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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	5,709	18,440,070
	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	6,155	25,383,220
	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	9,029	19,258,857
投資信託受益証券合計		20,893	63,082,147
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)	892	5,979,076
投資証券合計		892	5,979,076
親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	3,458,307	11,227,393
親投資信託受益証券合計		3,458,307	11,227,393
合計		3,480,092	80,288,616

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)」「PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「グローバル高配当株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)
同投資信託はバミューダ籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(2020年7月1日から2021年6月30日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「資産・負債計算書」、「損益計算書」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した2021年6月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
資産・負債計算書
2021年6月30日

(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
資産:
投資(公正価値)
投資有価証券	$	41,738	$	49,665	$	57,613
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		209		35		11
店頭		978		149		30
現金		1		0		3
取引相手先預け金		435		404		529
外貨(公正価値)		484		74		6
投資売却に係る未収金		205		34		811
TBA投資売却に係る未収金		1,130		7,963		0
ファンド受益証券売却に係る未収金		0		0		0
未収利息および/または未収配当		501		258		569
		45,681		58,582		59,572
負債:
借入および他の金融取引
リバース・レポ契約に係る未払金	$	0	$	0	$	0
空売りに係る未払金		1,121		0		0
金融デリバティブ商品
上場または中央清算		224		24		6
店頭		840		360		281
投資購入に係る未払金		1,766		134		1,806
遅延引渡投資購入に係る未払金		0		0		0
TBA投資購入に係る未払金		0		13,193		0
未払利息		0		0		0
取引相手先預かり金		310		0		0
ファンド受益証券買戻に係る未払金		135		117		141
未払税金		205		0		0
		4,601		13,828		2,234
純資産	$	41,080	$	44,754	$	57,338
投資有価証券に係る費用	$	43,190	$	48,287	$	56,098
外国通貨保有に係る費用	$	482	$	74	$	6
売建に係る受取金	$	1,130	$	0	$	0
金融デリバティブ商品取得原価またはプレミアム(純額)	$	1	$	(86)	$	0
純資産:		N/A		N/A		N/A
J(日本円)	$	41,080	$	44,754	$	57,338
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		N/A		N/A
米ドル		N/A		N/A		N/A
発行済受益証券数:		N/A		N/A		N/A
J(日本円)		1,974		1,456		1,522
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		N/A		N/A
米ドル		N/A		N/A		N/A
発行済受益証券1口当たりの純資産額および買戻価格:
(機能通貨表示)		N/A		N/A		N/A
J(日本円)
(機能通貨表示)	$	20.81	$	30.75	$	37.68
(報告通貨表示)	￥	2,310	￥	3,413	￥	4,183
J(日本円、為替ヘッジあり)
(機能通貨表示)		N/A		N/A		N/A
(報告通貨表示)		N/A		N/A		N/A
米ドル
(機能通貨表示)		N/A		N/A		N/A

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

損益計算書
2021年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
投資収益:
受取利息(外国源泉税控除後)*	$	1,997	$	1,040	$	2,466
雑収益		1		0		0
収益合計		1,998		1,040		2,466
費用:
支払利息		20		0		0
費用合計		20		0		0
投資純利益		1,978		1,040		2,466
実現純利益(損失):
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		(1,066)		1,212		2,997
上場または中央清算金融デリバティブ商品		669		261		(235)
店頭金融デリバティブ商品		1,718		1,166		627
外国通貨		(703)		(116)		2
実現純利益(損失)		618		2,523		3,391
未実現評価(損)益の純変動額
投資有価証券(外国源泉税控除後)*		2,806		(302)		2,763
上場または中央清算金融デリバティブ商品		(191)		(125)		143
店頭金融デリバティブ商品		(525)		(424)		(302)
外貨建資産および負債		(380)		(7)		(1)
未実現評価(損)益の純変動額		1,710		(858)		2,603
純利益(損失)		2,328		1,665		5,994
運用による純資産の純増加(減少)額	$	4,306	$	2,705	$	8,460
*外国源泉税	$	15	$	3	$	0

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

純資産変動計算書
2021年6月30日までの1年間

(金額単位:千米ドル)		PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド		PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
純資産の増加(減少)の内訳:
運用:
投資純利益	$	1,978	$	1,040	$	2,466
実現純利益(損失)		618		2,523		3,391
未実現評価(損)益の純変動額		1,710		(858)		2,603
運用による純増加(減少)額		4,306		2,705		8,460
受益者への分配金:
分配金		N/A		N/A		N/A
J(日本円)		(5,588)		(4,116)		(4,298)
J(日本円、為替ヘッジあり)		N/A		N/A		N/A
米ドル		N/A		N/A		N/A
分配金合計		(5,588)		(4,116)		(4,298)
ファンド受益証券取引:
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額*		(1,038)		(913)		(1,102)
純資産の増加(減少)額合計		(2,320)		(2,324)		3,060
純資産:
期首残高		43,400		47,078		54,278
期末残高	$	41,080	$	44,754	$	57,338

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
* 財務書類の注記を参照のこと。

投資明細表
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
2021年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券101.6%
アルゼンチン0.2%
ソブリン債0.2%
Argentina Bocon
34.069% due 10/04/2022	ARS	2,391	$	12
Argentina Government International Bond
0.125% due 07/09/2030	$	93		32
0.125% due 07/09/2035		111		34
Argentina Treasury Bills
36.104% due 04/03/2022	ARS	369		2
Autonomous City of Buenos Aires Argentina
37.374% due 03/29/2024		445		2
アルゼンチン合計				82
(取得原価$183)
ブラジル7.3%
社債等6.9%
Banco BTG Pactual S.A.
8.300% due 08/15/2024	BRL	4,000		807
Banco Daycoval S.A.
4.250% due 12/13/2024	$	150		156
Banco Votorantim S.A.
4.500% due 09/24/2024		200		211
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
3.625% due 02/04/2025		200		206
Oi S.A.
1.913% due 02/25/2035	BRL	1		52
Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl
9.850% due 07/16/2032		5,191		1,084
Vale Overseas Ltd.
6.250% due 08/10/2026	$	100		120
XP, Inc.
3.250% due 07/01/2026 (b)		200		198
				2,834
仕組債0.4%
Vale S.A.
2.762% due 01/01/001 (a)	BRL	1,300		156
ブラジル合計				2,990
(取得原価$3,465)
ケイマン諸島4.0%
資産担保証券2.0%
Anchorage Capital CLO 6 Ltd.
1.234% due 07/15/2030	$	250		250
Arch Street CLO Ltd.
1.188% due 10/20/2028		300		300
Garanti Diversified Payment Rights Finance Co.
3.366% due 10/09/2021		42		41
MidOcean Credit CLO II
0.000% due 01/29/2030		250		250
				841
社債等1.9%
Kaisa Group Holdings Ltd.
9.750% due 09/28/2023		200		198
Poinsettia Finance Ltd.
6.625% due 06/17/2031		200		194
S.A. Global Sukuk Ltd.
0.946% due 06/17/2024		200		200
1.602% due 06/17/2026		200		200
				792
ケイマン諸島合計				1,633
(取得原価$1,636)
チリ2.2%
ソブリン債2.2%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
5.000% due 10/01/2028	CLP	630,000		900
6.000% due 01/01/2043		5,000		7
チリ合計				907
(取得原価$900)
中国6.3%
ソブリン債6.3%
China Development Bank
1.860% due 04/09/2023	CNY	2,400		366
3.000% due 08/07/2023		2,600		403
China Government International Bond
1.990% due 04/09/2025		1,500		225
3.020% due 10/22/2025		2,200		342
3.280% due 12/03/2027		7,200		1,130
3.810% due 09/14/2050		700		111
中国合計				2,577
(取得原価$2,536)
コロンビア2.3%
社債等1.2%
Empresas Publicas de Medellin ESP
7.625% due 09/10/2024	COP	961,000		260
8.375% due 11/08/2027		871,000		223
				483
ソブリン債1.1%
Colombian TES
5.750% due 11/03/2027		400,500		103
7.000% due 06/30/2032		113,000		29
10.000% due 07/24/2024		958,700		293
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter
7.875% due 08/12/2024		94,000		26
				451
コロンビア合計				934
(取得原価$1,280)
チェコ共和国3.0%
ソブリン債3.0%
Czech Republic Government Bond
0.250% due 02/10/2027	CZK	1,700		73
0.950% due 05/15/2030		9,400		408
1.000% due 06/26/2026		3,400		153
1.200% due 03/13/2031		2,700		119
2.000% due 10/13/2033		9,000		426
4.200% due 12/04/2036		1,100		67
チェコ共和国合計				1,246
(取得原価$1,177)
ドミニカ共和国1.6%
ソブリン債1.6%
Dominican Republic International Bond
8.900% due 02/15/2023	DOP	16,000		295
9.750% due 06/05/2026		18,800		374
ドミニカ共和国合計				669
(取得原価$659)
エジプト0.8%
ソブリン債0.8%
Egypt Government International Bond
14.605% due 09/08/2025	EGP	5,000		322
エジプト合計				322
(取得原価$321)
ガーナ0.7%
ソブリン債0.7%
Republic of Ghana Government Bond
16.500% due 02/06/2023	GHS	300		51
18.850% due 09/28/2023		300		53
19.250% due 12/18/2023		700		124
20.750% due 01/16/2023		400		72
ガーナ合計				300
(取得原価$298)
ハンガリー3.8%
ソブリン債3.8%
Hungary Government Bond
2.000% due 05/23/2029	HUF	56,100		185
2.500% due 10/24/2024		49,900		173
3.000% due 08/21/2030		41,500		146
3.000% due 10/27/2038		15,100		50
3.250% due 10/22/2031		24,000		86
4.000% due 04/28/2051		12,700		48
5.500% due 06/24/2025		228,700		880
ハンガリー合計				1,568
(取得原価$1,679)
インド1.0%
社債等1.0%
Shriram Transport Finance Co. Ltd.
5.700% due 02/27/2022	$	200		203
State Bank of India
4.000% due 01/24/2022		200		203
インド合計				406
(取得原価$403)
インドネシア0.0%
ソブリン債0.0%
Indonesia Government International Bond
7.375% due 05/15/2048	IDR	78,000		5
インドネシア合計				5
(取得原価$6)
アイルランド1.2%
資産担保証券0.3%
Toro European CLO 3 DAC
0.650% due 04/15/2030	EUR	100		118
社債等0.6%
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC
9.350% due 08/06/2022	RUB	18,400		259
モーゲージ証券0.3%
European Loan Conduit No.36 DAC
1.000% due 02/17/2030	EUR	100		119
アイルランド合計				496
(取得原価$501)
イスラエル5.4%
社債等0.3%
Leviathan Bond Ltd.
6.125% due 06/30/2025	$	100		110
ソブリン債5.1%
Israel Government Bond
0.000% due 06/08/2022	ILS	1,800		552
0.000% due 11/30/2021		700		215
5.500% due 01/31/2022		4,100		1,329
				2,096
イスラエル合計				2,206
(取得原価$2,168)
イタリア0.3%
社債等0.3%
Banca Carige SpA
0.957% due 05/25/2022	EUR	100		119
イタリア合計				119
(取得原価$111)
チャンネル諸島ジャージー島0.0%
資産担保証券0.0%
ARTS Ltd.
1.899% due 09/15/2021	$	19		19
チャンネル諸島ジャージー島合計				19
(取得原価$19)
カザフスタン0.3%
社債等0.3%
Development Bank of Kazakhstan JSC
8.950% due 05/04/2023	KZT	52,000		120
カザフスタン合計				120
(取得原価$158)
ルクセンブルク1.0%
社債等1.0%
Petrorio Luxembourg Sarl
6.125% due 06/09/2026	$	200		205
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
5.250% due 05/23/2023 (c)		200		212
ルクセンブルク合計				417
(取得原価$412)
マレーシア3.7%
ソブリン債3.7%
Malaysia Government International Bond
2.632% due 04/15/2031	MYR	500		114
3.447% due 07/15/2036		200		45
3.733% due 06/15/2028		400		101
3.757% due 05/22/2040		300		68
3.828% due 07/05/2034		400		96
3.844% due 04/15/2033		300		73
3.885% due 08/15/2029		300		76
3.892% due 03/15/2027		200		51
3.899% due 11/16/2027		288		73
4.119% due 11/30/2034		300		73
4.127% due 04/15/2032		200		51
4.130% due 07/09/2029		200		51
4.369% due 10/31/2028		800		209
4.417% due 09/30/2041		200		49
4.582% due 08/30/2033		200		52
4.638% due 11/15/2049		300		74
4.724% due 06/15/2033		911		238
4.935% due 09/30/2043		50		13
マレーシア合計				1,507
(取得原価$1,521)
メキシコ2.4%
社債等0.1%
America Movil SAB de C.V.
8.460% due 12/18/2036	MXN	1,000		51
Petroleos Mexicanos
7.650% due 11/24/2021		20		1
				52
ソブリン債2.3%
Mexico Government International Bond
7.750% due 05/29/2031		7,600		403
7.750% due 11/13/2042		2,300		119
8.000% due 11/07/2047		2,300		121
8.500% due 05/31/2029		5,300		293
				936
メキシコ合計				988
(取得原価$1,009)
オランダ0.4%
バンク・ローン債務0.1%
Sigma Holdco BV
3.750% due 07/02/2025	PLN	100		25
ソブリン債0.3%
Republic of Angola Via Avenir II BV
7.661% due 07/01/2023	$	126		126
オランダ合計				151
(取得原価$149)
ナイジェリア0.7%
バンク・ローン債務0.5%
Bank of Industry Ltd.
6.184% due 12/14/2023		200		201
ソブリン債0.2%
Nigeria Government International Bond
5.625% due 06/27/2022		66		68
ナイジェリア合計				269
(取得原価$266)
ペルー3.8%
社債等0.7%
ALICORP SAA
6.875% due 04/17/2027	PEN	500		144
Banco de Credito del Peru
4.650% due 09/17/2024		530		143
				287
ソブリン債3.1%
Fondo MIVIVIENDA S.A.
7.000% due 02/14/2024		730		206
Peru Government International Bond
5.400% due 08/12/2034		300		74
5.400% due 08/12/2034		200		49
5.940% due 02/12/2029		1,900		543
6.150% due 08/12/2032		100		27
6.900% due 08/12/2037		100		28
8.200% due 08/12/2026		1,000		325
				1,252
ペルー合計				1,539
(取得原価$1,690)
フィリピン0.5%
ソブリン債0.5%
Philippines Government International Bond
3.900% due 11/26/2022	PHP	10,000		207
フィリピン合計				207
(取得原価$212)
ポーランド0.9%
ソブリン債0.9%
Poland Government International Bond
1.250% due 10/25/2030	PLN	1,200		305
2.750% due 04/25/2028		200		57
ポーランド合計				362
(取得原価$359)
ルーマニア2.3%
ソブリン債2.3%
Romania Government International Bond
3.650% due 07/28/2025	RON	500		125
3.700% due 11/25/2024		600		150
4.500% due 06/17/2024		2,000		510
4.750% due 10/11/2034		300		78
5.000% due 02/12/2029		300		81
ルーマニア合計				944
(取得原価$900)
ロシア4.4%
ソブリン債4.4%
Russia Government International Bond
4.500% due 07/16/2025	RUB	8,500		107
5.700% due 05/17/2028		18,600		237
7.050% due 01/19/2028		5,300		73
7.650% due 04/10/2030		26,200		374
7.700% due 03/23/2033		15,200		218
7.950% due 10/07/2026		49,600		710
8.500% due 09/17/2031		7,100		107
ロシア合計				1,826
(取得原価$1,948)
シンガポール0.8%
ソブリン債0.8%
Singapore Government Bond
1.625% due 07/01/2031 (b)	SGD	100		75
3.375% due 09/01/2033		300		262
シンガポール合計				337
(取得原価$336)
南アフリカ8.6%
社債等1.5%
Eskom Holdings SOC Ltd.
0.000% due 08/18/2027	ZAR	2,800		92
0.000% due 12/31/2032		6,900		100
7.850% due 04/02/2026		6,000		412
				604
ソブリン債7.1%
South Africa Government International Bond
6.250% due 03/31/2036		7,600		378
7.750% due 02/28/2023		5,700		415
8.000% due 01/31/2030		7,400		491
8.500% due 01/31/2037		3,200		193
8.750% due 01/31/2044		1,200		71
9.000% due 01/31/2040		3,700		228
10.500% due 12/21/2026		14,500		1,154
				2,930
南アフリカ合計				3,534
(取得原価$3,438)
韓国0.5%
社債等0.5%
Mirae Asset Securities Co. Ltd.
1.375% due 07/07/2024	$	200		200
韓国合計				200
(取得原価$200)
国際機関0.1%
ソブリン債0.1%
Asian Development Bank
4.700% due 03/12/2024	MXN	1,000		50
International Finance Corp.
8.000% due 10/09/2023	IDR	100,000		8
国際機関合計				58
(取得原価$56)
タイ0.5%
ソブリン債0.5%
Thailand Government Bond
1.585% due 12/17/2035	THB	1,100		32
2.000% due 12/17/2031		3,300		105
2.875% due 12/17/2028		800		28
3.775% due 06/25/2032		1,500		55
タイ合計				220
(取得原価$224)
トルコ1.4%
ソブリン債1.4%
Turkey Government International Bond
10.500% due 08/11/2027	TRY	1,700		146
11.000% due 02/24/2027		2,700		240
12.600% due 10/01/2025		1,700		167
16.200% due 06/14/2023		200		23
トルコ合計				576
(取得原価$857)
ウクライナ0.5%
ソブリン債0.5%
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2021	$	200		202
ウクライナ合計				202
(取得原価$201)
英国1.5%
社債等1.3%
Barclays PLC
7.875% due 09/15/2022 (a)(c)	GBP	200		297
Natwest Group PLC
4.269% due 03/22/2025	$	200		217
				514
モーゲージ証券0.2%
Canada Square Funding PLC
1.149% due 10/17/2051	GBP	71		98
英国合計				612
(取得原価$609)
米国9.4%
資産担保証券0.5%
Humboldt Americas LLC
7.078% due 11/30/2021	CLP	166,400		209
社債等1.8%
BOC Aviation USA Corp.
1.625% due 04/29/2024	$	200		202
Charter Communications Operating LLC
4.908% due 07/23/2025		200		227
Ford Motor Credit Co. LLC
3.550% due 10/07/2022		200		206
Sprint Corp.
7.250% due 09/15/2021		100		102
				737
モーゲージ証券6.2%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.712% due 09/25/2035 (d)		5		5
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.172% due 05/25/2037		4		3
Banc of America Funding Trust
0.553% due 02/20/2047		56		57
Banc of America Mortgage Trust
2.483% due 07/25/2034		17		17
2.787% due 02/25/2036 (d)		5		5
Bear Stearns Alternative-A Trust
0.412% due 02/25/2034		35		34
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
1.142% due 08/25/2037		30		28
Chase Mortgage Finance Trust
3.067% due 03/25/2037 (d)		19		19
Citigroup Mortgage Loan Trust
0.152% due 07/25/2045		34		29
0.162% due 01/25/2037		9		9
2.376% due 03/25/2034		3		3
2.791% due 07/25/2046 (d)		12		12
2.996% due 08/25/2035 (d)		13		11
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.041% due 09/25/2047 (d)		8		8
Credit Suisse Mortgage Capital
0.606% due 11/30/2037		200		190
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
0.212% due 07/25/2037		149		117
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
0.152% due 11/25/2036		6		3
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.283% due 10/19/2036 (d)		142		127
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust
2.542% due 11/25/2035 (d)		33		27
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
2.960% due 08/25/2037 (d)		60		31
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.549% due 10/25/2033		5		5
GSAMP Trust
0.162% due 12/25/2036		19		12
HarborView Mortgage Loan Trust
2.562% due 08/19/2036 (d)		2		2
Home Equity Asset Trust
1.442% due 02/25/2033		107		108
HSI Asset Loan Obligation Trust
0.152% due 12/25/2036		7		3
Impac CMB Trust
0.732% due 03/25/2035		140		137
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.880% due 12/25/2034		8		8
JPMorgan Mortgage Trust
2.790% due 04/25/2036 (d)		38		37
Luminent Mortgage Trust
0.452% due 12/25/2036 (d)		11		11
MASTR Alternative Loan Trust
0.492% due 03/25/2036 (d)		44		2
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.142% due 01/25/2037		23		9
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
0.592% due 11/25/2035		39		39
Merrill Lynch Mortgage-Backed Securities Trust
2.798% due 04/25/2037 (d)		24		25
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
0.152% due 05/25/2037		14		13
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.043% due 06/25/2036		4		4
Mortgage Equity Conversion Asset Trust
0.580% due 05/25/2042		172		165
New Century Home Equity Loan Trust
0.272% due 05/25/2036		42		40
New Residential Mortgage Loan Trust
2.750% due 11/25/2059		157		163
New York Mortgage Trust
0.632% due 04/25/2035		130		132
Option One Mortgage Loan Trust
0.232% due 03/25/2037		235		220
Residential Asset Securitization Trust
0.492% due 01/25/2046 (d)		61		21
Residential Funding Mortgage Securities I Trust
3.148% due 09/25/2035 (d)		15		12
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust (d)
0.152% due 12/25/2036		59		20
0.172% due 11/25/2036		33		13
Sequoia Mortgage Trust
1.984% due 01/20/2047 (d)		9		7
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.646% due 07/25/2034		143		154
2.978% due 01/25/2035		31		32
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.593% due 07/19/2035		60		58
0.753% due 10/19/2034		159		158
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
6.000% due 10/25/2036 (d)		106		108
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (d)
2.564% due 01/25/2037		22		22
2.716% due 04/25/2037		14		13
3.029% due 09/25/2036		4		4
3.050% due 12/25/2036		45		46
				2,538
仕組債0.9%
JPMorgan Structured Products BV (g)
11.750% due 06/17/2022	UAH	6,000		221
12.000% due 08/28/2026	ZMW	3,000		67
14.000% due 05/28/2031		3,100		63
				351
米国政府機関債0.1%
Fannie Mae
0.152% due 12/25/2036	$	5		5
1.328% due 06/01/2043		14		14
1.328% due 07/01/2044		3		3
				22
米国合計				3,857
(取得原価$3,982)
短期金融商品17.8%
コマーシャル・ペーパー1.4%
Federal Home Loan Bank
0.008% due 08/27/2021 (e)		600		600
短期債券0.5%
Sunac China Holdings Ltd.
5.975% due 12/30/2021 (e)(g)		200		200
定期預金0.9%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.005% due 07/01/2021		71		71
Bank of Nova Scotia
0.005% due 07/01/2021		3		3
BNP Paribas Bank
3.900% due 07/01/2021	ZAR	87		6
Citibank N.A.
0.005% due 07/01/2021	$	37		37
DBS Bank Ltd.
0.005% due 07/01/2021		75		75
DnB Bank ASA
0.005% due 07/01/2021		1		1
HSBC Bank PLC
0.005% due 07/01/2021	GBP	1		1
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.005% due 07/01/2021	$	75		75
National Australia Bank Ltd.
0.005% due 07/01/2021		27		27
Royal Bank of Canada
0.005% due 07/01/2021		1		1
0.005% due 07/02/2021	CAD	1		1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% due 07/01/2021	$	66		66
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
0.005% due 07/01/2021		4		4
0.005% due 07/01/2021	GBP	3		4
The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.
0.000% due 07/01/2021	SGD	7		5
				377
イスラエル短期国債2.2%
(0.044%) due 02/02/2022 (e)	ILS	800		245
(0.034%) due 03/02/2022 (f)		2,200		675
				920
マレーシア短期国債2.0%
1.820% due 12/24/2021 (f)	MYR	3,500		836
米国短期国債(e) 5.2%
0.032% due 09/30/2021 (j)	$	800		800
0.038% due 08/19/2021		1,300		1,300
				2,100
米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル (e) 5.6%
0.015% due 09/21/2021		1,100		1,100
0.028% due 10/05/2021 (j)		700		700
0.042% due 10/26/2021		500		500
				2,300
短期金融商品合計				7,333
(取得原価$7,321)
投資有価証券合計101.6%			$	41,738
(取得原価$43,190)
金融デリバティブ商品(h)(i) 0.3%				123
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$1)
その他の資産および負債(純額)(1.9%)				(781)
純資産100.0%			$	41,080

投資明細表に対する注記(金額単位):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(b) 発行日前取引証券
(c) 偶発転換社債
(d) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(e) クーポンは最終利回りである。
(f) クーポンは加重平均最終利回りである。
(g) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
JPMorgan Structured Products BV	11.750%	06/17/2022	02/10/2021	$	220	$	221	0.54%
JPMorgan Structured Products BV	12.000%	08/28/2026	06/15/2021		72		67	0.16%
JPMorgan Structured Products BV	14.000%	05/28/2031	05/24/2021		59		63	0.15%
Sunac China Holdings Ltd.	5.975%	12/30/2021	01/11/2021		200		200	0.49%
制限証券合計				$	551	$	551	1.34%

借入およびその他の金融取引
売建有価証券:

取引相手	種別	クーポン	満期日		元本金額		手取金		売建に係る未払金
MSC	Fannie Mae, TBA	6.000%	07/01/2051	$	1,000	$	(1,130)	$	(1,121)
売建有価証券合計(2.7%)						$	(1,130)	$	(1,121)

借入およびその他の金融取引要約
以下は、2021年6月30日現在の借入およびその他の金融取引、ならびに差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

取引相手		レポ契約に係る未収金		リバース・レポ契約に係る未払金		セール・バイバック取引に係る未払金		売建に係る未払金		借入およびその他の金融取引合計		差入(受入)担保		ネット・エクスポージャー(1)
マスター有価証券先渡取引契約書
MSC	$	0	$	0	$	0	$	(1,121)	$	(1,121)	$	0	$	(1,121)
借入およびその他の金融取引合計	$	0	$	0	$	0	$	(1,121)

(1) ネット・エクスポージャーはデフォルト発生時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。借入およびその他の金融取引から発生するエクスポージャーは、同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
2021年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$2,367で、加重平均金利は0.754%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(h) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

										変動証拠金
参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2021年6月30日現在)(2)		想定元本(3)		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
General Electric Co.	1.000%	12/20/2023	0.385%	$	300	$	5	$	0	$	0	$	0

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	03/15/2022	ZAR	8,700	$	(18)	$	8	$	0	$	0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.665%	01/09/2023		2,700		(7)		0		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.375%	01/29/2023		6,000		(14)		1		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.250%	09/19/2023		6,900		(25)		5		1		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.515%	03/07/2024		5,700		(25)		5		1		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.250%	03/15/2024		1,400		(9)		2		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.750%	03/20/2024		8,200		(39)		8		1		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.600%	06/19/2024		13,700		65		(14)		0		(2)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.255%	07/09/2025		4,400		(3)		(4)		0		(1)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.105%	12/02/2025		5,400		(9)		(5)		0		(1)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.855%	02/11/2026		1,100		4		(1)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	6.200%	03/08/2026		6,100		(6)		7		1		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.757%	04/14/2026		4,500		1		0		2		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.700%	04/21/2026		2,100		(1)		(2)		0		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.680%	06/08/2026		4,900		(4)		(6)		0		(1)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.601%	06/09/2026		1,700		(2)		(2)		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	9.500%	09/16/2026		1,700		(19)		3		0		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	5.324%	12/21/2026		14,700		41		17		3		0
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.300%	03/15/2027		6,100		(44)		15		1		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.500%	12/19/2028		13,000		94		(23)		0		(2)
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.750%	03/20/2029		14,200		117		(25)		0		(2)
受取	3-Month ZAR-SAJIBOR	7.720%	06/11/2029		14,000		(52)		21		2		0
支払	3-Month ZAR-SAJIBOR	8.000%	06/19/2029		3,100		15		(5)		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	2.250%	11/11/2021	CZK	60,000		57		36		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	2.250%	12/19/2023		26,400		33		7		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.781%	02/04/2024		10,400		4		0		1		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.475%	06/04/2025		3,500		(8)		(1)		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	0.915%	09/01/2025		200		0		0		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	2.000%	09/19/2025		16,500		(15)		(3)		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.050%	12/23/2025		17,800		(26)		(2)		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.575%	03/26/2026		8,300		(5)		(3)		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	0.765%	04/07/2026		2,900		7		1		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	2.000%	06/20/2028		10,400		(4)		7		0		0
受取	6-Month CZK-PRIBOR	1.750%	06/19/2029		14,100		6		11		0		0
支払	6-Month CZK-PRIBOR	1.477%	02/04/2030		5,800		(8)		(4)		0		(1)
受取	6-Month CZK-PRIBOR	0.929%	03/13/2030		3,000		10		2		0		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	09/19/2023	PLN	4,600		66		19		6		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.790%	01/09/2024		3,700		(28)		(5)		0		(6)
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.942%	03/20/2024		700		(5)		0		0		(1)
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.250%	03/20/2024		2,600		26		1		4		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.250%	06/19/2024		1,800		16		(2)		3		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	0.655%	05/21/2025		1,500		9		1		0		(3)
受取	6-Month PLN-WIBOR	2.500%	03/16/2026		600		(9)		0		0		(2)
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.460%	05/28/2026		700		0		(1)		2		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.465%	06/07/2026		300		1		0		1		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.097%	02/25/2027		1,000		(4)		0		3		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	3.250%	06/20/2028		800		23		(2)		3		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.490%	08/29/2029		1,700		1		(3)		0		(6)
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.421%	02/25/2030		1,400		(6)		0		5		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	1.163%	12/03/2030		400		(5)		0		2		0
受取	6-Month PLN-WIBOR	1.110%	01/12/2031		900		11		(1)		0		(4)
受取(4)	6-Month Singapore Swap Offer Rate Fixing	1.750%	09/15/2031	SGD	400		(6)		(1)		0		(1)
受取	7-Day China Fixing Repo Rate	2.748%	12/16/2025	CNY	1,800		0		(2)		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	2.700%	01/03/2022	BRL	7,600		(16)		(2)		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.840%	01/03/2022		4,400		11		1		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.848%	01/03/2022		200		0		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.859%	01/03/2022		900		2		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.865%	01/03/2022		300		1		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.870%	01/03/2022		1,800		5		1		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.880%	01/03/2022		30,400		72		8		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.883%	01/03/2022		7,000		17		2		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.884%	01/03/2022		1,500		3		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	2.886%	01/03/2022		2,100		5		1		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	3.055%	01/03/2022		2,200		3		1		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	3.100%	01/03/2022		22,500		(32)		(6)		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	3.130%	01/03/2022		10,800		(15)		(3)		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	3.150%	01/03/2022		7,600		5		2		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	3.350%	01/03/2022		17,700		(30)		(5)		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	3.360%	01/03/2022		700		0		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	3.390%	01/03/2022		600		(1)		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	3.700%	01/03/2022		16,415		(23)		(4)		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	3.990%	01/03/2022		1,200		(3)		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.000%	01/03/2022		13,400		(27)		3		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.040%	01/03/2022		685		(1)		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.460%	01/03/2022		1,300		5		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.500%	01/03/2022		8,000		30		(1)		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	4.640%	01/03/2022		17,300		7		4		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.800%	01/03/2022		400		(2)		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	5.650%	01/03/2022		3,300		(27)		0		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	6.260%	01/03/2022		900		10		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	7.420%	01/03/2022		7,500		118		0		0		(4)
支払	BRL-CDI-Compounded	4.020%	01/02/2023		6,600		(37)		(1)		0		(1)
支払	BRL-CDI-Compounded	4.030%	01/02/2023		4,000		(22)		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.038%	01/02/2023		1,000		(5)		0		0		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.045%	01/02/2023		11,800		54		1		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.070%	01/02/2023		3,500		(18)		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.100%	01/02/2023		9,100		(47)		(1)		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	4.605%	01/02/2023		4,500		15		0		1		0
受取	BRL-CDI-Compounded	4.640%	01/02/2023		6,100		20		0		1		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.000%	01/02/2023		2,800		1		0		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	5.150%	01/02/2023		10,600		(12)		0		3		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.250%	01/02/2023		7,000		10		0		0		(2)
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受取	BRL-CDI-Compounded	5.745%	01/02/2023		400		(2)		0		0		0
支払	BRL-CDI-Compounded	5.920%	01/02/2023		1,300		7		0		0		(1)
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支払	BRL-CDI-Compounded	6.675%	01/02/2023		7,700		75		1		0		(4)
受取	BRL-CDI-Compounded	7.195%	01/02/2023		6,400		(3)		(3)		2		0
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受取	BRL-CDI-Compounded	10.415%	01/02/2023		6,800		(235)		(3)		8		0
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受取	BRL-CDI-Compounded	4.720%	01/02/2024		4,000		32		(3)		2		0
支払	BRL-CDI-Compounded	4.870%	01/02/2024		4,600		(33)		0		0		(1)
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支払	BRL-CDI-Compounded	13.520%	01/02/2025		2,200		130		2		0		(5)
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受取	BRL-CDI-Compounded	8.750%	01/04/2027		3,200		(15)		(2)		2		0
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支払	BRL-CDI-Compounded	10.090%	01/04/2027		600		16		0		0		(1)
受取	BRL-CDI-Compounded	10.460%	01/04/2027		3,100		(104)		(2)		5		0
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支払	BRL-CDI-Compounded	12.250%	01/04/2027		2,500		109		2		0		(4)
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.140%	10/08/2021	COP	1,118,200		(4)		(3)		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	2.148%	09/25/2022		2,284,200		(8)		1		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	2.510%	07/28/2023		1,735,700		(14)		0		0		(1)
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	3.900%	07/24/2024		2,799,500		13		2		2		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.450%	03/31/2025		87,000		0		0		0		(1)
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受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.060%	11/26/2025		486,000		5		2		1		0
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支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.651%	11/26/2025		187,000		(1)		(1)		0		0
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.820%	11/26/2025		187,900		0		(1)		0		0
受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	3.125%	01/15/2026		746,000		14		1		1		0
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受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.030%	06/19/2027		200,500		4		1		1		0
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支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.005%	08/20/2028		846,300		(20)		(3)		0		(4)
支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.180%	02/11/2030		141,900		(2)		(1)		0		0
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受取	IBMEXID	6.618%	01/18/2030		6,600		6		6		0		(1)
受取	IBMEXID	6.600%	02/26/2030		2,200		2		2		0		0
支払	IBMEXID	7.210%	02/28/2030		3,700		4		(3)		1		0
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受取	IBMEXID	5.445%	01/13/2031		3,400		19		3		0		0
支払	IBMEXID	5.520%	01/27/2031		6,100		(32)		(5)		1		0
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支払	IBMEXID	5.990%	02/12/2031		4,000		(14)		(3)		0		(1)
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受取	IBMEXID	7.180%	10/31/2039		2,500		4		1		0		0
受取	IBMEXID	7.200%	10/31/2039		2,200		3		1		0		0
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受取	IBMEXID	6.545%	05/30/2040		14,000		70		4		0		(2)
受取	IBMEXID	6.540%	05/31/2040		5,100		26		2		0		(1)
受取	IBMEXID	6.430%	06/04/2040		1,900		11		1		0		0
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支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.183%	03/27/2023	CLP	44,680		(1)		0		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.070%	12/10/2023		58,000		(4)		(1)		0		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.080%	12/10/2023		58,000		(4)		(1)		0		0
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受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.590%	12/04/2024		150,000		3		2		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.635%	12/04/2024		118,000		2		2		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.650%	12/04/2024		121,000		2		2		2		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.780%	12/09/2024		122,000		(1)		(2)		0		(2)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.510%	01/14/2025		457,300		(5)		(1)		0		(6)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.393%	02/05/2025		311,000		(7)		(2)		0		(4)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.420%	02/24/2025		33,000		(1)		(1)		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.935%	03/10/2025		150,200		7		1		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.940%	03/10/2025		75,100		4		1		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.810%	03/30/2025		359,000		21		3		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.085%	05/27/2025		335,300		(35)		(5)		0		(3)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.290%	11/05/2025		118,500		13		2		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.545%	02/05/2026		124,000		(4)		(1)		0		(2)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.780%	02/17/2026		108,000		10		2		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.785%	02/17/2026		49,000		5		1		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.790%	02/17/2026		189,000		17		3		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.640%	03/01/2026		163,000		5		2		2		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.290%	03/09/2026		62,400		4		1		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.305%	03/10/2026		84,500		5		1		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.325%	03/10/2026		56,300		3		1		1		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.020%	04/30/2026		315,000		(26)		(6)		0		(2)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.950%	05/05/2026		298,700		(27)		(6)		0		(5)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.684%	06/04/2027		369,200		(56)		(10)		0		(7)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.715%	06/04/2027		73,700		(11)		(2)		0		(3)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.340%	10/08/2027		29,300		3		1		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.947%	11/23/2027		347,000		51		10		7		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.965%	11/24/2027		142,200		21		4		3		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.000%	11/25/2027		60,000		9		2		1		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.020%	11/25/2027		78,000		11		2		2		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.245%	12/10/2027		490,000		(62)		(15)		0		(11)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.255%	12/10/2027		96,000		(12)		(3)		0		(2)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.520%	06/14/2028		26,100		1		1		0		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.470%	06/15/2028		345,400		11		12		3		0
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.215%	01/14/2030		250,500		17		3		6		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.120%	02/05/2030		40,000		(4)		(1)		0		(1)
受取	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	1.935%	05/27/2030		172,900		41		4		4		0
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.080%	06/01/2030		75,000		(16)		(2)		0		(2)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.110%	06/01/2030		25,000		(6)		(1)		0		(1)
支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	2.740%	12/10/2030		190,000		(30)		(6)		0		(5)
						$	867	$	21	$	209	$	(224)
スワップ契約合計						$	872	$	21	$	209	$	(224)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2021年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
2021年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$425の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	0	$	209	$	209	$	0	$	0	$	(224)	$	(224)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(3) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(4) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(i) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
AZD	09/2021	PHP	7,006	$	144	$	1	$	0
BOA	07/2021	AUD	272		208		4		0
BOA	07/2021	EUR	188		229		6		0
BOA	07/2021	MXN	2,082		105		1		0
BOA	07/2021	RUB	4,668		64		0		0
BOA	07/2021	$	342	MXN	6,792		0		(1)
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HUS	07/2021		31		259		0		(1)
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MYI	08/2021	HUF	18,200		62		0		0
MYI	08/2021	$	189	BRL	946		0		(1)
MYI	08/2021		210	CZK	4,395		0		(6)
MYI	08/2021		979	HUF	279,634		0		(36)
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SSB	07/2021	$	944	BRL	5,000		53		0
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UAG	07/2021		211	RUB	15,924		7		(1)
UAG	08/2021	CAD	100	$	81		0		0
UAG	09/2021	$	88	RUB	6,459		0		(1)
UAG	10/2021	TRY	138	$	14		0		(1)
UAG	06/2022	$	91	MXN	1,872		0		(2)
UAG	01/2023		108	TWD	2,813		0		(3)
外国為替先渡契約合計						$	518	$	(571)

買建オプション:
外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		取得原価		市場価格
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GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		5.000	12/10/2021	328		8		9
GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Russian ruble	RUB	71.800	09/10/2021	850		12		7
JPM	Put - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi	CNH	6.250	02/18/2022	904		1		0
MYI	Call - OTC U.S. dollar versus Mexican peso	MXN	20.500	07/27/2021	800		4		3
MYI	Put - OTC Euro versus Hungarian Forint	HUF	350.000	09/21/2021	351		3		4
MYI	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	5.400	07/22/2021	421		11		32
MYI	Put - OTC U.S. dollar versus Mexican peso	MXN	19.700	06/10/2022	850		18		13
買建オプション合計						$	80	$	77

売建オプション:
外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	81.000	04/27/2022	46	$	(1)	$	(1)
GLM	Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	6.300	02/15/2022	459		(13)		(4)
GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		4.825	12/10/2021	328		(4)		(5)
GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real		5.000	02/15/2022	459		(12)		(15)
GLM	Put - OTC U.S. dollar versus Russian ruble	RUB	70.000	09/10/2021	850		(5)		(2)
JPM	Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	80.000	01/27/2022	19		0		0
MYI	Put - OTC Euro versus Hungarian Forint	HUF	343.000	09/21/2021	702		(2)		(2)
MYI	Put - OTC U.S. dollar versus Brazilian real	BRL	5.300	07/22/2021	842		(15)		(48)
MYI	Put - OTC U.S. dollar versus Mexican peso	MXN	19.100	06/10/2022	850		(10)		(7)
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	81.000	05/02/2022	44		(1)		0
UAG	Call - OTC U.S. dollar versus Turkish lira	TRY	12.000	10/27/2021	100		(4)		(1)
売建オプション合計						$	(67)	$	(85)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの買い(2)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	固定金利(支払)	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2021年6月30日現在)(4)		想定元本(5)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
CBK	Brazil Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	1.200%	$	1,000	$	(4)	$	10	$	6	$	0

社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(3)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2021年6月30日現在)(4)		想定元本(5)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BRC	Eskom Holdings SOC Ltd.	1.000%	12/20/2021	2.343%	$	100	$	(2)	$	1	$	0	$	(1)
BRC	Nigeria Government International Bond	5.000%	12/20/2021	0.827%		100		5		(3)		2		0
DUB	Egypt Government International Bond	5.000%	06/20/2022	1.556%		100		4		0		4		0
FBF	Egypt Government International Bond	1.000%	12/20/2021	1.309%		200		(17)		17		0		0
							$	(10)	$	15	$	6	$	(1)

クロス・カレンシー・スワップ

												スワップ契約(公正価値)
取引相手	受取	支払	満期日(6)		受取通貨の想定元本(7)		引渡通貨の想定元本(7)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
GLM	引渡通貨の想定元本に基づく6カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく33.000%に相当する固定金利	05/28/2024	ARS	4,507	$	100	$	0	$	76	$	76	$	0
GLM	引渡通貨の想定元本に基づく6カ月米ドルLIBORに相当する変動金利	受取通貨の想定元本に基づく33.250%に相当する固定金利	05/30/2024		889		20		0		15		15		0
								$	0	$	91	$	91	$	0

金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.800%	04/24/2028	ILS	3,300	$	0	$	1	$	1	$	0
BOA	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.000%	06/16/2031	MYR	1,640		1		1		2		0
BOA	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.340%	02/26/2024	COP	650,000		0		(6)		0		(6)
BPS	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.000%	06/16/2031	MYR	200		0		0		0		0
BPS	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.745%	05/22/2022	COP	1,139,200		0		(9)		0		(9)
BPS	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.260%	06/18/2022		766,000		0		3		3		0
BPS	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.240%	04/29/2024		396,000		0		3		3		0
BPS	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.960%	01/11/2029		1,234,400		1		(11)		0		(10)
BRC	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.513%	08/12/2024	ILS	1,600		0		(5)		0		(5)
BRC	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.808%	11/30/2027		3,600		0		83		83		0
CBK	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.950%	05/23/2024		2,800		0		(17)		0		(17)
CBK	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.485%	08/09/2024		1,200		0		(3)		0		(3)
CBK	受取	3-Month MYR-KLIBOR	3.000%	06/16/2031	MYR	150		0		0		0		0
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.120%	12/11/2021	COP	680,900		0		3		3		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.155%	07/05/2022		3,054,800		0		(14)		0		(14)
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.340%	02/26/2024		502,400		0		(4)		0		(4)
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.255%	04/29/2024		586,000		0		5		5		0
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.582%	06/18/2024		601,000		0		0		0		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.490%	07/05/2024		283,900		0		0		0		0
CBK	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.990%	01/14/2029		307,200		0		(3)		0		(3)
CBK	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.770%	03/26/2029		378,300		0		2		2		0
CBK	支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	3.763%	05/24/2029	CLP	19,300		0		0		0		0
DUB	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.690%	09/27/2027	ILS	700		0		0		0		0
DUB	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.830%	04/23/2029	COP	51,800		0		0		0		0
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.048%	02/27/2024	ILS	4,300		0		32		32		0
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.950%	05/23/2024		1,400		0		(8)		0		(8)
GLM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.960%	05/24/2024		5,100		0		(31)		0		(31)
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.898%	12/17/2025		600		0		13		13		0
GLM	支払	3-Month ILS-TELBOR	1.715%	12/20/2027		2,500		0		52		52		0
GLM	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.000%	06/16/2031	MYR	30		0		0		0		0
GLM	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	1.120%	12/16/2030	THB	13,600		0		(11)		0		(11)
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.310%	06/08/2023	COP	190,900		0		1		1		0
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.310%	02/12/2024		913,000		0		9		9		0
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.338%	02/14/2024		1,097,000		0		(11)		0		(11)
GLM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.880%	06/07/2024		1,922,900		0		(6)		0		(6)
GLM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.880%	05/28/2029		330,800		0		2		2		0
GLM	支払	Sinacofi Chile Interbank Rate Average	4.275%	08/24/2028	CLP	76,200		0		4		4		0
HUS	受取	6-Month Thailand Fixing Rate	2.097%	06/19/2029	THB	10,200		0		(20)		0		(20)
HUS	支払	7-Day China Fixing Repo Rate	2.820%	03/17/2026	CNY	800		0		0		0		0
JPM	支払	3-Month ILS-TELBOR	0.968%	03/26/2024	ILS	4,100		0		27		27		0
JPM	受取	3-Month ILS-TELBOR	0.475%	08/09/2024		1,300		0		(3)		0		(3)
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.880%	06/07/2024	COP	442,100		0		(3)		0		(3)
JPM	支払	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	4.607%	06/17/2024		806,000		0		1		1		0
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	5.630%	02/07/2026		1,183,000		0		(10)		0		(10)
JPM	受取	Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate	6.320%	12/10/2028		566,000		0		(7)		0		(7)
MYC	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.000%	06/16/2031	MYR	100		0		0		0		0
MYC	受取	6-Month Thailand Fixing Rate	0.963%	09/16/2025	THB	200		0		0		0		0
MYC	受取	6-Month Thailand Fixing Rate	1.150%	09/16/2030		6,100		0		4		4		0
MYC	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	1.190%	03/17/2031		400		0		0		0		0
MYI	支払	3-Month MYR-KLIBOR	3.340%	09/18/2029	MYR	200		0		1		1		0
SCX	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	0.918%	09/16/2030	THB	1,200		0		(2)		0		(2)
							$	2	$	63	$	248	$	(183)

ボラティリティ・スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	ボラティリティの支払/受取	原資産	ボラティリティの行使価格	満期日		想定元本		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
BOA	支払	U.S. dollar versus Mexican Peso	0.144%	11/24/2021	$	1	$	0	$	3	$	3	$	0
CBK	支払	U.S. dollar versus Mexican Peso	0.151%	11/05/2021		1		0		4		4		0
CBK	支払	U.S. dollar versus Taiwan Dollar	0.054%	05/03/2022		1		0		0		0		0
CBK	支払	U.S. dollar versus South African Rand	0.166%	11/05/2021		1		0		3		3		0
DUB	支払	U.S. dollar versus Chinese renminbi	0.064%	11/05/2021		2		0		4		4		0
GLM	支払	U.S. dollar versus Brazilian Real	0.183%	11/05/2021		1		0		1		1		0
GLM	支払	U.S. dollar versus Brazilian Real	0.188%	11/23/2021		1		0		1		1		0
JPM	受取	Euro versus U.S. dollar	0.066%	05/03/2022	EUR	1		0		0		0		0
JPM	支払	U.S. dollar versus Chinese renminbi	0.064%	11/24/2021	$	2		0		5		5		0
JPM	支払	U.S. dollar versus Indian Rupee	0.069%	10/22/2021		1		0		1		1		0
JPM	支払	U.S. dollar versus Russian Ruble	0.157%	11/03/2021		1		0		4		4		0
JPM	支払	U.S. dollar versus Taiwan Dollar	0.053%	04/22/2022		1		0		0		0		0
MYI	支払	U.S. dollar versus Russian Ruble	0.155%	11/23/2021		1		0		4		4		0
MYI	支払	U.S. dollar versus South African Rand	0.160%	11/24/2021		1		0		2		2		0
							$	0	$	32	$	32	$	0
スワップ契約合計							$	(12)	$	211	$	383	$	(184)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2021年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。
(j) 2021年6月30日現在、市場価格合計$83の有価証券および$10の現金が国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に基づく金融デリバティブ商品の担保として差し入れられている。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(8)
AZD	$	1	$	0	$	0	$	1	$	0	$	0	$	0	$	0	$	1	$	0	$	1
BOA		29		0		6		35		(93)		(1)		(6)		(100)		(65)		0		(65)
BPS		1		0		6		7		(40)		0		(19)		(59)		(52)		0		(52)
BRC		110		0		85		195		0		0		(6)		(6)		189		(270)		(81)
BSS		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
CBK		134		0		23		157		(95)		0		(41)		(136)		21		0		21
DUB		0		0		8		8		(1)		0		0		(1)		7		(40)		(33)
FBF		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
GLM		68		25		206		299		(90)		(26)		(67)		(183)		116		0		116
HUS		30		0		0		30		(85)		0		(20)		(105)		(75)		83		8
IND		3		0		0		3		(2)		0		0		(2)		1		0		1
JPM		23		0		38		61		(32)		0		(23)		(55)		6		0		6
MYC		0		0		4		4		0		0		0		0		4		0		4
MYI		11		52		7		70		(45)		(57)		0		(102)		(32)		10		(22)
RYL		0		0		0		0		(4)		0		0		(4)		(4)		0		(4)
SCX		37		0		0		37		(60)		0		(2)		(62)		(25)		0		(25)
SOG		6		0		0		6		0		0		0		0		6		0		6
SSB		57		0		0		57		(15)		0		0		(15)		42		0		42
TOR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
UAG		7		0		0		7		(9)		(1)		0		(10)		(3)		0		(3)
店頭合計	$	518	$	77	$	383	$	978	$	(571)	$	(85)	$	(184)	$	(840)

(1) 想定元本は契約件数を表す。
(2) ファンドがプロテクションの買い手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの売り手からスワップの想定元本に等しい額を受け取り、参照債務を引き渡すかもしくは参照インデックスを構成する有価証券を引き渡す、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で受け取る。
(3) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(4) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(5) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(6) 満期日に、受取通貨の想定元本は引渡し通貨の想定元本に転換される。
(7) 受け取るまたは引き渡す想定元本は、クロス・カレンシー・スワップの効力発生日に基づき決定され転換される。
(8) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務書類に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2021年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	209	$	209
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	518	$	0	$	518
買建オプション		0		0		0		77		0		77
スワップ契約		0		12		0		123		248		383
	$	0	$	12	$	0	$	718	$	248	$	978
	$	0	$	12	$	0	$	718	$	457	$	1,187
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(224)	$	(224)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(571)	$	0	$	(571)
売建オプション		0		0		0		(85)		0		(85)
スワップ契約		0		(1)		0		0		(183)		(184)
	$	0	$	(1)	$	0	$	(656)	$	(183)	$	(840)
	$	0	$	(1)	$	0	$	(656)	$	(407)	$	(1,064)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2021年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(6)	$	(6)
スワップ契約		0		(18)		0		0		693		675
	$	0	$	(18)	$	0	$	0	$	687	$	669
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,318	$	0	$	1,318
買建オプション		0		0		0		(61)		0		(61)
売建オプション		0		1		0		145		0		146
スワップ契約		0		74		0		51		190		315
	$	0	$	75	$	0	$	1,453	$	190	$	1,718
	$	0	$	57	$	0	$	1,453	$	877	$	2,387
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	3	$	3
スワップ契約		0		32		0		0		(226)		(194)
	$	0	$	32	$	0	$	0	$	(223)	$	(191)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(425)	$	0	$	(425)
買建オプション		0		0		0		(3)		0		(3)
売建オプション		0		0		0		(76)		0		(76)
スワップ契約		0		(120)		0		(3)		102		(21)
	$	0	$	(120)	$	0	$	(507)	$	102	$	(525)
	$	0	$	(88)	$	0	$	(507)	$	(121)	$	(716)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2021年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2021/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
アルゼンチン
ソブリン債	$	0	$	82	$	0	$	82
ブラジル
社債等		0		2,782		52		2,834
仕組債		0		156		0		156
ケイマン諸島
資産担保証券		0		800		41		841
社債等		0		792		0		792
チリ
ソブリン債		900		7		0		907
中国
ソブリン債		0		2,577		0		2,577
コロンビア
社債等		0		483		0		483
ソブリン債		0		451		0		451
チェコ共和国
ソブリン債		0		1,246		0		1,246
ドミニカ共和国
ソブリン債		0		669		0		669
エジプト
ソブリン債		0		322		0		322
ガーナ
ソブリン債		0		300		0		300
ハンガリー
ソブリン債		0		1,568		0		1,568
インド
社債等		0		406		0		406
インドネシア
ソブリン債		0		5		0		5
アイルランド
資産担保証券		0		118		0		118
社債等		0		259		0		259
モーゲージ証券		0		119		0		119
イスラエル
社債等		0		110		0		110
ソブリン債		0		2,096		0		2,096
イタリア
社債等		0		119		0		119
チャンネル諸島ジャージー島
資産担保証券		0		0		19		19
カザフスタン
社債等		0		120		0		120
ルクセンブルク
社債等		0		417		0		417
マレーシア
ソブリン債		0		1,507		0		1,507
メキシコ
社債等		0		52		0		52
ソブリン債		0		936		0		936
オランダ
バンク・ローン債務		0		25		0		25
ソブリン債		0		126		0		126
ナイジェリア
バンク・ローン債務		0		201		0		201
ソブリン債		0		68		0		68
ペルー
社債等		0		287		0		287
ソブリン債		0		1,252		0		1,252
フィリピン
ソブリン債		0		207		0		207
ポーランド
ソブリン債		0		362		0		362
ルーマニア
ソブリン債		0		944		0		944
ロシア
ソブリン債		0		1,826		0		1,826
シンガポール
ソブリン債		0		337		0		337
南アフリカ
社債等		0		604		0		604
ソブリン債		0		2,930		0		2,930
韓国
社債等		0		200		0		200
国際機関
ソブリン債		0		58		0		58
タイ
ソブリン債		0		220		0		220
トルコ
ソブリン債		0		576		0		576
ウクライナ
ソブリン債		0		202		0		202
英国
社債等		0		514		0		514
モーゲージ証券		0		98		0		98
米国
資産担保証券		0		0		209		209
社債等		0		737		0		737
モーゲージ証券		0		2,538		0		2,538
仕組債		0		351		0		351
米国政府機関債		0		22		0		22
短期金融商品		0		7,333		0		7,333
投資合計	$	900	$	40,517	$	321	$	41,738
売建有価証券(評価額)	$	0	$	(1,121)	$	0	$	(1,121)
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		0		209		0		209
店頭		0		978		0		978
	$	0	$	1,187	$	0	$	1,187
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(224)		0		(224)
店頭		0		(840)		0		(840)
	$	0	$	(1,064)	$	0	$	(1,064)
合計	$	900	$	39,519	$	321	$	40,740

以下は、2021年6月30日に終了した年度においてファンドのために重要な観察不能な情報(レベル3)を使用した公正価値の購入、発行および振替の要約である(該当する場合)。

カテゴリー		純購入額		レベル3への振替		レベル3からの振替
投資有価証券(公正価値)
ブラジル
社債等	$	48	$	0	$	(807)
ドミニカ共和国
ソブリン債		130		0		(669)
	$	178	$	0	$	(1,476)

以下は公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される資産と負債の公正価値に使用した重要な観察不能な情報の要約である。

カテゴリー		2021年6月30日の期末残高	評価手法	観察不能な情報	価値情報(別途注記のない限り%)
投資有価証券(公正価値)
ブラジル
社債等	$	52	Other Valuations Techniques(1)	-	-
ケイマン諸島
資産担保証券		41	Other Valuations Techniques(1)	-	-
チャンネル諸島ジャージー島
資産担保証券		19	Other Valuations Techniques(1)	-	-
米国
資産担保証券		209	Proxy Pricing	Base Price	92.74
合計	$	321

(1) その他の評価方法を使用して評価された有価証券がファンドにとって重要とみなされなかったため、当該評価方法には財務書類に対する注記で定義されていないものが含まれる。

投資明細表
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
2021年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券111.0%
オーストラリア3.8%
モーゲージ証券0.7%
Firstmac Mortgage Funding Trust
1.490% due 12/10/2044	AUD	193	$	147
Liberty
1.260% due 10/10/2049		137		103
Securitised Australian Mortgage Trust
1.042% due 02/20/2046		74		56
				306
ソブリン債3.1%
Australia Government Bond
0.250% due 11/21/2025		400		295
1.750% due 06/21/2051		20		13
2.750% due 11/21/2027		600		499
3.250% due 04/21/2029		500		432
South Australian Government Financing Authority
1.750% due 05/24/2032		100		74
Treasury Corp. of Victoria
4.250% due 12/20/2032		100		93
				1,406
オーストラリア合計				1,712
(取得原価$1,695)
バミューダ0.3%
社債等0.3%
Bacardi Ltd.
4.700% due 05/15/2028	$	100		117
バミューダ合計				117
(取得原価$98)
カナダ0.2%
ソブリン債0.2%
Province of Ontario
7.500% due 02/07/2024	CAD	100		95
カナダ合計				95
(取得原価$88)
ケイマン諸島2.0%
資産担保証券1.0%
HERA Commercial Mortgage Ltd.
1.133% due 02/18/2038	$	200		200
Nassau Ltd.
1.334% due 10/15/2029		250		249
				449
社債等1.0%
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.
4.600% due 03/27/2024 (a)		200		218
Tencent Holdings Ltd.
3.975% due 04/11/2029		200		224
				442
ケイマン諸島合計				891
(取得原価$883)
チリ0.5%
ソブリン債0.5%
Chile Government International Bond
2.450% due 01/31/2031		200		204
チリ合計				204
(取得原価$207)
中国7.6%
ソブリン債7.6%
China Development Bank
4.040% due 04/10/2027	CNY	7,200		1,152
China Government International Bond
1.990% due 04/09/2025		900		135
2.740% due 08/04/2026		5,400		828
2.850% due 06/04/2027		6,950		1,065
3.390% due 03/16/2050		900		132
3.720% due 04/12/2051		600		94
中国合計				3,406
(取得原価$3,234)
デンマーク3.6%
社債等3.6%
Jyske Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050	DKK	3,046		468
1.500% due 10/01/2050		135		21
2.000% due 10/01/2050		11		2
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
1.000% due 10/01/2050		2,749		423
1.500% due 10/01/2050		1,358		216
2.000% due 10/01/2050		22		4
2.500% due 10/01/2047		6		1
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050		2,231		339
1.500% due 10/01/2050		415		66
2.000% due 10/01/2050		293		48
2.500% due 10/01/2047		3		1
3.000% due 10/01/2047		4		1
Realkredit Danmark A/S
2.500% due 04/01/2036		36		6
2.500% due 04/01/2047		11		2
デンマーク合計				1,598
(取得原価$1,568)
フランス1.3%
社債等0.5%
BNP Paribas S.A.
5.198% due 01/10/2030	$	200		241
ソブリン債0.8%
France Government Bond
2.000% due 05/25/2048	EUR	229		350
フランス合計				591
(取得原価$546)
ドイツ1.2%
社債等1.2%
Deutsche Bank AG
1.750% due 11/19/2030		100		126
3.961% due 11/26/2025	$	200		216
4.250% due 10/14/2021		200		202
ドイツ合計				544
(取得原価$531)
香港0.5%
社債等0.5%
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.
4.150% due 04/18/2023		200		209
香港合計				209
(取得原価$198)
インドネシア0.5%
ソブリン債0.5%
Indonesia Government International Bond
3.850% due 10/15/2030		200		223
インドネシア合計				223
(取得原価$222)
アイルランド0.8%
資産担保証券0.8%
Accunia European CLO I DAC
0.950% due 07/15/2030	EUR	100		119
Invesco Euro CLO I DAC
0.650% due 07/15/2031		200		236
アイルランド合計				355
(取得原価$355)
イスラエル1.7%
ソブリン債1.7%
Israel Government Bond
5.500% due 01/31/2022	ILS	700		227
Israel Government International Bond
2.750% due 07/03/2030	$	300		320
3.250% due 01/17/2028		200		221
イスラエル合計				768
(取得原価$744)
イタリア0.4%
社債等0.3%
AMCO - Asset Management Co. SpA
1.500% due 07/17/2023	EUR	100		123
ソブリン債0.1%
Italy Buoni Poliennali del Tesoro
2.150% due 03/01/2072		25		29
2.800% due 03/01/2067		23		32
				61
イタリア合計				184
(取得原価$167)
日本3.9%
社債等3.3%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
3.407% due 03/07/2024	$	150		161
Mizuho Financial Group, Inc.
2.953% due 02/28/2022		300		305
Nippon Life Insurance Co.
5.000% due 10/18/2042		400		419
Nissan Motor Co. Ltd.
2.652% due 03/17/2026	EUR	100		129
3.201% due 09/17/2028		100		135
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.436% due 04/02/2024 (a)	$	300		327
				1,476
ソブリン債0.6%
Japan Government International Bond
0.100% due 09/20/2030	￥	30,000		272
日本合計				1,748
(取得原価$1,678)
ルクセンブルク0.5%
社債等0.5%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
3.125% due 11/17/2023	EUR	100		125
6.510% due 03/07/2022	$	100		104
ルクセンブルク合計				229
(取得原価$217)
マレーシア0.2%
ソブリン債0.2%
Malaysia Government International Bond
4.736% due 03/15/2046	MYR	200		51
4.893% due 06/08/2038		100		26
マレーシア合計				77
(取得原価$78)
オランダ3.8%
資産担保証券1.3%
Cairn CLO IV BV
0.600% due 04/30/2031	EUR	200		237
Contego CLO IV DAC
0.640% due 01/23/2030		100		118
Jubilee CLO XI BV
0.610% due 04/15/2030		200		237
				592
社債等2.2%
Deutsche Telekom International Finance BV
1.950% due 09/19/2021	$	300		301
Enel Finance International NV
3.625% due 05/25/2027		200		220
ING Groep NV
4.550% due 10/02/2028		200		235
JT International Financial Services BV
3.875% due 09/28/2028		200		224
				980
モーゲージ証券0.3%
Dutch Property Finance BV
0.124% due 07/28/2058	EUR	100		119
オランダ合計				1,691
(取得原価$1,621)
ノルウェー1.9%
社債等1.7%
DNB Boligkreditt A/S
2.500% due 03/28/2022	$	400		407
SR-Boligkreditt A/S
2.500% due 04/12/2022		350		356
				763
ソブリン債0.2%
Norway Government Bond
1.750% due 03/13/2025	NOK	600		71
ノルウェー合計				834
(取得原価$824)
ペルー0.8%
ソブリン債0.8%
Peru Government International Bond
5.940% due 02/12/2029	PEN	700		200
6.350% due 08/12/2028		100		29
6.950% due 08/12/2031		400		118
ペルー合計				347
(取得原価$415)
カタール1.2%
社債等0.2%
Qatar Petroleum
3.125% due 07/12/2041	$	100		100
ソブリン債1.0%
Qatar Government International Bond
4.000% due 03/14/2029		200		231
4.500% due 04/23/2028		200		236
				467
カタール合計				567
(取得原価$501)
ルーマニア0.3%
ソブリン債0.3%
Romania Government International Bond
3.875% due 10/29/2035	EUR	100		140
ルーマニア合計				140
(取得原価$110)
サウジアラビア1.8%
社債等0.4%
Saudi Arabian Oil Co.
2.250% due 11/24/2030	$	200		197
ソブリン債1.4%
Saudi Government International Bond
2.500% due 02/03/2027		300		313
3.625% due 03/04/2028		300		332
				645
サウジアラビア合計				842
(取得原価$837)
シンガポール0.5%
社債等0.5%
BOC Aviation Ltd.
3.500% due 01/31/2023		200		207
シンガポール合計				207
(取得原価$199)
スロベニア1.2%
ソブリン債1.2%
Slovenia Government International Bond
5.250% due 02/18/2024		461		518
スロベニア合計				518
(取得原価$476)
韓国1.8%
ソブリン債1.8%
Korea Treasury Bond
2.125% due 06/10/2027	KRW	270,000		243
2.375% due 12/10/2027		270,000		247
2.625% due 06/10/2028		259,400		241
5.500% due 12/10/2029		69,400		78
韓国合計				809
(取得原価$794)
スペイン3.1%
ソブリン債3.1%
Spain Government Bond
1.250% due 10/31/2030	EUR	150		193
1.400% due 04/30/2028		100		130
1.450% due 04/30/2029		380		496
1.450% due 10/31/2071		97		101
5.150% due 10/31/2028		276		449
スペイン合計				1,369
(取得原価$1,307)
国際機関0.8%
ソブリン債0.8%
European Investment Bank
0.500% due 07/21/2023	AUD	300		225
0.500% due 08/10/2023		200		150
国際機関合計				375
(取得原価$409)
スイス2.0%
社債等2.0%
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023 (a)	$	300		332
UBS AG
7.625% due 08/17/2022 (a)		250		269
UBS Group AG
2.859% due 08/15/2023		300		308
スイス合計				909
(取得原価$864)
アラブ首長国連邦0.5%
ソブリン債0.5%
Abu Dhabi Government International Bond
3.125% due 04/16/2030		200		218
アラブ首長国連邦合計				218
(取得原価$215)
英国11.7%
資産担保証券0.3%
Penarth Master Issuer PLC
0.623% due 07/18/2023		150		150
社債等4.1%
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (a)		200		218
Barclays PLC
0.750% due 06/09/2025	EUR	150		181
3.650% due 03/16/2025	$	400		434
HSBC Holdings PLC
1.750% due 07/24/2027	GBP	200		280
6.000% due 09/29/2023 (a)(b)	EUR	200		261
Natwest Group PLC
4.269% due 03/22/2025	$	200		217
5.076% due 01/27/2030		200		237
				1,828
モーゲージ証券4.1%
Canada Square Funding PLC
0.999% due 06/17/2058	GBP	99		137
Eurosail PLC
0.000% due 12/15/2044	EUR	300		349
Friary No.6 PLC
0.770% due 11/21/2067	GBP	75		104
Hawksmoor Mortgages
1.099% due 05/25/2053		197		273
London Wall Mortgage Capital PLC
0.000% due 05/15/2051		200		277
Ripon Mortgages PLC
0.881% due 08/20/2056		122		169
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.111% due 10/20/2051		65		90
Trinity Square PLC
0.000% due 07/15/2059		200		277
Twin Bridges PLC
0.000% due 03/12/2055		100		139
				1,815
ソブリン債3.2%
United Kingdom Gilt
1.250% due 07/22/2027		500		724
4.250% due 12/07/2040		335		710
				1,434
英国合計				5,227
(取得原価$4,860)
米国41.8%
資産担保証券0.2%
Navient Private Education Refi Loan Trust
2.120% due 01/15/2069	$	97		99
社債等11.3%
AbbVie, Inc.
3.200% due 11/21/2029		100		109
AT&T, Inc.
2.250% due 02/01/2032		50		49
3.300% due 02/01/2052		22		21
3.550% due 09/15/2055		118		119
Aviation Capital Group LLC
4.125% due 08/01/2025		100		108
5.500% due 12/15/2024		100		113
Bank of America Corp.
3.419% due 12/20/2028		415		452
Black Hills Corp.
2.500% due 06/15/2030		100		102
Boeing Co.
2.750% due 02/01/2026		50		52
3.625% due 02/01/2031		50		54
British Airways 2018-1 Class A Pass-Through Trust
4.125% due 09/20/2031		83		85
Broadcom, Inc.
2.450% due 02/15/2031		50		49
4.300% due 11/15/2032		48		55
Charter Communications Operating LLC
3.850% due 04/01/2061		24		24
3.900% due 06/01/2052		24		25
Citigroup, Inc.
2.976% due 11/05/2030		100		106
3.400% due 05/01/2026		100		109
Comcast Corp.
4.650% due 07/15/2042		50		63
Dell International LLC
6.020% due 06/15/2026		100		120
Energy Transfer LP
6.000% due 06/15/2048		38		48
Essential Utilities, Inc.
3.351% due 04/15/2050		36		37
Evergy Metro, Inc.
2.250% due 06/01/2030		100		102
Exelon Corp.
3.950% due 06/15/2025		100		110
GE Capital Funding LLC
3.450% due 05/15/2025		200		218
Goldman Sachs Group, Inc.
0.466% due 04/30/2024	EUR	100		120
3.691% due 06/05/2028	$	200		221
HCA, Inc.
4.125% due 06/15/2029		100		113
Hyundai Capital America
0.800% due 04/03/2023		100		100
JPMorgan Chase & Co.
2.522% due 04/22/2031		250		257
2.739% due 10/15/2030		100		105
Mid-America Apartments LP
3.600% due 06/01/2027		100		111
Oracle Corp.
2.950% due 04/01/2030		100		105
4.100% due 03/25/2061 (h)		30		33
Pacific Gas & Electric Co.
3.150% due 01/01/2026		100		103
Southern California Edison Co.
3.600% due 02/01/2045		50		50
Southern Co.
3.700% due 04/30/2030		100		110
Spirit AeroSystems, Inc.
4.600% due 06/15/2028		23		23
T-Mobile USA, Inc.
3.300% due 02/15/2051		26		26
3.600% due 11/15/2060		26		27
United Airlines 2019-2 Class A Pass-Through Trust
2.900% due 05/01/2028		96		95
United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust
2.700% due 05/01/2032		96		97
United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust
5.875% due 10/15/2027		46		51
Verizon Communications, Inc.
4.522% due 09/15/2048		16		20
VMware, Inc.
4.700% due 05/15/2030		100		118
Wells Fargo & Co.
2.572% due 02/11/2031		100		104
3.584% due 05/22/2028		100		110
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
3.200% due 06/15/2025		300		319
WP Carey, Inc.
4.000% due 02/01/2025		100		109
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021		100		101
3.550% due 03/20/2030		100		110
				5,068
モーゲージ証券5.5%
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.712% due 09/25/2035 (c)		15		14
Alternative Loan Trust
6.000% due 04/25/2037 (c)		130		82
Banc of America Funding Trust
3.348% due 01/20/2047 (c)		24		23
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.292% due 07/25/2033		13		13
2.518% due 10/25/2033		10		10
2.665% due 05/25/2034		21		20
2.721% due 05/25/2034		22		21
2.864% due 05/25/2033		36		37
2.893% due 02/25/2034		2		2
3.048% due 11/25/2034		7		7
Bear Stearns Alternative-A Trust (c)
2.667% due 01/25/2036		188		188
2.929% due 02/25/2036		35		30
Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust
2.986% due 12/26/2046 (c)		17		15
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.210% due 09/25/2035		31		33
2.220% due 09/25/2035		40		42
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.672% due 04/25/2035		8		8
0.732% due 03/25/2035		65		59
2.109% due 02/20/2036 (c)		38		39
2.195% due 02/20/2036 (c)		20		18
2.800% due 11/25/2034		32		33
2.915% due 04/20/2035		2		2
2.992% due 08/25/2034 (c)		4		4
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
0.212% due 07/25/2037		233		183
CS First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates
2.148% due 07/25/2033		2		2
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.613% due 08/19/2045		5		5
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
2.861% due 08/25/2035 (c)		11		8
GMACM Mortgage Loan Trust
3.631% due 11/19/2035 (c)		7		7
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.549% due 10/25/2033		1		1
GSR Mortgage Loan Trust
1.840% due 03/25/2033		16		16
HarborView Mortgage Loan Trust
2.659% due 07/19/2035 (c)		8		7
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.880% due 12/25/2034		12		13
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust
3.723% due 03/15/2050		100		111
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust
3.694% due 03/15/2050		100		111
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.812% due 01/16/2037		100		103
JPMorgan Mortgage Trust
1.923% due 11/25/2033		12		13
2.453% due 02/25/2035		8		8
2.801% due 07/25/2035		31		31
Lehman Asset-Backed Securities Mortgage Loan Trust
0.182% due 06/25/2037		29		23
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.652% due 10/25/2034		39		38
Mellon Residential Funding Corporation Mortgage Pass-Through Trust
0.513% due 12/15/2030		71		70
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
1.882% due 02/25/2033		20		19
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
3.102% due 11/15/2049		100		108
Morgan Stanley Capital I Trust
3.530% due 06/15/2050		100		111
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
2.327% due 10/25/2035		22		21
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.652% due 06/25/2032		1		1
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 06/25/2033		59		60
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.222% due 05/25/2037 (c)		419		359
Sequoia Mortgage Trust
2.647% due 04/20/2035		13		13
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.532% due 05/25/2037		36		35
2.386% due 04/25/2034		28		28
2.537% due 02/25/2034		19		19
3.123% due 09/25/2034		4		4
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.512% due 05/25/2036		74		65
0.793% due 03/19/2034		10		10
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.592% due 04/25/2035		9		9
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.712% due 01/25/2045		12		12
2.344% due 03/25/2033		87		88
2.409% due 03/25/2034		60		61
2.571% due 06/25/2033		10		10
				2,483
地方債0.6%
Illinois, Electric Agency Revenue Bonds, Series 2009
6.832% due 02/01/2035		200		263
米国政府機関債15.3%
Fannie Mae
1.895% due 09/01/2037		23		23
2.287% due 02/01/2036		22		22
4.000% due 12/01/2025		20		21
4.000% due 02/01/2026		41		43
4.000% due 06/01/2048		64		69
4.000% due 09/01/2048		114		121
4.500% due 06/01/2038		65		71
6.000% due 10/01/2036		3		3
6.000% due 12/01/2037		8		9
Fannie Mae, TBA (d)
2.000% due 08/01/2051		260		262
2.500% due 09/01/2051		680		701
3.000% due 09/01/2051		300		312
3.500% due 08/01/2051		300		316
4.000% due 08/01/2051		3,400		3,624
Freddie Mac
6.000% due 12/01/2033		118		132
6.000% due 04/15/2036		123		146
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates
3.600% due 01/25/2029		200		230
Ginnie Mae
3.000% due 04/20/2047		254		268
3.500% due 01/20/2048		319		338
5.000% due 02/15/2039		109		126
				6,837
米国財務省証券8.9%
Treasury Inflation Protected Securities
0.750% due 02/15/2045 (e)(j)		81		100
U.S. Treasury Bonds
1.625% due 11/15/2050		623		560
1.875% due 02/15/2041		735		720
2.500% due 02/15/2045		134		145
2.875% due 05/15/2043		161		185
3.625% due 08/15/2043		221		285
4.375% due 05/15/2041		462		649
U.S. Treasury Notes
0.375% due 04/30/2025		50		49
2.750% due 08/31/2023		600		632
2.750% due 02/28/2025		600		647
				3,972
米国合計				18,722
(取得原価$18,412)
短期金融商品8.8%
コマーシャル・ペーパー1.1%
Federal Home Loan Bank
0.020% due 07/16/2021 (f)		500		500
定期預金0.4%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
(0.440%) due 07/01/2021	AUD	37		28
0.005% due 07/01/2021	$	1		1
BNP Paribas Bank
(1.080%) due 07/01/2021	NOK	1		0
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	1		1
(0.600%) due 07/01/2021	NZD	1		1
(0.480%) due 07/01/2021	DKK	99		16
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.610%) due 07/01/2021	SEK	9		1
(0.310%) due 07/01/2021	￥	1		0
Credit Suisse AG
(1.830%) due 07/01/2021	CHF	1		1
DBS Bank Ltd.
0.005% due 07/01/2021	$	1		1
DnB Bank ASA
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	1		1
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	0		1
0.005% due 07/01/2021	GBP	4		5
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.005% due 07/01/2021	$	1		1
MUFG Bank Ltd.
(0.310%) due 07/01/2021	￥	90		1
Royal Bank of Canada
0.005% due 07/02/2021	CAD	21		17
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	15		18
0.005% due 07/01/2021	$	1		1
0.005% due 07/01/2021	GBP	2		3
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	1		1
(0.310%) due 07/01/2021	￥	2,013		18
0.005% due 07/01/2021	GBP	21		29
The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.
0.000% due 07/02/2021	HKD	142		18
				164
イスラエル短期国債0.6%
(0.036%) due 03/02/2022 (g)	ILS	900		276
米国短期国債6.7%
0.003% due 07/13/2021 (f)	$	500		500
0.020% due 09/02/2021 (f)		200		200
0.038% due 09/23/2021 (g)		1,400		1,400
0.047% due 12/16/2021 (f)		900		899
				2,999
短期金融商品合計				3,939
(取得原価$3,934)
投資有価証券合計111.0%			$	49,665
(取得原価$48,287)
金融デリバティブ商品(i)(k) (0.5%)				(200)
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$(86))
その他の資産および負債(純額)(10.5%)				(4,711)
純資産100.0%			$	44,754

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 偶発転換社債
(b) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(c) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(d) 発行日前取引証券
(e) 当有価証券の元本金額は、インフレの状況にあわせて調整される。
(f) クーポンは最終利回りである。
(g) クーポンは加重平均最終利回りである。
(h) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
Oracle Corp.	4.100%	03/25/2061	04/15/2021	$	32	$	33	0.07%

借入およびその他の金融取引
2021年6月30日に終了した年度中の平均借入残高は$90で、加重平均金利は0.140%であった。当年度中にセール・バイバック取引とリバース・レポ契約に係る残高がある場合、平均借入額にはそれらが含まれる。
(i) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
90-Day Eurodollar June Futures	買建	06/2023	10	$	(3)	$	0	$	0
90-Day Eurodollar September Futures	買建	09/2022	10		(2)		0		0
Australia Government 3-Year Bond September Futures	売建	09/2021	45		9		0		(2)
Australia Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2021	3		1		2		0
Canada Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2021	5		7		1		0
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2021	9		1		1		0
Euro-BTP 10-Year Bond September Futures	買建	09/2021	14		31		12		0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	売建	09/2021	9		(10)		0		(4)
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	買建	09/2021	1		4		1		0
Euro-OAT 10-Year Bond September Futures	買建	09/2021	9		6		4		0
Euro-Schatz 2-Year Note September Futures	売建	09/2021	34		0		0		(1)
Japan Government 10-Year Bond September Futures	買建	09/2021	1		0		0		0
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	売建	09/2021	10		4		0		0
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	買建	09/2021	73		(34)		1		0
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	買建	09/2021	5		3		1		0
U.S. Treasury 20-Year Bond September Futures	買建	09/2021	1		5		1		0
U.S. Treasury Ultra 10-Year Note September Futures	売建	09/2021	16		(43)		0		(5)
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	買建	09/2021	1		2		0		0
先物契約合計				$	(19)	$	24	$	(12)

スワップ契約:
信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(2)		市場価格(3)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.IG-36 Index	1.000%	06/20/2031	$	400	$	5	$	2	$	0	$	0

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
支払	3-Month Canadian Bank Bill	0.900%	03/10/2024	CAD	600	$	(1)	$	(1)	$	0	$	0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.000%	06/16/2026		200		(3)		(1)		0		0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.900%	12/18/2029		750		8		(21)		1		0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	2.200%	12/18/2049		150		(1)		(4)		1		0
支払	3-Month Canadian Bank Bill	1.750%	06/17/2050		20		(2)		(3)		0		0
受取	3-Month SEK-STIBOR	0.750%	03/21/2023	SEK	2,000		(4)		(1)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	06/21/2024	$	1,300		(37)		(98)		0		(1)
受取(4)	3-Month USD-LIBOR	1.249%	08/31/2024		700		(13)		(13)		0		0
受取	3-Month USD-LIBOR	1.250%	06/17/2027		1,900		(19)		9		0		(3)
受取	3-Month USD-LIBOR	1.500%	12/18/2029		400		(6)		(16)		0		(2)
受取	3-Month USD-LIBOR	0.750%	06/16/2031		1,030		66		(7)		0		(4)
支払	6-Month Australian Bank Bill	3.500%	06/17/2025	AUD	1,000		84		39		1		0
支払(4)	6-Month EURIBOR	(0.250%)	09/15/2026	EUR	1,100		(1)		1		1		0
支払	6-Month EURIBOR	0.500%	12/15/2026		460		24		8		0		0
支払(4)	6-Month EURIBOR	0.000%	09/15/2031		1,200		(18)		(5)		2		0
受取(4)	6-Month EURIBOR	0.500%	09/15/2051		100		(1)		1		0		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.143%	02/19/2031	￥	30,000		(2)		(2)		0		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.383%	11/12/2050		20,000		6		6		1		0
受取	6-Month JPY-LIBOR	0.350%	03/17/2051		25,000		10		4		1		0
支払	6-Month PLN-WIBOR	2.000%	09/16/2025	PLN	400		4		11		2		0
受取(4)	1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS	0.000%	12/15/2023	￥	310,000		(3)		1		0		0
支払	IBMEXID	5.970%	05/06/2030	MXN	1,800		(5)		(5)		0		0
支払(4)	Sterling Overnight Interbank Average Rate	0.500%	09/15/2026	GBP	300		0		(1)		0		(1)
受取(4)	Sterling Overnight Interbank Average Rate	0.750%	09/15/2031		280		(1)		(1)		0		(1)
受取(4)	Sterling Overnight Interbank Average Rate	0.750%	09/15/2051		80		2		(5)		0		0
受取	UK Retail Price Index	3.510%	11/15/2030		300		(11)		(7)		1		0
						$	76	$	(111)	$	11	$	(12)
スワップ契約合計						$	81	$	(109)	$	11	$	(12)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2021年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
(j) 2021年6月30日現在、合計市場価格$25の有価証券と$404の現金が上場および中央清算金融デリバティブ商品の担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	24	$	11	$	35	$	0	$	(12)	$	(12)	$	(24)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(3) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(k) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2021	DKK	4,065	$	647	$	0	$	(1)
BOA	08/2021	$	1,244	CAD	1,501		0		(32)
BOA	08/2021		291	CHF	263		0		(7)
BOA	08/2021		22	CZK	460		0		(1)
BOA	08/2021		7,951	EUR	6,545		0		(182)
BOA	08/2021		213	NOK	1,795		0		(5)
BOA	08/2021		18	RUB	1,382		0		0
BOA	09/2021	CNY	4,936	$	767		8		0
BOA	09/2021	$	27	PLN	103		0		0
BOA	09/2021		36	RUB	2,655		0		0
BPS	07/2021	AUD	1,014	$	788		27		0
BPS	07/2021	JPY	33,709		308		4		0
BPS	07/2021	$	34	DKK	215		0		0
BPS	07/2021		1	JPY	93		0		0
BPS	07/2021		88	NZD	121		0		(3)
BPS	07/2021		20	PEN	77		0		0
BPS	08/2021	JPY	20,633	$	186		0		0
BPS	08/2021	$	239	SEK	2,000		0		(5)
BPS	09/2021		68	MYR	282		0		0
BPS	09/2021		173	THB	5,416		0		(4)
BPS	10/2021	DKK	2,355	$	377		1		0
BPS	11/2021	$	237	MXN	4,783		0		(1)
BRC	08/2021		271	CAD	330		0		(5)
BRC	09/2021		18	PLN	68		0		0
CBK	07/2021	AUD	566	$	438		13		0
CBK	07/2021	DKK	3,152		500		0		(3)
CBK	07/2021	PEN	132		36		2		0
CBK	07/2021		468		124		2		0
CBK	07/2021	RUB	3,445		47		0		0
CBK	07/2021	$	107	DKK	675		0		0
CBK	07/2021		14	RUB	1,054		1		0
CBK	08/2021		31	HUF	9,353		0		0
CBK	08/2021		17	RUB	1,259		0		0
CBK	11/2021	PEN	1,121	$	292		0		(1)
CBK	01/2022	ILS	739		226		0		(1)
CBK	01/2022	$	42	PEN	154		0		(2)
CBK	03/2022	ILS	500	$	151		0		(3)
GLM	07/2021	$	253	PEN	1,004		9		0
GLM	07/2021		27	RUB	2,114		1		0
GLM	08/2021	CAD	28	$	23		1		0
GLM	08/2021	SEK	129		15		0		0
GLM	08/2021	$	14	EUR	12		0		0
GLM	08/2021		23	RUB	1,759		0		0
GLM	09/2021	CNH	612	$	94		0		0
GLM	09/2021	$	17	KRW	19,268		0		0
GLM	09/2021		29	PLN	109		0		0
GLM	09/2021		46	RUB	3,389		0		0
GLM	03/2022	ILS	400	$	122		0		(2)
HUS	07/2021	MXN	718		36		0		0
HUS	07/2021	$	18	DKK	108		0		(1)
HUS	07/2021		79	ILS	257		0		0
HUS	07/2021		118	JPY	13,076		0		(1)
HUS	08/2021	AUD	27	$	20		0		0
HUS	08/2021	CAD	12		10		0		0
HUS	08/2021	EUR	27		33		1		0
HUS	08/2021	GBP	208		292		5		0
HUS	08/2021	NOK	55		6		0		0
HUS	08/2021	NZD	2		1		0		0
HUS	08/2021	SEK	150		18		0		0
HUS	08/2021	$	30	EUR	25		0		(1)
HUS	08/2021		3	JPY	283		0		0
HUS	08/2021		38	RUB	2,842		1		0
HUS	09/2021	CNY	167	$	26		0		0
HUS	09/2021	KRW	259,608		233		3		0
HUS	09/2021	PLN	4		1		0		0
HUS	09/2021	THB	386		12		0		0
HUS	09/2021	$	946	CNH	6,083		0		(10)
HUS	09/2021		15	CNY	97		0		0
HUS	09/2021		333	IDR	4,799,738		0		(6)
HUS	09/2021		32	PLN	124		0		0
HUS	09/2021		19	RUB	1,398		0		0
HUS	12/2021	PEN	768	$	208		7		0
JPM	07/2021	DKK	3,514		557		0		(3)
JPM	08/2021	CHF	27		29		0		0
JPM	08/2021	EUR	65		77		0		0
JPM	09/2021	$	33	CLP	23,436		0		0
MYI	07/2021		540	DKK	3,360		0		(4)
MYI	07/2021		14	RUB	1,038		1		0
MYI	08/2021	EUR	239	$	291		7		0
MYI	08/2021	$	38	EUR	31		0		(1)
MYI	08/2021		14	HUF	4,106		0		0
MYI	10/2021	DKK	3,120	$	502		3		0
RBC	08/2021	GBP	17		24		1		0
SCX	07/2021	PEN	1,020		256		0		(10)
SCX	07/2021	$	67	AUD	88		0		(1)
SCX	08/2021		11	CZK	230		0		0
SCX	09/2021		46	CNY	296		0		0
SCX	09/2021		256	PEN	1,020		11		0
SCX	12/2021		96	SGD	127		0		(2)
SOG	07/2021		596	DKK	3,713		0		(4)
SOG	07/2021		16	RUB	1,204		1		0
SOG	08/2021		21		1,579		0		0
SOG	10/2021	DKK	3,713	$	597		4		0
TOR	08/2021	$	37	CZK	764		0		(2)
UAG	07/2021		762	AUD	1,005		0		(9)
UAG	07/2021		44	RUB	3,412		3		0
UAG	08/2021	AUD	1,005	$	762		9		0
UAG	09/2021	$	19	RUB	1,381		0		0
外国為替先渡契約合計						$	126	$	(313)

買建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日	想定元本(1)		取得原価		市場価格
BPS	Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	受取	0.000%	03/15/2023	100	$	11	$	21
買建オプション合計							$	11	$	21

売建オプション:
金利スワップション

取引相手	詳細	変動金利インデックス	変動金利支払/受取	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BOA	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	受取	1.350%	07/16/2021	500	$	(1)	$	(1)
BOA	Put - OTC 3-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.880%	09/15/2021	1,700		(9)		0
BPS	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	6-Month EURIBOR	支払	(0.175%)	03/15/2023	300		(11)		(21)
FBF	Put - OTC 3-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.399%	08/26/2021	1,700		(15)		0
MYC	Put - OTC 3-Year Interest Rate Swap	3-Month USD-LIBOR	支払	1.448%	08/23/2021	3,300		(29)		0
RYL	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Sterling Overnight Interbank Average Rate	受取	0.010%	02/07/2022	5,400		(7)		(1)
RYL	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Sterling Overnight Interbank Average Rate	支払	0.010%	02/07/2022	5,400		(7)		(15)
							$	(79)	$	(38)

クレジット・デフォルト・スワップション

取引相手	詳細	プロテクションの買い/売り	行使レート	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.750%	08/18/2021	100	$	0	$	0
CBK	Put - CDX.IG-36 Index	売り	0.800%	08/18/2021	100		0		0
CBK	Put - CDX.IG-36 Index	売り	0.950%	09/15/2021	200		0		0
DUB	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	09/15/2021	300		(1)		0
GST	Put - CDX.IG-36 Index	売り	0.800%	08/18/2021	100		0		0
GST	Put - CDX.IG-36 Index	売り	0.700%	10/20/2021	200		0		0
						$	(1)	$	0

外国為替オプション

取引相手	詳細		行使価格	満期日	想定元本(1)		プレミアム(受取額)		市場価格
GLM	Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	INR	80.500	05/09/2022	110	$	(1)	$	(1)
売建オプション合計						$	(81)	$	(39)

スワップ契約:
社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(2)

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	参照債務	受取固定金利	満期日	インプライド・クレジット・スプレッド(2021年6月30日現在)(3)		想定元本(4)		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
GST	Russia Government International Bond	1.000%	12/20/2024	0.579%	$	100	$	1	$	1	$	2	$	0
JPM	South Africa Government International Bond	1.000%	12/20/2023	1.049%		300		(17)		16		0		(1)
							$	(16)	$	17	$	2	$	(1)

金利スワップ

											スワップ契約(公正価値)
取引相手	変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		プレミアム支払額/(受取額)		未実現評価(損)益		資産		負債
MYC	支払	6-Month Thailand Fixing Rate	1.025%	09/16/2030	THB	6,200	$	0	$	(7)	$	0	$	(7)
スワップ契約合計							$	(16)	$	10	$	2	$	(8)

金融デリバティブ商品:店頭要約
以下は、2021年6月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた(受領した)担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(5)
BOA	$	8	$	0	$	0	$	8	$	(228)	$	(1)	$	0	$	(229)	$	(221)	$	0	$	(221)
BPS		32		21		0		53		(13)		(21)		0		(34)		19		0		19
BRC		0		0		0		0		(5)		0		0		(5)		(5)		0		(5)
CBK		18		0		0		18		(10)		0		0		(10)		8		0		8
DUB		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
FBF		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
GLM		11		0		0		11		(2)		(1)		0		(3)		8		0		8
GST		0		0		2		2		0		0		0		0		2		0		2
HUS		17		0		0		17		(19)		0		0		(19)		(2)		0		(2)
JPM		0		0		0		0		(3)		0		(1)		(4)		(4)		0		(4)
MYC		0		0		0		0		0		0		(7)		(7)		(7)		0		(7)
MYI		11		0		0		11		(5)		0		0		(5)		6		0		6
RBC		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
RYL		0		0		0		0		0		(16)		0		(16)		(16)		0		(16)
SCX		11		0		0		11		(13)		0		0		(13)		(2)		0		(2)
SOG		5		0		0		5		(4)		0		0		(4)		1		0		1
TOR		0		0		0		0		(2)		0		0		(2)		(2)		0		(2)
UAG		12		0		0		12		(9)		0		0		(9)		3		0		3
店頭合計	$	126	$	21	$	2	$	149	$	(313)	$	(39)	$	(8)	$	(360)

(1) 想定元本は契約件数を表す。
(2) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(3) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、クレジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建/売建のコストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(5) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務書類に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2021年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	24	$	24
スワップ契約		0		0		0		0		11		11
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	35	$	35
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	126	$	0	$	126
買建オプション		0		0		0		0		21		21
スワップ契約		0		2		0		0		0		2
	$	0	$	2	$	0	$	126	$	21	$	149
	$	0	$	2	$	0	$	126	$	56	$	184
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(12)	$	(12)
スワップ契約		0		0		0		0		(12)		(12)
	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(24)	$	(24)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(313)	$	0	$	(313)
売建オプション		0		0		0		(1)		(38)		(39)
スワップ契約		0		(1)		0		0		(7)		(8)
	$	0	$	(1)	$	0	$	(314)	$	(45)	$	(360)
	$	0	$	(1)	$	0	$	(314)	$	(69)	$	(384)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2021年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
売建オプション	$	0	$	0	$	0	$	0	$	2	$	2
先物		0		0		0		0		236		236
スワップ契約		0		18		0		0		5		23
	$	0	$	18	$	0	$	0	$	243	$	261
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	1,079	$	0	$	1,079
買建オプション		0		0		0		0		8		8
売建オプション		0		13		0		4		32		49
スワップ契約		0		29		0		0		1		30
	$	0	$	42	$	0	$	1,083	$	41	$	1,166
	$	0	$	60	$	0	$	1,083	$	284	$	1,427
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(164)	$	(164)
スワップ契約		0		2		0		0		37		39
	$	0	$	2	$	0	$	0	$	(127)	$	(125)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(451)	$	0	$	(451)
買建オプション		0		0		0		0		50		50
売建オプション		0		0		0		0		(13)		(13)
スワップ契約		0		(3)		0		0		(7)		(10)
	$	0	$	(3)	$	0	$	(451)	$	30	$	(424)
	$	0	$	(1)	$	0	$	(451)	$	(97)	$	(549)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2021年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2021/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
オーストラリア
モーゲージ証券	$	0	$	306	$	0	$	306
ソブリン債		0		1,406		0		1,406
バミューダ
社債等		0		117		0		117
カナダ
ソブリン債		0		95		0		95
ケイマン諸島
資産担保証券		0		449		0		449
社債等		0		442		0		442
チリ
ソブリン債		0		204		0		204
中国
ソブリン債		0		3,406		0		3,406
デンマーク
社債等		0		1,598		0		1,598
フランス
社債等		0		241		0		241
ソブリン債		0		350		0		350
ドイツ
社債等		0		544		0		544
香港
社債等		0		209		0		209
インドネシア
ソブリン債		0		223		0		223
アイルランド
資産担保証券		0		355		0		355
イスラエル
ソブリン債		0		768		0		768
イタリア
社債等		0		123		0		123
ソブリン債		0		61		0		61
日本
社債等		0		1,476		0		1,476
ソブリン債		0		272		0		272
ルクセンブルク
社債等		0		229		0		229
マレーシア
ソブリン債		0		77		0		77
オランダ
資産担保証券		0		592		0		592
社債等		0		980		0		980
モーゲージ証券		0		119		0		119
ノルウェー
社債等		0		763		0		763
ソブリン債		0		71		0		71
ペルー
ソブリン債		0		347		0		347
カタール
社債等		100		0		0		100
ソブリン債		0		467		0		467
ルーマニア
ソブリン債		0		140		0		140
サウジアラビア
社債等		0		197		0		197
ソブリン債		0		645		0		645
シンガポール
社債等		0		207		0		207
スロベニア
ソブリン債		0		518		0		518
韓国
ソブリン債		0		809		0		809
スペイン
ソブリン債	$	0	$	1,369	$	0	$	1,369
国際機関
ソブリン債		0		375		0		375
スイス
社債等		0		909		0		909
アラブ首長国連邦
ソブリン債		0		218		0		218
英国
資産担保証券		0		150		0		150
社債等		0		1,828		0		1,828
モーゲージ証券		0		1,815		0		1,815
ソブリン債		0		1,434		0		1,434
米国
資産担保証券		0		99		0		99
社債等		0		5,068		0		5,068
モーゲージ証券		0		2,483		0		2,483
地方債		0		263		0		263
米国政府機関債		0		6,837		0		6,837
米国財務省証券		0		3,972		0		3,972
短期金融商品		0		3,939		0		3,939
投資合計	$	100	$	49,565	$	0	$	49,665
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		24		11		0		35
店頭		0		149		0		149
	$	24	$	160	$	0	$	184
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		(12)		(12)		0		(24)
店頭		0		(360)		0		(360)
	$	(12)	$	(372)	$	0	$	(384)
合計	$	112	$	49,353	$	0	$	49,465

2021年6月30日に終了した年度において、レベル3で重要な移動はなかった。

投資明細表
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
2021年6月30日現在

		元本金額(単位:千)		評価額(単位:千)
投資有価証券100.5%
ベルギー0.2%
社債等0.2%
Ontex Group NV
3.500% due 07/15/2026 (a)	EUR	100	$	119
ベルギー合計				119
(取得原価$119)
バミューダ0.5%
社債等0.5%
VOC Escrow Ltd.
5.000% due 02/15/2028	$	300		304
バミューダ合計				304
(取得原価$300)
カナダ4.0%
社債等4.0%
Bausch Health Cos., Inc.
4.875% due 06/01/2028		100		102
Bombardier, Inc.
6.125% due 01/15/2023		9		10
7.125% due 06/15/2026		500		524
7.500% due 12/01/2024		325		340
Garda World Security Corp.
6.000% due 06/01/2029		500		497
GFL Environmental, Inc.
4.000% due 08/01/2028		200		198
Northriver Midstream Finance LP
5.625% due 02/15/2026		500		520
Superior Plus LP
4.500% due 03/15/2029		100		103
カナダ合計				2,294
(取得原価$2,234)
ケイマン諸島1.1%
社債等1.1%
Wynn Macau Ltd.
5.500% due 01/15/2026		600		630
ケイマン諸島合計				630
(取得原価$620)
フランス1.7%
バンク・ローン債務0.2%
Altice France S.A.
4.155% due 08/14/2026		122		122
社債等1.5%
Electricite de France S.A. (b)
2.625% due 12/01/2027	EUR	200		239
5.375% due 01/29/2025		200		267
Loxam SAS
3.250% due 01/14/2025		200		239
5.750% due 07/15/2027		100		124
				869
フランス合計				991
(取得原価$974)
ドイツ5.6%
バンク・ローン債務0.5%
Nidda Healthcare Holding GmbH
3.500% due 08/21/2026		250		294
社債等5.1%
Deutsche Bank AG
5.625% due 05/19/2031		600		843
Gruenenthal GmbH
4.125% due 05/15/2028		100		123
Schaeffler AG
3.375% due 10/12/2028		800		1,048
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH
2.000% due 07/15/2025		200		235
ZF Finance GmbH
3.750% due 09/21/2028		500		651
				2,900
ドイツ合計				3,194
(取得原価$3,090)
アイルランド1.1%
社債等1.1%
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC
5.000% due 07/15/2028	$	600		614
アイルランド合計				614
(取得原価$599)
イタリア4.2%
社債等4.2%
Atlantia SpA
1.625% due 02/03/2025	EUR	800		975
1.875% due 02/12/2028		400		489
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
5.375% due 01/18/2028		300		294
8.500% due 09/10/2030		100		110
UniCredit SpA
7.500% due 06/03/2026 (b)(c)		400		563
イタリア合計				2,431
(取得原価$2,323)
チャンネル諸島ジャージー島1.6%
社債等1.6%
AA Bond Co. Ltd.
4.875% due 07/31/2024	GBP	200		294
Adient Global Holdings Ltd.
3.500% due 08/15/2024	EUR	500		611
チャンネル諸島ジャージー島合計				905
(取得原価$913)
ルクセンブルク5.1%
バンク・ローン債務0.2%
Sunshine Luxembourg VII SARL
4.500% due 10/01/2026	$	100		100
社債等4.9%
Altice Financing S.A.
2.250% due 01/15/2025		700		808
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl
6.125% due 04/01/2029		200		196
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023 (d)		600		344
Matterhorn Telecom S.A.
3.125% due 09/15/2026	EUR	300		358
Summer BC Holdco B SARL
5.750% due 10/31/2026		600		746
Telecom Italia Capital S.A.
6.375% due 11/15/2033	$	300		359
				2,811
ルクセンブルク合計				2,911
(取得原価$2,946)
メキシコ1.5%
社債等1.5%
Petroleos Mexicanos
3.625% due 11/24/2025	EUR	700		841
メキシコ合計				841
(取得原価$673)
多国籍 1.5%
社債等1.5%
Allied Universal Holdco LLC
3.625% due 06/01/2028		100		118
4.875% due 06/01/2028	GBP	100		138
American Airlines, Inc.
5.750% due 04/20/2029	$	100		108
Clarios Global LP
4.375% due 05/15/2026	EUR	300		369
Delta Air Lines, Inc.
4.750% due 10/20/2028	$	100		111
多国籍合計				844
(取得原価$829)
オランダ2.8%
社債等2.8%
Dufry One BV
2.000% due 02/15/2027	EUR	300		336
Elastic NV
4.125% due 07/15/2029 (a)	$	100		100
LeasePlan Corp. NV
7.375% due 05/29/2024 (b)(c)	EUR	500		665
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
3.150% due 10/01/2026	$	300		286
United Group BV
3.625% due 02/15/2028	EUR	200		231
オランダ合計				1,618
(取得原価$1,528)
スペイン1.9%
社債等1.9%
Aedas Homes Opco SLU
4.000% due 08/15/2026		300		365
Banco Santander S.A.
4.375% due 01/14/2026 (b)(c)		200		245
Neinor Homes S.A.
4.500% due 10/15/2026		200		244
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.
5.250% due 04/01/2026		200		247
スペイン合計				1,101
(取得原価$1,084)
スウェーデン1.3%
社債等1.3%
Intrum AB
3.125% due 07/15/2024		200		239
3.500% due 07/15/2026		400		485
スウェーデン合計				724
(取得原価$687)
英国8.2%
社債等8.2%
Arqiva Broadcast Finance PLC
6.750% due 09/30/2023	GBP	225		320
Barclays PLC
7.750% due 09/15/2023 (b)(c)	$	200		220
Boparan Finance PLC
7.625% due 11/30/2025	GBP	250		316
INEOS Finance PLC
2.125% due 11/15/2025	EUR	200		238
INEOS Quattro Finance 2 PLC
3.375% due 01/15/2026	$	300		304
Jaguar Land Rover Automotive PLC
2.200% due 01/15/2024	EUR	200		237
7.750% due 10/15/2025	$	450		495
Miller Homes Group Holdings PLC
5.500% due 10/15/2024	GBP	200		283
Rolls-Royce PLC
0.875% due 05/09/2024	EUR	500		585
5.750% due 10/15/2027	$	250		276
Santander UK Group Holdings PLC (b)(c)
6.750% due 06/24/2024	GBP	50		77
7.375% due 06/24/2022		200		292
TalkTalk Telecom Group PLC
3.875% due 02/20/2025		200		273
Vmed O2 UK Financing I PLC
3.250% due 01/31/2031	EUR	100		119
4.000% due 01/31/2029	GBP	100		137
4.250% due 01/31/2031	$	200		197
Vodafone Group PLC
6.250% due 10/03/2078		300		332
英国合計				4,701
(取得原価$4,617)
米国43.0%
バンク・ローン債務5.1%
Birkenstock GmbH & Co.
4.250% due 04/27/2028		200		200
Carnival Corp.
3.750% due 06/30/2025		198		203
Getty Images, Inc.
4.625% due 02/19/2026		217		217
H-Food Holdings LLC
3.792% due 05/23/2025		490		488
iHeartCommunications, Inc.
3.104% due 05/01/2026		31		31
Instant Brands Holdings, Inc.
5.750% due 04/12/2028		100		100
Jefferies Finance LLC
3.125% due 06/03/2026		49		49
LifePoint Health, Inc.
3.854% due 11/16/2025		385		384
New Trojan Parent, Inc.
3.750% due 01/06/2028		100		100
Nouryon Finance BV
2.843% due 10/01/2025		277		275
Project Ruby Ultimate Parent Corp.
4.000% due 03/03/2028		200		199
Redstone Holdco 2 LP
5.500% due 04/27/2028		525		525
Team Health Holdings, Inc.
3.750% due 02/06/2024		149		145
Verscend Holding Corp.
4.104% due 08/27/2025		25		25
				2,941
		株数
普通株0.1%
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		5,022		13
iHeartMedia, Inc. Class A		1,198		32
iHeartMedia, Inc. Class B		938		23
				68
		元本金額(単位:千)
社債等37.8%
Advantage Sales & Marketing, Inc.
6.500% due 11/15/2028		300		317
Ambience Merger Sub, Inc.
7.125% due 07/15/2029 (a)		100		101
AMC Networks, Inc.
4.250% due 02/15/2029		600		606
5.000% due 04/01/2024		80		81
Avantor Funding, Inc.
4.625% due 07/15/2028		100		106
Bausch Health Americas, Inc.
9.250% due 04/01/2026		400		436
BCPE Ulysses Intermediate, Inc.
7.750% due 04/01/2027 (e)		200		205
Blue Racer Midstream LLC
6.625% due 07/15/2026		150		157
Burford Capital Global Finance LLC
6.250% due 04/15/2028		200		210
CCO Holdings LLC
4.500% due 06/01/2033		450		461
5.375% due 06/01/2029		350		383
Cheniere Energy Partners LP
5.625% due 10/01/2026		200		208
Cheniere Energy, Inc.
4.625% due 10/15/2028		200		211
Clarivate Science Holdings Corp.
3.875% due 06/30/2028		100		101
Community Health Systems, Inc.
6.125% due 04/01/2030		425		432
Comstock Resources, Inc.
6.750% due 03/01/2029		200		213
Coty, Inc.
3.875% due 04/15/2026	EUR	100		119
5.000% due 04/15/2026	$	375		381
Crestwood Midstream Partners LP
6.000% due 02/01/2029		100		105
CrownRock LP
5.000% due 05/01/2029		100		105
5.625% due 10/15/2025		100		104
DaVita, Inc.
3.750% due 02/15/2031		225		216
4.625% due 06/01/2030		200		206
Diamond Sports Group LLC
5.375% due 08/15/2026		500		324
Diebold Nixdorf, Inc.
9.375% due 07/15/2025		100		111
Endeavor Energy Resources LP
5.500% due 01/30/2026		200		208
6.625% due 07/15/2025		100		107
EQM Midstream Partners LP
4.500% due 01/15/2029		100		102
4.750% due 01/15/2031		150		155
Ford Motor Credit Co. LLC
0.157% due 12/01/2024	EUR	900		1,040
1.355% due 02/07/2025		200		238
5.125% due 06/16/2025	$	375		413
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025		225		234
Foundation Building Materials, Inc.
6.000% due 03/01/2029		100		99
Freedom Mortgage Corp.
6.625% due 01/15/2027 (a)		425		429
Full House Resorts, Inc.
8.250% due 02/15/2028		100		109
Global Infrastructure Solutions, Inc.
5.625% due 06/01/2029		175		182
Harvest Midstream I LP
7.500% due 09/01/2028		175		190
HAT Holdings I LLC
3.375% due 06/15/2026		525		530
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC
5.000% due 06/01/2029		100		102
Howard Hughes Corp.
4.125% due 02/01/2029		100		100
4.375% due 02/01/2031		60		60
5.375% due 08/01/2028		300		319
Imola Merger Corp.
4.750% due 05/15/2029		250		258
Indigo Natural Resources LLC
5.375% due 02/01/2029		530		555
Leeward Renewable Energy Operations LLC
4.250% due 07/01/2029 (a)		375		381
Nielsen Finance LLC
4.750% due 07/15/2031		175		176
Occidental Petroleum Corp.
1.606% due 08/15/2022		100		100
5.875% due 09/01/2025		175		195
6.125% due 01/01/2031 (g)		200		236
6.375% due 09/01/2028		250		292
6.625% due 09/01/2030		350		420
OneMain Finance Corp.
3.500% due 01/15/2027		375		378
Organon & Co.
2.875% due 04/30/2028	EUR	300		361
5.125% due 04/30/2031	$	200		206
Oxford Finance LLC
6.375% due 12/15/2022		100		101
Park Intermediate Holdings LLC
4.875% due 05/15/2029		100		104
PennyMac Financial Services, Inc.
4.250% due 02/15/2029		300		290
Performance Food Group, Inc.
6.875% due 05/01/2025		300		321
PM General Purchaser LLC
9.500% due 10/01/2028		100		106
Post Holdings, Inc.
4.500% due 09/15/2031		100		100
5.750% due 03/01/2027		300		314
PRA Group, Inc.
7.375% due 09/01/2025		300		324
Prime Security Services Borrower LLC
3.375% due 08/31/2027		200		194
Renewable Energy Group, Inc.
5.875% due 06/01/2028		100		105
RHP Hotel Properties LP
4.500% due 02/15/2029		300		301
Sabre GLBL, Inc.
7.375% due 09/01/2025		200		218
9.250% due 04/15/2025		100		119
Sirius XM Radio, Inc.
4.000% due 07/15/2028		100		103
Spirit AeroSystems, Inc.
5.500% due 01/15/2025		300		320
Square, Inc.
3.500% due 06/01/2031		125		126
SRS Distribution, Inc.
4.625% due 07/01/2028		100		102
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026		300		311
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP
5.875% due 05/15/2025		300		297
Sunoco LP
4.500% due 05/15/2029		150		153
Switch Ltd.
4.125% due 06/15/2029		100		103
Talen Energy Supply LLC
6.500% due 06/01/2025		50		34
Targa Resources Partners LP
4.000% due 01/15/2032		25		26
4.875% due 02/01/2031		400		434
TransDigm, Inc.
4.625% due 01/15/2029		100		100
6.375% due 06/15/2026		400		415
Triumph Group, Inc.
8.875% due 06/01/2024		84		94
United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust
5.875% due 10/15/2027		381		423
United Airlines, Inc.
4.625% due 04/15/2029		100		104
Univision Communications, Inc.
6.625% due 06/01/2027		400		434
Victoria's Secret & Co.
4.625% due 07/15/2029 (a)		100		100
Victors Merger Corp.
6.375% due 05/15/2029		200		202
Vine Energy Holdings LLC
6.750% due 04/15/2029		600		632
White Capital Parent LLC
8.250% due 03/15/2026 (e)		300		312
WMG Acquisition Corp.
3.000% due 02/15/2031		200		190
				21,686
米国合計				24,695
(取得原価$23,866)
短期金融商品15.2%
定期預金1.2%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.005% due 07/01/2021		109		109
Bank of Nova Scotia
0.005% due 07/01/2021		5		5
BNP Paribas Bank
(1.830%) due 07/01/2021	CHF	4		4
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	3		4
Citibank N.A.
0.005% due 07/01/2021	$	57		57
Credit Suisse AG
(1.830%) due 07/01/2021	CHF	18		19
DBS Bank Ltd.
0.005% due 07/01/2021	$	114		114
DnB Bank ASA
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	3		3
0.005% due 07/01/2021	$	1		1
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	2		3
0.005% due 07/01/2021	GBP	2		2
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.005% due 07/01/2021	$	114		114
National Australia Bank Ltd.
0.005% due 07/01/2021		41		41
Royal Bank of Canada
0.005% due 07/01/2021		1		1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	79		94
0.005% due 07/01/2021	$	101		101
0.005% due 07/01/2021	GBP	1		1
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.780%) due 07/01/2021	EUR	4		5
(0.310%) due 07/01/2021	￥	6		0
0.005% due 07/01/2021	$	7		7
0.005% due 07/01/2021	GBP	9		12
				697
米国短期国債(f) 13.3%
0.015% due 08/26/2021	$	600		600
0.025% due 07/13/2021		1,300		1,300
0.030% due 11/12/2021		2,500		2,499
0.043% due 09/23/2021		1,400		1,400
0.050% due 08/19/2021		700		700
0.050% due 09/09/2021		1,100		1,100
				7,599
米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル 0.7%
0.015% due 09/21/2021 (f)		400		400
短期金融商品合計				8,696
(取得原価$8,696)
投資有価証券合計100.5%			$	57,613
(取得原価$56,098)
金融デリバティブ商品(h)(i) (0.4%)				(246)
(取得原価あるいはプレミアム(純額)$0)
その他の資産および負債(純額)(0.1%)				(29)
純資産100.0%			$	57,338

投資明細表に対する注記(金額単位:契約数を除き千米ドル*):
* 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。
(a) 発行日前取引証券
(b) 永久債(記載日は次回の契約上の償還日)である。
(c) 偶発転換社債
(d) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(e) 現物配当証券
(f) クーポンは最終利回りである。
(g) 制限証券:

発行体名称	クーポン	満期日	取得日		取得原価		市場価格	市場価額の対純資産比率
Occidental Petroleum Corp.	6.125%	01/01/2031	12/08/2020	$	200	$	236	0.41%

(h) 金融デリバティブ商品:上場または中央清算
先物契約:

						変動証拠金
詳細	種類	限月	契約数		未実現評価(損)益		資産		負債
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	買建	09/2021	15	$	1	$	2	$	0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	買建	09/2021	5		6		2		0
Euro-Buxl 30-Year Bond September Futures	買建	09/2021	2		9		3		0
Euro-Schatz 2-Year Note September Futures	買建	09/2021	18		0		0		0
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures	買建	09/2021	3		28		3		0
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures	買建	09/2021	2		3		0		0
先物契約合計				$	47	$	10	$	0

スワップ契約:
信用指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り(1)

									変動証拠金
指数/トランシェ	受取固定金利	満期日		想定元本(2)		市場価格(3)		未実現評価(損)益		資産		負債
CDX.HY-36 Index	5.000%	06/20/2026	$	1,000	$	104	$	13	$	1	$	0
iTraxx Europe Crossover Series 35 Index	5.000%	06/20/2026	EUR	1,300		194		7		0		(2)
					$	298	$	20	$	1	$	(2)

金利スワップ

										変動証拠金
変動金利支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日		想定元本		市場価格		未実現評価(損)益		資産		負債
受取	3-Month USD-LIBOR	2.500%	12/18/2021	$	2,500	$	(30)	$	16	$	0	$	0
受取	3-Month USD-LIBOR	0.500%	06/16/2026		1,000		22		0		0		(1)
受取	3-Month USD-LIBOR	1.000%	12/16/2030		200		7		6		0		(1)
受取	3-Month USD-LIBOR	0.750%	06/16/2031		500		32		(10)		0		(1)
受取(4)	6-Month EURIBOR	0.000%	09/15/2031	EUR	100		1		0		0		0
受取(4)	6-Month EURIBOR	0.500%	09/15/2051		200		(1)		(2)		0		(1)
支払(4)	Sterling Overnight Interbank Average Rate	0.750%	09/15/2051	GBP	100		(3)		1		0		0
						$	28	$	11	$	0	$	(4)
スワップ契約合計						$	326	$	31	$	1	$	(6)

金融デリバティブ商品上場または中央清算要約
以下は、2021年6月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格と変動証拠金の要約である。
2021年6月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品について$529の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
		市場価格		変動証拠金資産						市場価格		変動証拠金負債
		買建オプション		先物		スワップ契約		合計		売建オプション		先物		スワップ契約		合計
上場または中央清算合計	$	0	$	10	$	1	$	11	$	0	$	0	$	(6)	$	(6)

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手にスワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または (ii) スワップの想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形で支払う。
(2) 当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、または買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
(3) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払/履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、スワップ契約の想定元本が期末に決済/売却された場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本に対する市場価格の絶対額での増加は、参照債務の発行体の信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。
(4) この金融商品には先渡取引の効力発生日がある。詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
(i) 金融デリバティブ商品:店頭
外国為替先渡契約:

						未実現評価(損)益
取引相手	決済月		引渡通貨		受取通貨		資産		負債
BOA	07/2021	EUR	225	$	274	$	7	$	0
BPS	07/2021		195		233		2		0
BPS	07/2021	$	1,875	EUR	1,577		0		(5)
BPS	07/2021		1	JPY	112		0		0
BRC	07/2021	EUR	152	$	185		5		0
GLM	07/2021		118		143		3		0
HUS	07/2021		622		741		3		0
HUS	07/2021	$	141	JPY	15,599		0		(1)
HUS	08/2021	GBP	326	$	459		9		0
HUS	08/2021	$	1,294	GBP	915		0		(29)
MYI	07/2021		144	EUR	121		0		(1)
RBC	08/2021	GBP	38	$	54		1		0
SCX	07/2021	$	8,037	EUR	6,570		0		(245)
SCX	08/2021		8,255		6,956		0		0
外国為替先渡契約合計						$	30	$	(281)

	金融デリバティブ資産								金融デリバティブ負債
取引相手		外国為替先渡契約		買建オプション		スワップ契約		店頭合計		外国為替先渡契約		売建オプション		スワップ契約		店頭合計		店頭デリバティブの純市場価格		差入(受取)担保		ネット・エクスポージャー(1)
BOA	$	7	$	0	$	0	$	7	$	0	$	0	$	0	$	0	$	7	$	0	$	7
BPS		2		0		0		2		(5)		0		0		(5)		(3)		0		(3)
BRC		5		0		0		5		0		0		0		0		5		0		5
GLM		3		0		0		3		0		0		0		0		3		0		3
HUS		12		0		0		12		(30)		0		0		(30)		(18)		0		(18)
MYI		0		0		0		0		(1)		0		0		(1)		(1)		0		(1)
RBC		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1
SCX		0		0		0		0		(245)		0		0		(245)		(245)		0		(245)
店頭合計	$	30	$	0	$	0	$	30	$	(281)	$	0	$	0	$	(281)

(1) ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金/未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。主なリスクおよびその他のリスクについては財務書類に対する注記を参照。
資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値(2021年6月30日現在):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	10	$	10
スワップ契約		0		1		0		0		0		1
	$	0	$	1	$	0	$	0	$	10	$	11
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	30	$	0	$	30
	$	0	$	1	$	0	$	30	$	10	$	41
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算
スワップ契約	$	0	$	(2)	$	0	$	0	$	(4)	$	(6)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(281)	$	0	$	(281)
	$	0	$	(2)	$	0	$	(281)	$	(4)	$	(287)

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響(2021年6月30日に終了した年度):

	ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品
		商品契約		クレジット契約		エクイティ契約		外国為替契約		金利契約		合計
金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	(113)	$	(113)
スワップ契約		0		(1)		0		0		(121)		(122)
	$	0	$	(1)	$	0	$	0	$	(234)	$	(235)
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	619	$	0	$	619
売建オプション		0		8		0		0		0		8
	$	0	$	8	$	0	$	619	$	0	$	627
	$	0	$	7	$	0	$	619	$	(234)	$	392
金融デリバティブ商品に係る未実現評価(損)益の純変動額
上場または中央清算
先物	$	0	$	0	$	0	$	0	$	16	$	16
スワップ契約		0		(42)		0		0		169		127
	$	0	$	(42)	$	0	$	0	$	185	$	143
店頭
外国為替先渡契約	$	0	$	0	$	0	$	(300)	$	0	$	(300)
売建オプション		0		(2)		0		0		0		(2)
	$	0	$	(2)	$	0	$	(300)	$	0	$	(302)
	$	0	$	(44)	$	0	$	(300)	$	185	$	(159)

公正価値の測定
以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2021年6月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

カテゴリー		レベル1		レベル2		レベル3		公正価値(2021/06/30現在)
投資有価証券(公正価値)
ベルギー
社債等	$	0	$	119	$	0	$	119
バミューダ
社債等		0		304		0		304
カナダ
社債等		0		2,294		0		2,294
ケイマン諸島
社債等		0		630		0		630
フランス
バンク・ローン債務		0		122		0		122
社債等		0		869		0		869
ドイツ
バンク・ローン債務		0		294		0		294
社債等		0		2,900		0		2,900
アイルランド
社債等		0		614		0		614
イタリア
社債等		0		2,431		0		2,431
チャンネル諸島ジャージー島
社債等		0		905		0		905
ルクセンブルク
バンク・ローン債務		0		100		0		100
社債等		0		2,811		0		2,811
メキシコ
社債等		0		841		0		841
多国籍
社債等		0		844		0		844
オランダ
社債等		100		1,518		0		1,618
スペイン
社債等		0		1,101		0		1,101
スウェーデン
社債等		0		724		0		724
英国
社債等		0		4,701		0		4,701
米国
バンク・ローン債務		0		2,841		100		2,941
普通株		45		0		23		68
社債等		100		21,586		0		21,686
短期金融商品		0		8,696		0		8,696
投資合計	$	245	$	57,245	$	123	$	57,613
金融デリバティブ商品 - 資産
上場または中央清算		7		4		0		11
店頭		0		30		0		30
	$	7	$	34	$	0	$	41
金融デリバティブ商品 - 負債
上場または中央清算		0		(6)		0		(6)
店頭		0		(281)		0		(281)
	$	0	$	(287)	$	0	$	(287)
合計	$	252	$	56,992	$	123	$	57,367

財務書類に対する注記
2021年6月30日
重要な会計方針
以下は、ピムコ・バミューダ・トラストIV(以下「トラスト」という)が米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国GAAP」という)に準拠した財務書類を作成するにあたって、継続して従っている重要な会計方針の要約である。各ファンドは米国GAAPの報告規定に該当する投資会社として扱われている。米国GAAPに従い財務書類を作成するにあたって、経営陣は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示事項、ならびに報告期間中における運用による純資産の増加および減少の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。実際の結果は、このような見積りとは異なることがある。
(a) 被取得ファンド
受託会社およびマネージャーは、「ファンド・オブ・ファンズ」または「取得ファンド」(他のファンドに投資するファンド)の資産の全部あるいは一部を、それぞれ「被取得ファンド」に振り替えることができる。そのように振り替えられた資産は当該被取得ファンドにおいて直接受領されたかのように保有される。資産がそのように振り替えられた場合、被取得ファンドは、対応する取得ファンドへの受益証券の発行を当該受益証券の1口当たりの発行価格で計上し、当該受益証券の買戻し時には、受益証券1口当たり買戻価格で当該受益証券の買戻しを行う。
財務ハイライトに記載の比率には被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報酬に関しては、「注記9 報酬および費用」を適宜参照のこと。
(b) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は、財務報告上、約定日基準で計上される。発行日取引または遅延引渡基準で売買された有価証券は、約定日後かかる有価証券の標準決済期間以上の期間が経過した後で決済されることがある。有価証券売却に係る実現損益は個別原価法で計上されている。受取配当金は配当落ち日に計上される。ただし、外国有価証券からの配当で配当落ち日を過ぎたと思われる一部配当金については、ファンドが配当落ち日の通知を受領次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増額およびプレミアムの償却が反映され、決済日から発生基準で計上される。例外は先日付の効力発生日を有する有価証券で、この場合の受取利息は効力発生日から発生基準で計上される。転換型証券の転換権に係るプレミアムは償却されない。特定の外国有価証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計算書において場合に応じて受取利息または投資に係る未実現評価(損)益の純変動額の構成要素として反映される。かかる有価証券売却の結果実現する税金債務は損益計算書において投資に係る実現純損益の構成要素として反映される。モーゲージ証券およびその他の資産担保証券の元本返済による損益があれば、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
継続して適用している手続きに基づき利息の全部または一部の回収が疑わしくなった場合、債務証券は不良債権に分類することができ、関連する受取利息は、経過利息の計上を停止し、未収利息を償却することによって減額できる。発行体が利払いを再開した場合または利息の回収可能性が高まった場合、債務証券は不良債権から正常債権に再分類される。
(c) 現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、主たる営業の場所において使用されている通貨(以下「機能通貨」という)で表示されている。各ファンドの機能通貨は下記の表に列挙されている。
外国有価証券、保有通貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、各営業日現在の為替レートに基づき各ファンドの機能通貨に換算される。外貨建ての有価証券の売買または外貨建ての収益もしくは費用の項目があれば、取引日に有効な為替レートで各ファンドの機能通貨に換算される。ファンドでは、為替レートの変動による影響と保有有価証券の市場価格の変動による影響は分けて報告されない。かかる変動は、損益計算書において投資に係る実現純損益および未実現評価損益の純変動額に含まれる。ファンドは、為替市場でその時の実勢レートによるスポット(直物)取引または外国為替先渡契約により、外貨建て有価証券への投資および外国為替取引を行うことがある。スポットでの外貨の売却から生じる実現為替損益、有価証券取引の約定日と決済日との間に実現した為替損益、ならびに配当、受取利息および外国の源泉徴収税の計上額と実際に受領した、または支払った額の機能通貨換算額との差は、損益計算書における外国為替取引に係る実現純損益に含まれる。報告期間末日現在に保有する証券投資以外の外貨建て資産および負債に関し、外国為替レートの変動から生じる外国為替の未実現純損益は、損益計算書における外貨建て資産および負債に係る未実現評価損益の純変動額に含まれる。
特定のファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の純資産価額およびトータル・リターンは、各ファンドの目論見書(以下、「目論見書」という)に詳述されているとおり、純資産価額が報告される通貨(以下、「報告通貨」という)で表示されている。純資産価額およびトータル・リターンの報告通貨による表示目的のため、期首および期末の純資産価額は期首と期末日それぞれの為替レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。各ファンドの報告通貨は下表のとおり。

ファンド/クラス	報告通貨	機能通貨
PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド C
・ J (C-米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ N (米ドル)	日本円	米ドル
・ S (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・ N (米ドル)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (インドネシア・ルピア)	日本円	米ドル
・ J (インド・ルピー)	日本円	米ドル
・ J (韓国ウォン)	日本円	米ドル
・ J (メキシコ・ペソ)	日本円	米ドル
・ J (トルコ・リラ)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (米ドル)	日本円	米ドル
・米ドル	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (人民元)	日本円	米ドル
・ J (インドネシア・ルピア)	日本円	米ドル
・ J (インド・ルピー)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
・ J (日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・ S (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOバミューダ米国コアファンド
・ J (日本円、為替ヘッジあり)	日本円	米ドル
・米ドル	米ドル	米ドル
PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド (M)	米ドル	米ドル
PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド
・ J (日本円)	日本円	米ドル
PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド A
・ J (日本円)	日本円	米ドル
PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド B
・ J (豪ドル)	日本円	米ドル
・ J (ブラジル・レアル)	日本円	米ドル
・ J (メキシコ・ペソ)	日本円	米ドル
・ J (ニュージーランド・ドル)	日本円	米ドル
・ J (南アフリカ・ランド)	日本円	米ドル

(d) 複数のクラスによる運用
トラストにより提供されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ取引に関するクラス特有の資産および損益を除いて、そのファンドの資産に関して同一ファンドのその他のクラスと同じ権利を保有する。収益、クラス特有ではない費用、実現および未実現のキャピタル・ゲインおよびキャピタル・ロスは、それぞれのファンドの各クラスの純資産価額に応じて受益証券の各クラスに按分される。クラス特有の費用は現在、場合に応じて、運用報酬、投資顧問報酬、管理報酬、販売会社報酬などである。
(e) 分配方針
次の表は、各ファンドの予定分配頻度を表示している。各ファンドからの分配は、マネージャーにより承認された場合のみ公表されかつ受益者に分配され、また、マネージャーの裁量により承認が保留されることもある。

毎月分配

PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド

・ J (ブラジル・レアル)

PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド

・ J (ブラジル・レアル)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド A

・ J (日本円)

・ J (米ドル)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド C

・ J (C-米ドル)

PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド

・ J (日本円)

・ N (米ドル)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド A

・ J (日本円)

・ J (米ドル)

・ N (米ドル)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (インドネシア・ルピア)

・ J (インド・ルピー)

・ J (韓国ウォン)

・ J (メキシコ・ペソ)

・ J (トルコ・リラ)

・ J (南アフリカ・ランド)

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド A

・ J (日本円)

・ J (米ドル)

・米ドル

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (人民元)

・ J (インドネシア・ルピア)

・ J (インド・ルピー)

・ J (南アフリカ・ランド)

PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド

・ J (日本円)

・ J (日本円、為替ヘッジあり)

PIMCOバミューダ米国コア債券ファンド

・ J (日本円、為替ヘッジあり)

・米ドル

PIMCOエマージング債券ストラテジーファンド

・ J (日本円)

PIMCOグローバル債券ストラテジーファンド

・ J (日本円)

PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンド

・ J (日本円)

PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド A

・ J (日本円)

PIMCO米国ハイイールドストラテジーファンド B

・ J (豪ドル)

・ J (ブラジル・レアル)

・ J (メキシコ・ペソ)

・ J (ニュージーランド・ドル)

・ J (南アフリカ・ランド)

マネージャーは下記ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)について分配の公表を予定していない。ただし、その裁量でいつでも受益者に分配することができる。

PIMCOバミューダブラジルコーポレートボンドファンド (M)

PIMCOバミューダブラジルガバメントボンドファンド (M)

PIMCOバミューダキャピタルセキュリティーズファンド (M)

PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンド

・ S (日本円)

PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド (M)

PIMCOバミューダエマージングマーケッツアンドインフラストラクチャーボンドファンド (M)

PIMCOバミューダグローバル債券(除く日本)ファンド

・ S (日本円)

PIMCOバミューダ米国ハイイールドストラテジーファンド (M)

分配(もしあれば)は、通常、関連したファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の投資純利益から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払いを認めることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)に関連して支払われた分配は、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の純資産価額を減少させる。受益証券保有者はその裁量で、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)からの分配金をファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券に追加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金による支払いは、ファンドの報告通貨にて行われる。各ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)が、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の妥当な分配水準を維持するため必要と考えた場合は、追加分配を公表することができる。目論見書により要求されているファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャーは、そのファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の資本金の一部を分配金として支払うことができる。分配期日から6年以内に受取が行われなかった分配金については無効となり、当該ファンド(あるいは、該当する場合にはそのクラス)の利益として計上される。
(f) 新しい会計原則および規制上のアップデート
2020年3月、米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」という)は、廃止される見込みのロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という)およびその他の参照金利からの移行に伴う潜在的な会計上の負担を軽減するための任意のガイダンスを提供する、会計基準アップデート(以下、「ASU」という)ASU 2020-04を発行した。このASUは2020年3月12日の発行時に直ちに発効し、2022年12月31日まで有効である。現時点で、経営陣はこの変更の財務書類への影響を評価している。

キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)
同投資証券はルクセンブルグ籍円建外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、計算期間(2021年12月末日に終了する会計期間)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「貸借対照表」およびそれに続く｢損益計算書と純資産変動計算書｣などは、委託会社が同投資証券の投資顧問会社から入手した2021年12月末現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
投資明細表
キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)
2021年12月31日現在

投資	通貨	数量/額面金額	市場価格(ユーロ)	純資産に占める割合(%)
公的な取引所で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品
株式
ベルギー
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	108,248	5,755,546	0.62
			5,755,546	0.62
ブラジル
Vale SA, ADR	USD	346,981	4,272,880	0.46
			4,272,880	0.46
カナダ
Altus Group Ltd.	CAD	43,320	2,134,798	0.23
Barrick Gold Corp.	USD	26,840	447,923	0.05
Dye & Durham Ltd.	CAD	25,818	804,580	0.08
Lightspeed Commerce, Inc.	CAD	12,751	452,260	0.05
TC Energy Corp.	CAD	103,609	4,232,431	0.46
TFI International, Inc.	CAD	24,248	2,388,692	0.26
			10,460,684	1.13
中国
BeiGene Ltd., ADR	USD	11,708	2,786,164	0.30
Tencent Holdings Ltd.	HKD	109,400	5,629,272	0.61
			8,415,436	0.91
デンマーク
Carlsberg A/S ‘B’	DKK	62,181	9,444,118	1.03
DSV A/S	DKK	10,759	2,209,889	0.24
Genmab A/S	DKK	11,260	3,982,095	0.43
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	156,147	15,432,577	1.67
Orsted A/S, Reg. S	DKK	10,866	1,220,331	0.13
			32,289,010	3.50
フィンランド
Nokia OYJ	EUR	493,590	2,751,271	0.30
			2,751,271	0.30
フランス
Air Liquide SA	EUR	37,176	5,699,824	0.62
Airbus SE	EUR	61,123	6,867,780	0.74
BNP Paribas SA	EUR	36,695	2,229,955	0.24
Danone SA	EUR	119,967	6,548,999	0.71
Engie SA	EUR	476,787	6,204,906	0.67
EssilorLuxottica SA	EUR	49,279	9,227,000	1.00
Hermes International	EUR	2,950	4,531,200	0.49
Kering SA	EUR	15,179	10,730,035	1.16
L’Oreal SA	EUR	17,832	7,435,052	0.81
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4,933	3,586,291	0.39
Safran SA	EUR	102,238	11,006,943	1.19
STMicroelectronics NV	EUR	25,175	1,091,840	0.12
TotalEnergies SE	EUR	137,707	6,145,864	0.67
			81,305,689	8.81
ドイツ
adidas AG	EUR	18,349	4,645,967	0.50
MTU Aero Engines AG	EUR	2,947	528,692	0.06
SAP SE	EUR	60,815	7,595,793	0.82
Sartorius AG Preference	EUR	3,706	2,205,811	0.24
			14,976,263	1.62
香港
AIA Group Ltd.	HKD	1,281,516	11,346,329	1.23
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	29,200	1,497,906	0.16
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	33,000	1,594,493	0.17
Link REIT	HKD	473,787	3,663,806	0.40
			18,102,534	1.96
インド
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	53,883	3,079,637	0.33
			3,079,637	0.33
アイルランド
Flutter Entertainment plc	EUR	20,997	2,918,583	0.31
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	51,017	4,585,481	0.50
			7,504,064	0.81
イスラエル
Nice Ltd., ADR	USD	4,579	1,221,067	0.13
			1,221,067	0.13
イタリア
Enel SpA	EUR	1,012,727	7,135,674	0.77
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1,964,441	4,467,139	0.49
			11,602,813	1.26
日本
Asahi Kasei Corp.	JPY	550,200	4,541,529	0.49
Fujitsu Ltd.	JPY	36,200	5,453,703	0.59
Hamamatsu Photonics KK	JPY	81,800	4,584,640	0.50
Keyence Corp.	JPY	16,000	8,830,677	0.96
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	7,100	933,842	0.10
Obic Co. Ltd.	JPY	9,800	1,616,351	0.17
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	42,100	6,403,646	0.69
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	27,600	1,712,333	0.18
Shiseido Co. Ltd.	JPY	41,000	2,008,023	0.22
SMC Corp.	JPY	10,100	5,983,881	0.65
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3,600	1,821,969	0.20
			43,890,594	4.75
メキシコ
America Movil SAB de CV, ADR ‘L’	USD	407,664	7,558,882	0.82
			7,558,882	0.82
オランダ
ASML Holding NV	EUR	29,517	20,859,664	2.26
Koninklijke KPN NV	EUR	1,660,067	4,531,983	0.49
Koninklijke Philips NV	USD	48,349	1,564,919	0.17
Koninklijke Philips NV	EUR	125,998	4,128,325	0.45
			31,084,891	3.37
ノルウェー
DNB Bank ASA	NOK	309,291	6,231,317	0.68
			6,231,317	0.68
シンガポール
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	236,150	5,027,014	0.54
			5,027,014	0.54
韓国
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR Preference, 144A	USD	4,049	5,355,989	0.58
			5,355,989	0.58
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	481,870	2,529,818	0.28
Grifols SA, ADR Preference	USD	85,965	847,946	0.09
Grifols SA	EUR	170,513	2,877,407	0.31
Iberdrola SA	EUR	100,568	1,046,913	0.11
Industria de Diseno Textil SA	EUR	328,187	9,363,175	1.02
			16,665,259	1.81
スウェーデン
Epiroc AB ‘A’	SEK	112,105	2,497,588	0.27
			2,497,588	0.27
スイス
ABB Ltd.	CHF	281,534	9,471,299	1.03
Cie Financiere Richemont SA	CHF	70,764	9,341,737	1.01
DKSH Holding AG	CHF	17,662	1,282,000	0.14
Givaudan SA	CHF	455	2,101,752	0.23
Nestle SA	CHF	71,071	8,730,748	0.94
Straumann Holding AG	CHF	547	1,021,340	0.11
UBS Group AG	CHF	338,826	5,362,942	0.58
			37,311,818	4.04
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	175,365	18,531,544	2.01
			18,531,544	2.01
英国
AstraZeneca plc	GBP	126,462	13,047,309	1.41
B&M European Value Retail SA	GBP	940,311	7,087,646	0.77
British American Tobacco plc	GBP	161,763	5,257,019	0.57
Diageo plc	GBP	66,543	3,192,970	0.35
London Stock Exchange Group plc	GBP	72,791	5,997,250	0.65
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	84,215	6,349,755	0.69
RELX plc	GBP	49,308	1,408,094	0.15
Unilever plc	GBP	47,208	2,214,415	0.24
			44,554,458	4.83
米国
Abbott Laboratories	USD	87,634	10,833,210	1.17
Activision Blizzard, Inc.	USD	92,194	5,387,498	0.58
Adobe, Inc.	USD	6,175	3,075,622	0.33
AES Corp. (The)	USD	173,454	3,702,180	0.40
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7,419	1,982,701	0.21
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	2,461	6,262,288	0.68
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	2,409	6,122,669	0.66
Amazon.com, Inc.	USD	2,117	6,200,086	0.67
AMETEK, Inc.	USD	57,966	7,486,448	0.81
Analog Devices, Inc.	USD	12,289	1,897,266	0.21
Anthem, Inc.	USD	6,681	2,720,167	0.29
Aon plc ‘A’	USD	37,269	9,838,885	1.07
Apple, Inc.	USD	112,836	17,598,848	1.91
Broadcom, Inc.	USD	36,621	21,403,583	2.32
Cable One, Inc.	USD	1,162	1,799,850	0.20
Carrier Global Corp.	USD	86,184	4,105,947	0.44
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	6,121	3,505,233	0.38
Chevron Corp.	USD	75,159	7,746,955	0.84
Chubb Ltd.	USD	2,428	412,259	0.04
Citizens Financial Group, Inc.	USD	167,393	6,947,140	0.75
CME Group, Inc.	USD	27,120	5,442,104	0.59
Comcast Corp. ‘A’	USD	181,738	8,034,144	0.87
ConocoPhillips	USD	50,650	3,211,170	0.35
Costco Wholesale Corp.	USD	11,187	5,578,269	0.60
Crown Castle International Corp., REIT	USD	18,478	3,387,877	0.37
CSX Corp.	USD	100,767	3,327,922	0.36
Danaher Corp.	USD	23,131	6,684,524	0.72
Discover Financial Services	USD	57,854	5,872,295	0.64
Dollar General Corp.	USD	16,023	3,319,020	0.36
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	USD	94,380	1,698,591	0.18
Edwards Lifesciences Corp.	USD	37,231	4,236,518	0.46
Electronic Arts, Inc.	USD	27,701	3,209,277	0.35
Eli Lilly & Co.	USD	22,255	5,399,452	0.58
EOG Resources, Inc.	USD	46,924	3,661,185	0.40
Equinix, Inc., REIT	USD	4,883	3,627,788	0.39
Euronet Worldwide, Inc.	USD	11,033	1,154,855	0.13
EVERTEC, Inc.	USD	122,561	5,380,412	0.58
Exelon Corp.	USD	54,735	2,776,894	0.30
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	80,073	7,676,739	0.83
First Republic Bank	USD	25,198	4,570,609	0.50
General Mills, Inc.	USD	22,348	1,322,625	0.14
Gilead Sciences, Inc.	USD	68,190	4,348,947	0.47
GoDaddy, Inc. ‘A’	USD	91,423	6,814,366	0.74
HEICO Corp.	USD	9,770	1,237,619	0.13
HEICO Corp. ‘A’	USD	22,073	2,491,719	0.27
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	74,896	10,261,772	1.11
Honeywell International, Inc.	USD	38,641	7,076,886	0.77
Intel Corp.	USD	58,601	2,650,814	0.29
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	67,632	8,124,751	0.88
ITT, Inc.	USD	57,481	5,159,406	0.56
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	13,205	1,936,849	0.21
Johnson & Johnson	USD	18,120	2,722,695	0.30
JPMorgan Chase & Co.	USD	70,289	9,776,252	1.06
KLA Corp.	USD	26,294	9,933,520	1.08
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	56,533	3,006,155	0.33
Lam Research Corp.	USD	3,221	2,034,591	0.22
Lear Corp.	USD	29,504	4,741,113	0.51
Lowe’s Cos., Inc.	USD	12,401	2,815,468	0.31
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	39,964	6,101,487	0.66
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	5,002	1,578,672	0.17
MercadoLibre, Inc.	USD	3,288	3,894,193	0.42
Merck & Co., Inc.	USD	24,084	1,621,254	0.18
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	30,515	9,015,125	0.98
Micron Technology, Inc.	USD	5,907	483,300	0.05
Microsoft Corp.	USD	68,969	20,373,873	2.21
MKS Instruments, Inc.	USD	19,383	2,965,250	0.32
Moody’s Corp.	USD	21,224	7,281,221	0.79
MSCI, Inc.	USD	7,150	3,847,812	0.42
Nasdaq, Inc.	USD	11,209	2,067,635	0.22
NetApp, Inc.	USD	14,188	1,146,380	0.12
Netflix, Inc.	USD	9,020	4,772,955	0.52
NIKE, Inc. ‘B’	USD	9,375	1,372,447	0.15
Norfolk Southern Corp.	USD	20,295	5,307,004	0.57
Philip Morris International, Inc.	USD	115,944	9,674,730	1.05
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	91,457	6,177,464	0.67
S&P Global, Inc.	USD	9,876	4,093,791	0.44
Seagen, Inc.	USD	36,184	4,913,523	0.53
Sempra Energy	USD	11,654	1,354,055	0.15
ServiceNow, Inc.	USD	3,413	1,945,905	0.21
Signature Bank	USD	3,000	852,358	0.09
State Street Corp.	USD	33,377	2,726,448	0.30
Texas Instruments, Inc.	USD	13,695	2,267,103	0.25
TJX Cos., Inc. (The)	USD	19,590	1,306,344	0.14
TransDigm Group, Inc.	USD	3,997	2,233,826	0.24
Trimble, Inc.	USD	48,316	3,700,195	0.40
Truist Financial Corp.	USD	36,041	1,853,492	0.20
UnitedHealth Group, Inc.	USD	36,245	15,986,003	1.73
VeriSign, Inc.	USD	21,525	4,798,837	0.52
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	5,199	1,002,811	0.11
VF Corp.	USD	30,631	1,969,962	0.21
Visa, Inc. ‘A’	USD	62,871	11,967,303	1.30
Western Alliance Bancorp	USD	19,330	1,827,733	0.20
Wolfspeed, Inc.	USD	20,213	1,984,372	0.22
Yum! Brands, Inc.	USD	33,327	4,064,811	0.44
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	23,380	2,608,867	0.28
			464,872,569	50.36
株式合計			885,318,817	95.90
公的な取引所で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品合計			885,318,817	95.90
その他の規制市場で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品
ワラント
スイス
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	143,826	138,641	0.01
			138,641	0.01
ワラント合計			138,641	0.01
その他の規制市場で取引される譲渡可能な証券およびマネーマーケット商品合計			138,641	0.01
公認の譲渡可能証券の集団投資事業(UCITS)またはその他の集団投資事業の受益証券
集団投資スキーム - UCITS
ルクセンブルク
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	11,044,592	9,701,003	1.05
			9,701,003	1.05
集団投資スキーム - UCITS合計			9,701,003	1.05
公認のUCITSまたはその他の集団投資事業の受益証券合計			9,701,003	1.05
投資合計			895,158,461	96.96
現金			28,089,890	3.04
その他資産(または負債)			(54,444)	-
純資産合計			923,193,907	100.00

為替先渡契約

買建通貨	買建金額	売建通貨	売建金額	満期日	取引相手	未実現(損)益(米ドル)	純資産に占める割合(%)
JPYヘッジあり受益証券クラス
CHF	13,396	JPY	1,654,858	21/01/2022	J.P. Morgan	281	-
DKK	81,386	JPY	1,404,834	21/01/2022	J.P. Morgan	219	-
EUR	55,102	JPY	7,070,889	21/01/2022	J.P. Morgan	1,122	-
GBP	12,765	JPY	1,917,108	21/01/2022	J.P. Morgan	535	-
HKD	69,746	JPY	1,016,266	21/01/2022	J.P. Morgan	96	-
USD	211,829	JPY	24,069,531	21/01/2022	J.P. Morgan	2,244	-
NAVヘッジあり受益証券クラスの為替先渡契約に係る未実現利益						4,497	-
為替先渡契約に係る未実現利益合計						4,497	-
JPYヘッジあり受益証券クラス
JPY	79,526,952	CHF	645,498	21/01/2022	J.P. Morgan	(15,162)	-
JPY	67,511,679	DKK	3,913,238	21/01/2022	J.P. Morgan	(10,816)	-
JPY	339,803,488	EUR	2,648,092	21/01/2022	J.P. Morgan	(53,969)	(0.01)
JPY	92,129,855	GBP	613,945	21/01/2022	J.P. Morgan	(26,294)	-
JPY	48,838,372	HKD	3,357,214	21/01/2022	J.P. Morgan	(5,210)	-
JPY	1,156,701,781	USD	10,189,645	21/01/2022	J.P. Morgan	(116,483)	(0.01)
NAVヘッジあり受益証券クラスの為替先渡契約に係る未実現損失						(227,934)	(0.02)
為替先渡契約に係る未実現損失合計						(227,934)	(0.02)
為替先渡契約に係る未実現純損失合計						(223,437)	(0.02)

添付の注記参照

貸借対照表
2021年12月31日現在

		キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)
資産
組入証券の市場評価額	EUR	895,158,461
銀行預金およびブローカーへの預け金		28,250,383
未収配当金および未収利息(源泉徴収税額控除後)		759,910
ファンド受益証券発行に係る未収金		172,640
為替先渡契約に係る未実現利益およびヘッジあり受益証券クラスの為替先渡契約に係る未実現利益		4,497
投資売却に係る未収金		184,378
前払費用およびその他未収金		294,673
資産合計		924,824,942
負債
為替先渡契約に係る未実現損失およびヘッジあり受益証券クラスの為替先渡契約に係る未実現損失		227,934
ファンド受益証券買戻しに係る未払金		564,884
未払運用報酬		212,161
未払費用およびその他未払金		461,776
受益者に対する未払分配金		3,787
銀行当座借越1およびブローカーへの預け金		160,493
負債合計		1,631,035
純資産合計	EUR	923,193,907
組入有価証券(簿価)	EUR	654,563,444

添付の注記参照
1 銀行当座借越は利用可能現金残高で十分賄い切れないように見えるファンド会計の現金決済に起因する可能性がある。ファンドは通常JPモルガン・リクイディティ・ファンズに保有されている現金で十分賄われ、当座借越残高は任意の所定の起算日現在におけるプラスの現金純額および現金関連資産を反映するための会計記録の遅延の結果である。

損益計算書と純資産変動計算書
2021年12月31日に終了した会計年度

		キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)
収益
受取配当金(源泉徴収税額控除後)	EUR	13,076,683
その他収入		11,610
銀行口座に係る利息		14,590
		13,102,883
費用
運用報酬		2,261,359
管理手数料		441,079
年次税		220,650
専門家報酬		250,328
預託および保管費用		164,417
その他		30,215
印刷発行費		35,449
		3,403,497
費用の払戻し		50,448
当期投資純(損)益 (a)		9,749,834
実現純(損)益内訳:
組入証券の売却		55,474,122
外国為替取引		1,542,305
当期実現純(損)益 (b)		57,016,427
評価(損)益の純変動額内訳:
投資		104,771,724
外国為替取引		(360,580)
当期評価(損)益の純変動額 (c)		104,411,144
当期損益 (a+b+c)		171,177,405
収益分配金		(534,522)
当期受益証券純発行(買戻)額		36,691,612
期首純資産総額		715,859,412
期末純資産総額	EUR	923,193,907

* 主に中央銀行が実施するマイナス金利政策による。
添付の注記参照

財務諸表に対する注記
重要な会計方針
a. 総則
これらの財務諸表はルクセンブルクにおける投資信託に係る法律、規制、慣例に準拠して作成されている。直近に監査した純資産価額およびそれに基づいて全てのファンドの価格が計算されたのは、2021年12月31日である。ただし、キャピタル・グループ・ジャパン・エクイティ・ファンド(LUX)およびキャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・グロース・ファンド(LUX)を除き、それはそれぞれ2021年12月29日および2021年12月30日である。当年度の残存期間のファンドの非取引日のカレンダーは、CGウェブサイトにて入手可能である。
b. 組入証券等の評価
i. 下記(v)に特記されている場合を除き、公的な証券取引所に上場されている有価証券、またはその他の規制市場で取引されている有価証券は、当該有価証券が取引されている主要な市場における最新の取引価格、または純資産価額が計算される時点で入手可能なその他の価格であって、それら市場が公表する価格、またはファンドの取締役会で承認された価格提供者から取得した価格により評価される。その他の有価証券は、1社以上のディーラーまたはそのような価格提供者から取得した価格もしくは利回り換算により評価される。
ii. UCIにより発行された有価証券は、該当する評価日における最新の入手可能な純資産価額、または当該有価証券が上場されている場合には、(i)に記載の条件により評価される。
iii. 短期金融資産は名目価格に経過利息を加えた価格、または償却原価法により評価される。ただし、この評価方法は、ファンドの取締役会にて定められた手続きに誠実に従って決定された公正価値により評価される資産であると保証のある場合に適用される。
iv. 店頭デリバティブの清算価値はファンドの取締役会が承認するところの価格提供サービスによる情報に基づいて決定されるものとする。
v. 有価証券の公正価値を表す価格が上記(i)から(iv)に記載の価格情報源から容易に入手できない場合、または上記(i)に従い設定されたポートフォリオの評価の正確性が、純資産価額の計算前に発生した事象により重大な影響を受けた場合、関連する有価証券はファンドの取締役会によりまたはその指示に基づいて決定された公正価値で評価される。このような公正価値の手続きの使用は、純資産価額をより正確に反映し、短期投資家が利用しうる潜在的な裁定の機会を消滅、または大幅に減少させることを意図するものである。
c. 外貨
i. ユーロ以外の通貨建てによる資産および負債は、2021年12月31日現在の一般的な為替レートに基づきユーロに換算される。当期中のユーロ以外の通貨建てによる取引は、当該取引時の一般的な為替レートに基づき換算される。2020年12月31日から2021年12月31日までの外国為替先渡契約ならびにその他の資産および負債に係る未実現純為替差(損)益の変動額は、「外国為替取引に係る未実現評価損益の純変動額」に記載される。当期に満期となった外国為替先渡契約を含め、外国為替取引に係る実現純(損)益は、「外国為替取引に係る実現純(損)益」に記載される。
2021年12月31日現在における適用された主要為替レートは、1ユーロ=130.961655661円および1ユーロ=1.138500006米ドルである。
ii. 外貨の価値を表す最新の相場が容易に入手できない場合、または上記(i)に従い設定されたポートフォリオの評価の正確性が、純資産価額の計算前に発生した事象により重大な影響を受けた場合、関連する外貨はファンドの取締役会によりまたはその指示に基づいて決定された公正価値で評価される。このような公正価値の手続きの使用は、純資産価額をより正確に反映し、短期投資家が利用しうる潜在的な裁定の機会を消滅、または大幅に減少させることを意図するものである。
d. 収入
配当金は、該当有価証券の最初の配当落ち日に計上される。受取利息は日割り計算で計上する。
転換社債、減債基金付債券、減債基金・任意償還条項付債券、指数連動資産、インフレ連動資産、利含み価格債券、ユニットリンク債券のプレミアムおよびディスカウントは実効金利(EIR)法を用いて償却される。その他すべての債券のプレミアムおよびディスカウントは定額法を用いて償却される。
e. 組入証券等の売却に係る実現損益
株式売却に係る実現純損益は、平均原価法に基づき決定されており、債券売却に係る純損益の計算方法は先入先出法(FIFO)である。
f. 未拠出資本コミットメント
未拠出資本コミットメントはキャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・ファンド(LUX)に将来のキャピタルコールに応じることを義務づけることに対する同意を表す。支払いはキャピタルコールが要求された時に行われる。キャピタルコールは一定の要件が満たされた場合にのみ行うことが出来る。したがって、当該キャピタルコールの時期と金額は容易に決定出来ない。未拠出資本コミットメントはキャピタルコールが要求されたときに計上される。2021年12月31日現在、未拠出資本コミットメントは4,442,188米ドルであった。
g. モーゲージ関係証券 - プール未指定(TBA)取引
TBA契約はファニーメイ、フレディーマック、ジニーメイなどの政府系機関が発行するエージェンシー・モーゲージ・パススルー証券の先渡契約である。約定日時点において受渡銘柄、すなわち受け取る銘柄(特定のモーゲージ・プール)は特定されず、決済日の2日前の通知日において「発表」される。ただし、受け渡す証券は額面価格、クーポン利率、満期など設定された条件を満たし、業界が認定する「受渡適格」基準に準拠していなければならない。TBAは、米国証券業金融市場協会(Securities Industry and Financial Markets Association)が発行する日程表に基づき、毎月1回決済される。
TBAポジションは投資明細表に開示されている。この種の証券の購入については受け渡しがされておらず、したがって受け渡しのときに支払うべき金額は純資産明細表の「TBA取引に係る未払金」という項目で開示されている。
投資明細表中のマイナスの数字はファンドにおけるTBA売却の契約を示す。この取引が受け渡されるときに受け取るべき金額は、純資産明細表の「TBA取引に係る未収金」という項目で開示されている。
TBAに係る実現(損)益および評価(損)益の変動額は、損益計算書および純資産変動計算書において、それぞれ「投資の売却に係る実現純(損)益」および「投資に係る評価(損)益の純変動額」の項目で開示される。
h. スイング・プライシングによる調整
ファンドは、大量の応募、償還または乗り換えが生じることにより純資産価額が希薄化することがある。かかる希薄化は、資金の流出入に対応するために行う債券の取引に伴って発生する取引費用などのコストを正確に反映していない純資産価額でファンドが売買されることに起因すると考えられる。かかる希薄化の影響を防ぐため、ファンドは評価方針の一環としてスイング・プライシングの仕組みを採用している。いかなる評価日においても、ファンドの受益証券の応募または償還純総額が、事前に設定し、当該ファンドの純資産価額の一定比率として表されている基準を超えた場合は、場合に応じて資金流入または流出に対処するため、投資顧問が行った証券の取引に伴って発生したコストを反映して、純資産価額を上方または下方修正することができる。
かかる純資産価額に対するいかなるスイング・プライシングによる調整も、事前に定義した係数に基づいて体系的に一貫して適用される。価格調整はファンドによって異なり、通常は元の純資産価額の2%を超えないものとする。ファンドは、いかなる特定ファンドについてもスイング・プライシングの適用を停止するか、投資家の利益を守るため例外的に当該プライシングの調整の上限を引き上げることができる。かかる価格調整は、関連する純資産価額の公表と併せて、運用会社のウェブページ(capitalgroup.com/international)にて閲覧することができる。ファンドは、運用会社とそのコンダクティング・オフィサーの継続的なレビューに依存しており、現在の取引費用などのコストの近似値を反映するために価格調整の係数を定期的に再評価する。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算