有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月10日現在	平成27年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	8,896,984,832	11,277,199,914
コール・ローン	3,462,611,208	437,005,015
国債証券	224,918,315,623	256,631,699,651
地方債証券	99,448,319,829	84,500,013,162
特殊債券	150,716,586,429	221,847,702,297
派生商品評価勘定	-	2,487,500
未収入金	-	1,419,648,377
未収利息	4,359,356,370	4,857,822,026
前払費用	413,903,419	347,877,382
流動資産合計	492,216,077,710	581,321,455,324
資産合計	492,216,077,710	581,321,455,324
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	40,761,285
未払解約金	3,442,836,705	3,953,309,970
流動負債合計	3,442,836,705	3,994,071,255
負債合計	3,442,836,705	3,994,071,255
純資産の部
元本等
元本	234,908,194,589	252,815,184,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	253,865,046,416	324,512,199,622
元本等合計	488,773,241,005	577,327,384,069
純資産合計	488,773,241,005	577,327,384,069
負債純資産合計	492,216,077,710	581,321,455,324

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月10日現在	平成27年 7月10日現在
1.	期首	平成25年 7月11日	平成26年 7月11日
	期首元本額	218,544,371,872円	234,908,194,589円
	期首からの追加設定元本額	42,886,958,363円	47,082,614,123円
	期首からの一部解約元本額	26,523,135,646円	29,175,624,265円
	元本の内訳 ※
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	186,937,239,981円	197,910,599,130円
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,449,904,108円	1,061,646,200円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	3,829,847,939円	6,783,967,276円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	2,960,075,828円	7,599,820,000円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	2,988,726,254円	3,711,974,308円
	高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)	-円	1,440,864,052円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	1,170,304,523円	808,090,430円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-05Q(適格機関投資家転売制限付)	792,665,285円	711,717,608円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	1,176,499,020円	825,466,056円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	275,328,451円	266,340,717円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06M(適格機関投資家転売制限付)	54,293,488円	52,501,332円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	2,076,054,853円	2,002,583,215円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07M(適格機関投資家転売制限付)	27,002,700円	26,107,630円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	427,385,183円	412,303,640円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08M(適格機関投資家転売制限付)	325,157,201円	314,407,784円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09Q(適格機関投資家転売制限付)	686,305,372円	662,080,999円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09M(適格機関投資家転売制限付)	53,526,444円	51,739,558円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	936,094,895円	903,279,182円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10M(適格機関投資家転売制限付)	846,514,143円	818,831,544円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	265,009,079円	256,355,531円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11Q(適格機関投資家転売制限付)	251,541,892円	145,644,437円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11M(適格機関投資家転売制限付)	254,963,693円	197,733,860円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-12Q(適格機関投資家転売制限付)	207,566,943円	50,086,070円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-01M(適格機関投資家転売制限付)	155,700,206円	151,003,878円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	816,851,070円	789,950,330円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-06M(適格機関投資家転売制限付)	55,879,625円	37,816,504円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-10M(適格機関投資家転売制限付)	574,290,964円	555,311,846円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	2,175,362,706円	2,109,644,201円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-04M(適格機関投資家転売制限付)	297,088,871円	96,031,455円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	1,186,135,903円	1,150,350,730円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-07M(適格機関投資家転売制限付)	297,743,172円	288,759,684円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	1,181,583,369円	1,145,661,049円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	252,478,243円	243,589,114円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	6,115,418,049円	4,966,601,636円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10(適格機関投資家向け)	1,578,506,436円	1,387,836,636円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10Q(適格機関投資家向け)	1,064,368,234円	93,620,550円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	1,386,327,851円	1,295,950,654円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-01M(適格機関投資家転売制限付)	674,146,446円	151,595,106円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	2,122,241,551円	2,057,854,889円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-06M(適格機関投資家転売制限付)	1,077,634,678円	1,044,844,268円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-01M(適格機関投資家向け)	1,546,616,540円	1,499,724,183円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-02M(適格機関投資家向け)	1,486,049,770円	1,441,150,467円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	1,616,384,298円	1,424,643,596円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	1,255,379,332円	982,715,238円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	-円	1,668,385,874円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	-円	1,218,002,000円
	計	234,908,194,589円	252,815,184,447円
2.	受益権の総数	234,908,194,589口	252,815,184,447口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 7月11日 至 平成26年 7月10日	自 平成26年 7月11日 至 平成27年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月10日現在	平成27年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,799,248,335
地方債証券	2,175,040,955
特殊債券	711,510,206
合計	5,685,799,496

(平成27年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	4,031,876,002
地方債証券	3,277,218,257
特殊債券	1,771,266,266
合計	9,080,360,525

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 7月10日現在)

該当事項はありません。

(平成27年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,638,400,000	-	1,611,812,715	△26,587,285
	米ドル	1,638,400,000	-	1,611,812,715	△26,587,285
	売建	5,177,113,500	-	5,188,800,000	△11,686,500
	豪ドル	2,726,012,500	-	2,724,600,000	1,412,500
	ニュージーランドドル	2,451,101,000	-	2,464,200,000	△13,099,000
合計		6,815,513,500	-	6,800,612,715	△38,273,785

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月10日現在		平成27年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.0807円	1口当たり純資産額	2.2836円
(1万口当たり純資産額)	(20,807円)	(1万口当たり純資産額)	(22,836円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	CANADA GOVERNMENT-1.125%-18/03/19	35,000,000.00	35,141,750.00
		REPUBLIC OF FINLAND-1.625%-18/10/01	25,000,000.00	25,381,250.00
		TSY INFL IX N/B-0.125%-19/04/15	25,000,000.00	25,588,415.00
		TSY INFL IX N/B-0.125%-23/01/15	25,000,000.00	25,239,955.00
		TSY INFL IX N/B-0.625%-24/01/15	25,000,000.00	25,821,935.00
		TSY INFL IX N/B-0.25%-25/01/15	100,000,000.00	98,161,510.00
		US TREASURY N/B-10.625%-15/08/15	20,000,000.00	20,214,062.50
		US TREASURY N/B-8.75%-17/05/15	10,000,000.00	11,504,687.50
		US TREASURY N/B-1.0%-17/12/15	20,000,000.00	20,117,187.50
		US TREASURY N/B-9.125%-18/05/15	17,000,000.00	20,957,812.50
		US TREASURY N/B-1.375%-18/09/30	50,000,000.00	50,503,906.25
		US TREASURY N/B-1.625%-19/07/31	25,000,000.00	25,265,625.00
		US TREASURY N/B-1.375%-20/03/31	50,000,000.00	49,644,531.25
		US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28	50,000,000.00	50,613,281.25
		US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31	300,000,000.00	306,468,750.00
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	100,000,000.00	97,414,062.50
		US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	200,000,000.00	176,078,124.99
	国債証券小計		1,077,000,000.00	1,064,116,846.24
				(129,449,814,345)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.65%-21/09/22	20,000,000.00	20,520,294.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/23	110,000,000.00	107,947,686.00
	地方債証券小計		130,000,000.00	128,467,980.00
				(15,628,129,767)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-1.625%-18/10/02	25,000,000.00	25,343,750.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-5.593%-18/07/16	31,950,000.00	35,571,027.69
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-1.375%-20/03/23	35,000,000.00	34,438,397.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.875%-19/06/11	5,000,000.00	5,068,245.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.625%-21/04/28	10,000,000.00	10,304,490.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.5%-23/01/23	25,000,000.00	25,242,475.00
		EUROFIMA-1.75%-20/05/29	80,000,000.00	79,676,240.00
		EUROPEAN BK RECON & DEV-1.875%-22/02/23	25,000,000.00	24,676,300.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA-0.625%-16/12/15	25,000,000.00	25,027,500.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-3.875%-19/09/17	20,000,000.00	21,774,356.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-1.375%-20/07/15	25,000,000.00	24,602,500.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-3.0%-24/02/21	9,000,000.00	9,461,268.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.5%-24/11/25	70,000,000.00	70,524,930.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.125%-25/03/03	59,741,000.00	58,119,151.33
		KFW-0.625%-16/12/15	25,000,000.00	25,021,250.00
		KOMMUNALBANKEN AS-0.75%-16/11/21	20,408,000.00	20,452,897.60
		KOMMUNALBANKEN AS-1.375%-17/06/08	20,000,000.00	20,213,000.00
		KOMMUNALBANKEN AS-1.625%-20/01/15	29,566,000.00	29,492,085.00
		KOMMUNALBANKEN AS-2.125%-25/04/23	43,664,000.00	41,893,468.46
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.25%-21/10/01	50,000,000.00	50,657,500.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.875%-23/04/17	25,000,000.00	24,358,725.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/13	50,000,000.00	48,060,050.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.375%-25/06/10	50,000,000.00	49,437,500.00
		NETWORK RAIL INFRA FIN-1.75%-19/01/24	25,000,000.00	25,396,250.00
		SWEDISH EXPORT CREDIT-1.875%-20/06/23	25,000,000.00	25,102,237.50
	特殊債券小計		809,329,000.00	809,915,593.58
				(98,526,231,959)
米ドル小計			2,016,329,000.00	2,002,500,419.82
				(243,604,176,071)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-3.75%-19/09/07	25,000,000.00	27,552,562.50
		UK TREASURY-3.75%-20/09/07	25,000,000.00	27,875,667.50
		UK TREASURY-1.75%-22/09/07	35,000,000.00	34,973,445.50
		UK TREASURY-2.25%-23/09/07	100,000,000.00	102,787,580.00
		UK TREASURY-5.0%-25/03/07	50,000,000.00	63,314,825.00
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	85,000,000.00	94,315,753.50
		UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07	50,000,000.00	49,610,465.00
	国債証券小計		370,000,000.00	400,430,299.00
				(74,864,448,701)
	特殊債券	TRANSPORT FOR LONDON-2.125%-25/04/24	6,450,000.00	6,244,245.00
	特殊債券小計		6,450,000.00	6,244,245.00
				(1,167,424,045)
英ポンド小計			376,450,000.00	406,674,544.00
				(76,031,872,746)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.25%-17/05/19	100,000,000.00	106,580,100.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	300,000,000.00	342,029,400.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	335,000,000.00	383,340,835.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	400,000,000.00	416,801,200.00
	国債証券小計		1,135,000,000.00	1,248,751,535.00
				(18,706,297,994)
	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.25%-19/05/22	25,000,000.00	25,776,250.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-2.0%-18/05/24	281,000,000.00	288,195,005.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-1.5%-25/03/13	75,000,000.00	71,713,125.00
	特殊債券小計		381,000,000.00	385,684,380.00
				(5,777,552,012)
ノルウェークローネ小計			1,516,000,000.00	1,634,435,915.00
				(24,483,850,006)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	85,000,000.00	77,526,970.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	10,000,000.00	10,553,360.00
	国債証券小計		95,000,000.00	88,080,330.00
				(8,001,217,177)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-4.25%-24/11/27	100,000,000.00	105,150,000.00
		NEW S WALES TREASURY CRP-2.75%-25/11/20	75,000,000.00	107,467,275.00
		TREASURY CORP VICTORIA-5.0%-40/11/20	20,000,000.00	23,936,260.00
		WESTERN AUST TREAS CORP-5.0%-25/07/23	25,000,000.00	28,172,950.00
	地方債証券小計		220,000,000.00	264,726,485.00
				(24,047,753,897)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-4.75%-24/03/06	20,000,000.00	21,882,880.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-6.25%-20/03/05	40,000,000.00	46,239,040.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-5.25%-24/05/20	86,000,000.00	97,273,138.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.25%-25/07/15	30,000,000.00	28,850,580.00
		EUROFIMA-3.9%-25/12/19	25,000,000.00	25,472,400.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%-22/08/22	20,000,000.00	22,201,440.00
		EXPORT FIN & INS CORP-4.28%-26/02/12	65,000,000.00	69,660,890.00
		FMS WERTMANAGEMENT-2.5%-19/05/08	5,000,000.00	4,974,065.00
		IFFIM-5.5%-15/10/15	15,000,000.00	15,106,710.00
		KFW-6.25%-21/05/19	27,000,000.00	31,516,047.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-19/01/23	15,000,000.00	15,636,435.00
		KOMMUNALBANKEN AS-6.5%-21/04/12	35,000,000.00	41,378,260.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.5%-23/04/17	13,000,000.00	13,903,929.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.25%-24/07/15	15,000,000.00	16,874,970.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.7%-20/01/20	50,000,000.00	49,765,300.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.5%-20/03/09	10,000,000.00	11,099,290.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.25%-23/01/24	90,000,000.00	96,012,270.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.25%-25/01/09	50,000,000.00	52,898,900.00
		MUNICIPALITY FINANCE PLC-5.0%-24/03/20	10,000,000.00	11,016,430.00
	特殊債券小計		621,000,000.00	671,762,974.00
				(61,022,948,558)
豪ドル小計			936,000,000.00	1,024,569,789.00
				(93,071,919,632)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	65,000,000.00	71,724,250.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-4.5%-16/02/15	20,000,000.00	30,505,720.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-2.0%-25/09/20	200,000,000.00	209,440,000.00
	国債証券小計		285,000,000.00	311,669,970.00
				(25,609,921,434)
	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.0%-19/03/15	100,000,000.00	106,459,600.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-3.0%-20/04/15	80,000,000.00	78,573,840.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-6.0%-21/05/15	40,000,000.00	44,849,920.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.5%-23/04/15	20,000,000.00	22,375,840.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-4.5%-27/04/15	66,000,000.00	68,256,474.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-7.125%-17/09/18	167,000,000.00	179,453,357.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-7.125%-17/09/18	42,000,000.00	45,535,770.00
	地方債証券小計		515,000,000.00	545,504,801.00
				(44,824,129,498)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.25%-17/05/25	25,000,000.00	25,448,075.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-9.5%-18/02/08	80,000,000.00	91,924,960.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.125%-18/03/05	60,000,000.00	61,210,620.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA-3.75%-20/05/08	25,000,000.00	25,255,000.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-6.0%-17/12/15	15,000,000.00	15,982,500.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-5.625%-17/03/03	15,000,000.00	15,461,895.00
		INTL FINANCE CORP-4.625%-16/05/25	15,000,000.00	15,193,470.00
		KFW-3.75%-20/05/29	25,000,000.00	25,316,100.00
		KFW-4.5%-20/08/20	10,000,000.00	10,477,790.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.125%-21/05/14	25,000,000.00	26,939,950.00
		KOMMUNEKREDIT-9.5%-15/08/24	83,000,000.00	83,554,606.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-7.0%-17/05/10	80,000,000.00	85,262,320.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.0%-20/01/30	30,000,000.00	30,639,720.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.375%-20/10/08	25,000,000.00	25,976,125.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.375%-24/04/23	100,000,000.00	109,594,600.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-4.125%-17/03/16	25,000,000.00	25,408,925.00
	特殊債券小計		638,000,000.00	673,646,656.00
				(55,353,545,723)
ニュージーランドドル小計			1,438,000,000.00	1,530,821,427.00
				(125,787,596,655)
	合計			562,979,415,110
				(562,979,415,110)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	17銘柄	53.2%	23.1%
	地方債証券	2銘柄	6.4%	2.8%
	特殊債券	25銘柄	40.4%	17.5%
英ポンド	国債証券	7銘柄	98.5%	13.3%
	特殊債券	1銘柄	1.5%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	76.4%	3.3%
	特殊債券	3銘柄	23.6%	1.0%
豪ドル	国債証券	2銘柄	8.6%	1.4%
	地方債証券	4銘柄	25.8%	4.3%
	特殊債券	19銘柄	65.6%	10.8%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	20.4%	4.5%
	地方債証券	7銘柄	35.6%	8.0%
	特殊債券	16銘柄	44.0%	9.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。