有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンド	68,520	499,579,320
	投資信託受益証券 小計	68,520	499,579,320
親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	946,881	1,053,594
	親投資信託受益証券 小計	946,881	1,053,594
	合計	―	500,632,914

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月12日現在 ]	[ 平成28年2月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		178,552,005	1,440,196,536
地方債証券		575,415,673	―
特殊債券		1,873,672,700	1,163,263,520
社債券		5,388,702,640	2,212,148,000
未収入金		―	1,410,643,000
未収利息		15,654,009	9,139,141
前払費用		4,974,249	2,630
流動資産合計		8,036,971,276	6,235,392,827
資産合計		8,036,971,276	6,235,392,827
負債の部
流動負債
未払解約金		6,165,174	1,864,053,033
流動負債合計		6,165,174	1,864,053,033
負債合計		6,165,174	1,864,053,033
純資産の部
元本等
元本	※1	7,229,015,260	3,928,454,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		801,790,842	442,885,175
元本等合計		8,030,806,102	4,371,339,794
純資産合計		8,030,806,102	4,371,339,794
負債純資産合計		8,036,971,276	6,235,392,827

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年8月12日現在 ]	[ 平成28年2月12日現在 ]
※1	期首	平成27年2月13日	平成27年8月13日
	期首元本額	8,856,656,353円	7,229,015,260円
	期首からの追加設定元本額	3,572,118,646円	592,589,870円
	期首からの一部解約元本額	5,199,759,739円	3,893,150,511円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	3,920,352,201円	843,009,457円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	128,679,720円	123,662,550円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	92,716,216円	152,510,692円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,796,448,191円	1,636,801,908円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	529,845,555円	456,052,096円
	三菱UFJ 日本バランス20	56,070,032円	48,947,399円
	三菱UFJ 日本バランス50	42,760,938円	38,002,742円
	三菱UFJ 国内バランス20	573,122,008円	547,304,383円
	三菱UFJ 国内バランス50	79,186,350円	72,329,343円
	(合 計)	7,229,015,260円	3,928,454,619円
2	受益権の総数	7,229,015,260口	3,928,454,619口
3	1口当たり純資産額	1.1109円	1.1127円
	(1万口当たり純資産額)	(11,109円)	(11,127円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 8月12日 )	( 自 平成27年 8月13日 至 平成28年 2月12日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年8月12日現在 ]	[ 平成28年2月12日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年8月12日現在 ]	[ 平成28年2月12日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△310,933	―
特殊債券	358,020	△2,079,160
社債券	△1,886,680	△7,546,000
合計	△1,839,593	△9,625,160

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
特殊債券	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,688,000
	第30回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	104,488,000
	第11回阪神高速道路	100,000,000	100,739,000
	第39回日本政策金融公庫(財投機関債)	100,000,000	100,455,000
	第194回政府保証中小企業債券	122,000,000	126,643,320
	い第762号農林債券	100,000,000	100,614,000
	第284回信金中金債	100,000,000	100,818,000
	第187号商工債券(3年)	100,000,000	100,238,000
	第12回韓国輸出入銀行	100,000,000	100,025,000
	第21回東日本高速道路	120,000,000	121,555,200
	特殊債券 小計	1,142,000,000	1,163,263,520
社債券	第16回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,282,000
	第12回ポスコ(2013)	100,000,000	100,302,000
	第23回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	100,203,000
	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	101,733,000
	第17回ルノー	100,000,000	99,376,000
	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	100,000,000	100,229,000
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	100,264,000
	第22回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,224,000
	第17回積水ハウス	100,000,000	100,069,000
	第10回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	100,194,000
	第13回トヨタ自動車	100,000,000	100,066,000
	第33回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,713,000
	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,925,000
	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,618,000
	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,418,000
	第32回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,050,000
	第62回アコム	100,000,000	100,046,000
	第138回オリックス	100,000,000	102,398,000
	第409回中部電力	100,000,000	101,365,000
	第446回関西電力	100,000,000	100,156,000
	第416回九州電力	100,000,000	100,459,000
	第1回ファーストリテイリング	100,000,000	100,058,000
	社債券 小計	2,200,000,000	2,212,148,000
	合計	3,342,000,000	3,375,411,520

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。