半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

③【収益率の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

	収益率(%)
第8期	△5.9
第9期(中間期)	△0.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	193,600,531,850	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,567,658,401	1.81
合計(純資産総額)		197,168,190,251	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,403,800,000	1.72
合計	買建	-	3,403,800,000	1.72

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	164,009,959,700	75.48
地方債証券	日本	16,256,109,732	7.48
特殊債券	日本	24,950,174,668	11.48
社債券	日本	9,657,807,000	4.44
	オランダ	503,197,000	0.23
	アメリカ	301,523,000	0.14
	オーストラリア	300,834,000	0.14
	小計	10,763,361,000	4.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,308,150,950	0.61
合計(純資産総額)		217,287,756,050	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	88,393,678,301	57.59
	イギリス	10,162,942,117	6.62
	カナダ	5,850,780,071	3.81
	スイス	5,721,741,259	3.73
	ドイツ	5,484,991,541	3.57
	フランス	5,428,501,680	3.54
	オーストラリア	3,748,836,388	2.44
	オランダ	2,639,536,056	1.72
	アイルランド	2,490,657,724	1.62
	スペイン	1,937,148,635	1.26
	スウェーデン	1,645,246,202	1.07
	香港	1,481,181,912	0.96
	イタリア	1,059,556,260	0.69
	シンガポール	1,019,073,632	0.66
	デンマーク	1,006,875,203	0.66
	ジャージー	873,230,743	0.57
	ベルギー	785,937,702	0.51
	バミューダ	655,830,155	0.43
	フィンランド	577,872,737	0.38
	キュラソー	551,878,012	0.36
	ノルウェー	393,010,707	0.26
	ケイマン諸島	373,443,751	0.24
	イスラエル	371,364,641	0.24
	ルクセンブルグ	171,869,202	0.11
	オーストリア	122,951,463	0.08
	ニュージーランド	112,282,028	0.07
	ポルトガル	90,310,841	0.06
	リベリア	61,510,896	0.04
	英ヴァージン諸島	45,734,085	0.03
	パプアニューギニア	34,306,695	0.02
	マン島	14,583,782	0.01
	モーリシャス	10,518,698	0.01
	小計	143,317,383,119	93.37
投資証券	アメリカ	2,566,679,204	1.67
	オーストラリア	546,819,928	0.36
	フランス	219,645,597	0.14
	イギリス	142,806,263	0.09
	香港	94,160,580	0.06
	シンガポール	75,819,805	0.05
	カナダ	33,543,609	0.02
	小計	3,679,474,986	2.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,493,598,576	4.23
合計(純資産総額)		153,490,456,681	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,554,249,110	2.96
	買建	ドイツ	1,218,552,075	0.79
	買建	イギリス	480,725,107	0.31
	買建	オーストラリア	324,016,859	0.21
合計	買建	-	6,577,543,151	4.27

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	400,819,500	0.26

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	72,321,801,599	42.84
	フランス	16,630,654,422	9.85
	イタリア	15,782,808,521	9.35
	ドイツ	12,293,714,736	7.28
	イギリス	11,543,512,899	6.84
	スペイン	9,111,954,019	5.40
	ベルギー	4,170,088,470	2.47
	オランダ	3,974,183,194	2.35
	カナダ	3,381,205,058	2.00
	オーストラリア	3,314,726,912	1.96
	オーストリア	2,451,995,648	1.45
	メキシコ	1,430,285,764	0.85
	アイルランド	1,422,313,127	0.84
	デンマーク	1,121,216,962	0.66
	フィンランド	993,969,182	0.59
	ポーランド	977,898,718	0.58
	南アフリカ	819,172,232	0.49
	スウェーデン	758,502,552	0.45
	マレーシア	671,598,809	0.40
	シンガポール	606,924,570	0.36
	スイス	459,051,430	0.27
	ノルウェー	430,287,137	0.25
	小計	164,667,865,961	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,140,882,548	2.45
合計(純資産総額)		168,808,748,509	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	907,571,000	69.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	390,618,030	30.09
合計(純資産総額)		1,298,189,030	100.00