半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成29年3月10日現在	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
1.元本状況
期首元本額	3,881,709,431円	4,647,213,688円
期中追加設定元本額	994,989,299円	644,187,878円
期中一部解約元本額	229,485,042円	190,001,560円
2.受益権の総数	4,647,213,688口	5,101,400,006口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成28年3月11日 至 平成28年9月10日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 平成29年3月11日 至 平成29年9月10日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(平成29年3月10日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成29年9月10日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成29年3月10日現在	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1855円	1.1840円
「1口=1円(10,000口=11,855円)」	「1口=1円(10,000口=11,840円)」

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」及び「日本国債ラダー・マザーファンド」受益証券を投資対象(キャッシュ・マネジメント・マザーファンドには、投資しない場合があります。)としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年3月10日現在	平成29年9月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,007,447,836	1,213,439,640
特殊債券		1,785,020,910	2,086,262,066
社債券		1,201,306,352	1,104,146,000
未収利息		7,351,928	5,740,160
前払費用		1,420,484	2,452,007
流動資産合計		4,002,547,510	4,412,039,873
資産合計		4,002,547,510	4,412,039,873
負債の部
流動負債
未払金		101,362,000	324,078,480
未払解約金		11,220,355	19,974,594
未払利息		-	6,140
流動負債合計		112,582,355	344,059,214
負債合計		112,582,355	344,059,214
純資産の部
元本等
元本		3,821,151,834	3,997,459,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,813,321	70,521,523
元本等合計		3,889,965,155	4,067,980,659
純資産合計		3,889,965,155	4,067,980,659
負債純資産合計		4,002,547,510	4,412,039,873

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年3月11日 至 平成29年9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年3月10日現在	平成29年9月10日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,548,748,417円	3,821,151,834円
期中追加設定元本額	4,600,687,521円	2,640,416,281円
期中一部解約元本額	5,328,284,104円	2,464,108,979円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	157,393,636円	198,236,327円
SMBCファンドラップ・欧州株	78,710,221円	65,649,095円
SMBCファンドラップ・新興国株	47,408,378円	47,730,990円
SMBCファンドラップ・コモディティ	15,947,694円	17,825,962円
SMBCファンドラップ・米国債	81,602,706円	78,400,656円
SMBCファンドラップ・欧州債	66,727,240円	66,428,612円
SMBCファンドラップ・新興国債	31,658,347円	34,852,795円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	105,616,395円	111,129,818円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	35,766,215円	26,278,277円
SMBCファンドラップ・日本債	522,530,558円	701,343,169円
DC日本国債プラス	517,514,649円	486,989,047円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	123,353,864円	106,829,659円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	394,846,354円	352,059,632円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	12,795,936円	12,607,969円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	442,613,829円	375,508,691円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	15,781,572円	16,018,216円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	86,147,044円	176,575,306円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	740,219,192円	434,765,477円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)	111,764,936円	269,103,345円
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ	2,094,442円	2,737,698円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	2,036,820円	1,928,415円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)	1,704,242円	1,638,153円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)	1,793,172円	1,655,212円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)	2,815,060円	2,780,079円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)	12,646,872円	10,476,296円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	245,556円	245,556円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)	245,556円	245,556円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)	38,105,142円	38,104,068円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース	28,391,711円	28,326,239円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース	2,552,973円	2,312,281円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)	2,885,439円	984,149円
日本株厳選ファンド・円コース	270,889円	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	18,658,181円	18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円	9,783円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)	9,512,243円	9,512,243円
日本株225・米ドルコース	49,237円	49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース	393,895円	393,895円
日本株225・豪ドルコース	147,711円	147,711円
日本株225・資源3通貨コース	49,237円	49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース	598,533円	598,533円
グローバルCBオープン・円コース	827,757円	827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)	11,840,714円	11,840,342円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)	1,057,457円	1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円	4,566,053円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)	14,309円	14,309円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)	12,837円	12,837円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	66,417,109円	66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円	196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	374,860円	387,613円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	3,845,759円	5,842,442円
カナダ高配当株ファンド	984円	984円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	98,290円	98,290円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)	98,242円	98,242円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)	98,242円	98,242円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	98,242円	98,242円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)	149,304円	149,304円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)	215,194円	215,194円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)	-	1,751,754円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)	1,451,601円	1,451,601円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)	2,567,864円	2,567,864円
大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド(ヘッジ付)(適格機関投資家限定)	-	186,695,490円
合計	3,821,151,834円	3,997,459,136円
2.受益権の総数	3,821,151,834口	3,997,459,136口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年9月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年3月10日現在)
該当事項はありません。
(平成29年9月10日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年3月10日現在	平成29年9月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0180円	1.0176円
「1口=1円(10,000口=10,180円)」	「1口=1円(10,000口=10,176円)」

日本国債ラダー・マザーファンド

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末 平成29年3月10日現在	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		108,746,333	87,644,952
国債証券		6,183,301,547	6,226,298,455
未収利息		13,999,867	13,320,402
前払費用		13,094	67,556
流動資産合計		6,306,060,841	6,327,331,365
資産合計		6,306,060,841	6,327,331,365
負債の部
流動負債
未払解約金		6,508,491	25,574,761
未払利息		-	442
流動負債合計		6,508,491	25,575,203
負債合計		6,508,491	25,575,203
純資産の部
元本等
元本		5,688,931,813	5,671,090,176
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		610,620,537	630,665,986
元本等合計		6,299,552,350	6,301,756,162
純資産合計		6,299,552,350	6,301,756,162
負債純資産合計		6,306,060,841	6,327,331,365

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 平成29年3月10日現在	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
1.元本状況
期首元本額	7,263,083,887円	5,688,931,813円
期中追加設定元本額	989,132,746円	641,230,189円
期中一部解約元本額	2,563,284,820円	659,071,826円
元本の内訳
DC日本国債プラス	3,948,525,880円	4,338,382,069円
SMBC円資産ファンド	1,740,405,933円	1,332,708,107円
合計	5,688,931,813円	5,671,090,176円
2.受益権の総数	5,688,931,813口	5,671,090,176口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(平成29年3月10日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成29年9月10日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 平成29年3月10日現在	当中間計算期間末 平成29年9月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1073円	1.1112円
「1口=1円(10,000口=11,073円)」	「1口=1円(10,000口=11,112円)」