有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	23,194,992	1.2149	28,179,596	1.2541	29,088,839	100.07

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成26年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	55,943,000	4,199.20	2,349,159,574	4,244.18	2,374,326,322	10	2017/1/1	16.70
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	21,950,000	3,914.23	859,175,420	3,955.53	868,240,211	10	2021/1/1	6.11
3	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	20,370,000	3,574.20	728,064,540	3,579.30	729,104,632	6.25	2015/10/24	5.13
4	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	19,900,000	3,221.19	641,016,810	3,234.95	643,756,144	4.378	2019/11/29	4.53
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	55,927,000	1,001.63	560,186,850	1,004.95	562,043,733	10	2024/12/5	3.95
6	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	10,440,000	3,531.23	368,660,756	3,529.94	368,526,571	5	2016/4/25	2.59
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	36,474,600	1,000.68	364,996,759	1,009.30	368,138,838	10	2036/11/20	2.59
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	41,088,200	860.24	353,460,447	861.21	353,858,362	7.75	2017/12/14	2.49
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,000,000	800.60	312,235,209	801.46	312,570,258	6.5	2022/6/9	2.20
10	イギリス	インドネシア	社債券	CITI VAR IDR NOV20 CLN	3,344,123	8,314.66	278,052,469	8,984.82	300,463,749	-	2020/11/17	2.11
11	イギリス	ロシア	社債券	CITI VAR RUB APR21 CLN A	3,500,000	8,678.54	303,749,113	8,080.84	282,829,554	-	2021/4/16	1.99
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC16	33,000,000	841.52	277,704,075	842.30	277,961,805	7.25	2016/12/15	1.96
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 9.5% DEC14	32,758,600	818.29	268,061,030	816.70	267,541,884	9.5	2014/12/18	1.88
14	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% MAY15	76,500,000	324.31	248,103,371	324.30	248,090,861	3.625	2015/5/22	1.75
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,916,667	1,093.15	239,583,033	1,105.51	242,292,264	10.5	2026/12/21	1.70
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	30,023,330	787.91	236,558,140	802.19	240,845,324	7	2031/2/28	1.69
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	27,220,000	809.27	220,283,892	810.05	220,496,481	6.5	2021/6/10	1.55
18	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	5,267,000	3,785.08	199,360,213	3,861.08	203,363,468	10	2023/1/1	1.43
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,500,000,000	0.89	183,921,510	0.94	193,551,221	9	2029/3/15	1.36
20	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,300,000	4,501.52	193,565,763	4,487.50	192,962,817	9	2017/3/8	1.36
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	62,800,000	299.32	187,975,522	304.43	191,186,844	3.58	2027/12/17	1.34
22	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5% APR15	5,340,000	3,508.16	187,335,872	3,506.46	187,244,985	5.5	2015/4/25	1.32
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	4,890,000	3,888.95	190,170,102	3,822.86	186,938,078	7.1	2023/3/8	1.31
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	57,000,000	323.84	184,593,816	324.64	185,048,391	3.25	2017/6/16	1.30
25	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	4,773,000	3,706.95	176,933,009	3,822.69	182,457,089	5.75	2022/9/23	1.28
26	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	18,600,000,000	0.90	167,792,564	0.92	172,775,530	8.375	2024/3/15	1.22
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	18,400,000	911.43	167,703,782	921.79	169,609,507	7.75	2023/2/28	1.19
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	17,026,390	912.04	155,288,412	917.47	156,212,922	8.75	2048/2/28	1.10
29	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5% FEB19 6208	54,100,000	284.25	153,782,279	273.20	147,805,528	7.5	2019/2/27	1.04
30	イギリス	ロシア	社債券	CITI VAR RUB APR21 CLN B	1,436,000	9,893.56	142,071,567	9,213.27	132,302,664	-	2021/4/16	0.93

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成26年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.59
社債券	6.39