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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
*すべての現金保有はNorthern Trust Company, London Branchに保管されております。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 投資信託受益証券 | KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンド | 166,220 | 1,469,052,360 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 166,220 | 1,469,052,360 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 946,881 | 1,047,155 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 946,881 | 1,047,155 | ||
| 合計 | ― | 1,470,099,515 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 損益計算書 至2013年2月28日 | |
| 至2013年2月28日 日本円 | |
| 収益 | |
| 営業収益 | 31,545,340 |
| フェア･バリューでの損益の金融資産純利益 | 298,846,497 |
| 純為替損 | ( 488,252) |
| 投資収益合計 | 329,903,585 |
| 営業費用 | ( 9,447,115) |
| 金融費用控除前純利益 | 320,456,470 |
| 金融費用 | |
| 買戻し可能利益参加型株式保有者への配当 | ( 13,661,340) |
| フェア･バリューでの損益ではない金融負債金利費用 | ( 6,470) |
| 還付請求不可の源泉徴収税 | ( 4,227,520) |
| ビッド･プライスのオペレーションによる買戻し可能利益参加型株式保有者に起因する純資産の増加 | 302,561,140 |
| ビッド･プライスからディーリング・プライスへの調整 | ( 565,934) |
| ディーリング･プライスのオペレーションによる買戻し可能利益参加型株式保有者に起因する純資産の増加 | 301,995,206 |
| ファンドのユニット買戻し可能利益参加型株式保有に起因する純資産の減少以外に、当該期間に認識された利益・損失はありません。決算結果に至るまでの当会計期間中、上記全ての金額はファンド運営に関係したものです。 |
| 投資明細表 2013年2月28日時点 | ||||
| 括弧内は2012年2月28日時点の相当セクター保有率を示す | ||||
| フェア･バリュー | 純資産比率 | |||
| 保有 | フェア・バリューによる金融資産損益 | 日本円 | (%) | |
| 株式:99.71%(2012:98.92%) | ||||
| オーストラリア:1.31%(2012:1.84%) | ||||
| 代替エネルギー源:1.31%(2012:1.84%) | ||||
| 3,793,812 | Ceramic Fuel Cells Ltd Com NPV | 18,595,797 | 1.31 | |
| オーストラリア合計 | 18,595,797 | 1.31 | ||
| ベルギー:0.77%(2012:0.43%) | ||||
| 電気:0.77%(2012:0.00%) | ||||
| 2,712 | Elia System Operator SA/NV Com NPV | 10,982,747 | 0.77 | |
| エンジニアリング・建設:0.00%(2012:0.43%) | - | - | ||
| ベルギー合計 | 10,982,747 | 0.77 | ||
| バミューダ諸島:2.87%(2012:1.36%) | ||||
| 環境保全:1.85%(2012:0.00%) | ||||
| 922,000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd Com HKD0.10 | 26,216,147 | 1.85 | |
| 食品:1.02%(2012:1.36%) | ||||
| 7,600 | Cosan Ltd Class 'A' Com USD0.01 | 14,395,144 | 1.02 | |
| バミューダ諸島合計 | 40,611,291 | 2.87 | ||
| ブラジル:1.25%(2012:0.00%) | ||||
| 水:1.25%(2012:0.00%) | ||||
| 3,969 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR NPV | 17,693,815 | 1.25 | |
| ブラジル合計 | 17,693,815 | 1.25 | ||
| カナダ:1.77%(2012:1.54%) | ||||
| 自動車部品・機器:0.75%(2012:0.00%) | ||||
| 4,003 | Westport Innovations Inc Com NPV | 10,669,430 | 0.75 | |
| 電子装置:0.00%(2012:1.54%) | - | - | ||
| その他製造:1.02%(2012:0.00%) | ||||
| 35,482 | Pure Technologies Ltd Com NPV | 14,488,342 | 1.02 | |
| カナダ合計 | 25,157,772 | 1.77 | ||
| ケイマン諸島:0.68%(2012:1.48%) | ||||
| 代替エネルギー源:0.68%(2012:0.90%) | ||||
| 26,000 | Trina Solar Ltd ADR USD0.00001 | 9,595,040 | 0.68 | |
| 環境保全:0.00%(2012:0.58%) | - | - | ||
| ケイマン諸島合計 | 9,595,040 | 0.68 | ||
| 投資明細表(続き) 2013年2月28日時点 | ||||
| 括弧内は2012年2月28日時点の相当セクター保有率を示す | ||||
| フェア･バリュー | 純資産比率 | |||
| 保有 | フェア・バリューによる金融資産損益 | 日本円 | (%) | |
| フィンランド:0.00%(2012:1.85%) | ||||
| 電気:0.00%(2012:1.02%) | - | - | ||
| その他製造:0.00%(2012:0.83%) | - | - | ||
| フィンランド合計 | - | - | ||
| フランス:6.89%(2012:9.32%) | ||||
| 建築資材:2.88%(2012:2.90%) | ||||
| 11,061 | Cie de St-Gobain Com EUR4.00 | 40,757,820 | 2.88 | |
| 電機部品・機器:0.59%(2012:4.52%) | ||||
| 3,369 | Saft Groupe SA Com EUR1.00 | 8,411,563 | 0.59 | |
| 代替エネルギー源:0.88%(2012:0.78%) | ||||
| 6,957 | Sechilienne-Sidec Com EUR0.04 | 12,427,459 | 0.88 | |
| 水:2.54%(2012:1.12%) | ||||
| 29,391 | Suez Environnement Co Com EUR4.00 | 36,052,938 | 2.54 | |
| フランス合計 | 97,649,780 | 6.89 | ||
| ドイツ:3.36%(2012:2.95%) | ||||
| 電気:0.00%(2012:0.79%) | - | - | ||
| 電子機器:0.00%(2012:1.16%) | - | - | ||
| 多角経営ホールディングカンパニー:3.36%(2012:1.00%) | ||||
| 14,460 | GEA Group AG Class A Com NPV | 47,640,339 | 3.36 | |
| ドイツ合計 | 47,640,339 | 3.36 | ||
| 香港:1.28%(2012:0.77%) | ||||
| 環境保全:1.28%(2012:0.77%) | ||||
| 297,000 | China Everbright International Ltd Com HKD0.10 | 18,197,165 | 1.28 | |
| 香港合計 | 18,197,165 | 1.28 | ||
| アイルランド:4.25%(2012:3.05%) | ||||
| 電子部品・機器:0.00%(2012:3.05%) | - | - | ||
| その他製造:4.25%(2012:0.00%) | ||||
| 10,541 | Eaton Corp PLC Com USD0.01 | 60,286,062 | 4.25 | |
| アイルランド合計 | 60,286,062 | 4.25 | ||
| マン島:0.00%(2012:0.56%) | ||||
| 金融サービス:0.00%(2012:0.56%) | - | - | ||
| マン島合計 | - | - | ||
| 投資明細表(続き) 2013年2月28日時点 | ||||
| 括弧内は2012年2月28日時点の相当セクター保有率を示す | ||||
| フェア･バリュー | 純資産比率 | |||
| 保有 | フェア・バリューによる金融資産損益 | 日本円 | (%) | |
| イタリア:5.04%(2012:5.39%) | ||||
| 自動車部品・機器:0.00%(2012:1.21%) | - | - | ||
| 電機部品・機器:1.57%(2012:1.38%) | ||||
| 11,050 | Prysmian SpA Com EUR0.10 | 22,244,567 | 1.57 | |
| 代替エネルギー源:1.16%(2012:0.87%) | ||||
| 96,094 | Enel Green Power SpA Com EUR0.20 | 16,388,946 | 1.16 | |
| ガス:2.31%(2012:1.93%) | ||||
| 74,733 | Snam SpA Com EUR1.00 | 32,684,779 | 2.31 | |
| イタリア合計 | 71,318,292 | 5.04 | ||
| 日本:4.30%(2012:2.66%) | ||||
| 環境保全:2.43%(2012:1.06%) | ||||
| 18,600 | Kurita Water Industries Ltd Com NPV | 34,391,400 | 2.43 | |
| 多種機械:1.87%(2012:0.00%) | ||||
| 74,000 | Ebara Corp Com NPV | 26,492,000 | 1.87 | |
| 輸送:0.00%(2012:1.60%) | - | - | ||
| 日本合計 | 60,883,400 | 4.30 | ||
| ルクセンブルグ:1.57%(2012:0.00%) | ||||
| 農業:1.57%(2012:0.00%) | ||||
| 30,691 | Adecoagro SA Com NPV | 22,284,313 | 1.57 | |
| ルクセンブルグ合計 | 22,284,313 | 1.57 | ||
| ノルウェー:0.00%(2012:1.42%) | ||||
| 化学:0.00%(2012:1.42%) | - | - | ||
| ノルウェー合計 | - | - | ||
| 中国:1.22%(2012:0.83%) | ||||
| 代替エネルギー源:1.22%(2012:0.83%) | ||||
| 784,000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd Com CNY1.00 | 17,348,785 | 1.22 | |
| 中国合計 | 17,348,785 | 1.22 | ||
| フィリピン:0.00%(2012:0.78%) | ||||
| 水:0.00%(2012:0.78%) | - | - | ||
| フィリピン合計 | - | - | ||
| 投資明細表(続き) 2013年2月28日時点 | ||||
| 括弧内は2012年2月28日時点の相当セクター保有率を示す | ||||
| フェア･バリュー | 純資産比率 | |||
| 保有 | フェア・バリューによる金融資産損益 | 日本円 | (%) | |
| シンガポール:0.00%(2012:0.49%) | ||||
| 環境保全:0.00%(2012:0.49%) | - | - | ||
| シンガポール合計 | - | - | ||
| スペイン:1.17%(2012:0.90%) | ||||
| 代替エネルギー源:1.17%(2012:0.90%) | ||||
| 34,958 | EDP Renovaveis SA Com EUR5.00 | 16,596,137 | 1.17 | |
| スペイン合計 | 16,596,137 | 1.17 | ||
| スイス:7.58%(2012:4.78%) | ||||
| 自動車部品・機器:1.33%(2012:0.00%) | ||||
| 447 | Georg Fischer AG Com CHF10.00 | 18,803,807 | 1.33 | |
| エンジニアリング・建設:4.21%(2012:4.78%) | ||||
| 28,185 | ABB Ltd Com CHF1.03 | 59,658,649 | 4.21 | |
| その他製造:2.04%(2012:0.00%) | ||||
| 5,868 | Pentair Ltd Com USD0.17 | 28,844,817 | 2.04 | |
| スイス合計 | 107,307,273 | 7.58 | ||
| 台湾:0.00%(2012:0.59%) | ||||
| 電子機器:0.00%(2012:0.59%) | - | - | ||
| 台湾合計 | - | - | ||
| 英国:14.72%(2012:11.31%) | ||||
| 化学:0.99%(2012:0.00%) | ||||
| 4,337 | Johnson Matthey PLC Com GBP1.05 | 13,969,736 | 0.99 | |
| 販売・卸売:3.49%(2012:3.22%) | ||||
| 253,656 | SIG Plc Com GBP0.10 | 49,519,798 | 3.49 | |
| 代替エネルギー源:1.16%(2012:0.70%) | ||||
| 76,771 | Oxford Catalysts Group Plc Com GBP0.10 | 16,449,761 | 1.16 | |
| 環境保全:1.65%(2012:1.25%) | ||||
| 202,907 | Shanks Group Plc Com GBP0.10 | 23,372,431 | 1.65 | |
| ガス:0.00%(2012:1.28%) | - | - | ||
| その他製造:4.59%(2012:2.65%) | ||||
| 129,696 | Invensys Plc Com GBP0.10 | 65,025,030 | 4.59 | |
| 水:2.84%(2012:2.21%) | ||||
| 17,770 | Severn Trent Plc Com GBP0.98 | 40,290,739 | 2.84 | |
| 英国合計 | 208,627,495 | 14.72 | ||
| 投資明細表(続き) 2013年2月28日時点 | ||||
| 括弧内は2012年2月28日時点の相当セクター保有率を示す | ||||
| フェア･バリュー | 純資産比率 | |||
| 保有 | フェア・バリューによる金融資産損益 | 日本円 | (%) | |
| 米国:39.68%(2012:44.62%) | ||||
| 自動車製造:0.77%(2012:0.00%) | ||||
| 3,403 | Tesla Motors Inc Com USD0.001 | 10,916,417 | 0.77 | |
| 自動車部品・機器:5.07%(2012:3.89%) | ||||
| 17,524 | Johnson Controls Inc Com USD0.01 | 50,879,573 | 3.59 | |
| 10,737 | Titan International Inc Com NPV | 20,911,474 | 1.48 | |
| バイオテクノロジー:0.00%(2012:1.04%) | - | - | ||
| 化学:0.82%(2012:1.24%) | ||||
| 46,107 | Rentech Inc Com USD0.01 | 11,655,500 | 0.82 | |
| 販売・卸売:0.97%(2012:1.64%) | ||||
| 7,008 | LKQ Corp Com USD0.01 | 13,694,101 | 0.97 | |
| 電気:0.83%(2012:1.73%) | ||||
| 15,459 | Ameresco Inc Class A Com USD0.0001 | 11,823,590 | 0.83 | |
| 電機部品・機器:4.26%(2012:5.28%) | ||||
| 6,670 | Advanced Energy Industries Inc Com USD0.001 | 11,089,044 | 0.78 | |
| 9,442 | Emerson Electric Co Com USD0.50 | 49,392,445 | 3.48 | |
| 電子機器:3.25%(2012:0.00%) | ||||
| 5,217 | Agilent Technologies Inc Com USD0.01 | 19,955,545 | 1.41 | |
| 4,416 | ESCO Technologies Inc Com USD0.01 | 16,504,591 | 1.16 | |
| 2,483 | Itron Inc Com NPV | 9,637,462 | 0.68 | |
| 代替エネルギー源:0.00%(2012:1.64%) | - | - | ||
| エンジニアリング・建設:1.52%(2012:2.00%) | ||||
| 7,745 | MasTec Inc Com USD0.10 | 21,486,631 | 1.52 | |
| 環境保全:5.58%(2012:8.05%) | ||||
| 7,450 | Calgon Carbon Corp Com USD0.01 | 11,712,222 | 0.83 | |
| 6,830 | Clean Harbors Inc Com USD0.01 | 32,439,392 | 2.29 | |
| 44,413 | Fuel Tech Inc Com USD0.01 | 18,070,165 | 1.27 | |
| 5,825 | Republic Services Inc Com USD0.01 | 16,896,313 | 1.19 | |
| 工具・工作機械:1.08%(2012:0.00%) | ||||
| 2,149 | Regal-Beloit Corp Com USD0.01 | 15,318,089 | 1.08 | |
| 多種機械:6.32%(2012:1.92%) | ||||
| 2,840 | Deere & Co Class C Com USD1.00 | 23,010,457 | 1.62 | |
| 1,246 | Flowserve Corp Com USD1.25 | 18,432,039 | 1.30 | |
| 4,395 | Gardner Denver Inc Com USD0.01 | 28,785,218 | 2.03 | |
| 7,647 | Xylem Inc/NY Com NPV | 19,408,642 | 1.37 | |
| 金属製造・機械設備:0.00%(2012:0.53%) | - | - | ||
| その他製造:2.54%(2012:7.13%) | ||||
| 4,849 | SPX Corp Com USD10.00 | 36,017,655 | 2.54 | |
| パイプライン:0.00%(2012:0.75%) | - | - | ||
| 半導体:0.00%(2012:1.01%) | - | - | ||
| 投資明細表(続き) 2013年2月28日時点 | ||||
| 括弧内は2012年2月28日時点の相当セクター保有率を示す | ||||
| フェア･バリュー | 純資産比率 | |||
| 保有 | フェア・バリューによる金融資産損益 | 日本円 | (%) | |
| 輸送:6.67%(2012:6.77%) | ||||
| 24,690 | CSX Corp Com USD1.00 | 52,255,014 | 3.69 | |
| 6,259 | Norfolk Southern Corp Com USD1.00 | 42,177,340 | 2.98 | |
| 米国合計 | 562,468,919 | 39.68 | ||
| 株式合計 | 1,413,244,422 | 99.71 | ||
| 投資合計額 | 1,413,244,422 | 99.71 | ||
| 現金および現金同等物* | 44,089,502 | 3.11 | ||
| その他負債 | ( 41,712,869) | ( 2.94) | ||
| ビッド・プライスによる買戻し可能利益参加型株式保有者に起因する純資産 | 1,415,621,055 | 99.88 | ||
| ビッド・プライスからディーリング・プライスへの調整 | 1,630,710 | 0.12 | ||
| ディーリング・プライスによる買戻し可能利益参加型株式保有者に起因する純資産 | 1,417,251,765 | 100.00 | ||
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年8月12日現在 ] | [ 平成26年2月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 72,583,954 | 77,731,970 | |
| 国債証券 | 745,133,600 | 392,867,000 | |
| 特殊債券 | 2,214,438,500 | 1,958,555,500 | |
| 社債券 | 3,431,923,000 | 3,120,120,000 | |
| 未収入金 | ― | 201,242,000 | |
| 未収利息 | 13,550,295 | 11,623,318 | |
| 前払費用 | 1,144,190 | 129,752 | |
| 流動資産合計 | 6,478,773,539 | 5,762,269,540 | |
| 資産合計 | 6,478,773,539 | 5,762,269,540 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 200,000,000 | |
| 未払解約金 | 7,063,871 | 6,176,130 | |
| 流動負債合計 | 7,063,871 | 206,176,130 | |
| 負債合計 | 7,063,871 | 206,176,130 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,865,386,940 | 5,024,208,020 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 606,322,728 | 531,885,390 | |
| 元本等合計 | 6,471,709,668 | 5,556,093,410 | |
| 純資産合計 | 6,471,709,668 | 5,556,093,410 | |
| 負債純資産合計 | 6,478,773,539 | 5,762,269,540 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年8月12日現在 ] | [ 平成26年2月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年2月13日 | 平成25年8月13日 |
| 期首元本額 | 6,460,092,250円 | 5,865,386,940円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 679,472,377円 | 332,459,142円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,274,177,687円 | 1,173,638,062円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 8,887,168円 | 8,887,168円 | |
| 地球温暖化対策株式ファンド | 946,881円 | 946,881円 | |
| 三菱UFJ 日本短期債券ファンド | 9,066,039円 | 9,052,381円 | |
| 日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 178,779,921円 | 169,423,515円 | |
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 133,483,357円 | 132,635,611円 | |
| 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) | 2,446,302,558円 | 2,118,573,662円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 785,315,968円 | 655,342,181円 | |
| 三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド | 19,078,594円 | 19,078,594円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 180,079,395円 | 146,991,941円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 115,004,619円 | 106,053,555円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 1,734,106,300円 | 1,451,100,572円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 254,336,140円 | 206,121,959円 | |
| (合 計) | 5,865,386,940円 | 5,024,208,020円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 5,865,386,940口 | 5,024,208,020口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1034円 | 1.1059円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,034円) | (11,059円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日 ) | ( 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月12日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年8月12日現在 ] | [ 平成26年2月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年8月12日現在 ] | [ 平成26年2月12日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 77,400 | 3,000 |
| 特殊債券 | △163,500 | △2,352,000 |
| 社債券 | 30,000 | △6,700,000 |
| 合計 | △56,100 | △9,049,000 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 120,000,000 | 120,898,800 | |
| 第99回利付国債(5年) | 170,000,000 | 171,387,200 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,581,000 | ||
| 国債証券 小計 | 390,000,000 | 392,867,000 | ||
| 特殊債券 | 第4回韓国政策金融公社(2012) | 100,000,000 | 100,192,000 | |
| 第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 200,000,000 | 202,722,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(2年)(財投機関債) | 100,000,000 | 99,979,000 | ||
| 第13回首都高速道路債券(財投機関債) | 200,000,000 | 202,874,000 | ||
| 第5回阪神高速道路 | 100,000,000 | 100,266,000 | ||
| 第11回水資源債券(財投機関債) | 100,000,000 | 99,994,000 | ||
| 第72回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 99,991,000 | ||
| 第36回福祉医療機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 99,994,000 | ||
| 第33回日本学生支援債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,062,000 | ||
| い第710号農林債券 | 50,000,000 | 50,199,500 | ||
| い第718号農林債券 | 200,000,000 | 201,184,000 | ||
| 第242回信金中金債 | 100,000,000 | 100,554,000 | ||
| 第248回信金中金債 | 100,000,000 | 100,579,000 | ||
| 第50回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,047,000 | ||
| 第53回中日本高速道路 | 100,000,000 | 99,990,000 | ||
| 第17回西日本高速道路 | 200,000,000 | 199,928,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 1,950,000,000 | 1,958,555,500 | ||
| 社債券 | 第7回新関西国際空港 | 100,000,000 | 100,022,000 | |
| 第12回ポスコ(2013) | 100,000,000 | 99,427,000 | ||
| 第9回GEキャピタルコーポレーション | 100,000,000 | 100,471,000 | ||
| 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 100,000,000 | 100,306,000 | ||
| 第4回ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 200,000,000 | 200,992,000 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク | 100,000,000 | 100,071,000 | ||
| 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 100,000,000 | 100,234,000 | ||
| 第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 100,000,000 | 100,041,000 | ||
| 第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション | 100,000,000 | 100,925,000 | ||
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,011,000 | ||
| 第7回セブン&アイ・ホールディングス | 200,000,000 | 200,338,000 | ||
| 第6回ブリヂストン | 100,000,000 | 100,123,000 | ||
| 第13回トヨタ自動車 | 100,000,000 | 100,266,000 | ||
| 第2回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,931,000 | ||
| 第20回みずほコーポレート銀行 | 100,000,000 | 100,597,000 | ||
| 第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,327,000 | ||
| 第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,079,000 | ||
| 第5回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,141,000 | ||
| 第8回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,201,000 | ||
| 第9回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,318,000 | ||
| 第19回日産フィナンシャルサービス | 100,000,000 | 100,172,000 | ||
| 第52回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,205,000 | ||
| 第62回アコム | 100,000,000 | 101,056,000 | ||
| 第140回オリックス | 100,000,000 | 100,571,000 | ||
| 第149回オリックス | 100,000,000 | 101,058,000 | ||
| 第22回三菱UFJリース | 100,000,000 | 99,969,000 | ||
| 第25回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,054,000 | ||
| 第38回野村ホールディングス | 200,000,000 | 201,214,000 | ||
| 社債券 小計 | 3,100,000,000 | 3,120,120,000 | ||
| 合計 | 5,440,000,000 | 5,471,542,500 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
