有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/09-2024/10/08)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,396,826,461	635,455,071
株式	47,696,180,870	49,563,013,970
未収配当金	738,725,800	724,716,120
未収利息	114	1,915
流動資産合計	49,831,733,245	50,923,187,076
資産合計	49,831,733,245	50,923,187,076
負債の部
流動負債
その他未払費用	65,407	-
流動負債合計	65,407	-
負債合計	65,407	-
純資産の部
元本等
元本	10,689,717,886	10,744,898,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,141,949,952	40,178,288,948
元本等合計	49,831,667,838	50,923,187,076
純資産合計	49,831,667,838	50,923,187,076
負債純資産合計	49,831,733,245	50,923,187,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年4月8日現在		2024年10月8日現在
1.	受益権の総数		10,689,717,886口		10,744,898,128口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.6616円	1口当たり純資産額	4.7393円
		(1万口当たり純資産額)	(46,616円)	(1万口当たり純資産額)	(47,393円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年10月11日 至 2024年4月8日	自 2024年4月9日 至 2024年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年10月11日 至 2024年4月8日	自 2024年4月9日 至 2024年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,755,147,481円	10,689,717,886円
同期中追加設定元本額	1,764,078,289円	1,024,470,540円
同期中一部解約元本額	829,507,884円	969,290,298円
元本の内訳*
好配当日本株ファンド(時間分散/実績連動報酬型)2023-06(適格機関投資家専用)	1,258,887,096円	1,229,403,529円
好配当日本株ファンド(実績連動報酬型)(適格機関投資家専用)	776,992,109円	1,093,066,906円
みずほ好配当日本株オープン	6,205,543,798円	5,973,056,705円
好配当ジャパン・オープン	1,053,654,151円	846,657,460円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	926,968,574円	1,064,646,757円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	467,672,158円	538,066,771円
計	10,689,717,886円	10,744,898,128円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,364,815,544	1,300,235,330
合計	4,364,815,544	1,300,235,330

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	118,700	3,135.00	372,124,500
大林組	426,600	1,839.00	784,517,400
大和ハウス工業	36,000	4,566.00	164,376,000
エクシオグループ	621,400	1,582.50	983,365,500
日揮ホールディングス	159,000	1,313.00	208,767,000
インフロニア・ホールディングス	586,500	1,172.50	687,671,250
キリンホールディングス	583,800	2,193.00	1,280,273,400
東洋紡	528,300	994.00	525,130,200
東レ	567,900	851.00	483,282,900
王子ホールディングス	857,600	573.90	492,176,640
レンゴー	226,900	982.70	222,974,630
ザ・パック	67,000	3,725.00	249,575,000
旭化成	890,400	1,074.50	956,734,800
住友精化	47,200	5,230.00	246,856,000
日産化学	92,000	5,194.00	477,848,000
東ソー	123,300	1,925.50	237,414,150
デンカ	249,400	2,212.50	551,797,500
日本触媒	125,500	1,790.50	224,707,750
三菱瓦斯化学	144,500	2,773.50	400,770,750
三井化学	247,400	3,739.00	925,028,600
KHネオケム	262,300	2,098.00	550,305,400
日本ゼオン	575,100	1,396.50	803,127,150
日本化薬	333,800	1,265.50	422,423,900
三洋化成工業	78,900	4,225.00	333,352,500
太陽ホールディングス	65,000	3,895.00	253,175,000
DIC	53,300	3,344.00	178,235,200
武田薬品工業	232,400	4,210.00	978,404,000
アステラス製薬	528,800	1,744.00	922,227,200
日本新薬	49,100	3,971.00	194,976,100
ツムラ	50,400	4,944.00	249,177,600
TOYO TIRE	383,200	2,120.00	812,384,000
AGC	242,200	4,775.00	1,156,505,000
日本電気硝子	345,300	3,458.00	1,194,047,400
ニチハ	133,000	3,515.00	467,495,000
AREホールディングス	649,000	1,798.00	1,166,902,000
LIXIL	139,700	1,688.00	235,813,600
アマダ	92,400	1,504.50	139,015,800
オーエスジー	202,000	1,974.50	398,849,000
ナブテスコ	229,100	2,513.00	575,728,300
住友重機械工業	185,200	3,549.00	657,274,800
日本精工	653,000	723.90	472,706,700
ジェイテクト	395,000	1,039.00	410,405,000
マブチモーター	295,800	2,255.00	667,029,000
EIZO	244,000	2,251.00	549,244,000
ヒロセ電機	29,200	18,845.00	550,274,000
コーセル	147,600	1,147.00	169,297,200
イリソ電子工業	155,400	2,509.00	389,898,600
カシオ計算機	355,700	1,192.50	424,172,250
太陽誘電	132,800	2,892.00	384,057,600
ニチコン	204,800	971.00	198,860,800
トヨタ紡織	276,100	1,874.50	517,549,450
カヤバ	48,300	4,835.00	233,530,500
アイシン	354,000	1,584.50	560,913,000
本田技研工業	797,600	1,566.00	1,249,041,600
SUBARU	187,300	2,574.00	482,110,200
豊田合成	198,800	2,469.00	490,837,200
テイ・エス テック	358,000	1,780.00	637,240,000
リンテック	155,300	3,380.00	524,914,000
セイノーホールディングス	122,300	2,431.50	297,372,450
NIPPON EXPRESSホールディン	185,200	7,756.00	1,436,411,200
日本電信電話	9,111,800	148.30	1,351,279,940
KDDI	81,200	4,685.00	380,422,000
ソフトバンク	4,198,300	190.70	800,615,810
アルフレッサ ホールディングス	201,500	2,348.50	473,222,750
第一興商	190,600	1,846.50	351,942,900
日本ライフライン	471,500	1,221.00	575,701,500
オートバックスセブン	349,300	1,465.00	511,724,500
DCMホールディングス	157,000	1,505.00	236,285,000
ユナイテッドアローズ	169,900	2,329.00	395,697,100
丸井グループ	215,900	2,394.00	516,864,600
ケーズホールディングス	239,000	1,526.00	364,714,000
しずおかフィナンシャルグループ	194,100	1,254.00	243,401,400
ゆうちょ銀行	464,400	1,389.00	645,051,600
西日本フィナンシャルホールディングス	152,600	1,659.00	253,163,400
第四北越フィナンシャルグループ	137,800	2,409.00	331,960,200
ひろぎんホールディングス	368,200	1,141.50	420,300,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	273,000	1,504.00	410,592,000
三井住友トラストグループ	404,900	3,413.00	1,381,923,700
三井住友フィナンシャルグループ	119,500	3,093.00	369,613,500
八十二銀行	293,100	846.40	248,079,840
みずほフィナンシャルグループ	264,300	3,023.00	798,978,900
北洋銀行	557,200	400.00	222,880,000
ジャフコ グループ	294,900	2,059.00	607,199,100
東京センチュリー	200,500	1,653.00	331,426,500
野村不動産ホールディングス	92,100	3,933.00	362,229,300
ゴールドクレスト	143,600	3,155.00	453,058,000
日本M&Aセンターホールディングス	543,700	633.80	344,597,060
パーソルホールディングス	1,790,000	261.70	468,443,000
H.U.グループホールディングス	96,300	2,726.00	262,513,800
エン・ジャパン	221,900	2,483.00	550,977,700
ベルシステム24ホールディングス	844,500	1,485.00	1,254,082,500
ソラスト	1,082,700	531.00	574,913,700
メイテックグループホールディングス	80,100	3,227.00	258,482,700
合計	40,831,200		49,563,013,970

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。