半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

③【収益率の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

	収益率(%)
第12期	△4.2
第13期(中間期)	5.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	164,254,743,990	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,466,760,602	2.07
合計(純資産総額)		167,721,504,592	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,469,610,000	1.47
合計	買建	―	2,469,610,000	1.47

国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	102,598,238,570	78.02
地方債証券	日本	8,888,956,420	6.76
特殊債券	日本	14,702,960,604	11.18
社債券	日本	4,455,490,000	3.39
	オーストラリア	200,084,000	0.15
	フランス	199,100,000	0.15
	小計	4,854,674,000	3.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	452,498,331	0.35
合計(純資産総額)		131,497,327,925	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	155,297,370,783	67.12
	イギリス	9,101,842,779	3.93
	スイス	8,142,250,173	3.52
	カナダ	7,654,204,868	3.31
	フランス	7,183,083,892	3.10
	ドイツ	6,575,989,182	2.84
	オーストラリア	4,395,735,290	1.90
	オランダ	4,390,802,593	1.90
	アイルランド	4,079,185,877	1.76
	スウェーデン	2,295,734,160	0.99
	デンマーク	1,918,831,591	0.83
	香港	1,862,172,828	0.80
	スペイン	1,641,970,488	0.71
	イタリア	1,275,007,084	0.55
	フィンランド	871,274,898	0.38
	バミューダ	730,514,909	0.32
	ジャージー	726,754,225	0.31
	シンガポール	665,424,381	0.29
	ベルギー	638,593,682	0.28
	イスラエル	457,464,279	0.20
	ケイマン諸島	434,614,391	0.19
	ノルウェー	403,602,647	0.17
	ニュージーランド	241,208,222	0.10
	ルクセンブルグ	168,561,473	0.07
	ポルトガル	119,906,294	0.05
	オーストリア	115,122,433	0.05
	キュラソー	111,008,403	0.05
	リベリア	50,878,264	0.02
	マン島	47,460,419	0.02
	パプアニューギニア	20,202,822	0.01
	小計	221,616,773,330	95.79
投資証券	アメリカ	4,321,545,633	1.87
	オーストラリア	579,823,787	0.25
	イギリス	120,354,289	0.05
	香港	116,052,142	0.05
	シンガポール	114,688,078	0.05
	フランス	102,159,157	0.04
	カナダ	33,940,953	0.01
	小計	5,388,564,039	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,360,916,409	1.88
合計(純資産総額)		231,366,253,778	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,366,130,973	1.02
	買建	ドイツ	493,461,478	0.21
	買建	イギリス	135,090,405	0.05
	買建	オーストラリア	163,766,820	0.07
合計	買建	―	3,158,449,676	1.35

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	159,246,100	0.06
	売建	―	1,249,912,400	△0.54

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	70,872,870,738	43.60
	フランス	16,759,981,727	10.31
	イタリア	15,132,540,160	9.31
	ドイツ	12,122,168,979	7.46
	イギリス	10,521,251,144	6.47
	スペイン	9,739,293,979	5.99
	ベルギー	4,383,008,131	2.70
	オーストラリア	4,110,462,635	2.53
	オランダ	3,238,103,984	1.99
	カナダ	3,004,896,394	1.85
	オーストリア	2,537,631,084	1.56
	アイルランド	1,295,693,488	0.80
	メキシコ	1,227,915,025	0.76
	フィンランド	1,088,811,290	0.67
	ポーランド	1,000,824,518	0.62
	デンマーク	870,179,900	0.54
	マレーシア	810,904,229	0.50
	シンガポール	693,943,316	0.43
	イスラエル	638,662,069	0.39
	スウェーデン	468,832,112	0.29
	ノルウェー	357,000,439	0.22
	小計	160,874,975,341	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,695,891,754	1.04
合計(純資産総額)		162,570,867,095	100.00