有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)

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【提出】: 2017/07/11 9:38
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年4月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF	162,162	554,918,364
投資信託受益証券合計		162,162	554,918,364
親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,608,918	12,309,023
親投資信託受益証券合計		9,608,918	12,309,023
合計		9,771,080	567,227,387

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成28年10月11日現在	平成29年4月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,833,884,684	1,714,102,928
国債証券		314,423,798,700	310,742,333,300
地方債証券		23,864,608,702	23,934,406,841
特殊債券		20,104,189,030	18,004,865,402
社債券		18,357,076,110	16,022,206,600
未収利息		666,392,030	639,716,217
前払費用		10,464,910	5,688,795
流動資産合計		379,260,414,166	371,063,320,083
資産合計		379,260,414,166	371,063,320,083
負債の部
流動負債
未払金		-	3,484,946,000
未払解約金		196,595,000	225,479,000
流動負債合計		196,595,000	3,710,425,000
負債合計		196,595,000	3,710,425,000
純資産の部
元本等
元本	※1	292,299,149,339	286,760,415,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		86,764,669,827	80,592,479,354
元本等合計		379,063,819,166	367,352,895,083
純資産合計		379,063,819,166	367,352,895,083
負債純資産合計		379,260,414,166	371,063,320,083

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年10月11日現在	平成29年4月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	308,243,052,850円	292,299,149,339円
		同期中追加設定元本額	29,550,867,965円	31,646,546,672円
		同期中一部解約元本額	45,494,771,476円	37,185,280,282円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,459,457,496円	12,354,775,771円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	159,532,734円	159,640,467円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	125,209,751円	135,111,086円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	43,871,381円	49,389,213円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	381,270,488円	186,858,731円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	110,183,872円	119,488,795円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,400,757円	25,864,018円
		たわらノーロード国内債券	881,724,424円	1,206,559,040円
		たわらノーロード国内債券<ラップ向け>	755,274円	755,274円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,273,286,737円	12,175,791,914円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,632,761,411円	4,980,917,453円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,578,817,520円	7,131,121,393円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,554,204,766円	2,817,267,576円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,609,638,301円	1,689,670,048円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,690,614,896円	1,790,113,677円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	237,929,018円	265,940,984円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	105,278,258円	104,084,188円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,257,679,789円	2,343,403,240円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,112,040円	3,393,292円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	301,338,038円	369,139,324円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	221,948,921円	268,093,299円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	50,978,906円	64,454,782円
		投資のソムリエ	6,567,663,875円	6,187,327,446円
		クルーズコントロール	2,859,226,587円	1,405,094,146円
		投資のソムリエ	180,275,881円	210,665,010円
		DIAM 8資産バランスファンドN	961,890,169円	1,233,467,851円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	90,184,473円	128,085,057円
		クルーズコントロール	1,058,747円	645,148円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	11,192,858円	4,573,811円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	27,166,681円	11,751,488円
		投資のソムリエリスク抑制型	59,777,173円	214,797,697円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,495,303円	460,972円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	-円	2,096,463,414円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	31,050,583,696円	25,396,866,662円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	936,406,293円	425,538,233円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	533,867,815円	508,600,683円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	462,575,957円	413,704,875円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	269,842,155円	264,834,602円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	113,762,861円	106,974,757円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	310,994,299円	296,028,135円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	132,470,850円	128,997,799円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	88,267,911円	71,442,780円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,881,081,105円	721,261,685円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,074,303,601円	486,727,146円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,041,499,071円	6,731,841,675円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,351,334,587円	3,434,032,347円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,913,926,721円	6,201,981,757円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	749,275,470円	726,031,676円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,768,566,782円	1,632,814,086円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,223,738,820円	4,194,489,616円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,754,743,925円	5,488,859,051円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	812,385,968円	586,191,715円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,129,868,013円	5,203,744,220円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,389,387,464円	6,745,903,203円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	84,854,317,516円	87,938,599,871円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,168,090,154円	1,197,806,535円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,298,174,808円	7,497,193,692円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	26,893,353,537円	27,945,316,405円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	94,584,425円	93,842,436円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	12,678,405円	545,872円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,822,460円	8,386,834円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,161,417,271円	31,235,795,958円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	537,946,652円	535,380,536円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	135,725,739円	137,542,612円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	660,620,390円	637,296,110円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	426,081円	459,544円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	321,173円	356,177円
	計		292,299,149,339円	286,760,415,729円
2.	受益権の総数		292,299,149,339口	286,760,415,729口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成28年4月12日至平成28年10月11日	自平成28年10月12日至平成29年4月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年10月11日現在	平成29年4月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年10月11日現在	平成29年4月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,569,611,800	1,683,783,200
地方債証券	△58,367,665	35,733,953
特殊債券	△86,583,537	△808,586
社債券	△76,351,580	13,301,130
合計	7,348,309,018	1,732,009,697

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月16日から平成28年10月11日まで及び平成29年2月15日から平成29年4月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年10月11日現在	平成29年4月11日現在
1口当たり純資産額	1.2968円	1.2810円
(1万口当たり純資産額)	(12,968円)	(12,810円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年4月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	365回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,505,895,000
	366回利付国庫債券(2年)	4,000,000,000	4,016,840,000
	367回利付国庫債券(2年)	500,000,000	502,280,000
	369回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,005,060,000
	370回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,005,430,000
	371回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,005,710,000
	372回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,006,090,000
	373回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,509,435,000
	112回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,511,325,000
	113回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,012,720,000
	114回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,527,020,000
	116回利付国庫債券(5年)	4,200,000,000	4,231,290,000
	117回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,033,800,000
	118回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,733,707,000
	120回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,514,880,000
	121回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,014,940,000
	122回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,729,970,000
	123回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,026,550,000
	124回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,533,075,000
	125回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,029,580,000
	126回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,537,030,000
	127回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,032,670,000
	128回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,045,520,000
	129回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,541,440,000
	130回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,037,530,000
	131回利付国庫債券(5年)	500,000,000	506,465,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	825,204,000
	3回利付国庫債券(40年)	700,000,000	966,791,000
	4回利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,109,272,000
	5回利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,065,016,000
	6回利付国庫債券(40年)	700,000,000	912,359,000
	7回利付国庫債券(40年)	800,000,000	995,336,000
	8回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,149,520,000
	9回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	822,630,000
	293回利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,229,040,000
	296回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,050,080,000
	297回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,363,503,000
	299回利付国庫債券(10年)	900,000,000	926,838,000
	301回利付国庫債券(10年)	2,900,000,000	3,009,243,000
	303回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,351,129,000
	305回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,601,325,000
	306回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,570,365,000
	308回利付国庫債券(10年)	800,000,000	838,072,000
	309回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,041,180,000
	310回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,393,886,000
	312回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,312,266,000
	313回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,175,290,000
	315回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,586,310,000
	317回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,056,320,000
	318回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,051,850,000
	319回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,588,515,000
	320回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,581,420,000
	321回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,642,250,000
	324回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,097,660,000
	325回利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,837,511,000
	326回利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,256,700,000
	328回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,564,545,000
	329回利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,268,016,000
	330回利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,799,722,000
	332回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,570,680,000
	333回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,097,020,000
	334回利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,202,417,000
	335回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,562,760,000
	336回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,042,440,000
	337回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,335,113,000
	338回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,070,040,000
	339回利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,898,784,000
	340回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,106,500,000
	341回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,594,325,000
	342回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,028,140,000
	343回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,034,880,000
	344回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,032,040,000
	345回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,028,960,000
	346回利付国庫債券(10年)	500,000,000	503,215,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	132,357,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	128,058,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	254,268,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	271,522,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	253,814,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,406,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	387,519,000
	8回利付国庫債券(30年)	300,000,000	365,742,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	481,980,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	380,718,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	376,263,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	660,165,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	267,538,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	536,056,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	264,980,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,073,519,400
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	261,978,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	403,677,000
	21回利付国庫債券(30年)	500,000,000	656,055,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	633,682,200
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	810,078,000
	24回利付国庫債券(30年)	300,000,000	405,219,000
	25回利付国庫債券(30年)	400,000,000	526,216,000
	26回利付国庫債券(30年)	700,000,000	934,318,000
	27回利付国庫債券(30年)	700,000,000	951,664,000
	28回利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,091,824,000
	29回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,214,640,000
	30回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,333,390,000
	31回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,184,769,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,609,632,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,665,417,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,593,492,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,673,620,000
	36回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,807,470,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,778,112,000
	38回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,248,290,000
	39回利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,018,072,000
	40回利付国庫債券(30年)	700,000,000	874,706,000
	41回利付国庫債券(30年)	800,000,000	980,992,000
	42回利付国庫債券(30年)	800,000,000	981,288,000
	43回利付国庫債券(30年)	800,000,000	981,592,000
	44回利付国庫債券(30年)	800,000,000	981,872,000
	45回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,177,340,000
	46回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,177,290,000
	47回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,203,370,000
	48回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,267,585,000
	49回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,152,090,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,197,180,000
	51回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	952,941,000
	52回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,008,150,000
	53回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,034,803,000
	54回利付国庫債券(30年)	300,000,000	297,483,000
	40回利付国庫債券(20年)	720,000,000	746,229,600
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	843,904,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	925,437,400
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	968,778,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	538,370,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,028,280,000
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	549,575,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	843,866,400
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	654,654,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	605,462,000
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	777,469,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	895,949,100
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,249,768,700
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	666,528,000
	60回利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,076,476,500
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	853,296,000
	62回利付国庫債券(20年)	800,000,000	845,608,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	677,760,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,248,115,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,164,575,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,472,987,500
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,451,187,500
	73回利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,378,258,000
	75回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,638,462,000
	78回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,679,651,000
	81回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,639,036,000
	83回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,656,844,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,663,396,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,452,864,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,447,116,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,560,689,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	836,171,000
	94回利付国庫債券(20年)	800,000,000	963,544,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,475,124,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,711,668,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,703,282,000
	100回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,599,598,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,758,148,000
	105回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,594,021,000
	107回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,089,164,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,932,800,000
	111回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,994,912,000
	113回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,856,025,000
	114回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,860,705,000
	116回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,259,576,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,232,830,000
	119回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,085,697,000
	121回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,832,505,000
	123回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,126,071,000
	125回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,280,294,000
	128回利付国庫債券(20年)	700,000,000	859,411,000
	129回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,092,609,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,822,725,000
	132回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,163,636,000
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,095,309,000
	135回利付国庫債券(20年)	800,000,000	962,152,000
	137回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,045,678,000
	140回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,926,240,000
	141回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,288,246,000
	143回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,260,145,000
	145回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,688,218,000
	146回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,929,744,000
	147回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,022,286,000
	148回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,760,280,000
	149回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,228,909,000
	150回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,964,299,000
	151回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,017,872,000
	152回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,455,753,000
	153回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,158,780,000
	154回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,675,845,000
	155回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,729,328,000
	156回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,456,410,000
	157回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,397,955,000
	158回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,671,848,000
	159回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	160回利付国庫債券(20年)	500,000,000	507,995,000
国債証券合計		281,920,000,000	310,742,333,300
地方債証券	659回東京都公募公債	203,500,000	207,415,340
	667回東京都公募公債	300,000,000	309,111,000
	680回東京都公募公債	200,000,000	208,134,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	517,935,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	206,428,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	523,135,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	730,576,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	523,020,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	315,960,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	419,004,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	116,050,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	242,154,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	361,512,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	207,598,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	209,762,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	309,936,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	313,329,000
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	310,545,000
	319回大阪府公募公債	200,000,000	205,236,000
	336回大阪府公募公債	200,000,000	208,636,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	313,956,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	209,946,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	312,687,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	316,917,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	360,451,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	205,466,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	322,038,000
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	203,680,270
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	207,110,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	209,618,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	117,306,000
	20年度4回愛知県公募公債	100,000,000	102,325,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	207,746,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	526,880,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	315,366,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	208,536,000
	21年度4回埼玉県公募公債	200,000,000	206,692,000
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	209,766,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	415,872,000
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	207,350,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	208,984,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	206,906,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	312,468,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	210,306,000
	65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,212,000
	80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,058,000
	94回共同発行市場公募地方債	500,000,000	523,410,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	734,300,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,899,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	526,450,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	732,249,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	523,050,000
	121回共同発行市場公募地方債	500,000,000	516,600,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	833,825,231
	127回共同発行市場公募地方債	500,000,000	521,230,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	312,399,000
	137回共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,195,000
	139回共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,405,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,855,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,836,000
	146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	414,580,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,185,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	467,446,500
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	122,011,000
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	207,996,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	209,242,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	471,469,500
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	421,564,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	209,578,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	105,195,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	207,326,000
	23年度1回千葉市公募公債	200,000,000	210,992,000
地方債証券合計		22,844,400,000	23,934,406,841
特殊債券	48回高速道路機構債	700,000,000	723,212,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	728,343,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	104,285,000
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,686,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	329,523,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	722,822,660
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	165,657,960
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	411,237,530
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	614,754,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	720,692,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,411,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	309,945,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	419,328,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,044,620,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	517,615,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	528,565,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	349,720,800
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	516,280,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	672,242,130
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	104,655,190
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	517,465,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,178,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	519,585,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,960,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,073,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,769,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,526,000
	44回政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	420,368,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	529,655,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,670,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	310,164,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	54,090,000	57,678,871
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	38,102,000	40,635,401
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	56,829,000	60,663,820
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	60,399,000	64,961,540
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	25,063,000	26,171,536
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	127,500,000	132,276,150
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,841,000	36,574,665
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,754,000	22,225,458
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	77,872,000	83,274,759
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,383,000	62,193,074
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,505,000	110,809,786
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,755,000	211,366,026
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	360,640,000	383,995,046
	い第769号利付商工債	200,000,000	201,060,000
	い第779号利付商工債	200,000,000	201,278,000
	760号利附農林債	300,000,000	301,731,000
	764号利附農林債	500,000,000	503,090,000
	282回利附信金中金債	300,000,000	300,984,000
	293回利附信金中金債	400,000,000	401,956,000
	302回利附信金中金債	300,000,000	301,593,000
	186号利附商工債(3年)	200,000,000	200,400,000
	21回政保中日本高速道路債券	300,000,000	305,784,000
	5回中日本高速道路債券	200,000,000	205,370,000
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	523,785,000
特殊債券合計		17,368,733,000	18,004,865,402
社債券	1回スタンダード・チャータード円貨社債	100,000,000	99,966,000
	337回東京交通債	200,000,000	217,002,000
	27回ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	200,114,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	310,527,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	104,063,000
	9回日本たばこ産業社債	200,000,000	201,086,000
	3回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	102,257,000
	41回住友化学社債	100,000,000	103,883,000
	37回三菱化学社債	100,000,000	102,593,000
	8回ブリヂストン社債	200,000,000	200,802,000
	64回新日本製鐵社債	100,000,000	104,156,000
	12回パナソニック社債	200,000,000	201,590,000
	13回パナソニック社債	100,000,000	101,887,000
	56回日産自動車社債	100,000,000	101,314,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	210,076,000
	16回トヨタ自動車社債	100,000,000	103,511,000
	49回伊藤忠商事社債	100,000,000	102,637,000
	94回丸紅社債	100,000,000	104,672,000
	45回住友商事社債	100,000,000	104,085,000
	47回住友商事社債	100,000,000	103,171,000
	69回三菱商事社債	300,000,000	306,384,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	103,457,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	105,045,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	210,598,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	208,170,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	210,434,000
	32回三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	317,715,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	105,689,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	105,439,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	208,890,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	105,966,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,234,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	206,402,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	103,957,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	209,472,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	208,756,000
	23回三井住友銀行劣後社債	400,000,000	421,176,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	209,788,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	211,460,000
	47回日立キャピタル社債	200,000,000	206,620,000
	164回オリックス社債	100,000,000	102,339,000
	14回大和証券グループ本社社債	100,000,000	103,380,000
	26回野村ホールディングス社債	100,000,000	104,947,000
	46回野村ホールディングス社債	200,000,000	201,380,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	208,364,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	114,615,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	206,944,000
	87回住友不動産社債	100,000,000	101,946,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	326,481,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111,174,000
	21回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	110,513,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	345,831,000
	56回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	308,478,000
	9回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	221,922,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	337,260,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	107,174,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	111,254,000
	11回東海旅客鉄道社債	100,000,000	106,002,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	114,391,000
	15回東海旅客鉄道社債	200,000,000	208,374,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	143,466,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	313,506,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	204,586,000
	455回東京電力社債	200,000,000	205,608,000
	476回中部電力社債	100,000,000	102,474,000
	496回中部電力社債	500,000,000	518,105,000
	518回中部電力社債	200,000,000	200,176,000
	410回関西電力社債	300,000,000	309,123,000
	492回関西電力社債	200,000,000	201,930,000
	493回関西電力社債	200,000,000	201,960,000
	377回中国電力社債	200,000,000	211,326,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	106,920,000
	301回北陸電力社債	100,000,000	105,669,000
	471回東北電力社債	200,000,000	212,050,000
	473回東北電力社債	300,000,000	305,130,000
	237回四国電力社債	100,000,000	103,188,000
	253回四国電力社債	200,000,000	209,860,000
	423回九州電力社債	200,000,000	204,088,000
	424回九州電力社債	200,000,000	212,262,000
	426回九州電力社債	400,000,000	420,312,000
	320回北海道電力社債	200,000,000	203,636,000
	321回北海道電力社債	161,000,000	167,536,600
	13回電源開発社債	200,000,000	227,714,000
	38回電源開発社債	300,000,000	314,661,000
	17回東京ガス社債	100,000,000	103,039,000
	18回大阪ガス社債	100,000,000	107,692,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	104,376,000
社債券合計		15,281,000,000	16,022,206,600
合計		337,414,133,000	368,703,812,143

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF」は、「DIAM高金利通貨ファンド」が投資対象とする外国投資信託受益証券です。
※DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスFはルクセンブルグ籍外国投資信託受益証券です。
2015年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「純資産計算書」、「財務諸表に対する注記」及び「組み入れ投資有価証券明細」は、2015年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を抜粋・翻訳したものです。

純資産計算書
2015年12月31日現在
(日本円で表示)
		DIAMマルチカレンシーファンド (JPY)
	注記	日本円
資産
投資有価証券、時価	2.3	486,552,827
投資有価証券、原価		492,272,162
銀行預金		284,895,198
未収債券利息		1,200,733
資産合計		772,648,758
負債
有価証券購入未払金		70,712,466
未払投資運用報酬、運用会社報酬およびAIFM報酬		1,097,352
為替先渡契約に係る未実現損失	2.6,12	8,517,063
未払管理手数料		250,271
未払専門家報酬		89,389
未払保管手数料		118,747
未払取引手数料		24,000
未払年次税(“Taxe d'abonnement”)		17,293
その他の未払金		99,140
負債合計		80,925,721
純資産		691,723,037
発行済ユニット数
クラスF		178,938
1ユニット当たり純資産価値
クラスF	日本円	3,866

財務諸表に対する注記
2015年12月31日現在
*訳者注財務諸表に対する注記は原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
注記2-重要な会計方針
2.1 財務諸表の表示
当財務諸表は、共同投資のための事業体に関するルクセンブルグの規制に準拠して表示されている。
2.2 財務諸表
財務諸表は日本円で表示されている。日本円以外で作成された財務諸表は期末の為替レートで換算されている。
2.3 投資有価証券
証券取引所に上場している有価証券またはその他の規制市場で取引されている有価証券は、かかる証券取引所または市場での直近の終値で評価されている。有価証券が複数の証券取引所または市場に上場している場合は、かかる有価証券の主要な市場を構成する証券取引所または市場での直近の終値で決定される。
証券取引所に上場していない有価証券またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。
上述の価格が公正な市場価値を表さない有価証券は、合理的に予想可能な売却価格に基づき、慎重かつ誠実に評価される。
残存期間が12か月未満の短期金融市場有価証券の価値は、その市場価値であるものとみなされる。ただし、かかる市場価値が入手不可能であるか、または市場価値を表しておらず、当該有価証券が市場価値に近似する償却原価法で評価されている場合を除く。
ポートフォリオがその総資産のほとんどすべてを投資することを容認されている共同投資ファンドの株式またはユニットを含む、オープンエンド型投資ファンドの株式またはユニットは、直近で入手可能な算出された純資産価値で評価される。
2.4 外貨換算
ポートフォリオの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末の為替レートでポートフォリオの通貨に換算される。ポートフォリオの通貨以外の通貨建ての利益および費用は、取引日の為替レートでポートフォリオの通貨に換算される。
日本円以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、購入日の為替レートで換算される。
2.5 設定費
設定費は5年間で償却される。
2.6 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間に応じて、期末現在で適用される先物レートで評価される。
2.8 収入の認識
分配金は分配原資から源泉徴収税を控除した純額で表示され、分配落ち日に収入として計上される。受取利息は発生主義に基づいて計上されている。
注記3-2015年12月31日現在の為替レート
2015年12月31日現在の為替レートは以下の通りである。

オーストラリア・ドル/日本円	=	87.5206	メキシコ・ペソ/日本円	=	6.9651
ブラジル・レアル/日本円	=	30.4063	ルーマニア・レイ/日本円	=	28.9011
ユーロ/日本円	=	130.6765	シンガポール・ドル/日本円	=	84.7954
イギリス・ポンド/日本円	=	177.3028	トルコ・リラ/日本円	=	41.2131
ハンガリー・フォリント/日本円	=	0.4135	アメリカ・ドル/日本円	=	120.2950
インド・ルピー/日本円	=	1.8183	南アフリカ・ランド/日本円	=	7.7632

アラブ首長国連邦・ディルハム/アメリカ・ドル	=	0.2723	日本円/アメリカ・ドル	=	0.0083
オーストラリア・ドル/アメリカ・ドル	=	0.7276	韓国・ウォン/アメリカ・ドル	=	0.0009
ブラジル・レアル/アメリカ・ドル	=	0.2528	メキシコ・ペソ/アメリカ・ドル	=	0.0580
カナダ・ドル/アメリカ・ドル	=	0.7199	マレーシア・リンギット/アメリカ・ドル	=	0.2329
スイス・フラン/アメリカ・ドル	=	0.9990	ノルウェー・クローネ/アメリカ・ドル	=	0.1130
チェコ・コルナ/アメリカ・ドル	=	0.0402	フィリピン・ペソ/アメリカ・ドル	=	0.0213
デンマーク・クローネ/アメリカ・ドル	=	0.1456	ポーランド・ズロチ/アメリカ・ドル	=	0.2532
ユーロ/アメリカ・ドル	=	1.0863	カタール・リアル/アメリカ・ドル	=	0.2746
イギリス・ポンド/アメリカ・ドル	=	1.4739	スウェーデン・クローナ/アメリカ・ドル	=	0.1186
香港・ドル/アメリカ・ドル	=	0.1290	シンガポール・ドル/アメリカ・ドル	=	0.7049
インドネシア・ルピア/アメリカ・ドル	=	0.00007	タイ・バーツ/アメリカ・ドル	=	0.0278
インド・ルピー/アメリカ・ドル	=	0.0151	台湾・ドル/アメリカ・ドル	=	0.0304
イスラエル・シュケル/アメリカ・ドル	=	0.2570	南アフリカ・ランド/アメリカ・ドル	=	0.0645

注記12-為替先渡契約
2015年12月31日現在、DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)において、為替先渡契約に係る未実現損失は8,517,063円である。
2015年12月31日現在、ゴールドマン・サックス・インターナショナルとの為替先渡契約の残高は以下の通りである。

通貨	購入金額	通貨	売却金額	満期日	未実現利益/(損失)
					(日本円)
トルコ・リラ	2,090,000	日本円	86,404,780	2016/1/15	(668,753)
南アフリカ・ランド	8,500,000	日本円	67,898,000	2016/1/15	(2,103,236)
メキシコ・ペソ	11,500,000	日本円	81,551,100	2016/1/15	(1,572,230)
日本円	4,474,140	トルコ・リラ	110,000	2016/1/15	(38,461)
日本円	6,162,450	トルコ・リラ	150,000	2016/1/15	9,190
ブラジル・レアル	2,500,000	日本円	79,502,500	2016/1/15	(3,926,580)

2015年12月31日現在、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ロンドンとの為替先渡契約の残高は以下の通りである。

通貨	購入金額	通貨	売却金額	満期日	未実現利益/(損失)
					(日本円)
ルーマニア・レイ	800,000	日本円	23,600,400	2016/1/15	(485,791)
インド・ルピー	48,000,000	日本円	86,740,800	2016/1/15	268,798

組み入れ投資有価証券明細
2015年12月31日現在
(日本円で表示)

額面	銘柄	通貨	取得原価	評価額	純資産価値に対する比率

			日本円	日本円	%

公認の証券取引所に上場されている、もしくはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券

債券

オーストラリア
900,000	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.750% 15/06/16	オーストラリア・ドル	79,480,140	79,698,033		11.52
	オーストラリア小計		79,480,140	79,698,033		11.52
日本
170,000,000	JAPAN FlN CORP ME 2.000% 09/05/2016	日本円	172,629,000	171,105,000		24.74
	日本小計		172,629,000	171,105,000		24.74
オランダ
50,000,000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1.850% 07/11/16	日本円	50,852,500	50,745,000		7.34
400,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV -144A- 0.500% 04/03/16	アメリカ・ドル	49,130,491	48,093,941		6.95
	オランダ小計		99,982,991	98,838,941		14.29
国際機関
400,000	NORDIC INVESTMENT BANK 2.250% 15/03/16	アメリカ・ドル	49,472,039	48,267,166		6.98
	国際機関小計		49,472,039	48,267,166		6.98
	債券合計		401,564,170	397,909,140		57.53
コマーシャルペーパー
イギリス
500,000	STANDARD CHARTERED BANK CP (GBP) 06/01/16	イギリス・ポンド	90,707,992	88,643,687		12.81
	イギリス小計		90,707,992	88,643,687		12.81
	コマーシャルペーパー合計		90,707,992	88,643,687		12.81
	投資有価証券合計		492,272,162	486,552,827		70.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)

開示資料

決算