有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド	22,415,671	37,819,720
合計			22,415,671	37,819,720

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		93,817,063	519,651
コール・ローン		-	12,164,769
株式		1,921,689,200	2,050,488,500
未収入金		9,706,224	11,164,365
未収配当金		2,476,500	2,268,500
流動資産合計		2,027,688,987	2,076,605,785
資産合計		2,027,688,987	2,076,605,785
負債の部
流動負債
未払金		13,220,549	4,381,485
未払解約金		20,000,000	8,000,000
未払利息		-	16
流動負債合計		33,220,549	12,381,501
負債合計		33,220,549	12,381,501
純資産の部
元本等
元本		1,385,388,689	1,223,473,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		609,079,749	840,750,436
元本等合計		1,994,468,438	2,064,224,284
純資産合計		1,994,468,438	2,064,224,284
負債純資産合計		2,027,688,987	2,076,605,785

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
1.期首元本額	1,704,136,503円	1,385,388,689円
期中追加設定元本額	11,507,454円	11,113,977円
期中一部解約元本額	330,255,268円	173,028,818円
元本の内訳
ファンド名
りそな ジャパンCSRファンド	1,354,428,316円	1,201,058,177円
パインブリッジ日本株式SRIファンド	30,960,373円	22,415,671円
合計	1,385,388,689円	1,223,473,848円
2.受益権の総数	1,385,388,689口	1,223,473,848口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日	自 平成28年3月16日 至 平成29年3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	△45,842,123	322,469,523
合計	△45,842,123	322,469,523

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成28年3月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
1口当たり純資産額	1.4396円	1.6872円
(1万口当たり純資産額)	(14,396円)	(16,872円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年3月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	12,100	1,106.00	13,382,600
	大成建設	29,000	824.00	23,896,000
	アサヒグループホールディングス	6,700	4,140.00	27,738,000
	不二製油グループ本社	11,000	2,618.00	28,798,000
	ニチレイ	9,300	2,754.00	25,612,200
	東レ	28,000	997.20	27,921,600
	信越化学工業	4,800	9,648.00	46,310,400
	ダイセル	21,500	1,367.00	29,390,500
	積水化学工業	22,100	1,948.00	43,050,800
	富士フイルムホールディングス	6,100	4,514.00	27,535,400
	ポーラ・オルビスホールディングス	2,900	10,700.00	31,030,000
	塩野義製薬	5,500	5,733.00	31,531,500
	エーザイ	3,200	6,202.00	19,846,400
	大塚ホールディングス	4,900	5,319.00	26,063,100
	ブリヂストン	7,800	4,623.00	36,059,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,700	2,018.50	21,597,950
	住友金属鉱山	10,000	1,574.00	15,740,000
	ディスコ	1,500	17,120.00	25,680,000
	小松製作所	12,500	2,924.50	36,556,250
	クボタ	15,400	1,772.50	27,296,500
	ダイキン工業	2,900	11,060.00	32,074,000
	ミネベアミツミ	26,000	1,526.00	39,676,000
	三菱電機	18,000	1,694.50	30,501,000
	安川電機	12,500	2,195.00	27,437,500
	日本電産	3,800	10,785.00	40,983,000
	ソニー	13,500	3,604.00	48,654,000
	アルプス電気	11,100	3,520.00	39,072,000
	横河電機	23,400	1,815.00	42,471,000
	キーエンス	1,400	45,060.00	63,084,000
	カシオ計算機	11,100	1,634.00	18,137,400
	小糸製作所	5,500	6,140.00	33,770,000
	デンソー	6,000	5,311.00	31,866,000
	いすゞ自動車	23,500	1,570.50	36,906,750
	本田技研工業	8,900	3,574.00	31,808,600
	スズキ	7,700	4,801.00	36,967,700
	富士重工業	5,900	4,435.00	26,166,500
	島津製作所	8,000	1,850.00	14,800,000
	HOYA	5,300	5,418.00	28,715,400
	大阪瓦斯	58,000	441.00	25,578,000
	東京急行電鉄	29,000	832.00	24,128,000
	東日本旅客鉄道	3,400	10,060.00	34,204,000
	東海旅客鉄道	1,400	18,545.00	25,963,000
	日本航空	4,700	3,756.00	17,653,200
	TIS	8,000	2,861.00	22,888,000
	日本電信電話	9,200	4,947.00	45,512,400
	KDDI	10,200	3,006.00	30,661,200
	カプコン	8,200	2,419.00	19,835,800
	SCSK	5,800	4,350.00	25,230,000
	ソフトバンクグループ	5,200	8,380.00	43,576,000
	伊藤忠商事	19,700	1,643.50	32,376,950
	三井物産	13,600	1,688.00	22,956,800
	セブン&アイ・ホールディングス	5,000	4,411.00	22,055,000
	ツルハホールディングス	1,400	10,690.00	14,966,000
	ニトリホールディングス	2,500	13,290.00	33,225,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	19,800	599.60	11,872,080
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	88,300	774.10	68,353,030
	りそなホールディングス	25,000	655.30	16,382,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,900	4,124.00	7,835,600
	三井住友フィナンシャルグループ	9,300	4,360.00	40,548,000
	みずほフィナンシャルグループ	179,000	213.20	38,162,800
	野村ホールディングス	27,400	756.10	20,717,140
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,800	3,912.00	14,865,600
	第一生命ホールディングス	10,500	2,324.50	24,407,250
	東京海上ホールディングス	4,900	5,183.00	25,396,700
	オリックス	19,000	1,751.50	33,278,500
	三井不動産	19,000	2,546.00	48,374,000
	東京建物	15,000	1,541.00	23,115,000
	リクルートホールディングス	4,800	5,670.00	27,216,000
	セコム	2,500	8,411.00	21,027,500
小計		1,035,000		2,050,488,500
合計				2,050,488,500

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。