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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【投資方針】
当ファンドは、主として日経平均株価※の水準によりクーポンレートが決定される性格を持つ債券に投資することにより、信託財産の確保と成長及び一定条件のもとでの収益分配を目指した運用を行います。
※ 日経平均株価とは日本の株式市場を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄で市場を代表する225銘柄を対象に算出します。
日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。
国内外の高格付の公社債、特に円建債券を主要投資対象とします。
① 当ファンドは、日経平均株価の水準によってクーポンレートが決定される性格を持つ円建債券を主要投資対象とします。また、当該円建債券の満期償還価格には上限があり、原則として予め定められた満期償還価格にて満期償還します。原則として、当ファンドの満期償還価額は少なくとも約10,200円(1万口当たり/税引前)です(詳細は後述②参照)。
1)主要投資対象とする円建債券は、原則として条件決定日※においてA-格(スタンダード&プアーズ社)以上またはA3格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体、同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える円建債券とします。
※ 「条件決定日」とは、当該日時点における投資環境のもと、当ファンドの分配金の水準等の試算を行い、当ファンドの基本的な特徴を決定する日です。「条件決定日」は、当ファンド設定前の複数日となる場合があります。
2)当該円建債券は、信託期間内に償還する利付債券※で、日経平均株価の水準によりクーポンレートが決定される性格を有しています。
※ 当該円建債券の利息は主に収益分配金の支払に充当されます。
3)当ファンドは当該円建債券を高位に組入れますが、一部コール・ローンなどの短期金融資産を組入れる場合もあります。
4)当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄となることがあります。
5)信託期間中、当該円建債券の入替は原則として行わず、債券が満期償還されるまで保有することを基本とします。
6)投資した円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況が著しく劣化した場合※や倒産等の場合には、委託会社の判断で、当該円建債券を途中売却することがあります。また、投資した円建債券は信託期間中における法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合があります。これらの場合においては、当該円建債券の売却価格(時価)または早期償還価格は大幅に下落し、当ファンドに大きな損失が発生する可能性があります。
※ 著しく劣化した場合とは、当該円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の債務不履行リスクや倒産の可能性が高まったと判断される場合などが想定されます。
7)原則として、当ファンドの満期償還価額は少なくとも約10,200円(1万口当たり/税引前)ですが、上記6)の場合には、後記②に定める満期償還価額の計算方法は適用されません。また当ファンドの分配金は当該円建債券の利息により支払われる為、上記6)の場合には、後記③に定める分配金が支払われない場合があります。
8)上記6)の場合には当ファンドを早期償還する場合があり、当ファンドが目標とする分配金額や満期償還価額を達成できません。
② 当ファンドの満期償還価額は、後記の通りとなります。
1)原則として、当ファンドの満期償還価額は少なくとも約10,200円(1万口当たり/税引前)です。
2)分配金判定期間※1のうち平成26年4月16日(水)から平成26年10月15日(水)までの期間における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価※2と比較して一度も一定水準(「分配基準レベル」)以上下落することがなかった場合は、原則として満期償還価額は約10,200円(1万口当たり/税引前)プラス分配金相当額※3約70～100円(1万口当たり/税引前)※4となります。
※1 毎年4月15日及び10月15日を分配金判定期間最終日(休日の場合は翌営業日)とし、当該最終日の翌営業日以降(第1回目はスタート日経平均株価参照期間最終日の翌営業日以降)、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日を｢分配金判定期間｣とします。分配金判定期間は、平成21年10月22日(木)から平成26年10月15日(水)までとし、信託期間中に分配金判定期間は10期間あります。ただし、当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は除外される場合があります。
※2 ｢スタート日経平均株価｣とは、ファンド設定日後の予め定めた一定期間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値です。スタート日経平均株価は、参照期間中の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値の小数点第5位を四捨五入して、小数点第4位まで算出します。ただし、当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日が変更される場合があります。
* 日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。
※3 当分配金相当額は、信託期間中に支払われる分配金とは異なり、満期償還時に償還価額の一部として支払われるものです。
※4 平成21年5月7日現在の試算です。分配金相当額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、約70～100円の間に収まらない可能性があります。
③ 分配金額は、毎決算時に、原則として各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度も分配基準レベル以上下落することがなかった場合は、直後の決算日に1回につき約70～100円(1万口当たり/税引前)※を目指します。ただし、各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも分配基準レベル以上下落した場合は、直後の決算日において分配を行いません。
※ 平成21年5月7日現在の試算です。分配金額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、約70～100円の間に収まらない可能性があります。
④ 資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃、運用に関連する法令・税制・会計基準の改正・変更及びその他の特殊な状況等によっては、前記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
⑦ 当ファンドの運用指図の権限は、アムンディに委託します。
◆ファンドの仕組◆
《ファンド用語》
※ 当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は変更される場合があります。
※※ 当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は除外される場合があります。
《分配金判定期間、分配基準レベル及び決算日》
※1 1万口当たり/税引前。分配金は決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。
※2 当該期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス20%以上下落しなかった場合は、分配金相当額が支払われます。当分配金相当額は、信託期間中に支払われる分配金とは異なり、満期償還日(平成26年11月14日(金))に償還価額の一部として支払われるものです。
《当ファンドのスケジュール》
※ 毎年4月15日及び10月15日を分配金判定期間最終日(休日の場合は翌営業日)とし、当該最終日の翌営業日以降(第1回目はスタート日経平均株価参照期間最終日の翌営業日以降)、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日を分配金判定期間とします。信託期間中に分配金判定期間は10期間あります。各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも分配基準レベル以上下落した場合は、直後の決算日において分配金の支払いはありません。
* 当ファンドの決算日が休日の場合は翌営業日となります。
* 当ファンドのスタート日経平均株価は、10,280.5900円に決定しました。
《満期償還価額について》
満期償還価額は、日経平均株価の水準によらず、少なくとも約10,200円(投資元本×約102%)※1です。
・分配金判定期間のうち平成26年4月16日(水)から平成26年10月15日(水)までの期間における
日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して
一度もマイナス20%(=分配基準レベル)以上下落しなかった場合※2は、原則として満期償還価額は約10,200円プラス分配金相当額約70～100円(約10,270～10,300円)※3となります。
※1 1万口当たり/税引前。約102%(税引前)は、投資元本に対する満期償還価額(税引前)の比率です。
※2 マイナス20%ちょうど下落した場合は含まれません。
※3 平成21年5月7日現在の試算です。分配金相当額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、上記範囲内に収まらない可能性があります。
当ファンドの満期償還価額は、小数点第3位を四捨五入して、小数点第2位まで算出します。
満期償還金は、原則として満期償還日(平成26年11月14日(金))の翌営業日からお支払いします。
《分配金について》
原則として、毎年2回、一定条件を満たした場合は分配金をお支払いします。
約6ヵ月毎に分配金の支払い可否を判定します。
・各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して
一度もマイナス20%(=分配基準レベル)以上下落しなかった場合※1は、直後の決算日に1回につき約70～100円(約0.7～1.0%)※2の分配金をお支払いします。
※1 マイナス20%ちょうど下落した場合は含まれません。
※2 1万口当たり/税引前。平成21年5月7日現在の試算です。約0.7～1.0%(税引前)は、1回当たりの分配金額(税引前)の投資元本に対する比率です。分配金額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、上記範囲内に収まらない可能性があります。
・各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して
一度でもマイナス20%(=分配基準レベル)以上下落した場合※は、直後の決算日において分配金のお支払いはありません。
※ マイナス20%ちょうど下落した場合を含みます。
・分配金は、毎年5月15日及び11月15日の決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までにお支払いを開始します。
・お申込みにあたっては、お申込手数料がかかります。お申込手数料率については、｢第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料｣をご参照ください。
・分配金支払い可否判定のイメージは下図の通りです。
[イメージ図]
※税引前。約0.7%(税引前)は、1回当たりの分配金額(税引前)及び分配金相当額(税引前)の投資元本に対する比率です。
《日経平均株価の推移》
《ご参考:スタート日経平均株価とそのスタート日経平均株価から20%下落した日経平均株価の水準》
《主要投資対象とする円建債券の概要》
当ファンドが主要投資対象とする円建債券の概要は、後記の通りです。
① 発行体情報
② 円建債券の特色
日経平均株価の水準によりクーポンレートが決定される性質を有しています。円建債券の満期償還時の水準が予め決められた数値になるよう当該円建債券は設計されています。
③ 円建債券の選定方法
運用の委託先であるアムンディは、下記のプロセスに従って円建債券を選定します。
<円建債券の選定プロセス>本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
当ファンドは、主として日経平均株価※の水準によりクーポンレートが決定される性格を持つ債券に投資することにより、信託財産の確保と成長及び一定条件のもとでの収益分配を目指した運用を行います。
※ 日経平均株価とは日本の株式市場を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄で市場を代表する225銘柄を対象に算出します。
日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。
国内外の高格付の公社債、特に円建債券を主要投資対象とします。
① 当ファンドは、日経平均株価の水準によってクーポンレートが決定される性格を持つ円建債券を主要投資対象とします。また、当該円建債券の満期償還価格には上限があり、原則として予め定められた満期償還価格にて満期償還します。原則として、当ファンドの満期償還価額は少なくとも約10,200円(1万口当たり/税引前)です(詳細は後述②参照)。
1)主要投資対象とする円建債券は、原則として条件決定日※においてA-格(スタンダード&プアーズ社)以上またはA3格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体、同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える円建債券とします。
※ 「条件決定日」とは、当該日時点における投資環境のもと、当ファンドの分配金の水準等の試算を行い、当ファンドの基本的な特徴を決定する日です。「条件決定日」は、当ファンド設定前の複数日となる場合があります。
| * | ファンド設定前に組入予定債券の発行体または保証を与える金融機関の格付変更がなされた場合でも、商品性の維持に問題が生じる恐れがあると委託会社が判断した場合を除き、投資対象債券の発行体の変更は行いません。 |
※ 当該円建債券の利息は主に収益分配金の支払に充当されます。
3)当ファンドは当該円建債券を高位に組入れますが、一部コール・ローンなどの短期金融資産を組入れる場合もあります。
4)当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄となることがあります。
5)信託期間中、当該円建債券の入替は原則として行わず、債券が満期償還されるまで保有することを基本とします。
6)投資した円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況が著しく劣化した場合※や倒産等の場合には、委託会社の判断で、当該円建債券を途中売却することがあります。また、投資した円建債券は信託期間中における法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合があります。これらの場合においては、当該円建債券の売却価格(時価)または早期償還価格は大幅に下落し、当ファンドに大きな損失が発生する可能性があります。
※ 著しく劣化した場合とは、当該円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の債務不履行リスクや倒産の可能性が高まったと判断される場合などが想定されます。
7)原則として、当ファンドの満期償還価額は少なくとも約10,200円(1万口当たり/税引前)ですが、上記6)の場合には、後記②に定める満期償還価額の計算方法は適用されません。また当ファンドの分配金は当該円建債券の利息により支払われる為、上記6)の場合には、後記③に定める分配金が支払われない場合があります。
8)上記6)の場合には当ファンドを早期償還する場合があり、当ファンドが目標とする分配金額や満期償還価額を達成できません。
② 当ファンドの満期償還価額は、後記の通りとなります。
1)原則として、当ファンドの満期償還価額は少なくとも約10,200円(1万口当たり/税引前)です。
2)分配金判定期間※1のうち平成26年4月16日(水)から平成26年10月15日(水)までの期間における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価※2と比較して一度も一定水準(「分配基準レベル」)以上下落することがなかった場合は、原則として満期償還価額は約10,200円(1万口当たり/税引前)プラス分配金相当額※3約70～100円(1万口当たり/税引前)※4となります。
※1 毎年4月15日及び10月15日を分配金判定期間最終日(休日の場合は翌営業日)とし、当該最終日の翌営業日以降(第1回目はスタート日経平均株価参照期間最終日の翌営業日以降)、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日を｢分配金判定期間｣とします。分配金判定期間は、平成21年10月22日(木)から平成26年10月15日(水)までとし、信託期間中に分配金判定期間は10期間あります。ただし、当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は除外される場合があります。
※2 ｢スタート日経平均株価｣とは、ファンド設定日後の予め定めた一定期間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値です。スタート日経平均株価は、参照期間中の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値の小数点第5位を四捨五入して、小数点第4位まで算出します。ただし、当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日が変更される場合があります。
* 日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。
※3 当分配金相当額は、信託期間中に支払われる分配金とは異なり、満期償還時に償還価額の一部として支払われるものです。
※4 平成21年5月7日現在の試算です。分配金相当額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、約70～100円の間に収まらない可能性があります。
③ 分配金額は、毎決算時に、原則として各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度も分配基準レベル以上下落することがなかった場合は、直後の決算日に1回につき約70～100円(1万口当たり/税引前)※を目指します。ただし、各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも分配基準レベル以上下落した場合は、直後の決算日において分配を行いません。
※ 平成21年5月7日現在の試算です。分配金額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、約70～100円の間に収まらない可能性があります。
④ 資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃、運用に関連する法令・税制・会計基準の改正・変更及びその他の特殊な状況等によっては、前記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
⑦ 当ファンドの運用指図の権限は、アムンディに委託します。
◆ファンドの仕組◆
《ファンド用語》
| スタート日経平均株価 | 設定時の基準となる日経平均株価。 平成21年10月15日(木)、16日(金)、19日(月)、20日(火)、21日(水)の5営業日間※の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値。 小数点第5位を四捨五入して、小数点第4位まで算出します。 *当ファンドのスタート日経平均株価は、10,280.5900円に決定しました。 | |
| 分配金判定期間 | 毎年4月15日及び10月15日を分配金判定期間最終日(休日の場合は翌営業日)とし、当該最終日の翌営業日以降(第1回目はスタート日経平均株価参照期間最終日の翌営業日以降)、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日※※。 分配金判定期間は、平成21年10月22日(木)から平成26年10月15日(水)までとし、信託期間中に分配金判定期間は10期間あります。 | |
| 分配基準レベル | 各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、一度も当該レベル(スタート日経平均株価のマイナス20%)以上下落しなかったか、一度でも当該レベル以上下落したかに応じて、直後の決算日における分配金の有無が決定します。下記数式で算出された数値(四捨五入せずに適用します)と当該レベル(マイナス20%)を比較します。 | |
| 元本確保 | 1万口当たり約10,000円を確保することであり、お申込金額からお申込手数料及び消費税等相当額を差引いた元本を確保することを指します。 |
※※ 当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は除外される場合があります。
| * | 日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。 |
《分配金判定期間、分配基準レベル及び決算日》
| 分配金判定期間 (原則、各分配金判定期間最終日の翌営業日以降、 次回分配金判定期間最終日までの毎営業日) | 分配基準レベル (各分配金判定期間中における 日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して) | 決算日 |
| 平成21年10月22日(木) ～ 平成22年 4月15日(木) | 一度も -20%以上下落しなかった場合 →約70～100円※1 一度でも -20%以上下落した場合 →0円※1 | 平成22年 5月17日(月) |
| 平成22年 4月16日(金) ～ 平成22年10月15日(金) | 平成22年11月15日(月) | |
| 平成22年10月18日(月) ～ 平成23年 4月15日(金) | 平成23年 5月16日(月) | |
| 平成23年 4月18日(月) ～ 平成23年10月17日(月) | 平成23年11月15日(火) | |
| 平成23年10月18日(火) ～ 平成24年 4月16日(月) | 平成24年 5月15日(火) | |
| 平成24年 4月17日(火) ～ 平成24年10月15日(月) | 平成24年11月15日(木) | |
| 平成24年10月16日(火) ～ 平成25年 4月15日(月) | 平成25年 5月15日(水) | |
| 平成25年 4月16日(火) ～ 平成25年10月15日(火) | 平成25年11月15日(金) | |
| 平成25年10月16日(水) ～ 平成26年 4月15日(火) | 平成26年 5月15日(木) | |
| 平成26年 4月16日(水) ～ 平成26年10月15日(水)※2 | 平成26年11月14日(金)※2 |
※2 当該期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス20%以上下落しなかった場合は、分配金相当額が支払われます。当分配金相当額は、信託期間中に支払われる分配金とは異なり、満期償還日(平成26年11月14日(金))に償還価額の一部として支払われるものです。
《当ファンドのスケジュール》
※ 毎年4月15日及び10月15日を分配金判定期間最終日(休日の場合は翌営業日)とし、当該最終日の翌営業日以降(第1回目はスタート日経平均株価参照期間最終日の翌営業日以降)、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日を分配金判定期間とします。信託期間中に分配金判定期間は10期間あります。各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも分配基準レベル以上下落した場合は、直後の決算日において分配金の支払いはありません。
* 当ファンドの決算日が休日の場合は翌営業日となります。
* 当ファンドのスタート日経平均株価は、10,280.5900円に決定しました。
《満期償還価額について》
満期償還価額は、日経平均株価の水準によらず、少なくとも約10,200円(投資元本×約102%)※1です。
・分配金判定期間のうち平成26年4月16日(水)から平成26年10月15日(水)までの期間における
日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して
一度もマイナス20%(=分配基準レベル)以上下落しなかった場合※2は、原則として満期償還価額は約10,200円プラス分配金相当額約70～100円(約10,270～10,300円)※3となります。
※1 1万口当たり/税引前。約102%(税引前)は、投資元本に対する満期償還価額(税引前)の比率です。
※2 マイナス20%ちょうど下落した場合は含まれません。
※3 平成21年5月7日現在の試算です。分配金相当額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、上記範囲内に収まらない可能性があります。
当ファンドの満期償還価額は、小数点第3位を四捨五入して、小数点第2位まで算出します。
満期償還金は、原則として満期償還日(平成26年11月14日(金))の翌営業日からお支払いします。
《分配金について》
原則として、毎年2回、一定条件を満たした場合は分配金をお支払いします。
約6ヵ月毎に分配金の支払い可否を判定します。
・各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して
一度もマイナス20%(=分配基準レベル)以上下落しなかった場合※1は、直後の決算日に1回につき約70～100円(約0.7～1.0%)※2の分配金をお支払いします。
※1 マイナス20%ちょうど下落した場合は含まれません。
※2 1万口当たり/税引前。平成21年5月7日現在の試算です。約0.7～1.0%(税引前)は、1回当たりの分配金額(税引前)の投資元本に対する比率です。分配金額は、募集期間中の市場環境等により変動しますので、上記範囲内に収まらない可能性があります。
・各分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して
一度でもマイナス20%(=分配基準レベル)以上下落した場合※は、直後の決算日において分配金のお支払いはありません。
※ マイナス20%ちょうど下落した場合を含みます。
・分配金は、毎年5月15日及び11月15日の決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までにお支払いを開始します。
・お申込みにあたっては、お申込手数料がかかります。お申込手数料率については、｢第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料｣をご参照ください。
・分配金支払い可否判定のイメージは下図の通りです。
[イメージ図]
※税引前。約0.7%(税引前)は、1回当たりの分配金額(税引前)及び分配金相当額(税引前)の投資元本に対する比率です。
| * | 毎年4月15日及び10月15日を分配金判定期間最終日(休日の場合は翌営業日)とし、当該最終日の翌営業日以降(第1回目はスタート日経平均株価参照期間最終日の翌営業日以降)、次回分配金判定期間最終日までの毎営業日を分配金判定期間とします。分配金判定期間は、平成21年10月22日(木)から平成26年10月15日(水)までとし、信託期間中に分配金判定期間は10期間あります。 |
| * | 一定条件を満たした場合にお支払いする満期償還時の分配金相当額約0.7%以上(約70～100円)は、償還価額の一部としてお支払いします。 |
| * | 前記のイメージ図は、日経平均株価終値とスタート日経平均株価、分配基準レベル(マイナス20%)及び分配金等の関係を理解して頂くために記載したもので、実際の日経平均株価終値及び分配金等を表すものではありません。 |
| * | 前記は、実際の運用成果を事前に保証するものではありません。 |
| * | 当ファンドが投資した債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況の変化等によっては、分配金の一部または全額をお支払いできない場合もあります。 |
| * | 当ファンドでは、分配金の再投資は行いません。 |
| * | 前記数値は、組入予定債券をファンド資産として100%組入れた場合に想定されるものです。 |
| * | ファンドの第1回目分配金は平成22年 4月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * | ファンドの第2回目分配金は平成22年10月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * | ファンドの第3回目分配金は平成23年 4月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * | ファンドの第4回目分配金は平成23年10月17日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * | ファンドの第5回目分配金は平成23年11月24日に 0円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * | ファンドの第6回目分配金は平成24年10月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * | ファンドの第7回目分配金は平成25年 4月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
| * * | ファンドの第8回目分配金は平成25年10月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 ファンドの第9回目分配金は平成26年 4月15日に71円(1万口当たり/税引前)に決定しました。 |
《日経平均株価の推移》
| * | 前記のグラフはブルームバーグ等のデータに基づいてアムンディ・ジャパン株式会社が作成したものです。 |
| * | 前記のグラフは過去のデータに基づき作成したものであり、将来を予測・保証するものではありません。 |
《ご参考:スタート日経平均株価とそのスタート日経平均株価から20%下落した日経平均株価の水準》
| スタート日経平均株価の例 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | |
| 20%下落した日経平均株価の水準 | 9,600円 | 8,800円 | 8,000円 | 7,200円 | 6,400円 |
| * | 前記のスタート日経平均株価は説明のための例であり、実際のスタート日経平均株価とは異なります。 |
| * | 実際のスタート日経平均株価は、平成21年10月15日(木)、16日(金)、19日(月)、20日(火)、21日(水)の5営業日間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値となります。 |
| * | 当ファンドのスタート日経平均株価は、10,280.5900円に決定しました。 |
《主要投資対象とする円建債券の概要》
当ファンドが主要投資対象とする円建債券の概要は、後記の通りです。
① 発行体情報
| 発行体 | 当ファンドが主要投資対象とする円建債券の発行体は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーです。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付は、A格(スタンダード&プアーズ社)、A2格(ムーディーズ社)(2014年7月25日現在)です。 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank PLC): バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、300年以上の歴史を有する世界有数の英国の金融グループであるバークレイズ・グループの中核銀行です。 バークレイズ・グループの歴史は、1690年にロンドンのシティーで二人のゴールドスミス(金匠)銀行家が取引を開始したことに始まります。以降、イギリス国内や欧州、米国の銀行等と合併、買収を行い、国際的な金融機関として発展しました。1986年にイギリスの銀行としては初めて東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に株式上場しました。 現在、バークレイズ・グループは、商業銀行業務、クレジットカード業務、投資銀行業務、富裕層向け資産運用業務(ウエルス・マネジメント)などのビジネスを世界50ヵ国以上の拠点で幅広く展開し、4,800万人以上の顧客を有します。 <バークレイズ・グループの主要財務データ>
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| ※1 世界第 4位(約2兆4,591億米ドル。出所:The Banker, July 2008) ※2 世界第12位(約549億米ドル。出所:The Banker, July 2008) ※3 ROE(株主資本利益率)は、平均株主持分合計利益率(税引後)を使用。 * 換算レート:1英ポンド=221.74円(2007年12月末)。 換算レート:1英ポンド=132.48円(2008年12月末)。 出所:BARCLAYS PLC Annual Report 2007 BARCLAYS PLC Annual Report 2008 BARCLAYS ホームページ(一部抜粋。2009年5月7日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 債券の種類 | 円建債券/利付債 (ユーロ市場で発行される円建債券。為替変動リスクは有しません) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還期限 | 約5年 | |||||||||||||||||||||||||
| 1券面あたりの額面 | 100,000円 |
② 円建債券の特色
日経平均株価の水準によりクーポンレートが決定される性質を有しています。円建債券の満期償還時の水準が予め決められた数値になるよう当該円建債券は設計されています。
③ 円建債券の選定方法
運用の委託先であるアムンディは、下記のプロセスに従って円建債券を選定します。
<円建債券の選定プロセス>本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
