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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
(参考)
「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | RICI FUND CLASS A | 627,944.112 | 34,815,733.340 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 34,815,733.340 | ||||
| (5,222,011,844) | |||||
| 投資証券 合計 | 5,222,011,844 | ||||
| [5,222,011,844] | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 2,074,249 | 2,107,436 | |
| 日本円 小計 | 2,107,436 | ||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,107,436 | ||||
| 合計 | 5,224,119,280 | ||||
| [5,222,011,844] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 1銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 「“RICI®”classA」の状況 以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 財政状態計算書 | |
| 2022年3月31日現在 | |
| 単位:米ドル | |
| 資産 | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 67,118,335 |
| 証拠金取引勘定 | 20,889,946 |
| 現金および現金同等物 | 6,341,025 |
| その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬 | 100 |
| 資産合計 | 94,349,406 |
| 資本 | |
| 経営者株式 | 100 |
| 資本合計 | 100 |
| 負債 | |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 1,736,455 |
| 未払費用 | 111,926 |
| 負債(償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 1,848,381 |
| 償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 92,500,925 |
| 包括的利益計算書 | |
| 2021年4月1日～2022年3月31日 | |
| 単位:米ドル | |
| 投資収益 | |
| 純為替差損 | (32,388) |
| 金融資産および金融負債の損益通算後の純収益 | 21,970,219 |
| 投資収益合計 | 21,937,831 |
| 営業費用 | |
| 運用会社報酬 | 288,541 |
| 管理会社報酬 | 69,169 |
| 支払利息 | 16,535 |
| 取引費用 | 58,675 |
| 監査報酬 | 40,710 |
| 保管会社報酬 | 17,581 |
| 弁護士費用 | 7,663 |
| その他の営業費用 | 1,657 |
| 営業費用合計 | 500,531 |
| 償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減 | 21,437,300 |
| 組入資産の明細 | ||
| 2022年3月31日現在 | ||
| 債券 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 |
| TREASURY BILL | 8,700,000.00 | 8,684,647.72 |
| TREASURY BILL | 7,000,000.00 | 6,999,504.19 |
| TREASURY BILL | 7,000,000.00 | 6,997,713.31 |
| TREASURY BILL | 6,000,000.00 | 5,985,102.48 |
| TREASURY BILL | 6,000,000.00 | 5,967,757.98 |
| TREASURY BILL | 5,500,000.00 | 5,495,195.92 |
| TREASURY BILL | 5,500,000.00 | 5,483,244.86 |
| TREASURY BILL | 5,500,000.00 | 5,477,914.42 |
| TREASURY BILL | 5,000,000.00 | 4,999,702.10 |
| TREASURY BILL | 5,000,000.00 | 4,982,290.75 |
| TREASURY BILL | 3,300,000.00 | 3,280,163.70 |
| 先物 | (単位:米ドル) | |
| 銘柄名 | 数量 | 清算金額 |
| MILL WHEAT EURO MAY22 | 33.00 | 73,294.21 |
| MILL WHEAT EURO SEP22 | 69.00 | 8,593.61 |
| RAPESEED EURO AUG22 | 14.00 | (42.19) |
| RAPESEED EURO MAY22 | 7.00 | 45,356.94 |
| COCOA FUTURE - IC JUL22 | 26.00 | (184.30) |
| COCOA FUTURE - IC MAY22 | 13.00 | 6,358.48 |
| RSS3 RUBBER (OSE) SEP22 | 81.00 | 3,060.77 |
| BRENT CRUDE FUTR JUL22 | 77.00 | (224,580.00) |
| BRENT CRUDE FUTR JUN22 | 41.00 | (54,810.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN JUL22 | 58.00 | 3,530.00 |
| COFF ROBUSTA 10TN MAY22 | 27.00 | 17,200.00 |
| CORN FUTURE JUL22 | 83.00 | 26,650.00 |
| CORN FUTURE MAY22 | 40.00 | 60,500.00 |
| COTTON NO.2 FUTR JUL22 | 39.00 | (39,360.00) |
| COTTON NO.2 FUTR MAY22 | 20.00 | 163,160.00 |
| FCOJ-A FUTURE JUL22 | 17.00 | 3,180.00 |
| FCOJ-A FUTURE MAY22 | 8.00 | 12,300.00 |
| GASOLINE RBOB FUT JUN22 | 14.00 | (39,043.20) |
| GASOLINE RBOB FUT MAY22 | 7.00 | (19,572.00) |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN22 | 24.00 | 56,210.00 |
| KC HRW WHEAT FUT JUL22 | 12.00 | (4,500.00) |
| KC HRW WHEAT FUT MAY22 | 6.00 | 14,925.00 |
| LEAN HOGS FUTURE JUN22 | 19.00 | 42,200.00 |
| LIVE CATTLE FUTR JUN22 | 33.00 | (2,680.00) |
| LME COPPER FUTURE APR22 | 9.00 | 172,262.50 |
| LME COPPER FUTURE APR22 | (9.00) | (87,500.00) |
| LME COPPER FUTURE JUN22 | 10.00 | 750.00 |
| LME COPPER FUTURE MAY22 | 15.00 | 139,081.25 |
| LME COPPER FUTURE MAY22 | (10.00) | (12,387.50) |
| LME LEAD FUTURE APR22 | 20.00 | 84,550.00 |
| LME LEAD FUTURE APR22 | (20.00) | (13,106.25) |
| LME LEAD FUTURE JUN22 | 21.00 | (500.00) |
| LME LEAD FUTURE MAY22 | 30.00 | 19,611.25 |
| LME LEAD FUTURE MAY22 | (20.00) | (4,050.00) |
| LME NICKEL FUTURE APR22 | 4.00 | 227,730.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR22 | (4.00) | (172,182.00) |
| LME NICKEL FUTURE JUN22 | 3.00 | (8,760.00) |
| LME NICKEL FUTURE MAY22 | 6.00 | 238,338.00 |
| LME NICKEL FUTURE MAY22 | (4.00) | 13,176.00 |
| LME PRI ALUM FUTR APR22 | 29.00 | 301,111.00 |
| LME PRI ALUM FUTR APR22 | (29.00) | (44,604.75) |
| LME PRI ALUM FUTR JUN22 | 29.00 | (21,350.00) |
| LME PRI ALUM FUTR MAY22 | 41.00 | 67,606.50 |
| LME PRI ALUM FUTR MAY22 | (27.00) | 14,636.50 |
| LME TIN FUTURE APR22 | (3.00) | 23,270.00 |
| LME TIN FUTURE APR22 | 3.00 | 10,530.00 |
| LME TIN FUTURE JUN22 | 3.00 | 1,845.00 |
| LME TIN FUTURE MAY22 | (3.00) | (2,095.00) |
| LME TIN FUTURE MAY22 | 4.00 | (29,465.00) |
| LME ZINC FUTURE APR22 | 12.00 | 181,866.25 |
| LME ZINC FUTURE APR22 | (12.00) | (153,600.00) |
| LME ZINC FUTURE JUN22 | 12.00 | 4,725.00 |
| LME ZINC FUTURE MAY22 | 18.00 | 215,837.50 |
| LME ZINC FUTURE MAY22 | (12.00) | (4,812.50) |
| LOW SU GASOIL G JUN22 | 8.00 | (12,600.00) |
| LOW SU GASOIL G MAY22 | 4.00 | 10,000.00 |
| LUMBER FUTURE JUL22 | 5.00 | (11,374.00) |
| LUMBER FUTURE MAY22 | 2.00 | (48,939.00) |
| MILK FUTURE APR22 | 1.00 | (1,160.00) |
| MILK FUTURE MAY22 | 3.00 | 1,280.00 |
| NATURAL GAS FUTR JUN22 | 69.00 | 14,620.00 |
| NATURAL GAS FUTR MAY22 | 37.00 | 360,940.00 |
| NY HARB ULSD FUT JUN22 | 8.00 | (19,504.80) |
| NY HARB ULSD FUT MAY22 | 4.00 | 19,475.40 |
| OAT FUTURE JUL22 | 9.00 | (312.50) |
| OAT FUTURE MAY22 | 4.00 | 16,250.00 |
| PALLADIUM FUTURE JUN22 | 1.00 | (9,690.00) |
| PLATINUM FUTURE JUL22 | 33.00 | (82,735.00) |
| RED WHEAT FUT MGE JUL22 | 12.00 | 5,175.00 |
| RED WHEAT FUT MGE MAY22 | 6.00 | 16,512.50 |
| ROUGH RICE (CBOT) JUL22 | 14.00 | 2,420.00 |
| ROUGH RICE (CBOT) MAY22 | 7.00 | 3,950.00 |
| SILVER FUTURE JUL22 | 20.00 | 1,100.00 |
| SILVER FUTURE MAY22 | 9.00 | 15,080.00 |
| SOYBEAN FUTURE JUL22 | 27.00 | (28,925.00) |
| SOYBEAN FUTURE MAY22 | 12.00 | (15,600.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR JUL22 | 10.00 | (3,750.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY22 | 5.00 | 3,150.00 |
| SOYBEAN OIL FUTR JUL22 | 29.00 | (18,360.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR MAY22 | 13.00 | (17,442.00) |
| SUGAR #11 (WORLD) JUL22 | 29.00 | (627.20) |
| SUGAR #11 (WORLD) MAY22 | 14.00 | 16,956.80 |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL22 | 34.00 | (17,850.00) |
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY22 | 17.00 | 6,562.50 |
| WHITE SUGAR (ICE) AUG22 | 23.00 | 1,505.00 |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY22 | 12.00 | 16,610.00 |
| WTI CRUDE FUTURE JUN22 | 91.00 | (322,200.00) |
| WTI CRUDE FUTURE MAY22 | 48.00 | (186,200.00) |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2023年4月25日現在 金 額 (円) | 2023年10月25日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 17,765,951,620 | 19,628,101,239 | |
| 流動資産合計 | 17,765,951,620 | 19,628,101,239 | |
| 資産合計 | 17,765,951,620 | 19,628,101,239 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 343,153,400 | 713,000 | |
| 流動負債合計 | 343,153,400 | 713,000 | |
| 負債合計 | 343,153,400 | 713,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 17,143,573,650 | 19,317,805,628 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,224,570 | 309,582,611 | |
| 元本等合計 | 17,422,798,220 | 19,627,388,239 | |
| 純資産合計 | 17,422,798,220 | 19,627,388,239 | |
| 負債純資産合計 | 17,765,951,620 | 19,628,101,239 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 自2023年4月26日 至2023年10月25日 |
| 該当事項はありません。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年4月25日現在 | 2023年10月25日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
| 期首元本額 | 17,560,938,177円 | 17,143,573,650円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 14,123,515,002円 | 10,781,030,620円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 14,540,879,529円 | 8,606,798,642円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,798,479,840円 | 6,471,708,187円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| 世界水資源関連株式ファンド | 984円 | 984円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2,074,249円 | 2,074,249円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | -円 | 11,879,924円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 34,020,586円 | 195,262,668円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | -円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | -円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100インバース | 6,312,904,585円 | 4,617,586,272円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 781,709,448円 | 2,331,931,191円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 1,199,282,119円 | 1,727,570,502円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,009,417,239円 | 3,894,146,600円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 52,987円 | 52,987円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 467,315円 | 467,315円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | -円 | 55,692,915円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | -円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | -円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 982,368円 | 982,368円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | -円 | 4,286,417円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 9,652円 | 9,652円 | ||
| 計 | 17,143,573,650円 | 19,317,805,628円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 17,143,573,650口 | 19,317,805,628口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2023年4月26日 至2023年10月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年10月25日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 2023年4月25日現在 | 2023年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2023年4月25日現在 | 2023年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年4月25日現在 | 2023年10月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0163円 | 1.0160円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,163円) | (10,160円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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