有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/16 9:12
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【項目】: 49項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成31年 1月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	222,074,336
コール・ローン	58,367,129
国債証券	45,316,730,506
未収入金	16,748,255
未収利息	380,207,312
前払費用	14,328,028
流動資産合計	46,008,455,566
資産合計	46,008,455,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	120,392
未払解約金	60,412,027
未払利息	105
その他未払費用	246
流動負債合計	60,532,770
負債合計	60,532,770
純資産の部
元本等
元本	17,697,920,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,250,002,705
元本等合計	45,947,922,796
純資産合計	45,947,922,796
負債純資産合計	46,008,455,566

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月17日現在]
1.	期首	平成30年 1月18日
	期首元本額	19,092,679,028円
	期中追加設定元本額	2,628,236,005円
	期中一部解約元本額	4,022,994,942円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	164,207,751円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	307,840,718円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	184,780,658円
	三菱UFJ 外国債券オープン	1,353,961,404円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,414,604,927円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,410,700,697円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,069,088,751円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	515,590,468円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	72,530,212円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	275,761,546円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	18,025,364円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	25,501,709円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	18,160,952円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,097,061,524円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	407,833,849円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,318,145,826円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	3,215,902,421円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	6,824円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	21,786,928円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	806,427,562円
	合計	17,697,920,091円
2.	受益権の総数	17,697,920,091口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成30年 1月18日至平成31年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月17日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	343,842,045
合計	343,842,045

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 1月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	17,427,920	―	17,427,200	△720
	カナダドル	821,690	―	821,600	△90
	オーストラリアドル	780,810	―	780,800	△10
	イギリスポンド	4,209,990	―	4,209,600	△390
	ユーロ	12,414,400	―	12,414,000	△400
	売建
	アメリカドル	14,094,938	―	14,164,800	△69,862
	オーストラリアドル	780,260	―	781,000	△740
	ユーロ	13,607,220	―	13,655,400	△48,180
合計		64,137,228	―	64,254,400	△120,392

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	2.5962円
(1万口当たり純資産額)	(25,962円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 191231	600,000.00	591,843.75
		1.125 T-NOTE 200430	50,000.00	49,082.03
		1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	679,492.18
		1.125 T-NOTE 210630	1,300,000.00	1,257,242.18
		1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,641,031.25
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,060,210.93
		1.25 T-NOTE 200131	1,100,000.00	1,085,132.81
		1.25 T-NOTE 200229	100,000.00	98,542.96
		1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	875,601.56
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	772,437.50
		1.25 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,550,656.25
		1.375 T-NOTE 200115	800,000.00	790,656.24
		1.375 T-NOTE 200131	1,000,000.00	987,968.75
		1.375 T-NOTE 200229	950,000.00	937,457.03
		1.375 T-NOTE 200331	900,000.00	887,167.95
		1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,034,003.90
		1.375 T-NOTE 200531	2,150,000.00	2,115,062.50
		1.375 T-NOTE 200831	900,000.00	882,843.75
		1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,860,664.06
		1.375 T-NOTE 210131	1,250,000.00	1,220,800.78
		1.375 T-NOTE 230831	300,000.00	284,789.06
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	900,867.18
		1.5 T-NOTE 200415	2,400,000.00	2,368,218.74
		1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	986,054.68
		1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	541,814.45
		1.5 T-NOTE 200715	3,000,000.00	2,953,007.81
		1.5 T-NOTE 200815	600,000.00	589,992.18
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	194,046.87
		1.5 T-NOTE 230331	2,400,000.00	2,300,625.00
		1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,473,125.00
		1.625 T-NOTE 191231	1,000,000.00	991,015.62
		1.625 T-NOTE 200315	2,100,000.00	2,077,277.34
		1.625 T-NOTE 200731	250,000.00	246,406.25
		1.625 T-NOTE 201015	1,300,000.00	1,279,128.90
		1.625 T-NOTE 201130	1,100,000.00	1,081,265.62
		1.625 T-NOTE 220815	350,000.00	339,130.85
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,453,007.81
		1.625 T-NOTE 221115	1,100,000.00	1,063,433.59
		1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	1,011,117.18
		1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	577,265.62
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,006,523.43
		1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,541,847.65
		1.625 T-NOTE 260515	1,950,000.00	1,817,460.93
		1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	985,703.12
		1.75 T-NOTE 201231	750,000.00	738,867.18
		1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,516,578.12
		1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	97,687.50
		1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	927,585.93
		1.75 T-NOTE 220430	400,000.00	390,281.25
		1.75 T-NOTE 220515	3,050,000.00	2,974,464.84
		1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,559,875.00
		1.75 T-NOTE 220930	1,550,000.00	1,506,769.53
		1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	824,234.37
		1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,161,000.00
		1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	736,494.14
		1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,666,265.62
		1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	97,898.43
		1.875 T-NOTE 220731	1,500,000.00	1,466,601.56
		1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	732,949.21
		1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	927,808.59
		1.875 T-NOTE 221031	1,800,000.00	1,757,109.37
		2 T-NOTE 200131	1,900,000.00	1,889,238.27
		2 T-NOTE 200731	250,000.00	247,792.96
		2 T-NOTE 200930	2,350,000.00	2,328,152.34
	2 T-NOTE 201130	450,000.00	445,429.68
	2 T-NOTE 210228	700,000.00	691,960.93
	2 T-NOTE 210531	450,000.00	444,357.42
	2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,084,832.03
	2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,084,273.43
	2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,478,613.28
	2 T-NOTE 211231	450,000.00	443,390.62
	2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,181,578.12
	2 T-NOTE 230215	2,800,000.00	2,741,375.00
	2 T-NOTE 240531	1,650,000.00	1,603,078.12
	2 T-NOTE 250215	2,500,000.00	2,414,453.12
	2 T-NOTE 250815	2,900,000.00	2,790,117.18
	2 T-NOTE 261115	1,250,000.00	1,191,113.28
	2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	99,140.62
	2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,138,859.37
	2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,088,527.34
	2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,088,312.50
	2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,532,320.31
	2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,033,593.75
	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000.00	2,549,421.86
	2.125 T-NOTE 240229	700,000.00	685,398.43
	2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	538,312.50
	2.125 T-NOTE 240731	2,050,000.00	2,001,953.12
	2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,213,964.84
	2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	887,578.12
	2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	198,734.37
	2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	894,164.06
	2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,290,859.37
	2.25 T-NOTE 231231	800,000.00	788,812.50
	2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	739,218.75
	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000.00	2,894,687.50
	2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	872,015.62
	2.25 T-NOTE 270815	1,000,000.00	965,781.25
	2.25 T-NOTE 271115	1,800,000.00	1,735,453.12
	2.375 T-NOTE 200430	1,500,000.00	1,495,957.03
	2.375 T-NOTE 201231	200,000.00	199,335.93
	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000.00	2,291,105.46
	2.375 T-NOTE 240815	1,450,000.00	1,434,707.03
	2.375 T-NOTE 270515	1,900,000.00	1,856,507.81
	2.5 T-BOND 450215	2,950,000.00	2,644,398.43
	2.5 T-BOND 460215	950,000.00	848,542.96
	2.5 T-BOND 460515	550,000.00	490,832.03
	2.5 T-NOTE 230815	1,650,000.00	1,646,648.43
	2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,494,609.37
	2.625 T-NOTE 200815	1,200,000.00	1,200,750.00
	2.625 T-NOTE 201115	1,350,000.00	1,351,054.68
	2.625 T-NOTE 210615	2,200,000.00	2,204,898.43
	2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,603,312.49
	2.625 T-NOTE 230630	2,000,000.00	2,007,031.25
	2.625 T-NOTE 250331	1,250,000.00	1,250,976.56
	2.75 T-BOND 420815	450,000.00	426,972.65
	2.75 T-BOND 421115	700,000.00	663,140.62
	2.75 T-BOND 470815	1,200,000.00	1,123,406.24
	2.75 T-BOND 471115	450,000.00	421,031.25
	2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,005,039.06
	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,917,515.62
	2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,109,882.81
	2.75 T-NOTE 250630	1,200,000.00	1,209,375.00
	2.75 T-NOTE 250831	850,000.00	856,507.81
	2.75 T-NOTE 280215	1,600,000.00	1,604,249.99
	2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,015,957.03
	2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,349,687.50
	2.875 T-BOND 461115	950,000.00	914,449.21
	2.875 T-NOTE 250430	2,330,000.00	2,365,132.03
	2.875 T-NOTE 280515	1,250,000.00	1,265,527.34
	2.875 T-NOTE 280815	1,950,000.00	1,974,375.00
	3 T-BOND 420515	200,000.00	198,531.25
	3 T-BOND 441115	1,970,000.00	1,947,221.87
	3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,679,546.87
	3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,185,281.25
	3 T-BOND 470215	500,000.00	493,515.62
	3 T-BOND 470515	750,000.00	739,218.75
	3 T-BOND 480215	950,000.00	934,191.39
	3 T-BOND 480815	550,000.00	541,062.50
	3 T-NOTE 250930	2,100,000.00	2,149,054.68
	3 T-NOTE 251031	1,300,000.00	1,330,468.75
	3.125 T-BOND 411115	350,000.00	355,332.03
	3.125 T-BOND 420215	250,000.00	253,710.93
	3.125 T-BOND 430215	650,000.00	657,414.05
	3.125 T-BOND 440815	2,000,000.00	2,021,875.00
	3.125 T-BOND 480515	300,000.00	302,296.87
	3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	759,843.75
	3.375 T-BOND 440515	850,000.00	896,683.59
	3.375 T-BOND 481115	200,000.00	211,640.62
	3.5 T-BOND 390215	150,000.00	163,042.96
	3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	809,281.24
	3.625 T-BOND 430815	1,000,000.00	1,097,500.00
	3.625 T-BOND 440215	850,000.00	933,671.87
	3.625 T-NOTE 200215	1,050,000.00	1,061,238.28
	3.625 T-NOTE 210215	300,000.00	306,562.50
	3.75 T-BOND 410815	400,000.00	447,812.50
	3.75 T-BOND 431115	750,000.00	839,824.21
	3.875 T-BOND 400815	450,000.00	513,000.00
	4.25 T-BOND 390515	300,000.00	359,671.87
	4.25 T-BOND 401115	500,000.00	600,000.00
	4.375 T-BOND 380215	150,000.00	182,777.34
	4.375 T-BOND 391115	350,000.00	426,289.06
	4.375 T-BOND 400515	450,000.00	548,648.43
	4.375 T-BOND 410515	450,000.00	549,615.23
	4.5 T-BOND 360215	400,000.00	490,750.00
	4.5 T-BOND 380515	100,000.00	123,781.25
	4.5 T-BOND 390815	200,000.00	247,484.37
	4.625 T-BOND 400215	220,000.00	276,907.80
	4.75 T-BOND 410215	350,000.00	448,765.62
	5 T-BOND 370515	150,000.00	195,878.90
	5.25 T-BOND 281115	400,000.00	485,937.49
	5.25 T-BOND 290215	250,000.00	304,804.68
	5.375 T-BOND 310215	400,000.00	506,156.25
	5.5 T-BOND 280815	150,000.00	184,828.12
	6 T-BOND 260215	850,000.00	1,034,210.93
	6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,267,265.62
	6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,274,023.43
	6.25 T-BOND 300515	150,000.00	200,560.54
	6.5 T-BOND 261115	200,000.00	254,093.75
	8 T-BOND 211115	500,000.00	573,925.78
	8.75 T-BOND 200815	800,000.00	875,656.24
アメリカドル合計			193,570,000.00	192,304,132.04
アメリカドル合計				(20,955,381,268)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	287,085.00
		0.75 CAN GOVT 200901	650,000.00	638,059.50
		0.75 CAN GOVT 210301	550,000.00	536,734.00
		0.75 CAN GOVT 210901	650,000.00	630,727.50
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	919,172.50
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	277,584.00
		1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	597,414.00
		1.5 CAN GOVT 230601	550,000.00	540,017.50
		1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	387,360.00
		2 CAN GOVT 201101	550,000.00	550,748.00
		2 CAN GOVT 280601	400,000.00	400,220.00
		2 CAN GOVT 511201	80,000.00	75,936.00
		2.25 CAN GOVT 250601	350,000.00	356,125.00
		2.25 CAN GOVT 290601	180,000.00	183,960.00
		2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	411,276.00
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	256,662.50
		2.75 CAN GOVT 481201	390,000.00	435,084.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	120,000.00	139,384.80
		3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	360,745.00
		3.5 CAN GOVT 200601	600,000.00	612,948.00
		3.5 CAN GOVT 451201	390,000.00	489,235.50
		4 CAN GOVT 410601	380,000.00	498,005.20
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	455,500.80
		5.75 CAN GOVT 290601	150,000.00	201,910.50
		5.75 CAN GOVT 330601	330,000.00	477,942.30
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	219,153.00
カナダドル合計			10,340,000.00	10,938,990.60
カナダドル合計				(899,075,637)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	700,000.00	698,654.07
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	352,168.77
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	152,406.25
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	699,099.20
		2.5 AUST GOVT 300521	250,000.00	254,806.32
		2.75 AUST GOVT 240421	500,000.00	520,002.45
		2.75 AUST GOVT 271121	800,000.00	832,855.60
		2.75 AUST GOVT 281121	500,000.00	520,923.30
		2.75 AUST GOVT 291121	170,000.00	177,512.62
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	205,630.64
		2.75 AUST GOVT 410521	100,000.00	99,938.18
		3 AUST GOVT 470321	320,000.00	330,827.58
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	802,926.75
		3.25 AUST GOVT 290421	900,000.00	979,910.37
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	228,549.48
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	326,147.19
		4.25 AUST GOVT 260421	850,000.00	970,820.44
		4.5 AUST GOVT 200415	500,000.00	515,936.90
		4.5 AUST GOVT 330421	360,000.00	449,951.07
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	715,397.34
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	746,921.82
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	816,885.67
		5.75 AUST GOVT 220715	650,000.00	736,944.52
オーストラリアドル合計			11,240,000.00	12,135,216.53
オーストラリアドル合計				(947,881,763)
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	789,921.60
		1.25 GILT 270722	450,000.00	451,242.00
		1.5 GILT 210122	400,000.00	405,443.04
		1.5 GILT 260722	550,000.00	564,928.98
		1.625 GILT 281022	450,000.00	463,008.55
		1.625 GILT 711022	350,000.00	344,876.00
		1.75 GILT 220907	650,000.00	670,013.50
		1.75 GILT 370907	310,000.00	310,790.50
		2 GILT 200722	750,000.00	763,387.50
		2 GILT 250907	770,000.00	816,769.80
		2.25 GILT 230907	720,000.00	762,448.89
		2.5 GILT 650722	350,000.00	442,453.90
		2.75 GILT 240907	350,000.00	383,231.10
		3.25 GILT 440122	450,000.00	579,157.56
		3.5 GILT 450122	500,000.00	673,650.00
		3.5 GILT 680722	900,000.00	1,445,629.68
		3.75 GILT 200907	550,000.00	576,126.32
		3.75 GILT 210907	550,000.00	592,020.00
		3.75 GILT 520722	530,000.00	798,706.23
		4 GILT 220307	250,000.00	274,450.40
		4 GILT 600122	100,000.00	168,232.71
		4.25 GILT 271207	350,000.00	439,603.50
		4.25 GILT 320607	400,000.00	532,804.00
		4.25 GILT 360307	850,000.00	1,176,947.40
		4.25 GILT 390907	250,000.00	358,544.00
		4.25 GILT 401207	490,000.00	710,974.12
		4.25 GILT 461207	1,080,000.00	1,654,344.00
		4.25 GILT 491207	530,000.00	838,765.59
		4.25 GILT 551207	310,000.00	524,228.60
		4.5 GILT 340907	260,000.00	363,869.16
		4.5 GILT 421207	400,000.00	610,962.40
		4.75 GILT 200307	100,000.00	104,420.00
		4.75 GILT 301207	400,000.00	545,828.80
		4.75 GILT 381207	190,000.00	287,221.20
		5 GILT 250307	400,000.00	493,800.00
		6 GILT 281207	180,000.00	258,573.60
		8 GILT 210607	250,000.00	292,635.20
イギリスポンド合計			17,170,000.00	21,470,009.83
イギリスポンド合計				(3,013,315,879)
シンガポールドル	国債証券	2 SINGAPORGOVT 200701	50,000.00	50,080.00
		2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	70,154.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	221,694.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	100,000.00	96,953.00
		2.625 SINGAPORGOV 280501	80,000.00	83,062.80
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	180,000.00	185,960.70
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	176,120.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	80,000.00	83,037.60
		2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	52,950.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	126,960.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	230,000.00	241,500.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	239,545.00
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	240,000.00	245,138.40
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	134,116.20
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	220,500.00
シンガポールドル合計			2,140,000.00	2,227,771.70
シンガポールドル合計				(179,246,510)
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	346,713.72
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	247,132.50
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	300,000.00	300,141.15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	288,269.62
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	350,413.10
		3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	97,422.32
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	251,107.75
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	300,000.00	299,742.62
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	282,641.23
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	450,000.00	445,117.26
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	150,000.00	148,216.89
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	500,000.00	498,675.80
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	485,337.69
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	195,360.90
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	400,000.00	405,482.44
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	405,674.80
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	200,000.00	198,124.85
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	194,489.64
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	307,174.20
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500,000.00	511,137.90
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	205,323.40
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	296,358.47
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	300,000.00	308,242.02
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	358,491.45
マレーシアリンギット合計			7,430,000.00	7,426,791.72
マレーシアリンギット合計				(197,107,052)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,200,000.00	1,234,974.24
		0.75 SWD GOVT 291112	600,000.00	608,301.00
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,688,480.96
		1.5 SWD GOVT 231113	2,100,000.00	2,258,572.05
		2.5 SWD GOVT 250512	1,350,000.00	1,553,310.00
		3.5 SWD GOVT 220601	2,600,000.00	2,926,606.80
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,713,393.60
		5 SWD GOVT 201201	2,050,000.00	2,258,021.70
スウェーデンクローネ合計			12,700,000.00	14,241,660.35
スウェーデンクローネ合計				(172,466,506)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,000,000.00	993,120.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	962,733.04
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,004,323.00
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,798,907.25
		2 NORWE GOVT 280426	550,000.00	560,648.00
		3 NORWE GOVT 240314	950,000.00	1,024,685.20
		3.75 NORWE GOVT 210525	1,700,000.00	1,801,898.00
ノルウェークローネ合計			7,900,000.00	8,146,314.49
ノルウェークローネ合計				(103,946,972)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	558,627.52
		0.5 DMK GOVT 271115	1,500,000.00	1,546,200.00
		1.5 DMK GOVT 231115	1,600,000.00	1,740,259.20
		1.75 DMK GOVT 251115	2,500,000.00	2,814,042.50
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,981,404.00
		4.5 DMK GOVT 391115	3,350,000.00	5,868,573.55
デンマーククローネ合計			11,300,000.00	14,509,106.77
デンマーククローネ合計				(241,286,445)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,194,986.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,255,922.50
		5.75 MEXICAN BONO 260305	4,300,000.00	3,665,105.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,000,000.00	8,641,080.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,291,944.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	1,150,000.00	1,117,118.88
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	6,200,000.00	5,801,309.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	3,350,000.00	3,094,311.25
		7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,449,683.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	6,350,000.00	5,625,528.50
		8 MEXICAN BONOS 200611	6,500,000.00	6,467,565.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	1,700,000.00	1,673,369.50
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,628,890.25
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,700,000.00	2,669,746.50
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,505,399.00
メキシコペソ合計			63,650,000.00	61,081,958.38
メキシコペソ合計				(352,442,899)
ポーランドズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	450,000.00	450,999.00
		1.75 POLAND 210725	600,000.00	603,540.00
		2 POLAND 210425	950,000.00	960,545.00
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	710,780.00
		2.5 POLAND 260725	1,350,000.00	1,341,562.50
		2.5 POLAND 270725	950,000.00	937,503.32
		3.25 POLAND 250725	1,110,000.00	1,162,647.30
		4 POLAND 231025	750,000.00	814,612.50
		5.25 POLAND 201025	750,000.00	800,250.00
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	555,775.00
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	909,480.00
		5.75 POLAND 290425	300,000.00	378,732.00
ポーランドズロチ合計			9,210,000.00	9,626,426.62
ポーランドズロチ合計				(279,166,371)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,600,000.00	6,131,440.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,000,000.00	2,892,751.04
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	3,500,000.00	2,473,467.50
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,490,175.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	3,550,000.00	2,948,807.50
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,950,000.00	1,934,790.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,467,724.31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,650,000.00	1,501,300.33
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,431,360.07
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,650,000.00	2,391,697.79
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,850,000.00	4,373,730.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,150,000.00	1,078,877.05
		9 SOUTH AFRICA 400131	1,950,000.00	1,816,925.09
南アフリカランド合計			37,750,000.00	33,933,045.68
南アフリカランド合計				(271,125,034)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	450,000.00	452,040.75
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,467.75
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	100,544.20
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	456,885.90
		0 O.A.T 200525	850,000.00	856,262.46
		0 O.A.T 210525	400,000.00	404,486.28
		0 O.A.T 220525	950,000.00	961,546.49
		0 O.A.T 240325	250,000.00	250,621.72
		0 OBL 200417	600,000.00	604,671.60
		0 OBL 210409	550,000.00	557,550.40
		0 OBL 211008	400,000.00	406,344.00
		0 OBL 220408	600,000.00	610,639.08
		0.2 ITALY GOVT 201015	1,200,000.00	1,197,708.00
		0.25 BUND 270215	600,000.00	612,470.58
		0.25 BUND 280815	100,000.00	100,743.40
		0.25 NETH GOVT 200115	450,000.00	454,124.25
		0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	305,646.60
		0.25 O.A.T 201125	500,000.00	507,274.50
		0.25 O.A.T 261125	400,000.00	397,043.48
		0.25 OBL 201016	600,000.00	609,236.40
		0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	98,816.84
		0.375 FINNISH GOV 200915	150,000.00	152,250.45
		0.4 SPAIN GOVT 220430	600,000.00	607,786.80
		0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	498,572.50
		0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	455,966.55
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	152,072.70
		0.5 BUND 250215	750,000.00	783,535.87
		0.5 BUND 260215	650,000.00	678,594.02
		0.5 BUND 270815	720,000.00	747,936.72
		0.5 BUND 280215	250,000.00	258,834.00
		0.5 FINNISH GOVT 260415	200,000.00	204,830.00
		0.5 FINNISH GOVT 280915	120,000.00	120,242.16
		0.5 NETH GOVT 260715	650,000.00	670,413.90
		0.5 O.A.T 250525	1,200,000.00	1,229,468.27
		0.5 O.A.T 260525	400,000.00	406,836.40
		0.65 ITALY GOVT 201101	400,000.00	402,224.68
		0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	288,154.50
		0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	402,660.24
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	363,559.80
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	150,000.00	154,252.50
		0.75 FINNISH GOVT 310415	100,000.00	100,801.60
		0.75 NETH GOVT 270715	250,000.00	261,158.25
		0.75 O.A.T 280525	700,000.00	711,935.00
		0.75 O.A.T 281125	600,000.00	606,840.00
		0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	715,985.20
		0.8 BEL GOVT 250622	400,000.00	415,439.60
		0.8 BEL GOVT 270622	400,000.00	408,577.60
		0.8 BEL GOVT 280622	300,000.00	303,225.06
		0.8 IRISH GOVT 220315	150,000.00	154,998.60
		0.875 FINNISH GOV 250915	80,000.00	84,235.36
		0.9 IRISH GOVT 280515	100,000.00	100,829.10
		0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	148,399.20
		0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	343,537.95
		1 BEL GOVT 310622	220,000.00	220,261.80
		1 BUND 240815	400,000.00	428,943.88
		1 BUND 250815	500,000.00	538,987.50
		1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	207,156.80
		1 O.A.T 251125	800,000.00	844,483.20
		1 O.A.T 270525	1,200,000.00	1,256,760.00
		1.125 FINNISH GOV 340415	100,000.00	103,691.50
		1.15 SPAIN GOVT 200730	550,000.00	562,189.65
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	268,789.75
		1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	452,033.55
		1.25 BUND 480815	260,000.00	288,068.30
	1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	370,583.74
	1.25 O.A.T 360525	700,000.00	704,704.70
	1.3 IRISH GOVT 330515	140,000.00	139,393.10
	1.3 SPAIN GOVT 261031	450,000.00	458,611.65
	1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	453,822.75
	1.375 FINNISH GOV 470415	70,000.00	74,145.96
	1.4 SPAIN GOVT 200131	700,000.00	712,607.00
	1.4 SPAIN GOVT 280430	980,000.00	987,939.37
	1.4 SPAIN GOVT 280730	160,000.00	160,358.56
	1.45 BEL GOVT 370622	270,000.00	272,007.18
	1.45 ITALY GOVT 220915	600,000.00	604,437.60
	1.45 ITALY GOVT 250515	300,000.00	289,335.00
	1.45 SPAIN GOVT 271031	500,000.00	508,925.80
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	110,000.00	115,121.82
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	60,000.00	57,294.96
	1.5 BUND 220904	690,000.00	740,832.30
	1.5 BUND 230215	350,000.00	378,282.87
	1.5 BUND 230515	500,000.00	542,327.50
	1.5 BUND 240515	550,000.00	603,719.05
	1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	129,034.08
	1.5 ITALY GOVT 250601	350,000.00	338,264.85
	1.5 O.A.T 310525	1,050,000.00	1,126,405.35
	1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	513,104.50
	1.6 BEL GOVT 470622	290,000.00	284,207.43
	1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	478,625.50
	1.6 SPAIN GOVT 250430	550,000.00	580,217.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	268,226.25
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	329,812.20
	1.65 ITALY GOVT 320301	600,000.00	515,862.00
	1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	154,242.30
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	480,000.00	525,577.44
	1.75 BUND 220704	750,000.00	809,577.60
	1.75 BUND 240215	550,000.00	609,065.60
	1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	382,988.20
	1.75 O.A.T 230525	1,050,000.00	1,140,412.14
	1.75 O.A.T 241125	1,000,000.00	1,100,879.00
	1.75 O.A.T 390625	250,000.00	269,268.67
	1.75 O.A.T 660525	110,000.00	107,969.38
	1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	400,680.00
	1.95 SPAIN GOVT 260430	700,000.00	748,671.00
	1.95 SPAIN GOVT 300730	440,000.00	455,190.56
	2 BUND 220104	500,000.00	538,372.00
	2 BUND 230815	450,000.00	500,089.95
	2 FINNISH GOVT 240415	150,000.00	166,794.15
	2 IRISH GOVT 450218	220,000.00	234,111.24
	2 ITALY GOVT 251201	450,000.00	445,565.25
	2 ITALY GOVT 280201	200,000.00	191,364.80
	2 NETH GOVT 240715	650,000.00	728,081.90
	2 O.A.T 480525	470,000.00	514,876.54
	2.05 ITALY GOVT 270801	200,000.00	192,893.08
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	100,000.00	117,723.60
	2.15 BEL GOVT 660622	100,000.00	104,365.49
	2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	155,351.43
	2.15 SPAIN GOVT 251031	430,000.00	467,341.54
	2.2 ITALY GOVT 270601	800,000.00	783,112.80
	2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	499,134.60
	2.25 BEL GOVT 570622	100,000.00	108,704.00
	2.25 BUND 200904	550,000.00	576,020.55
	2.25 BUND 210904	450,000.00	483,902.10
	2.25 ITALY GOVT 360901	250,000.00	218,694.50
	2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	438,338.80
	2.25 O.A.T 221025	1,100,000.00	1,206,474.50
	2.25 O.A.T 240525	850,000.00	955,111.85
	2.35 SPAIN GOVT 330730	420,000.00	442,425.06
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	80,000.00	96,877.81
	2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	285,918.50
	2.45 ITALY GOVT 330901	290,000.00	268,056.86
	2.5 BUND 210104	400,000.00	424,931.56
	2.5 BUND 440704	600,000.00	838,845.60
	2.5 BUND 460815	690,000.00	979,289.40
	2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	567,391.00
	2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	427,837.20
	2.5 NETH GOVT 330115	310,000.00	389,268.86
	2.5 O.A.T 201025	1,000,000.00	1,054,111.00
	2.5 O.A.T 300525	850,000.00	1,009,275.55
	2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	569,819.00
	2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	160,620.24
	2.7 ITALY GOVT 470301	400,000.00	346,587.60
	2.7 SPAIN GOVT 481031	100,000.00	102,081.04
	2.75 FINNISH GOVT 280704	150,000.00	182,521.50
	2.75 NETH GOVT 470115	350,000.00	512,669.50
	2.75 O.A.T 271025	1,000,000.00	1,198,810.00
	2.75 SPAIN GOVT 241031	600,000.00	672,936.18
	2.8 ITALY GOVT 670301	170,000.00	142,234.24
	2.9 SPAIN GOVT 461031	440,000.00	472,199.20
	2.95 ITALY GOVT 380901	200,000.00	186,918.40
	3 BEL GOVT 340622	100,000.00	125,371.20
	3 BUND 200704	600,000.00	632,054.58
	3 O.A.T 220425	950,000.00	1,055,940.20
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	190,000.00	271,100.93
	3.25 BUND 200104	800,000.00	830,371.44
	3.25 BUND 210704	550,000.00	602,468.51
	3.25 BUND 420704	370,000.00	573,218.01
	3.25 ITALY GOVT 460901	400,000.00	380,847.20
	3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	383,657.05
	3.25 O.A.T 211025	700,000.00	772,214.80
	3.25 O.A.T 450525	760,000.00	1,051,852.16
	3.375 FINNISH GOV 200415	150,000.00	157,387.50
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	458,176.12
	3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	292,729.25
	3.45 ITALY GOVT 480301	350,000.00	339,285.80
	3.45 SPAIN GOVT 660730	260,000.00	297,676.86
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	443,076.00
	3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	163,542.00
	3.5 ITALY GOVT 300301	700,000.00	739,997.35
	3.5 NETH GOVT 200715	500,000.00	531,022.80
	3.5 O.A.T 200425	1,200,000.00	1,261,728.12
	3.5 O.A.T 260425	1,250,000.00	1,547,035.00
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	283,125.87
	3.75 BEL GOVT 200928	550,000.00	590,373.30
	3.75 BEL GOVT 450622	230,000.00	335,644.75
	3.75 ITALY GOVT 210301	550,000.00	587,115.37
	3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	267,514.85
	3.75 ITALY GOVT 210801	400,000.00	429,525.36
	3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	547,925.50
	3.75 NETH GOVT 230115	350,000.00	408,923.20
	3.75 NETH GOVT 420115	400,000.00	650,441.20
	3.75 O.A.T 210425	1,150,000.00	1,261,336.10
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	176,435.00
	3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	702,345.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	175,141.50
	4 BEL GOVT 220328	400,000.00	456,662.00
	4 BEL GOVT 320328	350,000.00	479,013.50
	4 BUND 370104	590,000.00	935,670.38
	4 FINNISH GOVT 250704	110,000.00	138,275.83
	4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	635,733.12
	4 ITALY GOVT 370201	800,000.00	872,929.60
	4 NETH GOVT 370115	390,000.00	608,144.55
	4 O.A.T 381025	720,000.00	1,069,243.20
	4 O.A.T 550425	390,000.00	634,217.22
	4 O.A.T 600425	410,000.00	683,393.74
	4 SPAIN GOVT 200430	800,000.00	844,299.20
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	350,000.00	533,310.75
	4.2 SPAIN GOVT 370131	480,000.00	632,295.93
	4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	394,756.42
	4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	351,084.00
	4.25 BEL GOVT 410328	460,000.00	696,955.20
	4.25 BUND 390704	330,000.00	558,394.32
	4.25 ITALY GOVT 200301	950,000.00	993,511.33
	4.25 O.A.T 231025	1,250,000.00	1,514,827.50
	4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	594,882.40
	4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	583,776.00
	4.5 IRISH GOVT 200418	300,000.00	318,734.76
	4.5 ITALY GOVT 200201	800,000.00	836,359.20
	4.5 ITALY GOVT 230501	250,000.00	281,156.07
	4.5 ITALY GOVT 240301	1,100,000.00	1,244,882.10
	4.5 ITALY GOVT 260301	550,000.00	631,041.95
	4.5 O.A.T 410425	800,000.00	1,287,040.00
	4.65 SPAIN GOVT 250730	500,000.00	623,242.45
	4.7 SPAIN GOVT 410730	580,000.00	820,429.31
	4.75 BUND 280704	540,000.00	775,475.64
	4.75 BUND 340704	500,000.00	819,410.00
	4.75 BUND 400704	430,000.00	783,384.27
	4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	715,453.83
	4.75 ITALY GOVT 230801	670,000.00	764,076.64
	4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	765,895.65
	4.75 ITALY GOVT 440901	450,000.00	532,158.75
	4.75 O.A.T 350425	830,000.00	1,288,002.30
	4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	607,901.00
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	400,777.80
	4.85 SPAIN GOVT 201031	550,000.00	600,124.58
	4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	592,343.81
	5 BEL GOVT 350328	610,000.00	946,180.76
	5 IRISH GOVT 201018	50,000.00	54,812.05
	5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	728,200.20
	5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	818,380.50
	5 ITALY GOVT 340801	710,000.00	863,244.98
	5 ITALY GOVT 390801	700,000.00	847,764.40
	5 ITALY GOVT 400901	400,000.00	482,626.80
	5.15 SPAIN GOVT 281031	400,000.00	537,506.80
	5.15 SPAIN GOVT 441031	320,000.00	483,793.37
	5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	855,533.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	589,953.15
	5.4 SPAIN GOVT 230131	650,000.00	786,004.76
	5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	789,615.75
	5.5 BUND 310104	390,000.00	629,941.26
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	862,665.00
	5.5 ITALY GOVT 221101	770,000.00	887,300.26
	5.5 NETH GOVT 280115	430,000.00	633,076.53
	5.5 O.A.T 290425	850,000.00	1,262,793.90
	5.5 SPAIN GOVT 210430	500,000.00	564,709.00
	5.625 BUND 280104	570,000.00	854,439.12
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	708,873.00
	5.75 O.A.T 321025	900,000.00	1,463,042.70
	5.75 SPAIN GOVT 320730	600,000.00	888,228.60
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	824,662.30
	5.9 SPAIN GOVT 260730	350,000.00	474,034.08
	6 ITALY GOVT 310501	800,000.00	1,043,939.20
	6 O.A.T 251025	650,000.00	905,816.14
	6 SPAIN GOVT 290131	660,000.00	943,264.74
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	300,000.00	449,700.90
	6.25 BUND 240104	150,000.00	199,569.57
	6.25 BUND 300104	250,000.00	413,787.75
	6.5 BUND 270704	400,000.00	620,323.60
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	850,806.58
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	740,236.20
	8.5 O.A.T 230425	350,000.00	481,437.95
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	401,941.80
ユーロ合計			123,640,000.00	142,615,500.00
ユーロ合計				(17,704,288,170)
	合計			45,316,730,506
	合計			(45,316,730,506)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	180銘柄	100.00%	46.24%
カナダドル	国債証券	26銘柄	100.00%	1.98%
オーストラリアドル	国債証券	23銘柄	100.00%	2.09%
イギリスポンド	国債証券	37銘柄	100.00%	6.65%
シンガポールドル	国債証券	15銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券	24銘柄	100.00%	0.43%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.38%
ノルウェークローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.53%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.78%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.00%	0.62%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	国債証券	262銘柄	100.00%	39.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算