有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,697,539	1,034,910
第2期	55,385,703	3,317,301
第3期	74,934,583	9,676,704
第4期	108,988,282	13,561,540
第5期	106,946,027	28,043,591
第6期	160,191,612	30,265,804
第7期	136,804,546	43,095,045
第8期	194,983,589	97,382,992
第9期	197,626,505	75,293,446
第10期	320,825,769	114,799,604

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	179,677,026,400	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,458,586,758	2.42
合計(純資産総額)		184,135,613,158	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,306,390,000	2.33
合計	買建	-	4,306,390,000	2.33

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	153,815,247,260	74.36
地方債証券	日本	18,943,764,003	9.16
特殊債券	日本	25,321,943,493	12.24
社債券	日本	7,322,400,000	3.54
	オーストラリア	200,484,000	0.10
	アメリカ	200,166,000	0.10
	オランダ	200,110,000	0.10
	小計	7,923,160,000	3.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	843,617,444	0.41
合計(純資産総額)		206,847,732,200	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	107,172,062,085	59.90
	イギリス	12,083,709,955	6.75
	フランス	7,185,738,437	4.02
	ドイツ	6,933,013,233	3.87
	カナダ	6,554,785,728	3.66
	スイス	5,938,570,364	3.32
	オーストラリア	4,091,046,714	2.29
	オランダ	3,537,761,485	1.98
	アイルランド	2,433,926,009	1.36
	スペイン	2,317,062,080	1.30
	スウェーデン	1,839,792,522	1.03
	香港	1,678,648,910	0.94
	イタリア	1,547,404,235	0.86
	デンマーク	1,226,121,806	0.69
	ジャージー	968,949,281	0.54
	シンガポール	903,320,314	0.50
	バミューダ	842,273,463	0.47
	ベルギー	784,172,028	0.44
	フィンランド	739,720,221	0.41
	ノルウェー	497,546,908	0.28
	ケイマン諸島	483,822,065	0.27
	キュラソー	457,357,558	0.26
	イスラエル	325,503,471	0.18
	ルクセンブルグ	245,572,301	0.14
	オーストリア	189,401,605	0.11
	ニュージーランド	113,300,002	0.06
	ポルトガル	110,085,612	0.06
	リベリア	92,085,714	0.05
	マン島	60,265,101	0.03
	英ヴァージン諸島	53,578,701	0.03
	パプアニューギニア	39,673,330	0.02
	モーリシャス	10,327,189	0.01
	小計	171,456,598,427	95.83
投資証券	アメリカ	2,666,047,349	1.49
	オーストラリア	542,068,478	0.30
	フランス	230,601,164	0.13
	イギリス	159,453,364	0.09
	香港	112,009,294	0.06
	シンガポール	90,712,487	0.05
	カナダ	35,930,448	0.02
	小計	3,836,822,584	2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,629,488,478	2.03
合計(純資産総額)		178,922,909,489	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,661,454,341	1.48
	買建	ドイツ	729,098,208	0.40
	買建	イギリス	280,449,310	0.15
	買建	オーストラリア	170,416,169	0.09
合計	買建	-	3,841,418,028	2.12

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	274,878,900	0.15
	売建	―	384,947,600	△0.21

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,792,305,819	41.81
	フランス	18,763,321,043	10.35
	イタリア	18,157,357,543	10.02
	イギリス	12,821,450,779	7.07
	ドイツ	12,506,414,637	6.90
	スペイン	11,274,560,972	6.22
	ベルギー	4,679,489,242	2.58
	オランダ	3,783,228,271	2.09
	カナダ	3,746,743,428	2.07
	オーストラリア	3,745,922,858	2.07
	オーストリア	3,060,601,553	1.69
	アイルランド	1,612,285,878	0.89
	メキシコ	1,463,625,472	0.81
	フィンランド	1,255,844,788	0.69
	ポーランド	1,230,602,291	0.68
	南アフリカ	1,166,664,618	0.64
	デンマーク	1,072,095,197	0.59
	マレーシア	871,235,545	0.48
	シンガポール	712,081,535	0.39
	スウェーデン	689,629,743	0.38
	ノルウェー	545,103,628	0.30
	スイス	301,351,937	0.17
	小計	179,251,916,777	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,033,933,216	1.12
合計(純資産総額)		181,285,849,993	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,816,130,470	75.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	591,040,728	24.55
合計(純資産総額)		2,407,171,198	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	859,900	7,052.86	6,064,754,314	7,181.00	6,174,941,900	3.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,883,300	793.27	3,873,775,391	733.20	3,580,435,560	1.94
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	314,100	9,484.65	2,979,128,565	8,501.00	2,670,164,100	1.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	498,000	5,871.13	2,923,822,740	5,205.00	2,592,090,000	1.41
日本	株式	ソニー	電気機器	472,500	5,207.86	2,460,713,850	5,400.00	2,551,500,000	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	528,000	4,556.53	2,405,847,840	4,550.00	2,402,400,000	1.30
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	636,400	3,747.97	2,385,208,108	3,767.00	2,397,318,800	1.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	34,700	64,992.79	2,255,249,813	66,970.00	2,323,859,000	1.26
日本	株式	任天堂	その他製品	43,500	45,258.53	1,968,746,055	46,170.00	2,008,395,000	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,475,500	204.06	1,933,570,530	198.40	1,879,939,200	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	624,100	3,209.34	2,002,949,094	2,937.00	1,832,981,700	1.00
日本	株式	ファナック	電気機器	67,200	27,996.28	1,881,350,016	23,560.00	1,583,232,000	0.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	488,400	2,817.70	1,376,164,680	3,027.00	1,478,386,800	0.80
日本	株式	日本電産	電気機器	85,000	15,306.83	1,301,080,550	17,140.00	1,456,900,000	0.79
日本	株式	キヤノン	電気機器	380,900	4,298.90	1,637,451,010	3,790.00	1,443,611,000	0.78
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	498,100	2,905.43	1,447,194,683	2,835.00	1,412,113,500	0.77
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	291,800	4,604.50	1,343,593,100	4,805.00	1,402,099,000	0.76
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	63,300	20,779.47	1,315,340,451	21,970.00	1,390,701,000	0.76
日本	株式	花王	化学	173,900	7,442.34	1,294,222,926	7,855.00	1,365,984,500	0.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,695,000	835.58	1,416,308,100	801.60	1,358,712,000	0.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	262,700	4,965.27	1,304,376,429	5,172.00	1,358,684,400	0.74
日本	株式	信越化学工業	化学	123,300	11,776.68	1,452,064,644	11,005.00	1,356,916,500	0.74
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	127,000	10,872.14	1,380,761,780	10,490.00	1,332,230,000	0.72
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	521,300	2,648.84	1,380,840,292	2,527.00	1,317,325,100	0.72
日本	株式	パナソニック	電気機器	806,900	1,668.58	1,346,377,202	1,632.00	1,316,860,800	0.72
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	438,800	3,719.42	1,632,081,496	2,936.50	1,288,536,200	0.70
日本	株式	小松製作所	機械	341,600	3,490.75	1,192,440,200	3,750.00	1,281,000,000	0.70
日本	株式	ダイキン工業	機械	96,400	12,936.70	1,247,097,880	12,805.00	1,234,402,000	0.67
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	260,500	6,189.36	1,612,328,280	4,621.00	1,203,770,500	0.65
日本	株式	三菱電機	電気機器	705,800	1,855.87	1,309,873,046	1,680.50	1,186,096,900	0.64

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	3.15
		食料品	4.26
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.02
		医薬品	4.42
		石油・石炭製品	0.70
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.66
		機械	5.24
		電気機器	13.27
		輸送用機器	8.58
		精密機器	1.62
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	4.05
		海運業	0.21
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.21
		卸売業	4.71
		小売業	4.80
		銀行業	6.96
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.24
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.42
		サービス業	4.16
合計			97.58

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,530,000,000	105.39	2,666,367,000	104.61	2,646,810,100	0.800	2023/6/20	1.28
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	2,270,000,000	101.06	2,294,062,000	100.83	2,289,022,600	0.100	2022/3/20	1.11
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	104.75	2,247,080,550	103.49	2,219,860,500	1.200	2020/12/20	1.07
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,201,000,000	100.65	2,215,306,500	100.79	2,218,519,960	0.100	2026/9/20	1.07
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	105.45	2,219,764,600	104.10	2,191,431,300	1.300	2021/3/20	1.06
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.38	2,098,758,000	103.14	2,093,823,200	0.400	2025/9/20	1.01
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	2,040,000,000	100.55	2,051,220,000	100.70	2,054,463,600	0.100	2027/3/20	0.99
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,020,000,000	100.49	2,030,064,400	100.57	2,031,615,000	0.100	2027/12/20	0.98
日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.47	2,009,400,000	100.44	2,008,980,000	0.100	2020/3/15	0.97
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	105.38	1,896,930,000	104.18	1,875,330,000	1.200	2021/6/20	0.91
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,655,000,000	103.34	1,710,277,000	103.11	1,706,487,050	0.400	2025/6/20	0.82
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,620,000,000	100.72	1,631,664,000	100.85	1,633,834,800	0.100	2026/6/20	0.79
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	100.97	1,625,697,500	100.76	1,622,316,500	0.100	2021/9/20	0.78
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	110.03	1,601,023,800	108.38	1,576,958,100	1.700	2022/12/20	0.76
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,528,000,000	100.57	1,536,709,600	100.73	1,539,200,240	0.100	2026/12/20	0.74
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	103.73	1,556,010,000	102.52	1,537,905,000	1.300	2020/3/19	0.74
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.74	1,531,311,800	100.90	1,533,786,400	0.100	2026/3/20	0.74
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.70	1,530,742,650	100.68	1,530,381,600	0.100	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.77	1,535,796,000	102.68	1,519,664,000	1.000	2020/9/20	0.73
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	104.79	1,430,443,650	103.98	1,419,422,550	0.800	2022/9/20	0.69
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	105.58	1,409,533,050	104.78	1,398,919,800	0.800	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,265,000,000	104.71	1,324,598,100	104.06	1,316,396,950	0.600	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,250,000,000	103.95	1,299,402,000	103.52	1,294,037,500	0.500	2024/9/20	0.63
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	106.36	1,292,322,600	105.39	1,280,561,400	1.000	2023/3/20	0.62
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,251,000,000	103.11	1,289,981,160	101.90	1,274,844,060	1.300	2019/9/30	0.62
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	1,040,000,000	117.56	1,222,696,800	118.01	1,227,335,200	1.500	2034/6/20	0.59
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,215,000,000	100.93	1,226,299,500	100.70	1,223,590,050	0.100	2021/6/20	0.59
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,187,000,000	102.51	1,216,893,100	102.48	1,216,508,820	0.300	2025/12/20	0.59
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,060,000,000	112.21	1,189,426,000	113.18	1,199,792,800	1.200	2035/9/20	0.58
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	1,160,000,000	101.24	1,174,392,200	101.51	1,177,574,000	0.600	2037/12/20	0.57

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.36
地方債証券	9.16
特殊債券	12.24
社債券	3.83
合計	99.59

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,474	18,540.45	4,180,390,913	17,957.45	4,048,939,660	2.26
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	321,848	9,131.49	2,938,951,989	10,307.33	3,317,393,868	1.85
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,009	127,707.89	2,299,891,528	165,988.92	2,989,294,568	1.67
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	104,729	19,157.81	2,006,378,315	19,044.39	1,994,500,549	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	152,195	11,342.87	1,726,328,937	12,039.43	1,832,341,810	1.02
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,979	15,270.66	1,801,617,797	13,997.89	1,651,457,477	0.92
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	186,473	8,985.21	1,675,499,111	8,842.04	1,648,801,911	0.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	13,813	111,884.35	1,545,458,546	113,728.37	1,570,930,030	0.88
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,099	113,552.02	1,487,417,981	114,085.94	1,494,411,839	0.84
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	434,276	3,091.32	1,342,488,039	3,288.15	1,427,966,584	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	55,936	20,798.37	1,163,377,924	21,545.23	1,205,154,013	0.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	204,835	4,809.43	985,139,995	5,801.01	1,188,251,420	0.66
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	205,992	6,199.48	1,277,043,946	5,734.31	1,181,222,809	0.66
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	136,671	9,373.12	1,281,034,544	8,449.67	1,154,825,887	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	83,703	12,802.70	1,071,624,809	13,583.45	1,136,976,101	0.64
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	79,638	12,019.85	957,237,394	13,896.19	1,106,665,416	0.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,557	24,377.53	1,037,434,757	25,919.23	1,103,044,692	0.62
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262,144	3,959.75	1,038,025,292	4,029.54	1,056,321,700	0.59
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,100	4,102.98	890,758,634	4,834.36	1,049,540,316	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	51,078	19,382.28	990,008,481	20,308.48	1,037,316,644	0.58
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	269,898	3,988.80	1,076,571,839	3,619.48	976,891,763	0.55
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	179,149	5,453.26	976,946,202	5,441.25	974,795,571	0.54
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	878,070	1,130.22	992,418,925	1,080.25	948,539,359	0.53
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	24,939	29,714.43	741,048,294	37,484.08	934,815,633	0.52
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	111,411	9,759.76	1,087,345,284	7,955.21	886,298,180	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	116,537	8,205.62	956,258,804	7,564.83	881,582,943	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	178,187	4,970.77	885,727,359	4,674.71	832,972,996	0.47
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97,442	9,244.80	900,832,145	8,412.09	819,691,263	0.46
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	41,154	16,239.48	668,319,752	19,481.79	801,753,833	0.45
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,242	6,051.48	727,642,087	6,496.48	781,150,169	0.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.99
		素材	4.93
		資本財	7.29
		商業・専門サービス	1.03
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	1.86
		メディア	2.11
		小売	4.40
		食品・生活必需品小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	4.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		ヘルスケア機器・サービス	4.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.71
		銀行	9.36
		各種金融	4.55
		保険	4.05
		不動産	0.80
		ソフトウェア・サービス	10.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
		電気通信サービス	2.36
		公益事業	3.01
		半導体・半導体製造装置	2.94
投資証券	―	―	2.14
合計			97.97

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,001.63	880,130,813	10,592.42	847,394,161	2.375	2024/8/15	0.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	5,400,000	14,609.47	788,911,612	14,477.11	781,764,008	1.750	2024/11/25	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	5,100,000	14,986.09	764,290,779	14,848.20	757,258,223	2.250	2024/5/25	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	15,164.87	758,243,867	14,907.37	745,368,939	3.000	2022/4/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,500,000	21,803.30	763,115,818	21,268.58	744,400,506	4.500	2041/4/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	16,640.36	748,816,375	16,234.05	730,532,654	4.250	2023/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	10,838.46	758,692,516	10,311.36	721,795,430	2.250	2027/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	16,103.52	724,658,510	15,730.05	707,852,261	2.750	2027/10/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	14,332.80	716,640,309	14,089.20	704,460,429	3.750	2019/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,600,000	10,828.21	714,662,054	10,278.90	678,407,400	2.250	2027/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	10,881.41	707,292,203	10,405.33	676,346,836	2.250	2025/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,262.19	698,256,137	10,866.65	673,732,688	2.750	2023/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,343.35	680,601,235	11,155.40	669,324,516	3.625	2020/2/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,100,000	22,195.05	688,046,584	21,587.51	669,212,915	5.750	2032/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,913.64	687,559,486	10,488.20	660,756,775	2.250	2024/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	16,823.06	672,922,483	16,380.34	655,213,997	3.500	2026/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,723.56	664,860,747	10,261.81	636,232,472	2.250	2027/11/15	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,360,000	18,879.60	634,354,841	18,896.95	634,937,568	6.500	2027/11/1	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,628.30	658,955,062	10,120.00	627,440,048	2.000	2026/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,300,000	12,880.33	682,657,834	11,809.80	625,919,400	3.625	2043/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,951.23	657,073,901	10,405.33	624,320,156	2.375	2027/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,300,000	10,340.40	651,445,790	9,878.23	622,328,793	1.625	2026/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,000,000	10,805.14	648,308,812	10,360.91	621,654,750	2.125	2025/5/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	4,400,000	14,131.52	621,787,111	13,968.20	614,600,982	1.500	2031/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,088.09	632,021,130	10,687.25	609,173,472	2.500	2024/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,143.44	612,889,664	10,941.83	601,800,891	2.625	2020/11/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	2,900,000	21,080.45	611,333,332	20,517.80	595,016,264	4.750	2035/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,000,000	10,364.32	621,859,781	9,914.96	594,898,172	1.625	2026/2/15	0.33
イタリア	国債証券	BTPS 6	3,100,000	19,054.09	590,677,050	19,154.84	593,800,262	6.000	2031/5/1	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,692.37	609,465,642	10,379.70	591,643,300	1.750	2023/5/15	0.33

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.88
合計	98.88

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.89	302,697,000	100.83	302,502,000	1.600	2018/10/31	12.57
日本	特殊債券	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	101.00	203,022,060	100.94	202,903,470	1.400	2018/12/25	8.43
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	101.03	202,076,000	100.98	201,966,000	1.300	2019/1/22	8.39
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.02	202,050,000	100.95	201,918,000	1.600	2018/11/28	8.39
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.70	101,701,000	101.64	101,648,000	1.500	2019/5/24	4.22
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	101.16	101,162,000	101.10	101,108,000	1.300	2019/2/25	4.20
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.13	101,137,000	101.08	101,082,000	1.300	2019/2/18	4.20
日本	特殊債券	第24回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	101.03	101,038,000	100.98	100,983,000	1.300	2019/1/22	4.20
日本	特殊債券	第23回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100.64	100,647,000	100.58	100,585,000	1.500	2018/9/14	4.18
日本	特殊債券	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.61	100,617,000	100.55	100,552,000	1.600	2018/8/29	4.18
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.51	100,517,000	100.45	100,450,000	1.700	2018/7/31	4.17
日本	特殊債券	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.38	100,387,000	100.31	100,315,000	1.800	2018/6/29	4.17
日本	特殊債券	第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.18	100,185,000	100.11	100,118,000	1.700	2018/5/22	4.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.45
合計	75.45

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 4月27日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	242	日本円	4,195,644,320	4,306,390,000	2.33

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 4月27日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1806	買建	182	米ドル	24,471,971	2,676,010,029	24,338,860	2,661,454,341	1.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1806	買建	160	ユーロ	5,271,290	697,866,083	5,507,200	729,098,208	0.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1806	買建	14	オーストラリアドル	2,049,613	169,318,530	2,062,900	170,416,169	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1806	買建	25	英ポンド	1,761,585	268,060,389	1,843,000	280,449,310	0.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 4月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,000,000.00	218,640,000	218,620,000	0.12
	カナダドル	買建	140,000.00	11,885,104	11,887,400	0.00
	英ポンド	買建	130,000.00	19,776,861	19,779,500	0.01
	スイスフラン	買建	90,000.00	9,946,215	9,948,600	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	300,000.00	3,786,090	3,786,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	50,000.00	684,195	684,000	0.00
	デンマーククローネ	買建	100,000.00	1,776,770	1,777,000	0.00
	香港ドル	買建	500,000.00	6,966,450	6,965,000	0.00
	シンガポールドル	買建	10,000.00	822,821	822,400	0.00
	イスラエルシュケル	買建	20,000.00	610,220	609,000	0.00
	米ドル	売建	2,900,000.00	317,065,700	316,999,000	△0.17
	カナダドル	売建	200,000.00	17,043,400	16,982,000	△0.00
	ユーロ	売建	100,000.00	13,316,000	13,239,000	△0.00
	英ポンド	売建	20,000.00	3,049,540	3,043,000	△0.00
	スイスフラン	売建	140,000.00	15,580,600	15,475,600	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	420,000.00	5,367,600	5,300,400	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	100,000.00	1,373,000	1,368,000	△0.00
	デンマーククローネ	売建	100,000.00	1,787,100	1,777,000	△0.00
	香港ドル	売建	530,000.00	7,388,200	7,382,900	△0.00
	シンガポールドル	売建	30,000.00	2,472,300	2,467,200	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	30,000.00	914,100	913,500	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。