純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2016/12/15 9:09

#2 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。

2016/12/15 9:09

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成28年9月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			656	116,068
	株式投資信託		606	94,349
		単位型	143	5,751
		追加型	463	88,597
	公社債投資信託		50	21,719
		単位型	36	441
		追加型	14	21,277

2016/12/15 9:09

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.43964%(税抜1.333%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2016/12/15 9:09

#5 投資制限（連結）

3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、不動産投信(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2016/12/15 9:09

#6 投資対象（連結）

(バミューダ籍円建外国投資信託)

名称		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)
	基本方針	トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	通常、ファンドの純資産総額の90%以上を、日本を除く3ヵ国以上の発行体が発行する債券などに投資します。	通常、ファンドの純資産総額の3分の2以上を、ユーロ建やその他の欧州通貨建あるいは米ドル建のハイイールド債券などに投資します。	通常、ファンドの純資産総額の3分の2以上を、新興国(過去5年連続で高所得のOECD諸国として世界銀行に分類されている国々以外の各国。以下同じ。)の債券、通貨などに分散投資を行ないます。
		投資可能な債券は、以下のものを含みます。・各国政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券・社債・政府および企業が発行したインフレ連動債・仕組債・ローンおよびローン・パーティシペーション・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形・現先取引および逆現先取引・国際機関の債券 など
	投資方針	バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。	BofAメリルリンチ米国ハイイールド・マスターⅡコンストレインド・インデックス50%+BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・コンストレインド・インデックス50%(ヘッジなし・円ベース)で算出する合成指数をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。	JPモルガン・エマージング・ローカル・マーケット・インデックス・プラス50%+JPモルガン・GBI-EMディバーシファイド50%(ヘッジなし・円ベース)で算出する合成指数をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。
		外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
	主な投資制限	・原則として投資時において、Baa格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)以上の債券などに投資します。・ポートフォリオの平均格付は、原則としてAa格以上とします。	・原則として純資産総額の3分の2以上をBaa格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)未満の債券などに投資します。・ポートフォリオの平均格付は、原則としてB格以上とします。	・純資産総額の3分の2以上を、新興国の債券、通貨などに分散投資を行ないます。・B格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。)未満の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とします。・ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、0年から8年の範囲を超えないものとします。
		・ファンドの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション±2年以内で変動させるものとします。・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10%まで可能とします。
		・1つの発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の5%を限度として投資することができます。ただし、各国政府、その政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券などは、この限りではありません。また、クレジットリンク債、クレジット・デリバティブなどについては、参照資産を基礎として上記投資割合を算出します。・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。・ファンドは、先物取引などの派生商品に投資をすることができます。・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10%を越える借入残高が生じる借入れは行なえないものとします。・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。・優先株式などの有価証券に投資を行なう場合があります。
	収益分配	毎月、利子収入および売買益などから分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)>(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)

2016/12/15 9:09

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,831,168	2.97
合計(純資産総額)		61,755,032	100.00

2016/12/15 9:09

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2016/12/15 9:09

#9 注記表（連結）

第7期平成27年 9月15日現在		第8期平成28年 9月15日現在
1口当たり純資産額	1.9593円	1口当たり純資産額	1.7502円
(1万口当たり純資産額)	(19,593円)	(1万口当たり純資産額)	(17,502円)

2016/12/15 9:09

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/12/15 9:09

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	61,793,879	円
Ⅱ 負債総額	38,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,755,032	円
Ⅳ 発行済口数	35,245,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7521	円

2016/12/15 9:09

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		15,758		19,466
純資産の部
株主資本

2016/12/15 9:09

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2016/12/15 9:09

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/15 9:09

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,560,992,471	円
Ⅱ 負債総額	265,483,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,295,508,625	円
Ⅳ 発行済口数	5,077,830,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2398	円

2016/12/15 9:09

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月15日現在	平成28年 9月15日現在
負債合計	91,002,859	186
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/15 9:09

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/12/15 9:09