有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,568,301	2.0992	2.1313	-	49.32%
	日本			114,555,234	116,301,419	-
2	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	9,000,000	100.77	100.80	0.400000	3.85%
	日本			9,069,300	9,072,000	2016/12/20
3	273回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	101.81	101.74	1.500000	3.45%
	日本			8,145,440	8,139,280	2015/9/20
4	337回 利付国庫債券(2年)	国債証券	7,000,000	100.02	100.04	0.100000	2.97%
	日本			7,001,650	7,003,360	2016/2/15
5	323回 利付国庫債券(2年)	国債証券	7,000,000	100.02	100.02	0.100000	2.97%
	日本			7,001,470	7,001,400	2014/12/15
6	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,500,000	104.46	104.88	1.000000	2.89%
	日本			6,790,095	6,817,395	2021/12/20
7	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	102.62	103.61	1.600000	2.64%
	日本			6,157,660	6,216,840	2033/12/20
8	106回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,000,000	100.29	100.35	0.200000	2.55%
	日本			6,017,640	6,021,180	2017/9/20
9	116回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,000,000	100.15	100.26	0.200000	2.55%
	日本			6,009,420	6,015,960	2018/12/20
10	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	100.63	101.24	1.500000	2.15%
	日本			5,031,870	5,062,200	2034/6/20
11	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000	105.97	106.32	1.200000	1.87%
	日本			4,397,755	4,412,404	2021/6/20
12	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000	100.27	100.72	0.600000	1.71%
	日本			4,010,840	4,028,840	2023/12/20
13	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	100.19	100.39	1.700000	1.70%
	日本			4,007,940	4,015,840	2044/3/20
14	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,000,000	111.12	111.93	1.900000	1.42%
	日本			3,333,690	3,358,050	2030/9/20
15	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	107.00	108.59	2.000000	1.38%
	日本			3,210,000	3,257,730	2040/9/20
16	316回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	105.28	105.63	1.100000	1.34%
	日本			3,158,640	3,169,170	2021/6/20
17	319回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	105.29	105.61	1.100000	1.34%
	日本			3,158,910	3,168,360	2021/12/20
18	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	100.09	100.55	0.600000	1.28%
	日本			3,002,760	3,016,590	2024/3/20
19	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	99.92	100.37	0.600000	1.28%
	日本			2,997,720	3,011,310	2024/6/20
20	112回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	114.74	115.52	2.100000	0.98%
	日本			2,294,940	2,310,460	2029/6/20
21	108回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	112.27	112.94	1.900000	0.96%
	日本			2,245,460	2,258,920	2028/12/20
22	324回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,150,000	102.86	103.24	0.800000	0.94%
	日本			2,211,597	2,219,810	2022/6/20
23	298回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000	105.10	105.15	1.300000	0.94%
	日本			2,207,205	2,208,171	2018/12/20
24	293回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,050,000	106.67	106.65	1.800000	0.93%
	日本			2,186,796	2,186,407	2018/6/20
25	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	107.08	108.06	1.700000	0.92%
	日本			2,141,600	2,161,200	2031/9/20
26	136回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	104.93	105.84	1.600000	0.90%
	日本			2,098,760	2,116,860	2032/3/20
27	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	104.55	105.66	1.700000	0.90%
	日本			2,091,100	2,113,260	2033/9/20
28	107回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,500,000	100.28	100.34	0.200000	0.64%
	日本			1,504,215	1,505,175	2017/12/20
29	294回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	106.27	106.25	1.700000	0.45%
	日本			1,062,730	1,062,590	2018/6/20
30	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	105.21	105.18	1.700000	0.45%
	日本			1,052,170	1,051,840	2017/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	49.21%
親投資信託受益証券	49.32%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,081,800,000	109.46	110.76	3.750000	3.43%
	ノルウェー			12,130,138,280	12,274,201,680	2021/5/25
2	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,504,000,000	104.54	105.33	3.250000	2.80%
	カナダ			9,935,956,800	10,010,563,200	2021/12/18
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,499,500,000	113.63	115.48	5.500000	2.75%
	オーストラリア			9,658,406,825	9,815,732,570	2023/4/21
4	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,074,940,000	108.41	107.87	5.500000	2.74%
	ニュージーランド			9,838,596,201	9,789,319,276	2023/4/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	8,411,040,000	110.47	110.74	4.100000	2.61%
	カナダ			9,292,180,550	9,314,890,358	2019/12/18
6	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	8,213,000,000	111.98	112.83	6.000000	2.59%
	オーストラリア			9,197,492,310	9,267,384,940	2019/4/1
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,258,000,000	114.89	116.61	5.750000	2.37%
	オーストラリア			8,338,861,360	8,464,061,860	2022/7/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,651,420,000	110.64	110.21	6.000000	2.36%
	ニュージーランド			8,466,143,201	8,433,242,095	2021/5/15
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,162,500,000	113.31	114.19	6.250000	2.29%
	オーストラリア			8,116,115,250	8,178,858,750	2019/6/14
10	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	6,876,000,000	111.80	113.75	5.500000	2.19%
	オーストラリア			7,687,998,300	7,821,518,760	2024/12/17
11	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,685,000,000	113.94	115.40	5.750000	2.16%
	オーストラリア			7,617,423,800	7,714,490,000	2021/5/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,747,840,000	108.21	108.71	3.700000	2.05%
	カナダ			7,301,837,664	7,336,184,169	2020/12/18
13	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,652,800,000	98.50	99.25	2.400000	1.85%
	カナダ			6,553,540,224	6,603,369,696	2022/12/15
14	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,730,000,000	110.17	111.57	5.500000	1.79%
	オーストラリア			6,312,741,000	6,393,132,900	2021/6/21
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,512,320,000	109.41	109.86	3.800000	1.69%
	カナダ			6,031,360,051	6,056,055,244	2021/6/15
16	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,539,000,000	107.87	108.63	5.500000	1.68%
	国際機関			5,975,085,470	6,017,458,820	2020/6/30
17	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,177,020,000	111.98	112.92	4.500000	1.64%
	ノルウェー			5,797,226,996	5,845,890,984	2019/5/22
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,086,720,000	138.36	139.50	5.750000	1.59%
	カナダ			5,654,549,260	5,701,015,267	2029/6/1
19	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,775,000,000	113.14	114.34	6.000000	1.53%
	オーストラリア			5,402,482,750	5,459,735,000	2020/6/15
20	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,925,152,000	136.30	137.70	5.000000	1.51%
	カナダ			5,350,374,691	5,405,012,807	2037/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,611,520,000	147.30	148.06	8.000000	1.50%
	カナダ			5,320,057,881	5,347,324,857	2023/6/1
22	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	4,847,040,000	106.73	107.06	3.350000	1.45%
	カナダ			5,173,245,792	5,189,531,846	2020/12/15
23	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,848,865,000	106.87	106.48	6.000000	1.44%
	ニュージーランド			5,182,369,934	5,163,071,452	2017/12/15
24	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,603,100,000	109.01	109.12	7.250000	1.41%
	オーストラリア			5,018,253,589	5,023,178,906	2016/11/18
25	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,752,000,000	103.10	102.94	2.750000	1.37%
	カナダ			4,899,454,560	4,892,088,960	2016/6/15
26	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,466,880,000	109.15	109.30	4.480000	1.37%
	ノルウェー			4,875,688,857	4,882,478,515	2019/2/15
27	CANHOU 3.15 06/15/15	社債券	4,752,000,000	102.15	102.01	3.150000	1.36%
	カナダ			4,854,548,160	4,847,657,760	2015/6/15
28	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,297,500,000	107.49	110.14	4.750000	1.32%
	オーストラリア			4,619,425,725	4,733,481,375	2027/4/21
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,801,600,000	121.60	123.13	4.950000	1.31%
	カナダ			4,623,011,712	4,680,910,080	2040/6/18
30	CANHOU 2.9 06/15/24	社債券	4,276,800,000	101.00	101.80	2.900000	1.22%
	カナダ			4,319,739,072	4,353,782,400	2024/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	33.45%
地方債証券	17.08%
特殊債券	31.99%
社債券	16.10%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。