有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

【提出】
2016/07/07 9:54
【資料】
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【項目】
53項目
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年 4月13日現在)(平成28年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金1,615,611,196364,120,525
金銭信託-221,166,178
コール・ローン605,884,226-
国債証券219,609,148,881174,826,593,847
未収利息2,148,927,7131,675,906,330
前払費用41,657,71537,008,522
流動資産合計224,021,229,731177,124,795,402
資産合計224,021,229,731177,124,795,402
負債の部
流動負債
未払解約金8,965,91624,126,508
流動負債合計8,965,91624,126,508
負債合計8,965,91624,126,508
純資産の部
元本等
元本125,043,526,611105,056,343,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)98,968,737,20472,044,325,265
元本等合計224,012,263,815177,100,668,894
純資産合計224,012,263,815177,100,668,894
負債純資産合計224,021,229,731177,124,795,402

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目自 平成27年 4月14日
至 平成28年 4月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目(平成27年 4月13日現在)(平成28年 4月13日現在)
1.当計算期間の末日における受益権の総数125,043,526,611口105,056,343,629口
2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.7915円1口当たり純資産額1.6858円
(10,000口当たりの純資産額17,915円)(10,000口当たりの純資産額16,858円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目自 平成27年 4月14日
至 平成28年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。

2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。

3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目(平成28年 4月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成27年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額153,299,085,380円
同期中における追加設定元本額3,379,671,073円
同期中における一部解約元本額31,635,229,842円
平成27年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS6,001,087,651円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)258,315,519円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)778,449,825円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)405,157,900円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)57,426,161円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20207,227,235円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド202515,420,156円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203012,974,277円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203516,742,877円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20408,885,139円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204518,743,595円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)10,802円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,742,474,104円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>8,281,231,141円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>26,863,434,404円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>8,402,157,458円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>19,030,513,258円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>54,635,842円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>146,797,016円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>21,671,502円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,237,314,867円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>159,073,863円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,612,883,781円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>2,198,003,467円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>5,789,035,437円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>9,961,740,547円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>263,669,995円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>15,486,398,825円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,411,829,039円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)5,379,673,135円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>260,229,467円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>994,065,637円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)4,357,348,453円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>190,485,869円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>58,078,380円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>17,987,803円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>229,155,570円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>777,765,012円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>240,753,259円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>218,323,031円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>66,979,503円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>6,846,199円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,933,111,705円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>36,528,257円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>2,955,013円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>29,783,109円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>74,550円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>76,976円
合計125,043,526,611円


(平成28年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額125,043,526,611円
同期中における追加設定元本額6,823,302,530円
同期中における一部解約元本額26,810,485,512円
平成28年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS7,346,160,970円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)288,409,692円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)857,455,684円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)442,434,229円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)51,016,068円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20208,544,101円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド202521,533,883円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203058,678,871円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203536,813,376円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204020,804,114円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204543,801,378円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)1,199,855円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)109,412,792円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)186,889,135円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)251,038,011円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,494,949,025円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>3,821,555,609円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>19,243,724,359円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>7,379,971,636円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>16,312,945,354円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>45,968,708円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>130,038,973円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>13,644,843円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>939,503,001円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>142,165,035円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,513,583,466円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,924,991,258円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>4,909,027,048円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>9,047,341,588円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>150,974,873円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>14,447,331,155円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,248,309,934円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)4,140,231,510円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>244,324,035円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>861,343,324円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,639,387,901円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>185,069,203円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>52,811,680円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>16,896,401円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>209,180,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>717,216,112円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>226,773,526円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>203,301,882円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>57,130,687円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>6,475,605円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,767,576,019円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>27,895,415円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>2,078,450円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>14,227,327円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>395,826円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>193,809,937円
合計105,056,343,629円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.54,000,000.003,990,625.00
US TREASURY N/B 0.6255,000,000.004,998,828.15
US TREASURY N/B 0.6254,000,000.003,995,625.00
US TREASURY N/B 0.6253,000,000.002,995,781.25
US TREASURY N/B 0.6255,000,000.004,990,429.70
US TREASURY N/B 0.6253,000,000.002,990,859.39
US TREASURY N/B 0.755,000,000.005,005,078.15
US TREASURY N/B 0.751,000,000.001,000,234.38
US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,999,921.88
US TREASURY N/B 0.755,000,000.004,999,609.40
US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,999,296.89
US TREASURY N/B 0.754,000,000.003,997,812.52
US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,992,968.76
US TREASURY N/B 0.8754,000,000.004,010,625.00
US TREASURY N/B 0.8755,000,000.005,013,671.90
US TREASURY N/B 0.8753,000,000.003,007,500.00
US TREASURY N/B 0.8753,000,000.003,007,734.39
US TREASURY N/B 0.8754,000,000.004,008,437.52
US TREASURY N/B 0.8754,000,000.004,008,437.52
US TREASURY N/B 0.8752,000,000.002,004,453.12
US TREASURY N/B 0.8753,000,000.003,004,687.50
US TREASURY N/B 0.8752,000,000.002,001,718.76
US TREASURY N/B 15,000,000.005,020,312.50
US TREASURY N/B 14,000,000.004,015,937.52
US TREASURY N/B 12,000,000.002,008,281.26
US TREASURY N/B 14,000,000.004,017,500.00
US TREASURY N/B 12,000,000.002,008,750.00
US TREASURY N/B 13,000,000.003,012,421.89
US TREASURY N/B 13,000,000.003,007,031.25
US TREASURY N/B 14,000,000.004,005,625.00
US TREASURY N/B 12,000,000.002,002,187.50
US TREASURY N/B 16,000,000.005,997,656.28
US TREASURY N/B 1.1252,000,000.002,014,375.00
US TREASURY N/B 1.1252,000,000.002,013,593.76
US TREASURY N/B 1.1254,000,000.004,011,562.52
US TREASURY N/B 1.1252,800,000.002,805,906.26
US TREASURY N/B 1.1253,000,000.003,003,750.00
US TREASURY N/B 1.1251,800,000.001,793,390.63
US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,030,468.75
US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,030,468.75
US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,031,406.25
US TREASURY N/B 1.254,000,000.004,042,812.52
US TREASURY N/B 1.252,000,000.002,021,406.26
US TREASURY N/B 1.252,000,000.002,017,187.50
US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,020,156.25
US TREASURY N/B 1.3754,000,000.004,051,875.00
US TREASURY N/B 1.3754,500,000.004,560,468.75
US TREASURY N/B 1.3755,000,000.005,069,140.65
US TREASURY N/B 1.3752,000,000.002,027,968.76
US TREASURY N/B 1.3755,000,000.005,070,312.50
US TREASURY N/B 1.3754,000,000.004,047,500.00
US TREASURY N/B 1.3752,000,000.002,022,343.76
US TREASURY N/B 1.3754,000,000.004,044,375.00
US TREASURY N/B 1.3754,000,000.004,042,187.52
US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,031,406.25
US TREASURY N/B 1.3752,000,000.002,019,218.76
US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,026,250.00
US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,025,546.89
US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,022,968.75
US TREASURY N/B 1.55,000,000.005,081,250.00
US TREASURY N/B 1.54,700,000.004,781,148.46
US TREASURY N/B 1.53,000,000.003,053,906.25
US TREASURY N/B 1.53,000,000.003,051,093.75
US TREASURY N/B 1.52,000,000.002,030,468.76
US TREASURY N/B 1.53,000,000.003,019,453.14
US TREASURY N/B 1.52,000,000.001,995,781.26
US TREASURY N/B 1.6255,000,000.005,107,421.90
US TREASURY N/B 1.6254,000,000.004,085,625.00
US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,065,859.39
US TREASURY N/B 1.6252,000,000.002,043,593.76
US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,065,390.64
US TREASURY N/B 1.6252,000,000.002,042,343.76
US TREASURY N/B 1.6252,000,000.002,040,000.00
US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,060,000.00
US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,060,468.75
US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,031,171.89
US TREASURY N/B 1.6253,500,000.003,530,351.58
US TREASURY N/B 1.6254,000,000.003,942,500.00
US TREASURY N/B 1.751,000,000.001,023,437.50
US TREASURY N/B 1.752,300,000.002,357,320.32
US TREASURY N/B 1.752,000,000.002,049,687.50
US TREASURY N/B 1.753,000,000.003,059,531.25
US TREASURY N/B 1.752,500,000.002,547,460.95
US TREASURY N/B 1.753,000,000.003,056,953.14
US TREASURY N/B 1.753,000,000.003,053,203.14
US TREASURY N/B 1.753,000,000.003,048,046.89
US TREASURY N/B 1.753,000,000.003,043,359.39
US TREASURY N/B 1.755,000,000.005,070,703.15
US TREASURY N/B 1.8753,000,000.003,048,046.89
US TREASURY N/B 1.8756,000,000.006,100,781.28
US TREASURY N/B 1.8756,000,000.006,105,000.00
US TREASURY N/B 1.8753,000,000.003,093,046.89
US TREASURY N/B 1.8753,000,000.003,084,375.00
US TREASURY N/B 1.8753,000,000.003,077,812.50
US TREASURY N/B 1.8752,000,000.002,048,593.76
US TREASURY N/B 1.8753,000,000.003,070,078.14
US TREASURY N/B 23,000,000.003,106,875.00
US TREASURY N/B 22,300,000.002,383,554.69
US TREASURY N/B 24,000,000.004,144,687.52
US TREASURY N/B 23,000,000.003,109,687.50
US TREASURY N/B 22,000,000.002,073,281.26
US TREASURY N/B 23,000,000.003,106,875.00
US TREASURY N/B 23,000,000.003,104,296.89
US TREASURY N/B 23,000,000.003,104,062.50
US TREASURY N/B 23,100,000.003,209,953.12
US TREASURY N/B 23,000,000.003,097,265.64
US TREASURY N/B 25,000,000.005,155,468.75
US TREASURY N/B 25,500,000.005,671,015.62
US TREASURY N/B 27,000,000.007,154,218.75
US TREASURY N/B 27,000,000.007,139,453.16
US TREASURY N/B 2.1253,500,000.003,643,007.83
US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,171,562.52
US TREASURY N/B 2.1252,000,000.002,085,312.50
US TREASURY N/B 2.1255,000,000.005,210,937.50
US TREASURY N/B 2.1253,000,000.003,125,859.39
US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,165,000.00
US TREASURY N/B 2.1253,000,000.003,120,937.50
US TREASURY N/B 2.1257,000,000.007,223,125.00
US TREASURY N/B 2.253,000,000.003,073,125.00
US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,065,156.26
US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,195,000.00
US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,097,968.76
US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,097,968.76
US TREASURY N/B 2.256,000,000.006,259,687.50
US TREASURY N/B 2.256,500,000.006,769,140.62
US TREASURY N/B 2.3754,000,000.004,086,562.52
US TREASURY N/B 2.3752,000,000.002,069,843.76
US TREASURY N/B 2.3752,000,000.002,107,187.50
US TREASURY N/B 2.3757,000,000.007,377,890.66
US TREASURY N/B 2.53,000,000.003,066,093.75
US TREASURY N/B 2.54,000,000.004,265,625.00
US TREASURY N/B 2.57,000,000.007,452,812.50
US TREASURY N/B 2.53,500,000.003,422,343.75
US TREASURY N/B 2.53,300,000.003,226,523.45
US TREASURY N/B 2.6254,000,000.004,133,125.00
US TREASURY N/B 2.6252,000,000.002,076,406.26
US TREASURY N/B 2.6254,000,000.004,248,750.00
US TREASURY N/B 2.6255,500,000.005,851,054.71
US TREASURY N/B 2.755,000,000.005,117,578.15
US TREASURY N/B 2.754,000,000.004,135,625.00
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US TREASURY N/B 2.756,200,000.006,721,187.50
US TREASURY N/B 2.755,000,000.005,420,312.50
US TREASURY N/B 2.752,000,000.002,073,750.00
US TREASURY N/B 2.7511,000,000.0011,386,718.75
US TREASURY N/B 2.8753,000,000.003,123,984.39
US TREASURY N/B 2.8754,000,000.004,221,875.00
US TREASURY N/B 32,800,000.003,047,406.26
US TREASURY N/B 34,000,000.004,329,687.52
US TREASURY N/B 34,000,000.004,327,187.52
US TREASURY N/B 33,000,000.003,248,203.14
US TREASURY N/B 3.1254,000,000.004,104,375.00
US TREASURY N/B 3.1252,000,000.002,136,250.00
US TREASURY N/B 3.1255,000,000.005,461,718.75
US TREASURY N/B 3.1252,000,000.002,231,093.76
US TREASURY N/B 3.1252,500,000.002,786,132.82
US TREASURY N/B 3.1254,000,000.004,439,062.52
US TREASURY N/B 3.254,000,000.004,102,187.52
US TREASURY N/B 3.3755,000,000.005,417,578.15
US TREASURY N/B 3.3754,000,000.004,651,562.52
US TREASURY N/B 3.52,500,000.002,625,976.57
US TREASURY N/B 3.52,500,000.002,738,476.57
US TREASURY N/B 3.52,000,000.002,386,562.50
US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,434,765.65
US TREASURY N/B 3.6256,000,000.006,582,656.28
US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,564,453.15
US TREASURY N/B 3.6256,000,000.007,307,812.50
US TREASURY N/B 3.6253,000,000.003,651,328.14
US TREASURY N/B 3.753,000,000.003,225,234.39
US TREASURY N/B 3.752,000,000.002,471,250.00
US TREASURY N/B 3.753,000,000.003,736,875.00
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US TREASURY N/B 3.8752,000,000.002,514,375.00
US TREASURY N/B 42,500,000.002,691,406.25
US TREASURY N/B 4.253,000,000.003,165,234.39
US TREASURY N/B 4.252,000,000.002,655,937.50
US TREASURY N/B 4.3751,200,000.001,626,843.75
US TREASURY N/B 4.3751,500,000.002,024,062.50
US TREASURY N/B 4.3751,500,000.002,024,765.62
US TREASURY N/B 4.3752,000,000.002,707,968.76
US TREASURY N/B 4.53,000,000.003,124,921.89
US TREASURY N/B 4.51,500,000.002,064,609.37
US TREASURY N/B 4.51,000,000.001,377,890.63
US TREASURY N/B 4.51,000,000.001,372,578.13
US TREASURY N/B 4.6253,000,000.004,189,687.50
US TREASURY N/B 4.753,000,000.003,161,484.39
US TREASURY N/B 4.751,500,000.002,137,031.25
US TREASURY N/B 5.251,000,000.001,369,218.75
US TREASURY N/B 5.25500,000.00687,031.25
US TREASURY N/B 5.3751,320,000.001,893,890.63
US TREASURY N/B 5.5500,000.00696,015.62
US TREASURY N/B 61,000,000.001,382,968.75
US TREASURY N/B 6.1251,000,000.001,442,265.63
US TREASURY N/B 6.25800,000.001,062,125.00
US TREASURY N/B 6.251,000,000.001,526,015.63
US TREASURY N/B 6.5500,000.00726,484.37
US TREASURY N/B 81,300,000.001,768,000.00
US TREASURY N/B 8.751,000,000.001,088,281.25
US TREASURY N/B 8.751,000,000.001,322,265.63
US TREASURY N/B 8.8751,100,000.001,349,562.50
米ドル 小計651,520,000.00684,207,439.01
(74,352,822,397)
カナダドルCANADA-GOV'T 0.251,000,000.00994,950.00
CANADA-GOV'T 0.751,000,000.001,002,350.00
CANADA-GOV'T 0.751,000,000.001,000,449.00
CANADA-GOV'T 1.252,000,000.002,017,140.00
CANADA-GOV'T 1.252,000,000.002,024,860.00
CANADA-GOV'T 1.251,000,000.001,015,690.00
CANADA-GOV'T 1.51,000,000.001,008,100.00
CANADA-GOV'T 1.51,000,000.001,012,490.00
CANADA-GOV'T 1.52,000,000.002,055,240.00
CANADA-GOV'T 1.751,000,000.001,032,670.00
CANADA-GOV'T 1.751,000,000.001,037,120.00
CANADA-GOV'T 2.251,000,000.001,081,600.00
CANADA-GOV'T 2.52,000,000.002,198,480.00
CANADA-GOV'T 2.751,000,000.001,108,300.00
CANADA-GOV'T 3.251,000,000.001,122,540.00
CANADA-GOV'T 3.52,000,000.002,227,220.00
CANADA-GOV'T 3.51,500,000.002,001,750.00
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CANADA-GOV'T 42,000,000.002,076,940.00
CANADA-GOV'T 43,000,000.004,167,090.00
CANADA-GOV'T 4.251,500,000.001,616,250.00
CANADA-GOV'T 51,500,000.002,274,495.00
CANADA-GOV'T 5.751,500,000.002,216,745.00
CANADA-GOV'T 5.751,500,000.002,347,440.00
CANADA-GOV'T 8500,000.00833,055.00
カナダドル 小計36,500,000.0042,215,714.00
(3,590,446,475)
メキシコペソMEXICAN BONOS 6.530,000,000.0031,603,410.00
MEXICAN BONOS 7.2520,000,000.0020,420,540.00
MEXICAN BONOS 7.7520,000,000.0021,199,300.00
MEXICAN BONOS 850,000,000.0055,399,300.00
MEXICAN BONOS 820,000,000.0022,898,900.00
MEXICAN BONOS 8.550,000,000.0060,574,050.00
MEXICAN BONOS 8.540,000,000.0049,039,160.00
メキシコペソ 小計230,000,000.00261,134,660.00
(1,621,646,238)
ユーロBELGIAN 0326 41,000,000.001,432,800.00
BELGIAN 0.82,000,000.002,067,760.00
BELGIAN 0291 5.52,000,000.003,094,800.00
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BELGIAN 0320 4.251,500,000.002,404,170.00
BELGIAN 0321 4.251,700,000.002,112,675.00
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BELGIAN 0324 4.51,000,000.001,393,900.00
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BELGIAN 0327 31,000,000.001,116,930.00
BELGIAN 0328 2.251,000,000.001,157,150.00
BELGIAN 0329 1.251,000,000.001,037,800.00
BELGIAN 0332 2.62,000,000.002,383,800.00
BELGIAN 0333 3500,000.00647,800.00
BELGIAN 1.91,000,000.001,097,450.00
BELGIAN 3.751,000,000.001,528,400.00
BTAN 12,500,000.002,546,825.00
BTPS 0.31,000,000.001,006,370.00
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BTPS 1.52,000,000.002,035,200.00
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BTPS 43,000,000.003,888,690.00
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BTPS 4.53,000,000.003,308,640.00
BTPS 4.52,700,000.003,043,629.00
BTPS 4.52,700,000.003,138,021.00
BTPS 4.51,800,000.002,242,350.00
BTPS 4.52,000,000.002,510,160.00
BTPS 4.52,000,000.002,571,800.00
BTPS 4.751,000,000.001,050,100.00
BTPS 4.752,000,000.002,108,000.00
BTPS 4.752,600,000.003,181,828.00
BTPS 4.752,500,000.003,170,450.00
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BTPS 52,470,000.003,579,771.00
BTPS 52,000,000.002,963,600.00
BTPS 52,500,000.003,699,500.00
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BTPS 5.52,500,000.003,244,825.00
BTPS 5.752,200,000.003,389,276.00
BTPS 64,100,000.006,311,458.00
BTPS 6.52,960,000.004,472,412.00
BTPS 7.251,000,000.001,561,330.00
BTPS 91,000,000.001,576,900.00
BUNDESOBL-163 0.51,000,000.001,009,980.00
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DEUTSCHLAND REP 0.52,000,000.002,082,560.00
DEUTSCHLAND REP 0.51,000,000.001,032,780.00
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DEUTSCHLAND REP 12,000,000.002,167,460.00
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DEUTSCHLAND REP 5.51,800,000.003,086,010.00
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DEUTSCHLAND REP 6.251,200,000.001,795,680.00
DEUTSCHLAND REP 6.251,000,000.001,789,750.00
DEUTSCHLAND REP 6.51,000,000.001,700,130.00
FINNISH GOV'T 1.6251,000,000.001,108,750.00
FINNISH GOV'T 21,000,000.001,144,730.00
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FINNISH GOV'T 2.75600,000.00751,158.00
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FINNISH GOV'T 41,000,000.001,337,150.00
FRANCE O.A.T. 02,000,000.002,022,960.00
FRANCE O.A.T. 0.52,000,000.002,060,760.00
FRANCE O.A.T. 0.53,000,000.003,035,340.00
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FRANCE O.A.T. 8.5850,000.001,117,665.00
FRANCE O.A.T. 8.51,200,000.001,915,440.00
IRISH GOVT 21,000,000.001,031,600.00
IRISH GOVT 3.41,000,000.001,213,850.00
IRISH GOVT 3.91,000,000.001,239,630.00
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IRISH GOVT 51,000,000.001,227,100.00
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NETHERLANDS GOVT 2.252,000,000.002,302,460.00
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NETHERLANDS GOVT 3.251,500,000.001,779,825.00
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NETHERLANDS GOVT 3.752,000,000.003,298,260.00
NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,651,920.00
NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,718,370.00
NETHERLANDS GOVT 41,200,000.001,924,380.00
NETHERLANDS GOVT 4.52,000,000.002,125,500.00
NETHERLANDS GOVT 5.51,500,000.002,366,295.00
REP OF AUSTRIA 1.2500,000.00538,375.00
REP OF AUSTRIA 1.651,000,000.001,121,350.00
REP OF AUSTRIA 1.751,000,000.001,126,430.00
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REP OF AUSTRIA 3.41,000,000.001,228,430.00
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REP OF AUSTRIA 3.651,000,000.001,227,830.00
REP OF AUSTRIA 3.8500,000.00912,715.00
REP OF AUSTRIA 3.92,000,000.002,362,460.00
REP OF AUSTRIA 4.151,300,000.002,041,754.00
REP OF AUSTRIA 4.31,500,000.001,602,450.00
REP OF AUSTRIA 4.351,200,000.001,367,700.00
REP OF AUSTRIA 4.651,000,000.001,090,450.00
REP OF AUSTRIA 4.851,000,000.001,432,630.00
REP OF AUSTRIA 6.251,000,000.001,628,080.00
SPANISH GOV'T 0.51,000,000.001,008,050.00
SPANISH GOV'T 1.42,000,000.002,083,900.00
SPANISH GOV'T 1.62,000,000.002,037,000.00
SPANISH GOV'T 1.95500,000.00519,836.50
SPANISH GOV'T 1.951,000,000.00999,800.00
SPANISH GOV'T 2.12,000,000.002,045,160.00
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SPANISH GOV'T 2.753,000,000.003,338,790.00
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SPANISH GOV'T 4.33,000,000.003,430,710.00
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SPANISH GOV'T 5.52,000,000.002,498,300.00
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SPANISH GOV'T 5.91,500,000.002,114,070.00
SPANISH GOV'T 62,400,000.003,534,600.00
ユーロ 小計476,890,000.00582,889,365.60
(72,050,954,481)
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TREASURY 1.251,500,000.001,527,525.00
TREASURY 1.751,000,000.001,037,350.00
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TREASURY 41,500,000.001,769,310.00
TREASURY 42,000,000.003,024,600.00
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UNITED KINGDOM G 21,500,000.001,573,755.00
英ポンド 小計71,020,000.0088,068,497.40
(13,654,139,836)
スイスフランSWISS (GOVT) 2.25900,000.001,021,590.00
SWISS (GOVT) 3500,000.00534,250.00
SWISS (GOVT) 31,000,000.001,123,900.00
SWISS (GOVT) 4500,000.00662,050.00
SWISS (GOVT) 4700,000.001,060,850.00
SWISS (GOVT) 4.25500,000.00529,350.00
スイスフラン 小計4,100,000.004,931,990.00
(560,816,582)
スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 1.58,000,000.008,676,960.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.55,000,000.005,870,250.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.511,000,000.0013,235,750.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.56,000,000.008,072,940.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.758,200,000.008,679,700.00
SWEDISH GOVRNMNT 4.2512,000,000.0013,650,720.00
SWEDISH GOVRNMNT 55,000,000.006,191,000.00
スウェーデンクローナ 小計55,200,000.0064,377,320.00
(863,943,634)
ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 210,000,000.0010,722,000.00
NORWEGIAN GOV'T 34,000,000.004,593,600.00
NORWEGIAN GOV'T 3.7511,000,000.0012,659,900.00
NORWEGIAN GOV'T 4.256,000,000.006,248,580.00
NORWEGIAN GOV'T 4.56,000,000.006,748,800.00
ノルウェークローネ 小計37,000,000.0040,972,880.00
(544,119,846)
デンマーククローネDENMARK - BULLET 1.55,000,000.005,533,500.00
DENMARK - BULLET 1.755,000,000.005,654,500.00
DENMARK - BULLET 310,000,000.0011,791,000.00
DENMARK - BULLET 45,000,000.005,352,900.00
DENMARK - BULLET 48,000,000.009,260,000.00
DENMARK - BULLET 4.514,000,000.0024,495,800.00
DENMARK - BULLET 73,080,000.004,887,652.00
デンマーククローネ 小計50,080,000.0066,975,352.00
(1,112,460,596)
ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND 2.55,000,000.005,105,000.00
POLAND GOVT BOND 3.252,000,000.002,080,000.00
POLAND GOVT BOND 42,000,000.002,189,000.00
POLAND GOVT BOND 5.255,000,000.005,286,000.00
POLAND GOVT BOND 5.252,000,000.002,268,000.00
POLAND GOVT BOND 5.54,000,000.004,488,000.00
POLAND GOVT BOND 5.754,000,000.004,688,000.00
POLAND GOVT BOND 5.754,200,000.005,019,126.00
POLAND GOVT BOND 5.752,000,000.002,525,800.00
ポーランドズロチ 小計30,200,000.0033,648,926.00
(970,435,025)
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.001,026,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.753,000,000.003,087,282.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.001,011,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.00954,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.252,000,000.002,063,300.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.252,000,000.002,130,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.251,500,000.001,585,050.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.751,000,000.001,100,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.252,000,000.002,056,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.252,000,000.002,306,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.53,000,000.003,297,138.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.51,500,000.001,816,500.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.751,200,000.001,455,240.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.253,000,000.003,287,100.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.52,000,000.002,122,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.52,500,000.003,014,750.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.753,000,000.003,527,250.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.752,000,000.002,407,300.00
オーストラリアドル 小計34,700,000.0038,249,310.00
(3,189,227,467)
シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 2.25500,000.00518,580.00
SINGAPORE GOV'T 2.75400,000.00424,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.875400,000.00430,860.00
SINGAPORE GOV'T 3.1251,000,000.001,087,500.00
SINGAPORE GOV'T 3.251,000,000.001,084,500.00
SINGAPORE GOV'T 3.375500,000.00573,780.00
SINGAPORE GOV'T 3.51,500,000.001,716,000.00
SINGAPORE GOV'T 42,100,000.002,254,350.00
シンガポールドル 小計7,400,000.008,089,970.00
(653,750,475)
マレーシアリンギットMALAYSIA GOVT 3.4188,000,000.007,904,000.00
MALAYSIA GOVT 3.5029,000,000.008,492,580.00
MALAYSIA GOVT 3.8142,000,000.002,019,962.00
MALAYSIA GOVT 4.245,000,000.005,106,535.00
MALAYSIA GOVT 4.2623,000,000.003,024,513.00
MALAYSIA GOVT 4.3785,000,000.005,157,370.00
マレーシアリンギット 小計32,000,000.0031,704,960.00
(893,762,822)
南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 6.540,000,000.0026,736,000.00
REP SOUTH AFRICA 6.7530,000,000.0027,678,000.00
REP SOUTH AFRICA 740,000,000.0031,592,000.00
REP SOUTH AFRICA 810,000,000.009,919,500.00
REP SOUTH AFRICA 8.258,000,000.008,007,920.00
南アフリカランド 小計128,000,000.00103,933,420.00
(768,067,973)
合計174,826,593,847
(174,826,593,847)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券200銘柄42.0%42.5%
カナダドル国債証券25銘柄2.0%2.1%
メキシコペソ国債証券7銘柄0.9%0.9%
ユーロ国債証券245銘柄40.7%41.2%
英ポンド国債証券36銘柄7.7%7.8%
スイスフラン国債証券6銘柄0.3%0.3%
スウェーデンクローナ国債証券7銘柄0.5%0.5%
ノルウェークローネ国債証券5銘柄0.3%0.3%
デンマーククローネ国債証券7銘柄0.6%0.6%
ポーランドズロチ国債証券9銘柄0.5%0.6%
オーストラリアドル国債証券18銘柄1.8%1.8%
シンガポールドル国債証券8銘柄0.4%0.4%
マレーシアリンギット国債証券6銘柄0.5%0.5%
南アフリカランド国債証券5銘柄0.4%0.4%



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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