有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	937,912,274	14,767,414
第2期計算期間	859,141,252	490,677,913
第3期計算期間	631,156,447	121,302,762
第4期計算期間	84,325,973	261,345,858
第5期計算期間	336,012,862	367,449,841
第6期計算期間	2,977,145,036	―

(注1) 第1期計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
(1)投資状況

(2014年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,505,898,564	55.86
	日本	595,224,518	7.37
	小 計	5,101,123,082	63.24
投資証券	ルクセンブルク	2,166,515,454	26.86
	アイルランド	483,276,853	5.99
	小 計	2,649,792,307	32.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	314,585,908	3.90
合計(純資産総額)	-	8,065,501,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2014年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)ボンド・ファンド-グローバル(CHF)I-B-accクラス	142,315.116	13,488.70	1,919,646,849	13,566.75	1,930,754,026	23.93
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-キー・セレクション・グローバル・エクイティBAクラス	38,373.13	28,887.18	1,108,491,588	29,327.12	1,125,373,675	13.95
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)シキャブ1 - USファンダメンタル・エクイティ・マーケット・ニュートラル(USD)U-X-accクラス	610.331	1,183,618.33	722,398,963	1,210,618.78	738,878,175	9.16
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンドBAクラス	25,365.275	25,081.73	636,204,999	25,316.00	642,147,327	7.96
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-USドル・コーポレート(USD) I-B-accクラス	37,105.037	15,524.04	576,020,344	15,440.11	572,905,907	7.10
アイルラ ンド	投資証券	UBS (Irl)インベスター・セレクションPLC - UBS (Irl)フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(USD) I-B-accクラス	38,954.596	12,234.32	476,583,032	12,406.15	483,276,853	5.99
ルクセン ブルク	投資証券	db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF	328,309	1,227.73	403,075,001	1,230.21	403,891,641	5.00
日本	投資信託 受益証券	UBSストラテジック・コントロール・ファンド(適格機関投資家向け)	381,166,590	0.784	298,834,606	0.8704	331,767,399	4.11
日本	投資信託 受益証券	UBSエマージング債券ファンドX(適格機関投資家向け)	133,234,105	1.833	244,218,114	1.9774	263,457,119	3.26
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ボンズ(USD)(JPY hedged) I-B-accクラス	22,648.308	10,487.68	237,528,407	10,364	234,727,064	2.91
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-キー・セレクション・ヨーロピアン・エクイティBAクラス	6,037.254	32,778.87	197,894,392	34,492.53	208,240,167	2.58
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR)I-B-accクラス	12,252.551	15,213.20	186,400,613	16,643.56	203,926,183	2.52
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-USAグロース(USD)I-B-accクラス	7,211.292	22,710.87	163,774,751	23,652.14	170,562,524	2.11
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-エマージング・マーケット・エクイティBAクラス	5,830.155	29,569.01	172,391,923	28,822.56	168,040,009	2.08
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(EUR)I-B-accクラス	5,914.067	24,042.56	142,189,328	24,211.98	143,191,298	1.77
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-USドル・ハイ・イールド(USD)I-B-accクラス	5,433.776	14,131.08	76,785,174	14,051.19	76,351,024	0.94
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B‐accクラス	4,668.794	11,662.99	54,452,106	11,442.99	53,424,998	0.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	63.24
投資証券	32.85
合計	96.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年9月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの (為替予約)

(2014年9月30日現在)
資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約 取引	売建	米ドル	18,865,000.00	1,963,392,671	2,064,585,600	△25.59
		カナダ・ドル	305,000.00	29,184,230	29,893,050	△0.37
		ユーロ	3,935,000.00	539,447,045	546,414,100	△6.77
		イギリス・ポンド	395,000.00	68,040,330	70,195,450	△0.87
		スイス・フラン	17,005,000.00	1,931,112,094	1,956,595,300	△24.25
		オーストラリア・ ドル	300,000.00	29,056,500	28,539,000	△0.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。