純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年6月19日現在 金 額 (円)
負債合計		7,664,461,387	5,173,025,179
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年12月19日現在 金 額 (円)2023年6月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン10,825,381,9289,452,944,090株式※2※3197,542,891,460246,517,241,000派生商品評価勘定275,600154,905,850未収配当金21,088,4701,712,583,298未収利息423,892278,788前払金7,400,000-その他未収収益※43,908,42233,170,835流動資産合計208,401,369,772257,871,123,861資産合計208,401,369,772257,871,123,861負債の部流動負債派生商品評価勘定22,884,700972,650前受金-159,545,000未払解約金37,423,620152,444,540受入担保金7,604,153,0674,860,062,989流動負債合計7,664,461,3875,173,025,179負債合計7,664,461,3875,173,025,179純資産の部元本等元本※1148,213,575,565155,441,716,919剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)52,523,332,82097,256,381,763元本等合計200,736,908,385252,698,098,682純資産合計200,736,908,385252,698,098,682負債純資産合計208,401,369,772257,871,123,861注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託 合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託 合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託 合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託 合計1121,759,030総合計98126,194,744

2023/09/12 9:25

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第6計算期間33.6第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.7第14計算期間9.7第15計算期間0.12022年12月20日～ 2023年6月19日7.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,565,873,259	3.36
純資産総額		254,700,742,989	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式246,134,869,73096.64内 日本246,134,869,73096.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,565,873,2593.36純資産総額254,700,742,989100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)8,419,840,0003.31内 日本8,419,840,0003.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,097,487,253	5.12
純資産総額		372,722,256,187	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式346,069,843,80592.85内 香港2,632,850,3470.71内 シンガポール1,391,510,2630.37内 イスラエル686,230,9720.18内 ノルウェー689,417,1560.18内 スウェーデン3,540,847,0730.95内 デンマーク3,269,192,3040.88内 イギリス15,035,061,1304.03内 アイルランド811,777,7440.22内 オランダ4,724,118,9991.27内 ベルギー887,613,6790.24内 フランス12,347,980,4483.31内 ドイツ8,617,879,6322.31内 スイス9,989,302,6212.68内 ポルトガル214,298,7930.06内 スペイン2,674,863,2790.72内 イタリア2,560,693,8780.69内 フィンランド886,044,0600.24内 オーストリア174,180,3330.05内 カナダ11,571,868,3233.10内 アメリカ256,628,589,39968.85内 オーストラリア6,516,075,5811.75内 ニュージーランド219,447,7910.06投資証券7,554,925,1292.03内 香港131,108,6680.04内 シンガポール151,152,4930.04内 イギリス125,037,7390.03内 ベルギー28,833,1780.01内 フランス116,132,2120.03内 カナダ30,518,1060.01内 アメリカ6,351,099,0771.70内 オーストラリア621,043,6560.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,097,487,2535.12純資産総額372,722,256,187100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)19,038,481,8425.11内 イギリス1,012,935,6060.27内 ドイツ3,648,012,5350.98内 カナダ1,157,805,6340.31内 アメリカ12,380,433,3063.32内 オーストラリア839,294,7610.23為替予約取引(買建)10,379,833,2202.78内 日本10,379,833,2202.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,331,790,352	2.22
純資産総額		464,447,055,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券454,115,265,40097.78内 日本454,115,265,40097.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,331,790,3522.22純資産総額464,447,055,752100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,320,800,0002.22内 日本10,320,800,0002.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		894,781,152	2.76
純資産総額		32,415,905,172	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式8,426,8930.03内 イギリス8,426,8930.03投資信託受益証券404,835,2781.25内 アメリカ404,835,2781.25投資証券31,107,861,84995.96内 ガーンジィ59,116,3360.18内 韓国69,646,8730.21内 香港405,805,3631.25内 シンガポール1,181,535,0513.64内 イスラエル38,434,7960.12内 イギリス1,340,605,7544.14内 アイルランド9,817,7990.03内 オランダ51,535,5870.16内 ベルギー266,343,0810.82内 フランス474,740,7561.46内 ドイツ12,159,6250.04内 スペイン108,003,6920.33内 イタリア2,637,5860.01内 カナダ517,388,5001.60内 アメリカ24,356,375,56175.14内 オーストラリア2,089,495,7406.45内 ニュージーランド124,219,7490.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)894,781,1522.76純資産総額32,415,905,172100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)893,863,2152.76内 ドイツ218,717,2800.67内 アメリカ675,145,9352.08為替予約取引(買建)412,980,1971.27内 日本412,980,1971.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,080,285	0.73
純資産総額		419,804,665	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券416,724,38099.27内 日本416,724,38099.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,080,2850.73純資産総額419,804,665100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,609,514,587	2.47
純資産総額		267,092,400,956	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券260,482,886,36997.53内 ユーロ87,622,781,66032.81内 中国13,408,254,1495.02内 シンガポール1,073,582,9190.40内 マレーシア1,363,967,3100.51内 イスラエル691,159,3060.26内 ノルウェー403,094,3910.15内 スウェーデン504,409,4600.19内 デンマーク803,361,7850.30内 イギリス12,372,624,7654.63内 ポーランド1,263,219,2050.47内 カナダ5,002,110,6381.87内 アメリカ129,193,006,52348.37内 メキシコ2,305,233,6760.86内 オーストラリア3,973,584,8251.49内 ニュージーランド502,495,7570.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,609,514,5872.47純資産総額267,092,400,956100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,387,217,1380.89内 日本2,387,217,1380.89為替予約取引(売建)46,382,700△0.02内 日本46,382,700△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/09/12 9:25

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		995,082	0.20
純資産総額		508,798,131	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券507,803,04999.80内 日本507,803,04999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)995,0820.20純資産総額508,798,131100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/12 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/09/12 9:25

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年12月18日)73,041,24273,041,2421.08501.0850第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.5154第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.5414第14計算期間末 (2021年12月20日)404,356,667404,356,6671.69021.69022022年6月末日433,880,505-1.6904-7月末日446,983,306-1.7193-8月末日438,681,822-1.7186-9月末日438,155,421-1.6742-10月末日448,146,824-1.7274-11月末日441,899,760-1.7154-第15計算期間末 (2022年12月19日)437,915,846437,915,8461.69181.691812月末日428,884,070-1.6598-2023年1月末日434,160,581-1.6876-2月末日451,858,565-1.7043-3月末日462,329,790-1.7054-4月末日476,685,268-1.7275-5月末日479,630,201-1.7594-6月末日508,798,131-1.8199-

2023/09/12 9:25

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/09/12 9:25