有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

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【提出】: 2019/01/11 9:35
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年10月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,828,695,366	14,062,685,485
親投資信託受益証券合計		7,828,695,366	14,062,685,485
合計		7,828,695,366	14,062,685,485

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金		4,343,884,183	2,752,784,135
コール・ローン		1,165,606,740	1,828,346,767
国債証券		232,897,983,305	196,712,880,950
派生商品評価勘定		2,016,904	3,641,715
未収入金		-	319,943,440
未収利息		2,192,568,974	1,780,970,670
前払費用		37,619,690	26,041,528
流動資産合計		240,639,679,796	203,424,609,205
資産合計		240,639,679,796	203,424,609,205
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	719,032
未払金		-	1,192,646,625
未払解約金		330,542,000	217,931,000
流動負債合計		330,542,000	1,411,296,657
負債合計		330,542,000	1,411,296,657
純資産の部
元本等
元本	※1	130,195,447,784	112,458,205,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		110,113,690,012	89,555,107,260
元本等合計		240,309,137,796	202,013,312,548
純資産合計		240,309,137,796	202,013,312,548
負債純資産合計		240,639,679,796	203,424,609,205

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	153,207,422,796円	130,195,447,784円
		同期中追加設定元本額	21,978,306,446円	29,059,648,109円
		同期中一部解約元本額	44,990,281,458円	46,796,890,605円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	6,759,004,134円	7,828,695,366円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	17,683,445円	12,133,962円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	50,060,065円	32,672,527円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	58,635,841円	40,635,275円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	44,669,472円	85,434,297円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	51,686,380円	86,584,078円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	39,602,572円	52,316,242円
		たわらノーロード先進国債券	1,039,135,759円	2,746,620,338円
		たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	606,412円	606,412円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	7,570,532円	87,793,845円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	1,694,648円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	9,240,402円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	3,039,080円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	-円	278,668円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	15,745,793円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	24,978,110円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	7,894,293円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	3,760,811円
		たわらノーロード最適化バランス(安定型)	-円	126,040円
		たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	-円	954,451円
		たわらノーロード最適化バランス(成長型)	-円	439,864円
		たわらノーロード最適化バランス(積極型)	-円	717,124円
		DIAM外国債券インデックスファンド	4,916,674,933円	5,130,305,928円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	455,372,807円	508,593,929円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,489,280,019円	1,661,755,217円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,543,316,647円	1,750,297,361円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	358,729,368円	375,375,876円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	765,153,538円	812,877,584円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	582,487,469円	646,291,543円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,451,454円	22,797,155円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	600,460,341円	597,658,723円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	8,668,156円	16,493,279円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	16,036,948円	116,556,212円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	33,374,086円	67,061,918円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	60,124,279円	112,693,813円
		クルーズコントロール	2,885,688,666円	2,461,568,454円
		DIAM 8資産バランスファンドN	59,102,207円	81,966,152円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	94,306,759円	145,173,468円
		クルーズコントロール	962,416円	1,425,658円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	8,481,034円	7,283,621円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	26,423,326円	18,963,158円
		ダイナミック・ナビゲーション	365,719円	364,709円
		4資産分散投資・スタンダード	-円	15,420,153円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	11,075円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,481,037,130円	1,315,797,580円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	7,003,675,809円	6,773,540,012円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	4,672,682,557円	4,135,915,089円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	4,149,925,792円	3,316,290,366円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	576,382,992円	6,087,743,818円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	105,167,308円	95,731,710円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,024,861,880円	806,989,317円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	730,837,466円	659,285,763円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	63,587,907円	50,717,767円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	132,619,902円	92,921,832円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,420,321円	23,232,912円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	12,367,624円	7,499,874円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	82,917,602円	66,675,797円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	91,738,276円	79,005,779円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,915,386,296円	3,456,312,316円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,574,346,852円	2,282,689,021円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,279,533,003円	3,948,633,035円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	788,955,022円	699,334,985円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	745,760,084円	263,420,576円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,711,066,612円	3,216,272,025円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	13,443,641,306円	2,354,914,119円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	13,975,529円	13,975,529円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	366,009,325円	16,311,743円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	5,331,508,870円	156,842,701円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	15,297,076,561円	10,386,113,603円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	19,723,402,912円	19,186,986,411円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	14,585,789円	14,080,569円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	16,997,854円	11,257,433円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	6,104,411円	5,627,956円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	17,579,189,791円	17,130,207,794円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	106,638,471円	100,006,763円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	124,537,679円	110,036,727円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	237,498円	369,121円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	156,569円	168,633円
	計		130,195,447,784円	112,458,205,288円
2.	受益権の総数		130,195,447,784口	112,458,205,288口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成28年10月13日至平成29年10月12日	自平成29年10月13日至平成30年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△356,950,364	△3,527,726,683
合計	△356,950,364	△3,527,726,683

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月22日から平成29年10月12日まで及び平成30年2月22日から平成30年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年10月12日現在				平成30年10月12日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	212,343,756	-	212,334,760	8,996	-	-	-	-
アメリカ・ドル	106,131,088	-	106,124,480	6,608	-	-	-	-
ユーロ	106,212,668	-	106,210,280	2,388	-	-	-	-
買建	668,376,422	-	670,384,330	2,007,908	1,350,330,000	-	1,353,252,683	2,922,683
アメリカ・ドル	300,629,777	-	301,001,880	372,103	504,760,000	-	504,040,968	△719,032
イギリス・ポンド	100,188,900	-	100,521,000	332,100	-	-	-	-
ユーロ	267,557,745	-	268,861,450	1,303,705	845,570,000	-	849,211,715	3,641,715
合計	880,720,178	-	882,719,090	2,016,904	1,350,330,000	-	1,353,252,683	2,922,683

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年10月12日現在	平成30年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.8458円	1.7963円
(1万口当たり純資産額)	(18,458円)	(17,963円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年10月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.0 11/30/19	6,500,000.000	6,375,525.000
		US T N/B 1.25 01/31/20	10,800,000.000	10,593,180.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	15,000,000.000	14,777,250.000
		US T N/B 1.375 01/31/20	8,600,000.000	8,449,500.000
		US T N/B 1.375 03/31/20	6,300,000.000	6,173,496.000
		US T N/B 1.375 04/30/20	12,000,000.000	11,743,080.000
		US T N/B 1.375 04/30/21	11,210,000.000	10,793,996.900
		US T N/B 1.375 05/31/20	3,500,000.000	3,420,130.000
		US T N/B 1.375 06/30/23	7,000,000.000	6,506,710.000
		US T N/B 1.375 09/30/23	5,900,000.000	5,462,515.000
		US T N/B 1.5 08/15/26	7,000,000.000	6,223,420.000
		US T N/B 1.5 10/31/19	5,180,000.000	5,116,234.200
		US T N/B 1.625 02/15/26	5,500,000.000	4,971,890.000
		US T N/B 1.625 05/15/26	8,500,000.000	7,657,225.000
		US T N/B 1.625 05/31/23	5,300,000.000	4,990,268.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	9,500,000.000	9,042,765.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	11,050,000.000	10,481,919.500
		US T N/B 1.625 11/30/20	8,510,000.000	8,291,888.700
		US T N/B 1.75 01/31/23	10,000,000.000	9,506,200.000
		US T N/B 1.75 03/31/22	11,700,000.000	11,242,881.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	11,600,000.000	11,130,548.000
		US T N/B 1.75 05/15/23	7,000,000.000	6,631,380.000
		US T N/B 1.75 09/30/22	10,230,000.000	9,769,650.000
		US T N/B 1.75 10/31/20	6,000,000.000	5,868,720.000
		US T N/B 1.75 12/31/20	9,000,000.000	8,784,810.000
		US T N/B 1.875 02/28/22	1,680,000.000	1,622,762.400
		US T N/B 1.875 06/30/20	11,000,000.000	10,826,310.000
		US T N/B 1.875 08/31/22	12,000,000.000	11,524,680.000
		US T N/B 1.875 08/31/24	5,760,000.000	5,404,492.800
		US T N/B 2.0 02/15/22	15,390,000.000	14,935,379.400
		US T N/B 2.0 02/15/23	9,500,000.000	9,124,370.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	9,500,000.000	8,923,255.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	12,000,000.000	11,726,160.000
		US T N/B 2.0 05/31/24	6,180,000.000	5,854,561.200
		US T N/B 2.0 08/15/25	9,000,000.000	8,405,820.000
		US T N/B 2.0 09/30/20	6,000,000.000	5,903,400.000
		US T N/B 2.0 11/15/21	10,400,000.000	10,119,200.000
		US T N/B 2.0 11/15/26	7,000,000.000	6,443,780.000
		US T N/B 2.0 11/30/20	10,500,000.000	10,312,050.000
		US T N/B 2.0 11/30/22	6,590,000.000	6,343,336.300
		US T N/B 2.125 01/31/21	5,000,000.000	4,915,600.000
		US T N/B 2.125 05/15/25	9,980,000.000	9,422,517.200
		US T N/B 2.125 06/30/22	9,500,000.000	9,226,115.000
		US T N/B 2.125 08/15/21	11,000,000.000	10,765,370.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	3,000,000.000	2,960,610.000
		US T N/B 2.125 09/30/21	10,000,000.000	9,774,200.000
		US T N/B 2.125 09/30/24	6,780,000.000	6,444,661.200
		US T N/B 2.125 12/31/21	12,880,000.000	12,563,023.200
		US T N/B 2.125 12/31/22	8,000,000.000	7,731,840.000
		US T N/B 2.25 02/15/27	8,000,000.000	7,481,200.000
		US T N/B 2.25 03/31/21	11,500,000.000	11,325,660.000
		US T N/B 2.25 08/15/27	8,000,000.000	7,459,360.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	4,500,000.000	3,634,425.000
		US T N/B 2.25 11/15/24	10,600,000.000	10,132,858.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	7,000,000.000	6,630,260.000
		US T N/B 2.25 11/15/27	8,100,000.000	7,538,022.000
		US T N/B 2.25 12/31/23	6,610,000.000	6,371,907.800
		US T N/B 2.375 05/15/27	6,330,000.000	5,978,874.900
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		US T N/B 2.375 12/31/20	8,300,000.000	8,211,107.000
		US T N/B 2.5 02/15/45	4,500,000.000	3,863,295.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	5,000,000.000	4,276,150.000
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		US T N/B 2.5 08/15/23	8,000,000.000	7,824,960.000
		US T N/B 2.625 03/31/25	4,080,000.000	3,977,020.800
		US T N/B 2.625 06/30/23	1,820,000.000	1,791,262.200
		US T N/B 2.625 08/15/20	16,500,000.000	16,436,805.000
		US T N/B 2.625 08/31/20	9,250,000.000	9,214,202.500
		US T N/B 2.625 11/15/20	6,000,000.000	5,970,180.000
		US T N/B 2.75 02/15/24	9,400,000.000	9,284,662.000
		US T N/B 2.75 02/15/28	5,950,000.000	5,765,907.000
		US T N/B 2.75 02/28/25	5,810,000.000	5,708,731.700
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,270,000.000	3,238,052.100
		US T N/B 2.75 06/30/25	790,000.000	774,934.700
		US T N/B 2.75 07/31/23	6,500,000.000	6,431,425.000
		US T N/B 2.75 08/15/42	2,800,000.000	2,546,012.000
		US T N/B 2.75 08/15/47	5,150,000.000	4,599,568.000
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		US T N/B 2.75 11/15/47	3,230,000.000	2,895,113.600
		US T N/B 2.875 05/15/28	7,120,000.000	6,968,700.000
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		US T N/B 2.875 07/31/25	3,390,000.000	3,349,726.800
		US T N/B 2.875 08/15/28	1,570,000.000	1,536,260.700
		US T N/B 2.875 08/15/45	4,900,000.000	4,526,375.000
		US T N/B 2.875 11/15/46	4,400,000.000	4,054,864.000
		US T N/B 3.0 02/15/47	4,430,000.000	4,183,559.100
		US T N/B 3.0 02/15/48	4,020,000.000	3,786,960.600
		US T N/B 3.0 05/15/42	980,000.000	932,293.600
		US T N/B 3.0 05/15/45	5,000,000.000	4,733,200.000
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		US T N/B 3.0 08/15/48	2,920,000.000	2,752,100.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	5,100,000.000	4,829,037.000
		US T N/B 3.0 11/15/45	3,900,000.000	3,689,127.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,800,000.000	1,752,750.000
		US T N/B 3.125 02/15/43	2,600,000.000	2,523,404.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	8,000,000.000	8,045,600.000
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		US T N/B 3.625 02/15/21	5,500,000.000	5,590,860.000
		US T N/B 3.625 02/15/44	4,510,000.000	4,758,365.700
		US T N/B 3.625 08/15/43	2,790,000.000	2,942,557.200
		US T N/B 3.75 08/15/41	2,000,000.000	2,148,740.000
		US T N/B 3.75 11/15/43	4,120,000.000	4,433,490.800
		US T N/B 3.875 08/15/40	2,100,000.000	2,296,203.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	720,000.000	828,050.400
		US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	2,305,460.000
		US T N/B 4.375 02/15/38	750,000.000	873,337.500
		US T N/B 4.375 05/15/40	2,000,000.000	2,341,080.000
		US T N/B 4.375 05/15/41	2,000,000.000	2,347,640.000
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,660,000.000	1,939,859.400
		US T N/B 4.5 02/15/36	2,000,000.000	2,345,620.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	1,100,000.000	1,302,202.000
		US T N/B 4.5 08/15/39	1,400,000.000	1,662,052.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	2,300,000.000	2,777,963.000
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,800,000.000	2,218,626.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	800,000.000	999,624.000
		US T N/B 5.25 02/15/29	1,000,000.000	1,186,010.000
		US T N/B 5.25 11/15/28	1,500,000.000	1,771,515.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,500,000.000	1,839,135.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	1,100,000.000	1,319,395.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	2,360,000.000	2,812,435.600
		US T N/B 6.125 11/15/27	1,400,000.000	1,731,618.000
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,400,000.000	1,820,098.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,147,100.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	6,897,600.000
	アメリカ・ドル小計		813,800,000.000	793,151,589.500
			(91,300,222,000)	(88,983,676,826)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	2,350,000.000	2,298,135.500
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	1,360,000.000	1,329,155.200
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	2,730,000.000	2,656,808.700
		UK TREASURY 1.5 01/22/21	2,700,000.000	2,735,694.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	2,400,000.000	2,404,920.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	2,400,000.000	2,104,560.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	820,000.000	816,080.400
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	430,000.000	380,240.400
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,530,000.000	1,421,523.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	3,000,000.000	3,073,020.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,250,000.000	1,194,000.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	930,000.000	967,851.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	2,800,000.000	2,935,772.000
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		UK TREASURY 3.75 09/07/20	2,900,000.000	3,057,470.000
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		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,600,000.000	2,498,080.000
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		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,610,000.000	2,338,686.000
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		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,350,000.000	1,903,500.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	1,700,000.000	2,013,786.000
	イギリス・ポンド小計		72,400,000.000	86,646,517.000
			(10,755,744,000)	(12,872,206,566)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	3,700,000.000	4,043,878.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	2,400,000.000	2,386,128.000
		AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	1,770,000.000	1,764,690.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	2,570,000.000	2,467,457.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	890,000.000	891,771.100
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	3,100,000.000	3,160,760.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	900,000.000	870,048.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	2,900,000.000	2,907,511.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	2,700,000.000	2,704,239.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,560,000.000	1,558,330.800
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,250,000.000	1,201,062.500
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	3,100,000.000	3,240,368.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	3,100,000.000	3,244,212.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	900,000.000	919,377.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,200,000.000	1,318,728.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	3,600,000.000	4,008,924.000
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,500,000.000	1,784,490.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	3,600,000.000	4,173,624.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,000,000.000	3,419,010.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	3,500,000.000	3,953,145.000
	オーストラリア・ドル小計		47,240,000.000	50,017,753.400
			(3,776,838,000)	(3,998,919,384)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	1,000,000.000	1,425,500.000
		CANADA 0.75 03/01/21	1,090,000.000	1,051,784.600
		CANADA 0.75 09/01/20	2,400,000.000	2,334,408.000
		CANADA 0.75 09/01/21	600,000.000	574,122.000
		CANADA 1.0 06/01/27	800,000.000	708,200.000
		CANADA 1.0 09/01/22	800,000.000	760,376.000
		CANADA 1.5 03/01/20	2,300,000.000	2,278,886.000
		CANADA 1.5 06/01/23	2,300,000.000	2,213,221.000
		CANADA 1.5 06/01/26	1,700,000.000	1,586,032.000
		CANADA 1.75 03/01/23	1,160,000.000	1,130,582.400
		CANADA 1.75 05/01/20	2,770,000.000	2,750,582.300
		CANADA 2.0 06/01/28	1,020,000.000	976,517.400
		CANADA 2.0 12/01/51	150,000.000	133,297.500
		CANADA 2.25 06/01/25	1,500,000.000	1,481,775.000
		CANADA 2.5 06/01/24	1,600,000.000	1,607,504.000
		CANADA 2.75 06/01/22	3,900,000.000	3,956,589.000
		CANADA 2.75 12/01/48	1,450,000.000	1,526,995.000
		CANADA 2.75 12/01/64	750,000.000	809,265.000
		CANADA 3.25 06/01/21	4,700,000.000	4,814,492.000
		CANADA 3.5 06/01/20	2,800,000.000	2,857,204.000
		CANADA 3.5 12/01/45	1,900,000.000	2,269,303.000
		CANADA 4.0 06/01/41	1,800,000.000	2,256,624.000
		CANADA 5.0 06/01/37	1,400,000.000	1,912,722.000
		CANADA 5.75 06/01/29	1,600,000.000	2,081,264.000
		CANADA 5.75 06/01/33	1,550,000.000	2,160,514.000
	カナダ・ドル小計		43,040,000.000	45,657,760.200
			(3,706,604,800)	(3,932,046,308)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 10/01/21	1,000,000.000	973,200.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	200,000.000	182,020.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	500,000.000	497,000.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	660,000.000	637,725.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	550,000.000	533,225.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	400,000.000	408,520.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	460,000.000	467,360.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	810,000.000	835,515.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,600,000.000	1,651,200.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	1,340,000.000	1,370,083.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	510,537.600
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	900,000.000	963,900.000
	シンガポール・ドル小計		8,900,000.000	9,030,285.600
			(726,507,000)	(737,142,214)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	4,970,000.000	4,981,629.800
		SWEDEN 1.0 11/12/26	7,000,000.000	7,237,090.000
		SWEDEN 1.5 11/13/23	9,700,000.000	10,358,242.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	7,300,000.000	8,313,021.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	6,200,000.000	8,476,330.000
		SWEDEN 3.5 06/01/22	12,870,000.000	14,533,190.100
	スウェーデン・クローナ小計		48,040,000.000	53,899,502.900
			(600,980,400)	(674,282,781)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	7,130,000.000	7,154,028.100
		DENMARK 1.5 11/15/23	5,500,000.000	5,932,575.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	9,470,000.000	10,490,676.600
		DENMARK 3.0 11/15/21	13,000,000.000	14,342,900.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	15,240,000.000	25,770,230.400
	デンマーク・クローネ小計		50,340,000.000	63,690,410.100
			(877,929,600)	(1,110,760,752)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	6,000,000.000	5,836,800.000
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,970,000.000	3,900,644.100
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,800,000.000	3,780,506.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	7,600,000.000	7,723,728.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,200,000.000	6,606,100.000
	ノルウェー・クローネ小計		27,570,000.000	27,847,778.100
			(377,157,600)	(380,957,604)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.5 04/25/20	3,000,000.000	3,001,140.000
		POLAND 1.75 07/25/21	2,200,000.000	2,198,460.000
		POLAND 2.0 04/25/21	1,130,000.000	1,137,345.000
		POLAND 2.25 04/25/22	4,000,000.000	4,014,400.000
		POLAND 2.5 01/25/23	1,350,000.000	1,354,050.000
		POLAND 2.5 07/25/26	4,200,000.000	4,029,690.000
		POLAND 2.5 07/25/27	3,000,000.000	2,840,580.000
		POLAND 2.75 04/25/28	960,000.000	920,784.000
		POLAND 3.25 07/25/25	3,300,000.000	3,359,895.000
		POLAND 4.0 10/25/23	3,100,000.000	3,309,715.000
		POLAND 5.25 10/25/20	4,900,000.000	5,259,170.000
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,770,163.200
		POLAND 5.75 09/23/22	3,200,000.000	3,613,376.000
		POLAND 5.75 10/25/21	3,680,000.000	4,096,024.000
	ポーランド・ズロチ小計		39,460,000.000	40,904,792.200
			(1,192,086,600)	(1,235,733,772)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	3,000,000.000	2,962,350.000
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,202,700.400
		MALAYSIA 3.492 03/31/20	2,200,000.000	2,199,934.000
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	2,570,000.000	2,445,663.400
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	1,938,660.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,118,753.900
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	800,000.000	785,088.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,850,000.000	1,765,399.500
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	4,000,000.000	4,053,880.000
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,430,000.000	2,456,001.000
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	3,680,000.000	3,717,940.800
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,125,382.800
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,800,000.000	1,805,544.000
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	2,000,000.000	2,016,780.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,600,000.000	1,701,072.000
	マレーシア・リンギット小計		33,430,000.000	33,295,149.800
			(902,944,300)	(899,301,996)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	13,000,000.000	15,103,010.000
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	35,000,000.000	38,375,400.000
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	14,859,000.000	12,944,120.670
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	26,000,000.000	24,801,400.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	38,000,000.000	36,685,200.000
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	10,000,000.000	9,596,000.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	9,617,000.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	22,000,000.000	20,748,200.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,000,000.000	6,679,400.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	30,000,000.000	30,036,000.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	5,000,000.000	4,837,250.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	14,002,660.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	31,000,000.000	31,687,580.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,000,000.000	15,307,500.000
	メキシコ・ペソ小計		270,859,000.000	270,420,720.670
			(1,603,485,280)	(1,600,890,666)
	ユーロ	AUSTRIA 0.5 04/20/27	500,000.000	494,945.000
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,300,000.000	1,322,568.000
		AUSTRIA 07/15/23	350,000.000	349,352.500
		AUSTRIA 09/20/22	1,790,000.000	1,798,144.500
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	1,000,000.000	1,058,100.000
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	230,000.000	231,851.500
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	290,000.000	258,662.600
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	1,250,000.000	1,358,325.000
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	1,400,000.000	1,520,120.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	100,000.000	109,372.000
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	900,000.000	1,064,880.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	810,000.000	1,124,919.900
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	1,500,000.000	1,718,055.000
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	1,900,000.000	2,113,750.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	1,200,000.000	1,363,620.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	820,000.000	1,387,292.400
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	1,700,000.000	1,830,900.000
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,480,000.000	2,200,020.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	1,100,000.000	1,459,128.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,150,000.000	1,704,461.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	150,000.000	150,210.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	1,070,000.000	1,080,518.100
		BELGIUM 0.8 06/22/25	2,000,000.000	2,047,820.000
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,100,000.000	1,102,937.000
		BELGIUM 0.8 06/22/28	690,000.000	683,631.300
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,500,000.000	1,542,735.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,300,000.000	1,279,057.000
		BELGIUM 1.25 04/22/33	510,000.000	508,791.300
		BELGIUM 1.45 06/22/37	440,000.000	436,176.400
		BELGIUM 1.6 06/22/47	900,000.000	863,712.000
		BELGIUM 1.9 06/22/38	800,000.000	851,824.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	700,000.000	713,860.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	1,700,000.000	1,875,236.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	280,000.000	299,303.200
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,510,000.000	1,708,912.300
		BELGIUM 3.0 06/22/34	850,000.000	1,050,982.500
		BELGIUM 3.75 06/22/45	1,130,000.000	1,624,634.900
		BELGIUM 3.75 09/28/20	2,200,000.000	2,383,282.000
		BELGIUM 4.0 03/28/22	1,500,000.000	1,719,330.000
		BELGIUM 4.0 03/28/32	950,000.000	1,288,304.500
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,740,000.000	2,612,749.200
		BELGIUM 4.25 09/28/21	1,870,000.000	2,124,207.800
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,950,000.000	2,287,369.500
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,200,000.000	1,547,520.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	2,200,000.000	3,388,880.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	2,500,000.000	3,572,875.000
		BUNDESOBL 0.25 10/16/20	1,500,000.000	1,524,525.000
		BUNDESOBL 04/08/22	3,000,000.000	3,034,620.000
		BUNDESOBL 04/09/21	2,200,000.000	2,227,236.000
		BUNDESOBL 10/07/22	2,730,000.000	2,756,863.200
		BUNDESSCHAT 12/13/19	800,000.000	805,848.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,680,000.000	2,659,605.200
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	890,000.000	867,153.700
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	2,200,000.000	2,254,560.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	2,690,000.000	2,744,553.200
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,210,000.000	2,218,066.500
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	2,700,000.000	2,724,354.000
		DEUTSCHLAND 08/15/26	2,800,000.000	2,738,624.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	2,600,000.000	2,745,678.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	2,500,000.000	2,642,900.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,060,000.000	1,091,598.600
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	2,100,000.000	2,255,400.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	2,500,000.000	2,690,775.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	2,000,000.000	2,167,740.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	1,650,000.000	1,764,592.500
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,500,000.000	1,643,010.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	2,700,000.000	2,907,414.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	2,700,000.000	2,908,170.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	1,500,000.000	1,654,050.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	4,200,000.000	4,426,128.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	1,070,000.000	1,153,567.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	2,200,000.000	2,350,062.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,700,000.000	3,565,296.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,700,000.000	3,607,281.000
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	3,000,000.000	3,187,170.000
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	3,600,000.000	3,775,752.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	3,150,000.000	3,470,166.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,650,000.000	2,430,070.500
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,600,000.000	3,967,808.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,660,000.000	2,695,026.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,420,000.000	1,999,814.400
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	2,200,000.000	3,488,760.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,480,000.000	2,585,737.600
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	2,050,000.000	3,229,406.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,600,000.000	2,356,640.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,700,000.000	2,260,337.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,100,000.000	1,783,485.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,120,000.000	1,712,860.800
		FINLAND 0.375 09/15/20	500,000.000	508,565.000
		FINLAND 0.5 04/15/26	600,000.000	601,560.000
		FINLAND 0.5 09/15/27	300,000.000	296,004.000
		FINLAND 0.75 04/15/31	450,000.000	440,181.000
		FINLAND 0.875 09/15/25	300,000.000	310,428.000
		FINLAND 04/15/22	320,000.000	322,160.000
		FINLAND 09/15/23	230,000.000	229,353.700
		FINLAND 1.125 04/15/34	420,000.000	423,477.600
		FINLAND 1.5 04/15/23	950,000.000	1,015,170.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	400,000.000	427,472.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	680,000.000	749,244.400
		FINLAND 2.625 07/04/42	660,000.000	856,026.600
		FINLAND 2.75 07/04/28	630,000.000	750,021.300
		FINLAND 3.375 04/15/20	980,000.000	1,038,045.400
		FINLAND 3.5 04/15/21	700,000.000	769,013.000
		FINLAND 4.0 07/04/25	800,000.000	994,984.000
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,700,000.000	2,354,636.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,000,000.000	2,915,760.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	3,700,000.000	3,730,377.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	3,560,000.000	3,550,601.600
		FRANCE OAT 0.5 11/25/19	500,000.000	505,835.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	3,590,000.000	3,568,998.500
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	1,370,000.000	1,353,409.300
		FRANCE OAT 03/25/23	1,900,000.000	1,897,397.000
		FRANCE OAT 05/25/21	2,510,000.000	2,533,092.000
		FRANCE OAT 05/25/22	3,000,000.000	3,017,190.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	4,000,000.000	4,105,400.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	3,700,000.000	3,842,450.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	400,000.000	399,968.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,840,000.000	2,791,152.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,980,000.000	5,227,755.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	4,400,000.000	4,746,940.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,250,000.000	1,185,250.000
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,200,000.000	1,259,580.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	4,500,000.000	4,898,655.000
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,710,000.000	1,817,097.300
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	4,000,000.000	4,455,320.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	3,400,000.000	3,720,518.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,900,000.000	4,546,659.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	7,800,000.000	8,273,148.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,000,000.000	4,715,760.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	5,300,000.000	5,897,681.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,700,000.000	3,650,265.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	5,200,000.000	5,760,560.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	6,500,000.000	6,903,325.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	3,430,000.000	4,198,663.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	4,640,000.000	5,127,246.400
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,900,000.000	3,006,750.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,600,000.000	2,592,800.000
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	3,100,000.000	4,520,544.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	5,000,000.000	6,044,450.000
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	3,620,000.000	5,710,188.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	3,100,000.000	4,739,156.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,650,000.000	5,355,535.500
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	3,390,000.000	5,441,967.000
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,900,000.000	4,023,518.000
		IRISH 0.8 03/15/22	950,000.000	977,084.500
		IRISH 0.9 05/15/28	340,000.000	334,808.200
		IRISH 1.0 05/15/26	1,200,000.000	1,220,592.000
		IRISH 1.3 05/15/33	450,000.000	436,878.000
		IRISH 1.7 05/15/37	750,000.000	753,975.000
		IRISH 2.0 02/18/45	960,000.000	991,718.400
		IRISH 2.4 05/15/30	1,100,000.000	1,233,837.000
		IRISH 3.4 03/18/24	930,000.000	1,082,315.400
		IRISH 3.9 03/20/23	700,000.000	816,284.000
		IRISH 4.5 04/18/20	1,130,000.000	1,214,411.000
		IRISH 5.0 10/18/20	850,000.000	942,905.000
		IRISH 5.4 03/13/25	1,260,000.000	1,641,893.400
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	1,700,000.000	1,601,876.000
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	2,100,000.000	1,883,847.000
		ITALY BTPS 0.65 11/01/20	3,600,000.000	3,518,640.000
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	980,000.000	917,368.200
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	2,500,000.000	2,308,000.000
		ITALY BTPS 1.05 12/01/19	2,000,000.000	1,998,100.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	2,000,000.000	1,724,800.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	2,500,000.000	2,394,725.000
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	1,500,000.000	1,430,955.000
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	2,020,000.000	1,833,473.200
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	2,500,000.000	2,249,725.000
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,500,000.000	1,338,300.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	2,260,000.000	1,818,554.200
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	2,100,000.000	1,970,220.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,130,000.000	1,008,152.100
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,700,000.000	2,490,345.000
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	2,780,000.000	2,502,083.400
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	2,200,000.000	2,178,880.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	2,040,000.000	1,864,968.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,500,000.000	1,224,300.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.000	951,291.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	970,000.000	937,737.800
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,650,000.000	1,344,915.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	830,000.000	658,937.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	650,000.000	609,290.500
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	800,000.000	702,056.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	2,000,000.000	1,799,880.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,430,000.000	1,305,518.500
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,950,000.000	2,912,210.500
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	3,300,000.000	3,423,288.000
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	2,300,000.000	2,380,730.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	3,200,000.000	3,311,360.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,900,000.000	1,959,622.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	3,020,000.000	3,105,164.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	3,700,000.000	3,843,449.000
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	4,600,000.000	4,769,556.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	4,500,000.000	4,672,485.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	3,700,000.000	3,951,489.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	2,900,000.000	3,123,880.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,400,000.000	1,494,136.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	1,900,000.000	2,051,620.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	2,470,000.000	2,625,116.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	2,400,000.000	2,651,808.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,790,000.000	1,989,441.800
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	3,600,000.000	3,872,880.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	2,400,000.000	2,645,568.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	2,800,000.000	3,203,480.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	2,430,000.000	2,764,125.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	2,490,000.000	2,821,917.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,900,000.000	3,326,300.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	3,900,000.000	4,287,621.000
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	2,500,000.000	2,750,100.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,400,000.000	2,916,480.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	3,100,000.000	3,803,080.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	3,300,000.000	4,057,680.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,800,000.000	2,283,660.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,900,000.000	2,430,860.000
		NETHERLANDS 0.25 01/15/20	2,150,000.000	2,174,574.500
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,700,000.000	1,699,439.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,700,000.000	1,714,960.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,450,000.000	1,477,811.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	950,000.000	960,896.500
		NETHERLANDS 01/15/22	1,900,000.000	1,918,278.000
		NETHERLANDS 01/15/24	1,680,000.000	1,673,901.600
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	2,000,000.000	2,171,020.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,560,000.000	1,728,682.800
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	1,550,000.000	1,695,343.500
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,480,000.000	1,804,786.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,350,000.000	1,868,724.000
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	1,860,000.000	2,049,180.600
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	1,670,000.000	1,789,638.800
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	590,000.000	688,235.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,540,000.000	2,397,472.000
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,700,000.000	2,565,640.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,600,000.000	2,317,120.000
		SPAIN 0.05 01/31/21	400,000.000	400,124.000
		SPAIN 0.35 07/30/23	900,000.000	887,373.000
		SPAIN 0.4 04/30/22	2,200,000.000	2,208,162.000
		SPAIN 0.45 10/31/22	800,000.000	800,952.000
		SPAIN 0.75 07/30/21	1,700,000.000	1,731,433.000
		SPAIN 1.15 07/30/20	2,100,000.000	2,148,951.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	2,000,000.000	1,993,040.000
		SPAIN 1.4 01/31/20	5,460,000.000	5,578,318.200
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,920,000.000	1,890,489.600
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,550,000.000	1,516,070.500
		SPAIN 1.45 10/31/27	2,540,000.000	2,526,817.400
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,000,000.000	2,006,800.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	2,500,000.000	2,590,950.000
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,790,000.000	1,877,226.700
		SPAIN 1.95 07/30/30	2,240,000.000	2,265,289.600
		SPAIN 2.15 10/31/25	2,100,000.000	2,240,259.000
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,480,000.000	1,522,920.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	600,000.000	594,414.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,700,000.000	2,987,766.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,800,000.000	1,878,066.000
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,000,000.000	1,108,050.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,720,000.000	1,993,101.600
		SPAIN 4.0 04/30/20	2,400,000.000	2,556,168.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,960,000.000	2,535,103.200
		SPAIN 4.3 10/31/19	4,200,000.000	4,403,574.000
		SPAIN 4.4 10/31/23	2,300,000.000	2,718,002.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	2,600,000.000	3,204,500.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	2,100,000.000	2,912,931.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	2,200,000.000	2,656,984.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	2,900,000.000	3,191,363.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	2,000,000.000	2,835,000.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	2,380,000.000	3,158,022.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,500,000.000	2,222,430.000
		SPAIN 5.4 01/31/23	2,800,000.000	3,382,512.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	3,600,000.000	4,096,908.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	2,400,000.000	3,500,688.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	2,300,000.000	2,722,188.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	2,500,000.000	3,348,725.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	2,750,000.000	3,878,352.500
	ユーロ小計		541,810,000.000	608,811,808.500
			(70,500,317,200)	(79,218,592,522)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	25,000,000.000	26,734,500.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	14,700,000.000	10,213,266.000
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	11,760,000.000	7,988,568.000
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	11,600,000.000	9,324,080.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	10,000,000.000	9,682,500.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	13,110,000.000	11,629,225.500
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	10,000,000.000	8,825,400.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	10,910,000.000	9,486,463.200
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	10,000,000.000	8,697,500.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	20,280,000.000	17,582,962.800
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	12,510,000.000	11,394,108.000
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	8,000,000.000	7,190,720.000
	南アフリカ・ランド小計		157,870,000.000	138,749,293.500
			(1,215,599,000)	(1,068,369,560)
国債証券合計			187,536,415,780	196,712,880,950
			(187,536,415,780)	(196,712,880,950)
合計			187,536,415,780	196,712,880,950
			(187,536,415,780)	(196,712,880,950)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	136銘柄	44.05%	45.24%
イギリス・ポンド	国債証券	38銘柄	6.37%	6.54%
オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	1.98%	2.03%
カナダ・ドル	国債証券	25銘柄	1.95%	2.00%
シンガポール・ドル	国債証券	12銘柄	0.36%	0.37%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.33%	0.34%
デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	0.55%	0.56%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	0.19%	0.19%
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.61%	0.63%
マレーシア・リンギット	国債証券	15銘柄	0.45%	0.46%
メキシコ・ペソ	国債証券	14銘柄	0.79%	0.81%
ユーロ	国債証券	270銘柄	39.21%	40.27%
南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	0.53%	0.54%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

開示資料

決算