有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年1月18日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	中国株厳選マザーファンド	152,187,145	267,255,845
合計		152,187,145	267,255,845

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(平成27年7月17日現在)	(平成28年1月18日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		預金	55,997,406	108,882,861
		コール・ローン	62,372,258	12,175,084
		株式	684,005,245	349,842,242
		派生商品評価勘定	82,000	-
		未収入金	38,457,395	-
		未収配当金	6,909,794	-
		未収利息	17	3
		流動資産合計	847,824,115	470,900,190
	資産合計		847,824,115	470,900,190
負債の部
	流動負債
		未払金	42,344,898	8,077,111
		流動負債合計	42,344,898	8,077,111
	負債合計		42,344,898	8,077,111
純資産の部
	元本等
		元本	319,406,707	263,558,588
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	486,072,510	199,264,491
		元本等合計	805,479,217	462,823,079
	純資産合計		805,479,217	462,823,079
負債純資産合計			847,824,115	470,900,190

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年7月17日現在)		(平成28年1月18日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
319,406,707口		263,558,588口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5218円 25,218円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7561円 17,561円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成27年7月17日現在)		(平成28年1月18日現在)
期首元本額	287,202,816	円	319,406,707	円
期中追加設定元本額	154,210,152	円	5,075,548	円
期中一部解約元本額	122,006,261	円	60,923,667	円
期末元本額	319,406,707	円	263,558,588	円
元本の内訳*
コスモ・中国株厳選ファンド	114,941,593	円	111,371,443	円
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型	204,465,114	円	152,187,145	円
合計	319,406,707	円	263,558,588	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成27年1月20日  至 平成27年7月17日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	684,005,245	円	△14,783,491	円
合計	684,005,245	円	△14,783,491	円

(自 平成27年7月18日  至 平成28年1月18日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	349,842,242	円	△83,727,356	円
合計	349,842,242	円	△83,727,356	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成27年1月20日  至 平成27年7月17日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。 3 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。 4 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。 5 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 取引の時価等に関する事項
通貨関連

(単位:円)
区  分	種  類	契  約  額  等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	ホンコンドル	31,958,000	-	32,040,000	82,000
合  計		31,958,000	-	32,040,000	82,000

(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(自 平成27年7月18日  至 平成28年1月18日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成28年1月18日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ホンコンドル	TEXWINCA HOLDINGS LTD	50,000	7.40	370,000.00
	CITIC LTD	65,000	11.34	737,100.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	7.34	734,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	32,030	18.10	579,743.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,200	175.40	736,680.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	100,000	4.03	403,000.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	40,000	5.46	218,400.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	2,000	15.24	30,480.00
	BYD CO LTD-H	10,000	35.90	359,000.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	50,000	8.14	407,000.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	116,000	5.21	604,360.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	132,000	4.86	641,520.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	400,000	2.86	1,144,000.00
	HAITONG INTERNATIONAL SECURI	20,000	4.08	81,600.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	136,000	4.37	594,320.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	64,000	7.74	495,360.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	248,000	5.57	1,381,360.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	35.10	877,500.00
	DAH SING BANKING GROUP LTD	4,000	12.60	50,400.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	224,000	4.38	981,120.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	153,000	4.05	619,650.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	100,000	3.50	350,000.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	1,000	35.15	35,150.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	20,000	19.98	399,600.00
	KINGSOFT CORP LTD	30,000	15.18	455,400.00
	CHINA DONGXIANG GROUP CO	655,000	1.59	1,041,450.00
	NETDRAGON WEBSOFT INC	45,000	19.78	890,100.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	6,000	4.86	29,160.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	30,000	14.22	426,600.00
	REAL GOLD MINING LTD	500	0.01	5.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	200,000	0.01	2,000.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	22,000	26.95	592,900.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	70,000	11.44	800,800.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	150,000	3.54	531,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	40,000	3.60	144,000.00
	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	300,000	1.66	498,000.00
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	60,000	5.99	359,400.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	102,000	12.40	1,264,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	10,000	137.00	1,370,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	360,000	2.46	885,600.00
	3SBIO INC	118,000	10.04	1,184,720.00
	合計	4,294,730		23,307,278.00
	(邦貨換算)			(349,842,242)

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
ホンコンドル	株式	41	銘柄	75.59%	100.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。