有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ダイヤセレクト日本株マザーファンド	5,025,277,644	8,061,550,396
親投資信託受益証券 合計		5,025,277,644	8,061,550,396
合計		5,025,277,644	8,061,550,396

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成26年 4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		166,080,603	141,928,912
株式		10,794,833,900	7,927,020,150
未収入金		―	136,891,772
未収配当金		108,163,485	76,869,430
未収利息		209	182
流動資産合計		11,069,078,197	8,282,710,446
資産合計		11,069,078,197	8,282,710,446
負債の部
流動負債
未払解約金		101,125,447	221,384,112
流動負債合計		101,125,447	221,384,112
負債合計		101,125,447	221,384,112
純資産の部
元本等
元本	※1	7,268,944,775	5,025,277,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,699,007,975	3,036,048,690
元本等合計		10,967,952,750	8,061,326,334
純資産合計		10,967,952,750	8,061,326,334
負債純資産合計		11,069,078,197	8,282,710,446

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成26年 4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,365,247,105円	7,268,944,775円
	同期中における追加設定元本額	1,484,544,318円	392,501,662円
	同期中における一部解約元本額	5,580,846,648円	2,636,168,793円
	同期末における元本額	7,268,944,775円	5,025,277,644円
	元本の内訳*
	ダイヤセレクト日本株オープン	7,268,944,775円	5,025,277,644円
	計	7,268,944,775円	5,025,277,644円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	7,268,944,775口	5,025,277,644口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成26年 4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△962,406,901
合計	△962,406,901

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成25年10月22日から平成26年4月21日まで)を指しております。
(自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△513,113,714
合計	△513,113,714

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成25年10月22日から平成26年10月20日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成26年 4月21日現在]		[平成26年10月20日現在]
1口当たり純資産額	1.5089円	1口当たり純資産額	1.6042円
(1万口当たり純資産額	15,089円)	(1万口当たり純資産額	16,042円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ピーエス三菱	100,600	461.00	46,376,600
キリンホールディングス	397,800	1,356.50	539,615,700
三菱製紙	104,000	83.00	8,632,000
三菱瓦斯化学	326,000	633.00	206,358,000
三菱ケミカルホールディングス	701,900	505.40	354,740,260
大日本塗料	631,000	144.00	90,864,000
JXホールディングス	1,064,000	459.90	489,333,600
旭硝子	608,000	533.10	324,124,800
三菱製鋼	613,000	219.00	134,247,000
三菱マテリアル	775,000	319.00	247,225,000
三菱重工業	1,066,000	632.50	674,245,000
三菱電機	508,000	1,301.00	660,908,000
三菱自動車工業	346,900	1,160.00	402,404,000
ニコン	202,400	1,443.00	292,063,200
日本郵船	825,000	260.00	214,500,000
三菱倉庫	80,000	1,439.00	115,120,000
三菱食品	60,400	2,224.00	134,329,600
三菱商事	365,000	2,011.00	734,015,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,259,100	570.40	718,190,640
東京海上ホールディングス	232,700	3,195.50	743,592,850
三菱UFJリース	422,100	519.00	219,069,900
三菱地所	255,000	2,263.00	577,065,000
合 計	10,943,900	―	7,927,020,150

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。