有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	937,912,274	14,767,414
第2期計算期間	859,141,252	490,677,913
第3期計算期間	631,156,447	121,302,762
第4期計算期間	84,325,973	261,345,858
第5期計算期間	336,012,862	367,449,841
第6期計算期間	2,977,145,036	―
第7期計算期間	6,800,912,801	518,327,124
第8期計算期間	1,079,973,731	3,547,786,092

(注1) 第1期計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
(1)投資状況

(2016年8月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,252,000,279	59.17
	ルクセンブルク	509,655,630	4.16
	小 計	7,761,655,909	63.33
投資証券	ルクセンブルク	2,014,197,069	16.44
	アイルランド	1,265,857,515	10.33
	小 計	3,280,054,584	26.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,213,823,359	9.90
合計(純資産総額)	-	12,255,533,852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2016年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA	736,145.267	9,819.32	7,228,451,052	9,851.31	7,252,000,279	59.17
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)ボンド・シキャブ-USドル・コーポレート(USD) I-B-accクラス	62,608.559	15,923.76	996,964,256	16,086.79	1,007,170,978	8.22
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ 世界債券ETF	81,251	11,649.02	946,494,686	11,651.08	946,662,356	7.72
ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンドBAクラス	22,772.038	22,319.84	508,268,278	22,380.76	509,655,630	4.16
ルクセン ブルク	投資証券	db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF	337,557	1,101.96	371,975,122	1,099.12	371,017,321	3.03
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(USD)I-B-accクラス	24,438.674	12,328.97	301,303,879	12,401.20	303,068,986	2.47
ルクセン ブルク	投資証券	UBS(Lux)シキャブ1 - USファンダメンタル・エクイティ・マーケット・ニュートラル(USD)U-X-accクラス	261.182	1,133,022.67	295,925,127	1,137,994.91	297,223,788	2.43
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン ドル建て新興国債券 ETF	11,408	11,952.37	136,352,651	12,004.99	136,952,960	1.12
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC)	11,215	10,731.75	120,356,596	10,802.94	121,155,039	0.99
アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF	4,955	12,266.31	60,779,588	12,328.38	61,087,160	0.50
ルクセン ブルク	投資証券	UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR)	2,217.924	16,237.83	36,014,288	16,103.34	35,715,996	0.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	63.33
投資証券	26.76
合計	90.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年8月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの (為替予約)

(2016年8月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約 取引	米ドル	売建	75,865,000.00	7,698,780,200	7,822,440,150	△63.83
	ユーロ	売建	6,940,000.00	785,538,600	797,753,000	△6.51
	イギリス・ポンド	売建	820,000.00	108,641,800	110,577,000	△0.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。