有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)

TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 3月27日現在	平成28年 3月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	20,367,489
コール・ローン	25,607,429	-
株式	1,096,522,800	884,748,100
未収入金	14,820,441	-
未収配当金	8,813,200	458,000
未収利息	30	-
流動資産合計	1,145,763,900	905,573,589
資産合計	1,145,763,900	905,573,589
負債の部
流動負債
未払金	20,744,961	-
未払解約金	-	2,300,000
流動負債合計	20,744,961	2,300,000
負債合計	20,744,961	2,300,000
純資産の部
元本等
元本	487,620,488	481,343,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	637,398,451	421,930,151
元本等合計	1,125,018,939	903,273,589
純資産合計	1,125,018,939	903,273,589
負債純資産合計	1,145,763,900	905,573,589

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月27日現在				平成28年 3月28日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			487,620,488口				481,343,438口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3072円			1口当たり純資産額	1.8766円
		(1万口当たり純資産額)	(23,072円)			(1万口当たり純資産額)	(18,766円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 3月28日 至 平成27年 3月27日	自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 3月27日現在	平成28年 3月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 3月28日 至 平成27年 3月27日	自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 3月27日現在	平成28年 3月28日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	613,418,777円	487,620,488円
期中追加設定元本額	42,129,338円	73,347,751円
期中一部解約元本額	167,927,627円	79,624,801円
同期末における元本の内訳
TS・ハイブリッドカー・ファンド	487,620,488円	481,343,438円
合計	487,620,488円	481,343,438円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 3月27日現在	平成28年 3月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	235,855,860	△168,391,170
合計	235,855,860	△168,391,170

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東レ	23,000	949.50	21,838,500
住友化学	20,000	520.00	10,400,000
関東電化工業	13,000	806.00	10,478,000
信越化学工業	4,500	5,900.00	26,550,000
ステラ ケミファ	5,000	2,177.00	10,885,000
三菱ケミカルホールディングス	20,000	612.80	12,256,000
住友ベークライト	13,000	453.00	5,889,000
日立化成	4,000	2,051.00	8,204,000
横浜ゴム	3,000	1,964.00	5,892,000
ブリヂストン	8,500	4,225.00	35,912,500
旭硝子	15,000	617.00	9,255,000
住友大阪セメント	15,000	442.00	6,630,000
日本カーボン	25,000	249.00	6,225,000
新日鐵住金	10,000	2,250.50	22,505,000
神戸製鋼所	40,000	105.00	4,200,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,000	1,578.50	11,049,500
大同特殊鋼	20,000	410.00	8,200,000
日立金属	6,000	1,185.00	7,110,000
三菱マテリアル	13,000	337.00	4,381,000
住友金属鉱山	8,000	1,211.50	9,692,000
住友電気工業	9,000	1,412.00	12,708,000
椿本チエイン	9,000	679.00	6,111,000
TPR	2,000	3,045.00	6,090,000
日本精工	5,500	1,053.00	5,791,500
日清紡ホールディングス	5,000	1,176.00	5,880,000
日立製作所	49,000	538.30	26,376,700
三菱電機	24,000	1,199.50	28,788,000
安川電機	4,500	1,301.00	5,854,500
明電舎	20,000	529.00	10,580,000
日本電産	4,000	8,149.00	32,596,000
オムロン	1,000	3,430.00	3,430,000
日東工業	1,500	1,827.00	2,740,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,000	493.00	2,958,000
富士通	15,000	424.00	6,360,000
ルネサスエレクトロニクス	23,000	740.00	17,020,000
アルバック	3,000	3,580.00	10,740,000
パナソニック	24,000	1,009.00	24,216,000
TDK	1,600	6,440.00	10,304,000
堀場製作所	2,500	4,240.00	10,600,000
日置電機	3,500	2,479.00	8,676,500
スタンレー電気	3,000	2,552.00	7,656,000
日本セラミック	2,000	1,970.00	3,940,000
日本シイエムケイ	25,000	451.00	11,275,000
ローム	500	4,935.00	2,467,500
京セラ	3,300	5,033.00	16,608,900
村田製作所	2,600	14,220.00	36,972,000
小糸製作所	3,000	5,160.00	15,480,000
ミツバ	3,000	1,709.00	5,127,000
トヨタ紡織	5,000	1,884.00	9,420,000
豊田自動織機	4,100	5,170.00	21,197,000
デンソー	9,000	4,554.00	40,986,000
いすゞ自動車	10,500	1,216.00	12,768,000
トヨタ自動車	7,500	6,223.00	46,672,500
日野自動車	8,400	1,264.00	10,617,600
カルソニックカンセイ	12,000	838.00	10,056,000
太平洋工業	6,000	1,074.00	6,444,000
アイシン精機	4,100	4,410.00	18,081,000
マツダ	9,000	1,755.00	15,795,000
スズキ	5,500	3,047.00	16,758,500
富士重工業	9,700	4,127.00	40,031,900
豊田合成	3,000	2,228.00	6,684,000
ガリバーインターナショナル	9,000	1,341.00	12,069,000
豊田通商	4,000	2,637.00	10,548,000
三菱商事	16,000	1,982.50	31,720,000
合 計	651,300		884,748,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。