半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第14期中間計算期間 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第13期 2021年10月12日現在	第14期中間計算期間末 2022年4月12日現在
1.		期首元本額	3,362,379,516円	5,399,416,123円
		期中追加設定元本額	2,521,321,530円	367,601,606円
		期中一部解約元本額	484,284,923円	707,077,608円
2.		受益権の総数	5,399,416,123口	5,059,940,121口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第13期 2021年10月12日現在	第14期中間計算期間末 2022年4月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第13期 2021年10月12日現在	第14期中間計算期間末 2022年4月12日現在
1口当たり純資産額	3.0559円	2.9072円
(1万口当たり純資産額)	(30,559円)	(29,072円)

(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,084,444,982
株式	364,137,666,676
派生商品評価勘定	316,426,180
未収配当金	4,653,723,045
差入委託証拠金	701,505,000
流動資産合計	381,893,765,883
資産合計	381,893,765,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	427,778,080
前受金	146,040,000
未払解約金	107,387,000
流動負債合計	681,205,080
負債合計	681,205,080
純資産の部
元本等
元本	122,097,253,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	259,115,307,747
元本等合計	381,212,560,803
純資産合計	381,212,560,803
負債純資産合計	381,893,765,883

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月13日 至 2022年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年4月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	123,946,519,436円
		同期中追加設定元本額	116,430,191,567円
		同期中一部解約元本額	118,279,457,947円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMスリーウェイオープン	561,857,238円
		MHAM TOPIXオープン	2,689,106,129円
		MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	6,976,967,534円
		One DC 国内株式インデックスファンド	20,842,492,015円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,711,254,951円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,402,887円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	24,888,907円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	111,807,135円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	25,302,412円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	18,928,177円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	14,529,980円
		たわらノーロード TOPIX	1,370,909,196円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,131,500,565円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	42,771,206円
		たわらノーロード バランス(標準型)	279,562,885円
		たわらノーロード バランス(積極型)	437,912,649円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	3,527,105円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	169,308,483円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	434,839,612円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	293,966,075円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	424,442,564円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	712,952円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,955,810円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	42,709,163円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	6,154,774円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	19,831,971円
		DIAM国内株式インデックスファンド	33,904,329,667円
		Oneグローバルバランス	5,088,077円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	1,070,840,582円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,560,725,462円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,837,557,882円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	346,859,921円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,115,372,319円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,125,450,046円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	32,713,491円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,116,553,539円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	15,484,653円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	309,475,685円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	308,861,026円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	547,544,408円
		投資のソムリエ	15,065,349,651円
		クルーズコントロール	338,825,643円
		投資のソムリエ	916,190,203円
		DIAM 8資産バランスファンドN	338,355,786円
		4資産分散投資・ハイクラス	577,317,755円
		投資のソムリエリスク抑制型	452,775,498円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,526,001,301円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	41,445,218円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	21,368,454円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,098,829円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	131,087,415円
		4資産分散投資・スタンダード	365,109,057円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	570,162,666円
		9資産分散投資・スタンダード	297,779,050円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	41,398,322円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	18,438,906円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	14,047,928円
		4資産分散投資・ミドルクラス	122,785,771円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,619,814円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,508,892円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,428,548円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	21,508,092円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	883,293円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,485,019円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	3,694,551円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	10,989,111円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	68,800,315円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	18,029,169円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	12,498,039円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,184,343円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	12,636,763円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	18,207,688円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	383,274,045円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	33,643,088円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	38,131,400円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,500,226円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,420,156円
		しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	35,982,151円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	51,431,272円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	98,330,470円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,774,616円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	26,193,546円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,466,304円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,230,648円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,918,016円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,466,211円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	524,198,593円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	610,290,206円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,762,575,611円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	28,281,497円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	27,048,868円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	282,182,492円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	69,675,855円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,380,977円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	330,901,081円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	19,995,091円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	71,142,183円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	164,263,418円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	221,384,323円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	35,331,281円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	17,086,483円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	291,737,796円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	936,557,239円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,240,495,959円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	49,936,951円
		動的パッケージファンド	14,951,285円
		コア資産形成ファンド	10,039,766円
		MHAMトピックスファンド	720,550,123円
		MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	64,951,581円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,065,811,220円
		MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,849,210,805円
		計	122,097,253,056円
2.		受益権の総数	122,097,253,056口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年4月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年4月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	17,422,995,000	-	17,311,950,000	△111,045,000
合計	17,422,995,000	-	17,311,950,000	△111,045,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年4月12日現在
1口当たり純資産額	3.1222円
(1万口当たり純資産額)	(31,222円)