シュローダー・コモディティ・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

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    2015/06/10 9:08
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    50項目
    シュローダー・コモディティ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成26年 9月10日現在)(平成27年 3月10日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金-239,252
    金銭信託704,623113,449
    コール・ローン93,174,45095,005,096
    投資証券3,118,134,6202,814,519,136
    未収配当金483,284-
    未収利息5126
    流動資産合計3,212,497,0282,909,876,959
    資産合計3,212,497,0282,909,876,959
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-906
    未払解約金5,237,8035,409,144
    流動負債合計5,237,8035,410,050
    負債合計5,237,8035,410,050
    純資産の部
    元本等
    元本4,175,047,4274,475,857,928
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△967,788,202△1,571,391,019
    元本等合計3,207,259,2252,904,466,909
    純資産合計3,207,259,2252,904,466,909
    負債純資産合計3,212,497,0282,909,876,959

    (注)「シュローダー・コモディティ・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月10日及び平成27年3月10日における同ファンドの状況であります。
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [平成26年 9月10日現在][平成27年 3月10日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額4,248,128,089円4,175,047,427円
    期中追加設定元本額393,329,886円909,940,807円
    期中解約元本額466,410,548円609,130,306円
    元本の内訳
    ファンド名
    日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)3,590,080,876円3,728,806,473円
    日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)264,531,096円380,690,667円
    シュローダー・コモディティ・ファンド320,435,455円366,360,788円
    計4,175,047,427円4,475,857,928円
    2.受益権の総数4,175,047,427口4,475,857,928口
    3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は967,788,202円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,571,391,019円であります。


    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年 3月11日
    至 平成26年 9月10日    		自 平成26年 9月11日
    至 平成27年 3月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左


    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成26年 9月10日現在][平成27年 3月10日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    (平成26年 9月10日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△280,502,637円
    合計△280,502,637円

    (平成27年 3月10日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△1,176,298,698円
    合計△1,176,298,698円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・コモディティ・ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    (平成26年 9月10日現在)

    該当事項はありません。
    (平成27年 3月10日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建238,326-239,232△906
    米ドル238,326-239,232△906
    合計238,326-239,232△906

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成26年 9月10日現在][平成27年 3月10日現在]
    1口当たり純資産額0.7682円0.6489円
    (1万口当たり純資産額)(7,682円)(6,489円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder Alternative Solutions Commodity Fund Class J432,872.4823,163,006.40
    米ドル 小計432,872.4823,163,006.40
    (2,813,610,387)
    ユーロSchroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I53.006,907.49
    ユーロ 小計53.006,907.49
    (908,749)
    合計2,814,519,136
    (2,814,519,136)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券1銘柄100.0%100.0%
    ユーロ投資証券1銘柄100.0%0.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

    (参考)
    当ファンドは「シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド クラスJ投資証券」および「シュローダー･インターナショナル・セレクション･ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(「シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド クラスJ投資証券」は平成25年10月1日から平成26年9月30日まで、「シュローダー･インターナショナル・セレクション･ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」は平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書、または、決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。決算報告書(中間決算)は、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
    シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド2014年9月期報告書
    2014年9月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・
    コモディティ・ファンド
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額*1,851,252,231
    未実現評価益/(損)(26,646,147)
    有価証券評価額1,824,606,084
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約(43,332,575)
    先物契約(99,839,797)
    コモディティ・スワップ契約(1,361,156)
    1,680,072,556
    銀行預金220,000,686
    外国為替先渡契約に係る未収証拠金36,936,912
    未収追加金32,561,548
    未収配当金および未収利息18,423
    資産計1,969,590,125
    負債
    有価証券未払金39
    外国為替先渡契約に係る未払追加証拠金1,847,715
    未払解約金835,031
    未払運用報酬1,024,955
    その他未払金1,212,860
    負債計4,920,600
    純資産総額1,964,669,525

    *短期金融市場証券については償却原価に基づき計上しております。
    シュローダー・オルタナティブ・
    ソリューションズ・コモディティ・ファンド
    (米ドル)
    純資産総額
    2014年9月30日現在1,964,669,525
    発行済投資証券口数
    2014年9月30日現在Class A Acc2,283,999
    Class C Acc1,980,441
    Class D Acc49,112
    Class I Acc2,053,789
    Class R Acc-
    Class X Acc147,642
    Class A Dis36,748
    Class C Dis1,365,699
    Class I Dis596,294
    Class J Dis402,953
    Class A Acc CAD Hedged4,839
    Class C Acc CAD Hedged400
    Class I Acc CAD Hedged100
    Class A Acc CHF Hedged507,204
    Class C Acc CHF Hedged251,513
    Class I Acc CHF Hedged2,033,558
    Class A Acc SGD Hedged8,375,119
    Class A Acc EUR Hedged377,709
    Class C Acc EUR Hedged618,498
    Class I Acc EUR Hedged2,177,704
    Class R Acc EUR Hedged-
    Class A Acc GBP Hedged50,100
    Class C Acc GBP Hedged41,149
    Class I Acc GBP Hedged818,000
    Class I Acc JPY Hedged125
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class I Acc RMB Hedged-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class A Dis GBP Hedged206,985
    Class C Dis GBP Hedged34,071
    一口当たり純資産価額*
    2014年9月30日現在Class A Acc108.69
    Class C Acc115.71
    Class D Acc101.19
    Class I Acc135.06
    Class R Acc-
    Class X Acc132.31
    Class A Dis107.35
    Class C Dis114.96
    Class I Dis134.92
    Class J Dis70.89
    Class A Acc CAD Hedged87.28
    Class C Acc CAD Hedged92.71
    Class I Acc CAD Hedged104.32
    Class A Acc CHF Hedged64.78
    Class C Acc CHF Hedged68.01
    Class I Acc CHF Hedged74.22
    Class A Acc SGD Hedged7.35
    Class A Acc EUR Hedged97.73
    Class C Acc EUR Hedged104.54
    Class I Acc EUR Hedged121.13
    Class R Acc EUR Hedged-
    Class A Acc GBP Hedged92.60
    Class C Acc GBP Hedged98.56
    Class I Acc GBP Hedged110.64
    Class I Acc JPY Hedged9,892.50
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class I Acc RMB Hedged-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class A Dis GBP Hedged91.11
    Class C Dis GBP Hedged96.21

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2014年9月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・
    コモディティ・ファンド
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    株式
    金採鉱36,403,1981.86
    269,971Agnico-Eagle Mines8,018,1390.41
    123,813Franco-Nevada6,084,1710.31
    130,424Goldcorp3,048,0090.16
    104,964Randgold Resources ADR7,153,2970.36
    131,734Royal Gold8,554,8060.44
    582,065Yamana Gold3,544,7760.18
    石油およびガス48,020,2552.44
    125,158EQT11,619,6690.60
    895,589EXCO Resources3,233,0760.16
    138,151Range Resources9,486,8290.48
    446,962Southwestern Energy15,996,7700.81
    320,430Ultra Petroleum7,683,9110.39
    株式合計84,423,4534.30
    ストラクチャード・プロダクト
    金8,904,4720.45
    76,995Gold Bullion Securities8,904,4720.45
    ストラクチャード・プロダクト合計8,904,4720.45
    公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		93,327,9254.75

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    アメリカ合衆国1,679,402,85685.48
    米ドル184,000,000US Treasury Bill 0% 16/10/2014183,997,7919.36
    米ドル200,000,000US Treasury Bill 0% 30/10/2014199,994,24010.18
    米ドル190,000,000US Treasury Bill 0% 06/11/2014189,992,5909.67
    米ドル185,000,000US Treasury Bill 0% 13/11/2014184,991,0089.42
    米ドル230,000,000US Treasury Bill 0% 20/11/2014229,993,93011.71
    米ドル200,000,000US Treasury Bill 0% 15/01/2015199,990,03010.18
    米ドル170,000,000US Treasury Bill 0% 22/01/2015169,991,9968.65
    米ドル80,000,000US Treasury Bill 0% 05/03/201579,987,9444.07
    米ドル60,500,000US Treasury Bill 0% 19/03/201560,490,0223.08
    米ドル180,000,000US Treasury Bill 0% 26/03/2015179,973,3059.16
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		1,679,402,85685.48

    株式数または元本額クローズド・エンド型
    集団投資スキーム    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    投資ファンド
    金51,875,3032.64
    443,265SPDR Gold Trust51,875,3032.64
    クローズド・エンド型集団投資スキームの合計51,875,3032.64
    投資総額1,824,606,08492.87
    その他純資産140,063,4417.13
    純資産総額1,964,669,525100.00

    2014年9月30日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。
    2014年9月30日、当ファンドは以下の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CAD466,900USD420,9282014年10月30日(3,751)
    CHF189,358,761USD201,457,4922014年10月9日(3,653,489)
    CHF9,973,139USD10,610,9192014年10月16日(192,324)
    EUR4,300,013USD5,823,5132014年10月16日(406,798)
    EUR2,892,866USD3,901,6892014年10月22日(257,399)
    EUR22,977,490USD31,456,3882014年10月30日(2,508,837)
    EUR35,078,597USD48,069,1442014年11月6日(3,874,177)
    EUR36,062,000USD49,126,8952014年11月14日(3,690,405)
    EUR1,140,466USD1,538,9782014年11月20日(101,982)
    EUR18,031,000USD24,454,5982014年11月28日(1,734,123)
    EUR22,759,404USD30,767,1202014年12月4日(2,087,199)
    EUR42,487,800USD57,566,0262014年12月11日(4,022,689)
    EUR38,598,836USD52,580,0012014年12月18日(3,934,855)
    EUR31,761,600USD43,208,2392015年1月8日(3,173,065)
    EUR22,914,627USD31,022,6122015年1月15日(2,137,255)
    EUR5,518,245USD7,448,6322015年1月22日(492,120)
    EUR18,312,500USD24,623,9402015年1月29日(1,537,139)
    EUR11,739,538USD15,700,1342015年2月5日(899,078)
    EUR18,693,176USD24,968,0452015年2月12日(1,398,544)
    EUR13,387,496USD17,700,3452015年2月19日(819,576)
    EUR11,240,600USD15,026,4572015年2月26日(851,950)
    EUR3,522,600USD4,657,8952015年3月5日(215,601)
    EUR15,360,100USD20,170,2842015年3月12日(798,766)
    GBP54,093,849USD90,383,1462014年10月9日(2,699,697)
    GBP11,177,000USD18,525,8332014年10月16日(409,623)
    GBP12,756,100USD20,618,1532014年11月6日53,638
    GBP43,454,300USD71,241,3262014年11月14日(826,688)
    JPY1,228,800USD11,3192014年10月30日(121)
    SGD206,717USD165,3072014年10月9日(3,268)
    SGD206,817USD165,3882014年10月21日(3,275)
    SGD126,849USD101,1802014年10月30日(1,751)
    SGD2,463,066USD1,982,2202014年11月14日(51,607)
    SGD11,555,879USD9,281,0032014年11月20日(223,248)
    SGD11,442,887USD9,149,7032014年11月28日(180,555)
    SGD12,640,040USD10,155,3542014年12月4日(247,876)
    SGD9,282,934USD7,434,1622014年12月11日(158,047)
    SGD7,449,060USD5,956,9622014年12月18日(118,273)
    SGD9,399,000USD7,497,3742015年1月8日(130,259)
    USD5,561,744EUR4,300,0132014年10月16日145,029
    USD3,739,989EUR2,892,8662014年10月22日95,699
    USD10,892,303EUR8,502,5072014年10月30日180,657
    USD2,213,248GBP1,354,7002014年10月9日17,346
    USD164,219SGD206,7172014年10月9日2,179
    USD163,705SGD206,8172014年10月21日1,592
    USD100,407SGD126,8492014年10月30日978
    USD1,945,112SGD2,463,0662014年11月14日14,500
    USD272,263SGD345,8002014年11月20日1,217
    USD(43,332,575)

    先物契約明細表
    先物契約は純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2014年9月30日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
    満期日数量契約通貨残高市場価格未実現評価益
    /(損)
    2014年10月2,081Crude Oil FutureUSD200,887,57094.48(4,274,690)
    2014年10月434Natural Gas FutureUSD17,119,3814.15895,959
    2014年11月1,359Brent Crude FutureUSD139,597,92997.85(6,619,779)
    2014年11月769Coffee Robusta Future (10-Tonne)USD15,562,5431,984(305,583)
    2014年11月872Crude Oil FutureUSD81,109,31093.43361,650
    2014年11月819Gasoline RBOB FutureUSD85,486,8042.46(936,520)
    2014年11月199LME COPPER FutureUSD35,431,9506,700(2,099,450)
    2014年11月504Mill Wheat Euro FutureEUR4,578,951154(879,377)
    2014年11月488NY Harb ULSD FutureUSD57,571,7682.71(1,976,368)
    2014年11月333UK Natural Gas Future (ICE)GBP6,446,9060.59(575,965)
    2014年11月400White Sugar Future (LIF)USD8,864,156429.80(268,156)
    2014年12月1,191Cocoa FutureUSD37,276,8953,3232,300,035
    2014年12月678Coffee ‘C’ FutureUSD47,204,6651.942,068,985
    2014年12月1,921Corn FutureUSD46,215,8603.24(15,071,648)
    2014年12月620Gas Oil Future (ICE)USD57,300,465822(6,336,465)
    2014年12月913Gold 100 OZ FutureUSD119,709,1381,206.8(9,528,298)
    2014年12月721Lean Hogs FutureUSD26,932,7240.95508,536
    2014年12月1,235Live Cattle FutureUSD76,901,1091.654,411,291
    2014年12月276LME LEAD FutureUSD15,422,8802,098(946,680)
    2014年12月476LME NICKEL FutureUSD54,521,24416,690(6,854,604)
    2014年12月801LME PRI ALUM FutureUSD41,842,2381,967.4(2,445,052)
    2014年12月401LME ZINC FutureUSD23,849,4752,289.75(894,731)
    2014年12月837Silver FutureUSD87,313,22517.24(15,163,825)
    2014年12月1,690Soybean Oil FutureUSD39,571,9580.33(6,272,198)
    2014年12月317Wheat Future (CBT)USD10,356,0714.77(2,803,546)
    2014年12月824Wheat Future (KCB)USD26,396,5195.63(3,200,919)
    2015年2月637Live Cattle FutureUSD40,552,1701.641,349,690
    2015年2月2,001SUGAR NO.11 (WORLD) FutureUSD42,452,9050.17(5,048,612)
    2015年2月331UK Natural Gas Future (ICE)GBP6,382,4630.59(540,787)
    2015年3月274Coffee ‘C’ FutureUSD21,687,9561.98(1,353,731)
    2015年3月2,652Corn FutureUSD46,110,4483.37(1,424,248)
    2015年3月604Natural Gas FutureUSD25,283,9843.89(1,812,544)
    2015年3月689Wheat Future (CBT)USD20,070,5154.9(3,198,627)
    2015年4月2,111SUGAR NO.11 (WORLD) FutureUSD42,673,3630.17(2,858,214)
    2015年5月373Brent Crude FutureUSD39,717,01099.36(2,655,730)
    2015年5月279Crude Oil FutureUSD26,874,34990.39(1,655,539)
    2015年11月373Brent Crude FutureUSD38,053,04499.27(1,025,334)
    2015年11月247Crude Oil FutureUSD23,273,78489.12(1,261,144)
    2016年11月574Crude Oil FutureUSD50,175,89487.16(146,054)
    2016年5月605Natural Gas FutureUSD25,292,8003.97(1,301,525)
    USD(99,839,797)

    コモディティ・スワップ契約明細表
    当ファンドは、当ファンドとカウンター・パーティが、将来の為替支払に同意したスワップ契約を、両当事者に適用される所定の規則に従い締結することができる。
    コモディティ・スワップ契約は純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は貸借対照表の「未実現評価益/(損)―コモディティ・スワップ契約」に記載されている。2014年9月30日、当ファンドは以下のコモディティ・スワップ契約を保有していた。
    売/買詳細通貨額面価額カウンター・パーティ満期日未実現評価益/(損)
    買SUGAR NO.11 (WORLD) FutureUSD64,400,000Macquarie Bank2015年2月17日(436,878)
    買SUGAR NO.11 (WORLD) FutureUSD172,928,000J.P. Morgan2015年2月17日(924,278)
    USD(1,361,156)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2014年6月期半期報告書
    2014年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ(注1)
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額510,692,931
    未実現評価益/(損)204,051
    有価証券評価額510,896,982
    銀行預金3,999,253
    未収追加金888,345
    未収配当金および未収利息132,973
    資産計515,917,553
    負債
    未払解約金3,605,242
    未払運用報酬118,235
    その他未払金178,395
    負債計3,901,872
    純資産総額512,015,681
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2014年6月30日現在512,015,681
    発行済投資証券口数
    2014年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis EUR Duration Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class B1 Dis-
    Class B1 Dis EUR Hedged-
    Class A Acc1,014,929
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc564,871
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc1,258,130
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class I Acc1,101,727
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY1,239
    Class I Acc SGD Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc144,703
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc SGD Hedged-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class B1 Acc-
    Class B1 Acc EUR Hedged-
    Class B1 Acc USD-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2014年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis EUR Duration Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class B1 Dis-
    Class B1 Dis EUR Hedged-
    Class A Acc121.98
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc120.45
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc127.06
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class I Acc130.18
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY887.29
    Class I Acc SGD Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc116.67
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc SGD Hedged-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class B1 Acc-
    Class B1 Acc EUR Hedged-
    Class B1 Acc USD-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2014年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ16,046,3603.13
    EUR8,000,000Bank of Montreal EMTN FRN
    04/11/2016    		8,025,6401.57
    EUR8,000,000Bank of Nova Scotia EMTN FRN
    30/09/2016    		8,020,7201.56
    フランス47,034,0269.19
    EUR6,000,000BNP Paribas EMTN FRN 16/12/20146,001,8901.17
    EUR10,000,000BNP Paribas EMTN FRN 03/04/201510,003,1001.96
    EUR8,000,000BPCE EMTN FRN 10/03/20158,004,9601.56
    EUR3,800,000Credit Agricole/London EMTN FRN
    28/01/2016    		3,806,2320.75
    EUR6,000,000Societe Generale EMTN FRN
    31/12/2014    		6,002,7001.17
    EUR7,200,000Societe Generale EMTN FRN
    14/01/2015    		7,211,8441.41
    EUR6,000,000Societe Generale EMTN FRN
    27/05/2015    		6,003,3001.17
    ドイツ16,013,6903.13
    EUR6,000,000Deutsche Bank AG EMTN FRN
    28/05/2015    		6,000,6901.17
    EUR10,000,000FMS Wertmanagement EMTN FRN
    02/02/2015    		10,013,0001.96
    オランダ41,713,1998.15
    EUR10,000,000Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
    Boerenleenbank EMTN FRN 11/09/2014    		10,003,1501.96
    EUR7,000,000Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
    Boerenleenbank FRN 22/04/2015    		7,006,6851.37
    EUR8,000,000Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
    Boerenleenbank GMTN FRN 15/01/2016    		8,005,5201.56
    EUR16,700,000Dutch Treasury Certificate 0%
    31/07/2014    		16,697,8443.26
    国際機関20,029,0003.91
    EUR20,000,000European Investment Bank EMTN FRN
    09/01/2015    		20,029,0003.91
    スウェーデン6,012,0301.17
    EUR6,000,000Nordea Bank EMTN FRN 25/11/20166,012,0301.17
    スイス17,008,4903.32
    EUR7,000,000Credit Suisse/London EMTN FRN
    19/01/2015    		7,003,9901.37
    EUR10,000,000Credit Suisse/London EMTN FRN
    17/04/2015    		10,004,5001.95
    イギリス2,214,2020.43
    EUR2,209,000Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/20152,214,2020.43
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		166,070,99732.43

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ10,000,0001.95
    EUR10,000,000Bank of Montreal 0% 20/08/201410,000,0001.95
    フランス24,986,2164.88
    EUR20,000,000Banque Federative du Credit Mutuel 0%
    19/09/2014    		19,988,8983.90
    EUR5,000,000Banque Federative du Credit Mutuel 0%
    01/10/2014    		4,997,3180.98
    ドイツ50,996,1559.96
    EUR11,000,000Erste Abwicklungsanstalt 0%
    15/09/2014    		10,998,1432.16
    EUR10,000,000Erste Abwicklungsanstalt 0%
    25/09/2014    		9,999,5221.95
    EUR16,000,000FMS Wertmanagement 0% 16/07/201415,998,8013.12
    EUR14,000,000Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg
    Foerderbank 0% 09/07/2014    		13,999,6892.73
    オランダ39,942,6787.80
    EUR20,000,000ABN AMRO Bank 0% 08/10/201419,977,5203.90
    EUR20,000,000ING Bank 0% 18/11/201419,965,1583.90
    ノルウェー17,986,0723.52
    EUR18,000,000DNB Bank 0% 12/12/201417,986,0723.52
    スウェーデン79,979,23515.62
    EUR18,000,000Nordea Bank 0% 11/11/201417,988,0523.51
    EUR7,000,000SEB 0% 03/10/20146,998,5381.37
    EUR16,000,000Skandinaviska Enskilda Banken/
    Singapore 0% 08/12/2014    		16,000,0003.12
    EUR15,000,000Svenska Handelsbanken 0% 28/07/201414,997,6392.93
    EUR11,000,000Svenska Handelsbanken 0% 04/08/201410,997,6122.15
    EUR13,000,000Swedbank 0% 08/08/201412,997,3942.54
    スイス7,995,8091.56
    EUR8,000,000Credit Suisse/Sydney 0% 20/10/20147,995,8091.56
    アラブ首長国連邦19,996,5803.91
    EUR20,000,000National Bank Of Abu Dhabi 0%
    23/07/2014    		19,996,5803.91
    イギリス92,943,24018.15
    EUR25,000,000Abbey National Treasury Services 0.22%
    28/08/2014    		25,000,0004.88
    EUR15,000,000Lloyds Bank 0% 31/12/201414,982,4872.93
    EUR15,000,000Qatar National Bank 0% 14/08/201414,994,5122.93
    EUR10,000,000Qatar National Bank 0% 27/03/20159,981,3551.95
    EUR18,000,000Standard Chartered Bank 0%
    14/07/2014    		17,998,7663.51
    EUR10,000,000Standard Chartered Bank 0%
    10/11/2014    		9,986,1201.95
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		344,825,98567.35
    投資総額510,896,98299.78
    その他純資産1,118,6990.22
    純資産総額512,015,681100.00

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