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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(4) 【附属明細表】
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2020年3月31日現在
包括的利益計算書
2019年4月1日～2020年3月31日
組入資産の明細
2020年3月30日現在
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| RICI FUND CLASS A | 513,796.795 | 20,498,436.930 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 20,498,436.930 | |||||
| (2,211,576,360) | |||||
| 投資証券 合計 | 2,211,576,360 | ||||
| [2,211,576,360] | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本円 | |||
| ダイワ・マネー・マザーファンド | 2,074,249 | 2,109,303 | |||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||
| 2,109,303 | |||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,109,303 | ||||
| 合計 | 2,213,685,663 | ||||
| [2,211,576,360] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 100% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2020年3月31日現在
| 単位:米ドル | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 14,060,612 |
| 証拠金取引勘定 | 7,548,918 |
| 現金および現金同等物 | 2,158,163 |
| その他の未収金および 監督機関への前払年次報酬 | 1,324 |
| 資産合計 | 23,769,017 |
| 資本 | |
| 経営者株式 | 100 |
| 資本合計 | 100 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 2,787,639 |
| 未払費用 | 65,724 |
| 負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 2,853,363 |
| 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産 | 20,915,554 |
包括的利益計算書
2019年4月1日～2020年3月31日
| 単位:米ドル | |
| 投資収益 | |
| 受取利息 | 158,082 |
| 純為替差益 | 14 |
| 金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動 | (9,011,278) |
| 純投資収益合計 | (8,853,182) |
| 営業費用 | |
| 運用会社報酬 | 199,739 |
| 管理会社報酬 | 63,038 |
| 取引費用 | 51,731 |
| 監査報酬 | 40,960 |
| 保管会社報酬 | 18,881 |
| 弁護士費用 | 7,544 |
| その他の営業費用 | 2293 |
| 営業費用合計 | 384,186 |
| 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 | (9,237,368) |
組入資産の明細
2020年3月30日現在
| 債券 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 |
| TREASURY BILL | 4,000,000.00 | 3,998,816.68 |
| TREASURY BILL | 3,600,000.00 | 3,599,946.00 |
| TREASURY BILL | 3,000,000.00 | 2,999,404.17 |
| TREASURY BILL | 3,000,000.00 | 2,998,757.13 |
| 先物 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 数量 | 清算金額 |
| MILL WHEAT EURO MAY20 | 36.00 | 13,721.79 |
| RAPESEED EURO AUG20 | 4.00 | (110.37) |
| RAPESEED EURO MAY20 | 9.00 | (20,296.56) |
| COCOA FUTURE - IC JUL20 | 3.00 | (74.25) |
| COCOA FUTURE - IC MAY20 | 7.00 | (15,216.84) |
| RUBBER FUT TCOM AUG20 | 33.00 | (49,365.12) |
| BRENT CRUDE FUTR JUN20 | 45.00 | (1,051,970.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN JUL20 | 12.00 | (30.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN MAY20 | 28.00 | (31,150.00) |
| CORN FUTURE JUL20 | 20.00 | (125.00) |
| CORN FUTURE MAY20 | 46.00 | (98,037.50) |
| COTTON NO.2 FUTR MAY20 | 23.00 | (184,660.00) |
| FCOJ-A FUTURE MAY20 | 8.00 | 24,495.00 |
| GASOLINE RBOB FUT MAY20 | 8.00 | (256,687.20) |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN20 | 8.00 | 25,890.00 |
| KC HRW WHEAT FUT MAY20 | 8.00 | 5,500.00 |
| LEAN HOGS FUTURE JUN20 | 8.00 | (54,650.00) |
| LIVE CATTLE FUTR JUN20 | 13.00 | (71,830.00) |
| LME COPPER FUTURE APR20 | (8.00) | 177,218.75 |
| LME COPPER FUTURE APR20 | 8.00 | (158,243.75) |
| LME COPPER FUTURE MAY20 | 8.00 | (177,693.75) |
| LME LEAD FUTURE APR20 | (12.00) | 40,175.00 |
| LME LEAD FUTURE APR20 | 12.00 | (43,150.00) |
| LME LEAD FUTURE MAY20 | 12.00 | (39,200.00) |
| LME NICKEL FUTURE APR20 | (4.00) | 26,163.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR20 | 4.00 | (35,394.00) |
| LME NICKEL FUTURE MAY20 | 4.00 | (28,866.00) |
| LME PRI ALUM FUTR APR20 | (26.00) | 125,006.25 |
| LME PRI ALUM FUTR APR20 | 26.00 | (131,843.75) |
| LME PRI ALUM FUTR MAY20 | 26.00 | (116,100.00) |
| LME TIN FUTURE APR20 | (3.00) | 27,860.00 |
| LME TIN FUTURE APR20 | 3.00 | (24,725.00) |
| LME TIN FUTURE MAY20 | 3.00 | (28,320.00) |
| LME ZINC FUTURE APR20 | (10.00) | 37,181.25 |
| LME ZINC FUTURE APR20 | 10.00 | (79,006.25) |
| LME ZINC FUTURE MAY20 | (5.00) | 1,618.75 |
| LME ZINC FUTURE MAY20 | 12.00 | (42,418.75) |
| LOW SU GASOIL G MAY20 | 5.00 | (79,075.00) |
| LUMBER FUTURE JUL20 | 2.00 | (11.00) |
| LUMBER FUTURE MAY20 | 3.00 | (45,100.00) |
| MILK FUTURE APR20 | 1.00 | (2,840.00) |
| MILK FUTURE MAY20 | 1.00 | 20.00 |
| NATURAL GAS FUTR MAY20 | 58.00 | (42,160.00) |
| NY HARB ULSD FUT MAY20 | 5.00 | (102,286.80) |
| OAT FUTURE MAY20 | 6.00 | (9,162.50) |
| PLATINUM FUTURE JUL20 | 11.00 | (75,025.00) |
| RED WHEAT FUT MGE JUL20 | 3.00 | (37.50) |
| RED WHEAT FUT MGE MAY20 | 7.00 | (2,987.50) |
| ROUGH RICE (CBOT) MAY20 | 5.00 | 4,490.00 |
| SILVER FUTURE MAY20 | 8.00 | (151,540.00) |
| SOYBEAN FUTURE MAY20 | 14.00 | (4,412.50) |
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY20 | 5.00 | 14,820.00 |
| SOYBEAN OIL FUTR MAY20 | 21.00 | (42,132.00) |
| SUGAR #11 (WORLD) MAY20 | 11.00 | (42,627.20) |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL20 | 7.00 | (87.50) |
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY20 | 19.00 | 18,312.50 |
| WHITE SUGAR (ICE) AUG20 | 4.00 | 70.00 |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY20 | 9.00 | (18,420.00) |
| WTI CRUDE FUTURE MAY20 | 56.00 | (1,385,200.00) |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 64,411,840,483 | 45,732,717,140 | |
| 現先取引勘定 | 999,997,534 | 999,989,315 | |
| 流動資産合計 | 65,411,838,017 | 46,732,706,455 | |
| 資産合計 | 65,411,838,017 | 46,732,706,455 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,203,000 | 300,000,000 | |
| その他未払費用 | - | 30,929 | |
| 流動負債合計 | 2,203,000 | 300,030,929 | |
| 負債合計 | 2,203,000 | 300,030,929 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 64,312,918,797 | 45,659,146,340 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,716,220 | 773,529,186 | |
| 元本等合計 | 65,409,635,017 | 46,432,675,526 | |
| 純資産合計 | 65,409,635,017 | 46,432,675,526 | |
| 負債純資産合計 | 65,411,838,017 | 46,732,706,455 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月28日 | 2020年10月27日 |
| 期首元本額 | 58,678,756,131円 | 64,312,918,797円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 38,189,861,329円 | 42,123,700,224円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 32,555,698,663円 | 60,777,472,681円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,128,778,599円 | 2,457,214,851円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 2,074,249円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 100,079,615円 | -円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 586,867,634円 | -円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,444,489,035円 | 4,386,911,269円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 30,849,725,198円 | 22,635,815,586円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 18,402,283,680円 | 12,059,772,023円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 4,960,877,745円 | 3,485,893,472円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 53,379,665円 | 86,202,571円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 225,908,150円 | -円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 979,761円 | 979,761円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 10,242,765円 | -円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 64,312,918,797円 | 45,659,146,340円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 64,312,918,797口 | 45,659,146,340口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年4月26日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0171円 | 1.0169円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,171円) | (10,169円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
