有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/09 9:21
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【項目】: 64項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	168,096,964	332,680,701
親投資信託受益証券合計		168,096,964	332,680,701
合計		168,096,964	332,680,701

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年3月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2023年3月15日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	85,017,238
金銭信託	4,774,084
国債証券	2,614,403,546
特殊債券	238,121,708
社債券	123,728,056
派生商品評価勘定	21,786,513
未収入金	15,254,797
未収利息	15,165,849
前払費用	2,484,304
差入委託証拠金	12,086,562
流動資産合計	3,132,822,657
資産合計	3,132,822,657
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,767,532
未払金	71,966,795
未払解約金	2,775,685
流動負債合計	86,510,012
負債合計	86,510,012
純資産の部
元本等
元本	1,539,230,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,507,081,915
元本等合計	3,046,312,645
純資産合計	3,046,312,645
負債純資産合計	3,132,822,657

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債及び売付債券は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 債券先物取引及び金利先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2023年3月15日現在)
1 当該計算日における受益権総数	1,539,230,730口
2 1口当たり純資産額	1.9791円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債及び売付債券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「期限前償還リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、金利関連では金利先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。債券先物取引及び金利先物取引は、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。為替予約取引は外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。債券先物取引に係る主要リスクは、債券相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。金利先物取引に係る主要なリスクは、金利相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2023年3月15日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2023年3月15日現在)
同計算期間の期首元本額	1,602,281,595円
同計算期間中の追加設定元本額	40,969,503円
同計算期間中の一部解約元本額	104,020,368円
同計算期間末日の元本額※	1,539,230,730円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)	168,096,964円
ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	557,430,153円
JDFワールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	487,226,535円
JDFワールド・ボンド・ファンドVA	326,477,078円
合計	1,539,230,730円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2023年3月15日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△195,083,760
特殊債券	△25,309,475
社債券	△3,051,098
合計	△223,444,333

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連・金利関連及び通貨関連

区分	種類	(2023年3月15日現在)
		契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)
市場取引	債券先物取引
	売建
	日本円	145,440,000	-	147,720,000	△2,280,000
	アメリカドル	361,638,122	-	365,123,092	△3,484,970
	ユーロ	73,692,274	-	76,341,692	△2,649,418
	買建
	アメリカドル	599,449,897	-	615,393,244	15,943,347
	オーストラリアドル	41,093,796	-	41,354,142	260,346
	カナダドル	11,942,640	-	12,443,242	500,602
	ユーロ	115,144,177	-	116,484,786	1,340,609
	金利先物取引
	売建
	アメリカドル	53,479,269	-	53,494,694	△15,425
	イギリスポンド	39,011,767	-	39,117,130	△105,363
	ユーロ	69,577,942	-	69,596,010	△18,068
	買建
	アメリカドル	64,033,099	-	64,169,989	136,890
	イギリスポンド	117,024,050	78,019,443	117,908,891	884,841
	ユーロ	69,872,443	69,872,443	69,867,023	△5,420
市場取引	為替予約取引
以外の取引	売建
	アメリカドル	204,232,119	-	203,499,504	732,615
	イギリスポンド	9,363,768	-	9,389,306	△25,538
	オーストラリアドル	4,874,562	-	4,803,300	71,262
	オフショア人民元	95,456,287	-	95,216,062	240,225
	カナダドル	3,597,249	-	3,539,975	57,274
	スウェーデンクローナ	9,263,426	-	9,153,329	110,097
	デンマーククローネ	347,346	-	348,834	△1,488
	ノルウェークローネ	2,750,710	-	2,673,678	77,032
	ポーランドズロチ	20,028,617	-	20,184,780	△156,163
	メキシコペソ	14,503,134	-	14,272,100	231,034
	ユーロ	62,116,648	-	62,310,631	△193,983
	買建
	アメリカドル	203,640,335	-	202,422,117	△1,218,218
	イスラエルシュケル	10,365,304	-	10,392,200	26,896
	オーストラリアドル	37,303,541	-	36,764,600	△538,941
	オフショア人民元	92,758,306	-	92,989,471	231,165
	カナダドル	3,589,717	-	3,530,998	△58,719
	シンガポールドル	13,061,545	-	12,973,454	△88,091
	ユーロ	4,314,194	-	4,328,745	14,551
合計		2,552,966,284	147,891,886	2,577,807,019	10,018,981

(注1) 時価の算定方法
債券先物取引及び金利先物取引
1 当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段または最終相場で評価しております。
2 外貨建先物取引の時価は、計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	11 40年国債	4,200,000	3,541,356
		1136国庫短期証券	62,850,000	62,867,535
		1138国庫短期証券	6,050,000	6,051,887
		137 20年国債	5,050,000	5,656,554
		158 20年国債	15,000,000	14,566,500
		160 20年国債	20,000,000	19,848,000
		161 20年国債	8,200,000	8,010,498
		163 20年国債	8,000,000	7,773,280
		165 20年国債	8,800,000	8,372,496
		177 20年国債	11,050,000	9,866,103
		2 40年国債	100,000	120,660
		27 30年国債	13,750,000	16,977,537
		32 30年国債	4,550,000	5,497,810
		352 10年国債	150,000	149,385
		356 10年国債	61,850,000	61,431,894
		37 30年国債	42,500,000	48,507,800
		54 30年国債	57,200,000	52,494,728
		56 30年国債	2,500,000	2,282,450
		58 30年国債	3,750,000	3,405,750
		59 30年国債	6,850,000	6,056,838
		61 30年国債	5,000,000	4,391,300
		63 30年国債	10,200,000	8,217,630
		65 30年国債	12,000,000	9,626,160
	日本円小計		369,600,000	365,714,151
	アメリカドル	UNITED STATES TREASURY BILL 0% 2023/5/18	370,000.000	366,974.550
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	39,000.000	33,735.000
		US TREASURY N/B 3.25% 2042/5/15	183,000.000	165,536.330
		US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15	278,000.000	238,254.670
		US TREASURY N/B 4.125% 2027/10/31	160,000.000	161,500.000
		US TREASURY N/B 1.5% 2024/2/29	1,580,000.000	1,533,032.000
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/3/31	1,470,000.000	1,434,111.330
		US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15	261,000.000	244,799.630
		US TREASURY N/B 3.25% 2024/8/31	1,930,000.000	1,896,375.730
		US TREASURY N/B 3% 2024/6/30	1,044,000.000	1,023,323.890
		US TREASURY N/B 4.5% 2025/11/15	100,000.000	100,835.930
		US TREASURY N/B 4.125% 2032/11/15	80,000.000	82,875.000
		US TREASURY N/B 4% 2052/11/15	10,000.000	10,390.620
	アメリカドル小計		7,505,000.000	7,291,744.680
				(981,614,669)
	イギリスポンド	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7	194,000.000	210,226.930
		UNITED KINGDOM GILT 4.75% 2030/12/7	58,000.000	63,366.790
		UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22	226,000.000	203,842.960
		UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2028/10/22	176,000.000	160,022.180
		UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2054/10/22	3,480.000	2,067.940
		UNITED KINGDOM GILT 0.125% 2026/1/30	12,000.000	10,906.200
		UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2051/7/31	30,000.000	16,446.000
		UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/1/31	80,000.000	74,675.840
		UNITED KINGDOM GILT 0.875% 2033/7/31	50,000.000	38,551.700
		UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22	8,000.000	7,472.480
	イギリスポンド小計		837,480.000	787,579.020
				(128,903,058)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	オーストラリア	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 2024/11/21	30,000.000	28,572.900
	ドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 2047/3/21	45,000.000	38,154.150
	オーストラリアドル小計		75,000.000	66,727.050
				(6,003,433)
	オフショア	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 2030/5/21	1,100,000.000	1,086,691.220
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 2050/9/14	200,000.000	218,346.940
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53% 2051/10/18	200,000.000	208,349.010
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 2029/6/15	900,000.000	895,592.310
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47% 2024/9/2	400,000.000	400,674.370
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.99% 2025/4/9	1,400,000.000	1,385,580.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72% 2051/4/12	200,000.000	215,280.140
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01% 2028/5/13	500,000.000	507,244.010
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 2028/10/14	300,000.000	302,130.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76% 2032/5/15	300,000.000	296,963.780
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 2027/4/15	400,000.000	396,586.260
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.9% 2026/5/5	300,000.000	302,896.270
	オフショア人民元小計		6,200,000.000	6,216,334.310
				(121,580,931)
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 2051/12/1	104,000.000	85,122.960
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2025/3/1	192,000.000	183,415.680
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2030/6/1	49,000.000	43,893.710
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 2027/9/1	100,000.000	98,902.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 2023/11/1	60,000.000	58,614.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 2023/8/1	30,000.000	29,544.000
	カナダドル小計		535,000.000	499,492.350
				(49,125,073)
	シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.125% 2026/6/1	90,000.000	86,958.000
	ドル	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 2046/3/1	40,000.000	40,400.000
	シンガポールドル小計		130,000.000	127,358.000
				(12,738,347)
	スウェーデン	SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/11/13	580,000.000	572,639.800
	クローナ	SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 2028/5/12	570,000.000	524,050.930
	スウェーデンクローナ小計		1,150,000.000	1,096,690.730
				(14,125,377)
	デンマーククローネ	DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5% 2039/11/15	270,000.000	330,813.390
	デンマーククローネ小計		270,000.000	330,813.390
				(6,421,088)
	ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 2026/2/19	630,000.000	601,965.000
	ノルウェークローネ小計		630,000.000	601,965.000
				(7,675,054)
	ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND 4% 2023/10/25	85,000.000	84,007.200
	ズロチ	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2027/7/25	250,000.000	215,897.500
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 2030/10/25	100,000.000	70,970.000
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 2025/4/25	20,000.000	17,966.000
	ポーランドズロチ小計		455,000.000	388,840.700
				(11,942,737)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8% 2023/12/7	2,000,000.000	1,949,180.000
		MEXICAN BONOS 10% 2036/11/20	500,000.000	532,040.000
		MEXICAN BONOS 7.5% 2027/6/3	2,100,000.000	1,963,479.000
		MEXICANBONOS 8.5% 2038/11/18	400,000.000	372,660.000
	メキシコペソ小計		5,000,000.000	4,817,359.000
				(34,864,191)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 2026/10/20	62,000.000	57,418.440
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 2023/6/22	32,000.000	31,932.350
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 2066/6/22	39,000.000	29,000.400
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1% 2026/6/22	85,000.000	80,050.700
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 2039/7/4	2,000.000	2,453.560
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/8/15	198,751.000	156,285.040
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/8/15	137,000.000	138,745.100
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/8/15	189,000.000	167,634.680
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/2/15	30,000.000	27,219.540
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/8/15	432,000.000	369,645.120
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.8% 2053/8/15	170,000.000	146,896.660
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/8/15	40,000.000	21,200.640
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/8/15	160,000.000	150,308.480
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 2042/7/4	20,000.000	18,673.440
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2028/9/15	48,000.000	42,032.250
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2% 2024/4/15	100,000.000	98,898.800
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 2052/4/15	10,000.000	4,601.400
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	102,000.000	118,713.510
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 2045/5/25	140,000.000	139,208.160
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2036/5/25	45,000.000	35,778.780
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/4/25	24,000.000	27,852.000
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 2066/5/25	10,000.000	6,724.640
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2024/3/25	102,528.000	99,358.410
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2025/3/25	170,000.000	160,008.250
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2050/5/25	110,000.000	75,346.260
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2026/2/25	574,000.000	526,991.110
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 2029/5/15	75,000.000	67,620.600
		IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 2027/5/15	30,000.000	26,863.800
		IRELAND GOVERNMENT BOND 2% 2045/2/18	7,000.000	5,627.580
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 2037/5/15	31,000.000	25,705.570
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2034/8/1	158,000.000	166,785.430
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2040/9/1	73,000.000	77,482.200
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 2027/8/1	122,000.000	113,687.240
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 2036/9/1	135,000.000	106,045.740
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 2026/12/1	289,000.000	264,543.770
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 2024/7/1	97,000.000	94,977.810
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3% 2029/8/1	85,000.000	80,682.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 2049/9/1	26,000.000	23,443.470
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 2023/6/15	515,000.000	512,129.390

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 2051/9/1	12,000.000	6,896.120
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.2% 2025/8/15	60,000.000	56,622.600
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 2031/8/1	128,000.000	96,747.520
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 2033/9/1	57,000.000	48,330.300
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 2047/3/1	95,000.000	71,045.180
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 2037/6/22	91,500.000	72,504.600
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 2029/6/22	175,000.000	155,402.090
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4% 2037/1/15	59,000.000	66,472.820
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 2047/1/15	46,000.000	46,296.580
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2% 2024/7/15	55,000.000	54,274.770
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 2030/7/15	59,000.000	48,397.110
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 2026/7/15	91,000.000	84,296.940
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2030/2/20	64,000.000	51,975.680
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 2047/2/20	94,000.000	68,432.000
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 2037/1/31	95,000.000	99,869.700
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/7/30	20,000.000	18,258.800
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/4/30	215,000.000	196,980.560
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2044/10/31	63,000.000	74,851.810
		SPAIN GOVERNMENT BOND 0.35% 2023/7/30	170,000.000	168,226.900
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 2035/7/30	40,000.000	32,911.280
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 2032/10/31	200,000.000	185,380.000
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 2046/10/31	2,000.000	1,708.760
		SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2066/7/30	45,000.000	40,207.500
	ユーロ小計		6,611,779.000	6,044,661.940
				(873,695,437)
国債証券合計				2,614,403,546
				(2,248,689,395)
特殊債券	アメリカドル	BANK 2017-BNK4 2.521% 2064/12/15	58,000.000	48,092.520
		BANK 2019-BNK16 4.438% 2052/2/15	36,000.000	32,157.180
		BANK 2019-BNK21 2.851% 2052/10/15	70,000.000	60,689.080
		BANK 2019-BNK23 3.455% 2052/12/15	40,000.000	33,188.530
		BANK 2020-BNK25 3.35356% 2063/1/15	10,000.000	7,939.220
		BANK 2020-BNK27 2.906% 2063/4/15	19,000.000	14,984.280
		BANK 2021-BNK33 2.893% 2064/5/15	20,000.000	15,367.110
		BBCMS 2019-C3 B 4.096% 2052/5/15	31,000.000	27,232.630
		BBCMS MORTGAGE TRUST 2021-C12 2.689% 2054/11/15	12,337.000	10,304.160
		BBCMS TRUST 3.043% 2053/2/15	15,000.000	11,990.530
		BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST 4.5697% 2051/7/15	20,080.000	18,194.860
		BENCHMARK 2021-B23 MORTGAGE TRUST 2.274% 2054/2/15	65,000.000	51,134.590
		CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 4.159% 2050/11/15	17,000.000	15,225.100
		CD 2017-CD3 MORTGAGE TRUST 3.631% 2050/2/10	63,000.000	58,830.720
		CGCMT 2018-B2 B 4.28% 2051/3/10	23,000.000	20,623.950
		CGCMT 2018-C5 AS 4.408% 2051/6/10	30,000.000	28,337.690
		CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2.8687% 2056/8/10	100,000.000	87,445.270

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		COMM 2014-CCRE19 MORTGAGE TRUST 4.08% 2047/8/10	39,900.000	38,674.330
		COMM 2015-CCRE24 MORTGAGE TRUST 4.34639% 2048/8/10	25,000.000	23,598.740
		COMM 2015-CCRE27 MORTGAGE TRUST 4.44977% 2048/10/10	25,000.000	22,693.580
		CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.55756% 2048/11/15	37,000.000	30,358.900
		CSAIL 2019-C15 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.4757% 2052/3/15	30,000.000	26,851.850
		CSAIL 2019-C16 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.329% 2052/6/15	96,000.000	86,076.330
		CSAIL 2019-C16 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.2371% 2052/6/15	10,000.000	7,994.920
		CSAIL 2019-C18 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.95568% 2052/12/15	34,000.000	26,594.750
		CSAIL 2019-C18 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.5939% 2052/12/15	20,000.000	16,742.770
		DBJPM 17-C6 MORTGAGE TRUST 3.792% 2050/6/10	21,000.000	18,713.670
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 4.466% 2048/10/10	40,159.000	36,704.550
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 3.759% 2049/5/10	35,000.000	30,926.150
		MORGAN STANLEY CAPITAL I 2017-HR2 3.89% 2050/12/15	40,000.000	36,688.180
		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 4.281% 2050/6/15	10,000.000	8,819.670
		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-L1 4.71925% 2051/10/15	10,000.000	9,040.730
		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-L4 2.698% 2030/2/15	69,000.000	58,419.840
		MSBAM 2014-C14 C 5.05884% 2047/2/15	10,000.000	9,732.390
		MSBAM 2015-C25 B 4.52347% 2048/10/15	20,000.000	18,679.390
		PARK AVENUE TRUST 2017-245P 3.6574% 2037/6/5	100,000.000	82,952.510
		UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.3952% 2052/9/15	65,000.000	53,785.300
		UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C7 4.59285% 2050/12/15	30,000.000	25,570.280
		UMBS 30YR (REG A) 4.5% 2023/4/14	139,000.000	135,011.880
		WFCM 2015-LC20 B 3.719% 2050/4/15	50,000.000	46,843.790
		WFCM 2017-C39 B 4.025% 2050/9/15	37,000.000	33,197.160
		WFCM 2018-C45 C 4.727% 2051/6/15	10,000.000	8,512.420
		WFCM 2019-C49 C 4.866% 2052/3/15	17,000.000	14,358.710
		WFCM 2019-C50 B 4.192% 2052/5/15	41,000.000	35,762.250
		WFCM 2020-C56 B 3.74244% 2053/6/15	10,000.000	8,374.200
	アメリカドル小計		1,700,476.000	1,493,416.660
				(201,043,751)
	ユーロ	EUROPEAN UNION 3.375% 2042/11/4	9,000.000	8,967.450
		EUROPEAN UNION 2% 2027/10/4	260,000.000	247,556.400
	ユーロ小計		269,000.000	256,523.850
				(37,077,957)
特殊債券合計				238,121,708
				(238,121,708)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	BROADCOM INC 4.11% 2028/9/15	38,000.000	35,776.840
		BROADCOM INC 5% 2030/4/15	16,000.000	15,569.970
		BXP TRUST 2017-GM 3.4248% 2039/6/13	30,000.000	24,518.280
		CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-2 2.81% 2025/5/15	14,220.420	14,095.650
		CGCMT 2016-C2 A4 2.832% 2049/8/10	40,000.000	36,998.550
		CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 5.56857% 2029/5/14	100,000.000	99,474.510
		COMM 2015-CCRE25 MORTGAGE TRUST 4.51832% 2048/8/10	18,000.000	16,242.540
		CSAIL 2016-C5 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.4887% 2048/11/15	15,815.990	15,095.260
		FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2022-A 2.78% 2024/10/15	18,535.270	18,393.990
		GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 3.645% 2049/11/10	40,000.000	36,977.910
		JPMBB 2014-C18 A5 4.0793% 2047/2/15	28,000.000	27,523.200
		MOODY'S CORP 4.25% 2032/8/8	12,000.000	11,228.620
		MSBAM 2016-C28 A4 3.544% 2049/1/15	50,000.000	47,454.580
		ORACLE CORPORATION 2.3% 2028/3/25	122,000.000	106,411.410
		SLMA 2004-A A3 5.169% 2033/6/15	19,243.850	18,710.180
		SLMA 2005-B A4 5.099% 2039/6/15	56,228.560	53,655.330
		SLMA 2006-A A5 5.059% 2039/6/15	81,928.850	76,986.760
		SLMA 2006-B A5 5.039% 2039/12/15	36,954.500	34,567.760
		SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-B 5.30786% 2037/1/15	48,944.310	47,931.880
		VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 2028/9/21	45,000.000	43,505.420
		VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.016% 2029/12/3	12,000.000	11,240.190
		VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1% 2028/3/22	32,000.000	27,923.800
		VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 2027/3/16	102,000.000	98,808.560
	アメリカドル小計		976,871.750	919,091.190
				(123,728,056)
社債券合計				123,728,056
				(123,728,056)
合計				2,976,253,310
				(2,610,539,159)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示して
おります。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	13銘柄	75.1%	50.1%
	特殊債券	45銘柄	15.4%
	社債券	23銘柄	9.5%
イギリスポンド	国債証券	10銘柄	100.0%	4.9%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.2%
オフショア人民元	国債証券	12銘柄	100.0%	4.7%
カナダドル	国債証券	6銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.5%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.5%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	国債証券	62銘柄	95.9%	34.9%
	特殊債券	2銘柄	4.1%	34.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)

開示資料

決算