有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	148,702,358	216,910,328
株式	23,761,922,810	23,377,143,610
未収配当金	359,577,800	313,128,900
流動資産合計	24,270,202,968	23,907,182,838
資産合計	24,270,202,968	23,907,182,838
負債の部
流動負債
未払利息	358	522
その他未払費用	505	-
流動負債合計	863	522
負債合計	863	522
純資産の部
元本等
元本	9,201,503,021	8,663,314,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,068,699,084	15,243,867,714
元本等合計	24,270,202,105	23,907,182,316
純資産合計	24,270,202,105	23,907,182,316
負債純資産合計	24,270,202,968	23,907,182,838

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年4月8日現在		2021年10月8日現在
1.	受益権の総数		9,201,503,021口		8,663,314,602口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6376円	1口当たり純資産額	2.7596円
		(1万口当たり純資産額)	(26,376円)	(1万口当たり純資産額)	(27,596円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年10月9日 至 2021年4月8日	自 2021年4月9日 至 2021年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年10月9日 至 2021年4月8日	自 2021年4月9日 至 2021年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,051,482,749円	9,201,503,021円
同期中追加設定元本額	133,391,822円	143,297,172円
同期中一部解約元本額	983,371,550円	681,485,591円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	7,912,878,832円	7,387,551,607円
好配当ジャパン・オープン	409,174,947円	428,948,080円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	589,827,373円	597,885,925円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	289,621,869円	248,928,990円
計	9,201,503,021円	8,663,314,602円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,496,313,100	2,961,484,569
合計	3,496,313,100	2,961,484,569

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	167,500	1,457.00	244,047,500
西松建設	22,000	3,510.00	77,220,000
大和ハウス工業	129,000	3,676.00	474,204,000
日本ハム	23,000	4,055.00	93,265,000
キリンホールディングス	401,100	2,080.00	834,288,000
日本たばこ産業	342,900	2,187.00	749,922,300
東レ	913,000	713.50	651,425,500
クラレ	122,400	1,044.00	127,785,600
旭化成	93,900	1,152.50	108,219,750
東亞合成	119,800	1,266.00	151,666,800
積水化学工業	100,100	1,815.00	181,681,500
日本化薬	161,800	1,197.00	193,674,600
花王	88,600	6,635.00	587,861,000
武田薬品工業	209,600	3,199.00	670,510,400
キョーリン製薬ホールディングス	117,800	1,782.00	209,919,600
サワイグループホールディングス	53,900	5,110.00	275,429,000
ENEOSホールディングス	529,500	448.70	237,586,650
ブリヂストン	17,900	5,166.00	92,471,400
AGC	20,900	5,570.00	116,413,000
日本電気硝子	22,100	2,678.00	59,183,800
日本特殊陶業	83,200	1,715.00	142,688,000
住友電気工業	361,400	1,486.00	537,040,400
東プレ	63,500	1,249.00	79,311,500
アマダ	72,300	1,117.00	80,759,100
小松製作所	56,600	2,644.00	149,650,400
住友重機械工業	114,200	2,874.00	328,210,800
マブチモーター	15,000	3,765.00	56,475,000
セイコーエプソン	176,100	2,159.00	380,199,900
EIZO	85,300	4,250.00	362,525,000
京セラ	47,900	6,627.00	317,433,300
デンソー	23,500	7,304.00	171,644,000
トヨタ自動車	175,900	1,923.00	338,255,700
本田技研工業	160,900	3,370.00	542,233,000
SUBARU	85,400	2,086.00	178,144,400
テイ・エス テック	96,100	1,445.00	138,864,500
シチズン時計	450,000	489.00	220,050,000
リンテック	113,000	2,471.00	279,223,000
オカムラ	42,000	1,559.00	65,478,000
中部電力	141,800	1,322.00	187,459,600
東京瓦斯	152,800	2,029.50	310,107,600
大阪瓦斯	163,600	2,009.00	328,672,400
西日本旅客鉄道	24,000	5,412.00	129,888,000
大塚商会	44,700	5,480.00	244,956,000
日本テレビホールディングス	179,500	1,286.00	230,837,000
日本電信電話	284,100	3,121.00	886,676,100
KDDI	216,800	3,670.00	795,656,000
SCSK	92,300	2,279.00	210,351,700
第一興商	32,000	4,025.00	128,800,000
日本ライフライン	152,000	1,304.00	198,208,000
シークス	101,000	1,179.00	119,079,000
三井物産	118,000	2,490.00	293,820,000
三菱商事	119,000	3,505.00	417,095,000
スズケン	47,900	3,250.00	155,675,000
J.フロント リテイリング	223,200	1,047.00	233,690,400
イズミ	12,000	3,620.00	43,440,000
ヤマダホールディングス	248,500	473.00	117,540,500
めぶきフィナンシャルグループ	447,900	245.00	109,735,500
第四北越フィナンシャルグループ	43,400	2,623.00	113,838,200
ひろぎんホールディングス	156,500	645.00	100,942,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451,800	650.80	944,831,440
三井住友トラスト・ホールディングス	152,000	3,839.00	583,528,000
三井住友フィナンシャルグループ	227,900	3,878.00	883,796,200
群馬銀行	239,700	370.00	88,689,000
八十二銀行	640,300	404.00	258,681,200
北洋銀行	383,900	252.00	96,742,800
野村ホールディングス	257,400	545.30	140,360,220
MS&ADインシュアランスグループホール	170,600	3,740.00	638,044,000
第一生命ホールディングス	316,300	2,491.50	788,061,450
東京海上ホールディングス	114,000	6,043.00	688,902,000
クレディセゾン	425,300	1,490.00	633,697,000
三菱HCキャピタル	265,600	587.00	155,907,200
野村不動産ホールディングス	51,700	2,786.00	144,036,200
三井不動産	213,100	2,532.00	539,569,200
イオンモール	141,000	1,648.00	232,368,000
UTグループ	18,900	3,360.00	63,504,000
H.U.グループホールディングス	47,400	2,867.00	135,895,800
メイテック	80,500	6,200.00	499,100,000
合計	14,077,500		23,377,143,610

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。