482,000,000	505,381,820
	881回政保公営企業債券	500,000,000	525,215,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	693,523,320
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	107,833,660
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	530,310,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	318,030,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	530,475,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,712,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	317,091,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	315,705,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	309,372,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	513,865,000
	15回公営企業金融公庫債券	300,000,000	304,200,000
	17回公営企業金融公庫債券	100,000,000	102,062,000
	20回公営企業金融公庫債券	200,000,000	208,256,000
	24回公営企業金融公庫債券	300,000,000	314,235,000
	19回都市再生機構債券	200,000,000	214,052,000
	11回住宅金融支援機構債券	200,000,000	210,588,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	317,676,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	83,655,000	90,262,071
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	58,654,000	63,037,213
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	86,613,000	93,238,028
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	94,686,000	102,244,783
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	44,793,000	47,475,652
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	230,340,000	241,827,055
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	55,845,000	58,520,533
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,307,000	42,623,724
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	148,288,000	160,985,901
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	117,402,000	126,817,640
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	203,025,000	217,872,218
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	311,915,000	332,279,930
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	598,048,000	633,003,905
	723号利付商工債	300,000,000	301,383,000
	732号利付商工債	400,000,000	403,684,000
	736号利付商工債	300,000,000	302,022,000
	740号利付商工債	300,000,000	302,256,000
	737号利附農林債	300,000,000	302,238,000
	743号利附農林債	300,000,000	302,043,000
	753号利附農林債	300,000,000	299,886,000
	760号利附農林債	300,000,000	301,452,000
	253回利附信金中金債	300,000,000	302,247,000
	261回利附信金中金債	300,000,000	302,022,000
	275回利附信金中金債	400,000,000	401,404,000
	282回利附信金中金債	300,000,000	300,861,000
	156号利附商工債(3年)	500,000,000	500,355,000
	1回政保東日本高速道路債券	101,000,000	103,432,080
	2回政保東日本高速道路債券	101,000,000	103,367,440
	8回政保中日本高速道路債券	170,000,000	177,427,300
	4回政保中日本高速道路債券	170,000,000	174,930,000
	10回政保中日本高速道路債券	215,000,000	224,322,400
	21回政保中日本高速道路債券	300,000,000	318,606,000
	5回中日本高速道路債券	200,000,000	213,776,000
	1回政保西日本高速道路債券	201,000,000	205,840,080
	5回政保西日本高速道路債券	259,000,000	270,996,880
	6回政保西日本高速道路債券	117,000,000	122,577,390
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	508,970,000
特殊債券合計		28,397,571,000	29,574,198,763
社債券	12回 GEキャピタル円貨債	100,000,000	101,432,000
	14回 GEキャピタル円貨債	100,000,000	102,496,000
	2回 JPモルガン・チェース劣後債	100,000,000	102,429,000
	12回ゴールドマン・サックス円貨債	100,000,000	105,707,000
	16回シティグループ円貨社債	100,000,000	101,764,000
	7回ウエストパック銀行円貨社債	100,000,000	101,137,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	311,388,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	107,149,000
	3回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	106,902,000
	41回住友化学社債	100,000,000	106,486,000
	37回三菱化学社債	100,000,000	107,355,000
	34回三井化学社債	100,000,000	102,955,000
	11回武田薬品工業社債	100,000,000	100,337,000
	12回武田薬品工業社債	100,000,000	100,608,000
	24回新日本石油社債	100,000,000	101,527,000
	29回新日本製鐵社債	100,000,000	108,860,000
	64回新日本製鐵社債	100,000,000	106,454,000
	15回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100,371,000
	1回日本電産社債	100,000,000	100,413,000
	10回パナソニック社債	200,000,000	201,948,000
	11回パナソニック社債	100,000,000	102,841,000
	17回ソニー社債	100,000,000	101,384,000
	3回パナソニック電工社債	100,000,000	101,682,000
	19回三菱重工業社債	100,000,000	104,359,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	205,724,000
	49回伊藤忠商事社債	100,000,000	108,199,000
	58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,808,000
	66回伊藤忠商事社債	200,000,000	200,590,000
	77回丸紅社債	100,000,000	100,691,000
	91回丸紅社債	100,000,000	100,667,000
	30回住友商事社債	100,000,000	102,828,000
	69回三菱商事社債	300,000,000	320,730,000
	7回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	317,985,000
	24回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	201,342,000
	25回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	303,258,000
	27回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	302,142,000
	29回みずほコーポレート銀行社債	500,000,000	503,230,000
	31回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	300,735,000
	32回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	199,962,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	110,489,000
	126回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	302,562,000
	134回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	302,034,000
	140回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,282,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	219,280,000
	8回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	203,726,000
	11回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	210,418,000
	12回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	212,486,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	210,506,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	213,826,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	111,792,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	109,158,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	213,592,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	107,747,000
	5回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,043,000
	7回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	105,099,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	105,334,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	101,407,000
	50回三井住友銀行社債	200,000,000	200,856,000
	51回三井住友銀行社債	200,000,000	200,558,000
	54回三井住友銀行社債	200,000,000	201,446,000
	57回三井住友銀行社債	300,000,000	300,786,000
	9回三井住友銀行劣後社債	100,000,000	102,086,000
	10回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	210,562,000
	11回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	213,662,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	219,050,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	212,048,000
	23回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	214,436,000
	6回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	105,033,000
	10回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	106,404,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	218,232,000
	38回 NTTファイナンス社債	200,000,000	200,874,000
	41回 NTTファイナンス社債	100,000,000	100,722,000
	20回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,764,000
	17回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,628,000
	23回ホンダファイナンス社債	100,000,000	99,992,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	217,438,000
	19回トヨタファイナンス社債	100,000,000	103,595,000
	23回トヨタファイナンス社債	300,000,000	312,987,000
	144回オリックス社債	100,000,000	104,255,000
	148回オリックス社債	200,000,000	205,412,000
	164回オリックス社債	100,000,000	103,553,000
	167回オリックス社債	200,000,000	201,062,000
	5回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,726,000
	12回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,732,000
	15回三菱UFJリース社債	100,000,000	101,089,000
	22回野村ホールディングス社債	200,000,000	201,572,000
	39回野村ホールディングス社債	300,000,000	305,076,000
	8回野村ホールディングス社債	100,000,000	105,778,000
	24回三井不動産社債	100,000,000	102,428,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	213,330,000
	79回三菱地所社債	200,000,000	209,206,000
	90回三菱地所社債	100,000,000	105,552,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	213,744,000
	84回住友不動産社債	100,000,000	100,184,000
	8回エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	106,822,000
	41回小田急電鉄社債	100,000,000	104,746,000
	3回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	214,202,000
	7回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	110,403,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	342,798,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,964,000
	41回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,009,000
	52回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	316,569,000
	56回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	320,028,000
	3回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	217,586,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	337,398,000
	2回東海旅客鉄道社債	200,000,000	215,400,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,015,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	114,187,000
	10回東海旅客鉄道社債	190,000,000	197,926,800
	23回東海旅客鉄道社債	100,000,000	107,643,000
	3回東京地下鉄社債	100,000,000	104,210,000
	5回 KDDI社債	100,000,000	108,969,000
	50回日本電信電話社債	100,000,000	102,031,000
	51回日本電信電話社債	200,000,000	208,276,000
	54回日本電信電話社債	200,000,000	212,418,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	317,985,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	214,146,000
	455回東京電力社債	200,000,000	195,780,000
	519回東京電力社債	372,000,000	368,919,840
	542回東京電力社債	500,000,000	482,910,000
	407回中部電力社債	100,000,000	104,074,000
	409回中部電力社債	300,000,000	324,093,000
	471回中部電力社債	300,000,000	303,894,000
	476回中部電力社債	100,000,000	107,470,000
	478回中部電力社債	100,000,000	104,009,000
	480回中部電力社債	200,000,000	208,570,000
	496回中部電力社債	500,000,000	522,150,000
	410回関西電力社債	300,000,000	319,296,000
	446回関西電力社債	200,000,000	205,514,000
	298回中国電力社債	200,000,000	208,604,000
	310回中国電力社債	200,000,000	219,186,000
	245回北陸電力社債	200,000,000	208,532,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	111,297,000
	281回北陸電力社債	200,000,000	213,074,000
	375回東北電力社債	100,000,000	104,121,000
	380回東北電力社債	300,000,000	325,560,000
	427回東北電力社債	200,000,000	203,368,000
	432回東北電力社債	500,000,000	519,185,000
	237回四国電力社債	100,000,000	107,649,000
	387回九州電力社債	200,000,000	205,538,000
	257回北海道電力社債	200,000,000	214,276,000
	284回北海道電力社債	500,000,000	510,770,000
	14回電源開発社債	100,000,000	101,854,000
	17回電源開発社債	100,000,000	103,931,000
	17回東京ガス社債	100,000,000	109,887,000
	9回大阪ガス社債	100,000,000	110,114,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	102,036,000
社債券合計		25,862,000,000	26,944,907,640
合計		414,981,471,000	438,084,321,101

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF」は、「DIAM高金利通貨ファンド」が投資対象とする円建外国投資信託受益証券です。
※DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスFはルクセンブルグ籍円建外国投資信託受益証券です。
2012年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「純資産計算書」、「財務諸表に対する注記」及び「組み入れ投資有価証券明細」は、2012年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を抜粋・翻訳したものです。

純資産計算書
2012年12月31日現在
(日本円で表示)
		DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)
	注記	日本円
資産
投資有価証券、時価	2.3	1,342,613,995
投資有価証券、原価		1,296,069,997
銀行預金		564,917,834
為替先渡取引に係る未実現利益	2.7,11	64,430,840
未収債券利息		613,356
資産合計		1,972,576,025
負債
未払償還金		31,878,000
未払投資運用報酬および運用会社報酬		2,587,995
未払管理手数料		880,879
未払専門家報酬		1,222,903
未払保管費用		300,667
未払取引手数料		13,500
未払年次税(“Taxe d'abonnement”)		48,386
その他の未払金		289,726
負債合計		37,222,056
純資産		1,935,353,969
発行済ユニット数
クラスF		421,071
1ユニット当たり純資産価値
クラスF	日本円	4,596

財務諸表に対する注記
2012年12月31日現在
*訳者注財務諸表に対する注記は原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
注記2-重要な会計方針
2.1 財務諸表の表示
当財務諸表は、共同投資のための事業体に関するルクセンブルグの規制に準拠して表示されている。
2.2 勘定
財務諸表は日本円で表示されている。日本円以外で作成された財務諸表は期末の為替レートで換算されている。
2.3 投資有価証券
証券取引所に上場している有価証券またはその他の規制市場で取引されている有価証券は、かかる証券取引所または市場での直近の終値で評価されている。有価証券が複数の証券取引所または市場に上場している場合は、かかる有価証券の主要な市場を構成する証券取引所または市場での直近の終値で決定される。
証券取引所に上場していない有価証券またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。
上述の価格が公正な市場価値を表さない有価証券は、合理的に予想可能な売却価格に基づき、慎重かつ誠実に評価される。
残存期間が12か月未満の短期金融市場有価証券の価値は、その市場価値であるものとみなされる。ただし、かかる市場価値が入手不可能であるか、または市場価値を表しておらず、当該有価証券が市場価値に近似する償却原価法で評価されている場合を除く。
ポートフォリオがその総資産のほとんどすべてを投資することを容認されている共同投資ファンドの株式またはユニットを含む、オープンエンド型投資ファンドの株式またはユニットは、直近で入手可能な算出された純資産価値で評価される。
2.4 投資有価証券売却に係る実現利益/(損失)
投資有価証券売却に係る実現利益/(損失)は、売却した投資有価証券の平均取得原価に基づき決定される。
2.5 外貨換算
ポートフォリオの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末の為替レートでポートフォリオの通貨に換算される。ポートフォリオの通貨以外の通貨建ての利益および費用は、取引日の為替レートでポートフォリオの通貨に換算される。
日本円以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、購入日の為替レートで換算される。
為替取引による損益は、当期の成績を決定する損益計算書および純資産変動計算書に計上される。
2012年12月31日現在の為替レートは以下の通りである。

ブラジル・レアル/日本円	=	42.2295	ユーロ/日本円	=	113.9955
イギリス・ポンド/日本円	=	140.5489	ハンガリー・フォリント/日本円	=	0.3914
アイスランド・クローナ/日本円	=	0.6754	メキシコ・ペソ/日本円	=	6.6583
ニュージーランド・ドル/日本円	=	71.3336	ルーマニア・レイ/日本円	=	25.6428
トルコ・リラ/日本円	=	48.4479	アメリカ・ドル/日本円	=	86.4650
南アフリカ・ランド/日本円	=	10.1911	エジプト・ポンド/日本円	=	13.5858
オーストラリア・ドル/日本円	=	89.7680	シンガポール・ドル/日本円	=	70.7859
インド・ルピー/日本円	=	1.5781

オーストラリア・ドル/アメリカ・ドル	=	1.0382	マレーシア・リンギット/アメリカ・ドル	=	0.3270
カナダ・ドル/アメリカ・ドル	=	0.9957	ニュージーランド・ドル/アメリカ・ドル	=	0.8250
スイス・フラン/アメリカ・ドル	=	1.0925	ポーランド・ズロチ/アメリカ・ドル	=	0.3231
ユーロ/アメリカ・ドル	=	1.3184	スウェーデン・クローナ/アメリカ・ドル	=	0.1537
イギリス・ポンド/アメリカ・ドル	=	1.6255	シンガポール・ドル/アメリカ・ドル	=	0.8187
香港・ドル/アメリカ・ドル	=	0.1290	タイ・バーツ/アメリカ・ドル	=	0.0327
インドネシア・ルピア/アメリカ・ドル	=	0.0001	トルコ・リラ/アメリカ・ドル	=	0.5603
日本円/アメリカ・ドル	=	0.0116	台湾・ドル/アメリカ・ドル	=	0.0344
韓国・ウォン/アメリカ・ドル	=	0.0009	南アフリカ・ランド/アメリカ・ドル	=	0.1179

2.6 設定費
設定費は5年間で償却される。
2.7 為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に応じて、期末現在で適用される先物レートで評価される。
為替先渡取引から生じる損益は、損益計算書および純資産変動計算書に計上される。
2.9 収入の認識
分配金は分配原資から源泉徴収税を控除した純額で表示され、分配落ち日に収入として計上される。受取利息は発生主義に基づいて計上されている。
注記11-為替先渡取引
2012年12月31日現在、DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)において、為替先渡取引に係る未実現利益は64,430,840円である。
2012年12月31日現在、ゴールドマン・サックス・ロンドンとの為替先渡取引の残高は以下の通りである。

通貨	購入金額	通貨	売却金額	満期日	未実現利益/(損失)
					(日本円)
ハンガリー・フォリント	200,000,000	日本円	76,040,000	2013/1/22	2,029,741
ブラジル・レアル	8,000,000	日本円	318,010,400	2013/1/22	19,165,171
日本円	11,961,000	ブラジル・レアル	300,000	2013/1/22	(681,594)
日本円	20,295,000	ブラジル・レアル	500,000	2013/1/22	(775,989)
日本円	8,370,000	ブラジル・レアル	200,000	2013/1/22	(58,396)

2012年12月31日現在、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ロンドンとの為替先渡取引の残高は以下の通りである。

通貨	購入金額	通貨	売却金額	満期日	未実現利益/(損失)
					(日本円)
トルコ・リラ	6,000,000	日本円	277,890,000	2013/1/22	11,739,572
イギリス・ポンド	100,000	日本円	13,366,760	2013/1/22	683,878
日本円	23,408,500	トルコ・リラ	500,000	2013/1/22	(723,587)

2012年12月31日現在、UBS AG ロンドンとの為替先渡取引の残高は以下の通りである。

通貨	購入金額	通貨	売却金額	満期日	未実現利益/(損失)
					(日本円)
インド・ルピー	220,000,000	日本円	335,632,660	2013/1/22	9,757,320
南アフリカ・ランド	35,000,000	日本円	332,318,000	2013/1/22	23,294,724

組み入れ投資有価証券明細
2012年12月31日現在
(日本円で表示)

額面		銘柄	通貨	取得原価	評価額	純資産価値に対する比率

				日本円	日本円	%

公認の証券取引所に上場されている、もしくはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券

債券

ドイツ
500,000,000	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.300% 20/03/13		日本円	500,850,000	500,200,000	25.84

	ドイツ小計			500,850,000	500,200,000	25.84

日本
150,000,000	JAPAN FIN. ORG. FOR MUNICIPALITIES 1.350% 26/11/13		日本円	151,815,000	151,485,000	7.83

	日本小計			151,815,000	151,485,000	7.83
	債券合計			652,665,000	651,685,000	33.67

ゼロクーポン債

オーストラリア
2,000,000	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.000% 08/02/13		オーストラリア・ドル	163,102,571	178,959,620	9.25

2,050,000	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.000% 22/03/13		オーストラリア・ドル	167,043,221	182,826,330	9.44

2,000,000	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.000% 25/01/13		オーストラリア・ドル	163,289,199	179,164,291	9.26


	オーストラリア小計			493,434,991	540,950,241	27.95
	ゼロクーポン債			493,434,991	540,950,241	27.95

	公認の証券取引所に上場されている、もしくはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券合計			1,146,099,991	1,192,635,241	61.62

額面	銘柄	通貨	取得原価	評価額	純資産価値に対する比率
			日本円	日本円		%
その他譲渡可能な有価証券
コマーシャルペーパー
イギリス
150,000,000	KOREA DEVELOPMENT BANK (LONDON) (JPY) CP 26/03/13	日本円	149,970,006	149,978,754		7.75
	イギリス小計		149,970,006	149,978,754		7.75
	コマーシャルペーパー合計		149,970,006	149,978,754		7.75
	その他譲渡可能な有価証券合計		149,970,006	149,978,754		7.75
	投資有価証券合計		1,296,069,997	1,342,613,995		69.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)

開示資料

決算