有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 3月27日現在	平成27年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	76,086,654	25,607,429
株式	972,051,900	1,096,522,800
未収入金	-	14,820,441
未収配当金	8,839,500	8,813,200
未収利息	89	30
流動資産合計	1,056,978,143	1,145,763,900
資産合計	1,056,978,143	1,145,763,900
負債の部
流動負債
未払金	-	20,744,961
流動負債合計	-	20,744,961
負債合計	-	20,744,961
純資産の部
元本等
元本	613,418,777	487,620,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	443,559,366	637,398,451
元本等合計	1,056,978,143	1,125,018,939
純資産合計	1,056,978,143	1,125,018,939
負債純資産合計	1,056,978,143	1,145,763,900

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 3月28日 至 平成27年 3月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 3月27日現在				平成27年 3月27日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			613,418,777口				487,620,488口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7231円			1口当たり純資産額	2.3072円
		(1万口当たり純資産額)	(17,231円)			(1万口当たり純資産額)	(23,072円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 3月28日 至 平成26年 3月27日	自 平成26年 3月28日 至 平成27年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月27日現在	平成27年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 3月28日 至 平成26年 3月27日	自 平成26年 3月28日 至 平成27年 3月27日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 3月27日現在	平成27年 3月27日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	974,456,693円	613,418,777円
期中追加設定元本額	61,037,013円	42,129,338円
期中一部解約元本額	422,074,929円	167,927,627円
同期末における元本の内訳
TS・ハイブリッドカー・ファンド	613,418,777円	487,620,488円
合計	613,418,777円	487,620,488円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 3月27日現在	平成27年 3月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	115,717,077	235,855,860
合計	115,717,077	235,855,860

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東レ	25,000	1,036.00	25,900,000
旭化成	21,000	1,160.50	24,370,500
住友化学	23,000	606.00	13,938,000
信越化学工業	4,500	8,002.00	36,009,000
三菱ケミカルホールディングス	30,000	717.80	21,534,000
住友ベークライト	7,000	533.00	3,731,000
日立化成	5,700	2,552.00	14,546,400
東洋ゴム工業	3,300	2,209.00	7,289,700
ブリヂストン	9,000	4,746.00	42,714,000
住友ゴム工業	6,000	2,141.00	12,846,000
旭硝子	12,000	791.00	9,492,000
日本カーボン	13,000	341.00	4,433,000
日本特殊陶業	2,500	3,270.00	8,175,000
新日鐵住金	91,000	303.00	27,573,000
神戸製鋼所	75,000	221.00	16,575,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500	2,659.00	22,601,500
日立金属	6,000	1,869.00	11,214,000
三菱マテリアル	25,000	402.00	10,050,000
椿本チエイン	5,000	977.00	4,885,000
サンデン	9,000	568.00	5,112,000
日本精工	11,000	1,764.00	19,404,000
ミネベア	9,000	1,924.00	17,316,000
日立製作所	49,000	830.70	40,704,300
東芝	45,000	513.20	23,094,000
三菱電機	24,000	1,430.00	34,320,000
富士電機	15,000	560.00	8,400,000
日本電産	3,500	8,120.00	28,420,000
オムロン	2,700	5,480.00	14,796,000
日東工業	2,000	2,222.00	4,444,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,000	549.00	3,294,000
日本電気	30,000	350.00	10,500,000
富士通	23,000	825.80	18,993,400
パナソニック	28,000	1,576.50	44,142,000
TDK	2,500	8,540.00	21,350,000
日本航空電子工業	4,000	2,930.00	11,720,000
新電元工業	7,000	595.00	4,165,000
日本セラミック	2,000	1,656.00	3,312,000
ローム	2,000	8,130.00	16,260,000
京セラ	5,200	6,555.00	34,086,000
村田製作所	3,000	16,760.00	50,280,000
小糸製作所	3,000	3,720.00	11,160,000
トヨタ紡織	6,000	1,469.00	8,814,000
豊田自動織機	4,100	6,850.00	28,085,000
デンソー	10,700	5,446.00	58,272,200
いすゞ自動車	9,000	1,596.00	14,364,000
トヨタ自動車	8,300	8,481.00	70,392,300
日野自動車	9,000	1,717.00	15,453,000
NOK	4,700	3,530.00	16,591,000
アイシン精機	3,300	4,290.00	14,157,000
マツダ	7,000	2,449.00	17,143,000
富士重工業	9,000	4,000.50	36,004,500
豊田合成	4,000	2,688.00	10,752,000
豊田通商	6,000	3,230.00	19,380,000
三菱商事	18,000	2,442.50	43,965,000
合 計	757,500		1,096,522,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。