有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ダイヤセレクト日本株マザーファンド	1,388,857,489	2,396,612,483
親投資信託受益証券 合計		1,388,857,489	2,396,612,483
合計		1,388,857,489	2,396,612,483

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2020年 4月20日現在]	[2020年10月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,127,448	35,817,097
株式		2,366,066,490	2,340,452,010
未収配当金		48,894,850	34,174,350
流動資産合計		2,449,088,788	2,410,443,457
資産合計		2,449,088,788	2,410,443,457
負債の部
流動負債
未払解約金		16,703,090	13,795,714
未払利息		57	34
流動負債合計		16,703,147	13,795,748
負債合計		16,703,147	13,795,748
純資産の部
元本等
元本	※1	1,449,046,781	1,388,857,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		983,338,860	1,007,790,220
元本等合計		2,432,385,641	2,396,647,709
純資産合計		2,432,385,641	2,396,647,709
負債純資産合計		2,449,088,788	2,410,443,457

 
 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2020年 4月21日 至 2020年10月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2020年 4月20日現在]	[2020年10月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,675,758,187円	1,449,046,781円
	同期中における追加設定元本額	20,689,030円	13,856,738円
	同期中における一部解約元本額	247,400,436円	74,046,030円
	同期末における元本額	1,449,046,781円	1,388,857,489円
	元本の内訳*
	ダイヤセレクト日本株オープン	1,449,046,781円	1,388,857,489円
	計	1,449,046,781円	1,388,857,489円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,449,046,781口	1,388,857,489口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2019年10月22日 至 2020年 4月20日	自 2020年 4月21日 至 2020年10月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2020年 4月20日現在]	[2020年10月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2019年10月22日 至 2020年4月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△646,234,756
合計	△646,234,756

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年10月22日から2020年4月20日まで)を指しております。
 
(自 2020年4月21日 至 2020年10月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△572,095,433
合計	△572,095,433

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年10月22日から2020年10月20日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2020年 4月20日現在]		[2020年10月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6786円	1口当たり純資産額	1.7256円
(1万口当たり純資産額	16,786円)	(1万口当たり純資産額	17,256円)

 
 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ピーエス三菱	73,600	589.00	43,350,400
キリンホールディングス	100,800	1,927.00	194,241,600
三菱製紙	48,600	324.00	15,746,400
三菱瓦斯化学	44,500	2,003.00	89,133,500
三菱ケミカルホールディングス	219,400	606.70	133,109,980
大日本塗料	30,500	900.00	27,450,000
ENEOSホールディングス	426,800	367.70	156,934,360
AGC	35,300	3,285.00	115,960,500
三菱製鋼	1,500	535.00	802,500
三菱マテリアル	22,400	1,880.00	42,112,000
三菱重工業	45,100	2,192.00	98,859,200
三菱電機	141,400	1,361.50	192,516,100
三菱自動車工業	147,000	212.00	31,164,000
ニコン	73,600	622.00	45,779,200
日本郵船	25,400	1,965.00	49,911,000
三菱倉庫	15,900	2,857.00	45,426,300
三菱総合研究所	8,700	4,265.00	37,105,500
三菱食品	13,300	2,812.00	37,399,600
三菱商事	84,700	2,471.00	209,293,700
ローソン	15,900	5,090.00	80,931,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	496,700	417.60	207,421,920
東京海上ホールディングス	45,500	4,786.00	217,763,000
三菱UFJリース	176,900	465.00	82,258,500
三菱地所	115,500	1,608.50	185,781,750
合 計	2,409,000	―	2,340,452,010

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。