有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
シュローダー・コモディティ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド クラスJ投資証券」および「シュローダー･インターナショナル・セレクション･ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(「シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド クラスJ投資証券」は平成26年10月1日から平成27年9月30日まで、「シュローダー･インターナショナル・セレクション･ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」は平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書、または、決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。決算報告書(中間決算)は、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド2015年9月期
報告書
2015年9月30日現在の貸借対照表
*短期金融市場証券については償却原価に基づき計上しております。
*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は各クラスの基軸通貨で表示しております。
2015年9月30日現在の投資有価証券明細表
2015年9月30日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。
2015年9月30日、当ファンドは以下の外国為替先渡契約を保有していた。
先物契約明細表
先物契約は純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。
2015年9月30日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2015年6月期半期報告書
2015年6月30日現在の貸借対照表
(注1)評価額は償却原価を表す。
*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2015年6月30日現在の投資有価証券明細表
貸借対照表
| (平成27年 9月10日現在) | (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 681,484 | - |
| 金銭信託 | 67,166 | 52,645,298 |
| コール・ローン | 79,433,759 | - |
| 投資証券 | 2,589,726,117 | 1,905,032,598 |
| 派生商品評価勘定 | 907 | - |
| 未収利息 | 21 | - |
| 流動資産合計 | 2,669,909,454 | 1,957,677,896 |
| 資産合計 | 2,669,909,454 | 1,957,677,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 896,472 | 649,678 |
| 流動負債合計 | 896,472 | 649,678 |
| 負債合計 | 896,472 | 649,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,782,235 | 4,193,325,618 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △1,982,769,253 | △2,236,297,400 |
| 元本等合計 | 2,669,012,982 | 1,957,028,218 |
| 純資産合計 | 2,669,012,982 | 1,957,028,218 |
| 負債純資産合計 | 2,669,909,454 | 1,957,677,896 |
| (注) ｢シュローダー・コモディティ・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年 9月10日及び平成28年 3月10日における同ファンドの状況であります。 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成27年 9月10日現在] | [平成28年 3月10日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 4,475,857,928円 | 4,651,782,235円 | |
| 期中追加設定元本額 | 609,051,409円 | 305,414,276円 | |
| 期中解約元本額 | 433,127,102円 | 763,870,893円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| 日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) | 3,819,517,915円 | 3,275,914,802円 | |
| 日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) | 442,447,482円 | 473,919,656円 | |
| シュローダー・コモディティ・ファンド | 389,816,838円 | 443,491,160円 | |
| 計 | 4,651,782,235円 | 4,193,325,618円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,651,782,235口 | 4,193,325,618口 |
| 3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,982,769,253円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,236,297,400円であります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日 | 自 平成27年 9月11日 至 平成28年 3月10日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [平成27年 9月10日現在] | [平成28年 3月10日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (平成27年 9月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △311,523,663円 |
| 合計 | △311,523,663円 |
| (平成28年 3月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △557,455,658円 |
| 合計 | △557,455,658円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・コモディティ・ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
| 取引の時価等に関する事項 通貨関連 |
| (平成27年 9月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 682,334 | - | 681,427 | 907 | |
| 米ドル | 682,334 | - | 681,427 | 907 | |
| 合計 | 682,334 | - | 681,427 | 907 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。 |
| 3.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| (平成28年 3月10日現在) |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [平成27年 9月10日現在] | [平成28年 3月10日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.5738円 | 0.4667円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,738円) | (4,667円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | Schroder Alternative Solutions Commodity Fund Class J | 410,679.12 | 16,804,989.59 | |
| 米ドル 小計 | 410,679.12 | 16,804,989.59 | |||
| (1,904,173,370) | |||||
| ユーロ | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I | 53.00 | 6,906.43 | ||
| ユーロ 小計 | 53.00 | 6,906.43 | |||
| (859,228) | |||||
| 合計 | 1,905,032,598 | ||||
| (1,905,032,598) | |||||
| 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| ユーロ | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド クラスJ投資証券」および「シュローダー･インターナショナル・セレクション･ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(「シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド クラスJ投資証券」は平成26年10月1日から平成27年9月30日まで、「シュローダー･インターナショナル・セレクション･ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」は平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書、または、決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。決算報告書(中間決算)は、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド2015年9月期
報告書
2015年9月30日現在の貸借対照表
| シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・ コモディティ・ファンド (米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資 | |
| 有価証券取得価額* | 839,412,898 |
| 未実現評価益/(損) | (30,742,720) |
| 有価証券評価額 | 808,670,178 |
| 未実現評価益/(損) | |
| 外国為替先渡契約 | (1,123,606) |
| 先物契約 | (19,953,968) |
| 787,592,604 | |
| 銀行預金 | 48,099,624 |
| 有価証券未収入金 | 1,283,768 |
| 外国為替先渡契約に係る未収証拠金 | 1,131,647 |
| 外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金 | 716,462 |
| 未収追加金 | 101,558 |
| 未収配当金および未収利息 | 1,133 |
| その他未収金 | 2,194 |
| 資産計 | 838,928,990 |
| 負債 | |
| 未払解約金 | 1,390,188 |
| 未払運用報酬 | 484,408 |
| その他未払金 | 346,162 |
| 負債計 | 2,220,758 |
| 純資産総額 | 836,708,232 |
| 未実現評価益/ (損)明細 | |
| 投資有価証券未実現評価益 | 1,221,017 |
| 投資有価証券未実現評価損 | (31,963,737) |
| 外国為替先渡契約未実現評価益 | 2,116,233 |
| 外国為替先渡契約未実現評価損 | (3,239,839) |
| 先物契約未実現評価益 | 5,650,567 |
| 先物契約未実現評価損 | (25,604,535) |
*短期金融市場証券については償却原価に基づき計上しております。
| シュローダー・オルタナティブ・ ソリューションズ・コモディティ・ファンド (米ドル) | ||
| 純資産総額 | ||
| 2015年9月30日現在 | 836,708,232 | |
| 発行済投資証券口数 | ||
| 2015年9月30日現在 | Class A Acc | 2,244,373 |
| Class C Acc | 1,587,576 | |
| Class D Acc | 39,347 | |
| Class I Acc | 1,365,186 | |
| Class R Acc | - | |
| Class X Acc | 272,658 | |
| Class A Dis | 17,164 | |
| Class C Dis | 673,646 | |
| Class I Dis | 596,294 | |
| Class J Dis | 451,420 | |
| Class A Acc CAD Hedged | 5,984 | |
| Class C Acc CAD Hedged | 400 | |
| Class I Acc CAD Hedged | 100 | |
| Class A Acc CHF Hedged | 359,532 | |
| Class C Acc CHF Hedged | 216,268 | |
| Class I Acc CHF Hedged | 1,529,362 | |
| Class A Acc SGD Hedged | 6,463,422 | |
| Class A Acc EUR Hedged | 242,718 | |
| Class C Acc EUR Hedged | 229,015 | |
| Class I Acc EUR Hedged | 666,412 | |
| Class R Acc EUR Hedged | - | |
| Class A Acc GBP Hedged | 58,595 | |
| Class C Acc GBP Hedged | 27,443 | |
| Class I Acc GBP Hedged | 571,117 | |
| Class I Acc JPY Hedged | 125 | |
| Class A Acc PLN Hedged | - | |
| Class A Acc RMB Hedged | - | |
| Class C Acc RMB Hedged | - | |
| Class I Acc RMB Hedged | - | |
| Class C Acc USD Hedged | - | |
| Class R Acc USD Hedged | - | |
| Class A Dis GBP Hedged | 41,289 | |
| Class C Dis GBP Hedged | 8,219 | |
| 一口当たり純資産価額* | ||
| 2015年9月30日現在 | Class A Acc | 69.84 |
| Class C Acc | 74.81 | |
| Class D Acc | 64.37 | |
| Class I Acc | 88.42 | |
| Class R Acc | - | |
| Class X Acc | 86.63 | |
| Class A Dis | 68.97 | |
| Class C Dis | 74.33 | |
| Class I Dis | 88.33 | |
| Class J Dis | 46.36 | |
| Class A Acc CAD Hedged | 55.87 | |
| Class C Acc CAD Hedged | 59.72 | |
| Class I Acc CAD Hedged | 68.07 | |
| Class A Acc CHF Hedged | 40.89 | |
| Class C Acc CHF Hedged | 43.20 | |
| Class I Acc CHF Hedged | 47.75 | |
| Class A Acc SGD Hedged | 4.73 | |
| Class A Acc EUR Hedged | 62.39 | |
| Class C Acc EUR Hedged | 67.15 | |
| Class I Acc EUR Hedged | 78.78 | |
| Class R Acc EUR Hedged | - | |
| Class A Acc GBP Hedged | 59.54 | |
| Class C Acc GBP Hedged | 63.77 | |
| Class I Acc GBP Hedged | 72.50 | |
| Class I Acc JPY Hedged | 6,455.52 | |
| Class A Acc PLN Hedged | - | |
| Class A Acc RMB Hedged | - | |
| Class C Acc RMB Hedged | - | |
| Class I Acc RMB Hedged | - | |
| Class C Acc USD Hedged | - | |
| Class R Acc USD Hedged | - | |
| Class A Dis GBP Hedged | 58.58 | |
| Class C Dis GBP Hedged | 62.26 |
*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は各クラスの基軸通貨で表示しております。
2015年9月30日現在の投資有価証券明細表
| シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・ コモディティ・ファンド | ||||
| 株式数または元本額 | 公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券 | 評価額 (米ドル) | 純資産構成比 (%) | |
| 株式 | ||||
| 金採鉱 | 2,352,810 | 0.28 | ||
| 632,900 | Acacia Mining | 2,352,810 | 0.28 | |
| 石油およびガス | 26,476,648 | 3.16 | ||
| 196,180 | Cenovus Energy | 2,987,431 | 0.36 | |
| 46,465 | ConocoPhillips | 2,163,875 | 0.26 | |
| 5,612,669 | EnQuest | 2,392,252 | 0.28 | |
| 177,750 | Marathon Oil | 2,660,917 | 0.32 | |
| 280,000 | MEG Energy | 1,724,747 | 0.21 | |
| 556,500 | Northern Oil and Gas | 2,359,560 | 0.28 | |
| 491,000 | Painted Pony Petroleum | 1,955,285 | 0.23 | |
| 420,000 | Sanchez Energy | 2,415,000 | 0.29 | |
| 340,733 | Southwestern Energy | 4,146,721 | 0.49 | |
| 579,000 | WPX Energy | 3,670,860 | 0.44 | |
| 株式合計 | 28,829,458 | 3.44 | ||
| ストラクチャード・プロダクト | ||||
| 金 | 6,765,326 | 0.81 | ||
| 63,417 | Gold Bullion Securities | 6,765,326 | 0.81 | |
| ストラクチャード・プロダクト合計 | 6,765,326 | 0.81 | ||
| 公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計 | 35,594,784 | 4.25 | ||
| 株式数または元本額 | その他の規制市場で取引される 譲渡可能証券および短期金融市場証券 | 評価額 (米ドル) | 純資産構成比 (%) | |
| アメリカ合衆国 | 736,985,886 | 88.08 | ||
| 米ドル | 90,000,000 | US Treasury Bill 0% 01/10/2015 | 90,000,000 | 10.76 |
| 米ドル | 108,000,000 | US Treasury Bill 0% 08/10/2015 | 107,999,881 | 12.91 |
| 米ドル | 90,000,000 | US Treasury Bill 0% 15/10/2015 | 89,998,758 | 10.75 |
| 米ドル | 110,000,000 | US Treasury Bill 0% 22/10/2015 | 109,996,471 | 13.14 |
| 米ドル | 63,000,000 | US Treasury Bill 0% 29/10/2015 | 62,998,176 | 7.53 |
| 米ドル | 105,000,000 | US Treasury Bill 0% 05/11/2015 | 104,996,937 | 12.55 |
| 米ドル | 105,000,000 | US Treasury Bill 0% 19/11/2015 | 104,998,798 | 12.55 |
| 米ドル | 66,000,000 | US Treasury Bill 0% 27/11/2015 | 65,996,865 | 7.89 |
| その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計 | 736,985,886 | 88.08 | ||
| 株式数または元本額 | クローズド・エンド型 集団投資スキーム | 評価額 (米ドル) | 純資産構成比 (%) | |
| 投資ファンド | ||||
| 金 | 36,089,508 | 4.32 | ||
| 334,224 | SPDR Gold Trust | 36,089,508 | 4.32 | |
| 投資ファンド総額 | 36,089,508 | 4.32 | ||
| クローズド・エンド型集団投資スキームの合計 | 36,089,508 | 4.32 | ||
| 投資総額 | 808,670,178 | 96.65 | ||
| その他の純資産 | 28,038,054 | 3.35 | ||
| 純資産総額 | 836,708,232 | 100.00 | ||
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。
2015年9月30日、当ファンドは以下の外国為替先渡契約を保有していた。
| 買い通貨 | 売り通貨 | 満期日 | 未実現評価益/(損) | |||
| シェアクラスごとのヘッジ | ||||||
| CAD | 368,000 | USD | 276,087 | 2015年10月29日 | (1,698) | |
| CHF | 97,870,300 | USD | 100,086,516 | 2015年10月8日 | 310,343 | |
| EUR | 8,253,700 | USD | 9,304,619 | 2015年10月8日 | (63,776) | |
| EUR | 2,595,900 | USD | 2,891,043 | 2015年10月22日 | 15,974 | |
| EUR | 33,788,500 | USD | 38,201,850 | 2015年11月5日 | (355,308) | |
| EUR | 2,170,800 | USD | 2,450,377 | 2015年11月12日 | (18,590) | |
| EUR | 8,392 | USD | 9,393 | 2015年11月19日 | 9 | |
| EUR | 32,989,208 | USD | 36,926,767 | 2015年11月25日 | 36,253 | |
| EUR | 17,212,800 | USD | 19,024,439 | 2015年12月3日 | 264,551 | |
| EUR | 28,067,100 | USD | 30,530,718 | 2015年12月10日 | 927,111 | |
| EUR | 1,063,100 | USD | 1,192,942 | 2016年2月18日 | 457 | |
| GBP | 37,291,400 | USD | 58,131,742 | 2015年10月8日 | (1,549,236) | |
| GBP | 370,000 | USD | 571,227 | 2015年10月15日 | (9,841) | |
| GBP | 13,636,000 | USD | 21,050,398 | 2015年10月29日 | (362,274) | |
| JPY | 813,700 | USD | 6,782 | 2015年10月29日 | (5) | |
| SGD | 158,378 | USD | 115,541 | 2015年10月15日 | (4,338) | |
| SGD | 2,773,200 | USD | 2,040,683 | 2015年10月22日 | (94,117) | |
| SGD | 8,088,600 | USD | 5,917,823 | 2015年10月29日 | (242,061) | |
| SGD | 6,508,670 | USD | 4,746,925 | 2015年11月5日 | (181,261) | |
| SGD | 11,893,161 | USD | 8,663,497 | 2015年11月12日 | (323,460) | |
| SGD | 1,559,100 | USD | 1,111,828 | 2015年11月19日 | (18,870) | |
| SGD | 244,000 | USD | 170,430 | 2015年12月10日 | 467 | |
| SGD | 346,600 | USD | 241,826 | 2016年1月14日 | 636 | |
| USD | 9,368,593 | EUR | 8,253,700 | 2015年10月8日 | 127,751 | |
| USD | 2,947,229 | EUR | 2,595,900 | 2015年10月22日 | 40,212 | |
| USD | 35,721,615 | EUR | 31,577,600 | 2015年11月5日 | 351,505 | |
| USD | 2,007,522 | GBP | 1,311,400 | 2015年10月8日 | 17,725 | |
| USD | 112,993 | SGD | 158,378 | 2015年10月15日 | 1,789 | |
| USD | 404,861 | SGD | 567,607 | 2015年10月22日 | 6,446 | |
| USD | (1,123,606) | |||||
先物契約明細表
先物契約は純資産総額計算日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。
2015年9月30日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
| 満期日 | 数量 | 契約 | 通貨 | 残高 | 市場価格 | 未実現評価益 /(損) |
| 2015年10月 | 946 | Brent Crude Future | USD | 45,786,233 | 48.08 | (302,553) |
| 2015年10月 | 1,583 | Crude Oil Future | USD | 70,927,054 | 44.98 | 276,286 |
| 2015年10月 | 156 | Gasoline RBOB Future | USD | 8,875,097 | 1.35 | (27,276) |
| 2015年10月 | 121 | LME LEAD Future | USD | 5,667,751 | 1,650.5 | (674,989) |
| 2015年10月 | 48 | LME ZINC Future | USD | 2,517,000 | 1,662 | (522,600) |
| 2015年10月 | 178 | Low Sulphur Gas Oil Future (ICE) | USD | 7,890,752 | 462.25 | 337,298 |
| 2015年10月 | 1,670 | Natural Gas Future | USD | 47,566,224 | 2.57 | (4,680,624) |
| 2015年10月 | 93 | NY Harb ULSD Future | USD | 6,202,345 | 1.52 | (255,851) |
| 2015年10月 | 197 | Rapeseed Euro Future | EUR | 3,947,895 | 368 | (361,708) |
| 2015年10月 | 348 | SGX Technically Specified Rubber 20 Future | USD | 2,546,354 | 1.22 | (427,034) |
| 2015年11月 | 1,659 | Canola Future (WCE) | CAD | 16,608,919 | 478 | (558,469) |
| 2015年11月 | 595 | Coffee Robusta Future (10-Tonne) | USD | 10,336,853 | 1,563 | (1,037,002) |
| 2015年11月 | 938 | Crude Oil Future | USD | 43,868,184 | 45.41 | (1,273,604) |
| 2015年11月 | 237 | Gasoline RBOB Future | USD | 12,948,979 | 1.32 | 219,167 |
| 2015年11月 | 85 | LME COPPER Future | USD | 10,743,171 | 5,068 | 26,329 |
| 2015年11月 | 180 | LME NICKEL Future | USD | 10,604,592 | 10,033.5 | 231,588 |
| 2015年11月 | 564 | LME PRI ALUM Future | USD | 22,020,704 | 1,561 | (10,604) |
| 2015年11月 | 113 | LME ZINC Future | USD | 4,944,343 | 1,672.65 | (219,107) |
| 2015年11月 | 203 | Low Sulphur Gas Oil Future (ICE) | USD | 9,798,299 | 465.5 | (348,649) |
| 2015年11月 | 218 | NY Harb ULSD Future | USD | 14,229,962 | 1.54 | (94,928) |
| 2015年11月 | 211 | SGX Technically Specified Rubber 20 Future | USD | 1,331,265 | 1.22 | (43,110) |
| 2015年12月 | 321 | Cocoa Future | USD | 9,359,844 | 3,151 | 754,866 |
| 2015年12月 | 356 | Coffee ‘C’ Future | USD | 17,615,885 | 1.2 | (1,622,585) |
| 2015年12月 | 1,701 | Corn Future | USD | 33,694,974 | 3.9 | (546,736) |
| 2015年12月 | 716 | Crude Palm Oil Future | MYR | 37,524,298 | 2,375 | 1,134,069 |
| 2015年12月 | 195 | Hard Red Winter Wheat Future (KCB) | USD | 4,831,125 | 4.97 | 9,750 |
| 2015年12月 | 198 | Live Cattle Future | USD | 11,443,948 | 1.34 | (870,748) |
| 2015年12月 | 161 | LME ZINC Future | USD | 6,741,875 | 1,675.25 | 1,006 |
| 2015年12月 | 789 | Mill Wheat Euro Future | EUR | 7,508,284 | 173.5 | (743,029) |
| 2015年12月 | 211 | SGX Technically Specified Rubber 20 Future | USD | 1,336,294 | 1.22 | (50,249) |
| 2015年12月 | 254 | Silver Future | USD | 19,743,260 | 14.56 | (1,252,060) |
| 2016年1月 | 682 | Crude Palm Oil Future | MYR | 37,415,839 | 2,400 | 796,672 |
| 2016年1月 | 220 | Gasoline RBOB Future | USD | 12,616,250 | 1.34 | (197,690) |
| 2016年1月 | 26 | Platinum Future | USD | 1,268,476 | 911.8 | (83,136) |
| 2016年1月 | 354 | Rapeseed Euro Future | EUR | 6,409,849 | 367.25 | 101,289 |
| 2016年2月 | 214 | NY Harb ULSD Future | USD | 14,313,192 | 1.58 | (99,569) |
| 2016年2月 | 539 | Rubber Future | JPY | 450,707,832 | 163.6 | (81,634) |
| 2016年2月 | 410 | SUGAR NO.11 (WORLD) Future | USD | 5,526,174 | 0.13 | 383,731 |
| 2016年2月 | 605 | White Sugar Future (ICE) | USD | 10,359,974 | 367.7 | 762,951 |
| 2016年3月 | 287 | Cocoa Future | USD | 9,467,269 | 3,155 | (412,419) |
| 2016年3月 | 114 | Cotton No.2 Future | USD | 3,695,749 | 0.61 | (226,159) |
| 2016年3月 | 347 | Mill Wheat Euro Future | EUR | 3,033,892 | 182 | 138,604 |
| 2016年4月 | 74 | Rapeseed Euro Future | EUR | 1,334,267 | 364 | 14,031 |
| 2016年4月 | 596 | SUGAR NO.11 (WORLD) Future | USD | 8,054,625 | 0.13 | 462,931 |
| 2016年12月 | 133 | Gold 100 OZ Future | USD | 15,704,614 | 1,123 | (768,714) |
| 2016年12月 | 41 | LME COPPER Future | USD | 5,994,200 | 4,956.25 | (914,044) |
| 2016年12月 | 145 | LME PRI ALUM Future | USD | 6,775,125 | 1,633.25 | (854,594) |
| 2017年11月 | 175 | Natural Gas Future | USD | 7,402,268 | 3.38 | (1,496,018) |
| 2017年12月 | 85 | LME COPPER Future | USD | 12,227,250 | 4,963.25 | (1,680,344) |
| 2017年12月 | 128 | LME PRI ALUM Future | USD | 6,166,400 | 1,703.25 | (716,000) |
| 2018年11月 | 201 | Crude Oil Future | USD | 13,386,600 | 55.9 | (2,150,700) |
| USD | (19,953,968) |
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2015年6月期半期報告書
2015年6月30日現在の貸借対照表
| シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・リクイディティ(注1) (ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資 | |
| 有価証券取得価額 | 829,672,855 |
| 未実現評価益/(損) | 12,181 |
| 有価証券評価額 | 829,685,036 |
| 銀行預金 | 17,915,821 |
| 未収追加金 | 1,660,980 |
| 未収配当金および未収利息 | 879,941 |
| 資産計 | 850,141,778 |
| 負債 | |
| 未払解約金 | 861,944 |
| 未払運用報酬 | 197,909 |
| その他未払金 | 190,036 |
| 負債計 | 1,249,889 |
| 純資産総額 | 848,891,889 |
| シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ) | ||
| 純資産総額 | ||
| 2015年6月30日現在 | 848,891,889 | |
| 発行済投資証券口数 | ||
| 2015年6月30日現在 | Class A Dis | - |
| Class A Dis AUD | - | |
| Class A Dis AUD Hedged | - | |
| Class A Dis CHF | - | |
| Class A Dis CHF Hedged | - | |
| Class A Dis EUR | - | |
| Class A Dis EUR Hedged | - | |
| Class A Dis GBP | - | |
| Class A Dis GBP Hedged | - | |
| Class A Dis HKD | - | |
| Class A Dis RMB Hedged | - | |
| Class A Dis SGD | - | |
| Class A Dis SGD Hedged | - | |
| Class A Dis USD | - | |
| Class A Dis USD Hedged | - | |
| Class AX Dis | - | |
| Class B Dis | - | |
| Class B Dis EUR Hedged | - | |
| Class C Dis | - | |
| Class C Dis CHF Hedged | - | |
| Class C Dis EUR | - | |
| Class C Dis EUR Hedged | - | |
| Class C Dis GBP | - | |
| Class C Dis GBP Hedged | - | |
| Class C Dis JPY Hedged | - | |
| Class C Dis USD | - | |
| Class C Dis USD Hedged | - | |
| Class D Dis | - | |
| Class I Dis | - | |
| Class I Dis EUR | - | |
| Class I Dis EUR Hedged | - | |
| Class I Dis GBP | - | |
| Class I Dis GBP Hedged | - | |
| Class IZ Dis | - | |
| Class IZ Dis EUR | - | |
| Class J Dis | - | |
| Class J Dis JPY | - | |
| Class S Dis | - | |
| Class S Dis EUR | - | |
| Class S Dis EUR Hedged | - | |
| Class S Dis GBP | - | |
| Class S Dis GBP Hedged | - | |
| Class S Dis USD Hedged | - | |
| Class X Dis | - | |
| Class Z Dis | - | |
| Class Z Dis EUR | - | |
| Class Z Dis EUR Hedged | - | |
| Class Z Dis GBP | - | |
| Class Z Dis GBP Hedged | - | |
| Class A1 Dis | - | |
| Class A1 Dis AUD Hedged | - | |
| Class A1 Dis EUR | - | |
| Class A1 Dis EUR Hedged | - | |
| Class A1 Dis PLN Hedged | - | |
| Class A1 Dis USD | - | |
| Class A1 Dis USD Hedged | - | |
| Class B1 Dis | - | |
| Class B1 Dis EUR Hedged | - | |
| Class A Acc | 2,579,864 | |
| Class A Acc AUD Hedged | - | |
| Class A Acc CHF | - | |
| Class A Acc CHF Hedged | - | |
| Class A Acc EUR | - | |
| Class A Acc EUR Hedged | - | |
| Class A Acc EUR Duration Hedged | - | |
| Class A Acc GBP | - | |
| Class A Acc GBP Hedged | - | |
| Class A Acc HKD | - | |
| Class A Acc NOK | - | |
| Class A Acc RMB Hedged | - | |
| Class A Acc SEK | - | |
| Class A Acc SEK Hedged | - | |
| Class A Acc SGD | - | |
| Class A Acc SGD Hedged | - | |
| Class A Acc USD | - | |
| Class A Acc USD Hedged | - | |
| Class B Acc | 468,949 | |
| Class B Acc EUR | - | |
| Class B Acc EUR Hedged | - | |
| Class B Acc USD Hedged | - | |
| Class C Acc | 1,758,258 | |
| Class C Acc AUD | - | |
| Class C Acc CHF | - | |
| Class C Acc CHF Hedged | - | |
| Class C Acc EUR | - | |
| Class C Acc EUR Hedged | - | |
| Class C Acc EUR Duration Hedged | - | |
| Class C Acc GBP | - | |
| Class C Acc GBP Hedged | - | |
| Class C Acc USD | - | |
| Class C Acc USD Hedged | - | |
| Class D Acc | - | |
| Class D Acc EUR | - | |
| Class D Acc USD Hedged | - | |
| Class E Acc | - | |
| Class E Acc CHF Hedged | - | |
| Class E Acc EUR Hedged | - | |
| Class E Acc GBP Hedged | - | |
| Class E Acc USD | - | |
| Class I Acc | 1,835,454 | |
| Class I Acc AUD | - | |
| Class I Acc CHF | - | |
| Class I Acc CHF Hedged | - | |
| Class I Acc EUR | - | |
| Class I Acc EUR Hedged | - | |
| Class I Acc GBP | - | |
| Class I Acc GBP Hedged | - | |
| Class I Acc JPY Hedged | - | |
| Class I Acc USD | - | |
| Class I Acc USD Hedged | - | |
| Class I Acc USD Duration Hedged | - | |
| Class IZ Acc | - | |
| Class IZ Acc GBP | - | |
| Class J Acc JPY | - | |
| Class R Acc | - | |
| Class R Acc GBP Hedged | - | |
| Class R Acc USD Hedged | - | |
| Class S Acc | - | |
| Class S Acc EUR | - | |
| Class S Acc EUR Hedged | - | |
| Class S Acc GBP Hedged | - | |
| Class X Acc | - | |
| Class X Acc GBP Hedged | - | |
| Class Z Acc | - | |
| Class Z Acc EUR | - | |
| Class Z Acc EUR Hedged | - | |
| Class Z Acc EUR Duration Hedged | - | |
| Class Z Acc GBP | - | |
| Class Z Acc GBP Hedged | - | |
| Class A1 Acc | 146,619 | |
| Class A1 Acc EUR | - | |
| Class A1 Acc EUR Hedged | - | |
| Class A1 Acc GBP Hedged | - | |
| Class A1 Acc PLN Hedged | - | |
| Class A1 Acc SEK | - | |
| Class A1 Acc USD | - | |
| Class A1 Acc USD Hedged | - | |
| Class B1 Acc | - | |
| Class B1 Acc EUR Hedged | - | |
| Class B1 Acc USD | - |
| シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ) | ||
| 一口当たり純資産価額 * | ||
| 2015年6月30日現在 | Class A Dis | - |
| Class A Dis AUD | - | |
| Class A Dis AUD Hedged | - | |
| Class A Dis CHF | - | |
| Class A Dis CHF Hedged | - | |
| Class A Dis EUR | - | |
| Class A Dis EUR Hedged | - | |
| Class A Dis GBP | - | |
| Class A Dis GBP Hedged | - | |
| Class A Dis HKD | - | |
| Class A Dis RMB Hedged | - | |
| Class A Dis SGD | - | |
| Class A Dis SGD Hedged | - | |
| Class A Dis USD | - | |
| Class A Dis USD Hedged | - | |
| Class AX Dis | - | |
| Class B Dis | - | |
| Class B Dis EUR Hedged | - | |
| Class C Dis | - | |
| Class C Dis CHF Hedged | - | |
| Class C Dis EUR | - | |
| Class C Dis EUR Hedged | - | |
| Class C Dis GBP | - | |
| Class C Dis GBP Hedged | - | |
| Class C Dis JPY Hedged | - | |
| Class C Dis USD | - | |
| Class C Dis USD Hedged | - | |
| Class D Dis | - | |
| Class I Dis | - | |
| Class I Dis EUR | - | |
| Class I Dis EUR Hedged | - | |
| Class I Dis GBP | - | |
| Class I Dis GBP Hedged | - | |
| Class IZ Dis | - | |
| Class IZ Dis EUR | - | |
| Class J Dis | - | |
| Class J Dis JPY | - | |
| Class S Dis | - | |
| Class S Dis EUR | - | |
| Class S Dis EUR Hedged | - | |
| Class S Dis GBP | - | |
| Class S Dis GBP Hedged | - | |
| Class S Dis USD Hedged | - | |
| Class X Dis | - | |
| Class Z Dis | - | |
| Class Z Dis EUR | - | |
| Class Z Dis EUR Hedged | - | |
| Class Z Dis GBP | - | |
| Class Z Dis GBP Hedged | - | |
| Class A1 Dis | - | |
| Class A1 Dis AUD Hedged | - | |
| Class A1 Dis EUR | - | |
| Class A1 Dis EUR Hedged | - | |
| Class A1 Dis PLN Hedged | - | |
| Class A1 Dis USD | - | |
| Class A1 Dis USD Hedged | - | |
| Class B1 Dis | - | |
| Class B1 Dis EUR Hedged | - | |
| Class A Acc | 121.45 | |
| Class A Acc AUD Hedged | - | |
| Class A Acc CHF | - | |
| Class A Acc CHF Hedged | - | |
| Class A Acc EUR | - | |
| Class A Acc EUR Hedged | - | |
| Class A Acc EUR Duration Hedged | - | |
| Class A Acc GBP | - | |
| Class A Acc GBP Hedged | - | |
| Class A Acc HKD | - | |
| Class A Acc NOK | - | |
| Class A Acc RMB Hedged | - | |
| Class A Acc SEK | - | |
| Class A Acc SEK Hedged | - | |
| Class A Acc SGD | - | |
| Class A Acc SGD Hedged | - | |
| Class A Acc USD | - | |
| Class A Acc USD Hedged | - | |
| Class B Acc | 119.81 | |
| Class B Acc EUR | - | |
| Class B Acc EUR Hedged | - | |
| Class B Acc USD Hedged | - | |
| Class C Acc | 126.93 | |
| Class C Acc AUD | - | |
| Class C Acc CHF | - | |
| Class C Acc CHF Hedged | - | |
| Class C Acc EUR | - | |
| Class C Acc EUR Hedged | - | |
| Class C Acc EUR Duration Hedged | - | |
| Class C Acc GBP | - | |
| Class C Acc GBP Hedged | - | |
| Class C Acc USD | - | |
| Class C Acc USD Hedged | - | |
| Class D Acc | - | |
| Class D Acc EUR | - | |
| Class D Acc USD Hedged | - | |
| Class E Acc | - | |
| Class E Acc CHF Hedged | - | |
| Class E Acc EUR Hedged | - | |
| Class E Acc GBP Hedged | - | |
| Class E Acc USD | - | |
| Class I Acc | 130.32 | |
| Class I Acc AUD | - | |
| Class I Acc CHF | - | |
| Class I Acc CHF Hedged | - | |
| Class I Acc EUR | - | |
| Class I Acc EUR Hedged | - | |
| Class I Acc GBP | - | |
| Class I Acc GBP Hedged | - | |
| Class I Acc JPY Hedged | - | |
| Class I Acc USD | - | |
| Class I Acc USD Hedged | - | |
| Class I Acc USD Duration Hedged | - | |
| Class IZ Acc | - | |
| Class IZ Acc GBP | - | |
| Class J Acc JPY | - | |
| Class R Acc | - | |
| Class R Acc GBP Hedged | - | |
| Class R Acc USD Hedged | - | |
| Class S Acc | - | |
| Class S Acc EUR | - | |
| Class S Acc EUR Hedged | - | |
| Class S Acc GBP Hedged | - | |
| Class X Acc | - | |
| Class X Acc GBP Hedged | - | |
| Class Z Acc | - | |
| Class Z Acc EUR | - | |
| Class Z Acc EUR Hedged | - | |
| Class Z Acc EUR Duration Hedged | - | |
| Class Z Acc GBP | - | |
| Class Z Acc GBP Hedged | - | |
| Class A1 Acc | 116.05 | |
| Class A1 Acc EUR | - | |
| Class A1 Acc EUR Hedged | - | |
| Class A1 Acc GBP Hedged | - | |
| Class A1 Acc PLN Hedged | - | |
| Class A1 Acc SEK | - | |
| Class A1 Acc USD | - | |
| Class A1 Acc USD Hedged | - | |
| Class B1 Acc | - | |
| Class B1 Acc EUR Hedged | - | |
| Class B1 Acc USD | - |
*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2015年6月30日現在の投資有価証券明細表
| シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・リクイディティ | |||||
| 株式数または元本額 | 公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券 | 評価額 (ユーロ) | 純資産構成比 (%) | ||
| オーストラリア | 30,065,400 | 3.54 | |||
| EUR | 10,000,000 | Australia & New Zealand Banking EMTN FRN 04/10/2016 | 10,025,650 | 1.18 | |
| EUR | 10,000,000 | National Australia Bank EMTN FRN 24/01/2018 | 10,034,750 | 1.18 | |
| EUR | 10,000,000 | National Australia Bank GMTN FRN 16/01/2018 | 10,005,000 | 1.18 | |
| カナダ | 42,976,233 | 5.06 | |||
| EUR | 18,850,000 | Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016 | 18,910,603 | 2.23 | |
| EUR | 10,000,000 | Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016 | 10,029,300 | 1.18 | |
| EUR | 14,000,000 | Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 16/06/2017 | 14,036,330 | 1.65 | |
| フランス | 61,008,092 | 7.19 | |||
| EUR | 3,000,000 | Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 15/11/2016 | 3,016,395 | 0.36 | |
| EUR | 4,500,000 | Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 23/03/2017 | 4,498,537 | 0.53 | |
| EUR | 2,240,000 | BNP Paribas FRN 19/01/2017 | 2,241,613 | 0.26 | |
| EUR | 8,300,000 | BPCE EMTN FRN 24/09/2015 | 8,306,889 | 0.98 | |
| EUR | 9,800,000 | BPCE EMTN FRN 10/03/2017 | 9,797,501 | 1.15 | |
| EUR | 3,800,000 | Credit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016 | 3,805,320 | 0.45 | |
| EUR | 5,500,000 | HSBC EMTN FRN 27/01/2016 | 5,504,977 | 0.65 | |
| EUR | 2,000,000 | EMTN 2.375% 13/07/2015 | 2,001,350 | 0.24 | |
| EUR | 2,300,000 | Societe Generale EMTN FRN 18/01/2016 | 2,307,682 | 0.27 | |
| EUR | 10,000,000 | Societe Generale EMTN FRN 28/03/2016 | 10,016,000 | 1.18 | |
| EUR | 9,500,000 | Societe Generale EMTN FRN 16/01/2017 | 9,511,828 | 1.12 | |
| オランダ | 56,543,603 | 6.66 | |||
| EUR | 10,000,000 | ABN AMRO Bank EMTN 3.25% 21/09/2015 | 10,071,500 | 1.19 | |
| EUR | 4,290,000 | ABN AMRO Bank EMTN 4.25% 11/04/2016 | 4,427,173 | 0.52 | |
| EUR | 5,000,000 | ABN AMRO Bank EMTN FRN 15/04/2016 | 5,007,375 | 0.59 | |
| EUR | 5,000,000 | ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016 | 5,021,525 | 0.59 | |
| EUR | 8,000,000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank FRN 22/07/2015 | 8,000,880 | 0.94 | |
| EUR | 8,000,000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN FRN 07/03/2016 | 8,002,960 | 0.94 | |
| EUR | 8,000,000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank GMTN FRN 15/01/2016 | 8,006,760 | 0.94 | |
| EUR | 6,000,000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank GMTN FRN 13/01/2017 | 6,004,440 | 0.71 | |
| EUR | 2,000,000 | ING Bank EMTN FRN 28/10/2015 | 2,000,990 | 0.24 | |
| スウェーデン | 12,596,580 | 1.48 | |||
| EUR | 6,000,000 | Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016 | 6,014,580 | 0.71 | |
| EUR | 3,000,000 | Skandinaviska Enskilda Banken FRN 26/08/2016 | 3,004,125 | 0.35 | |
| EUR | 3,500,000 | Svenska Handelsbanken RegS 3.625% 16/02/2016 | 3,577,875 | 0.42 | |
| スイス | 23,507,050 | 2.77 | |||
| EUR | 6,500,000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 12/08/2015 | 6,501,040 | 0.77 | |
| EUR | 3,000,000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015 | 3,000,540 | 0.35 | |
| EUR | 6,000,000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 30/03/2017 | 5,996,670 | 0.71 | |
| EUR | 8,000,000 | UBS/London EMTN FRN 05/09/2016 | 8,008,800 | 0.94 | |
| イギリス | 23,216,156 | 2.74 | |||
| EUR | 4,488,000 | Abbey National Treasury Services/ London EMTN 3.375% 20/10/2015 | 4,532,117 | 0.53 | |
| EUR | 7,000,000 | Abbey National Treasury Services/ London EMTN FRN 24/10/2017 | 7,002,275 | 0.83 | |
| EUR | 8,399,000 | Lloyds Bank EMTN 3.75% 07/09/2015 | 8,455,273 | 1.00 | |
| EUR | 2,209,000 | Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015 | 2,210,491 | 0.26 | |
| EUR | 1,000,000 | Standard Chartered EMTN 3.625% 15/12/2015 | 1,016,000 | 0.12 | |
| 公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計 | 249,913,114 | 29.44 | |||
| 株式数または元本額 | その他の規制市場で取引される 譲渡可能証券および短期金融市場証券 | 評価額 (ユーロ) | 純資産構成比 (%) | |
| フランス | 180,987,654 | 21.32 | ||
| EUR | 7,000,000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 04/11/2015 | 6,998,041 | 0.82 |
| EUR | 15,000,000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 21/12/2015 | 14,997,118 | 1.77 |
| EUR | 16,000,000 | BCPE International 0.08% 01/02/2016 | 16,000,000 | 1.88 |
| EUR | 8,000,000 | BNP Paribas 0% 03/08/2015 | 8,000,880 | 0.94 |
| EUR | 7,000,000 | BNP Paribas 0.01% 07/09/2015 | 7,000,000 | 0.82 |
| EUR | 10,000,000 | BNP Paribas 0.02% 20/01/2016 | 10,000,000 | 1.18 |
| EUR | 11,000,000 | BNP Paribas 0.03% 09/11/2015 | 11,000,000 | 1.30 |
| EUR | 12,000,000 | Credit Agricole & Investment Bank 0% 04/08/2015 | 12,000,000 | 1.41 |
| EUR | 6,000,000 | Credit Agricole 0% 18/08/2015 | 5,999,680 | 0.71 |
| EUR | 9,000,000 | Credit Agricole 0.05% 14/12/2015 | 9,000,000 | 1.06 |
| EUR | 9,000,000 | Engie 0% 06/11/2015 | 8,999,680 | 1.06 |
| EUR | 28,000,000 | Engie 0% 12/11/2015 | 27,997,916 | 3.30 |
| EUR | 5,000,000 | GDF Suez 0% 03/09/2015 | 5,000,711 | 0.59 |
| EUR | 15,000,000 | HSBC 0% 09/10/2015 | 14,998,750 | 1.77 |
| EUR | 11,000,000 | HSBC 0% 18/01/2016 | 10,995,091 | 1.30 |
| EUR | 4,000,000 | Natixis 0% 09/08/2015 | 3,999,787 | 0.47 |
| EUR | 8,000,000 | Societe Generale 0.12% 22/09/2015 | 8,000,000 | 0.94 |
| ドイツ | 53,997,744 | 6.36 | ||
| EUR | 6,000,000 | DZ Bank 0% 30/11/2015 | 5,999,493 | 0.71 |
| EUR | 11,000,000 | DZ Bank 0% 12/02/2016 | 10,999,309 | 1.30 |
| EUR | 30,000,000 | Volkswagen Financial Services 0% 05/11/2015 | 29,998,942 | 3.53 |
| EUR | 7,000,000 | Volkswagen Services 0% 05/08/2015 | 7,000,000 | 0.82 |
| オランダ | 36,296,378 | 4.28 | ||
| EUR | 2,300,000 | ABN AMRO Bank 0% 13/07/2015 | 2,299,962 | 0.27 |
| EUR | 1,000,000 | ABN AMRO Bank 0% 17/08/2015 | 999,948 | 0.12 |
| EUR | 9,000,000 | ING Bank 0% 08/09/2015 | 8,999,828 | 1.06 |
| EUR | 8,000,000 | ING Bank 0% 11/09/2015 | 7,996,965 | 0.94 |
| EUR | 6,000,000 | ING Bank 0.09% 6/07/2015 | 6,000,000 | 0.71 |
| EUR | 10,000,000 | Rabobank Nederland 0% 26/10/2015 | 9,999,675 | 1.18 |
| カタール | 16,992,918 | 2.00 | ||
| EUR | 17,000,000 | Qatar National Bank 0% 13/08/2015 | 16,992,918 | 2.00 |
| 国際機関 | 4,000,280 | 0.47 | ||
| EUR | 4,000,000 | European Financial Stability Facility 0.08% 15/07/2015 | 4,000,280 | 0.47 |
| スウェーデン | 33,496,643 | 3.95 | ||
| EUR | 1,500,000 | Nordea Bank 0% 13/07/2015 | 1,499,980 | 0.18 |
| EUR | 7,000,000 | Nordea Bank 0% 18/08/2015 | 7,000,560 | 0.82 |
| EUR | 14,000,000 | Nordea Bank 0% 24/08/2015 | 13,996,854 | 1.65 |
| EUR | 6,000,000 | Nordea Bank 0% 08/09/2015 | 6,000,575 | 0.71 |
| EUR | 5,000,000 | Nordea Bank 0% 08/01/2016 | 4,998,674 | 0.59 |
| スイス | 40,000,282 | 4.71 | ||
| EUR | 7,000,000 | Credit Suisse 0% 28/08/2015 | 7,000,451 | 0.82 |
| EUR | 10,000,000 | Credit Suisse 0% 31/08/2015 | 9,999,831 | 1.18 |
| EUR | 11,000,000 | Credit Suisse 0.22% 24/07/2015 | 11,000,000 | 1.30 |
| EUR | 12,000,000 | UBS/London 0.04% 16/09/2015 | 12,000,000 | 1.41 |
| アラブ首長国連邦 | 40,004,192 | 4.71 | ||
| EUR | 30,000,000 | National Bank of Abu Dhabi 0% 27/07/2015 | 30,003,142 | 3.53 |
| EUR | 10,000,000 | National Bank of Abu Dhabi 0% 28/07/2015 | 10,001,050 | 1.18 |
| イギリス | 148,996,144 | 17.56 | ||
| EUR | 13,000,000 | Abbey National Treasury Services 0.02% 28/07/2015 | 13,000,000 | 1.53 |
| EUR | 30,000,000 | Barclays Bank 0% 08/09/2015 | 29,998,850 | 3.53 |
| EUR | 20,000,000 | JPMorgan Chase Bank 0% 09/12/2015 | 20,000,895 | 2.36 |
| EUR | 5,000,000 | Lloyds Bank 0.01% 12/08/2015 | 5,000,000 | 0.59 |
| EUR | 8,000,000 | Lloyds Bank 0.06% 03/07/2015 | 8,000,000 | 0.94 |
| EUR | 2,000,000 | Lloyds Banking 0.02% 14/07/2015 | 2,000,000 | 0.24 |
| EUR | 20,000,000 | Nationwide Building Society 0% 26/08/2015 | 19,999,922 | 2.36 |
| EUR | 8,000,000 | Qatar National Bank 0% 24/08/2015 | 8,000,360 | 0.94 |
| EUR | 10,000,000 | Qatar National Bank 0% 28/09/2015 | 9,999,011 | 1.18 |
| EUR | 6,000,000 | Qatar National Bank 0% 19/10/2015 | 5,999,450 | 0.71 |
| EUR | 10,000,000 | Standard Chartered 0% 11/02/2016 | 9,998,125 | 1.18 |
| EUR | 12,000,000 | Standard Chartered 0% 15/07/2015 | 11,999,673 | 1.41 |
| EUR | 2,000,000 | Standard Chartered 0% 23/10/2015 | 1,999,842 | 0.24 |
| EUR | 3,000,000 | Standard Chartered Bank 0% 09/07/2015 | 3,000,016 | 0.35 |
| アメリカ合衆国 | 24,999,687 | 2.94 | ||
| EUR | 25,000,000 | Procter & Gamble 0% 29/09/2015 | 24,999,687 | 2.94 |
| その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計 | 579,771,922 | 68.30 | ||
| 投資総額 | 829,685,036 | 97.74 | ||
| その他純資産 | 19,206,853 | 2.26 | ||
| 純資産総額 | 848,891,889 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
