有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,672,753	1.3693	3,659,801	1.3218	3,532,844	100.08

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	28,043,000	3,752.86	1,052,415,073	3,734.62	1,047,301,062	10	2017/1/1	9.75
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	19,900,000	3,377.09	672,041,420	3,376.50	671,923,536	4.378	2019/11/29	6.26
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,080,000	3,534.17	674,320,383	3,467.57	661,613,714	10	2021/1/1	6.16
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	13,417,000	3,460.42	464,285,532	3,376.83	453,070,486	10	2023/1/1	4.22
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	46,088,200	852.63	392,966,059	844.81	389,359,971	7.75	2017/12/14	3.62
6	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	10,640,000	3,325.99	353,885,868	3,316.41	352,866,024	5	2016/4/25	3.29
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,000,000	829.94	323,677,536	811.83	316,614,480	6.5	2022/6/9	2.95
8	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	73,000,000	381.65	278,610,735	381.89	278,783,496	3.25	2017/6/16	2.60
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	32,220,000	831.98	268,064,214	823.51	265,336,082	6.5	2021/6/10	2.47
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,916,667	1,231.32	269,864,944	1,195.47	262,008,428	10.5	2026/12/21	2.44
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	27,200,000	966.04	262,764,185	946.36	257,411,661	8.5	2029/5/31	2.40
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	23,774,600	1,130.52	268,778,510	1,081.81	257,197,921	10	2036/11/20	2.39
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	23,204,401	1,061.87	246,401,987	1,026.26	238,139,713	8.75	2048/2/28	2.22
14	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	7,070,000	3,287.65	232,437,209	3,281.26	231,985,436	6.25	2015/10/24	2.16
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	23,266,000,000	0.98	230,091,899	0.99	230,351,547	8.375	2024/3/15	2.14
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,500,000,000	1.04	214,957,875	1.04	214,119,015	9	2029/3/15	1.99
17	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.4% MAR24	3,600,000	5,517.01	198,612,389	5,344.51	192,402,605	10.4	2024/3/20	1.79
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	111,950,000	158.81	177,787,906	156.53	175,245,186	7.6	2021/4/14	1.63
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	15,427,000	1,039.48	160,360,900	1,007.49	155,426,234	10	2024/12/5	1.45
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	17,900,000	889.56	159,232,470	858.89	153,742,298	7.5	2027/6/3	1.43
21	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	296,720,000	52.36	155,378,216	51.19	151,902,936	5.5	2025/6/24	1.41
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	36,000,000	397.55	143,120,304	395.13	142,249,824	3.58	2027/12/17	1.32
23	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,355,000,000	6.07	142,989,642	5.98	140,844,166	9.85	2027/6/28	1.31
24	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,800,000	5,129.13	143,615,706	4,984.14	139,556,037	9.5	2022/1/12	1.30
25	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO I/L 3.5% DEC17	3,000,000	4,430.35	132,910,673	4,385.97	131,579,272	3.5	2017/12/14	1.22
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	2,550,000	5,127.26	130,745,323	4,925.40	125,597,776	9	2024/7/24	1.17
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	12,100,000	1,031.08	124,761,164	1,007.41	121,896,997	7.75	2023/2/28	1.13
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	12,723,330	911.22	115,938,227	882.23	112,250,154	7	2031/2/28	1.05
29	イギリス	インドネシア	社債券	CITI VAR IDR NOV20 CLN	1,144,123	9,638.64	110,277,948	9,491.90	108,599,110	-	2020/11/17	1.01
30	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	2,320,000,000	4.63	107,417,921	4.58	106,400,587	5	2018/11/21	0.99

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成27年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.05
社債券	1.01