有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/11 9:20
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【項目】: 64項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	275,331,684	538,080,710
親投資信託受益証券合計		275,331,684	538,080,710
合計		275,331,684	538,080,710

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年9月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2020年9月15日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	61,367,852
金銭信託	123,189,202
国債証券	3,994,902,507
特殊債券	126,970,198
社債券	324,161,932
派生商品評価勘定	5,161,092
未収入金	43,437,754
未収利息	15,681,860
前払費用	1,635,672
差入委託証拠金	25,438,967
流動資産合計	4,721,947,036
資産合計	4,721,947,036
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,426,688
未払金	18,657,461
未払解約金	995,683
流動負債合計	25,079,832
負債合計	25,079,832
純資産の部
元本等
元本	2,403,346,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,293,520,841
元本等合計	4,696,867,204
純資産合計	4,696,867,204
負債純資産合計	4,721,947,036

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債及び売付債券は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 債券先物取引及び金利先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年9月15日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,403,346,363口
2 1口当たり純資産額	1.9543円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債及び売付債券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「期限前償還リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、金利関連では金利先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。債券先物取引及び金利先物取引は、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。為替予約取引は外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。債券先物取引に係る主要リスクは、債券相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。金利先物取引に係る主要なリスクは、金利相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2020年9月15日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2020年9月15日現在)
同計算期間の期首元本額	2,563,092,487円
同計算期間中の追加設定元本額	32,246,349円
同計算期間中の一部解約元本額	191,992,473円
同計算期間末日の元本額※	2,403,346,363円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)	275,331,684円
ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	599,805,926円
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド	105,579,058円
ブラックロック世界バランス・ファンド	38,126,739円
JDFワールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	670,756,089円
JDFワールド・ボンド・ファンドVA	713,746,867円
合計	2,403,346,363円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2020年9月15日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	26,488,713
特殊債券	5,131,960
社債券	3,154,969
合計	34,775,642

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連・金利関連及び通貨関連

区分	種類	(2020年9月15日現在)
		契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	売建
	日本円	303,755,000	-	304,000,000	△245,000
	ユーロ	328,992,949	-	330,139,092	△1,146,143
	買建
	アメリカドル	633,870,277	-	634,051,734	181,457
	イギリスポンド	55,448,468	-	55,557,084	108,616
	オーストラリアドル	81,425,651	-	81,683,985	258,334
	カナダドル	12,183,182	-	12,192,806	9,624
	ユーロ	260,088,484	-	260,622,652	534,168
	金利先物取引
	売建
	アメリカドル	148,097,239	-	149,552,044	△1,454,805
	買建
	アメリカドル	103,699,218	-	105,433,354	1,734,136
市場取引	為替予約取引
以外の取引	売建
	アメリカドル	34,963,805	-	34,877,700	86,105
	イギリスポンド	14,539,599	-	14,038,553	501,046
	オーストラリアドル	3,900,755	-	3,844,500	56,255
	カナダドル	92,838,376	-	92,516,180	322,196
	スウェーデンクローナ	3,807,518	-	3,756,480	51,038
	ポーランドズロチ	5,747,460	-	5,630,000	117,460
	メキシコペソ	9,651,956	-	9,994,970	△343,014
	ユーロ	99,220,208	-	99,307,522	△87,314
	買建
	アメリカドル	509,277,027	-	509,450,214	173,187
	イスラエルシュケル	15,218,083	-	14,908,900	△309,183
	オーストラリアドル	77,598,987	-	76,911,529	△687,458
	シンガポールドル	24,817,731	-	24,793,600	△24,131
	スウェーデンクローナ	737,690	-	722,400	△15,290
	デンマーククローネ	4,412,618	-	4,419,940	7,322
	ノルウェークローネ	1,555,461	-	1,518,400	△37,061
	ポーランドズロチ	1,142,205	-	1,126,000	△16,205
	ユーロ	3,805,936	-	3,765,000	△40,936
合計		2,830,795,883	-	2,834,814,639	△265,596

(注1) 時価の算定方法
債券先物取引及び金利先物取引
1 当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段または最終相場で評価しております。
2 外貨建先物取引の時価は、計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	11 40年国債	3,150,000	3,373,870
		130 20年国債	251,650,000	298,892,254
		131 5年国債	64,350,000	64,587,451
		158 20年国債	15,000,000	15,481,950
		160 20年国債	20,000,000	21,258,200
		161 20年国債	8,200,000	8,578,840
		163 20年国債	8,000,000	8,359,520
		165 20年国債	2,500,000	2,564,825
		2 40年国債	250,000	358,722
		27 30年国債	37,700,000	51,248,249
		32 30年国債	8,550,000	11,626,204
		339 10年国債	92,350,000	94,580,252
		346 10年国債	45,300,000	45,892,976
		347 10年国債	4,400,000	4,459,840
		348 10年国債	2,000,000	2,028,240
		350 10年国債	6,250,000	6,337,312
		351 10年国債	39,500,000	40,039,175
		352 10年国債	47,850,000	48,485,448
		355 10年国債	10,450,000	10,573,937
		356 10年国債	51,350,000	51,906,119
		357 10年国債	11,000,000	11,106,920
		37 30年国債	44,050,000	57,591,410
		406 2年国債	69,600,000	69,799,752
		54 30年国債	66,100,000	70,740,880
		56 30年国債	2,600,000	2,778,984
		57 30年国債	2,400,000	2,563,488
		58 30年国債	4,800,000	5,123,424
		59 30年国債	9,950,000	10,359,243
		61 30年国債	4,850,000	5,040,217
		62 30年国債	1,050,000	1,035,783
		63 30年国債	13,700,000	13,124,463
		65 30年国債	37,850,000	36,145,611
	日本円小計		986,750,000	1,076,043,559
	アメリカドル	TSY INFL IX N/B 0.625% 2023/4/15	1,200,000.000	1,306,797.760
		TSY INFL IX N/B 0.5% 2024/4/15	400,000.000	435,594.080
		TSY INFL IX N/B 0.25% 2050/2/15	70,000.000	82,908.290
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	180,000.000	194,484.360
		US TREASURY N/B 0.375% 2022/3/31	315,000.000	316,132.030
		US TREASURY N/B 2.375% 2049/11/15	60,000.000	74,114.050
		US TREASURY N/B 1.5% 2021/10/31	270,000.000	274,113.280
		US TREASURY N/B 1.125% 2022/2/28	600,000.000	608,578.120
		US TREASURY N/B 0.125% 2022/7/31	220,000.000	219,957.030
		US TREASURY N/B 0.125% 2022/5/31	1,727,000.000	1,726,595.220
		US TREASURY N/B 2% 2021/5/31	800,000.000	810,531.230
		US TREASURY N/B 1.375% 2020/10/31	45,000.000	45,071.110
		US TREASURY N/B 1.375% 2020/9/30	715,000.000	715,373.400

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 1.625% 2020/11/30	1,205,000.000	1,208,763.410
	アメリカドル小計		7,807,000.000	8,019,013.370
				(847,930,474)
	イギリスポンド	TREASURY 4.75% 2030/12/7	80,000.000	116,852.090
		TSY 4.75% 2038/12/7	27,000.000	46,407.100
		UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7	289,000.000	515,006.020
		UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22	301,000.000	463,465.590
		UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2022/7/22	70,000.000	70,761.040
		UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2057/7/22	25,000.000	33,324.110
		UNITED KINGDOM GILT 1% 2024/4/22	270,000.000	281,079.230
		UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2049/1/22	10,000.000	12,556.080
		UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2028/10/22	97,000.000	109,184.360
		UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2054/10/22	60,000.000	75,948.910
		UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22	75,000.000	121,054.050
	イギリスポンド小計		1,304,000.000	1,845,638.580
				(250,582,350)
	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 2024/11/21	90,000.000	89,762.400
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 2047/3/21	105,000.000	133,471.800
	オーストラリアドル小計		195,000.000	223,234.200
				(17,171,175)
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 2051/12/1	130,000.000	162,795.100
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2025/3/1	1,450,000.000	1,509,667.500
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2030/6/1	40,000.000	42,697.600
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 2022/2/1	300,000.000	305,307.000
	カナダドル小計		1,920,000.000	2,020,467.200
				(162,041,469)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.125% 2026/6/1	90,000.000	97,965.000
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 2046/3/1	40,000.000	52,280.000
	シンガポールドル小計		130,000.000	150,245.000
				(11,646,992)
	スウェーデンクローナ	SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/11/13	580,000.000	614,206.080
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 2028/5/12	570,000.000	610,472.730
	スウェーデンクローナ小計		1,150,000.000	1,224,678.810
				(14,745,133)
	デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 4.5% 2039/11/15	480,000.000	905,553.600
	デンマーククローネ小計		480,000.000	905,553.600
				(15,276,689)
	ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 2026/2/19	630,000.000	666,766.800
	ノルウェークローネ小計		630,000.000	666,766.800
				(7,787,836)
	ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 4% 2023/10/25	85,000.000	94,778.400
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 2022/4/25	450,000.000	465,714.560
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2027/7/25	250,000.000	272,962.330

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 2025/4/25	250,000.000	251,269.840
	ポーランドズロチ小計		1,035,000.000	1,084,725.130
				(30,545,860)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8% 2023/12/7	2,000,000.000	2,196,220.000
		MEXICAN BONOS 10% 2036/11/20	500,000.000	679,035.000
		MEXICAN BONOS 7.5% 2027/6/3	2,100,000.000	2,347,632.000
		MEXICANBONOS 8.5% 2038/11/18	400,000.000	478,480.000
	メキシコペソ小計		5,000,000.000	5,701,367.000
				(28,563,849)
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 2022/4/20	70,000.000	74,816.560
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 2026/10/20	139,000.000	150,220.630
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2041/3/28	10,000.000	17,863.700
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 2023/6/22	180,000.000	194,551.920
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 2066/6/22	55,000.000	89,667.050
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1% 2026/6/22	115,000.000	125,172.380
		BELGIUM KINGDOM 4% 2022/3/28	20,000.000	21,434.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	25,000.000	43,010.470
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 2039/7/4	177,000.000	330,808.040
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	8,000.000	16,105.950
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/8/15	80,000.000	83,333.600
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/8/15	67,000.000	72,456.340
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/8/15	173,000.000	236,754.970
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/8/15	207,000.000	348,143.770
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/8/15	159,000.000	170,058.130
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/2/15	120,000.000	130,301.040
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/8/15	430,000.000	451,695.220
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/8/15	150,000.000	151,715.100
		BUONI POLIENNALI DEL 5% 2034/8/1	158,000.000	231,656.440
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 2042/7/4	20,000.000	31,206.400
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2028/9/15	48,000.000	51,583.680
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2% 2024/4/15	150,000.000	164,370.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	137,000.000	255,432.660
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 2045/5/25	170,000.000	287,215.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2036/5/25	95,000.000	112,489.310
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0% 2021/5/25	130,000.000	130,520.520
		FRANCE O.A.T. 4.75% 2035/4/25	150,000.000	254,955.000

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2021/2/25	200,000.000	200,492.000
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 2066/5/25	5,000.000	7,357.560
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2023/3/25	175,000.000	177,743.650
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2024/3/25	821,528.000	839,358.440
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2022/2/25	80,000.000	80,728.800
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2025/3/25	120,000.000	123,105.930
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2050/5/25	110,000.000	142,052.680
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2023/2/25	150,000.000	152,239.500
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2040/9/1	53,000.000	82,957.430
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 2027/8/1	20,000.000	21,851.280
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 2036/9/1	135,000.000	151,470.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 2026/6/1	488,000.000	518,318.460
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 2026/12/1	389,000.000	405,415.800
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2% 2028/2/1	82,000.000	89,503.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 2028/12/1	15,000.000	17,380.500
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 2024/7/1	350,000.000	370,384.390
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3% 2029/8/1	230,000.000	271,998.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 2049/9/1	34,000.000	48,756.810
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 2050/9/1	149,000.000	166,891.920
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 2041/3/1	136,000.000	138,469.760
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 2033/9/1	115,000.000	131,765.590
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 2048/3/1	60,000.000	80,417.090
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 2047/3/1	205,000.000	241,733.420
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 2037/6/22	112,500.000	136,719.000
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 2028/6/22	15,000.000	16,403.970
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 2029/6/22	150,000.000	166,163.700
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4% 2037/1/15	65,000.000	109,928.520
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 2022/1/15	95,000.000	95,780.140
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 2028/7/15	26,000.000	28,571.810
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 2047/1/15	56,000.000	97,006.000

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2% 2024/7/15	125,000.000	137,904.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 2030/7/15	20,000.000	20,735.920
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 2026/7/15	110,000.000	117,117.660
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 2037/3/15	35,000.000	59,332.630
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2024/7/15	30,000.000	30,730.440
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2030/2/20	20,000.000	20,612.320
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 2120/6/30	7,000.000	8,229.780
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 2047/2/20	105,000.000	140,723.940
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2023/7/15	42,000.000	42,766.160
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 2037/1/31	95,000.000	147,903.030
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.85% 2022/1/31	166,000.000	180,482.170
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/7/30	20,000.000	22,112.000
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/4/30	535,000.000	590,644.460
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2044/10/31	93,000.000	177,715.930
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 2048/10/31	105,000.000	147,244.430
		SPAIN GOVERNMENT BOND 0.35% 2023/7/30	100,000.000	102,183.200
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 2035/7/30	50,000.000	58,910.600
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1% 2050/10/31	85,000.000	82,942.770
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 2030/10/31	170,000.000	186,440.160
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.6% 2025/4/30	340,000.000	369,694.240
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 2033/7/30	90,000.000	111,151.800
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 2046/10/31	12,000.000	17,248.380
		SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2066/7/30	35,000.000	60,562.290
		SPAIN GOVERNMENT BOND 0.45% 2022/10/31	40,000.000	40,772.000
	ユーロ小計		10,315,028.000	12,212,663.340
				(1,532,567,123)
国債証券合計				3,994,902,507
				(2,918,858,948)
特殊債券	アメリカドル	BANK 2019-BNK20 3.011% 2061/9/1	83,000.000	93,261.360
		BANK 2019-BNK21 2.851% 2052/10/15	70,000.000	77,808.640
		BANK 2019-BNK23 2.92% 2029/11/15	65,000.000	72,706.080
		BANK 2020-BNK25 3.3536% 2063/1/15	10,000.000	9,627.400
		BBCMS MORTGAGE TRUST 2018-C2 4.314% 2051/12/15	55,000.000	65,816.450
		BBCMS TRUST 3.043% 2053/2/15	15,000.000	15,695.580
		CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 4.159% 2050/11/15	17,000.000	18,056.850
		CGCMT 2018-C5 AS 4.408% 2051/6/10	30,000.000	35,248.500
		CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2.8687% 2056/8/10	100,000.000	111,084.130

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		COMM 2014-CCRE19 MORTGAGE TRUST 4.08% 2047/8/10	39,900.000	43,517.920
		COMM 2015-CCRE27 MORTGAGE TRUST 3.612% 2048/10/10	65,000.000	72,634.190
		COMM 2017-COR2 MORTGAGE TRUST 3.803% 2050/9/10	55,000.000	61,606.200
		CSAIL 2018-C14 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.4216% 2051/11/15	65,000.000	77,430.310
		JPMDB 2016-C2 A4 3.1439% 2049/6/15	65,000.000	71,341.060
		MORGAN STANLEY CAPITAL I 2017-HR2 3.89% 2050/12/15	40,000.000	45,319.910
		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-L4 2.698% 2030/2/15	69,000.000	75,368.020
		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-L4 3.536% 2030/2/15	11,000.000	10,333.980
		MSBAM 2015-C25 B 4.67598% 2048/10/15	20,000.000	22,365.390
		PARK AVENUE TRUST 2017-245P 3.77931% 2037/6/5	100,000.000	104,073.760
		UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.3952% 2052/9/15	65,000.000	65,939.080
		WFCM 2016-NXS5 C 5.1355% 2059/1/15	10,000.000	10,788.660
		WFCM 2019-C54 A4 3.146% 2052/12/15	36,000.000	40,753.890
	アメリカドル小計		1,085,900.000	1,200,777.360
				(126,970,198)
特殊債券合計				126,970,198
				(126,970,198)
社債券	アメリカドル	ACTIVISION BLIZZARD INC 1.35% 2030/9/15	3,000.000	2,933.560
		ALTRIA GROUP INC 4% 2024/1/31	10,000.000	11,041.610
		AMER AIRLINE 16-2 AA PTT 3.2% 2028/6/15	5,824.000	5,460.030
		AMER AIRLINE 16-3 AA PTT 3% 2028/10/15	3,387.270	3,227.940
		AMER AIRLINE 17-1 AA PTT 3.65% 2029/2/15	9,116.250	8,775.880
		AMER AIRLINE 19-1AA PTT 3.15% 2032/2/15	14,478.470	13,606.220
		AMER AIRLN 15-2 AA PTT 3.6% 2027/9/22	2,431.640	2,302.990
		ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 2046/2/1	41,000.000	51,351.960
		BAMLL 2015-200P B 3.49% 2033/4/14	100,000.000	106,660.810
		BXP TRUST 2017-GM 3.53896% 2039/6/13	30,000.000	31,606.210
		CGCMT 2016-C1 D 5.11509% 2049/5/10	30,000.000	24,618.960
		CGCMT 2016-C2 A4 2.832% 2049/8/10	40,000.000	43,450.410
		CGCMT 2016-P3 D 2.804% 2049/4/15	14,423.000	8,733.450
		CGCMT 2016-P5 A4 2.941% 2049/10/10	60,000.000	65,568.930
		COMM 2015-LC21 MORTGAGE TRUST 3.708% 2048/7/10	60,000.000	66,415.570
		COMM 2017-COR2 MORTGAGE TRUST 3.51% 2050/9/10	50,000.000	55,870.150
		CSAIL 2016-C5 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.4887% 2048/11/15	47,000.000	49,501.710
		CVS HEALTH CORP 3.7% 2023/3/9	21,000.000	22,555.560
		DELTA AIR LINES 2019-1AA 3.204% 2024/4/25	25,000.000	25,242.490
		FIRSTENERGY CORP 2.65% 2030/3/1	20,000.000	20,714.330
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 3.506% 2048/10/10	100,000.000	110,928.410

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 3.645% 2049/11/10	40,000.000	44,088.620
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 3.43% 2050/8/10	60,000.000	67,989.540
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 3% 2050/8/10	45,000.000	32,497.920
		JPMBB 2016-C1 A5 3.5761% 2049/3/15	40,000.000	44,694.570
		LENDMARK FUNDING TRUST 2018-2 4.23% 2027/4/20	100,000.000	101,032.300
		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-H4 4.31% 2051/12/15	35,000.000	41,934.130
		MSBAM 2016-C28 A4 3.544% 2049/1/15	50,000.000	54,683.930
		SLMA 2004-A A3 0.71338% 2033/6/15	39,388.320	38,714.460
		SLMA 2005-B A4 0.64338% 2039/6/15	91,186.600	86,364.260
		SLMA 2006-A A5 0.60338% 2039/6/15	127,293.780	120,460.340
		SLMA 2006-B A5 0.58338% 2039/12/15	57,216.930	53,335.290
		SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-B 0.88188% 2037/1/15	96,990.790	96,174.800
		SPRINGLEAF FUNDING TRUST 2017-A 2.68% 2030/7/15	89,025.720	89,125.240
		TAMPA ELECTRIC CO 2.6% 2022/9/15	65,000.000	66,888.700
		TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75% 2030/5/4	2,000.000	2,060.510
		TEXTRON INC 3.9% 2029/9/17	6,000.000	6,725.800
		UNITED AIR 2016-1 AA PTT 3.1% 2028/7/7	1,683.400	1,637.730
		UNITED AIR 2016-2 AA PTT 2.875% 2028/10/7	4,339.210	4,106.570
		UNITED AIR 2018-1 AA PTT 3.5% 2030/3/1	9,082.440	8,536.200
		UNITED AIR 2019-2 A PTT 2.9% 2028/5/1	40,000.000	34,101.080
		UNITED AIR 2019-2 AA PTT 2.7% 2032/5/1	10,000.000	9,247.990
		WELLS FARGO & CO 2.164% 2026/2/11	2,000.000	2,086.560
		WFCM 2016-NXS5 A6 3.635% 2059/1/15	124,000.000	139,059.020
		WFCM 2017-C39 A5 3.418% 2050/9/15	70,000.000	79,131.920
	アメリカドル小計		1,891,867.820	1,955,244.660
				(206,747,570)
	ユーロ	ABBVIE INC 1.375% 2024/5/17	100,000.000	104,157.600
		AMERICAN TOWER CORP 1.95% 2026/5/22	115,000.000	124,917.140
		BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 2023/5/24	100,000.000	102,760.200
		CHUBB INA HOLDINGS INC 0.3% 2024/12/15	200,000.000	200,776.000
		FIDELITY NATL INFO SERV 0.75% 2023/5/21	225,000.000	229,314.670
		JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 2027/3/11	100,000.000	103,507.200
		SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0% 2024/9/5	70,000.000	70,214.340
	ユーロ小計		910,000.000	935,647.150
				(117,414,361)
社債券合計				324,161,932
				(324,161,932)
合計				4,446,034,637
				(3,369,991,078)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	71.8%
	特殊債券	22銘柄	10.7%	35.1%
	社債券	45銘柄	17.5%
イギリスポンド	国債証券	11銘柄	100.0%	7.4%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.5%
カナダドル	国債証券	4銘柄	100.0%	4.8%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.4%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.9%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	81銘柄	92.9%	49.1%
	社債券	7銘柄	7.1%	49.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算