有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高金利国債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	17,931,444	1.7820	1.7922	-	100.00
	日本			31,953,862	32,136,733	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	2,190,150,000	82.07	84.67	1.5	7.94
	オーストラリア			1,797,456,105	1,854,487,611	2030/11/20
2	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,484,592,000	107.08	108.76	5.5	6.91
	オーストラリア			1,589,715,959	1,614,790,718	2026/11/17
3	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	1,510,026,000	101.05	102.60	4	6.63
	オーストラリア			1,525,926,573	1,549,392,377	2026/5/20
4	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,316,916,000	104.91	105.65	5.5	5.96
	オーストラリア			1,381,642,421	1,391,387,599	2024/12/17
5	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,291,433,200	90.53	91.59	0.25	5.06
	カナダ			1,169,224,876	1,182,939,896	2026/3/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,203,413,400	95.10	96.39	1.875	4.97
	アメリカ			1,144,506,314	1,160,066,449	2027/2/28
7	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,232,588,400	92.49	94.04	1.25	4.96
	カナダ			1,140,131,944	1,159,224,738	2027/3/1
8	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,209,470,800	94.98	95.54	0.75	4.95
	カナダ			1,148,827,934	1,155,600,970	2024/10/1
9	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	1,108,734,000	100.40	103.73	4.25	4.92
	オーストラリア			1,113,202,198	1,150,100,865	2032/12/20
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,212,836,100	92.31	94.07	1.75	4.88
	アメリカ			1,119,690,287	1,141,011,946	2029/11/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,163,030,400	94.01	95.10	1.5	4.73
	アメリカ			1,093,469,551	1,106,100,061	2026/8/15
12	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	982,498,000	95.41	97.77	2.25	4.11
	カナダ			937,411,166	960,617,769	2029/12/1
13	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	971,990,000	88.03	90.71	1.5	3.77
	カナダ			855,730,276	881,769,888	2031/12/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	932,847,300	91.37	93.23	1.875	3.72
	アメリカ			852,389,220	869,730,851	2032/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	869,580,600	98.90	99.29	2.5	3.70
	アメリカ			860,032,605	863,493,535	2024/5/15
16	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	779,034,000	92.58	95.94	3.5	3.20
	オーストラリア			721,237,467	747,451,961	2034/3/20
17	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	834,612,000	79.67	83.03	2.25	2.97
	オーストラリア			665,018,841	693,045,112	2034/11/20
18	US TREASURY N/B	国債証券	382,292,400	125.20	127.58	5	2.09
	アメリカ			478,668,314	487,747,758	2037/5/15
19	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	374,084,800	123.29	126.42	5	2.02
	カナダ			461,246,558	472,951,671	2037/6/1
20	US TREASURY N/B	国債証券	479,211,600	97.00	98.22	3.125	2.01
	アメリカ			464,868,796	470,710,386	2042/2/15
21	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	400,354,800	113.93	117.00	4	2.01
	カナダ			456,136,234	468,447,144	2041/6/1
22	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	312,087,600	108.53	111.76	3.5	1.49
	カナダ			338,711,793	348,814,068	2045/12/1
23	US TREASURY N/B	国債証券	407,868,300	83.76	84.32	2.25	1.47
	アメリカ			341,650,881	343,947,180	2052/2/15
24	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	405,608,800	81.71	84.50	2	1.47
	カナダ			331,459,455	342,739,436	2051/12/1
25	US TREASURY N/B	国債証券	367,485,300	92.29	92.99	2.875	1.46
	アメリカ			339,188,931	341,746,629	2046/11/15
26	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	245,862,000	87.31	91.42	3	0.96
	オーストラリア			214,671,946	224,776,874	2047/3/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	59.85
		特殊債券	38.53
	小計		98.38
合 計(対純資産総額比)			98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。