有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド	30,960,373	44,570,552
合計			30,960,373	44,570,552

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成27年3月16日現在)	(平成28年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		763,302	93,817,063
コール・ローン		39,938,295	-
株式		2,712,688,500	1,921,689,200
未収入金		-	9,706,224
未収配当金		3,207,200	2,476,500
未収利息		10	-
流動資産合計		2,756,597,307	2,027,688,987
資産合計		2,756,597,307	2,027,688,987
負債の部
流動負債
未払金		-	13,220,549
未払解約金		15,000,000	20,000,000
流動負債合計		15,000,000	33,220,549
負債合計		15,000,000	33,220,549
純資産の部
元本等
元本		1,704,136,503	1,385,388,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,037,460,804	609,079,749
元本等合計		2,741,597,307	1,994,468,438
純資産合計		2,741,597,307	1,994,468,438
負債純資産合計		2,756,597,307	2,027,688,987

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年3月16日現在)	(平成28年3月15日現在)
1.期首元本額	2,304,523,533円	1,704,136,503円
期中追加設定元本額	32,616,828円	11,507,454円
期中一部解約元本額	633,003,858円	330,255,268円
元本の内訳
ファンド名
りそな ジャパンCSRファンド	1,681,798,799円	1,354,428,316円
パインブリッジ日本株式SRIファンド	22,337,704円	30,960,373円
合計	1,704,136,503円	1,385,388,689円
2.受益権の総数	1,704,136,503口	1,385,388,689口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年3月18日 至 平成27年3月16日	自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年3月16日現在)	(平成28年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成27年3月16日現在)	(平成28年3月15日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	468,321,493	△45,842,123
合計	468,321,493	△45,842,123

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成27年3月16日現在)	(平成28年3月15日現在)
1口当たり純資産額	1.6088円	1.4396円
(1万口当たり純資産額)	(16,088円)	(14,396円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	15,000	920.00	13,800,000
	大成建設	32,000	734.00	23,488,000
	大林組	37,000	1,107.00	40,959,000
	積水ハウス	9,000	1,941.50	17,473,500
	カルビー	4,000	4,620.00	18,480,000
	ヤクルト本社	4,000	5,330.00	21,320,000
	キッコーマン	2,000	3,820.00	7,640,000
	味の素	14,000	2,781.50	38,941,000
	東レ	65,000	948.30	61,639,500
	ダイセル	35,000	1,468.00	51,380,000
	花王	9,800	5,926.00	58,074,800
	アステラス製薬	3,500	1,555.50	5,444,250
	塩野義製薬	7,500	5,342.00	40,065,000
	小野薬品工業	1,400	23,305.00	32,627,000
	参天製薬	3,600	1,674.00	6,026,400
	大塚ホールディングス	7,900	3,973.00	31,386,700
	日立金属	13,000	1,244.00	16,172,000
	クボタ	30,000	1,537.50	46,125,000
	ホシザキ電機	800	9,250.00	7,400,000
	三菱電機	4,000	1,185.00	4,740,000
	日本電産	3,000	8,250.00	24,750,000
	セイコーエプソン	7,000	2,058.00	14,406,000
	ソニー	14,400	2,794.00	40,233,600
	キーエンス	1,200	60,250.00	72,300,000
	シスメックス	4,400	7,340.00	32,296,000
	カシオ計算機	6,300	2,247.00	14,156,100
	村田製作所	4,600	14,375.00	66,125,000
	小糸製作所	6,800	4,880.00	33,184,000
	デンソー	2,100	4,493.00	9,435,300
	トヨタ自動車	11,000	6,087.00	66,957,000
	アイシン精機	11,000	4,440.00	48,840,000
	マツダ	14,000	1,720.50	24,087,000
	富士重工業	13,500	4,041.00	54,553,500
	島津製作所	16,000	1,787.00	28,592,000
	HOYA	5,300	4,261.00	22,583,300
	アシックス	5,200	2,033.00	10,571,600
	東京瓦斯	12,000	510.50	6,126,000
	大阪瓦斯	14,000	423.90	5,934,600
	東京急行電鉄	40,000	925.00	37,000,000
	東日本旅客鉄道	4,000	10,025.00	40,100,000
	東海旅客鉄道	1,000	19,725.00	19,725,000
	日本航空	12,200	4,099.00	50,007,800
	野村総合研究所	5,000	3,925.00	19,625,000
	大塚商会	7,000	5,600.00	39,200,000
	日本電信電話	16,000	4,851.00	77,616,000
	KDDI	15,000	3,046.00	45,690,000
	伊藤忠商事	36,000	1,435.50	51,678,000
	三井物産	8,000	1,410.00	11,280,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,887.00	34,209,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,500	569.80	48,148,100
	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000	358.10	10,743,000
	三井住友フィナンシャルグループ	7,900	3,713.00	29,332,700
	横浜銀行	18,000	562.10	10,117,800
	みずほフィナンシャルグループ	135,000	184.80	24,948,000
	第一生命保険	6,000	1,453.00	8,718,000
	東京海上ホールディングス	10,000	3,983.00	39,830,000
	オリックス	7,900	1,599.50	12,636,050
	三井不動産	18,000	2,776.00	49,968,000
	三菱地所	7,000	2,166.00	15,162,000
	カカクコム	26,000	2,172.00	56,472,000
	オリエンタルランド	4,500	7,926.00	35,667,000
	セコム	4,200	8,453.00	35,502,600
小計		960,500		1,921,689,200
合計				1,921,689,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。