有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/03/16 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドクラスJ投資証券	1,336,411.240	13,551,209.970
	アメリカドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券	9,735.930	141,365.700
	アメリカドル小計		1,346,147.170	13,692,575.670 (1,546,850,273)
投資証券合計			1,346,147.170	1,546,850,273 (1,546,850,273)
合計				1,546,850,273 (1,546,850,273)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドクラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドクラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2017年2月28日に終了する中間計算期間(2016年9月1日から2017年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2)当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2017年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2017年2月28日現在(未監査)

		フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資産
投資有価証券-取得原価		7,095,747,278	1,428,129,491
未実現評価損		(10,279,871)	(13,891,532)
投資有価証券-時価	2(a)	7,085,467,407	1,414,237,959
銀行預金	2(a)	733,247,384	18,119,764
ブローカーに対する債権	15	48,169,546	-
未収利息および未収配当金	2(a)	55,693,634	6,396,348
売却投資有価証券未収金	2(a)	3,276,050,739*	210,401*
販売投資証券未収金	2(a)	10,112,798	2,466,505
以下に係る未実現評価益:
差金決済取引	2(c)	31,990	-
事後通告証券契約の時価	2(c)	33,678,023	79,948,349
スワップの時価	2(c)	53,781,729	6,859,850
買建オプション/スワップションの時価	2(c)	55,383,831	949,414
資産合計		11,351,617,081	1,529,188,590
負債
ブローカーに対する債務	15	71,553,587	6,676,000
未払収益分配金	2(a)	271,527	149,602
購入投資有価証券未払金	2(a)	3,305,217,732*	82,677,982*
買戻し投資証券未払金	2(a)	25,041,656	6,950,970
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引	2(c)	16,763,810	275,996
未決済先渡為替予約	2(c)	40,909,698	1,321,932
売建オプション/スワップションの時価	2(c)	37,323,935	-
その他の負債	5,6,7,8	14,047,668	1,012,852
負債合計		3,511,129,613	99,065,334
純資産合計		7,840,487,468	1,430,123,256

* 事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2017年2月28日現在(未監査)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
	通貨	2017年 2月28日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在	2014年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	7,840,487,468	7,839,045,320	9,072,127,942	3,779,625,069
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル	9.99	9.80	9.90	-
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	10.07	9.95	10.15	10.35
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	10.05	9.97	10.07	10.22
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	10.04	9.96	10.07	10.22
クラスA毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.07	10.01	10.08	10.24
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	7.33	7.34	7.47	7.62
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	シンガポール・ドル	14.73	14.66	14.68	14.86
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差分配型投資証券	豪ドル	9.62	9.59	9.77	-
クラスA中国人民元・ヘッジ金利差分配型投資証券	人民元	98.50	97.07	97.84	-
クラスA安定分配型投資証券	米ドル	12.37	12.32	12.54	12.92
クラスA香港ドル・ヘッジ安定分配型投資証券	香港ドル	95.71	95.50	97.58	100.55
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.60	13.34	13.20	13.18
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	10.04	9.96	10.01	-
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.94	9.83	9.82	9.85
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,036	1,024	1,023	1,026
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	15.02	14.69	14.43	14.21
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローネ	101.19	100.12	100.32	-
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	19.93	19.58	19.26	19.16
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド	10.16	10.00	9.92	-
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	10.05	9.97	10.07	10.22
クラスC毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.02	9.95	10.03	10.18
クラスC無分配投資証券	米ドル	12.00	11.85	11.87	12.01
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル	13.56	13.27	13.40	13.61
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券	カナダ・ドル	10.05	9.85	9.96	-
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	ユーロ	10.09	9.95	-	-
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド	4.95	4.86	-	-
クラスD毎四半期分配型投資証券	米ドル	10.59	10.52	10.60	10.76
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	7.35	7.36	7.49	7.64
クラスD無分配投資証券	米ドル	13.88	13.59	13.37	13.29

3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2017年2月28日現在(未監査)(続き)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
	通貨	2017年 2月28日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在	2014年 8月31日現在
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	10.64	10.53	10.53	10.56
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.41	10.26	10.21	10.18
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	10.85	10.66	10.51	10.42
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	ポーランド・ズロチ	15.36	14.98	14.64	14.34
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール・ドル	20.36	19.95	19.53	19.33
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.90	12.68	12.61	12.66
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	9.46	9.38	9.42	9.49
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	カナダ・ドル	9.80	9.75	9.86	-
クラスI毎四半期分配型投資証券	米ドル	9.86	9.80	9.87	10.01
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	ユーロ	9.74	9.76	9.93	-
クラスI無分配投資証券	米ドル	11.00	10.75	10.57	10.49
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	カナダ・ドル	10.46	10.25	10.09	-
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.30	11.16	11.15	-
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.68	10.52	10.45	10.41
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	10.90	10.70	10.53	10.42
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円	1,058	1,043	1,035	1,031
クラスJ毎月分配型投資証券	米ドル	10.05	9.97	10.07	10.22
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	英ポンド	9.86	9.84	9.93	-
クラスX毎月分配型投資証券	米ドル	10.05	9.97	10.07	10.22
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	豪ドル	10.57	10.45	10.39	10.31
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券	ユーロ	9.82	9.82	10.02	10.21
クラスX無分配投資証券	米ドル	10.55	10.29	10.07	-
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル	11.10	10.78	10.39	10.02
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	カナダ・ドル	10.38	10.14	9.93	-
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・フラン	11.51	11.35	11.28	-
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	11.10	10.91	10.78	10.68
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	英ポンド	10.58	10.36	10.14	-
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・クローネ	10.33	10.16	10.07	-

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2017年2月28日現在(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	通貨	2017年 2月28日現在	2016年 8月31日現在	2015年 8月31日現在	2014年 8月31日現在
純資産合計	米ドル	1,430,123,256	1,532,772,836	1,497,665,243	952,088,045
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券	米ドル	8.57	8.60	8.63	8.72
クラスA毎月分配型投資証券	米ドル	8.56	8.59	8.62	8.71
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	シンガポール・ドル	9.85	9.90	9.87	9.94
クラスA無分配投資証券	米ドル	13.06	12.98	12.84	12.80
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.18	10.20	10.20	10.22
クラスC毎日分配型投資証券	米ドル	8.58	8.61	8.63	8.73
クラスC無分配投資証券	米ドル	10.92	10.92	10.94	11.05
クラスD毎月分配型投資証券	米ドル	9.82	9.86	9.89	10.00
クラスD無分配投資証券	米ドル	13.25	13.15	12.97	12.88
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.03	10.03	-	-
クラスE無分配投資証券	米ドル	12.07	12.02	11.96	11.98
クラスI無分配投資証券	米ドル	10.08	10.00	-	-
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ	10.04	10.04	-	-
クラスX無分配投資証券	米ドル	14.31	14.16	13.90	13.74

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
損益および純資産変動計算書 2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)

		フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
期首純資産		7,839,045,320	1,532,772,836
収益
預金利息	2(b)	51,951	17,228
債券利息	2(b)	124,503,075	18,406,800
スワップ利息	2(c)	10,306,446	2,172,375
短期金融商品預け入れによる利息	2(b)	-	162,713
集団投資スキームによる収益	2(b)	77,652	-
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)	4,336,260	1,002
有価証券貸付	2(b)	737,670	58,545
投資運用報酬リベート	5	3,799	-
収益合計	2(b)	140,016,853	20,818,663
費用
差金決済契約に係る支払利息	2(c)	5,337	-
スワップ利息	2(c)	1,362,552	31,056
管理事務代行報酬	7	3,595,294	460,768
保管および預託報酬	2(h),8	785,330	71,844
販売報酬	6	3,569,882	835,074
税金	9	1,209,721	282,237
投資運用報酬	5	22,348,992	3,508,174
費用合計		32,877,108	5,189,153
純利益		107,139,745	15,629,510
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)	(91,140,212)	(14,872,398)
事後通告証券契約	2(c)	43,530,635	(1,199,308)
差金決済取引	2(c)	143,583	-
上場先物取引	2(c)	33,574,417	5,323,744
オプション/スワップション契約	2(c)	(20,198,190)	(108,795)
スワップ取引	2(c)	52,947,784	(1,403,230)
先渡為替予約	2(c)	(135,916,166)	7,619,973
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	10,526,406	1,543,502
当期実現純評価損		(106,531,743)	(3,096,512)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)	(47,911,809)	(5,084,676)
事後通告証券契約	2(c)	(2,968,342)	95,941
差金決済取引	2(c)	18,213	-
上場先物取引	2(c)	4,055,655	(29,750)
オプション/スワップション契約	2(c)	1,637,154	(80,656)
スワップ取引	2(c)	17,511,075	2,501,138
先渡為替予約	2(c)	(19,954,869)	(1,395,081)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)	674,149	62,826
当期未実現評価益/(損)の純変動		(46,938,774)	(3,930,258)
運用成績による純資産の(減少)/増加		(46,330,772)	8,602,740

損益および純資産変動計算書 2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)

		フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記	米ドル	米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額		1,537,324,265	378,226,218
投資証券買戻しによる正味支払額		(1,470,638,285)	(488,608,007)
資本の変動による純資産の増加/(減少)		66,685,980	(110,381,789)
配当金宣言額	16	(18,913,060)	(870,531)
期末純資産		7,840,487,468	1,430,123,256

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	154,253	4,526	27,431	131,348
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	1,547,957	527,383	204,900	1,870,440
クラスA毎日分配型投資証券	3,987,163	2,856,232	2,429,045	4,414,350
クラスA毎月分配型投資証券	431,641	10,815	62,140	380,316
クラスA毎四半期分配型投資証券	10,670,533	1,025,413	2,221,313	9,474,633
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	704,419	27,709	106,151	625,977
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	143,515	23,990	46,199	121,306
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差分配型投資証券	200,711	26,262	-	226,973
クラスA中国人民元・ヘッジ金利差分配型投資証券	308	-	-	308
クラスA安定分配型投資証券	437,889	49,758	238,615	249,032
クラスA香港ドル・ヘッジ安定分配型投資証券	94,843	73	-	94,916
クラスA無分配投資証券	81,698,390	6,868,926	26,581,573	61,985,743
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	2,823,323	767,925	405,139	3,186,109
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	17,346,421	6,424,602	6,563,918	17,207,105
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	986,491	2,469	489,240	499,720
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	20,859,820	20,057,698	22,032,908	18,884,610
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	1,044,519	123,927	195,932	972,514
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	2,148,050	683,470	99,825	2,731,695
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	45,854	74,223	19,541	100,536
クラスC毎日分配型投資証券	1,158,351	18,391	136,942	1,039,800
クラスC毎四半期分配型投資証券	2,473,251	35,728	598,494	1,910,485
クラスC無分配投資証券	13,802,875	949,249	3,321,764	11,430,360
クラスD毎年分配型投資証券	1,559,482	53,400	5,125	1,607,757
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券	2,445	394,170	635	395,980
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券	759,115	545,158	29,000	1,275,273
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券	332,620	1,161,196	648	1,493,168
クラスD毎四半期分配型投資証券	22,226,825	1,846,299	4,263,144	19,809,980
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	441,781	171,211	163,758	449,234
クラスD無分配投資証券	58,990,176	11,396,449	15,104,930	55,281,695
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	7,396,712	586,929	1,006,315	6,977,326
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	46,469,454	15,846,508	18,724,432	43,591,530
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	1,706,373	1,240,305	217,085	2,729,593

発行済投資証券口数変動表 2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券	1,240	26,000	8,703	18,537
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	31,728	-	12,091	19,637
クラスE無分配投資証券	35,209,164	4,277,667	9,218,763	30,268,068
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	53,663,098	16,402,782	10,168,745	59,897,135
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	610	-	-	610
クラスI毎四半期分配型投資証券	39,441,017	497,848	9,001	39,929,864
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	4,930,086	1,602,167	-	6,532,253
クラスI無分配投資証券	40,696,985	4,992,420	8,114,873	37,574,532
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	570	-	-	570
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	19,813	282,358	12,353	289,818
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	22,586,153	17,361,536	1,750,369	38,197,320
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	25,137,165	10,644,862	119,187	35,662,840
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券	47,534,181	1,309,600	259,446	48,584,335
クラスJ毎月分配型投資証券	2,081,667	150,679	331,044	1,901,302
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券	17,941,587	6,519,132	22,591	24,438,128
クラスX毎月分配型投資証券	2,975,572	111,146	647,189	2,439,529
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	2,252,725	39,866	307,804	1,984,787
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券	231,702	55,585	32,281	255,006
クラスX無分配投資証券	4,538,923	63,479	4,418	4,597,984
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	15,029,243	584,758	3,030,190	12,583,811
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券	47,156,409	541,872	-	47,698,281
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	881,847	-	-	881,847
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	453,009	683,886	53,725	1,083,170
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券	31,079,389	-	70,161	31,009,228
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券	46,305,143	66,473,055	1,406,567	111,371,631

発行済投資証券口数変動表 2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)

	USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	期首発行済投資証券口数	当期発行投資証券口数	当期買戻し投資証券口数	期末発行済投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券	3,197,484	1,843,714	1,265,376	3,775,822
クラスA毎月分配型投資証券	3,683,468	1,128,326	2,512,629	2,299,165
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券	694	49,751	673	49,772
クラスA無分配投資証券	32,369,855	9,841,058	13,168,641	29,042,272
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,091,677	2,859,694	2,256,261	2,695,110
クラスC毎日分配型投資証券	915,717	16,012	247,263	684,466
クラスC無分配投資証券	2,293,432	634,469	1,056,757	1,871,144
クラスD毎月分配型投資証券	2,161,818	1,310,640	799,385	2,673,073
クラスD無分配投資証券	24,458,975	8,168,627	10,674,607	21,952,995
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	40,162	156,568	54,566	142,164
クラスE無分配投資証券	23,976,748	3,905,753	7,482,812	20,399,689
クラスI無分配投資証券	500	1,026,844	364,754	662,590
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	455	-	-	455
クラスX無分配投資証券	25,787,318	476,407	299,577	25,964,148

フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 2017年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ファンド
	米国
3,194,215	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond - ETF	118,808,827	1.52
381,900	SPDR S&P500 ETF Trust	90,384,273	1.15
ファンド合計		209,193,100	2.67
普通/優先株式およびワラント
	カナダ
5,883	Norbord Inc	173,078	0.00
99,749	Northern Graphite Corp (Unit)	23,775	0.00
		196,853	0.00
	ケイマン諸島
147,094	Vantage Drilling Co	2,795	0.00
	ギリシャ
198,658	Eurobank Ergasias SA	131,257	0.00
	イタリア
393,056	Telecom Italia SpA/Milano	321,184	0.00
	日本
3	Wessex Ltd (Wts 24/6/2019)	62,918	0.00
	英国
31,813	Sky Plc	394,487	0.01
	米国
20,766	Apple Inc	2,843,696	0.04
165,161	Bank of America Corp	4,041,490	0.05
49,413	BB&T Corp	2,374,295	0.03
78,557	Boyd Gaming Corp	1,552,286	0.02
61,003	Citigroup Inc	3,642,489	0.05
13,987	Concho Resources Inc	1,838,871	0.02
57,534	Delta Air Lines Inc	2,889,357	0.04
57,326	Energen Corp	2,994,710	0.04
280,000	GMAC Capital Trust I (Pref)	7,204,400	0.09
9,634	Goldman Sachs Group Inc/The	2,379,116	0.03
36,081	JPMorgan Chase & Co	3,242,960	0.04
70,724	Matador Resources Co	1,703,034	0.02
273,732	MGIC Investment Corp	2,915,246	0.04
97,230	Morgan Stanley (Pref)	2,527,980	0.03
9,481	Pioneer Natural Resources Co	1,747,728	0.02
24,979	United Continental Holdings Inc	1,856,439	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
19,458	UnitedHealth Group Inc	3,234,698	0.04
42,259	Wells Fargo & Co	2,445,951	0.03
		51,434,746	0.66
	ベトナム
366,692	Vingroup JSC	724,879	0.01
普通/優先株式およびワラント合計		53,269,119	0.68
債券
	アルゼンチン
USD 1,362,000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	1,442,017	0.02
ARS 3,401,120	Argentina Bogar Bonds FRN 4/2/2018	187,584	0.00
ARS 149,146,446	Argentina Bonar Bonds FRN 28/3/2017	9,635,021	0.12
USD 7,972,886	Argentina Bonar Bonds 9% 29/11/2018	8,790,187	0.11
ARS 42,249,870	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	3,129,890	0.04
ARS 43,552,000	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 3/10/2021	3,160,769	0.04
ARS 198,555,000	Argentine Bonos del Tesoro 21.2% 19/9/2018	13,593,758	0.17
ARS 99,278,000	Argentine Bonos del Tesoro 22.75% 5/3/2018	6,687,916	0.09
EUR 2,028,004	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033	2,226,060	0.03
ARS 2,999,000	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033	1,466,072	0.02
EUR 2,269,000	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 15/1/2022	2,373,281	0.03
USD 15,774,000	Argentine Republic Government International Bond '144A' 5.625% 26/1/2022	15,872,587	0.20
USD 40,009,000	Argentine Republic Government International Bond '144A' 6.25% 22/4/2019	42,279,511	0.54
USD 2,872,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021	3,067,296	0.04
EUR 1,733,071	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	1,913,810	0.03
USD 1,115,000	Cablevision SA/Argentina '144A' 6.5% 15/6/2021*	1,165,175	0.01
USD 2,812,000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9.625% 27/7/2023	2,973,536	0.04
USD 2,249,000	Pampa Energia SA '144A' 7.5% 24/1/2027	2,272,052	0.03
USD 2,593,000	Petrobras Argentina SA '144A' 7.375% 21/7/2023	2,703,118	0.04
USD 570,000	YPF SA '144A' 8.5% 23/3/2021	628,425	0.01
USD 277,000	YPF SA 8.5% 28/7/2025*	300,570	0.00
USD 4,426,000	YPF SA '144A' 8.875% 19/12/2018	4,846,711	0.06
		130,715,346	1.67
	オーストラリア
AUD 46,980,000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	31,480,176	0.40
EUR 300,000	BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/4/2076	354,345	0.00
USD 4,420,000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	5,078,741	0.06
USD 500,000	Broadspectrum Ltd '144A' 8.375% 15/5/2020	526,250	0.01
EUR 2,000,000	Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 4/2/2020	2,163,505	0.03
USD 187,500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	65,625	0.00
EUR 100,000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/6/2071	113,795	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オーストラリア(続き)
EUR 410,000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	444,997	0.01
USD 777,000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	814,370	0.01
USD 3,550,000	Virgin Australia Holdings Ltd 7.875% 15/10/2021	3,718,625	0.05
		44,760,429	0.57
	オーストリア
EUR 3,300,000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	4,457,014	0.06
EUR 1,000,000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	1,186,290	0.02
EUR 3,200,000	Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025	3,516,755	0.04
EUR 600,000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/5/2021*	731,604	0.01
EUR 100,000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	112,815	0.00
USD 1,555,000	Suzano Austria GmbH '144A' 5.75% 14/7/2026*	1,601,738	0.02
EUR 600,000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046*	710,189	0.01
		12,316,405	0.16
	ベルギー
EUR 700,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2% 17/3/2028	788,348	0.01
	バミューダ
CNY 1,000,000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 5% 8/8/2019	138,597	0.00
USD 1,675,000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7.95% 15/2/2019	1,704,312	0.02
USD 836,000	Digicel Group Ltd '144A' 7.125% 1/4/2022	687,310	0.01
USD 837,000	Digicel Group Ltd '144A' 8.25% 30/9/2020*	741,791	0.01
HKD 36,000,000	Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon)	4,782,147	0.06
USD 1,145,000	Inkia Energy Ltd '144A' 8.375% 4/4/2021	1,185,075	0.01
CNH 6,000,000	IT Ltd 6.25% 15/5/2018	869,589	0.01
USD 738,000	Li & Fung Ltd 5.25% 3/11/2021 (Perpetual)	677,761	0.01
USD 619,000	Noble Group Ltd FRN 24/6/2019 (Perpetual)	510,675	0.01
USD 1,047,000	Noble Group Ltd 3.625% 20/3/2018*	1,027,369	0.01
HKD 882,588	REXLot Holdings Ltd 6% 28/2/2017	107,453	0.00
HKD 10,296,854	REXLot Holdings Ltd (Restricted) 4.5% 17/4/2019	1,286,780	0.02
USD 565,000	United Photovoltaics Group Ltd 8.25% 25/1/2020	574,153	0.01
		14,293,012	0.18
	ブラジル
BRL 15,130,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 17.845% 15/5/2021	14,772,606	0.19
EUR 2,300,000	Brazilian Government International Bond 2.875% 1/4/2021*	2,558,158	0.03
		17,330,764	0.22
	英領バージン諸島
USD 1,000,000	Asia View Ltd 1.5% 8/8/2019	1,050,500	0.01
USD 1,225,000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 15/12/2019 (Perpetual)	1,293,906	0.02
USD 2,700,000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.125% 30/9/2019	2,712,339	0.03
USD 2,700,000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.5% 30/9/2021	2,704,063	0.03
USD 1,781,000	Central American Bottling Corp '144A' 5.75% 31/1/2027	1,860,254	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英領バージン諸島(続き)
USD 4,100,000	Chang Development International Ltd 3.625% 20/1/2020	4,100,062	0.05
USD 2,850,000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.25% 23/4/2025	2,854,638	0.04
USD 1,750,000	China Great Wall International Holdings III Ltd 2.625% 27/10/2021	1,693,577	0.02
USD 4,400,000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd 9/11/2021 (Zero Coupon)	4,579,300	0.06
USD 1,100,000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5% 2/5/2042	1,201,062	0.02
USD 1,600,000	Cosmos Boom Investment Ltd 0.5% 23/6/2020	1,554,000	0.02
USD 2,600,000	CP Foods Holdings Ltd 0.5% 22/9/2021	2,593,500	0.03
USD 2,600,000	Easy Tactic Ltd 5.75% 13/1/2022*	2,652,000	0.03
USD 2,000,000	Franshion Capital Ltd 6.8% 31/3/2017 (Perpetual)	2,202,000	0.03
USD 2,100,000	FUXIANG Investment Management Ltd 3.625% 30/11/2019	2,100,004	0.03
USD 3,088,000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)	3,134,524	0.04
USD 2,350,000	Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)*	2,238,985	0.03
USD 1,217,000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 3/6/2026	1,230,092	0.02
USD 671,000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	691,391	0.01
USD 970,000	PB Issuer No 4 Ltd 3.25% 3/7/2021	946,962	0.01
USD 6,275,000	Proven Glory Capital Ltd 3.25% 21/2/2022	6,308,446	0.08
USD 3,500,000	Proven Glory Capital Ltd 4% 21/2/2027	3,513,125	0.05
USD 615,000	Reward International Investment Ltd 7.25% 25/1/2020	626,772	0.01
HKD 6,000,000	Shine Power International Ltd 28/7/2019 (Zero Coupon)	779,570	0.01
USD 1,175,000	SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3.875% 6/12/2026*	1,211,801	0.02
USD 1,800,000	Studio City Co Ltd 7.25% 30/11/2021*	1,930,446	0.02
USD 1,600,000	Tewoo Group Finance No 2 Ltd 4.5% 16/12/2019	1,587,571	0.02
USD 1,025,000	Xinhu BVI Holding Co Ltd 6% 1/3/2020	1,027,563	0.01
		60,378,453	0.77
	カナダ
USD 4,156,522	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	4,196,113	0.05
USD 6,874,000	Canbriam Energy Inc '144A' 9.75% 15/11/2019	7,252,070	0.09
GBP 1,000,000	Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/5/2020	1,461,506	0.02
USD 7,020,000	Manulife Financial Corp FRN 24/2/2032	7,074,208	0.09
USD 2,223,000	Niska Gas Storage Ltd / Niska Gas Storage Canada Finance Corp 6.5% 1/4/2019	2,245,230	0.03
USD 1,060,000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5% 1/5/2025	1,070,600	0.01
USD 3,950,000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5.25% 1/8/2023	4,068,500	0.05
CAD 29,260,000	Province of Alberta Canada 1.35% 1/9/2021	21,905,901	0.28
CAD 14,910,000	Province of Ontario Canada 4.2% 2/6/2020	12,307,331	0.16
CAD 31,900,000	Province of Ontario Canada 4.4% 2/6/2019	25,897,593	0.33
USD 5,012,000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6.75% 1/5/2023	5,325,250	0.07
USD 4,567,000	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	4,622,717	0.06
USD 3,259,000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	3,495,278	0.04
EUR 206,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 4.5% 15/5/2023	174,428	0.00
USD 430,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 5.375% 15/3/2020	389,150	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	カナダ(続き)
USD 5,887,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc '144A' 6.75% 15/8/2018*	5,857,565	0.08
		107,343,440	1.37
	ケイマン諸島
USD 4,850,000	ABQ Finance Ltd 3.5% 22/2/2022	4,856,936	0.06
HKD 6,000,000	ASM Pacific Technology Ltd 2% 28/3/2019	894,167	0.01
USD 2,000,000	AYC Finance Ltd 0.5% 2/5/2019	2,080,000	0.03
USD 1,858,000	China Aoyuan Property Group Ltd 6.35% 11/1/2020*	1,918,368	0.02
USD 321,000	China Evergrande Group 8.75% 30/10/2018*	332,877	0.00
USD 4,000,000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon)	4,101,480	0.05
USD 1,500,000	Ctrip.com International Ltd '144A' 1.25% 15/9/2022	1,550,625	0.02
USD 3,050,000	DIB Sukuk Ltd 3.664% 14/2/2022	3,058,982	0.04
USD 322,000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/5/2023	327,233	0.00
USD 2,750,000	ENN Energy Holdings Ltd 26/2/2018 (Zero Coupon)	2,837,656	0.04
USD 1,607,000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.375% 4/10/2021	1,659,115	0.02
USD 1,275,000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020	1,273,298	0.02
USD 1,046,000	Global A&T Electronics Ltd 10% 1/2/2019	711,280	0.01
HKD 6,000,000	HC International Inc 5% 27/11/2019	720,822	0.01
USD 207,000	Honghua Group Ltd 7.45% 25/9/2019	212,693	0.00
USD 1,972,270	Kaisa Group Holdings Ltd 7.56% 30/6/2020	1,919,747	0.02
USD 1,218,000	Mongolian Mining Corp (Defaulted) 8.875% 29/3/2017	790,482	0.01
HKD 13,765,456	Munsun Capital Group Ltd 7.25% 4/2/2018	1,675,909	0.02
USD 1,902,000	New World China Land Ltd 4.75% 23/1/2027	1,967,056	0.03
USD 611,000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4.875% 15/9/2021	588,851	0.01
GBP 1,231,337	Punch Taverns Finance B Ltd 5.267% 30/3/2024	1,516,160	0.02
GBP 495,400	Punch Taverns Finance B Ltd 5.943% 30/9/2022	638,231	0.01
USD 2,000,000	Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual)	2,125,000	0.03
USD 1,200,000	Silergy Corp 4/8/2021 (Zero Coupon)	1,473,000	0.02
USD 1,690,000	Suzano Trading Ltd '144A' 5.875% 23/1/2021	1,796,892	0.02
USD 4,519,000	Tecnoglass Inc '144A' 8.2% 31/1/2022	4,613,899	0.06
USD 402,000	TICP CLO III Ltd '2014-3A B1' '144A' FRN 20/1/2027	403,012	0.01
USD 2,300,000	Times Property Holdings Ltd 6.25% 23/1/2020*	2,360,916	0.03
USD 5,000,000	TPK Holding Co Ltd 8/4/2020 (Zero Coupon)	4,968,750	0.06
GBP 800,000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	762,031	0.01
USD 1,200,000	United Laboratories International Holdings Ltd/The 4.5% 5/12/2021	1,464,000	0.02
EUR 983,000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027*	1,076,889	0.01
EUR 100,000	Viridian Group FundCo II Ltd 7.5% 1/3/2020	112,442	0.00
USD 775,000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 7.75% 28/2/2021	769,188	0.01
USD 500,000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8.125% 30/8/2019*	508,750	0.01
USD 1,225,000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/1/2022	1,251,203	0.02
		59,317,940	0.76

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	チリ
USD 784,000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047*	808,304	0.01
USD 2,106,000	GNL Quintero SA '144A' 4.634% 31/7/2029	2,150,735	0.03
USD 590,000	GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029	602,533	0.01
		3,561,572	0.05
	中国
CNH 10,000,000	China Government Bond 3.3% 4/7/2023	1,383,036	0.02
CNY 15,000,000	China Railway Construction Corp Ltd 1.5% 21/12/2021	2,183,780	0.03
USD 5,500,000	CRRC Corp Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon)	5,816,250	0.07
USD 470,000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3% 18/11/2019	465,476	0.01
USD 950,000	Jinan West City Investment & Development Group Co Ltd 3.125% 11/10/2021	916,930	0.01
USD 2,300,000	Shougang Corp 3.375% 9/12/2019	2,304,548	0.03
USD 5,100,000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	4,850,182	0.06
		17,920,202	0.23
	コロンビア
USD 7,623,000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/7/2021	8,099,437	0.11
USD 127,000	Colombia Government International Bond 11.75% 25/2/2020	160,909	0.00
		8,260,346	0.11
	キプロス
EUR 100,000	Aroundtown Property Holdings Plc 1.5% 18/1/2021	109,841	0.00
EUR 700,000	Aroundtown Property Holdings Plc 3% 5/5/2020	983,355	0.01
		1,093,196	0.01
	デンマーク
EUR 200,000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	223,917	0.00
DKK 34,100,055	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047	4,709,438	0.06
DKK 42,084,882	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	5,789,678	0.08
DKK 53,111,988	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	7,335,109	0.09
		18,058,142	0.23
	エジプト
USD 4,035,000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020	4,186,312	0.05
USD 1,100,000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022	1,145,326	0.01
USD 3,323,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	3,609,609	0.05
		8,941,247	0.11
	フランス
EUR 100,000	Autodis SA FRN 1/5/2022	109,559	0.00
EUR 150,000	Autodis SA 4.375% 1/5/2022	166,520	0.00
EUR 800,000	AXA SA FRN 6/7/2047*	858,148	0.01
EUR 356,000	BiSoho SAS 5.875% 1/5/2023	404,559	0.01
EUR 800,000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	846,118	0.01
USD 800,000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	813,000	0.01
USD 100,000	BNP Paribas SA FRN 25/6/2037 (Perpetual)	108,000	0.00
EUR 700,000	BNP Paribas SA 2.75% 27/1/2026	754,119	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	フランス(続き)
USD 5,390,000	BNP Paribas SA '144A' 4.375% 12/5/2026	5,339,657	0.07
EUR 2,400,000	Casino Guichard Perrachon SA 3.248% 7/3/2024	2,801,153	0.04
EUR 900,000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 7/2/2025	990,176	0.01
EUR 1,500,000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 5/8/2026	1,693,276	0.02
EUR 100,000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/5/2021	125,033	0.00
EUR 100,000	CMA CGM SA 7.75% 15/1/2021	104,310	0.00
EUR 700,000	CNP Assurances FRN 10/6/2047	761,998	0.01
EUR 1,300,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 13/1/2025 (Perpetual)*	1,357,827	0.02
EUR 100,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	104,829	0.00
EUR 1,100,000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1,213,259	0.02
USD 600,000	Credit Agricole SA FRN 23/1/2024 (Perpetual)	610,292	0.01
EUR 1,400,000	Credit Agricole SA 2.625% 17/3/2027	1,497,901	0.02
EUR 427,000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/5/2025*	470,349	0.01
EUR 300,000	Dry Mix Solutions Investissements SAS FRN 15/6/2021	319,951	0.00
EUR 100,000	Dry Mix Solutions Investissements SAS FRN 15/3/2023	107,650	0.00
EUR 300,000	Faurecia 3.625% 15/6/2023	333,673	0.01
EUR 2,850,000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	3,059,872	0.04
EUR 1,000,000	Groupama SA 6% 23/1/2027	1,084,292	0.01
EUR 200,000	Groupe Fnac SA 3.25% 30/9/2023	216,350	0.00
EUR 106,000	HomeVi SAS 6.875% 15/8/2021	119,183	0.00
EUR 100,000	Horizon Holdings I SAS 7.25% 1/8/2023	113,178	0.00
EUR 200,000	Loxam SAS 3.5% 3/5/2023	210,257	0.00
EUR 2,350,000	NEW Areva Holding SA 4.875% 23/9/2024*	2,545,906	0.03
EUR 495,000	Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)	553,240	0.01
GBP 100,000	Orange SA FRN 1/4/2023 (Perpetual)	132,174	0.00
EUR 510,000	Rexel SA 3.5% 15/6/2023	567,758	0.01
EUR 1,400,000	SapphireOne Mortgages FCT '2016-3' FRN 27/6/2061	1,496,033	0.02
EUR 503,000	SFR Group SA 5.375% 15/5/2022	557,517	0.01
USD 3,760,000	SFR Group SA '144A' 6% 15/5/2022	3,915,100	0.05
USD 2,093,000	SFR Group SA '144A' 7.375% 1/5/2026	2,174,104	0.03
GBP 200,000	Societe Generale SA FRN 16/6/2018 (Perpetual)	266,543	0.00
USD 250,000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	252,500	0.00
USD 650,000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	656,500	0.01
EUR 1,600,000	Societe Generale SA 4% 7/6/2023	1,910,078	0.03
EUR 310,000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)*	360,639	0.01
EUR 200,000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/6/2023	218,919	0.00
EUR 100,000	THOM Europe SAS 7.375% 15/7/2019	111,358	0.00
EUR 509,000	TOTAL SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	574,923	0.01
EUR 250,000	Verallia Packaging SASU 5.125% 1/8/2022	282,785	0.00
EUR 250,000	WFS Global Holding SAS 9.5% 15/7/2022*	279,893	0.00
		43,550,459	0.56

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ドイツ
EUR 600,000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	616,885	0.01
EUR 434,000	Commerzbank AG 4% 23/3/2026	476,805	0.01
EUR 1,400,000	Commerzbank AG 7.75% 16/3/2021	1,793,365	0.02
EUR 3,500,000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/1/2022	3,759,129	0.05
USD 4,925,000	Deutsche Bank AG '144A' 4.25% 14/10/2021	4,981,820	0.06
EUR 12,472,000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2026*	15,123,704	0.19
EUR 200,000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.6% 22/2/2027	220,402	0.00
EUR 100,000	FTE Verwaltungs GmbH 9% 15/7/2020	112,237	0.00
USD 2,453,000	HSH Nordbank AG 7.25% 30/6/2017 (Perpetual)	662,310	0.01
EUR 425,000	IHO Verwaltungs GmbH 2.75% 15/9/2021	466,787	0.01
EUR 400,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.25% 15/9/2023*	441,185	0.01
EUR 175,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/9/2026	189,423	0.00
EUR 225,000	LANXESS AG FRN 6/12/2076*	257,623	0.00
EUR 390,000	ProGroup AG 5.125% 1/5/2022	441,598	0.01
EUR 1,765,000	RWE AG FRN 21/4/2075*	1,780,657	0.02
EUR 1,102,000	Senvion Holding GmbH 6.625% 15/11/2020	1,219,194	0.02
EUR 1,092,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3.5% 15/1/2027*	1,183,792	0.01
EUR 497,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025	557,589	0.01
EUR 100,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/2/2026	115,049	0.00
USD 2,070,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5% 15/1/2025	2,137,275	0.03
USD 8,957,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH '144A' 5.5% 15/1/2023	9,393,654	0.12
EUR 721,600	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.625% 15/4/2023	824,883	0.01
EUR 412,290	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.75% 15/1/2023	467,275	0.01
EUR 300,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6.25% 15/1/2029*	365,034	0.00
		47,587,675	0.61
	ギリシャ
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2023	667,704	0.01
EUR 3,044,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2024	2,604,234	0.03
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2025	641,685	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2026	631,512	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2027	622,426	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2028	596,127	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2029	578,960	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2030	566,521	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ギリシャ(続き)
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2031	555,972	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2032	546,513	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2033	535,530	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2034	527,533	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2035	519,849	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2036	514,188	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2037	510,305	0.01
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2038	507,302	0.00
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2039	505,709	0.00
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2040	504,684	0.00
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2041	505,559	0.00
EUR 764,290	Hellenic Republic Government Bond (Step-up coupon) 3% 24/2/2042	505,713	0.00
EUR 1,910,000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.75% 17/4/2019	1,917,020	0.02
		15,065,046	0.19
	ガーンジー
USD 1,651,146	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 5.25% 30/5/2023	1,721,319	0.02
	香港
USD 3,500,000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	3,610,688	0.05
USD 1,834,000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual)	1,813,367	0.02
USD 1,200,000	Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 1/12/2018 (Zero Coupon)	1,249,500	0.02
USD 1,550,000	Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual)	1,605,475	0.02
USD 1,000,000	CITIC Ltd FRN 22/11/2018 (Perpetual)	1,096,050	0.01
USD 1,900,000	Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026	1,918,269	0.02
USD 2,350,000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)*	2,293,952	0.03
USD 2,375,000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.95% 23/12/2019	2,439,446	0.03
CNH 3,000,000	Yufu Eternity Ltd 5.625% 26/11/2017	435,712	0.01
		16,462,459	0.21
	インド
USD 3,200,000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 3.95% 19/1/2022	3,247,376	0.04
INR 2,130,000,000	Food Corp of India 9.95% 7/3/2022	35,065,665	0.45
INR 420,000,000	Housing Development Finance Corp Ltd 7.875% 21/8/2019	6,383,401	0.08
INR 458,000,000	Housing Development Finance Corp Ltd 8.7% 18/5/2020	7,071,372	0.09
INR 338,000,000	Housing Development Finance Corp Ltd 9.45% 21/8/2019	5,264,637	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	インド(続き)
INR 830,000,000	Housing Development Finance Corp Ltd 9.65% 17/1/2019	12,870,453	0.16
USD 1,019,000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026*	1,017,387	0.01
INR 1,144,000,000	India Government Bond 7.16% 20/5/2023	17,216,294	0.22
INR 458,000,000	LIC Housing Finance Ltd 7.2% 24/4/2020	6,801,925	0.09
INR 250,000,000	LIC Housing Finance Ltd 8.25% 23/10/2025	3,830,278	0.05
INR 458,000,000	LIC Housing Finance Ltd 8.6% 28/12/2020	7,065,139	0.09
INR 800,000,000	Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.29% 28/11/2024	12,453,314	0.16
USD 1,580,000	NTPC Ltd 5.625% 14/7/2021	1,741,417	0.02
INR 200,000,000	NTPC Ltd 9.17% 22/9/2024	3,234,698	0.04
INR 1,300,000,000	Power Finance Corp Ltd 8.36% 26/2/2020	20,111,377	0.26
INR 500,000,000	Power Finance Corp Ltd 8.65% 28/11/2019	7,773,777	0.10
INR 700,000,000	Power Finance Corp Ltd 8.96% 21/10/2019	10,952,666	0.14
USD 2,208,000	Reliance Industries Ltd 5.875% 5/2/2018 (Perpetual)	2,263,200	0.03
USD 1,400,000	Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) 5.75% 16/7/2019	1,494,500	0.02
USD 116,049	Videocon Industries Ltd 2.8% 31/12/2020	98,207	0.00
		165,957,083	2.12
	インドネシア
USD 1,130,000	Berau Coal Energy Tbk PT (Defaulted) 7.25% 13/3/2017	418,213	0.01
USD 2,600,000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 13/2/2022*	2,677,685	0.03
USD 3,919,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 13/3/2020	4,305,903	0.05
USD 3,243,000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/5/2043	3,270,501	0.04
USD 6,178,000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044*	6,840,870	0.09
		17,513,172	0.22
	国際機関
EUR 10,600,000	European Stability Mechanism 0.5% 2/3/2026	11,228,812	0.14
	アイルランド
USD 1,922,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	1,960,036	0.03
EUR 1,300,000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	1,433,852	0.02
EUR 845,000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025*	934,527	0.01
EUR 175,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/5/2023	198,121	0.00
EUR 1,072,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/1/2022	1,175,737	0.01
USD 6,911,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.625% 15/5/2023	7,066,497	0.09
USD 1,100,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 30/6/2021	1,145,705	0.01
USD 500,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6.25% 31/1/2019	508,530	0.01
EUR 425,000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.75% 15/5/2024	500,892	0.01
EUR 550,000	Avoca Clo XIV DAC 12/7/2028 (Zero Coupon)	523,965	0.01
EUR 150,000	Avoca Clo XIV DAC 'E' FRN 12/7/2028	152,774	0.00
EUR 150,000	Avoca Clo XIV DAC 'F' FRN 12/7/2028	141,644	0.00
EUR 1,787,000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)*	2,029,443	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド(続き)
EUR 235,000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024*	260,263	0.00
EUR 4,658,000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024*	5,158,375	0.07
EUR 800,000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC '2015-3X D' FRN 15/1/2029	832,064	0.01
EUR 462,000	eircom Finance DAC 4.5% 31/5/2022	515,218	0.01
EUR 2,700,000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/1/2024	2,928,901	0.04
EUR 3,000,000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 1/2/2027	3,294,158	0.04
EUR 4,350,000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/1/2032*	4,859,589	0.06
EUR 730,000	Harvest Clo XI DAC FRN 26/3/2029	762,425	0.01
EUR 7,122,000	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	7,520,698	0.10
USD 372,000	Johnson Controls International plc 4.5% 15/2/2047	382,616	0.00
EUR 2,339,978	Magellan Mortgages No4 Plc FRN 20/7/2059	2,064,628	0.03
EUR 200,000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.375% 1/2/2024	217,497	0.00
EUR 886,545	Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	949,337	0.01
EUR 942,117	Taurus 2016-2 DEU DAC '2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	1,010,755	0.01
GBP 750,000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5% 15/9/2024	962,933	0.01
		49,491,180	0.63
	マン島
USD 3,200,000	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/1/2027	3,232,624	0.04
	イタリア
EUR 2,550,000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/8/2026	2,708,600	0.03
EUR 155,355	Asset Backed European Securitisation Transaction Nine Srl FRN 10/12/2028	164,866	0.00
EUR 1,470,944	Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028	1,553,608	0.02
GBP 200,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	256,451	0.00
EUR 800,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 10/7/2042	1,105,658	0.01
EUR 1,800,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	2,279,370	0.03
EUR 1,103,000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	1,238,403	0.01
EUR 1,990,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 1/2/2027	2,114,082	0.03
EUR 600,000	Banca Popolare di Milano Scarl 2.75% 27/7/2020	651,616	0.01
EUR 200,000	Banca Popolare di Milano Scarl 4.25% 30/1/2019	222,709	0.00
EUR 457,000	Enel SpA FRN 10/1/2074	524,195	0.01
EUR 200,000	Enel SpA FRN 15/1/2075	226,811	0.00
GBP 105,000	Enel SpA FRN 10/9/2075	145,073	0.00
EUR 2,127,719	Fondi Immobili Pubblici Funding SRL FRN 10/1/2023	2,213,592	0.03
EUR 1,300,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	1,384,233	0.02
USD 3,740,000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual)*	3,508,120	0.04
EUR 5,725,000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	6,199,012	0.08
EUR 1,300,000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/4/2025*	1,366,530	0.02
EUR 1,080,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/9/2026*	1,173,962	0.01
EUR 50,000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/9/2019	57,625	0.00
EUR 150,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/7/2020	176,171	0.00
EUR 1,100,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/9/2023	1,379,318	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	イタリア(続き)
EUR 3,000,000	Italgas SpA 1.625% 19/1/2027	3,166,830	0.04
EUR 5,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 1/11/2021	5,186,902	0.07
EUR 5,600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 1/12/2026	5,515,207	0.07
EUR 16,455,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/9/2021	20,897,085	0.27
EUR 15,100,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 12/11/2017*	16,396,336	0.21
EUR 7,295,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 22/4/2017	7,784,847	0.10
EUR 21,619,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2019	27,488,535	0.35
EUR 576,000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 1/4/2024	653,816	0.01
EUR 125,000	Marcolin SpA FRN 15/2/2023	136,289	0.00
EUR 100,000	Snai SpA 6.375% 7/11/2021	110,753	0.00
EUR 2,100,000	Telecom Italia SpA/Milano 1.125% 26/3/2022	2,151,526	0.03
EUR 1,355,000	Telecom Italia SpA/Milano 3.25% 16/1/2023*	1,522,005	0.02
EUR 1,167,000	Telecom Italia SpA/Milano 3.625% 19/1/2024*	1,318,551	0.02
USD 2,360,000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30/5/2024	2,406,704	0.03
EUR 5,275,000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	6,037,094	0.08
EUR 3,512,000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	3,992,049	0.05
EUR 450,000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	490,859	0.01
EUR 1,900,000	UniCredit SpA 2% 4/3/2023*	2,061,415	0.03
EUR 2,200,000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	2,715,590	0.03
		140,682,398	1.79
	日本
JPY 40,000,000	Chugoku Electric Power Co Inc/ The 23/3/2018 (Zero Coupon)	357,876	0.00
JPY 20,000,000	Chugoku Electric Power Co Inc/ The 25/3/2020 (Zero Coupon)	180,253	0.00
JPY 40,000,000	Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)	380,662	0.00
JPY 380,000,000	HIS Co Ltd 30/8/2019 (Zero Coupon)	3,538,849	0.04
JPY 80,000,000	Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)	752,253	0.01
JPY 360,000,000	Iwatani Corp 22/10/2020 (Zero Coupon)	3,421,269	0.04
JPY 16,138,800,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/9/2017	144,313,698	1.84
JPY 70,000,000	Kandenko Co Ltd 31/3/2021 (Zero Coupon)	675,061	0.01
JPY 140,000,000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2019 (Zero Coupon)	1,328,307	0.02
JPY 80,000,000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2022 (Zero Coupon)	739,398	0.01
JPY 20,000,000	LIXIL Group Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)	187,069	0.00
USD 2,961,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/2/2022	2,990,681	0.04
USD 900,000	Mitsui OSK Lines Ltd 24/4/2020 (Zero Coupon)	884,025	0.01
USD 8,443,000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/2/2022	8,469,368	0.11
JPY 130,000,000	Nagoya Railroad Co Ltd 11/12/2024 (Zero Coupon)	1,257,073	0.02
JPY 40,000,000	Nipro Corp 29/1/2021 (Zero Coupon)	408,746	0.01
USD 2,300,000	ORIX Corp 3.95% 19/1/2027	2,319,976	0.03
JPY 200,000,000	Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon)	1,837,563	0.02
JPY 150,000,000	Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon)	1,475,730	0.02
USD 100,000	Shizuoka Bank Ltd/The 25/4/2018 (Zero Coupon)	99,037	0.00
EUR 160,000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/7/2025	191,125	0.00
USD 7,660,000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 2.05% 6/3/2019	7,662,758	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本(続き)
JPY 80,000,000	Takashimaya Co Ltd 11/12/2018 (Zero Coupon)	723,784	0.01
JPY 50,000,000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2018 (Zero Coupon)	451,026	0.01
JPY 320,000,000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)	2,935,461	0.04
JPY 120,000,000	Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)	1,091,031	0.01
JPY 40,000,000	Unicharm Corp 25/9/2020 (Zero Coupon)	423,739	0.01
USD 6,250,000	Universal Entertainment Corp '144A' 8.5% 24/8/2020	6,492,625	0.08
USD 500,000	Yamaguchi Financial Group Inc 20/12/2018 (Zero Coupon)	581,375	0.01
USD 3,000,000	Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020	3,221,610	0.04
		199,391,428	2.54
	ジャージー
EUR 200,000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/8/2024	218,355	0.00
EUR 350,000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	369,831	0.01
GBP 243,000	CPUK Finance Ltd 7% 28/8/2020	320,429	0.00
USD 200,000	HBOS Capital Funding LP 6.85% 23/6/2017 (Perpetual)	204,750	0.00
EUR 100,000	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/4/2021	114,611	0.00
EUR 750,000	Mercury Bondco Plc 7.125% 30/5/2021	791,286	0.01
EUR 606,912	Mercury Bondco Plc 8.25% 30/5/2021	660,892	0.01
EUR 300,000	RZB Finance Jersey IV Ltd FRN 16/5/2017 (Perpetual)	306,231	0.00
USD 400,000	Tullow Oil Jersey Ltd 6.625% 12/7/2021	494,008	0.01
USD 412,000	West China Cement Ltd 6.5% 11/9/2019	430,025	0.01
		3,910,418	0.05
	ルクセンブルグ
USD 7,693,000	Actavis Funding SCS 3.8% 15/3/2025	7,769,968	0.10
EUR 505,000	Altice Financing SA 5.25% 15/2/2023	574,220	0.01
EUR 200,000	Altice Finco SA 9% 15/6/2023	242,756	0.00
EUR 310,000	Altice Luxembourg SA 6.25% 15/2/2025	350,582	0.01
EUR 558,000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/5/2022	629,064	0.01
GBP 250,000	Amigo Luxembourg SA 7.625% 15/1/2024	319,013	0.00
GBP 200,000	B&M European Value Retail SA 4.125% 1/2/2022	259,036	0.00
EUR 498,000	Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8.875% 15/5/2018	540,815	0.01
EUR 810,000	Bilbao Luxembourg SA 10.5% 1/12/2018	893,400	0.01
EUR 125,000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	138,044	0.00
GBP 100,000	Cabot Financial Luxembourg SA 6.5% 1/4/2021	128,264	0.00
EUR 240,000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/9/2021	272,258	0.00
EUR 375,000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/5/2023	414,655	0.01
EUR 276,000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 15/6/2021	311,815	0.00
USD 3,488,761	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	3,531,289	0.05
EUR 318,000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/3/2021	373,247	0.01
EUR 159,000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15/7/2022	186,261	0.00
GBP 100,000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 1/11/2022	130,043	0.00
EUR 2,100,000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2,189,276	0.03
EUR 525,000	Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/2/2022*	578,360	0.01
EUR 100,000	INEOS Group Holdings SA 5.375% 1/8/2024	112,417	0.00
EUR 800,000	JH-Holding Finance SA 8.25% 1/12/2022	922,977	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ルクセンブルグ(続き)
EUR 480,000	Matterhorn Telecom SA 3.875% 1/5/2022	530,731	0.01
USD 729,000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6.5% 20/9/2026	722,658	0.01
EUR 317,000	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15/6/2021*	349,819	0.01
EUR 200,000	Play Finance 2 SA 5.25% 1/2/2019	215,442	0.00
USD 1,619,000	Raizen Fuels Finance SA '144A' 5.3% 20/1/2027*	1,659,475	0.02
USD 3,143,000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7.375% 9/2/2024	3,245,147	0.04
EUR 2,275,000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	2,369,906	0.03
EUR 2,000,000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	2,266,483	0.03
EUR 251,000	Swissport Investments SA 6.75% 15/12/2021	293,124	0.00
USD 100,000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	98,750	0.00
USD 100,000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	101,000	0.00
EUR 600,000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/1/2033	833,928	0.01
EUR 729,000	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6.75% 15/8/2024	860,170	0.01
EUR 400,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6.375% 1/5/2022	458,145	0.01
EUR 849,000	Wind Acquisition Finance SA 4% 15/7/2020	918,849	0.01
USD 200,000	Wind Acquisition Finance SA '144A' 4.75% 15/7/2020	204,250	0.00
EUR 200,000	Wind Acquisition Finance SA 7% 23/4/2021*	221,674	0.00
USD 410,000	Wind Acquisition Finance SA '144A' 7.375% 23/4/2021	427,938	0.01
		36,645,249	0.47
	マレーシア
USD 4,200,000	1MDB Energy Ltd 5.99% 11/5/2022	4,561,200	0.06
USD 1,000,000	Cahaya Capital Ltd 18/9/2021 (Zero Coupon)	964,125	0.01
		5,525,325	0.07
	モーリシャス
USD 2,547,000	Greenko Investment Co 4.875% 16/8/2023	2,454,671	0.03
USD 5,000,000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	5,037,500	0.07
		7,492,171	0.10
	メキシコ
MXN 228,300,000	Mexican Bonos 4.75% 14/6/2018	11,168,276	0.14
MXN 16,749,900	Mexican Udibonos 3.5% 14/12/2017	4,825,374	0.06
USD 5,918,000	Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023	6,070,389	0.08
EUR 400,000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/8/2021	426,113	0.01
USD 894,000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/9/2023	896,503	0.01
EUR 350,000	Petroleos Mexicanos 4.875% 21/2/2028	378,843	0.00
USD 2,700,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/6/2044	2,329,020	0.03
USD 6,367,000	Petroleos Mexicanos '144A' 6.5% 13/3/2027*	6,764,301	0.09
MXN 39,836,000	Petroleos Mexicanos 7.65% 24/11/2021	1,861,995	0.02
USD 2,270,000	Trust F/1401 6.95% 30/1/2044	2,207,575	0.03
		36,928,389	0.47
	モンゴル
USD 2,790,000	Development Bank of Mongolia LLC (Restricted) 5.75% 21/3/2017	2,866,725	0.04
USD 1,859,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 5/12/2022	1,738,165	0.02
CNH 5,000,000	Mongolia Government International Bond 7.5% 30/6/2018	704,164	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	モンゴル(続き)
USD 3,864,000	Trade & Development Bank of Mongolia LLC 9.375% 19/5/2020	4,105,500	0.05
		9,414,554	0.12
	オランダ
EUR 1,700,000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1,878,282	0.02
USD 74,359	AE-Rotor Holding BV 4.969% 28/3/2018	74,564	0.00
EUR 3,160,000	ASML Holding NV 1.625% 28/5/2027	3,404,681	0.04
EUR 200,000	ATF Netherlands BV 2.125% 13/3/2023	215,442	0.00
EUR 150,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/1/2025	166,173	0.00
USD 3,946,000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/3/2023	4,155,746	0.05
USD 259,000	Constellium NV '144A' 7.875% 1/4/2021	280,044	0.00
USD 1,006,000	Constellium NV '144A' 8% 15/1/2023	1,061,330	0.01
EUR 200,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	218,308	0.00
EUR 800,000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)*	916,528	0.01
EUR 100,000	Darling Global Finance BV 4.75% 30/5/2022	112,975	0.00
USD 4,300,000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3.6% 19/1/2027	4,298,220	0.06
EUR 360,000	Euro-Galaxy IV CLO BV '2015-4X D' FRN 30/7/2028	383,389	0.01
EUR 515,000	Euro-Galaxy IV CLO BV '2015-4X E' FRN 30/7/2028	520,138	0.01
EUR 300,000	Euro-Galaxy IV CLO BV '2015-4X F' FRN 30/7/2028	287,675	0.00
EUR 1,600,000	Evonik Finance BV 0.75% 7/9/2028	1,566,768	0.02
EUR 1,300,000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	1,337,770	0.02
EUR 800,000	Generali Finance BV FRN 21/11/2025 (Perpetual)	834,862	0.01
USD 818,000	Greenko Dutch BV 8% 1/8/2019	860,945	0.01
EUR 400,000	Hertz Holdings Netherlands BV 4.125% 15/10/2021*	425,271	0.01
USD 675,000	ING Groep NV FRN 16/4/2022 (Perpetual)	689,789	0.01
USD 867,000	Jababeka International BV 6.5% 5/10/2023*	893,872	0.01
EUR 292,000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	332,477	0.01
EUR 1,200,000	LGE HoldCo VI BV 7.125% 15/5/2024	1,456,102	0.02
USD 3,454,000	LYB International Finance II BV 3.5% 2/3/2027	3,437,422	0.04
USD 1,534,000	Marfrig Holdings Europe BV '144A' 8% 8/6/2023	1,612,617	0.02
EUR 1,900,000	North Westerly CLO IV 2013 BV 'IV-X A-1' FRN 15/1/2026	2,020,627	0.03
EUR 1,471,000	North Westerly CLO IV 2013 BV 'IV-X D' FRN 15/1/2026	1,562,500	0.02
EUR 100,000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	108,595	0.00
USD 850,000	PB International BV 7.625% 26/1/2022*	876,180	0.01
USD 2,220,000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023	2,076,055	0.03
EUR 700,000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/1/2025	752,058	0.01
USD 1,149,000	Petrobras Global Finance BV 4.875% 17/3/2020	1,179,627	0.02
USD 20,417,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/1/2021	20,784,506	0.27
USD 808,000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/1/2020	848,400	0.01
USD 5,640,000	Petrobras Global Finance BV 6.85% 5/6/2115	4,938,666	0.06
USD 1,218,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	1,281,945	0.02
USD 15,421,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/5/2021	17,255,328	0.22

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オランダ(続き)
USD 570,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026*	650,763	0.01
EUR 900,000	PortAventura Entertainment Barcelona BV 7.25% 1/12/2020	994,258	0.01
EUR 2,472,000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075*	2,658,296	0.03
USD 538,000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)*	524,897	0.01
EUR 100,000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4.125% 15/7/2021	109,302	0.00
EUR 100,000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/5/2025	114,967	0.00
EUR 1,200,000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	1,336,180	0.02
GBP 200,000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	267,849	0.00
EUR 500,000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)*	621,048	0.01
EUR 2,500,000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	2,679,127	0.03
EUR 400,000	United Group BV 7.875% 15/11/2020	444,857	0.01
EUR 200,000	UPC Holding BV 6.75% 15/3/2023	230,939	0.00
EUR 181,000	Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15/1/2025	204,282	0.00
EUR 100,000	Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/1/2027	111,929	0.00
USD 750,000	Ziggo Secured Finance BV '144A' 5.5% 15/1/2027	757,500	0.01
		96,812,071	1.23
	ニュージーランド
EUR 1,125,000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1,204,324	0.01
NZD 4,931,000	New Zealand Government Bond 2.536% 20/9/2035	3,613,548	0.05
NZD 5,570,000	New Zealand Government Bond 3% 20/9/2030	4,548,256	0.06
		9,366,128	0.12
	ノルウェー
USD 3,150,000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)	3,308,870	0.04
EUR 222,000	Norske Skog AS 11.75% 15/12/2019	228,377	0.00
USD 3,519,000	Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class B Pass Through Trust '144A' 7.5% 10/11/2023	3,756,533	0.05
EUR 400,000	Silk Bidco AS 7.5% 1/2/2022	458,281	0.01
		7,752,061	0.10
	パナマ
USD 851,000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	880,785	0.01
USD 1,972,000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8.375% 10/5/2020	2,019,328	0.03
		2,900,113	0.04
	フィリピン
USD 3,125,000	Philippine Government International Bond 3.7% 2/2/2042	3,084,656	0.04
	ポーランド
PLN 99,141,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/7/2021	23,190,035	0.29
PLN 86,111,000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/4/2022	20,323,543	0.26
		43,513,578	0.55
	ポルトガル
EUR 83,754	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Atlantes Finance FRN 20/3/2033	89,126	0.00
EUR 200,000	Novo Banco SA (Restricted) 2.625% 8/5/2017	60,981	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ポルトガル(続き)
EUR 1,800,000	Novo Banco SA (Restricted) 4% 21/1/2019	587,010	0.01
EUR 2,000,000	Novo Banco SA (Restricted) 4.75% 15/1/2018	615,114	0.01
EUR 13,504,442	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2.423% 12/2/2021	14,621,250	0.18
EUR 2,665,273	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2.98% 16/2/2018	2,869,993	0.04
		18,843,474	0.24
	ロシア連邦
RUB 1,376,604,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028	21,692,482	0.28
RUB 1,657,472,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/8/2021	27,654,767	0.35
RUB 1,786,674,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	30,807,394	0.39
		80,154,643	1.02
	シンガポール
USD 478,000	Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/4/2022	485,115	0.01
USD 2,350,000	Berau Capital Resources Pte Ltd (Defaulted) 12.5% 8/7/2015	857,750	0.01
USD 4,125,000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027	4,194,108	0.05
USD 4,200,000	Bumi Investment Pte Ltd (Defaulted) 10.75% 6/10/2017	2,394,000	0.03
USD 1,000,000	Enercoal Resources Pte Ltd (Defaulted) 9.25% 7/4/2018	392,500	0.00
USD 1,288,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026	1,265,823	0.02
USD 1,200,000	STATS ChipPAC Pte Ltd 8.5% 24/11/2020*	1,296,000	0.02
SGD 2,000,000	Suntec Real Estate Investment Trust 1.75% 5/9/2021	1,405,199	0.02
USD 424,000	TML Holdings Pte Ltd 5.75% 7/5/2021	450,506	0.00
USD 2,200,000	United Overseas Bank Ltd FRN 16/9/2026	2,213,384	0.03
USD 1,300,000	United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027	1,265,885	0.02
		16,220,270	0.21
	韓国
USD 2,000,000	GS Engineering & Construction Corp 4.5% 21/7/2021	2,122,450	0.03
USD 600,000	Hyundai Heavy Industries Co Ltd 29/6/2020 (Zero Coupon)	580,122	0.01
KRW 3,600,000,000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	3,174,972	0.04
KRW 45,000,000,000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.46% 2/4/2018	39,790,858	0.51
KRW 39,300,000,000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/6/2019	34,637,787	0.44
USD 3,356,000	Shinhan Bank FRN 7/12/2026	3,419,633	0.04
USD 2,950,000	Woori Bank FRN 27/9/2021 (Perpetual)	2,903,985	0.04
USD 3,100,000	Woori Bank 4.75% 30/4/2024	3,218,718	0.04
		89,848,525	1.15
	スペイン
EUR 400,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual)	416,619	0.01
EUR 800,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	833,670	0.01
EUR 2,000,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)*	2,338,536	0.03
EUR 2,500,000	Banco Popular Espanol SA FRN 10/10/2018 (Perpetual)*	2,679,326	0.03
EUR 1,600,000	Banco Popular Espanol SA FRN 10/4/2020 (Perpetual)*	1,482,060	0.02
EUR 2,000,000	Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual)*	2,097,433	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	スペイン(続き)
EUR 6,200,000	Bankia SA FRN 22/5/2024	6,750,525	0.09
EUR 2,000,000	BPE Financiaciones SA 2% 3/2/2020	2,134,838	0.03
EUR 10,400,000	CaixaBank SA FRN 15/2/2027	11,387,322	0.14
EUR 200,000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/1/2024	214,921	0.00
EUR 2,300,000	Ibercaja Banco SA FRN 28/7/2025	2,452,661	0.03
EUR 200,000	NH Hotel Group SA 3.75% 1/10/2023	222,837	0.00
EUR 600,000	Santander Issuances SAU 3.25% 4/4/2026	655,326	0.01
		33,666,074	0.43
	スリランカ
USD 1,750,000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/1/2022	1,819,029	0.02
USD 549,000	Sri Lanka Government International Bond 6% 14/1/2019	572,203	0.01
USD 2,500,000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 3/6/2025	2,529,562	0.03
USD 2,329,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 4/10/2020	2,480,094	0.03
USD 875,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/7/2021	934,032	0.01
USD 2,100,000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/7/2026	2,194,248	0.03
USD 4,950,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 3/11/2025	5,175,448	0.07
USD 300,000	SriLankan Airlines Ltd 5.3% 27/6/2019	301,437	0.00
		16,006,053	0.20
	スウェーデン
SEK 7,541,873	Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055	836,530	0.01
USD 2,600,000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)	2,684,461	0.04
EUR 125,000	Verisure Holding AB 6% 1/11/2022	144,355	0.00
		3,665,346	0.05
	スイス
EUR 510,000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	604,889	0.01
USD 7,700,000	Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)	7,976,738	0.10
USD 200,000	UBS AG FRN 22/5/2023	205,339	0.00
EUR 745,000	UBS AG FRN 12/2/2026	870,354	0.01
USD 550,000	UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	574,750	0.01
EUR 800,000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)*	931,368	0.01
USD 700,000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	753,249	0.01
		11,916,687	0.15
	台湾
USD 4,000,000	Advanced Semiconductor Engineering Inc 27/3/2018 (Zero Coupon)	3,980,000	0.05
USD 1,000,000	Nanya Technology Corp 24/1/2022 (Zero Coupon)	1,064,750	0.01
USD 1,500,000	Neo Solar Power Corp 27/10/2019 (Zero Coupon)	1,541,250	0.02
		6,586,000	0.08
	タイ
THB 79,000,000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 18/9/2019 (Zero Coupon)	2,435,828	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	チュニジア
EUR 1,937,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 4.5% 22/6/2020	2,141,575	0.03
	トルコ
USD 1,865,209	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4.2% 15/3/2027	1,826,739	0.02
	アラブ首長国連邦
USD 2,800,000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023*	2,840,139	0.04
	英国
EUR 100,000	Anglo American Capital Plc 1.5% 1/4/2020	108,682	0.00
EUR 100,000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/4/2021	112,165	0.00
EUR 200,000	Anglo American Capital Plc 2.875% 20/11/2020	228,131	0.00
EUR 100,000	Anglo American Capital Plc 3.25% 3/4/2023	115,753	0.00
EUR 456,000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/3/2022	535,068	0.01
GBP 860,000	Anglo American Capital Plc 6.875% 1/5/2018	1,140,782	0.02
GBP 614,854	Annington Finance No 5 Plc 13% 15/1/2023	883,892	0.01
USD 1,800,000	Aon Plc 4.75% 15/5/2045	1,820,460	0.02
GBP 100,000	Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/9/2024	127,621	0.00
GBP 890,521	Auburn Securities 5 Plc FRN 1/12/2041	1,061,536	0.01
EUR 750,000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/3/2022	993,483	0.01
EUR 800,000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)*	865,495	0.01
EUR 800,000	Barclays Plc FRN 15/12/2020 (Perpetual)	927,974	0.01
USD 275,000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	288,062	0.00
GBP 450,000	Barclays Plc FRN 15/9/2022 (Perpetual)*	586,754	0.01
EUR 2,910,000	Barclays Plc 1.875% 8/12/2023	3,162,651	0.04
USD 4,928,000	Barclays Plc 3.684% 10/1/2023	4,978,253	0.06
USD 10,020,000	Barclays Plc 5.2% 12/5/2026	10,423,075	0.13
GBP 328,158	Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051	409,743	0.01
GBP 1,000,000	Canary Wharf Finance II Plc 'C2' FRN 22/10/2037	901,843	0.01
GBP 4,392,000	Canary Wharf Finance II Plc 'D2' FRN 22/10/2037	4,035,787	0.05
EUR 2,200,000	Centrica Plc FRN 10/4/2076*	2,369,209	0.03
GBP 200,000	Cognita Financing Plc 7.75% 15/8/2021	263,687	0.00
GBP 24,274	DECO 12-UK 4 plc '2007-C4X C' FRN 27/1/2020	29,914	0.00
EUR 785,000	EC Finance Plc 5.125% 15/7/2021	865,576	0.01
GBP 1,430,000	E-CARAT 5 Plc 'B' FRN 18/4/2023	1,774,176	0.02
GBP 10,240,000	EI Group Plc 6% 6/10/2023*	13,521,174	0.17
GBP 425,000	EI Group Plc 6.375% 15/2/2022	566,333	0.01
GBP 390,000	EI Group Plc 6.875% 15/2/2021	535,655	0.01
GBP 454,836	Eurosail 2006-4np Plc '2006-4X A3C' FRN 10/12/2044	555,226	0.01
GBP 2,485,000	Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A3' FRN 13/6/2045	3,008,527	0.04
GBP 1,130,000	Eurosail-UK 2007-4bl Plc '2007-4X A4' FRN 13/6/2045	1,290,081	0.02
GBP 1,325,000	Finsbury Square 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 16/2/2058	1,661,907	0.02
GBP 187,198	Finsbury Square 2016-1 Plc '2016-1 X' FRN 16/2/2058	232,875	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
GBP 781,000	Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 B' FRN 16/8/2058	981,172	0.01
GBP 967,000	Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 C' FRN 16/8/2058	1,219,237	0.02
GBP 863,136	Finsbury Square 2016-2 Plc '2016-2 X' FRN 16/8/2058	1,074,044	0.01
GBP 950,000	Finsbury Square 2017-1 Plc '2017-1 C' FRN 12/3/2059	1,181,562	0.02
EUR 2,400,000	G4S International Finance Plc 1.5% 9/1/2023	2,591,446	0.03
GBP 107,312	Gemgarto 2015-1 Plc '2015-1 X1' FRN 16/2/2047	131,906	0.00
GBP 455,000	Gemgarto 2015-2 Plc '2015-2 B' FRN 16/2/2054	563,557	0.01
GBP 615,000	Gosforth Funding 2014-1 Plc '2014-1 A2' FRN 19/10/2056	769,103	0.01
GBP 5,390,000	Great Hall Mortgages No 1 Plc '2007-2X BA' FRN 18/6/2039	5,507,852	0.07
GBP 10,544,718	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	12,839,526	0.16
GBP 1,419,797	Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035	1,927,892	0.03
GBP 3,220,000	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 25/5/2053	4,014,459	0.05
EUR 1,435,000	HSBC Holdings Plc FRN 29/9/2023 (Perpetual)*	1,635,789	0.02
USD 10,252,000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	10,372,133	0.13
GBP 200,000	Iceland Bondco Plc 6.75% 15/7/2024	267,414	0.00
GBP 175,000	IDH Finance Plc 6.25% 5/8/2016	208,681	0.00
EUR 2,900,000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/1/2025	3,123,195	0.04
EUR 661,000	Ineos Finance Plc 4% 1/5/2023*	731,744	0.01
EUR 251,000	Inovyn Finance Plc 6.25% 15/5/2021	283,376	0.00
EUR 380,000	International Game Technology Plc 4.75% 15/2/2023	440,493	0.01
USD 528,000	International Game Technology Plc '144A' 6.25% 15/2/2022	572,880	0.01
EUR 1,825,000	ITV Plc 2% 1/12/2023*	1,988,366	0.03
GBP 225,000	Jerrold Finco Plc 6.125% 15/1/2024	277,801	0.00
GBP 225,000	Jerrold Finco Plc 6.25% 15/9/2021*	289,770	0.00
EUR 2,649,125	Kensington Mortgage Securities Plc '2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	2,715,835	0.04
GBP 200,000	Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 8/9/2023*	237,536	0.00
EUR 600,000	Leek Finance Number Nineteen Plc FRN 21/12/2038	639,178	0.01
USD 5,358,000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	5,360,757	0.07
GBP 6,300,000	Logistics UK 2015 Plc '2015-1X A' FRN 20/8/2025	7,845,576	0.10
GBP 8,830,000	Logistics UK 2015 Plc '2015-1X E' FRN 20/8/2025	10,936,187	0.14
EUR 1,003,681	Ludgate Funding Plc '2007-1 BB' FRN 1/1/2061	858,566	0.01
EUR 860,297	Ludgate Funding Plc '2007-1 MB' FRN 1/1/2061	788,529	0.01
GBP 161,000	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc '2016-1 B' FRN 20/10/2024	200,364	0.00
GBP 325,000	Marks & Spencer Plc 3% 8/12/2023	410,759	0.01
GBP 2,000,000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1,906,758	0.02
GBP 2,137,000	Motor Plc 3.75% 25/11/2025	2,708,675	0.04
GBP 426,000	Motor Plc 4.25% 25/11/2025	529,655	0.01
GBP 355,000	Motor Plc 5.25% 25/11/2025	441,826	0.01
USD 400,000	National Westminster Bank Plc FRN 31/3/2017 (Perpetual)	330,460	0.00
GBP 143,428	Nemus II Arden Plc '2006-2 C' FRN 15/2/2020	162,410	0.00
GBP 600,000	New Look Secured Issuer Plc 6.5% 1/7/2022*	654,469	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
GBP 100,000	Old Mutual Plc 8% 3/6/2021	146,004	0.00
EUR 542,000	OTE Plc 3.5% 9/7/2020	580,608	0.01
EUR 115,753	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	105,375	0.00
EUR 427,609	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	389,044	0.01
EUR 475,000	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	442,576	0.01
EUR 1,165,000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	1,025,031	0.01
EUR 2,795,000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	2,307,720	0.03
EUR 4,714,733	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043	4,986,463	0.06
GBP 5,091,544	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A2' FRN 15/1/2043	6,367,883	0.08
GBP 1,175,000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	1,438,450	0.02
GBP 100,000	Pension Insurance Corp Plc 6.5% 3/7/2024	127,907	0.00
GBP 550,000	Pizzaexpress Financing 2 Plc 6.625% 1/8/2021*	707,457	0.01
GBP 546,084	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc '2014-1 A' FRN 12/9/2047	679,353	0.01
GBP 33,411	Punch Taverns Finance Plc FRN 15/7/2021	40,960	0.00
GBP 5,160,000	Punch Taverns Finance Plc FRN 15/10/2027	6,425,772	0.08
GBP 1,142,400	Punch Taverns Finance Plc 7.274% 15/10/2026	1,782,298	0.02
GBP 425,000	Punch Taverns Finance Plc 7.274% 15/10/2026	688,292	0.01
GBP 1,414,600	Punch Taverns Finance Plc 'A2F' 7.32% 15/10/2025	2,192,664	0.03
GBP 544,000	Punch Taverns Finance Plc 'A2V' 7.32% 15/10/2025	872,920	0.01
EUR 1,162,632	RMAC Securities No 1 Plc '2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	1,050,790	0.01
GBP 800,000	Rochester Financing No.1 Plc FRN 16/7/2046	993,942	0.01
USD 225,000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	237,656	0.00
USD 3,175,000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6.25% 15/2/2026	3,444,875	0.04
GBP 9,224,994	Silverstone Master Issuer Plc '2015-1X 1A' FRN 21/1/2070	11,489,787	0.15
EUR 2,640,000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	2,996,928	0.04
EUR 2,225,000	Smiths Group Plc 2% 23/2/2027	2,400,964	0.03
GBP 475,000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	618,843	0.01
GBP 4,567,000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031	5,370,547	0.07
GBP 2,215,000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2036	2,741,338	0.04
GBP 818,000	Spirit Issuer Plc 6.582% 28/12/2027	1,117,173	0.01
GBP 209,000	Stanlington Plc '2017-1 E' FRN 12/6/2046	259,944	0.00
GBP 895,000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/4/2019	1,119,256	0.01
GBP 735,000	Stonegate Pub Co Financing Plc 5.75% 15/4/2019*	931,841	0.01
EUR 302,000	Synlab Bondco Plc 6.25% 1/7/2022	348,347	0.00
EUR 183,000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.25% 1/7/2023	214,847	0.00
EUR 2,544,081	Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 A' FRN 1/2/2026	2,693,192	0.03
EUR 1,821,000	Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	1,930,416	0.03
EUR 2,309,000	Taurus 2015-2 DEU Ltd '2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	2,428,539	0.03
GBP 314,000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	433,547	0.01
GBP 200,000	Tesco Plc 6% 14/12/2029	283,084	0.00
GBP 954,906	Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039	1,446,017	0.02
GBP 2,172,114	Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040	2,786,287	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	英国(続き)
GBP 981,790	Tesco Property Finance 4 Plc 5.801% 13/10/2040	1,240,626	0.02
EUR 540,000	Thomas Cook Group Plc 6.25% 15/6/2022	612,364	0.01
EUR 100,000	Titan Global Finance Plc 3.5% 17/6/2021	110,196	0.00
GBP 360,000	Trinity Square 2015-1 Plc '2015-1X B' FRN 15/7/2051	434,209	0.01
USD 403,000	Tullow Oil Plc '144A' 6% 1/11/2020	387,384	0.01
USD 200,000	Tullow Oil Plc 6% 1/11/2020	190,320	0.00
USD 800,000	Tullow Oil Plc 6.25% 15/4/2022*	752,000	0.01
USD 200,000	Tullow Oil Plc '144A' 6.25% 15/4/2022	187,250	0.00
GBP 85,618	Turbo Finance 4 Plc 'A' FRN 20/1/2021	106,522	0.00
GBP 4,613,948	Unique Pub Finance Co Plc/The 5.659% 30/6/2027	6,267,266	0.08
GBP 12,850,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.464% 30/3/2032	15,312,646	0.20
GBP 4,061,200	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021	5,529,105	0.07
GBP 1,484,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	2,009,740	0.03
USD 2,000,000	Vedanta Resources Plc 6% 31/1/2019	2,068,850	0.03
USD 2,225,000	Vedanta Resources Plc 6.375% 30/7/2022	2,285,075	0.03
USD 2,394,000	Vedanta Resources Plc 8.25% 7/6/2021	2,623,921	0.03
GBP 418,000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.875% 15/1/2027	524,915	0.01
GBP 2,484,000	Virgin Media Secured Finance Plc 6.25% 28/3/2029*	3,360,546	0.04
GBP 100,000	Voyage Care Bondco Plc 6.5% 1/8/2018	126,458	0.00
GBP 510,000	Vue International Bidco Plc 7.875% 15/7/2020	661,880	0.01
GBP 7,353,910	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	9,108,554	0.12
GBP 6,200,000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	7,404,297	0.09
GBP 4,795,000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	5,941,179	0.08
		295,992,728	3.77
	米国
USD 2,180,000	1211 Avenue of the Americas Trust '2015-1211 A1A2' '144A' 3.901% 10/8/2035	2,302,941	0.03
USD 750,000	ACAS CLO 2012-1 Ltd '2012-1A CR' '144A' FRN 20/9/2023	750,138	0.01
USD 500,000	ACAS CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A2BR' '144A' FRN 25/10/2025	504,698	0.01
USD 265,000	ACAS CLO 2014-1 Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 18/7/2026	264,999	0.00
USD 400,000	ACAS CLO 2015-1 Ltd '2015-1A A1' '144A' FRN 18/4/2027	401,646	0.01
USD 1,000,000	ACAS CLO 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 18/4/2027	990,692	0.01
USD 2,613,851	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series '2007-HE4 A2A' FRN 25/5/2037	880,334	0.01
USD 1,726,886	Ace Securities Manufactured Housing Loan Trust 15/8/2030 (Zero Coupon)	1,298,964	0.02
USD 1,000,000	Adirondack Park CLO Ltd '2013-1A D' '144A' FRN 15/4/2024	1,009,582	0.01
USD 6,245,000	Aetna Inc 4.375% 15/6/2046	6,318,941	0.08
USD 250,000	AIMCO CLO Series '2015-AA E' '144A' FRN 15/1/2028	255,476	0.00
USD 7,187,712	Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2015-C A' '144A' 3.875% 25/3/2057	7,054,034	0.09
USD 1,930,997	Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-C A' '144A' 4% 25/10/2057	1,925,337	0.02
USD 2,722,399	Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-B A' '144A' 4% 25/9/2065	2,723,990	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,383,735	Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-1 A' '144A' 4.25% 25/7/2047	2,366,294	0.03
USD 4,167,129	Ajax Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2016-A A' '144A' 4.25% 25/8/2064	4,188,105	0.05
USD 2,140,000	Alcatel-Lucent USA Inc 6.45% 15/3/2029	2,386,100	0.03
USD 1,050,000	Allegro CLO II Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 21/1/2027	1,053,597	0.01
USD 280,000	Allegro CLO II Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 21/1/2027	275,101	0.00
USD 5,661,000	Allstate Corp/The 4.2% 15/12/2046	5,779,940	0.07
USD 2,180,000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	2,683,144	0.03
USD 250,000	ALM V Ltd '2012-5A DR' '144A' FRN 18/10/2027	249,871	0.00
USD 310,000	ALM VI Ltd '2012-6A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	310,504	0.00
USD 2,685,000	ALM VI Ltd '2012-6A CR' '144A' FRN 15/7/2026	2,644,748	0.03
USD 3,225,000	ALM VI Ltd '2012-6A DR' '144A' FRN 15/7/2026	3,162,579	0.04
USD 5,070,000	ALM VII Ltd '2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	5,076,341	0.06
USD 400,000	ALM X Ltd '2013-10A B' '144A' FRN 15/1/2025	400,376	0.01
USD 510,000	ALM X Ltd '2013-10A C' '144A' FRN 15/1/2025	507,287	0.01
USD 1,000,000	ALM XI Ltd '2014-11A A2A' '144A' FRN 17/10/2026	1,007,367	0.01
USD 655,000	ALM XI Ltd '2014-11A C' '144A' FRN 17/10/2026	653,324	0.01
USD 390,000	ALM XI Ltd '2014-11A D' '144A' FRN 17/10/2026	364,753	0.00
USD 433,000	ALM XII Ltd '2015-12A B' '144A' FRN 16/4/2027	434,418	0.01
USD 260,000	ALM XII Ltd '2015-12A C1' '144A' FRN 16/4/2027	260,230	0.00
USD 500,000	ALM XII Ltd '2015-12A D' '144A' FRN 16/4/2027	494,447	0.01
USD 425,000	ALM XIV Ltd '2014-14A A1' '144A' FRN 28/7/2026	425,955	0.01
USD 831,000	ALM XIV Ltd '2014-14A B' '144A' FRN 28/7/2026	836,474	0.01
USD 1,235,000	ALM XIV Ltd '2014-14A C' '144A' FRN 28/7/2026	1,237,827	0.02
USD 720,000	ALM XVII Ltd '2015-17A C1' '144A' FRN 15/1/2028	730,054	0.01
USD 275,000	ALM XVIII Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 15/7/2027	279,701	0.00
USD 1,708,626	Alternative Loan Trust '2005-38 A3' FRN 25/9/2035	1,509,931	0.02
USD 4,327,090	Alternative Loan Trust '2005-72 A3' FRN 25/1/2036	3,788,742	0.05
USD 1,445,856	Alternative Loan Trust '2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	1,294,801	0.02
USD 2,573,898	Alternative Loan Trust '2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	962,326	0.01
USD 3,139,478	Alternative Loan Trust '2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	2,664,508	0.03
USD 942,116	Alternative Loan Trust '2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	788,843	0.01
USD 1,115,244	Alternative Loan Trust '2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	863,936	0.01
USD 1,497,398	Alternative Loan Trust '2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	903,516	0.01
USD 5,297,258	Alternative Loan Trust '2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	4,397,225	0.06
USD 8,837,215	Alternative Loan Trust '2007-OA2 1A1' FRN 25/3/2047	6,184,694	0.08
USD 1,902,447	Alternative Loan Trust '2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	1,630,095	0.02
USD 10,954,414	Alternative Loan Trust '2007-OH3 A1A' FRN 25/9/2047	9,264,360	0.12
USD 5,472,883	Alternative Loan Trust '2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	3,680,735	0.05
USD 1,740,286	Alternative Loan Trust '2006-15CB A1' 6.5% 25/6/2036	1,261,544	0.02
USD 5,671,928	Alternative Loan Trust '2007-25 1A3' 6.5% 25/11/2037	4,389,552	0.06
USD 4,500,000	Altice US Finance I Corp '144A' 5.375% 15/7/2023	4,707,225	0.06
USD 8,509,000	Amazon.com Inc 4.95% 5/12/2044	9,862,029	0.13
USD 2,363,000	American Airlines Group Inc '144A' 4.625% 1/3/2020	2,410,260	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,492,754	American Home Mortgage Assets Trust '2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	1,190,804	0.02
USD 3,352,756	American Home Mortgage Assets Trust '2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	2,261,200	0.03
USD 4,693,059	American Home Mortgage Assets Trust '2006-5 A1' FRN 25/11/2046	2,446,883	0.03
USD 927,679	American Home Mortgage Assets Trust '2007-1 A1' FRN 25/2/2047	549,215	0.01
USD 1,876,000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 E' '144A' 6.231% 17/10/2036	2,065,652	0.03
USD 725,000	American Municipal Power Inc 6.449% 15/2/2044	911,282	0.01
USD 3,170,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/5/2025	3,217,550	0.04
USD 1,796,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/5/2024	1,863,350	0.02
USD 7,202,000	Amgen Inc 4.4% 1/5/2045	7,095,716	0.09
USD 530,000	AMMC CLO 15 Ltd '2014-15A D' '144A' FRN 9/12/2026	537,835	0.01
USD 710,000	AMMC CLO 16 Ltd '2015-16A C' '144A' FRN 14/4/2027	716,680	0.01
USD 280,000	AMMC CLO 16 Ltd '2015-16A D' '144A' FRN 14/4/2027	273,869	0.00
USD 1,365,000	AMMC CLO 17 Ltd '2015-17A B' '144A' FRN 15/11/2027	1,369,489	0.02
USD 670,000	AMMC CLO 17 Ltd '2015-17A C' '144A' FRN 15/11/2027	673,155	0.01
USD 450,000	AMMC CLO 18 Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 26/5/2028	456,045	0.01
USD 260,000	Ammc Clo 19 Ltd '2016-19A C' '144A' FRN 15/10/2028	261,191	0.00
USD 250,000	Ammc Clo 19 Ltd '2016-19A D' '144A' FRN 15/10/2028	248,694	0.00
USD 830,000	AMMC CLO IX Ltd '2011-9A DR' '144A' FRN 15/1/2022	830,602	0.01
USD 1,320,000	AMMC CLO IX Ltd '2011-9A ER' '144A' FRN 15/1/2022	1,328,293	0.02
USD 500,000	AMMC CLO X Ltd '2012-10A D' '144A' FRN 11/4/2022	510,495	0.01
USD 3,288,000	Analog Devices Inc 3.5% 5/12/2026	3,274,499	0.04
USD 572,000	Analog Devices Inc 4.5% 5/12/2036	574,345	0.01
USD 250,000	Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 13/1/2027	251,873	0.00
USD 840,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A1' '144A' FRN 13/7/2025	839,463	0.01
USD 1,270,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A2A' '144A' FRN 13/7/2025	1,271,819	0.02
USD 340,000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd '2013-1A B' '144A' FRN 13/7/2025	342,906	0.00
USD 770,000	Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A A2AR' '144A' FRN 28/4/2026	777,916	0.01
USD 2,375,000	Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A BR' '144A' FRN 28/4/2026	2,386,775	0.03
USD 1,098,969	Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A C' '144A' FRN 28/4/2026	1,102,951	0.01
USD 590,000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A D' '144A' FRN 15/4/2027	580,749	0.01
USD 500,000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd '2015-6A E1' '144A' FRN 15/4/2027	467,528	0.01
USD 1,812,500	Anchorage Capital CLO 7 Ltd '2015-7A C' '144A' FRN 15/10/2027	1,839,751	0.02
USD 1,625,000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd '2015-7A D' '144A' FRN 15/10/2027	1,628,222	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 390,000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd '2016-8A D' '144A' FRN 28/7/2028	393,882	0.01
USD 390,000	Anchorage Capital CLO 9 Ltd '2016-9A D' '144A' FRN 15/1/2029	391,033	0.01
USD 330,000	Anchorage Capital CLO 9 Ltd '2016-9A E' '144A' FRN 15/1/2029	330,092	0.00
USD 2,259,330	Angel Oak Mortgage Trust I LLC (Step-up coupon) '2016-1 A1' '144A' 3.5% 25/7/2046	2,258,494	0.03
USD 867,610	Angel Oak Mortgage Trust LLC (Step-up coupon) '2015-1 A' '144A' FRN 25/11/2045	873,409	0.01
USD 4,668,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 1/2/2046	5,124,969	0.07
USD 250,000	Annisa CLO Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/7/2028	252,724	0.00
USD 6,405,000	Antero Resources Corp '144A' 5% 1/3/2025	6,260,887	0.08
USD 390,000	Antero Resources Corp 5.375% 1/11/2021	401,212	0.01
USD 2,255,000	Apidos CLO IX '2012-9AR CR' '144A' FRN 15/7/2023	2,257,820	0.03
USD 1,235,000	Apidos CLO IX '2012-9AR DR' '144A' FRN 15/7/2023	1,250,361	0.02
USD 500,000	Apidos CLO IX '2012-9AR ER' '144A' FRN 15/7/2023	503,860	0.01
USD 19,957,000	Apidos CLO XII '2013-12A A' '144A' FRN 15/4/2025	19,971,677	0.25
USD 1,110,000	Apidos CLO XIV '2013-14A C1' '144A' FRN 15/4/2025	1,119,364	0.01
USD 830,000	Apidos CLO XIX '2014-19A DR' '144A' FRN 17/10/2026	830,136	0.01
USD 800,000	Apidos CLO XIX '2014-19A E' '144A' FRN 17/10/2026	792,925	0.01
USD 1,290,000	Apidos CLO XV '2013-15A A1' '144A' FRN 20/10/2025	1,298,691	0.02
USD 1,290,000	Apidos CLO XV '2013-15A A1R' '144A' FRN 20/10/2025	1,290,000	0.02
USD 550,000	Apidos CLO XV '2013-15A D' '144A' FRN 20/10/2025	525,292	0.01
USD 475,000	Apidos CLO XVI '2013-16A C' '144A' FRN 19/1/2025	468,406	0.01
USD 675,000	Apidos CLO XVII '2014-17A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	675,000	0.01
USD 1,030,000	Apidos CLO XVIII '2014-18A A1' '144A' FRN 22/7/2026	1,030,676	0.01
USD 420,000	Apidos CLO XVIII '2014-18A C' '144A' FRN 22/7/2026	421,726	0.01
USD 375,000	Apidos CLO XVIII '2014-18A D' '144A' FRN 22/7/2026	367,517	0.00
USD 500,000	Apidos CLO XXI '2015-21A C' '144A' FRN 18/7/2027	497,441	0.01
USD 380,000	Apidos CLO XXII '2015-22A D' '144A' FRN 20/10/2027	378,969	0.01
USD 1,070,000	Apidos CLO XXIII '2015-23A D2' '144A' FRN 14/1/2027	1,065,844	0.01
USD 2,232,000	Apple Inc 3.35% 9/2/2027	2,265,511	0.03
USD 4,932,000	Apple Inc 3.85% 4/8/2046	4,714,043	0.06
USD 470,000	Apple Inc 4.25% 9/2/2047	478,757	0.01
USD 7,706,958	APS Resecuritization Trust '2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	7,726,226	0.10
USD 2,223,187	APS Resecuritization Trust '2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	2,228,744	0.03
USD 3,160,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd '2016-FL1AA' '144A' FRN 15/9/2026	3,184,011	0.04
USD 1,060,000	Arconic Inc 5.87% 23/2/2022	1,155,281	0.01
USD 9,070,000	Ares Capital Corp 3.625% 19/1/2022	8,998,166	0.11
USD 639,111	ARES CLO Ltd '2012-2A AR' '144A' FRN 12/10/2023	639,997	0.01
USD 740,000	ARES CLO Ltd '2012-2A CR' '144A' FRN 12/10/2023	741,921	0.01
USD 750,000	ARES CLO Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 12/10/2023	754,854	0.01
USD 400,000	Ares XLI Clo Ltd '2016-41A D' '144A' FRN 15/1/2029	395,307	0.01
USD 3,750,000	Ares XXV CLO Ltd '2012-3A BR' '144A' FRN 17/1/2024	3,763,271	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 500,000	Ares XXV CLO Ltd '2012-3A CR' '144A' FRN 17/1/2024	502,356	0.01
USD 390,000	Ares XXVII CLO Ltd '2013-2A D' '144A' FRN 28/7/2025	390,462	0.01
USD 255,000	Ares XXXII CLO Ltd '2014-32A BR' '144A' FRN 15/11/2025	256,094	0.00
USD 515,000	Ares XXXII CLO Ltd '2014-32A CR' '144A' FRN 15/11/2025	517,858	0.01
USD 380,000	Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A A2R' '144A' FRN 5/12/2025	380,000	0.00
USD 250,000	Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A B2R' '144A' FRN 5/12/2025	250,000	0.00
USD 1,125,000	Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025	1,125,000	0.01
USD 800,000	Ares XXXIII CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 5/12/2025	797,136	0.01
USD 840,000	Ares XXXIX CLO Ltd '2016-39A E' '144A' FRN 18/7/2028	845,249	0.01
USD 1,445,000	Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A C' '144A' FRN 15/10/2026	1,452,257	0.02
USD 500,000	Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A D1' '144A' FRN 15/10/2026	500,872	0.01
USD 835,000	Ares XXXVII CLO Ltd '2015-4A D2' '144A' FRN 15/10/2026	847,921	0.01
USD 280,000	Ares XXXVIII CLO Ltd '2015-38A D' '144A' FRN 20/1/2027	284,637	0.00
USD 6,140,368	Argent Mortgage Loan Trust '2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	4,934,182	0.06
USD 1,905,000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1,624,689	0.02
USD 720,000	Arrowpoint CLO 2016-5 Ltd '2016-5A D' '144A' FRN 15/7/2028	710,971	0.01
USD 900,000	Ashland LLC 3.875% 15/4/2018	919,125	0.01
USD 2,036,000	AT&T Inc 3.8% 1/3/2024	2,057,254	0.03
USD 9,650,000	AT&T Inc 4.25% 1/3/2027	9,820,853	0.13
USD 1,966,000	AT&T Inc 5.25% 1/3/2037	2,025,329	0.03
USD 975,000	Atlas Senior Loan Fund III Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 18/8/2025	976,357	0.01
USD 300,000	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd '2013-2A A3L' '144A' FRN 17/2/2026	300,654	0.00
USD 610,000	Atlas Senior Loan Fund V Ltd '2014-1A AR' '144A' FRN 16/7/2026	611,522	0.01
USD 1,110,000	Atlas Senior Loan Fund V Ltd '2014-1A BR' '144A' FRN 16/7/2026	1,115,109	0.01
USD 500,000	Atlas Senior Loan Fund VI Ltd '2014-6A DR' '144A' FRN 15/10/2026	500,210	0.01
USD 550,000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd '2016-7A D' '144A' FRN 30/11/2028	550,000	0.01
USD 3,000,000	Atrium IX '144A' FRN 28/2/2024	3,029,426	0.04
USD 1,710,000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1,719,234	0.02
USD 1,110,000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1,130,202	0.01
USD 644,000	Atrium X '144A' FRN 16/7/2025	644,884	0.01
USD 830,000	Atrium X '144A' FRN 16/7/2025	836,069	0.01
USD 385,000	Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026	390,611	0.01
USD 1,250,000	Atrium XII '144A' FRN 22/10/2026	1,264,288	0.02
USD 780,000	Aviation Capital Group Corp '144A' 7.125% 15/10/2020	898,950	0.01
USD 2,185,000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 1/4/2023*	2,171,344	0.03
USD 16,913,453	B2R Mortgage Trust '2015-2 XA' '144A' FRN 15/11/2048	973,454	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 931,495	B2R Mortgage Trust '2015-1 A1' '144A' 2.524% 15/5/2048	922,824	0.01
USD 1,411,872	B2R Mortgage Trust '2015-2 A' '144A' 3.336% 15/11/2048	1,424,589	0.02
USD 129,413	Babson CLO Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 15/5/2023	129,968	0.00
USD 5,110,000	Babson CLO Ltd '2013-IA A' '144A' FRN 20/4/2025	5,111,185	0.07
USD 1,000,000	Babson CLO Ltd '2014-IA B' '144A' FRN 20/7/2025	1,002,446	0.01
USD 260,000	Babson CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 23/4/2027	261,661	0.00
USD 300,000	Babson CLO Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/7/2028	299,244	0.00
USD 2,070,000	Ball Corp 4% 15/11/2023	2,075,175	0.03
EUR 401,000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	479,742	0.01
USD 310,000	Ballyrock CLO 2014-1 LLC '2014-1A A2' '144A' FRN 20/10/2026	313,464	0.00
USD 2,030,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSMZ M' '144A' FRN 15/9/2018	2,033,786	0.03
USD 1,917,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026	1,914,547	0.02
USD 2,925,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL1 D' '144A' FRN 15/12/2031	2,846,716	0.04
USD 1,767,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	1,673,051	0.02
USD 5,000,000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	4,316,500	0.06
USD 4,173,646	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2015-UBS7 XA' FRN 15/9/2048	243,107	0.00
USD 506,377	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	506,860	0.01
USD 580,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-3 AJ' FRN 10/6/2049	589,342	0.01
USD 13,165,001	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2016-UB10 XA' FRN 15/7/2049	1,628,396	0.02
USD 19,000,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	1,038,635	0.01
USD 4,000,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	386,780	0.01
USD 5,361,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-5 AM' FRN 10/2/2051	5,438,612	0.07
USD 301,316	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2008-1 A4' FRN 10/2/2051	307,240	0.00
USD 882,771	Banc of America Funding 2006-A Trust '2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	717,661	0.01
USD 257,261	Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc '2005-3 AM' 4.727% 10/7/2043	257,414	0.00
USD 22,619	Banc of America Re-REMIC Trust '2010-UB4 A4B' '144A' FRN 20/12/2041	22,598	0.00
USD 2,250,000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	2,467,264	0.03
USD 4,640,000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	4,729,645	0.06
USD 2,884,000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	2,759,961	0.04
USD 14,429,000	Bank of America Corp 3.5% 19/4/2026	14,325,768	0.18
USD 12,420,000	Bank of America Corp 4.25% 22/10/2026	12,675,784	0.16
USD 18,730,000	Bank of America Corp 4.45% 3/3/2026	19,434,510	0.25
USD 1,016,000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	989,330	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,389,000	Bank of New York Mellon Corp/The 3% 30/10/2028	1,329,031	0.02
USD 2,380,000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust '1998-2 B1' FRN 10/12/2025	2,121,878	0.03
USD 280,000	Battalion Clo 2007-I Ltd '2007-1A C' '144A' FRN 14/7/2022	278,439	0.00
USD 960,000	Battalion CLO VII Ltd '2014-7A A2' '144A' FRN 17/10/2026	960,592	0.01
USD 680,000	Battalion CLO VII Ltd '2014-7A B' '144A' FRN 17/10/2026	685,215	0.01
USD 710,000	Battalion CLO VII Ltd '2014-7A C' '144A' FRN 17/10/2026	711,526	0.01
USD 250,000	Battalion CLO VIII Ltd '2015-8A C' '144A' FRN 18/4/2027	251,602	0.00
USD 320,000	Battalion CLO VIII Ltd '2015-8A D' '144A' FRN 18/4/2027	317,098	0.00
USD 3,535,000	Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040	4,860,307	0.06
USD 3,345,000	Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050	4,812,686	0.06
USD 1,780,000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	1,778,101	0.02
USD 460,132	Bayview Commercial Asset Trust '2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	406,701	0.01
USD 772,210	Bayview Commercial Asset Trust '2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	660,849	0.01
USD 7,480,805	Bayview Commercial Asset Trust '2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	6,583,886	0.08
USD 476,155	Bayview Commercial Asset Trust '2007-5A A3' '144A' FRN 25/10/2037	462,853	0.01
USD 1,011,177	Bayview Commercial Asset Trust '2008-4 A3' '144A' FRN 25/7/2038	1,053,478	0.01
USD 8,854,772	Bayview Financial Revolving Asset Trust '2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	6,316,446	0.08
USD 1,561,516	Bayview Financial Revolving Asset Trust '2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	1,300,461	0.02
USD 577,097	Bayview Opportunity Master Fund IIIb RPL Trust (Step-up coupon) '2015-3 A1' '144A' 3.623% 28/4/2030	581,541	0.01
USD 1,450,000	BBCMS Trust '2015-SLP D' '144A' FRN 15/2/2028	1,429,712	0.02
USD 20,840,000	BBCMS Trust '2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	1,547,891	0.02
USD 11,710,000	BBCMS Trust '2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	227,584	0.00
USD 985,076	BCAP LLC 2010-RR11-I Trust '2010-RR11 4A1' '144A' FRN 27/3/2047	902,749	0.01
USD 551,069	BCMSC Trust '1999-A M1' FRN 15/3/2029	470,935	0.01
USD 1,628,658	BCMSC Trust '2000-A A2' FRN 15/6/2030	703,234	0.01
USD 1,512,021	BCMSC Trust '2000-A A3' FRN 15/6/2030	741,191	0.01
USD 2,588,784	BCMSC Trust '2000-A A4' FRN 15/6/2030	1,341,957	0.02
USD 1,159,464	Bear Stearns ALT-A Trust '2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	992,049	0.01
USD 4,526,142	Bear Stearns ALT-A Trust II '2007-1 1A1' FRN 25/9/2047	3,318,499	0.04
USD 239,317	Bear Stearns ARM Trust '2004-5 2A' FRN 25/7/2034	238,641	0.00
USD 1,281,257	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	1,122,482	0.01
USD 2,429,751	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-EC2 M2' FRN 25/2/2036	2,194,407	0.03
USD 6,104,465	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	6,113,396	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,322,365	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2006-HE9 2A' FRN 25/11/2036	4,661,034	0.06
USD 1,670,397	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-AQ2 A2' FRN 25/1/2037	1,607,106	0.02
USD 1,002,241	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	940,916	0.01
USD 1,292,010	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	1,055,530	0.01
USD 3,064,980	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	2,419,570	0.03
USD 5,594,403	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust '2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	3,557,775	0.05
USD 4,308,411	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2005-AC9 A5' 6.25% 25/12/2035	3,769,539	0.05
USD 5,106,680	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust (Step-up coupon) '2006-AC1 1A2' 6.25% 25/2/2036	3,941,243	0.05
USD 696,635	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-4 M2' FRN 25/1/2036	671,102	0.01
USD 1,110,000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW17 AMFL' '144A' FRN 11/6/2050	1,097,220	0.01
USD 410,654	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust '2007-PW18 AM' FRN 11/6/2050	420,875	0.01
USD 790,340	Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	659,430	0.01
USD 1,186,738	Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	995,175	0.01
USD 965,286	Bear Stearns Mortgage Funding Trust '2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	808,618	0.01
USD 1,330,000	Bear Stearns Second Lien Trust '2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/12/2036	1,281,253	0.02
EUR 200,000	Belden Inc 5.5% 15/4/2023	226,296	0.00
USD 3,415,000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd '2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	3,423,537	0.04
USD 500,000	Benefit Street Partners CLO IX Ltd '2016-9A E' '144A' FRN 20/7/2028	502,987	0.01
USD 1,020,000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA A2' '144A' FRN 18/4/2027	1,023,830	0.01
USD 610,000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA C' '144A' FRN 18/4/2027	609,836	0.01
USD 1,000,000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd '2015-VIA D' '144A' FRN 18/4/2027	953,093	0.01
USD 500,000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A B' '144A' FRN 20/1/2028	506,543	0.01
USD 680,000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A C' '144A' FRN 20/1/2028	679,244	0.01
USD 500,000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd '2015-8A D' '144A' FRN 20/1/2028	477,185	0.01
USD 600,000	Betony CLO Ltd '2015-1A CR' '144A' FRN 15/4/2027	600,000	0.01
USD 460,000	Betony CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 15/4/2027	452,997	0.01
USD 2,400,000	BHMS 2014-ATLS Mortgage Trust '2014-ATLS AFL' '144A' FRN 5/7/2033	2,404,981	0.03
USD 280,000	Birchwood Park CLO Ltd '2014-1A D1' '144A' FRN 15/7/2026	281,362	0.00
USD 470,000	BlueMountain CLO 2012-1 Ltd '2012-1A B' '144A' FRN 20/7/2023	470,535	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 280,000	BlueMountain CLO 2012-1 Ltd '2012-1A C' '144A' FRN 20/7/2023	280,460	0.00
USD 1,100,000	BlueMountain CLO 2012-1 Ltd '2012-1A D' '144A' FRN 20/7/2023	1,102,665	0.01
USD 330,000	BlueMountain CLO 2012-2 Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 20/11/2028	330,475	0.00
USD 1,020,000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A' '144A' FRN 22/1/2025	1,020,063	0.01
USD 2,280,000	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd '2013-3A A' '144A' FRN 29/10/2025	2,286,385	0.03
USD 840,000	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd '2013-3A C' '144A' FRN 29/10/2025	846,270	0.01
USD 790,000	BlueMountain CLO 2014-2 Ltd '2014-2A A' '144A' FRN 20/7/2026	793,292	0.01
USD 840,000	BlueMountain CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A1R' '144A' FRN 30/11/2026	840,850	0.01
USD 530,000	BlueMountain CLO 2014-4 Ltd '2014-4A E' '144A' FRN 30/11/2026	522,253	0.01
USD 480,000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	477,402	0.01
USD 889,000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027	872,175	0.01
USD 750,000	BlueMountain CLO 2015-2 Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 18/7/2027	720,321	0.01
USD 280,000	BlueMountain CLO 2015-4 Ltd '2015-4A D2' '144A' FRN 20/1/2027	284,114	0.00
USD 280,000	BlueMountain CLO 2015-4 Ltd '2015-4A E' '144A' FRN 20/1/2027	283,495	0.00
USD 250,000	BlueMountain CLO 2016-2 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 20/8/2028	256,825	0.00
USD 250,000	BlueMountain CLO 2016-3 Ltd '2016-3A E' '144A' FRN 15/11/2027	251,877	0.00
USD 530,000	BlueMountain CLO II Ltd '2006-2A B' '144A' FRN 15/7/2018	529,921	0.01
USD 4,315,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/5/2023	4,678,841	0.06
USD 750,000	Bristol Park CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	751,875	0.01
USD 13,448,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3% 15/1/2022	13,490,402	0.17
USD 9,986,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3.625% 15/1/2024	10,093,145	0.13
USD 7,055,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3.875% 15/1/2027	7,106,311	0.09
USD 1,950,000	Brooklyn Arena Local Development Corp 5% 15/7/2042	2,120,908	0.03
USD 3,590,000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.875% 1/6/2047	3,478,746	0.04
USD 250,000	Burnham Park Clo Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/10/2029	235,605	0.00
USD 3,962,000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	3,833,775	0.05
USD 2,730,000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust '2013-1515 D' '144A' 3.633% 10/3/2033	2,693,607	0.03
USD 2,002,000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust '2015-1740 E' '144A' FRN 13/1/2035	1,949,522	0.03
USD 2,079,000	Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 8% 1/10/2020	2,185,549	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,390,000	Caesars Growth Properties Holdings LLC / Caesars Growth Properties Finance Inc 9.375% 1/5/2022	5,848,150	0.07
USD 1,005,000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	1,156,850	0.01
USD 1,000,000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	1,038,280	0.01
USD 1,735,000	California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034	2,537,941	0.03
USD 1,000,000	California Statewide Communities Development Authority '144A' 5% 1/12/2025	1,103,415	0.01
USD 1,000,000	California Statewide Communities Development Authority '144A' 5% 1/12/2026	1,099,325	0.01
USD 1,520,000	Calpine Corp 5.375% 15/1/2023	1,527,600	0.02
USD 2,184,000	Calpine Corp 5.5% 1/2/2024	2,162,160	0.03
USD 1,070,000	Calpine Corp 5.75% 15/1/2025	1,064,650	0.01
USD 1,500,000	Calpine Corp '144A' 5.875% 15/1/2024	1,590,000	0.02
USD 435,000	Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022	456,206	0.01
USD 1,002,708	Canyon Capital CLO 2006-1 Ltd '2006-1A A1' '144A' FRN 15/12/2020	999,925	0.01
USD 580,000	Canyon Capital CLO 2012-1 Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026	591,017	0.01
USD 330,000	Canyon Capital CLO 2015-1 Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 15/4/2027	334,110	0.00
USD 250,000	Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2028	251,166	0.00
USD 930,000	Canyon Capital CLO 2016-2 Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 15/10/2028	931,577	0.01
USD 13,503,000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/7/2026	13,232,623	0.17
USD 660,000	Carlyle Daytona CLO Ltd '2007-1A A3L' '144A' FRN 27/4/2021	654,724	0.01
USD 250,000	Carlyle Global Market Strategies 24/2/2029 (Zero Coupon)	250,000	0.00
USD 1,225,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2 Ltd '2012-2A B1R' '144A' FRN 20/7/2023	1,225,415	0.02
USD 1,625,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2 Ltd '2012-2A C1R' '144A' FRN 20/7/2023	1,636,486	0.02
USD 2,900,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2 Ltd '2012-2A ER' '144A' FRN 20/7/2023	2,906,732	0.04
USD 1,455,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd '2012-3A CR' '144A' FRN 14/10/2028	1,480,959	0.02
USD 500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 Ltd '2013-1A D' '144A' FRN 14/2/2025	504,540	0.01
USD 1,190,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd '2013-3A B' '144A' FRN 15/7/2025	1,196,409	0.02
USD 250,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd '2013-3A C' '144A' FRN 15/7/2025	250,125	0.00
USD 660,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/4/2025	660,000	0.01
USD 715,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd '2014-5A C' '144A' FRN 16/10/2025	715,973	0.01
USD 485,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 20/4/2027	487,660	0.01
USD 525,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/4/2027	522,830	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 485,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd '2015-1A E1' '144A' FRN 20/4/2027	472,867	0.01
USD 250,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd '2015-2A C' '144A' FRN 27/4/2027	250,816	0.00
USD 280,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd '2015-2A D' '144A' FRN 27/4/2027	272,323	0.00
USD 380,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd '2015-3A D' '144A' FRN 28/7/2028	373,621	0.00
USD 370,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd '2015-4A D' '144A' FRN 20/10/2027	368,122	0.00
USD 642,830	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd '2015-4A SBB1' '144A' 9.53% 20/10/2027	658,565	0.01
USD 500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 20/4/2027	502,953	0.01
USD 1,885,000	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	1,283,325	0.02
USD 1,306,752	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC2 A3' FRN 25/6/2036	1,220,062	0.02
USD 1,318,698	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A2' FRN 25/10/2036	823,744	0.01
USD 3,753,665	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A3' FRN 25/10/2036	2,356,337	0.03
USD 3,487,106	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-FRE2 A5' FRN 25/10/2036	2,167,512	0.03
USD 1,080,000	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	798,970	0.01
USD 1,690,000	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2007-RFC1 A4' FRN 25/12/2036	1,023,159	0.01
USD 2,629,110	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1,811,937	0.02
USD 406,264	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2006-NC5 A5' FRN 25/1/2037	334,490	0.00
USD 1,347,301	Carrington Mortgage Loan Trust Series '2007-HE1 A2' FRN 25/6/2037	1,266,285	0.02
USD 1,100,000	Catamaran CLO 2012-1 Ltd '2012-1A BR' '144A' FRN 20/12/2023	1,100,000	0.01
USD 1,285,000	Catholic Health Initiatives 4.35% 1/11/2042	1,151,701	0.01
USD 1,168,759	C-BASS 2006-CB9 TRUST '2006-CB9 A2' FRN 25/11/2036	683,305	0.01
USD 195,385	C-BASS 2006-CB9 TRUST '2006-CB9 A4' FRN 25/11/2036	116,554	0.00
USD 5,840,584	C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) '2007-CB1 AF2' 3.846% 25/1/2037	2,553,924	0.03
USD 1,525,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/9/2022	1,584,094	0.02
USD 6,270,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.75% 15/2/2026	6,724,575	0.09
USD 530,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	522,227	0.01
USD 16,000,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029	803,125	0.01
USD 1,633,923	CD 2006-CD3 Mortgage Trust '2006-CD3 AM' 5.648% 15/10/2048	1,637,213	0.02
USD 455,000	CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJ' FRN 15/11/2044	463,360	0.01
USD 2,200,000	CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJA' FRN 15/11/2044	2,244,817	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 680,000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust '2017-CD3 A4' 3.631% 10/2/2050	706,347	0.01
USD 11,600,000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust '2017-CD3 A4' FRN 10/2/2050	918,778	0.01
USD 2,431,635	CDGJ Commercial Mortgage Trust '2014-BXCH EPA' '144A' FRN 15/12/2027	2,447,450	0.03
USD 1,515,000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 1/12/2024	1,594,537	0.02
USD 540,000	Cedar Funding III CLO Ltd '2014-3A C' '144A' FRN 20/5/2026	544,104	0.01
USD 450,000	Cedar Funding III CLO Ltd '2014-3A D' '144A' FRN 20/5/2026	444,338	0.01
EUR 275,000	Cemex Finance LLC 4.625% 15/6/2024	308,419	0.00
USD 1,130,000	Cemex Finance LLC (Restricted) '144A' 9.375% 12/10/2022*	1,233,112	0.02
USD 306,000	Cent CLO 24 Ltd '2015-24A D2' '144A' FRN 15/10/2026	306,261	0.00
USD 8,110,000	CF Industries Inc '144A' 4.5% 1/12/2026	8,291,088	0.11
USD 290,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C3 D' '144A' FRN 10/1/2048	210,858	0.00
USD 5,430,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	642,776	0.01
USD 2,270,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 C' FRN 10/5/2058	2,335,775	0.03
USD 14,685,465	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	1,804,857	0.02
USD 5,439,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust '2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	312,226	0.00
USD 1,820,000	CGBAM Commercial Mortgage Trust '2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	1,814,368	0.02
USD 752,000	CG-CCRE Commercial Mortgage Trust '2014-FL1 E' '144A' FRN 15/6/2031	752,995	0.01
USD 4,297,098	CGGS Commercial Mortgage Trust '2016-RNDB AFL' '144A' FRN 15/2/2033	4,309,045	0.06
USD 3,088,000	CGGS Commercial Mortgage Trust '2016-RNDB CFL' '144A' FRN 15/2/2033	3,099,690	0.04
USD 1,984,000	CGGS Commercial Mortgage Trust '2016-RNDB DFL' '144A' FRN 15/2/2033	1,998,297	0.03
USD 10,190,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	11,816,253	0.15
USD 730,000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	810,964	0.01
USD 575,000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	619,847	0.01
USD 270,000	Chesapeake Funding LLC '2013-1A B' '144A' FRN 7/1/2025	269,269	0.00
USD 385,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A B' '144A' FRN 7/3/2026	380,989	0.01
USD 205,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A C' '144A' FRN 7/3/2026	201,398	0.00
USD 755,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A D' '144A' FRN 7/3/2026	754,305	0.01
USD 3,041,114	CHL Mortgage Pass-Through Trust '2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	1,488,559	0.02
USD 132,189	CHLUPA Trust '2013-VM A' '144A' 3.326% 15/8/2020	131,694	0.00
USD 1,250,000	CIFC Funding 2012-II Ltd '2012-2A B2R' '144A' FRN 5/12/2024	1,253,906	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 490,000	CIFC Funding 2012-III Ltd '2012-3A A3R' '144A' FRN 29/1/2025	492,323	0.01
USD 670,000	CIFC Funding 2012-III Ltd '2012-3A B1R' '144A' FRN 29/1/2025	680,885	0.01
USD 1,550,000	CIFC Funding 2013-I Ltd '2013-1A A2' '144A' FRN 16/4/2025	1,559,299	0.02
USD 200,000	CIFC Funding 2013-II Ltd '2013-2A B1L' '144A' FRN 21/4/2025	200,485	0.00
USD 440,000	CIFC Funding 2013-IV Ltd '2013-4A DR' '144A' FRN 27/11/2024	440,000	0.01
USD 2,020,000	CIFC Funding 2014 Ltd '2014-1A A' '144A' FRN 18/4/2025	2,026,584	0.03
USD 750,000	CIFC Funding 2014 Ltd '2014-1A E' '144A' FRN 18/4/2025	699,380	0.01
USD 4,750,000	CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A A1LR' '144A' FRN 24/5/2026	4,749,995	0.06
USD 1,390,000	CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A B1L' '144A' FRN 24/5/2026	1,389,242	0.02
USD 280,000	CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A B1' '144A' FRN 22/7/2026	280,397	0.00
USD 1,013,000	CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A C1' '144A' FRN 22/7/2026	1,019,345	0.01
USD 1,266,000	CIFC Funding 2014-III Ltd '2014-3A D' '144A' FRN 22/7/2026	1,256,388	0.02
USD 745,000	CIFC Funding 2014-IV Ltd '2014-4A D' '144A' FRN 17/10/2026	739,528	0.01
USD 2,345,000	CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027	2,345,000	0.03
USD 280,000	CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027	280,000	0.00
USD 990,000	CIFC Funding 2015-I Ltd '2015-1A A1R' '144A' FRN 22/1/2027	990,000	0.01
USD 680,000	CIFC Funding 2015-I Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 22/1/2027	687,243	0.01
USD 970,000	CIFC Funding 2015-II Ltd '2015-2A A' '144A' FRN 15/4/2027	974,123	0.01
USD 250,000	CIFC Funding 2015-II Ltd '2015-2A D' '144A' FRN 15/4/2027	248,993	0.00
USD 940,000	CIFC Funding 2016-I Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 21/10/2028	932,881	0.01
USD 940,000	CIT Group Inc 4.25% 15/8/2017	950,575	0.01
USD 2,455,000	CIT Group Inc '144A' 5.5% 15/2/2019	2,593,094	0.03
USD 300,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SHP2 F' '144A' FRN 15/7/2027	297,199	0.00
USD 563,500	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SSHP D' '144A' FRN 15/9/2027	555,355	0.01
USD 8,700,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-SMP XB' '144A' FRN 12/1/2030	18,394	0.00
USD 190,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P D' '144A' FRN 10/5/2035	187,984	0.00
USD 6,834,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2013-375P E' '144A' FRN 10/5/2035	6,565,117	0.08
USD 335,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC21 D' '144A' FRN 10/5/2047	282,916	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 57,142,221	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC23 XA' FRN 10/7/2047	3,415,122	0.04
USD 2,420,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2014-GC25 XE' '144A' FRN 10/10/2047	174,659	0.00
USD 3,350,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	3,158,948	0.04
USD 51,052,353	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-P1 XA' FRN 15/9/2048	2,546,004	0.03
USD 8,241,379	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-P3 XA' FRN 15/4/2049	962,599	0.01
USD 1,190,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-C1 C' FRN 10/5/2049	1,186,265	0.02
USD 1,340,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-GC37 D' '144A' 2.788% 10/4/2049	904,543	0.01
USD 260,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-SMPL D' '144A' 3.52% 10/9/2031	258,061	0.00
USD 500,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2016-SMPL E' '144A' 4.509% 10/9/2031	487,790	0.01
USD 7,212,000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	7,285,043	0.09
USD 10,794,000	Citigroup Inc 2.9% 8/12/2021	10,841,709	0.14
USD 24,220,000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	23,244,322	0.30
USD 13,953,000	Citigroup Inc 4.125% 25/7/2028	13,874,040	0.18
USD 4,293,000	Citigroup Inc 4.75% 18/5/2046	4,308,264	0.06
USD 4,230,000	Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-NC1 A2D' FRN 25/8/2036	3,381,913	0.04
USD 715,000	City of Houston TX Airport System Revenue 5% 1/7/2024	799,123	0.01
USD 1,010,000	City of Portland OR Sewer System Revenue 5% 15/6/2023	1,197,294	0.02
USD 795,000	City of San Jose CA Airport Revenue 5% 1/3/2037	796,912	0.01
USD 860,000	Clark County School District 5% 15/6/2023	1,011,106	0.01
USD 1,025,000	Clark County School District 5% 15/6/2024	1,212,662	0.02
USD 220,000	Clark County School District 5% 15/6/2026	261,416	0.00
USD 860,000	Clark County School District 5% 15/6/2027	1,008,617	0.01
USD 835,000	Clark County School District 5% 15/6/2028	976,457	0.01
USD 2,160,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	2,241,000	0.03
USD 720,000	Colorado Health Facilities Authority 5.25% 1/2/2031	767,318	0.01
USD 1,407,417	COLT 2015-1 LLC '2015-1 A1V' '144A' FRN 26/12/2045	1,406,676	0.02
USD 132,103	COLT 2016-1 Mortgage Loan Trust '2016-1 A1' '144A' 3% 25/5/2046	133,598	0.00
USD 4,261,000	Comcast Corp 3.4% 15/7/2046	3,675,801	0.05
USD 640,000	COMM '2013-GAM A2' '144A' 3.367% 10/2/2028	654,049	0.01
USD 7,516,000	COMM 2007-C9 Mortgage Trust '2007-C9 AJFL' '144A' FRN 10/12/2049	7,393,227	0.09
USD 100,000	COMM 2013-300P Mortgage Trust '2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	103,858	0.00
USD 750,000	COMM 2013-300P Mortgage Trust '2013-300P A1' '144A' 4.353% 10/8/2030	816,521	0.01
USD 4,160	COMM 2013-CCRE11 Mortgage Trust '2013-CR11 XA' FRN 10/10/2046	221	0.00
USD 1,740,000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust '2013-WWP D' '144A' 3.898% 10/3/2031	1,754,877	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,390,000	COMM 2014-277P Mortgage Trust '2014-277P A' '144A' FRN 10/8/2049	1,451,481	0.02
USD 100,000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust '2014-CR18 C' FRN 15/7/2047	103,226	0.00
USD 1,915,000	COMM 2014-FL4 Mortgage Trust '2014-FL4 D' '144A' FRN 13/7/2031	1,883,146	0.02
USD 1,447,000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT D' '144A' FRN 13/8/2027	1,448,197	0.02
USD 1,020,000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT E' '144A' FRN 13/8/2027	1,022,225	0.01
USD 8,430,000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT F' '144A' FRN 13/8/2027	8,205,415	0.10
USD 6,905,000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust '2014-PAT G' '144A' FRN 13/8/2027	6,237,701	0.08
USD 3,725,000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032	3,736,712	0.05
USD 1,090,000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust '2015-3BP F' '144A' FRN 10/2/2035	946,459	0.01
USD 29,156,333	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust '2015-CR22 XA' FRN 10/3/2048	1,579,205	0.02
USD 920,000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	872,062	0.01
USD 1,950,000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1,768,745	0.02
USD 5,320,000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 D' FRN 10/5/2048	4,048,108	0.05
USD 41,554,481	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	2,263,608	0.03
USD 2,715,000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 D' FRN 10/8/2048	2,131,562	0.03
USD 23,570,957	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust '2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	1,426,643	0.02
USD 4,146,000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust '2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	3,243,934	0.04
USD 5,706,674	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 XA' FRN 10/7/2048	250,997	0.00
USD 11,055,331	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust '2016-DC2 XA' FRN 10/2/2049	772,028	0.01
USD 127,952	Commercial Mortgage Trust '2006-GG7 AM' FRN 10/7/2038	127,950	0.00
USD 1,275,000	Commercial Mortgage Trust '2007-GG11 AM' FRN 10/12/2049	1,294,991	0.02
USD 2,545,000	Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038	2,500,564	0.03
USD 750,000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/7/2028	925,646	0.01
USD 1,450,000	Commonwealth of Pennsylvania 5% 15/9/2025	1,688,308	0.02
USD 945,000	Communications Sales & Leasing Inc / CSL Capital LLC 8.25% 15/10/2023	1,029,010	0.01
USD 4,931,000	Concho Resources Inc 5.5% 1/4/2023	5,128,240	0.07
USD 1,689,771	Conseco Finance Securitizations Corp '2000-4 A6' FRN 1/5/2032	1,015,862	0.01
USD 2,082,229	Conseco Finance Securitizations Corp '2000-5 A6' 7.96% 1/5/2031	1,518,738	0.02
USD 4,712,058	Conseco Finance Securitizations Corp '2000-4 A5' 7.97% 1/5/2032	2,723,382	0.03
USD 1,374,350	Conseco Finance Securitizations Corp '2000-1 A5' 8.06% 1/9/2029	816,333	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,789,685	Conseco Finance Securitizations Corp '2000-5 A7' 8.2% 1/5/2031	2,831,648	0.04
USD 2,100,273	Conseco Financial Corp '1997-3 M1' FRN 15/3/2028	2,086,034	0.03
USD 1,434,270	Conseco Financial Corp '1997-6 M1' FRN 15/1/2029	1,431,287	0.02
USD 1,581,713	Conseco Financial Corp '1999-5 A5' FRN 1/3/2030	1,344,976	0.02
USD 1,157,449	Conseco Financial Corp '1999-5 A6' FRN 1/3/2030	954,272	0.01
USD 298,079	Conseco Financial Corp '1998-4 M1' FRN 1/4/2030	256,921	0.00
USD 741,314	Conseco Financial Corp '1998-6 M1' FRN 1/6/2030	683,281	0.01
USD 2,422,463	Conseco Financial Corp '1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1,998,143	0.03
USD 1,580,071	Conseco Financial Corp '1998-8 A1' 6.28% 1/9/2030	1,672,680	0.02
USD 10,995	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	11,167	0.00
USD 358,086	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	370,261	0.00
USD 850,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6.125% 29/4/2018	887,187	0.01
USD 890,000	Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034	1,165,437	0.02
USD 8,992,000	Core Industrial Trust '2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	8,753,217	0.11
USD 2,480,000	Core Industrial Trust '2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	2,515,509	0.03
USD 250,000	Core Industrial Trust '2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	246,927	0.00
USD 4,760,000	Core Industrial Trust '2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	4,463,458	0.06
USD 13,340,000	Core Industrial Trust '2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	464,165	0.01
USD 9,240,000	Core Industrial Trust '2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	579,487	0.01
USD 4,180,000	Cosmopolitan Hotel Trust '2016-CSMO A' '144A' FRN 15/11/2033	4,227,049	0.05
USD 3,352,031	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-S3 A3' FRN 25/5/2037	2,775,222	0.04
USD 1,555,050	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) '2006-S3 A3' 6.287% 25/6/2021	1,707,322	0.02
USD 2,532,197	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) '2006-S3 A4' 6.414% 25/1/2029	2,525,572	0.03
USD 958,255	Countrywide Commercial Mortgage Trust '2007-MF1 A' '144A' FRN 12/11/2043	964,622	0.01
USD 900,000	County of Clark NV 5% 1/7/2028	1,100,871	0.01
USD 870,000	County of Mecklenburg NC 5% 1/12/2025	1,065,946	0.01
USD 1,000,000	County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2034	1,144,165	0.01
USD 910,000	County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2035	1,037,250	0.01
USD 2,015,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.504% 1/10/2024	1,933,997	0.02
USD 1,810,000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	1,949,850	0.03
USD 550,000	County of Wake NC 5% 1/3/2025	667,761	0.01
USD 250,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2015-1A C' '144A' 3.3% 17/7/2023	251,854	0.00
USD 2,557,903	Credit Suisse ABS Repackaging Trust '2013-A B' '144A' 2.5% 25/1/2030	2,369,715	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,271,968	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C4 A1AM' FRN 15/9/2039	3,312,769	0.04
USD 1,750,000	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C4 AM' FRN 15/9/2039	1,772,099	0.02
USD 510,000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2004-C4 F' '144A' FRN 15/10/2039	534,169	0.01
USD 150,746	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2005-C2 AMFX' 4.877% 15/4/2037	150,883	0.00
USD 168,458	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp '2005-C3 B' 4.882% 15/7/2037	168,300	0.00
USD 824,616	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC '2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	536,648	0.01
USD 942,454	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC '2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046	782,979	0.01
USD 531,430	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-CB2 AF4' 3.464% 25/12/2036	395,314	0.01
USD 4,206,881	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) '2006-SL1 A2' '144A' 5.556% 25/9/2036	1,067,904	0.01
USD 555,000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 7.75% 15/2/2023	605,644	0.01
USD 890,000	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust '2015-C3 C' FRN 15/8/2048	873,562	0.01
USD 21,891,639	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust '2016-C5 XA' FRN 15/11/2048	1,357,559	0.02
USD 7,580,037	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust '2016-C6 XA' FRN 15/1/2049	915,804	0.01
USD 5,452,000	CSC Holdings LLC '144A' 6.625% 15/10/2025	6,010,830	0.08
USD 1,990,000	CSC Holdings LLC '144A' 10.125% 15/1/2023	2,298,450	0.03
USD 4,362,000	CSC Holdings LLC '144A' 10.875% 15/10/2025	5,245,305	0.07
USD 590,000	CSMC '2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033	591,379	0.01
USD 27,167,000	CSMC 2017-1 TR 4.5% 25/3/2021	27,167,000	0.35
USD 295,222	CSMC Series '2010-20R 9A1' '144A' FRN 27/1/2036	295,208	0.00
USD 870,000	CSMC Series '2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	729,352	0.01
USD 1,301,190	CSMC Series '2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	1,259,417	0.02
USD 2,708,147	CSMC Series '2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	1,368,711	0.02
USD 1,811,135	CSMC Series '2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	1,732,477	0.02
USD 1,650,000	CSMC Series '2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	734,324	0.01
USD 570,000	CSMC Series '2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036	515,190	0.01
USD 2,316,635	CSMC Series '2014-9R 3A1' '144A' FRN 27/11/2037	2,203,674	0.03
USD 5,689,181	CSMC Series '2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	5,657,076	0.07
USD 5,140,000	CSMC Series '2010-UD1 B' '144A' FRN 16/12/2049	5,145,809	0.07
USD 2,884,960	CSMC Trust '2015-DEAL A' '144A' FRN 15/4/2029	2,891,682	0.04
USD 1,390,000	CSMC Trust '2015-DEAL D' '144A' FRN 15/4/2029	1,397,667	0.02
USD 5,600,000	CSMC Trust '2013-5R 1A6' '144A' FRN 27/2/2036	5,228,814	0.07
USD 1,320,000	CSMC Trust '2014-TIKI D' '144A' FRN 15/9/2038	1,298,919	0.02
USD 790,000	CSMC Trust '2014-TIKI E' '144A' FRN 15/9/2038	777,901	0.01
USD 1,360,000	CSMC Trust '2014-TIKI F' '144A' FRN 15/9/2038	1,359,403	0.02
USD 6,904,000	CSX Corp 4.25% 1/11/2066	6,361,428	0.08

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 250,000	Cumberland Park CLO Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2026	236,504	0.00
USD 2,970,000	CVS Health Corp 3.875% 20/7/2025	3,070,184	0.04
USD 337,560	CWABS Asset-Backed Certificates Trust '2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	319,600	0.00
USD 1,555,402	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series '2004-U 2A' FRN 15/3/2034	1,263,713	0.02
USD 3,154,750	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2007-S1 A3' FRN 25/11/2036	3,138,192	0.04
USD 398,002	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S2 A3' 5.841% 25/7/2027	458,612	0.01
USD 1,108,186	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A4' 5.842% 25/6/2035	1,120,153	0.01
USD 774,087	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series '2006-S5 A5' 6.155% 25/6/2035	736,254	0.01
USD 499,674	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series '2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	417,227	0.01
USD 1,567,866	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series '2005-B 2A' FRN 15/5/2035	1,373,614	0.02
USD 340,000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	360,262	0.00
USD 8,561,000	DaVita Inc 5.125% 15/7/2024	8,710,817	0.11
USD 2,150,000	DaVita Inc 5.75% 15/8/2022	2,249,437	0.03
USD 2,322,000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust '2016-C3 D' '144A' FRN 10/9/2049	1,873,968	0.02
USD 8,379,320	DCP Rights LLC '2014-1A A' '144A' 5.463% 25/10/2044	8,459,840	0.11
USD 3,276,526	Deephaven Residential Mortgage Trust '2016-1A A1' '144A' 4% 25/7/2046	3,286,031	0.04
USD 629,295	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT '2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	1,236,407	0.02
USD 938,734	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series '2007-OA4 1A1B' FRN 25/8/2047	812,210	0.01
USD 732,640	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series '2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	609,037	0.01
USD 467,655	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series '2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	388,805	0.01
USD 5,180,000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	5,247,112	0.07
USD 15,114,000	Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp '144A' 8.35% 15/7/2046	19,642,759	0.25
USD 2,315,000	Diamondback Energy Inc '144A' 4.75% 1/11/2024	2,326,575	0.03
USD 2,332,000	Diamondback Energy Inc '144A' 5.375% 31/5/2025	2,425,280	0.03
USD 1,937,000	Discover Bank/Greenwood DE 3.45% 27/7/2026	1,900,536	0.02
USD 4,743,000	Discover Financial Services 4.1% 9/2/2027	4,784,651	0.06
USD 6,260,000	Discovery Communications LLC 4.875% 1/4/2043	5,665,500	0.07
USD 2,050,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	2,096,125	0.03
USD 1,525,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/7/2022	1,641,281	0.02
USD 945,000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1,059,898	0.01
USD 945,000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1,056,066	0.01
USD 450,000	Dryden 34 Senior Loan Fund '2014-34A C' '144A' FRN 15/10/2026	451,659	0.01
USD 340,000	Dryden 34 Senior Loan Fund '2014-34A D' '144A' FRN 15/10/2026	341,675	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 250,000	Dryden 36 Senior Loan Fund '2014-36A CR' '144A' FRN 15/1/2028	252,231	0.00
USD 500,000	Dryden 36 Senior Loan Fund '2014-36A DR' '144A' FRN 15/1/2028	505,281	0.01
USD 250,000	Dryden 41 Senior Loan Fund '2015-41A E' '144A' FRN 15/1/2028	245,026	0.00
USD 250,000	Dryden 43 Senior Loan Fund '2016-43A E' '144A' FRN 20/7/2029	243,856	0.00
USD 1,430,000	Dryden XXV Senior Loan Fund '2012-25A AR' '144A' FRN 15/1/2025	1,430,618	0.02
USD 250,000	Dryden XXV Senior Loan Fund '2012-25A CR' '144A' FRN 15/1/2025	250,313	0.00
USD 3,065,000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund '2013-28A A1L' '144A' FRN 15/8/2025	3,060,720	0.04
USD 7,729,000	Duke Energy Corp 3.75% 1/9/2046	7,106,897	0.09
USD 1,515,000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust '2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	1,569,941	0.02
USD 4,640,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 7% 15/8/2021	4,848,800	0.06
USD 5,375,000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 8.125% 15/9/2023	5,865,469	0.08
USD 2,221,000	Energen Corp 4.625% 1/9/2021	2,223,776	0.03
USD 3,120,000	Energy Transfer Partners LP 4.75% 15/1/2026	3,272,404	0.04
USD 2,760,000	Energy Transfer Partners LP 5.3% 15/4/2047	2,760,730	0.04
USD 2,110,000	Energy Transfer Partners LP 6.125% 15/12/2045	2,327,447	0.03
USD 1,570,000	Enterprise Fleet Financing LLC '2017-1 A3' '144A' 2.6% 20/7/2022	1,568,684	0.02
USD 4,353,000	Enterprise Products Operating LLC 4.9% 15/5/2046	4,552,879	0.06
USD 963,000	Enterprise Products Operating LLC 5.1% 15/2/2045	1,035,290	0.01
USD 2,351,000	Equinix Inc 5.375% 1/4/2023	2,450,917	0.03
USD 5,058,000	Estee Lauder Cos Inc/The 3.15% 15/3/2027	5,063,946	0.06
USD 2,000,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2013-C01 M2' FRN 25/10/2023	2,266,035	0.03
USD 4,060,813	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2014-C02 1M2' FRN 25/5/2024	4,109,703	0.05
USD 35,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2014-C03 1M2' FRN 25/7/2024	35,951	0.00
USD 610,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C02 1M2' FRN 25/9/2028	691,321	0.01
USD 4,230,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029	4,461,481	0.06
USD 4,710,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C05 2M2' FRN 25/1/2029	4,982,404	0.06
USD 3,395,727	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029	3,568,915	0.05
USD 253,636	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2016-C07 2M2' FRN 25/4/2029	265,364	0.00
USD 1,366,931	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1B1' '144A' FRN 25/7/2029	1,455,965	0.02
USD 3,100,000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2017-C01 1M2' '144A' FRN 25/7/2029	3,114,251	0.04
USD 302,874	Fannie Mae Pool '310139' 3.5% 1/11/2025	316,393	0.00
USD 25,537,237	Fannie Mae Pool 'AL9258' 3.5% 1/10/2030	26,680,734	0.34

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 39,696,923	Fannie Mae Pool 'AL9260' 3.5% 1/6/2031	41,475,468	0.53
USD 3,002,886	Fannie Mae Pool 'AL9291' 3.5% 1/9/2031	3,145,807	0.04
USD 960,000	Fannie Mae Pool 'AM8314' 2.69% 1/4/2025	955,460	0.01
USD 1,840,000	Fannie Mae Pool 'AN1506' 2.5% 1/5/2026	1,781,544	0.02
USD 50,359	Fannie Mae Pool 'AX2893' 3.5% 1/11/2029	53,252	0.00
USD 104,313	Fannie Mae Pool 'AY1180' 3.5% 1/6/2030	110,469	0.00
USD 71,098	Fannie Mae Pool 'AZ7439' 3.5% 1/8/2030	75,289	0.00
USD 68,600	Fannie Mae Pool 'BA0339' 3.5% 1/11/2030	72,650	0.00
USD 7,532,000	FedEx Corp 4.4% 15/1/2047	7,566,820	0.10
USD 4,338,000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	4,561,361	0.06
USD 488,000	Finn Square CLO Ltd '2012-1A A1R' '144A' FRN 24/12/2023	489,918	0.01
USD 940,000	Finn Square CLO Ltd '2012-1A A2R' '144A' FRN 24/12/2023	940,377	0.01
USD 10,799,000	First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024	11,082,474	0.14
USD 640,000	First Data Corp '144A' 5.375% 15/8/2023	667,200	0.01
USD 1,276,513	First Franklin Mortgage Loan Trust '2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036	1,169,930	0.02
USD 694,811	FirstKey Lending 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 A' '144A' 2.553% 9/3/2047	691,801	0.01
USD 450,000	Flatiron CLO 2011-1 Ltd '2011-1A D' '144A' FRN 15/1/2023	450,362	0.01
USD 280,000	Flatiron CLO 2012-1 Ltd '2012-1A BR' '144A' FRN 25/10/2021	279,986	0.00
USD 1,800,000	Flatiron CLO 2012-1 Ltd '2012-1A CR' '144A' FRN 25/10/2021	1,800,000	0.02
USD 10,130,000	Ford Motor Co 4.346% 8/12/2026	10,428,891	0.13
USD 3,832,000	Ford Motor Co 5.291% 8/12/2046	3,967,624	0.05
USD 7,250,000	Fraser Sullivan CLO VII Ltd '2012-7A A2R' '144A' FRN 20/4/2023	7,256,432	0.09
USD 5,270,000	Fraser Sullivan CLO VII Ltd '2012-7A BR' '144A' FRN 20/4/2023	5,296,508	0.07
USD 4,300,000	Fraser Sullivan CLO VII Ltd '2012-7A CR' '144A' FRN 20/4/2023	4,301,943	0.06
USD 1,000,000	Fraser Sullivan CLO VII Ltd '2012-7A DR' '144A' FRN 20/4/2023	999,357	0.01
USD 23,417	Freddie Mac Gold Pool 'C09071' 4% 1/2/2045	24,652	0.00
USD 21,960	Freddie Mac Gold Pool 'C90905' 4% 1/4/2025	23,119	0.00
USD 11,294	Freddie Mac Gold Pool 'G08558' 4% 1/11/2043	11,890	0.00
USD 1,000,000	Freddie Mac Gold Pool 'G08606' 4% 1/9/2044	1,052,760	0.01
USD 123,430	Freddie Mac Gold Pool 'G08633' 4% 1/3/2045	129,942	0.00
USD 531,744	Freddie Mac Gold Pool 'G08642' 4% 1/5/2045	559,799	0.01
USD 1,000,000	Freddie Mac Gold Pool 'G08655' 4% 1/7/2045	1,052,760	0.01
USD 613,859	Freddie Mac Gold Pool 'G08669' 4% 1/9/2045	646,247	0.01
USD 493,544	Freddie Mac Gold Pool 'G08672' 4% 1/10/2045	519,828	0.01
USD 239,870	Freddie Mac Gold Pool 'G08677' 4% 1/11/2045	252,525	0.00
USD 7,542,601	Freddie Mac Gold Pool 'G08688' 4% 1/1/2046	7,940,548	0.10
USD 372,198	Freddie Mac Gold Pool 'G08694' 4% 1/2/2046	391,835	0.01
USD 186,283	Freddie Mac Gold Pool 'G08699' 4% 1/3/2046	196,112	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 54,168,300	Freddie Mac Gold Pool 'G08712' 4% 1/6/2046	57,026,217	0.73
USD 22,164,241	Freddie Mac Gold Pool 'G08717' 4% 1/8/2046	23,333,625	0.30
USD 6,999,996	Freddie Mac Gold Pool 'G08723' 4% 1/9/2046	7,369,316	0.09
USD 985,519	Freddie Mac Gold Pool 'G08734' 4% 1/11/2046	1,037,515	0.01
USD 948,664	Freddie Mac Gold Pool 'G08739' 4% 1/12/2046	998,716	0.01
USD 346,722	Freddie Mac Gold Pool 'G08743' 4% 1/1/2047	365,015	0.00
USD 78,816	Freddie Mac Gold Pool 'G14778' 3.5% 1/5/2028	82,382	0.00
USD 37,832	Freddie Mac Gold Pool 'G15219' 3.5% 1/11/2029	39,590	0.00
USD 356,499	Freddie Mac Gold Pool 'G18606' 3.5% 1/6/2031	373,443	0.00
USD 175,050,357	Freddie Mac Gold Pool 'G60583' 4% 1/3/2046	184,286,005	2.35
USD 6,460,036	Freddie Mac Gold Pool 'G60608' 4% 1/5/2046	6,800,867	0.09
USD 38,435	Freddie Mac Gold Pool 'J27091' 3.5% 1/1/2029	40,171	0.00
USD 353,798	Freddie Mac Gold Pool 'J29034' 3.5% 1/8/2024	370,269	0.00
USD 461,721	Freddie Mac Gold Pool 'Q03657' 4% 1/10/2041	486,210	0.01
USD 992,216	Freddie Mac Gold Pool 'Q21594' 4% 1/9/2043	1,044,962	0.01
USD 977,292	Freddie Mac Gold Pool 'Q23891' 4% 1/12/2043	1,028,951	0.01
USD 509,441	Freddie Mac Gold Pool 'Q25329' 4% 1/3/2044	536,319	0.01
USD 667,516	Freddie Mac Gold Pool 'Q26904' 4% 1/6/2044	702,734	0.01
USD 99,040	Freddie Mac Gold Pool 'Q27222' 4% 1/7/2044	104,270	0.00
USD 965,197	Freddie Mac Gold Pool 'Q27298' 4% 1/7/2044	1,016,386	0.01
USD 20,549	Freddie Mac Gold Pool 'Q28448' 4% 1/9/2044	21,633	0.00
USD 5,009,692	Freddie Mac Gold Pool 'Q29184' 4% 1/10/2044	5,274,003	0.07
USD 3,709,986	Freddie Mac Gold Pool 'Q30211' 4% 1/12/2044	3,905,725	0.05
USD 65,255	Freddie Mac Gold Pool 'Q30833' 4% 1/1/2045	68,698	0.00
USD 2,400,585	Freddie Mac Gold Pool 'Q31008' 4% 1/1/2045	2,527,240	0.03
USD 100,570	Freddie Mac Gold Pool 'Q31605' 4% 1/2/2045	105,876	0.00
USD 2,818,207	Freddie Mac Gold Pool 'Q32070' 4% 1/3/2045	2,966,896	0.04
USD 49,430	Freddie Mac Gold Pool 'Q32378' 4% 1/3/2045	52,038	0.00
USD 30,591	Freddie Mac Gold Pool 'Q33842' 4% 1/6/2045	32,205	0.00
USD 4,999,998	Freddie Mac Gold Pool 'Q33954' 4% 1/6/2045	5,263,798	0.07
USD 19,294	Freddie Mac Gold Pool 'Q35164' 4% 1/5/2045	20,321	0.00
USD 6,999,999	Freddie Mac Gold Pool 'Q35386' 4% 1/8/2045	7,369,318	0.09
USD 489,195	Freddie Mac Gold Pool 'Q35545' 4% 1/8/2045	515,005	0.01
USD 139,705	Freddie Mac Gold Pool 'Q35617' 4% 1/8/2045	147,076	0.00
USD 86,333	Freddie Mac Gold Pool 'Q35660' 4% 1/9/2045	90,888	0.00
USD 2,000,001	Freddie Mac Gold Pool 'Q35686' 4% 1/8/2045	2,105,521	0.03
USD 434,974	Freddie Mac Gold Pool 'Q35906' 4% 1/8/2045	457,924	0.01
USD 2,934,176	Freddie Mac Gold Pool 'Q36114' 4% 1/9/2045	3,088,983	0.04
USD 749,058	Freddie Mac Gold Pool 'Q36494' 4% 1/9/2045	788,578	0.01
USD 999,999	Freddie Mac Gold Pool 'Q36700' 4% 1/10/2045	1,052,759	0.01
USD 2,012,802	Freddie Mac Gold Pool 'Q37175' 4% 1/11/2045	2,118,997	0.03
USD 49,410	Freddie Mac Gold Pool 'Q37577' 4% 1/12/2045	52,017	0.00
USD 573,475	Freddie Mac Gold Pool 'Q37776' 4% 1/12/2045	603,731	0.01
USD 499,287	Freddie Mac Gold Pool 'Q37791' 4% 1/12/2045	525,629	0.01
USD 394,309	Freddie Mac Gold Pool 'Q37878' 4% 1/12/2045	415,113	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 4,919,223	Freddie Mac Gold Pool 'Q38413' 4% 1/1/2046	5,178,761	0.07
USD 957,753	Freddie Mac Gold Pool 'Q38426' 4% 1/1/2046	1,011,586	0.01
USD 616,226	Freddie Mac Gold Pool 'Q38470' 4% 1/1/2046	648,738	0.01
USD 1,216,660	Freddie Mac Gold Pool 'Q38714' 4% 1/2/2046	1,280,851	0.02
USD 674,514	Freddie Mac Gold Pool 'Q38783' 4% 1/2/2046	710,101	0.01
USD 308,237	Freddie Mac Gold Pool 'Q38808' 4% 1/12/2045	324,581	0.00
USD 1,497,405	Freddie Mac Gold Pool 'Q39335' 4% 1/3/2046	1,576,617	0.02
USD 27,919	Freddie Mac Gold Pool 'Q39438' 4% 1/3/2046	29,392	0.00
USD 23,769	Freddie Mac Gold Pool 'Q39440' 4% 1/3/2046	25,023	0.00
USD 2,737,853	Freddie Mac Gold Pool 'Q39950' 4% 1/4/2046	2,882,680	0.04
USD 9,939,946	Freddie Mac Gold Pool 'Q40006' 4% 1/4/2046	10,464,377	0.13
USD 165,999	Freddie Mac Gold Pool 'Q40104' 4% 1/4/2046	174,757	0.00
USD 5,375,703	Freddie Mac Gold Pool 'Q40148' 4% 1/4/2046	5,659,325	0.07
USD 300,000	Freddie Mac Gold Pool 'Q40285' 4% 1/4/2046	315,828	0.00
USD 947,362	Freddie Mac Gold Pool 'Q40649' 4% 1/5/2046	997,345	0.01
USD 2,718,308	Freddie Mac Gold Pool 'Q41119' 4% 1/4/2046	2,862,099	0.04
USD 1,332,935	Freddie Mac Gold Pool 'Q42001' 4% 1/7/2046	1,404,274	0.02
USD 499,256	Freddie Mac Gold Pool 'Q42101' 4% 1/8/2046	525,597	0.01
USD 1,213,568	Freddie Mac Gold Pool 'Q42453' 4% 1/6/2046	1,278,143	0.02
USD 50,626	Freddie Mac Gold Pool 'Q42533' 4% 1/8/2046	53,336	0.00
USD 4,668,785	Freddie Mac Gold Pool 'Q42584' 4% 1/8/2046	4,917,217	0.06
USD 4,679,410	Freddie Mac Gold Pool 'Q42711' 4% 1/8/2046	4,926,296	0.06
USD 989,005	Freddie Mac Gold Pool 'Q43079' 4% 1/6/2046	1,041,322	0.01
USD 599,414	Freddie Mac Gold Pool 'Q44465' 4% 1/11/2046	631,039	0.01
USD 480,832	Freddie Mac Gold Pool 'Q45411' 4% 1/1/2047	506,201	0.01
USD 201,026	Freddie Mac Gold Pool 'Q46353' 4% 1/2/2047	211,632	0.00
USD 250,001	Freddie Mac Gold Pool 'V81283' 4% 1/7/2044	263,241	0.00
USD 652,766	Freddie Mac Gold Pool 'V81429' 4% 1/11/2044	687,206	0.01
USD 1,973,995	Freddie Mac Gold Pool 'V81990' 4% 1/10/2045	2,078,143	0.03
USD 4,799,311	Freddie Mac Gold Pool 'V82725' 4% 1/9/2045	5,052,523	0.06
USD 97,829,309	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K029 X1' FRN 25/2/2023	427,543	0.01
USD 9,476	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K041 X1' FRN 25/10/2024	341	0.00
USD 9,795,486	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K044 X1' FRN 25/1/2025	474,490	0.01
USD 10,623,617	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K049 X1' FRN 25/7/2025	447,496	0.01
USD 2,090,653	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K049 X3' FRN 25/10/2043	211,734	0.00
USD 8,073,601	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K056 X1' FRN 25/5/2026	695,444	0.01
USD 6,977,210	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K718 X1' FRN 25/1/2022	185,023	0.00
USD 15,160,448	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K721 X1' FRN 25/8/2022	242,256	0.00
USD 36,253,122	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KC01 X1' FRN 25/12/2022	1,006,124	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 20,936,265	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KW01 X1' FRN 25/1/2026	1,305,255	0.02
USD 9,810,698	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates'K045 X1' FRN 25/1/2025	300,562	0.00
USD 404,171	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	522,009	0.01
USD 2,600,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029	2,667,906	0.03
USD 2,810,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-HQA3 M3' FRN 25/3/2029	2,892,683	0.04
USD 2,710,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029	2,685,463	0.03
USD 1,750,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2017-HQA1 M2' FRN 25/8/2029	1,749,176	0.02
USD 109,175,318	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust '2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2022	439,016	0.01
USD 6,638,000	Frontier Communications Corp 8.875% 15/9/2020	7,164,061	0.09
USD 2,140,000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/9/2022	2,270,412	0.03
USD 285,553	GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF AFL1' '144A' FRN 15/12/2034	286,879	0.00
USD 5,458,000	GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034	5,395,252	0.07
USD 1,330,000	GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034	1,297,137	0.02
USD 6,942,000	GAHR Commercial Mortgage Trust '2015-NRF GFX' '144A' FRN 15/12/2034	6,673,924	0.09
USD 330,000	Galaxy XIV CLO Ltd '2012-14A DR' '144A' FRN 15/11/2026	331,650	0.00
USD 1,610,000	Galaxy XV CLO Ltd '2013-15A A' '144A' FRN 15/4/2025	1,611,983	0.02
EUR 380,000	Gates Global LLC / Gates Global Co 5.75% 15/7/2022	400,398	0.01
USD 1,707,000	GATX Corp 3.85% 30/3/2027	1,706,960	0.02
USD 5,099,000	General Electric Co 4.5% 11/3/2044	5,546,052	0.07
USD 11,210,000	General Motors Co 5.2% 1/4/2045	11,290,684	0.14
USD 5,199,000	General Motors Co 6.75% 1/4/2046	6,306,774	0.08
USD 618,455	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series '2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	595,602	0.01
USD 14,567,000	Gilead Sciences Inc 4.15% 1/3/2047	13,867,711	0.18
USD 225,689	Ginnie Mae II Pool '729081' 4.5% 20/11/2039	241,965	0.00
USD 190,225	Ginnie Mae II Pool '736422' 4.5% 20/1/2040	203,944	0.00
USD 106,118	Ginnie Mae II Pool '738761' 4.5% 20/9/2041	115,532	0.00
USD 665,542	Ginnie Mae II Pool '742269' 4.5% 20/1/2040	713,361	0.01
USD 965,132	Ginnie Mae II Pool '742893' 4.5% 20/5/2041	1,039,921	0.01
USD 890,209	Ginnie Mae II Pool '742896' 4.5% 20/7/2041	970,609	0.01
USD 82,748	Ginnie Mae II Pool '752492' 4.5% 20/8/2040	88,580	0.00
USD 412,358	Ginnie Mae II Pool '752527' 4.5% 20/8/2040	442,095	0.01
USD 269,980	Ginnie Mae II Pool '752723' 4.5% 20/9/2040	289,449	0.00
USD 342,875	Ginnie Mae II Pool '763245' 4.5% 20/4/2041	369,332	0.00
USD 67,504	Ginnie Mae II Pool '763251' 4.5% 20/5/2041	72,331	0.00
USD 114,237	Ginnie Mae II Pool '763298' 4.5% 20/5/2041	123,364	0.00
USD 364,822	Ginnie Mae II Pool '770949' 4.5% 20/7/2041	390,666	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 142,134	Ginnie Mae II Pool 'AB1413' 4.5% 20/6/2042	152,807	0.00
USD 89,469	Ginnie Mae II Pool 'AB5467' 4.5% 20/11/2041	95,782	0.00
USD 140,208	Ginnie Mae II Pool 'AH8916' 4.5% 20/8/2038	152,059	0.00
USD 145,545	Ginnie Mae II Pool 'AK1040' 4.5% 20/11/2044	158,961	0.00
USD 476,220	Ginnie Mae II Pool 'AM1091' 4.5% 20/10/2041	510,327	0.01
USD 356,656	Ginnie Mae II Pool 'AM8530' 4.5% 20/5/2045	385,159	0.01
USD 177,430	Ginnie Mae II Pool 'AO8536' 4.5% 20/9/2041	193,239	0.00
USD 1,002,480	Ginnie Mae II Pool 'AO8590' 4.5% 20/11/2045	1,073,351	0.01
USD 179,129	Ginnie Mae II Pool 'AQ2794' 4.5% 20/10/2045	191,862	0.00
USD 177,363	Ginnie Mae II Pool 'AR2428' 4.5% 20/1/2046	190,063	0.00
USD 5,697,451	Ginnie Mae II Pool 'MA2225' 4.5% 20/9/2044	6,101,214	0.08
USD 4,607,277	Ginnie Mae II Pool 'MA2523' 4.5% 20/1/2045	4,933,783	0.06
USD 2,182,739	Ginnie Mae II Pool 'MA2680' 4.5% 20/3/2045	2,337,424	0.03
USD 8,109,832	Ginnie Mae II Pool 'MA2756' 4.5% 20/4/2045	8,684,554	0.11
USD 6,028,784	Ginnie Mae II Pool 'MA2828' 4.5% 20/5/2045	6,456,028	0.08
USD 16,052,883	Ginnie Mae II Pool 'MA3939' 4.5% 20/9/2046	17,190,509	0.22
USD 10,753,159	Ginnie Mae II Pool 'MA4071' 4.5% 20/11/2046	11,515,207	0.15
USD 4,518,015	Ginnie Mae II Pool 'MA4129' 4.5% 20/12/2046	4,838,195	0.06
USD 19,442,364	Ginnie Mae II Pool 'MA4198' 4.5% 20/1/2047	20,839,840	0.27
USD 251,319	GMACM Home Equity Loan Trust '2006-HE4 A2' FRN 25/12/2036	236,198	0.00
USD 3,660,000	Golden State Tobacco Securitization Corp 5.125% 1/6/2047	3,660,531	0.05
USD 715,000	Golden State Tobacco Securitization Corp 5.75% 1/6/2047	720,409	0.01
USD 703,000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd '2014-9A D' '144A' FRN 29/10/2026	703,841	0.01
USD 250,000	Goldentree Loan Opportunities VIII Ltd '2014-8A DR' '144A' FRN 19/4/2026	250,138	0.00
USD 750,000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd '2015-11A D' '144A' FRN 18/4/2027	744,946	0.01
USD 750,000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd '2015-11A E' '144A' FRN 18/4/2027	736,879	0.01
USD 11,262,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	11,071,689	0.14
USD 30,740,000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21/10/2025	31,590,929	0.40
USD 3,335,139	Government National Mortgage Association '2013-145 SI' FRN 16/4/2040	317,088	0.00
USD 18,317,233	Government National Mortgage Association '2014-172 IO' FRN 16/1/2049	1,016,693	0.01
USD 8,103,314	Government National Mortgage Association '2016-125 IO' FRN 16/12/2057	668,426	0.01
USD 13,775,867	Government National Mortgage Association '2016-113 IO' FRN 16/2/2058	1,254,057	0.02
USD 8,442,209	Government National Mortgage Association '2016-119 IO' FRN 16/4/2058	706,674	0.01
USD 5,320,919	Government National Mortgage Association '2016-110 IO' FRN 16/5/2058	425,816	0.01
USD 5,720,539	Government National Mortgage Association '2016-158 IO' FRN 16/6/2058	442,437	0.01
USD 19,011,808	Government National Mortgage Association '2016-152 IO' FRN 15/8/2058	1,500,336	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 8,271,155	Government National Mortgage Association '2016-87 IO' FRN 16/8/2058	643,032	0.01
USD 1,313,454	Government National Mortgage Association '2013-191 IA' 1.23% 16/7/2042	10,160	0.00
USD 2,228,534	Government National Mortgage Association '2015-191 TI' 4% 20/1/2045	350,973	0.00
USD 16,253,269	Government National Mortgage Association '2015-103 CI' 4% 20/7/2045	3,075,718	0.04
USD 5,748,791	Government National Mortgage Association '2015-152 PI' 4% 20/10/2045	790,601	0.01
USD 2,111,613	Government National Mortgage Association '2016-82 IM' 4% 20/2/2046	264,180	0.00
USD 2,964,997	Government National Mortgage Association '2016-82 WI' 4% 20/5/2046	402,953	0.01
USD 15,796,534	Government National Mortgage Association '2014-112 IO' FRN 16/1/2048	936,428	0.01
USD 2,530,000	GP Portfolio Trust '2014-GPP E' '144A' FRN 15/2/2027	2,458,323	0.03
USD 7,520,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust '2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	7,479,181	0.10
USD 730,000	Grant County Public Utility District No 2 4.584% 1/1/2040	733,884	0.01
USD 500,000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2033	568,690	0.01
USD 2,325,000	Great Wolf Trust '2015-WFMZ M' '144A' FRN 15/5/2032	2,346,611	0.03
USD 2,135,000	Great Wolf Trust '2015-WOLF D' '144A' FRN 15/5/2034	2,174,714	0.03
USD 760,000	Great Wolf Trust '2015-WOLF F' '144A' FRN 15/5/2034	753,198	0.01
USD 1,020,000	Greenpoint Manufactured Housing '1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1,112,104	0.01
USD 1,382,977	Greenpoint Manufactured Housing '1999-5 M2' FRN 15/12/2029	1,220,254	0.02
USD 2,178,335	GreenPoint Mortgage Funding Trust '2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1,849,301	0.02
USD 160,000	GS Mortgage Securities Corp II '2005-ROCK H' '144A' 5.713% 3/5/2032	184,659	0.00
USD 1,820,000	GS Mortgage Securities Corp Trust '2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	1,884,315	0.02
USD 916,815	GS Mortgage Securities Trust '2007-GG10 A4' FRN 10/8/2045	918,188	0.01
USD 1,648,920	GS Mortgage Securities Trust '2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	91,012	0.00
USD 1,640,000	GS Mortgage Securities Trust '2014-GC22 D' '144A' FRN 10/6/2047	1,315,519	0.02
USD 4,021,834	GS Mortgage Securities Trust '2016-GS3 XA' FRN 10/10/2049	357,324	0.00
USD 580,000	GS Mortgage Securities Trust '2015-GC32 D' 3.345% 10/7/2048	448,072	0.01
USD 549,490	GSAA Trust '2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	247,211	0.00
USD 1,439,479	GSAMP Trust '2007-H1 A1B' FRN 25/1/2047	927,549	0.01
USD 1,638,346	GSMPS Mortgage Loan Trust '2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	1,426,349	0.02
USD 2,009,108	GSMPS Mortgage Loan Trust '2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1,793,891	0.02
USD 1,513,512	GSMPS Mortgage Loan Trust '2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	1,284,400	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,490,000	GT Loan Financing I Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 28/10/2024	1,494,169	0.02
USD 3,239,000	Halcon Resources Corp '144A' 8.625% 1/2/2020	3,393,662	0.04
USD 406,000	Halcon Resources Corp '144A' 12% 15/2/2022	475,527	0.01
USD 14,840,000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	15,226,486	0.19
USD 2,060,000	HCA Inc 4.75% 1/5/2023	2,160,425	0.03
USD 2,140,000	HCA Inc 5.25% 15/6/2026	2,265,725	0.03
USD 2,171,000	HCA Inc 5.875% 1/5/2023	2,352,821	0.03
USD 5,348,000	HCA Inc 5.875% 15/2/2026	5,708,990	0.07
USD 944,000	HD Supply Inc '144A' 5.25% 15/12/2021	997,100	0.01
USD 3,260,000	HD Supply Inc '144A' 5.75% 15/4/2024	3,443,375	0.04
USD 785,000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	897,506	0.01
USD 200,000	Hertz Corp/The 7.375% 15/1/2021	200,500	0.00
USD 400,000	Highbridge Loan Management '3A-2014 C' '144A' FRN 18/1/2025	399,865	0.01
USD 250,000	Highbridge Loan Management '3A-2014 D' '144A' FRN 18/1/2025	241,567	0.00
USD 785,000	Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd '4A-2014 B' '144A' FRN 28/7/2025	787,694	0.01
USD 250,000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd '5A-2015 E' '144A' FRN 29/1/2026	242,319	0.00
USD 430,000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '6A-2015 D' '144A' FRN 5/5/2027	426,730	0.01
USD 380,000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '6A-2015 E1' '144A' FRN 5/5/2027	371,327	0.00
USD 330,000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 C' '144A' FRN 15/11/2026	332,257	0.00
USD 340,000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 D' '144A' FRN 15/11/2026	339,292	0.00
USD 250,000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd '7A-2015 E' '144A' FRN 15/11/2026	244,996	0.00
USD 440,000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd '8A-2016 D' '144A' FRN 20/4/2027	448,303	0.01
USD 250,000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd '8A-2016 E' '144A' FRN 20/4/2027	252,405	0.00
USD 357,000	HNAG Funding Ltd 2.874% 4/2/2020	357,009	0.00
USD 11,614,868	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS '2006-E 2A3' FRN 25/4/2037	7,803,548	0.10
USD 740,992	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD '2004-A M2' FRN 25/7/2034	707,223	0.01
USD 3,769,755	Home Equity Mortgage Trust (Step-up coupon) '2006-2 1A1' 5.867% 25/7/2036	1,695,338	0.02
USD 1,748,244	Home Loan Mortgage Loan Trust '2005-1 A3' FRN 15/4/2036	1,606,596	0.02
USD 820,000	Horry County School District/SC 5% 1/3/2022	955,099	0.01
USD 830,000	Horry County School District/SC 5% 1/3/2024	993,634	0.01
USD 815,000	Horry County School District/SC 5% 1/3/2025	982,837	0.01
USD 1,338,000	HPS Loan Management 10-2016 Ltd '10A-16 C' '144A' FRN 20/1/2028	1,340,007	0.02
USD 1,000,000	HPS Loan Management 10-2016 Ltd '10A-16 D' '144A' FRN 20/1/2028	934,419	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 520,000	HPS Loan Management 9-2016 Ltd '9A-2016 D2' '144A' FRN 19/7/2027	491,966	0.01
USD 610,000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust '2016-10HY A' '144A' 2.835% 10/8/2038	592,617	0.01
EUR 200,000	Huntsman International LLC 5.125% 15/4/2021	237,516	0.00
USD 1,595,000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	1,678,737	0.02
USD 1,177,000	Hyundai Auto Receivables Trust '2013-B CERT' 16/9/2019 (Zero Coupon)	1,007,759	0.01
USD 720,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.875% 15/3/2019	733,500	0.01
USD 850,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 1/8/2020	886,125	0.01
USD 5,804,977	Impac CMB Trust Series '2005-7 A1' FRN 25/11/2035	4,774,595	0.06
USD 8,519,889	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust '2007-HOA1 AXPP' 25/7/2047 (Zero Coupon)	479,500	0.01
USD 2,076,075	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust '2007-FLX2 A1A' FRN 25/4/2037	1,796,104	0.02
USD 945,000	Informatica LLC '144A' 7.125% 15/7/2023	919,012	0.01
USD 2,690,000	Intel Corp 4.1% 19/5/2046	2,713,016	0.03
USD 528,302	Invitation Homes 2014-SFR1 Trust '2014-SFR1 A' '144A' FRN 17/6/2031	528,600	0.01
USD 1,129,806	Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 A' '144A' FRN 17/9/2031	1,131,515	0.01
USD 1,350,000	Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 C' '144A' FRN 17/9/2031	1,352,969	0.02
USD 1,400,000	Invitation Homes 2014-SFR2 Trust '2014-SFR2 E' '144A' FRN 17/9/2031	1,403,073	0.02
USD 940,000	Invitation Homes 2014-SFR3 Trust '2014-SFR3 D' '144A' FRN 17/12/2031	942,025	0.01
USD 684,000	Invitation Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2032	688,748	0.01
USD 1,295,000	Invitation Homes 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 E' '144A' FRN 17/8/2032	1,317,559	0.02
USD 2,170,000	Iron Mountain Inc '144A' 6% 1/10/2020	2,281,212	0.03
USD 638,000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	676,280	0.01
USD 140,000	Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5.375% 1/6/2026	139,300	0.00
USD 886,223	Irwin Home Equity Loan Trust '2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	800,856	0.01
USD 389,000	iStar Inc 4% 1/11/2017	391,431	0.01
USD 1,850,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-WPT A' '144A' FRN 15/10/2033	1,869,738	0.02
USD 2,710,000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	2,639,553	0.03
USD 619,447	JP Morgan Alternative Loan Trust '2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	524,243	0.01
USD 1,770,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-DSTY D' '144A' FRN 10/6/2027	1,702,370	0.02
USD 1,170,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-PHH B' '144A' FRN 15/8/2027	1,171,135	0.02
USD 970,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-CBM E' '144A' FRN 15/10/2029	980,565	0.01
USD 1,595,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL4 C' '144A' FRN 15/12/2030	1,581,785	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 619,247	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 A' '144A' FRN 15/11/2031	620,553	0.01
USD 1,080,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 BAT1' '144A' FRN 15/11/2031	1,061,100	0.01
USD 165,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 BAT2' '144A' FRN 15/11/2031	162,113	0.00
USD 2,170,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 DFW1' '144A' FRN 15/11/2031	2,132,025	0.03
USD 1,160,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 DFW2' '144A' FRN 15/11/2031	1,113,600	0.01
USD 520,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 VINE' '144A' FRN 15/11/2031	513,500	0.01
USD 4,957,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	4,827,337	0.06
USD 456,836	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2002-CIB4 C' '144A' FRN 12/5/2034	458,655	0.01
USD 930,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-SGP A' '144A' FRN 15/7/2036	937,544	0.01
USD 752,631	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2006-CB15 AM' FRN 12/6/2043	753,740	0.01
USD 5,000,227	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C20 XA' FRN 15/7/2047	231,654	0.00
USD 2,230,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	1,993,650	0.03
USD 10,620,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	482,838	0.01
USD 2,996,883	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	151,238	0.00
USD 2,241,243	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2008-C2 A4FL' FRN 12/2/2051	2,163,368	0.03
USD 13,985	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2008-C2 ASB' FRN 12/2/2051	14,016	0.00
USD 920,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-DSTY A' '144A' 3.429% 10/6/2027	939,165	0.01
USD 1,550,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-ATRM D' '144A' 5.355% 5/10/2028	1,588,783	0.02
USD 1,268,812	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series '2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	1,313,094	0.02
USD 960,000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust '2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	797,599	0.01
USD 1,026,867	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A3A' 5.83% 25/7/2036	564,255	0.01
USD 776,681	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A6' 6% 25/7/2036	426,684	0.01
USD 3,023,399	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust (Step-up coupon) '2006-WF1 A5' 6.41% 25/7/2036	1,660,065	0.02
USD 1,362,130	JP Morgan Resecuritization Trust Series '2015-3 1A7' '144A' FRN 26/6/2037	1,265,288	0.02
USD 9,251,142	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C21 XA' FRN 15/8/2047	544,178	0.01
USD 974,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 C' FRN 15/9/2047	967,756	0.01
USD 950,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 D' '144A' FRN 15/9/2047	774,934	0.01
USD 5,022,757	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	268,588	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,436,436	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	121,936	0.00
USD 2,299,923	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C26 XA' FRN 15/1/2048	125,295	0.00
USD 7,006,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	229,832	0.00
USD 2,592,534	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	102,446	0.00
USD 7,768,924	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C28 XA' FRN 15/10/2048	456,858	0.01
USD 18,691,573	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C33 XA' FRN 15/12/2048	1,219,345	0.02
USD 4,150,000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust '2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	190,589	0.00
USD 7,310,000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	7,457,381	0.10
USD 8,580,000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/10/2024 (Perpetual)*	9,051,900	0.12
USD 2,370,000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/2/2048	2,390,986	0.03
USD 13,760,000	JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/1/2023	13,784,713	0.18
USD 9,640,000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/6/2026	9,415,571	0.12
USD 17,720,000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	18,168,475	0.23
USD 8,630,000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 1/10/2027	8,944,391	0.11
USD 240,000	JPMorgan Commercial Mortgage-Backed Securities Trust '2009-RR1 A4B' '144A' FRN 18/3/2051	240,535	0.00
USD 505,000	Keuka Park CLO Ltd '2013-1A D' '144A' FRN 21/10/2024	498,931	0.01
USD 2,018,000	Kinder Morgan Inc/DE 5.55% 1/6/2045	2,131,392	0.03
USD 522,000	KLA-Tencor Corp 4.65% 1/11/2024	560,722	0.01
USD 1,808,000	LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 3.5% 22/9/2026	1,780,880	0.02
USD 1,673,000	LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 4.75% 22/9/2046*	1,710,643	0.02
USD 331,000	Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021	332,457	0.00
USD 134,404	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2005-C7 D' FRN 15/11/2040	134,978	0.00
USD 1,409,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C6 AMFL' '144A' 6.114% 15/7/2040	1,421,393	0.02
USD 4,030,000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust '2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031	3,932,221	0.05
USD 380,000	LCM XIV LP '144A' FRN 15/7/2025	380,172	0.01
USD 845,000	LCM XV LP '144A' FRN 25/8/2024	846,145	0.01
USD 670,000	LCM XVI LP '144A' FRN 15/7/2026	672,358	0.01
USD 440,000	LCM XVII LP '144A' FRN 15/10/2026	442,169	0.01
USD 830,000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2027	831,045	0.01
USD 580,000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2027	581,410	0.01
USD 570,000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2027	553,360	0.01
USD 480,000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2027	333,493	0.00
USD 5,630,000	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust '2001-B M1' FRN 15/4/2040	6,094,112	0.08
USD 919,848	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust '2001-B M2' FRN 15/4/2040	707,563	0.01
USD 480,485	Lehman ABS Mortgage Loan Trust '2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037	304,853	0.00
USD 1,864,068	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust '2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	1,729,641	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,487,275	Lehman XS Trust Series '2007-20N A1' FRN 25/12/2037	1,243,555	0.02
USD 1,400,000	Lennar Corp 4.125% 1/12/2018	1,436,750	0.02
USD 7,872,000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	8,147,520	0.10
USD 1,030,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	1,061,930	0.01
EUR 225,000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/3/2027	243,394	0.00
USD 6,108,143	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	5,988,258	0.08
USD 720,000	Lime Street CLO Ltd '2007-1A B' '144A' FRN 20/6/2021	711,569	0.01
USD 2,165,000	Limerock CLO III LLC '2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026	2,163,821	0.03
USD 1,650,000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	1,654,631	0.02
USD 948,326	Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP A1A2' '144A' FRN 15/9/2028	953,490	0.01
USD 4,556,209	Lone Star Portfolio Trust '2015-LSP E' '144A' FRN 15/9/2028	4,638,972	0.06
USD 4,856,979	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-1 1A' FRN 25/2/2036	3,977,762	0.05
USD 1,882,056	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-9 2A4' FRN 25/10/2036	838,423	0.01
USD 419,894	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A2' FRN 25/11/2036	195,753	0.00
USD 4,318,659	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	2,028,714	0.03
USD 1,536,310	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	728,206	0.01
USD 7,815,306	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A3' FRN 25/3/2046	3,809,703	0.05
USD 1,864,093	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-2 2A4' FRN 25/3/2046	912,532	0.01
USD 4,187,319	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-3 2A3' FRN 25/5/2046	1,903,657	0.02
USD 1,285,000	Los Angeles Department of Power 6.603% 1/7/2050	1,827,951	0.02
USD 5,000,000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5,601,500	0.07
USD 1,242,049	LSTAR Securities Investment Ltd '2015-10 A1' '144A' FRN 1/11/2020	1,241,332	0.02
USD 810,000	LSTAR Securities Investment Ltd '2015-10 A2' '144A' FRN 1/11/2020	808,481	0.01
USD 11,682,905	LSTAR Securities Investment Ltd '2016-2 A' '144A' FRN 1/3/2021	11,624,491	0.15
USD 9,832,850	LSTAR Securities Investment Ltd '2016-3 A' '144A' FRN 1/9/2021	9,708,804	0.12
USD 10,230,000	LSTAR Securities Investment Ltd '2017-2 A1' '144A' FRN 1/2/2022	10,103,480	0.13
USD 8,360,545	LSTAR Securities Investment Trust '2016-5 A1' '144A' FRN 1/11/2021	8,278,199	0.11
USD 2,870,000	Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/2/2023	2,718,596	0.03
USD 1,430,000	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust '2002-A B2' FRN 25/3/2032	1,451,165	0.02
USD 1,240,000	Madison Avenue Trust '2013-650M E' '144A' FRN 12/10/2032	1,229,490	0.02
USD 580,000	Madison Park Funding Ltd '2012-9A C1R' '144A' FRN 15/8/2022	580,878	0.01
USD 3,250,000	Madison Park Funding Ltd '2012-9A DR' '144A' FRN 15/8/2022	3,258,954	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 610,000	Madison Park Funding Ltd '2012-9A E' '144A' FRN 15/8/2022	611,854	0.01
USD 1,100,000	Madison Park Funding Ltd (Step-up coupon) '2012-9A B2R' '144A' 3.53% 15/8/2022	1,102,923	0.01
USD 1,710,000	Madison Park Funding Ltd (Step-up coupon) '2012-9A C2R' '144A' 4.22% 15/8/2022	1,714,797	0.02
USD 919,000	Madison Park Funding XI Ltd '2013-11A A1B' '144A' FRN 23/10/2025	926,283	0.01
USD 2,229,000	Madison Park Funding XI Ltd '2013-11A D' '144A' FRN 23/10/2025	2,251,246	0.03
USD 434,000	Madison Park Funding XIII Ltd '2014-13A C' '144A' FRN 19/1/2025	439,252	0.01
USD 750,000	Madison Park Funding XIII Ltd '2014-13A D' '144A' FRN 19/1/2025	749,793	0.01
USD 854,000	Madison Park Funding XIV Ltd '2014-14A D' '144A' FRN 20/7/2026	857,924	0.01
USD 250,000	Madison Park Funding XIX Ltd '2015-19A D' '144A' FRN 22/1/2028	251,682	0.00
USD 340,000	Madison Park Funding XV Ltd '2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	340,010	0.00
USD 300,000	Madison Park Funding XVI Ltd '2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026	298,671	0.00
USD 510,000	Madison Park Funding XX Ltd '2016-20A E' '144A' FRN 27/4/2027	518,460	0.01
USD 260,000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30/1/2047	265,836	0.00
USD 835,000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5.25% 1/7/2027	952,468	0.01
USD 795,000	Massachusetts Clean Water Trust/The 5% 1/2/2027	964,236	0.01
USD 1,140,000	Massachusetts Clean Water Trust/The 5% 1/2/2028	1,372,503	0.02
USD 500,000	Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022	556,530	0.01
USD 1,294,000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 1/7/2116	1,136,660	0.01
USD 3,714,997	Mastr Asset Backed Securities Trust '2006-HE2 A3' FRN 25/6/2036	1,990,442	0.03
USD 1,401,845	Mastr Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	1,044,226	0.01
USD 996,580	MASTR Resecuritization Trust '2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	682,059	0.01
USD 710,346	Mastr Specialized Loan Trust '2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046	631,331	0.01
USD 100,000	Meccanica Holdings USA Inc '144A' 6.25% 15/1/2040	101,500	0.00
USD 380,000	Meccanica Holdings USA Inc '144A' 7.375% 15/7/2039	418,950	0.01
USD 1,085,000	Meritor Inc 6.75% 15/6/2021	1,133,825	0.01
USD 990,313	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series '2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037	314,049	0.00
USD 782,271	Merrill Lynch Mortgage Trust '2007-C1 A1A' FRN 12/6/2050	786,604	0.01
USD 670,000	Merrill Lynch Mortgage Trust '2008-C1 AJ' FRN 12/2/2051	681,553	0.01
USD 1,360,000	Metropolitan Transportation Authority 6.687% 15/11/2040	1,838,924	0.02
USD 1,000,000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	1,046,005	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,280,000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7.462% 1/10/2046	1,816,602	0.02
USD 4,330,000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	4,722,385	0.06
USD 1,680,000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5.073% 1/4/2050	1,789,771	0.02
USD 880,000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	956,758	0.01
USD 3,437,000	Microsoft Corp 4.1% 6/2/2037	3,536,797	0.05
USD 1,700,000	Microsoft Corp 4.25% 6/2/2047	1,753,538	0.02
USD 3,008,000	Microsoft Corp 4.45% 3/11/2045	3,188,629	0.04
USD 8,094,000	Microsoft Corp 4.5% 6/2/2057	8,369,912	0.11
USD 500,000	Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028	507,357	0.01
USD 500,000	Mill Creek II CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/4/2028	509,104	0.01
USD 758,246	ML-CFC Commercial Mortgage Trust '2007-7 A4' FRN 12/6/2050	759,906	0.01
USD 1,070,000	Monsanto Co 3.95% 15/4/2045	989,874	0.01
USD 4,966,000	Morgan Stanley FRN 14/2/2020	4,986,753	0.06
USD 2,416,000	Morgan Stanley 3.125% 27/7/2026	2,329,552	0.03
USD 9,717,000	Morgan Stanley 3.875% 27/1/2026	9,903,960	0.13
USD 8,850,000	Morgan Stanley 3.95% 23/4/2027	8,831,322	0.11
USD 20,830,000	Morgan Stanley 4.35% 8/9/2026	21,379,954	0.27
USD 7,632,000	Morgan Stanley 4.375% 22/1/2047	7,719,310	0.10
USD 4,014,244	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 XA' FRN 15/12/2047	222,667	0.00
USD 11,026,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	867,664	0.01
USD 3,830,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	319,479	0.00
USD 3,363,756	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C20 XA' FRN 15/2/2048	249,740	0.00
USD 3,510,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	84,738	0.00
USD 39,337,652	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C22 XA' FRN 15/4/2048	2,556,814	0.03
USD 120,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C25 C' FRN 15/10/2048	122,816	0.00
USD 4,715	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C25 XA' FRN 15/10/2048	341	0.00
USD 10,859,653	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 XA' FRN 15/10/2048	768,628	0.01
USD 5,350,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	529,035	0.01
USD 3,494,769	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C28 XA' FRN 15/1/2049	293,188	0.00
USD 6,562,276	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C29 XA' FRN 15/5/2049	728,547	0.01
USD 8,700,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C29 XB' FRN 15/5/2049	674,600	0.01
USD 2,234,462	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	220,798	0.00
USD 5,993,025	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	332,823	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 480,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	400,331	0.01
USD 1,570,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2015-C26 D' '144A' 3.06% 15/10/2048	1,174,121	0.02
USD 700,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2015-XLF2 AFSB' '144A' FRN 15/8/2026	701,313	0.01
USD 2,513,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	2,472,621	0.03
USD 1,750,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	1,702,061	0.02
USD 1,400,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032	1,273,414	0.02
USD 560,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2017-PRME D' '144A' FRN 15/2/2034	560,518	0.01
USD 234,952	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ12 AM' FRN 12/4/2049	234,627	0.00
USD 366,366	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ12 AMFL' FRN 12/4/2049	365,840	0.00
USD 2,785,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ15 AM' FRN 11/6/2049	2,810,531	0.04
USD 716,414	Morgan Stanley Capital I Trust '2005-IQ9 AJ' 4.77% 15/7/2056	713,591	0.01
USD 1,040,736	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ13 AM' 5.406% 15/3/2044	1,038,816	0.01
USD 1,149,194	Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust '2006-2 A2' FRN 25/11/2036	558,929	0.01
USD 2,220,997	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) '2006-15XS A2B' 5.507% 25/11/2036	1,241,685	0.02
USD 359,647	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2012-XA A' '144A' 2% 27/7/2049	359,287	0.00
USD 71,596	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2009-GG10 A4A' '144A' FRN 12/8/2045	71,546	0.00
USD 5,250,000	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2009-GG10 A4B' '144A' FRN 12/8/2045	5,266,371	0.07
USD 582,000	Morgan Stanley Re-REMIC Trust '2010-GG10 A4B' '144A' FRN 15/8/2045	583,081	0.01
USD 1,240,633	Morgan Stanley Resecuritization Trust '2014-R8 3B1' '144A' FRN 26/6/2047	1,139,273	0.01
USD 9,707,821	Mortgage Loan Resecuritization Trust '2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	8,120,099	0.10
USD 1,630,000	Mountain Hawk I CLO Ltd '2013-1A B1' '144A' FRN 20/1/2024	1,634,063	0.02
USD 1,215,000	Mountain Hawk II CLO Ltd '2013-2A A1' '144A' FRN 22/7/2024	1,210,329	0.02
USD 1,159,000	MPLX LP 4.125% 1/3/2027	1,171,377	0.02
USD 768,000	MPLX LP 5.2% 1/3/2047	784,628	0.01
USD 172,000	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust '2012-CKSV D' '144A' FRN 15/10/2030	158,930	0.00
USD 12,401	MSCC Heloc Trust '2007-1 A' FRN 25/12/2031	12,401	0.00
USD 860,000	Muir Woods CLO Ltd '2012-1A B' '144A' FRN 14/9/2023	860,257	0.01
USD 530,000	Muir Woods CLO Ltd '2012-1A C' '144A' FRN 14/9/2023	530,373	0.01
USD 4,140,000	Nabors Industries Inc '144A' 5.5% 15/1/2023	4,290,075	0.05
USD 370,000	Nationstar Home Equity Loan Trust '2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037	354,308	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 13,086,000	Navient Private Education Loan Trust '2015-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2028	13,269,214	0.17
USD 5,299,000	Navient Private Education Loan Trust '2015-AA A3' '144A' FRN 15/11/2030	5,429,740	0.07
USD 4,895,000	Navient Private Education Loan Trust '2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	4,677,396	0.06
USD 4,510,000	Navient Private Education Loan Trust '2016-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2045	4,689,581	0.06
USD 2,150,000	Navient Private Education Loan Trust '2016-AA B' '144A' FRN 16/12/2058	1,942,485	0.03
USD 1,780,000	Navient Private Education Loan Trust '2015-AA A2A' '144A' 2.65% 15/12/2028	1,781,876	0.02
USD 14,638,050	Navient Private Education Loan Trust '2014-AA A2A' '144A' 2.74% 15/2/2029	14,720,629	0.19
USD 1,760,000	Navient Private Education Loan Trust '2015-CA B' '144A' 3.25% 15/5/2040	1,750,099	0.02
USD 3,020,000	Navient Private Education Loan Trust '2014-AA B' '144A' 3.5% 15/8/2044	2,794,144	0.04
USD 2,278,000	Navient Private Education Loan Trust '2015-AA B' '144A' 3.5% 15/12/2044	2,177,773	0.03
USD 5,470,000	Neuberger Berman CLO XIII Ltd '2012-13A B' '144A' FRN 23/1/2024	5,476,640	0.07
USD 500,000	Neuberger Berman CLO XIII Ltd '2012-13A C' '144A' FRN 23/1/2024	500,339	0.01
USD 375,000	Neuberger Berman CLO XIII Ltd '2012-13A D' '144A' FRN 23/1/2024	375,527	0.01
USD 1,300,000	Neuberger Berman CLO XVI Ltd '2014-16A B2R' '144A' FRN 15/4/2026	1,303,900	0.02
USD 250,000	Neuberger Berman CLO XVI Ltd '2014-16A D' '144A' FRN 15/4/2026	245,534	0.00
USD 542,000	Neuberger Berman CLO XVII Ltd '2014-17A D' '144A' FRN 4/8/2025	539,254	0.01
USD 250,000	Neuberger Berman CLO XVII Ltd '2014-17A E1' '144A' FRN 4/8/2025	237,960	0.00
USD 640,000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd '2014-18A CR' '144A' FRN 14/11/2027	640,000	0.01
USD 250,000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd '2014-18A DR' '144A' FRN 14/11/2027	246,100	0.00
USD 250,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd '2015-20A D' '144A' FRN 15/1/2028	251,026	0.00
USD 910,000	Neuberger Berman CLO XX Ltd '2015-20A E' '144A' FRN 15/1/2028	913,715	0.01
USD 580,000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd '2016-21A E' '144A' FRN 20/4/2027	585,393	0.01
USD 390,000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd '2016-23A E' '144A' FRN 17/10/2027	392,204	0.01
USD 780,000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	834,959	0.01
USD 1,159,000	New York and Presbyterian Hospital/ The 3.563% 1/8/2036	1,099,119	0.01
USD 770,000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	867,420	0.01
USD 1,050,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.28% 1/5/2026	978,716	0.01
USD 400,000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031	467,322	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,570,000	New York City Water & Sewer System 5.75% 15/6/2041	2,034,830	0.03
USD 740,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2027	892,118	0.01
USD 740,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2028	887,985	0.01
USD 650,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2031	760,968	0.01
USD 1,225,000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2032	1,426,329	0.02
USD 530,000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2025	635,306	0.01
USD 70,000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2027	83,825	0.00
USD 170,000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2028	202,667	0.00
USD 1,000,000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	1,050,295	0.01
USD 750,000	New York Transportation Development Corp 5.25% 1/1/2050	797,258	0.01
USD 2,700,000	Newell Brands Inc 4.2% 1/4/2026	2,841,894	0.04
USD 4,615,000	Newfield Exploration Co 5.375% 1/1/2026	4,825,582	0.06
USD 1,370,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust '2015-1A B' '144A' FRN 15/7/2019	1,370,673	0.02
USD 660,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust '2014-1A B' '144A' 2.61% 15/10/2019	659,345	0.01
USD 3,165,000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7.119% 15/12/2017	3,283,688	0.04
USD 503,374	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series '2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036	460,928	0.01
USD 599,672	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series (Step-up coupon) '2006-AF1 1A4' 6.634% 25/5/2036	264,326	0.00
USD 106,621	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	114,617	0.00
USD 4,520,000	Novartis Capital Corp 3.1% 17/5/2027	4,532,351	0.06
USD 4,850,000	NVIDIA Corp 3.2% 16/9/2026	4,717,260	0.06
USD 350,000	Oak Hill Credit Partners X Ltd '2014-10A C' '144A' FRN 20/7/2026	350,441	0.00
USD 430,000	Oak Hill Credit Partners XII Ltd '2015-12A D1' '144A' FRN 23/1/2027	431,618	0.01
USD 1,405,000	Oaktree EIF II Series A2 Ltd '2014-A2 B' '144A' FRN 15/11/2025	1,408,600	0.02
USD 450,000	Oaktree EIF II Series B1 Ltd '2015-B1A B' '144A' FRN 15/2/2026	451,514	0.01
USD 650,000	Oaktree EIF II Series B1 Ltd '2015-B1A C' '144A' FRN 15/2/2026	651,662	0.01
USD 897,530	Oakwood Mortgage Investors Inc '2001-D A2' FRN 15/1/2019	714,775	0.01
USD 746,368	Oakwood Mortgage Investors Inc '2001-D A4' FRN 15/9/2031	684,362	0.01
USD 1,580,000	Ochsner Clinic Foundation 5.897% 15/5/2045	1,875,040	0.02
USD 440,000	OCP CLO 2012-2 Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 22/11/2025	442,882	0.01
USD 500,000	OCP CLO 2013-3 Ltd '2013-3A B' '144A' FRN 17/1/2025	501,940	0.01
USD 390,000	OCP CLO 2014-5 Ltd '2014-5A A1' '144A' FRN 26/4/2026	387,088	0.01
USD 1,540,000	OCP CLO 2014-7 Ltd '2014-7A A1A' '144A' FRN 20/10/2026	1,541,963	0.02
USD 2,110,000	OCP CLO 2015-8 Ltd '2015-8A A1' '144A' FRN 17/4/2027	2,115,258	0.03
USD 440,000	OCP CLO 2016-12 Ltd '2016-12A C' '144A' FRN 18/10/2028	443,687	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 430,000	Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A C' '144A' FRN 15/4/2027	430,983	0.01
USD 600,000	Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A D' '144A' FRN 15/4/2027	603,599	0.01
USD 1,500,000	Octagon Investment Partners 26 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2027	1,508,868	0.02
USD 1,500,000	Octagon Investment Partners 27 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 15/7/2027	1,504,121	0.02
USD 935,000	Octagon Investment Partners XII Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 5/5/2023	938,152	0.01
USD 1,730,000	Octagon Investment Partners XII Ltd '2012-1A ER' '144A' FRN 5/5/2023	1,713,630	0.02
USD 335,000	Octagon Investment Partners XIV Ltd '2012-1A C' '144A' FRN 15/1/2024	335,897	0.00
USD 1,325,000	Octagon Investment Partners XVII Ltd '2013-1A A1' '144A' FRN 25/10/2025	1,329,344	0.02
USD 3,010,000	Octagon Investment Partners XVII Ltd '2013-1A A2R' '144A' FRN 25/10/2025	3,014,218	0.04
USD 450,000	Octagon Investment Partners XVIII Ltd '2013-1A CR' '144A' FRN 16/12/2024	450,000	0.01
USD 335,000	Octagon Investment Partners XX Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 12/8/2026	335,743	0.00
USD 1,775,000	Octagon Investment Partners XXI Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 14/11/2026	1,778,263	0.02
USD 3,100,000	Octagon Investment Partners XXI Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 14/11/2026	3,111,150	0.04
USD 555,000	Octagon Investment Partners XXII Ltd '2014-1A C1' '144A' FRN 25/11/2025	555,953	0.01
USD 460,000	Octagon Investment Partners XXII Ltd '2014-1A D1' '144A' FRN 25/11/2025	462,409	0.01
USD 255,000	Octagon Investment Partners XXII Ltd '2014-1A E1' '144A' FRN 25/11/2025	242,894	0.00
USD 641,000	OHA Credit Partners IX Ltd '2013-9A A1' '144A' FRN 20/10/2025	645,279	0.01
USD 4,870,000	OHA Credit Partners VIII Ltd '2013-8A A' '144A' FRN 20/4/2025	4,876,069	0.06
USD 280,000	OHA Credit Partners XI Ltd '2015-11A E' '144A' FRN 20/10/2028	282,401	0.00
USD 1,360,000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd '2013-2A A' '144A' FRN 23/8/2024	1,364,817	0.02
USD 43,880,000	One Market Plaza Trust '2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	295,751	0.00
USD 2,640,920	OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A A' '144A' 2.43% 18/6/2024	2,641,279	0.03
USD 2,881,485	OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A A' '144A' 2.47% 18/9/2024	2,886,687	0.04
USD 9,000,000	OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A A' '144A' 2.57% 18/7/2025	9,003,803	0.12
USD 4,205,000	OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A B' '144A' 3.02% 18/9/2024	4,204,175	0.05
USD 16,601,000	OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A B' '144A' 3.1% 18/7/2025	16,418,392	0.21
USD 5,425,000	OneMain Financial Issuance Trust '2015-1A A' '144A' 3.19% 18/3/2026	5,480,087	0.07
USD 10,298,000	OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A B' '144A' 3.24% 18/6/2024	10,325,920	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,985,000	OneMain Financial Issuance Trust '2016-1A A' '144A' 3.66% 20/2/2029	2,018,172	0.03
USD 1,588,000	OneMain Financial Issuance Trust '2016-2A A' '144A' 4.1% 20/3/2028	1,622,800	0.02
USD 8,170,000	OneMain Financial Issuance Trust '2015-2A C' '144A' 4.32% 18/7/2025	8,152,607	0.10
USD 2,815,000	OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A C' '144A' 4.33% 18/9/2024	2,824,808	0.04
USD 1,503,000	OneMain Financial Issuance Trust '2015-1A C' '144A' 5.12% 18/3/2026	1,512,708	0.02
USD 11,050,000	OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A D' '144A' 5.31% 18/9/2024	11,168,927	0.14
USD 7,000,000	OneMain Financial Issuance Trust '2015-3A C' '144A' 5.82% 20/11/2028	6,886,042	0.09
USD 9,630,000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	9,356,821	0.12
USD 3,255,000	Orange County Local Transportation Authority 6.908% 15/2/2041	4,468,659	0.06
USD 715,892	Origen Manufactured Housing Contract Trust '2001-A M1' FRN 15/3/2032	711,350	0.01
USD 6,944,000	OZLM Funding II Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 30/10/2027	6,947,238	0.09
USD 940,000	OZLM Funding II Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 30/10/2027	946,152	0.01
USD 2,060,000	OZLM Funding III Ltd '2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	2,071,412	0.03
USD 1,330,000	OZLM Funding IV Ltd '2013-4A A1' '144A' FRN 22/7/2025	1,330,630	0.02
USD 320,000	OZLM Funding IV Ltd '2013-4A C' '144A' FRN 22/7/2025	314,908	0.00
USD 500,000	OZLM Funding IV Ltd '2013-4A D' '144A' FRN 22/7/2025	485,592	0.01
USD 1,250,000	OZLM Funding Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 22/7/2027	1,250,527	0.02
USD 1,430,000	OZLM Funding V Ltd '2013-5A BR' '144A' FRN 17/1/2026	1,430,000	0.02
USD 280,000	OZLM Funding V Ltd '2013-5A C' '144A' FRN 17/1/2026	280,000	0.00
USD 280,000	OZLM Funding V Ltd '2013-5A CR' '144A' FRN 17/1/2026	280,000	0.00
USD 720,000	OZLM IX Ltd '2014-9A B' '144A' FRN 20/1/2027	721,510	0.01
USD 720,000	OZLM IX Ltd '2014-9A BR' '144A' FRN 20/1/2027	720,000	0.01
USD 2,380,000	OZLM IX Ltd '2014-9A CR' '144A' FRN 20/1/2027	2,380,000	0.03
USD 1,400,000	OZLM VI Ltd '2014-6A BR' '144A' FRN 17/4/2026	1,405,165	0.02
USD 1,030,000	OZLM VII Ltd '2014-7A A2A' '144A' FRN 17/7/2026	1,030,190	0.01
USD 532,000	OZLM VII Ltd '2014-7A C' '144A' FRN 17/7/2026	528,031	0.01
USD 386,000	OZLM VII Ltd '2014-7A D' '144A' FRN 17/7/2026	368,630	0.00
USD 2,735,000	OZLM VIII Ltd '2014-8A A2A' '144A' FRN 17/10/2026	2,739,814	0.04
USD 725,000	OZLM VIII Ltd '2014-8A B' '144A' FRN 17/10/2026	727,764	0.01
USD 1,315,000	OZLM VIII Ltd '2014-8A C' '144A' FRN 17/10/2026	1,305,139	0.02
USD 531,000	OZLM XI Ltd '2015-11A B' '144A' FRN 30/1/2027	533,054	0.01
USD 874,000	OZLM XI Ltd '2015-11A C1' '144A' FRN 30/1/2027	882,919	0.01
USD 620,000	OZLM XII Ltd '2015-12A A1' '144A' FRN 30/4/2027	622,377	0.01
USD 620,000	OZLM XII Ltd '2015-12A A2' '144A' FRN 30/4/2027	621,823	0.01
USD 290,000	OZLM XII Ltd '2015-12A B' '144A' FRN 30/4/2027	290,495	0.00
USD 875,000	OZLM XII Ltd '2015-12A C' '144A' FRN 30/4/2027	880,472	0.01
USD 1,220,000	OZLM XII Ltd '2015-12A D' '144A' FRN 30/4/2027	1,141,815	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 335,000	OZLM XIII Ltd '2015-13A C' '144A' FRN 30/7/2027	338,027	0.00
USD 470,000	OZLM XIV Ltd '2015-14A C' '144A' FRN 15/1/2029	473,325	0.01
USD 660,000	OZLM XIV Ltd '2015-14A D' '144A' FRN 15/1/2029	639,421	0.01
USD 2,120,000	OZLM XV Ltd '2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	2,120,000	0.03
USD 830,000	OZLM XV Ltd '2016-15A A2A' '144A' FRN 20/1/2029	834,150	0.01
USD 440,000	OZLM XV Ltd '2016-15A C' '144A' FRN 20/1/2029	442,200	0.01
USD 440,000	OZLM XV Ltd '2016-15A D' '144A' FRN 20/1/2029	425,524	0.01
USD 250,000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A1A' '144A' FRN 17/10/2025	249,962	0.00
USD 530,000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd '2014-1A CR' '144A' FRN 17/1/2027	529,947	0.01
USD 440,000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd '2014-1A DR' '144A' FRN 17/1/2027	439,956	0.01
USD 990,000	Palmer Square Loan Funding 2016-2 Ltd '2016-2A A2' '144A' FRN 21/6/2024	992,443	0.01
USD 1,040,000	Palmer Square Loan Funding 2016-2 Ltd '2016-2A B' '144A' FRN 21/6/2024	1,043,855	0.01
USD 1,700,000	Palmer Square Loan Funding 2016-2 Ltd '2016-2A C' '144A' FRN 21/6/2024	1,708,728	0.02
USD 115,182	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	108,531	0.00
USD 2,578,000	Parker-Hannifin Corp '144A' 3.25% 1/3/2027	2,599,146	0.03
USD 1,506,000	Parker-Hannifin Corp '144A' 4.1% 1/3/2047	1,524,771	0.02
USD 11,403,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5.375% 15/1/2025	11,631,060	0.15
USD 2,150,000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6.25% 1/6/2024	2,273,625	0.03
USD 630,000	PDC Energy Inc '144A' 6.125% 15/9/2024	656,775	0.01
USD 5,010,000	PDC Energy Inc 7.75% 15/10/2022	5,310,600	0.07
USD 1,000,000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	1,137,150	0.01
USD 400,000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	429,898	0.01
USD 360,000	Pinnacle Park CLO Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 15/4/2026	357,939	0.00
USD 3,182,000	Pioneer Energy Services Corp 6.125% 15/3/2022	2,987,103	0.04
USD 1,070,000	Ply Gem Industries Inc 6.5% 1/2/2022	1,116,813	0.01
USD 2,875,000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 1/10/2062	2,983,445	0.04
USD 1,425,000	Port Authority of New York & New Jersey 4.81% 15/10/2065	1,571,804	0.02
USD 260,000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051	294,211	0.00
USD 1,380,000	Port of Seattle WA 5% 1/1/2042	1,595,335	0.02
USD 2,130,000	Post Holdings Inc '144A' 7.75% 15/3/2024	2,364,300	0.03
USD 2,716,213	Pretium Mortgage Credit Partners I 2015-NPL4 LLC (Step-up coupon) '2015-NPL4 A1' '144A' 4.375% 27/11/2030	2,744,796	0.04
USD 5,564,939	Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL3 LLC (Step-up coupon) '2016-NPL3 A1' '144A' 4.375% 27/5/2031	5,620,380	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 3,381,379	Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC (Step-up coupon) '2016-NPL6 A1' '144A' 3.5% 27/10/2031	3,387,851	0.04
USD 386,905	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 '2006-DR1 2A1' '144A' 5.5% 25/5/2035	364,899	0.00
USD 2,505,324	Progress Residential 2015-SFR2 Trust '2015-SFR2 A' '144A' 2.74% 12/6/2032	2,498,733	0.03
USD 590,000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust '2015-SFR3 F' '144A' 6.643% 12/11/2032	614,338	0.01
USD 1,296,953	Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 A' '144A' FRN 17/9/2033	1,313,774	0.02
USD 2,450,000	Progress Residential 2016-SFR1 Trust '2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033	2,503,141	0.03
USD 1,350,000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust '2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034	1,366,486	0.02
USD 720,000	PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) '2017-1A A1' '144A' 4.25% 25/1/2022	720,000	0.01
EUR 638,000	PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023	714,151	0.01
USD 942,000	QUALCOMM Inc 4.8% 20/5/2045	985,927	0.01
EUR 350,000	Quintiles IMS Inc 3.25% 15/3/2025	372,813	0.00
USD 660,000	Race Point IX CLO Ltd '2015-9A A1' '144A' FRN 15/4/2027	662,304	0.01
USD 745,000	Race Point V CLO Ltd '2011-5A DR' '144A' FRN 15/12/2022	746,854	0.01
USD 500,000	Race Point V CLO Ltd '2011-5A ER' '144A' FRN 15/12/2022	501,865	0.01
USD 705,000	Race Point VI CLO Ltd '2012-6A E' '144A' FRN 24/5/2023	711,357	0.01
USD 1,630,000	Race Point VII CLO Ltd '2012-7A CR' '144A' FRN 8/11/2024	1,630,000	0.02
USD 510,037	RAIT 2014-FL3 Trust '2014-FL3 C' '144A' FRN 15/12/2031	510,159	0.01
USD 1,518,627	RALI Series 2007-QH1 Trust '2007-QH1 A1' FRN 25/2/2037	1,263,976	0.02
USD 2,507,717	RALI Series 2007-QH6 Trust '2007-QH6 A1' FRN 25/7/2037	2,175,194	0.03
USD 1,623,105	RALI Series 2007-QH9 Trust '2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	1,141,895	0.01
USD 928,341	RBSSP Resecuritization Trust '2013-2 1A2' '144A' FRN 26/12/2036	880,346	0.01
USD 1,257,550	RBSSP Resecuritization Trust '2013-4 1A1' '144A' FRN 26/12/2037	1,237,382	0.02
USD 1,165,501	RCO Mortgage LLC '2015-NQM1 A' '144A' FRN 25/11/2045	1,167,941	0.02
USD 310,000	Regatta IV Funding Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 25/7/2026	310,675	0.00
USD 585,000	Regatta V Funding Ltd '2014-1A B' '144A' FRN 25/10/2026	587,209	0.01
USD 1,025,000	Regatta V Funding Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 25/10/2026	1,006,151	0.01
USD 3,420,000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/5/2049	4,518,538	0.06
USD 232,627	Reperforming Loan REMIC Trust '2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	202,247	0.00
USD 5,063,000	Resolute Energy Corp 8.5% 1/5/2020	5,208,561	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 310,604	Resource Capital Corp 2014-CRE2 Ltd '2014-CRE2 A' '144A' FRN 15/4/2032	310,037	0.00
USD 715,000	Resource Capital Corp 2014-CRE2 Ltd '2014-CRE2 B' '144A' FRN 15/4/2032	704,382	0.01
USD 4,185,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5.125% 15/7/2023	4,331,684	0.06
USD 3,921,000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	4,038,630	0.05
USD 945,000	Riverbed Technology Inc '144A' 8.875% 1/3/2023	1,017,056	0.01
USD 3,782,000	RSP Permian Inc 6.625% 1/10/2022	4,037,285	0.05
USD 1,972,000	RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 1/7/2046	1,857,157	0.02
USD 2,181,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/4/2023	2,382,655	0.03
USD 11,110,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 1/3/2025	12,139,897	0.16
USD 19,286,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	21,234,272	0.27
USD 1,975,000	Sabre GLBL Inc '144A' 5.25% 15/11/2023	2,015,725	0.03
USD 3,650,000	Sabre GLBL Inc '144A' 5.375% 15/4/2023	3,732,125	0.05
USD 896,158	SACO I Trust '2006-9 A1' FRN 25/8/2036	1,365,378	0.02
EUR 118,000	Sealed Air Corp 4.5% 15/9/2023	140,519	0.00
USD 1,750,000	Seneca Park CLO Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 17/7/2026	1,756,803	0.02
USD 1,590,000	Seneca Park CLO Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	1,576,351	0.02
USD 250,000	Seneca Park CLO Ltd '2014-1A SUB' '144A' 17/7/2026 (Zero Coupon)	129,418	0.00
USD 358,000	SESI LLC 6.375% 1/5/2019	360,238	0.00
USD 1,415,000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	1,460,988	0.02
USD 1,310,000	SG Mortgage Securities Trust '2006-OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	838,249	0.01
USD 560,000	Shackleton 2017-X CLO Ltd '2017-10A E' '144A' FRN 20/4/2029	540,400	0.01
USD 720,000	Shackleton II CLO Ltd '2012-2A B1R' '144A' FRN 20/10/2023	721,702	0.01
USD 500,000	Shackleton II CLO Ltd '2012-2A CR' '144A' FRN 20/10/2023	501,223	0.01
EUR 225,000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/3/2025	243,394	0.00
USD 839,027	Silver Bay Realty 2014-1 Trust '2014-1 A' '144A' FRN 17/9/2031	839,551	0.01
USD 2,395,000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.375% 15/4/2025	2,450,396	0.03
USD 268,963	SLC Private Student Loan Trust '2006-A A5' FRN 15/7/2036	268,988	0.00
USD 3,900,000	SLC Private Student Loan Trust '2006-A C' FRN 15/7/2036	3,506,651	0.04
USD 13,588	SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A2' FRN 15/6/2021	13,583	0.00
USD 61,401	SLM Private Credit Student Loan Trust '2003-B A2' FRN 15/3/2022	61,074	0.00
USD 238,373	SLM Private Credit Student Loan Trust '2005-B A2' FRN 15/3/2023	238,186	0.00
USD 169,998	SLM Private Credit Student Loan Trust '2006-C A4' FRN 15/3/2023	169,654	0.00
USD 2,685,491	SLM Private Credit Student Loan Trust '2006-A A4' FRN 15/12/2023	2,673,062	0.03
USD 9,010,000	SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A3' FRN 15/3/2024	8,798,647	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 160,918	SLM Private Credit Student Loan Trust '2006-B A4' FRN 15/3/2024	160,626	0.00
USD 738,226	SLM Private Credit Student Loan Trust '2007-A A2' FRN 15/9/2025	736,474	0.01
USD 1,340,000	SLM Private Credit Student Loan Trust '2007-A A3' FRN 15/12/2026	1,319,795	0.02
USD 4,673,039	SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-A A3' FRN 15/6/2033	4,532,467	0.06
USD 6,218,000	SLM Private Credit Student Loan Trust '2006-B A5' FRN 15/12/2039	5,899,865	0.08
USD 88,500	SLM Private Education Loan Trust '2014-A A1' '144A' FRN 15/7/2022	88,541	0.00
USD 6,050,000	SLM Private Education Loan Trust '2013-A A2B' '144A' FRN 17/5/2027	6,098,432	0.08
USD 1,305,000	SLM Private Education Loan Trust '2013-B A2B' '144A' FRN 17/6/2030	1,318,048	0.02
USD 2,840,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	2,965,541	0.04
USD 4,350,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-A A3' '144A' FRN 15/1/2043	4,530,256	0.06
USD 2,475,000	SLM Private Education Loan Trust '2013-C B' '144A' FRN 15/6/2044	2,485,460	0.03
USD 1,184,472	SLM Private Education Loan Trust '2012-E A2B' '144A' FRN 15/6/2045	1,201,872	0.02
USD 4,235,000	SLM Private Education Loan Trust '2013-A B' '144A' 2.5% 15/3/2047	4,079,981	0.05
USD 2,690,000	SLM Private Education Loan Trust '2013-B B' '144A' 3% 16/5/2044	2,613,252	0.03
USD 967,300	SLM Private Education Loan Trust '2012-B A2' '144A' 3.48% 15/10/2030	981,430	0.01
USD 4,740,000	SLM Private Education Loan Trust '2014-A B' '144A' 3.5% 15/11/2044	4,728,055	0.06
USD 631,412	SLM Student Loan 4.54% 17/10/2044	656,359	0.01
USD 1,076,000	SM Energy Co 6.5% 15/11/2021	1,108,280	0.01
USD 2,080,000	SMB Private Education Loan Trust '2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026	2,105,927	0.03
USD 2,000,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-B A2B' '144A' FRN 15/7/2027	2,033,059	0.03
USD 830,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-C A2B' '144A' FRN 15/7/2027	848,481	0.01
USD 5,360,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-A A2B' '144A' FRN 15/5/2031	5,544,774	0.07
USD 4,250,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-B A2B' '144A' FRN 17/2/2032	4,385,610	0.06
USD 1,174,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-B A3' '144A' FRN 17/5/2032	1,220,894	0.02
USD 4,590,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-C A3' '144A' FRN 16/8/2032	4,835,838	0.06
USD 9,460,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-C A2B' '144A' FRN 15/9/2034	9,589,824	0.12
USD 10,410,000	SMB Private Education Loan Trust '2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	10,410,000	0.13
USD 3,166,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-B A2A' '144A' 2.43% 17/2/2032	3,133,137	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,440,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-A A2A' '144A' 2.49% 15/6/2027	2,429,513	0.03
USD 2,140,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-A A2A' '144A' 2.7% 15/5/2031	2,132,361	0.03
USD 4,560,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-B B' '144A' 3.5% 17/12/2040	4,483,937	0.06
USD 3,880,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-C B' '144A' 3.5% 15/9/2043	3,748,322	0.05
USD 7,090,000	SMB Private Education Loan Trust '2015-C C' '144A' 4.5% 17/9/2046	7,135,713	0.09
USD 1,488,033	SoFi Professional Loan Program 2014-A LLC '2014-A A1' '144A' FRN 25/6/2025	1,520,803	0.02
USD 2,343,944	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC '2015-D A2' '144A' 2.72% 27/10/2036	2,360,117	0.03
USD 1,030,000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC '2016-C A2B' '144A' 2.36% 27/12/2032	1,017,581	0.01
USD 930,000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2B' '144A' 2.34% 25/4/2033	919,766	0.01
USD 3,275,000	Solarcity Lmc Series IV LLC '2015-1 B' '144A' 5.58% 21/8/2045	3,182,973	0.04
USD 1,175,000	Sound Point CLO I Ltd '2012-1A C' '144A' FRN 20/10/2023	1,175,755	0.02
USD 500,000	Sound Point CLO II Ltd '2013-1A A1L' '144A' FRN 26/4/2025	500,604	0.01
USD 2,035,000	Sound Point CLO II Ltd '2013-1A A3L' '144A' FRN 26/4/2025	2,026,088	0.03
USD 250,000	Sound Point CLO III Ltd '2013-2A C1' '144A' FRN 15/7/2025	250,970	0.00
USD 1,190,000	Sound Point CLO III Ltd '2013-2A D' '144A' FRN 15/7/2025	1,194,675	0.02
USD 1,340,000	Sound Point CLO III Ltd '2013-2A E' '144A' FRN 15/7/2025	1,273,645	0.02
USD 4,301,000	Sound Point CLO IV Ltd '2013-3A A' '144A' FRN 21/1/2026	4,306,242	0.06
USD 1,085,000	Sound Point CLO IV Ltd '2013-3A D' '144A' FRN 21/1/2026	1,079,152	0.01
USD 700,000	Sound Point CLO IX Ltd '2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2027	693,092	0.01
USD 2,025,000	Sound Point CLO VII Ltd '2014-3A AR' '144A' FRN 23/1/2027	2,030,063	0.03
USD 590,000	Sound Point CLO VII Ltd '2014-3A D' '144A' FRN 23/1/2027	589,589	0.01
USD 500,000	Sound Point CLO VIII Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 15/4/2027	493,766	0.01
USD 1,380,000	Sound Point CLO X Ltd '2015-3A E' '144A' FRN 20/1/2028	1,396,622	0.02
USD 1,000,000	Sound Point CLO XI Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028	1,013,731	0.01
USD 1,300,000	Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	1,307,131	0.02
USD 650,000	Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/10/2028	649,133	0.01
USD 440,000	Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	439,956	0.01
USD 440,000	Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A D' '144A' FRN 23/1/2029	437,008	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 660,000	Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A E' '144A' FRN 23/1/2029	657,690	0.01
USD 162,465	Soundview Home Loan Trust '2004-WMC1 M2' FRN 25/1/2035	155,622	0.00
USD 2,881,000	South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023	2,766,365	0.04
USD 1,430,000	South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2049	1,531,187	0.02
USD 1,430,000	South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2050	1,537,851	0.02
USD 1,500,000	Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4.857% 15/7/2045	1,635,598	0.02
USD 4,240,000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	4,424,830	0.06
USD 755,000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	729,173	0.01
USD 2,700,000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/7/2025	2,889,000	0.04
USD 16,515,285	SpringCastle America Funding LLC '2016-AA A' '144A' 3.05% 25/4/2029	16,613,353	0.21
USD 5,363,000	Springleaf Funding Trust '2016-AA A' '144A' 2.9% 15/11/2029	5,377,142	0.07
USD 13,300,000	Springleaf Funding Trust '2015-AA A' '144A' 3.16% 15/11/2024	13,417,956	0.17
USD 11,187,000	Springleaf Funding Trust '2015-AA B' '144A' 3.62% 15/11/2024	11,167,363	0.14
USD 2,326,000	Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018	2,557,158	0.03
USD 3,165,000	Sprint Corp 7.875% 15/9/2023	3,544,800	0.05
USD 25,715,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3.36% 20/9/2021	25,759,963	0.33
USD 9,838,000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	10,477,470	0.13
USD 1,809,171	Stanwich Mortgage Loan Co 2016-NPL2 LLC (Step-up coupon) '2016-NPL2 NOTE' '144A' 3.721% 16/8/2046	1,800,125	0.02
USD 1,000,000	State of California 5% 1/9/2027	1,197,100	0.02
USD 755,000	State of California 7.3% 1/10/2039	1,073,852	0.01
USD 1,210,000	State of California 7.35% 1/11/2039	1,724,601	0.02
USD 2,575,000	State of California 7.5% 1/4/2034	3,671,898	0.05
USD 1,360,000	State of California 7.55% 1/4/2039	2,005,388	0.03
USD 2,105,000	State of Georgia 5% 1/7/2024	2,539,914	0.03
USD 750,000	State of Georgia 5% 1/7/2026	924,821	0.01
USD 5,035,000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	5,936,542	0.08
USD 730,000	State of Washington 5% 1/8/2027	877,475	0.01
USD 865,000	State of Washington 5% 1/7/2028	1,009,862	0.01
USD 4,367,000	State Street Corp 2.65% 19/5/2026	4,203,871	0.05
USD 1,859,000	Steel Dynamics Inc '144A' 5% 15/12/2026	1,919,418	0.02
USD 4,845,000	Steel Dynamics Inc 5.5% 1/10/2024*	5,141,756	0.07
USD 1,045,000	Stewart Park CLO Ltd '2015-1A E' '144A' FRN 15/4/2026	1,003,634	0.01
USD 3,560,000	STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A B' '144A' 0.5% 25/12/2044	3,462,100	0.04
USD 5,625	STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A A' '144A' 1.5% 25/12/2044	5,625	0.00
USD 2,678,865	Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	2,111,483	0.03
USD 7,049,831	Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	5,858,431	0.07
USD 721,138	Structured Asset Mortgage Investments II Trust '2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046	550,139	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,437,245	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series '2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036	1,251,838	0.02
USD 795,000	Sumter Landing Community Development District 4.172% 1/10/2047	785,667	0.01
USD 484,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/7/2026	478,643	0.01
USD 250,000	Symphony CLO VIII LP '2012-8A CR' '144A' FRN 9/1/2023	250,057	0.00
USD 1,370,000	Symphony CLO VIII LP '2012-8A ER' '144A' FRN 9/1/2023	1,377,200	0.02
USD 360,000	Symphony CLO XI Ltd '2013-11A B1' '144A' FRN 17/1/2025	360,296	0.00
USD 250,000	Symphony CLO XI Ltd '2013-11A C' '144A' FRN 17/1/2025	250,613	0.00
USD 4,000,000	Symphony CLO XII Ltd '2013-12A A' '144A' FRN 15/10/2025	4,009,286	0.05
USD 1,140,000	Symphony CLO XII Ltd '2013-12A C' '144A' FRN 15/10/2025	1,142,992	0.01
USD 810,000	Symphony CLO XV Ltd '2014-15A C' '144A' FRN 17/10/2026	810,000	0.01
USD 1,275,000	Symphony CLO XV Ltd '2014-15A D' '144A' FRN 17/10/2026	1,275,000	0.02
USD 1,275,000	Symphony CLO XV Ltd '2014-15A DR' '144A' FRN 17/10/2026	1,275,000	0.02
USD 425,000	Symphony CLO XV Ltd '2014-15A E' '144A' FRN 17/10/2026	416,624	0.01
USD 330,000	Symphony CLO XVI Ltd '2015-16A E' '144A' FRN 15/7/2028	322,080	0.00
USD 250,000	Symphony CLO XVII Ltd '2016-17A E' '144A' FRN 15/4/2028	253,001	0.00
USD 250,000	Symphony CLO XVIII Ltd '2016-18A D' '144A' FRN 23/1/2028	250,250	0.00
USD 445,000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	475,038	0.01
USD 952,000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 1/4/2022	1,017,450	0.01
USD 2,110,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.25% 15/1/2025	2,220,775	0.03
USD 8,975,000	Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.25% 15/10/2022	9,625,688	0.12
USD 570,000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	596,471	0.01
USD 500,000	Thacher Park CLO Ltd '2014-1A D1' '144A' FRN 20/10/2026	497,675	0.01
USD 1,410,000	Thacher Park CLO Ltd '2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026	1,410,000	0.02
USD 2,500,000	THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026	2,537,104	0.03
USD 670,000	THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd '2015-1A E1' '144A' FRN 20/7/2027	660,079	0.01
USD 1,466,505	Thornburg Mortgage Securities Trust '2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	1,333,195	0.02
USD 4,820,000	TICP CLO I Ltd '2014-1A A1' '144A' FRN 26/4/2026	4,834,621	0.06
USD 290,000	TICP CLO I Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 20/7/2027	291,110	0.00
USD 290,000	TICP CLO I Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/7/2027	285,441	0.00
USD 1,416,000	TICP CLO III Ltd '2014-3A A' '144A' FRN 20/1/2027	1,417,248	0.02
USD 757,000	Time Warner Inc 3.8% 15/2/2027	749,736	0.01
USD 1,028,000	Time Warner Inc 4.65% 1/6/2044	988,770	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 8,892,000	Time Warner Inc 4.85% 15/7/2045	8,813,332	0.11
USD 1,096,000	T-Mobile USA Inc 5.25% 1/9/2018	1,109,700	0.01
USD 4,340,000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	4,649,225	0.06
USD 620,000	T-Mobile USA Inc 6.731% 28/4/2022	646,350	0.01
USD 195,000	T-Mobile USA Inc 6.836% 28/4/2023	208,102	0.00
USD 2,840,000	Tobacco Settlement Finance Authority 7.467% 1/6/2047	2,727,082	0.04
USD 1,430,000	Tobacco Settlement Financing Corp/NJ 5% 1/6/2041	1,375,496	0.02
USD 2,945,000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6.706% 1/6/2046	2,404,136	0.03
USD 2,800,000	Total System Services Inc 3.8% 1/4/2021	2,902,484	0.04
USD 3,690,000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	3,800,700	0.05
USD 2,150,000	TransDigm Inc 6.5% 15/7/2024	2,217,188	0.03
USD 1,750,000	Treman Park CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/4/2027	1,765,027	0.02
USD 11,930,000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd '2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	561,769	0.01
USD 1,173,799	Tricon American Homes 2015-SFR1 Trust '2015-SFR1 A' '144A' FRN 17/5/2032	1,176,605	0.02
USD 450,000	Trimaran CLO VII Ltd '2007-1A A3L' '144A' FRN 15/6/2021	447,343	0.01
USD 8,778,747	U.S. Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-2IV NOTE' '144A' 3.475% 27/8/2036	8,752,188	0.11
USD 188,217	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6.636% 2/7/2022	201,627	0.00
USD 2,776,915	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375% 15/8/2021	2,905,347	0.04
USD 2,150,000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/7/2025	2,276,313	0.03
USD 945,000	United Rentals North America Inc 5.75% 15/11/2024	1,004,063	0.01
USD 85,000,100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2019*	89,306,635	1.14
USD 71,868,400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2020*	75,536,956	0.96
USD 66,426,600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2021*	68,683,755	0.88
USD 99,720,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2026*	98,673,453	1.26
USD 18,836,900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/1/2025*	19,150,577	0.24
USD 25,635,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/1/2027	25,704,554	0.33
USD 51,921,300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/1/2026*	54,066,324	0.69
USD 8,430,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2045†	8,135,609	0.10
USD 19,140,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046†	20,074,439	0.26
USD 116,195,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/2/2019	116,054,295	1.48
USD 66,100,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/2/2020	65,968,317	0.84
USD 36,862,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/2/2022	36,886,479	0.47
USD 24,000,000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021*	24,151,875	0.31
USD 82,916,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/2/2024	82,650,410	1.05
USD 159,272,700	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/2/2027	157,779,518	2.01
USD 175,835,000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047†	176,782,860	2.25

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 790,000	University of Houston 5% 15/2/2033	908,551	0.01
USD 720,000	University of Houston 5% 15/2/2034	824,407	0.01
USD 1,630,000	University of Houston 5% 15/2/2035	1,859,528	0.02
USD 2,110,000	University of Houston 5% 15/2/2036	2,400,072	0.03
USD 1,000,000	University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2031	1,164,825	0.02
USD 4,264,000	University of Southern California 3.028% 1/10/2039	3,852,569	0.05
USD 2,738,723	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% 15/11/2025	2,817,462	0.04
USD 822,174	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375% 15/11/2021	849,922	0.01
USD 9,824,000	US Bancorp FRN 15/4/2027 (Perpetual)	10,036,238	0.13
USD 4,780,000	US Bancorp 2.375% 22/7/2026	4,484,144	0.06
USD 1,119,517	US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-1II A' '144A' 3.475% 27/7/2036	1,113,159	0.01
USD 5,389,954	US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-2II A' '144A' 3.475% 27/8/2036	5,373,530	0.07
USD 2,010,715	US Residential Opportunity Fund II Trust (Step-up coupon) '2016-3II A' '144A' 3.598% 27/10/2036	2,007,547	0.03
USD 6,336,731	US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-1III A' '144A' 3.475% 27/7/2036	6,322,773	0.08
USD 13,944,980	US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-2III A' '144A' 3.475% 27/8/2036	13,902,173	0.18
USD 9,235,298	US Residential Opportunity Fund III Trust (Step-up coupon) '2016-3III A' '144A' 3.598% 27/10/2036	9,216,158	0.12
USD 9,979,845	US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-1IV A' '144A' 3.475% 27/7/2036	9,949,254	0.13
USD 4,705,648	US Residential Opportunity Fund IV Trust (Step-up coupon) '2016-3IV A' '144A' 3.598% 27/10/2036	4,693,198	0.06
USD 1,657,000	Valvoline Inc '144A' 5.5% 15/7/2024	1,739,850	0.02
USD 1,402,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2014-1 M1' '144A' FRN 25/9/2044	1,444,060	0.02
USD 1,924,995	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2015-1 AFL' '144A' FRN 25/6/2045	1,939,432	0.02
USD 1,268,124	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 AFL' FRN 25/10/2046	1,269,557	0.02
USD 310,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M1' FRN 25/10/2046	314,650	0.00
USD 170,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M2' FRN 25/10/2046	173,825	0.00
USD 290,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M3' FRN 25/10/2046	281,532	0.00
USD 310,000	Velocity Commercial Capital Loan Trust '2016-2 M4' FRN 25/10/2046	299,500	0.00
USD 2,570,000	Venture X CLO Ltd '2012-10A BR' '144A' FRN 20/7/2022	2,570,440	0.03
USD 1,075,000	Venture XI CLO Ltd '2012-11A DR' '144A' FRN 14/11/2022	1,078,053	0.01
USD 850,000	VENTURE XIII CLO Ltd '2013-13A D' '144A' FRN 10/6/2025	850,187	0.01
USD 1,200,000	Venture XIX CLO Ltd '2014-19A AR' '144A' FRN 15/1/2027	1,201,500	0.02
USD 650,000	Venture XIX CLO Ltd '2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027	651,625	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,030,000	Venture XVII CLO Ltd '2014-17A B1' '144A' FRN 15/7/2026	1,032,649	0.01
USD 250,000	Venture XX CLO Ltd '2015-20A B1' '144A' FRN 15/4/2027	249,965	0.00
USD 320,000	Venture XX CLO Ltd '2015-20A C' '144A' FRN 15/4/2027	320,861	0.00
USD 330,000	Venture XX CLO Ltd '2015-20A D' '144A' FRN 15/4/2027	330,707	0.00
USD 470,000	Venture XXI CLO Ltd '2015-21A D' '144A' FRN 15/7/2027	463,951	0.01
USD 220,000	Venture XXII CLO Ltd '2015-22A E' '144A' FRN 15/1/2028	219,110	0.00
USD 750,000	Venture XXVI CLO Ltd '2017-26A D' '144A' FRN 20/1/2029	750,000	0.01
EUR 200,000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 1/2/2023	217,581	0.00
USD 2,702,000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	2,737,200	0.04
USD 4,670,000	Viacom Inc 4.375% 15/3/2043	4,065,669	0.05
USD 2,500,000	Vibrant CLO II Ltd '2013-2A B' '144A' FRN 24/7/2024	2,503,032	0.03
USD 645,000	Vibrant Clo III Ltd '2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	645,230	0.01
USD 250,000	Vibrant Clo III Ltd '2015-3A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	249,994	0.00
USD 440,000	Vibrant Clo III Ltd '2015-3A BR' '144A' FRN 20/4/2026	441,605	0.01
USD 1,310,000	Vibrant Clo IV Ltd '2016-4A C' '144A' FRN 20/7/2028	1,316,244	0.02
USD 470,000	Vibrant Clo IV Ltd '2016-4A D' '144A' FRN 20/7/2028	472,190	0.01
USD 830,000	Vibrant Clo V Ltd '2016-5A A' '144A' FRN 20/1/2029	830,180	0.01
USD 885,000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust '2013-PENN E' '144A' FRN 13/12/2029	859,125	0.01
USD 1,940,000	VNDO Trust '2016-350P E' '144A' FRN 10/1/2035	1,783,219	0.02
USD 11,292,452	VOLT XLVI LLC (Step-up coupon) '2016-NPL6 A1' '144A' 3.844% 25/6/2046	11,351,893	0.15
USD 2,520,000	Voya CLO 2012-2 Ltd '2012-2A BR' '144A' FRN 15/10/2022	2,526,327	0.03
USD 3,090,000	Voya CLO 2012-2 Ltd '2012-2A CR' '144A' FRN 15/10/2022	3,093,107	0.04
USD 1,480,000	Voya CLO 2012-2 Ltd '2012-2A DR' '144A' FRN 15/10/2022	1,487,474	0.02
USD 520,000	Voya CLO 2012-2 Ltd '2012-2A ER' '144A' FRN 15/10/2022	523,939	0.01
USD 2,530,000	Voya CLO 2012-3 Ltd '2012-3A BR' '144A' FRN 15/10/2022	2,540,157	0.03
USD 624,000	Voya CLO 2013-1 Ltd '2013-1A A1' '144A' FRN 15/4/2024	624,471	0.01
USD 1,855,000	Voya CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A1' '144A' FRN 25/4/2025	1,858,188	0.02
USD 1,210,000	Voya CLO 2013-2 Ltd '2013-2A C' '144A' FRN 25/4/2025	1,210,249	0.02
USD 2,640,000	Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3A A1' '144A' FRN 18/1/2026	2,645,060	0.03
USD 1,275,000	Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3A A2' '144A' FRN 18/1/2026	1,278,121	0.02
USD 685,000	Voya CLO 2013-3 Ltd '2013-3A B' '144A' FRN 18/1/2026	686,738	0.01
USD 440,000	Voya CLO 2014-1 Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 18/4/2026	437,826	0.01
USD 415,000	Voya CLO 2014-3 Ltd '2014-3A C' '144A' FRN 25/7/2026	409,162	0.01
USD 5,010,000	Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A1' '144A' FRN 14/10/2026	5,019,554	0.06
USD 510,000	Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A A2A' '144A' FRN 14/10/2026	510,033	0.01
USD 295,000	Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A B' '144A' FRN 14/10/2026	295,420	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 775,000	Voya CLO 2014-4 Ltd '2014-4A C' '144A' FRN 14/10/2026	779,003	0.01
USD 275,000	Voya CLO 2015-1 Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 18/4/2027	268,100	0.00
USD 275,000	Voya CLO 2016-2 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 19/7/2028	268,949	0.00
USD 330,000	Voya CLO 2016-3 Ltd '2016-3A D' '144A' FRN 18/10/2027	333,168	0.00
USD 250,000	Voya CLO 2016-4 Ltd '2016-4A E2' '144A' FRN 20/7/2029	248,325	0.00
USD 3,101,771	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust '2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037	2,758,304	0.04
USD 5,569,657	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2006-C28 AJ' FRN 15/10/2048	5,563,271	0.07
USD 690,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C32 AMFL' '144A' FRN 15/6/2049	687,119	0.01
USD 240,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C32 AMFX' '144A' 5.703% 15/6/2049	241,004	0.00
USD 178,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.65% 1/6/2046	181,801	0.00
USD 2,524,000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18/11/2044	2,618,812	0.03
USD 936,498	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust '2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	798,547	0.01
USD 4,000,000	Washington Mill CLO Ltd '2014-1A A1' '144A' FRN 20/4/2026	4,002,453	0.05
USD 4,000,000	Washington Mill CLO Ltd '2014-1A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	4,000,000	0.05
USD 7,220,000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 1/5/2009 (Zero Coupon)	1,606,450	0.02
USD 10,740,000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 6/11/2009 (Zero Coupon)	2,389,650	0.03
USD 3,399,000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 16/6/2010 (Zero Coupon)	756,278	0.01
USD 3,780,000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 4/2/2011 (Zero Coupon)	841,050	0.01
USD 630,000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan (Defaulted) 5.55% 16/6/2010	140,175	0.00
USD 2,418,142	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) '2006-4 3A1' 6.5% 25/5/2036	1,797,934	0.02
USD 2,315,002	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust '2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1,683,205	0.02
USD 5,363,805	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust '2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	2,562,596	0.03
USD 2,096,540	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust '2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	1,559,237	0.02
USD 3,973,096	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust '2006-HE5 2A2' FRN 25/10/2036	1,931,238	0.02
USD 2,240,000	Webster Park CLO Ltd '2015-1A C' '144A' FRN 20/1/2027	2,243,624	0.03
USD 1,250,000	Webster Park CLO Ltd '2015-1A D' '144A' FRN 20/1/2027	1,266,289	0.02
USD 20,880,000	Wells Fargo & Co FRN 11/2/2022	20,968,750	0.27
USD 10,389,000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	11,001,432	0.14
USD 4,200,000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/7/2027*	4,370,438	0.06
USD 2,141,000	Wells Fargo & Co 4.4% 14/6/2046	2,107,504	0.03
USD 14,643,000	Wells Fargo & Co 4.75% 7/12/2046	15,266,792	0.19
USD 1,390,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2014-TISH SCH2' '144A' FRN 15/1/2027	1,346,338	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 16,879,470	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 XA' FRN 15/2/2048	971,527	0.01
USD 3,400,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048	115,300	0.00
USD 1,210,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	1,032,850	0.01
USD 2,290,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C34 C' FRN 15/6/2049	2,374,185	0.03
USD 5,483,598	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-BNK1 XB' FRN 15/8/2049	578,328	0.01
USD 2,760,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	253,547	0.00
USD 13,178,698	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS3 XA' FRN 15/9/2057	810,739	0.01
USD 15,481,964	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-C33 XA' FRN 15/3/2059	1,710,290	0.02
USD 10,485,538	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	725,652	0.01
USD 660,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-NXS3 D' '144A' 3.153% 15/9/2057	459,252	0.01
USD 480,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-P2 D' '144A' 3.241% 15/12/2048	353,908	0.00
USD 2,200,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 D' '144A' 3.768% 15/2/2048	1,641,395	0.02
USD 430,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C31 D' 3.852% 15/11/2048	322,515	0.00
USD 2,069,000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2015-C27 C' 3.894% 15/2/2048	1,834,461	0.02
USD 2,380,000	Wesleyan University 4.781% 1/7/2116	2,297,840	0.03
USD 830,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019	891,835	0.01
USD 895,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	984,026	0.01
USD 890,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	997,401	0.01
USD 975,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	1,106,454	0.01
USD 810,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	926,924	0.01
USD 860,000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	988,149	0.01
USD 330,000	Westcott Park CLO Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028	328,318	0.00
USD 360,000	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C8 C' FRN 15/8/2045	374,308	0.01
USD 8,689,237	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C8 XA' '144A' FRN 15/8/2045	618,028	0.01
USD 10,340,774	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C9 XA' '144A' FRN 15/11/2045	770,718	0.01
USD 4,946,898	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C20 XA' FRN 15/5/2047	273,017	0.00
USD 14,825,821	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2014-C23 XA' FRN 15/10/2057	514,196	0.01
USD 1,055,000	Whiting Petroleum Corp 5% 15/3/2019	1,070,825	0.01
USD 5,472,000	Williams Partners LP 4% 15/9/2025	5,540,966	0.07
USD 1,060,000	Williams Partners LP 4.9% 15/1/2045	1,040,656	0.01
EUR 200,000	WMG Acquisition Corp 4.125% 1/11/2024	224,966	0.00
USD 670,000	World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-D B' 3.34% 17/4/2023	677,642	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,520,000	World Financial Network Credit Card Master Trust '2012-C C' 4.55% 15/8/2022	1,558,858	0.02
USD 1,604,876	WVUE (Step-up coupon) '2015-1A A' '144A' 4.5% 25/9/2020	1,628,147	0.02
EUR 324,000	XPO Logistics Inc 5.75% 15/6/2021	363,775	0.00
USD 600,000	York CLO 1 Ltd '2014-1A D' '144A' FRN 22/1/2027	604,613	0.01
USD 930,000	York Clo-3 Ltd '2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2025	901,996	0.01
USD 610,000	York Clo-4 Ltd '2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	585,600	0.01
USD 440,000	York Clo-4 Ltd '2016-2A E' '144A' FRN 20/1/2030	433,840	0.01
USD 1,380,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	1,466,250	0.02
USD 1,085,000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/5/2025	1,175,869	0.02
USD 430,000	Ziggurat CLO Ltd '2014-1A C' '144A' FRN 17/10/2026	431,387	0.01
		4,741,468,196	60.47
	ベトナム
USD 500,000	Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 8% 17/5/2017	505,413	0.01
債券合計		6,804,424,900	86.78
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		7,066,887,119	90.13

その他の譲渡可能な有価証券
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券
	香港
CNH 1,826,066	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5.35% 3/7/2017**	136,952	0.00
	ルクセンブルグ
EUR 8,115,961	Atalaya Luxco Pikco 13.25% 30/5/2020**	8,822,496	0.11
	米国
USD 5,286,138	American Homes 4 Rent '2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	-	0.00
USD 11,890,000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035**	8,739,150	0.12
USD 122,260,000	CSMC 2014-USA OA LLC '2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037**	881,495	0.01
USD 2,391	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)**	172	0.00
USD 2,391	Lehman Brothers Special Finance (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)**	23	0.00
		9,620,840	0.13
債券合計		18,580,288	0.24
その他の譲渡可能な有価証券合計		18,580,288	0.24
投資有価証券合計		7,085,467,407	90.37
その他の純資産		755,020,061	9.63
純資産合計(米ドル)		7,840,487,468	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	6,593,614	JPY	810,723,082	Deutsche Bank	1/3/2017	(242,567)
EUR	4,363,355	JPY	536,626,773	JP Morgan	1/3/2017	(161,653)
JPY	1,339,787,051	EUR	10,956,969	State Street	1/3/2017	336,725
TRY	13,822,808	USD	3,769,000	Barclays	1/3/2017	44,733
BRL	32,547,872	USD	10,501,685	Morgan Stanley	2/3/2017	(39,478)
BRL	44,131,602	USD	14,083,000	Goldman Sachs	2/3/2017	102,687
BRL	90,930,202	USD	29,219,303	RBS Plc	2/3/2017	9,352
MXN	30,742,297	USD	1,516,000	Barclays	2/3/2017	25,102
MXN	39,960,524	USD	1,970,800	Goldman Sachs	2/3/2017	32,408
MXN	30,738,931	USD	1,516,000	JP Morgan	2/3/2017	24,933
MXN	6,146,264	USD	303,200	Morgan Stanley	2/3/2017	4,910
USD	7,567,839	BRL	23,455,002	Goldman Sachs	2/3/2017	28,449
USD	10,293,000	BRL	32,547,872	Morgan Stanley	2/3/2017	(169,206)
USD	28,969,646	BRL	90,930,202	RBS Plc	2/3/2017	(259,011)
USD	5,306,000	MXN	108,416,896	Citibank	2/3/2017	(128,905)
KRW	8,000,000,000	USD	7,082,780	JP Morgan	3/3/2017	(7,472)
TRY	23,842,296	USD	6,540,000	Citibank	3/3/2017	36,156
USD	6,796,537	KRW	8,000,000,000	Nomura	3/3/2017	(278,771)
USD	6,540,000	TRY	23,458,653	BNP Paribas	3/3/2017	69,660
AUD	1,703,298	USD	1,315,670	JP Morgan	6/3/2017	(7,490)
AUD	8,516,400	USD	6,579,285	HSBC Bank Plc	6/3/2017	(38,456)
AUD	11,052,186	USD	8,515,000	Barclays	6/3/2017	(26,617)
AUD	802,596	USD	620,045	Credit Suisse	6/3/2017	(3,630)
CAD	11,164,655	USD	8,515,000	HSBC Bank Plc	6/3/2017	(66,944)
CAD	11,186,530	USD	8,515,000	State Street	6/3/2017	(50,391)
CNH	48,212,412	USD	7,027,247	Goldman Sachs	6/3/2017	6,551
EUR	8,052,154	USD	8,515,000	Societe Generale	6/3/2017	26,307
EUR	8,061,412	USD	8,515,000	Goldman Sachs	6/3/2017	36,127
EUR	7,539,000	USD	7,963,785	Barclays	6/3/2017	33,195
GBP	6,814,213	USD	8,515,000	HSBC Bank Plc	6/3/2017	(38,855)
GBP	6,817,765	USD	8,515,000	RBS Plc	6/3/2017	(34,436)
USD	17,142,895	AUD	22,623,000	State Street	6/3/2017	(232,192)
USD	11,053,274	AUD	14,603,000	National Australia Bank Ltd	6/3/2017	(162,232)
USD	48,813,942	CAD	63,542,000	State Street	6/3/2017	733,067
USD	11,428,060	CAD	14,882,000	Barclays	6/3/2017	167,168
USD	7,027,247	CNH	48,422,394	HSBC Bank Plc	6/3/2017	(37,186)
USD	18,076,005	DKK	124,835,835	Bank of America	6/3/2017	261,629
USD	6,709,556	EUR	6,303,000	Northern Trust	6/3/2017	23,661
USD	11,186,000	EUR	10,590,000	Goldman Sachs	6/3/2017	(47,323)
USD	7,945,857	EUR	7,539,000	Citibank	6/3/2017	(51,123)
USD	407,007,774	EUR	378,169,000	Morgan Stanley	6/3/2017	5,865,716
USD	17,000,652	EUR	15,810,000	State Street	6/3/2017	230,224
USD	2,590,605	EUR	2,410,000	Deutsche Bank	6/3/2017	34,202

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	3,372,003	GBP	2,662,000	State Street	6/3/2017	60,763
USD	15,928,951	GBP	12,566,000	Commonwealth Bank of Australia	6/3/2017	298,204
USD	161,513,513	GBP	129,277,000	Barclays	6/3/2017	706,887
USD	7,487,543	NZD	10,260,000	BNP Paribas	6/3/2017	87,920
JPY	466,170,745	USD	4,150,000	Barclays	7/3/2017	11,363
JPY	463,064,846	USD	4,114,000	Goldman Sachs	7/3/2017	19,638
JPY	524,512,986	USD	4,666,000	Credit Suisse	7/3/2017	16,166
KRW	6,843,512,000	USD	5,980,000	Barclays	9/3/2017	74,365
MXN	8,749,403	USD	444,000	Citibank	9/3/2017	(5,879)
MXN	92,083,594	USD	4,556,000	Goldman Sachs	9/3/2017	55,028
USD	5,980,000	KRW	6,791,785,000	BNP Paribas	9/3/2017	(28,603)
USD	200,000	MXN	3,966,754	HSBC Bank Plc	9/3/2017	1,367
USD	4,556,000	MXN	90,275,072	Barclays	9/3/2017	35,533
USD	7,780,000	ZAR	102,207,828	Citibank	9/3/2017	(46,385)
ZAR	104,648,243	USD	7,780,000	Citibank	9/3/2017	233,255
JPY	494,595,024	USD	4,400,000	Morgan Stanley	10/3/2017	15,723
TRY	8,446,412	USD	2,245,833	Goldman Sachs	10/3/2017	78,963
TRY	11,830,242	USD	3,144,167	BNP Paribas	10/3/2017	111,998
USD	4,400,000	JPY	497,222,440	HSBC Bank Plc	10/3/2017	(39,180)
USD	5,390,000	TRY	20,386,058	BNP Paribas	10/3/2017	(221,074)
BRL	19,437,300	USD	6,260,000	Citibank	14/3/2017	(31,066)
MXN	34,675,864	USD	1,700,000	BNP Paribas	14/3/2017	35,001
MXN	101,009,385	USD	4,890,000	Goldman Sachs	14/3/2017	163,989
MXN	68,215,005	USD	3,200,000	Citibank	14/3/2017	213,127
USD	6,260,000	BRL	19,484,250	Goldman Sachs	14/3/2017	16,020
USD	4,200,000	CAD	5,487,153	Deutsche Bank	14/3/2017	47,718
USD	4,200,000	JPY	473,873,400	Goldman Sachs	14/3/2017	(31,520)
USD	4,890,000	MXN	99,908,676	Goldman Sachs	14/3/2017	(108,915)
USD	2,600,000	MXN	51,504,700	Toronto Dominion	14/3/2017	22,971
USD	3,200,000	MXN	65,377,000	Morgan Stanley	14/3/2017	(71,127)
USD	6,500,000	MXN	134,631,881	BNP Paribas	14/3/2017	(236,284)
AUD	2,094,817	EUR	1,444,444	Citibank	15/3/2017	75,660
AUD	4,615,448	EUR	3,200,000	Goldman Sachs	15/3/2017	148,130
AUD	2,710,000	JPY	234,316,843	BNP Paribas	15/3/2017	(11,567)
AUD	420,000	NZD	445,788	Morgan Stanley	15/3/2017	1,090
AUD	12,510,000	NZD	13,087,670	Westpac	15/3/2017	169,785
AUD	15,440,000	USD	11,802,938	Westpac	15/3/2017	52,802
AUD	2,085,000	USD	1,596,207	Credit Suisse	15/3/2017	4,778
AUD	2,085,000	USD	1,599,465	Barclays	15/3/2017	1,521
AUD	1,020,000	USD	740,563	Northern Trust	15/3/2017	42,653
AUD	7,610,000	USD	5,709,018	Morgan Stanley	15/3/2017	134,387
AUD	4,170,000	USD	3,183,566	UBS	15/3/2017	18,405
BRL	23,356,648	USD	7,300,000	RBS Plc	15/3/2017	183,037

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
CAD	11,615,535	EUR	8,340,000	Deutsche Bank	15/3/2017	(60,647)
CAD	5,880,284	EUR	4,170,000	HSBC Bank Plc	15/3/2017	24,552
CAD	7,303,185	EUR	5,210,000	Citibank	15/3/2017	(2,351)
CAD	1,770,000	MXN	27,309,388	JP Morgan	15/3/2017	(26,785)
CAD	5,441,850	MXN	86,803,254	Morgan Stanley	15/3/2017	(224,467)
CAD	4,097,630	USD	3,130,000	JP Morgan	15/3/2017	(29,183)
CAD	5,296,973	USD	3,970,000	Deutsche Bank	15/3/2017	38,400
CAD	6,824,225	USD	5,210,000	Citibank	15/3/2017	(45,876)
CAD	3,575,620	USD	2,710,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(4,206)
CAD	2,233,419	USD	1,700,000	Barclays	15/3/2017	(9,895)
CAD	2,154,399	USD	1,630,000	Goldman Sachs	15/3/2017	307
CAD	753,900	USD	570,000	Northern Trust	15/3/2017	502
CAD	8,975,030	USD	6,855,000	UBS	15/3/2017	(63,288)
CAD	27,553,609	USD	21,137,266	BNP Paribas	15/3/2017	(286,508)
CAD	23,385,218	USD	17,807,065	Credit Suisse	15/3/2017	(110,671)
CHF	8,472,093	EUR	7,925,000	Bank of America	15/3/2017	33,629
CHF	6,006,044	EUR	5,625,000	Deutsche Bank	15/3/2017	16,623
CHF	3,130,000	NOK	25,964,383	Citibank	15/3/2017	18,640
CHF	752,897	USD	755,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(4,622)
CHF	9,299,902	USD	9,245,000	UBS	15/3/2017	23,784
CHF	4,279,917	USD	4,170,000	BNP Paribas	15/3/2017	95,596
CLP	1,925,547,525	USD	3,015,500	RBS Plc	15/3/2017	(51,798)
CNH	47,610,000	USD	6,900,000	HSBC Bank Plc	15/3/2017	40,683
EUR	4,644,444	AUD	6,627,014	UBS	15/3/2017	(159,864)
EUR	2,085,000	CAD	2,913,551	Morgan Stanley	15/3/2017	7,846
EUR	2,085,000	CAD	2,900,614	JP Morgan	15/3/2017	17,636
EUR	4,170,000	CAD	5,843,046	Deutsche Bank	15/3/2017	3,627
EUR	5,210,000	CAD	7,256,733	RBS Plc	15/3/2017	37,503
EUR	4,170,000	CAD	5,851,457	Citibank	15/3/2017	(2,738)
EUR	5,210,000	CHF	5,538,866	Bank of America	15/3/2017	8,589
EUR	8,340,000	CHF	8,907,370	UBS	15/3/2017	(27,046)
EUR	10,612,000	GBP	9,053,416	HSBC Bank Plc	15/3/2017	(2,768)
EUR	1,307,500	JPY	157,696,222	Morgan Stanley	15/3/2017	(20,701)
EUR	2,290,000	JPY	275,768,670	Goldman Sachs	15/3/2017	(32,453)
EUR	10,956,969	JPY	1,339,931,793	State Street	15/3/2017	(337,995)
EUR	21,415,000	JPY	2,635,356,240	Citibank	15/3/2017	(808,017)
EUR	10,655,000	JPY	1,299,793,860	Bank of America	15/3/2017	(300,015)
EUR	5,220,000	MXN	112,655,430	Goldman Sachs	15/3/2017	(96,272)
EUR	5,210,000	NOK	46,446,853	Citibank	15/3/2017	(18,155)
EUR	3,200,000	PLN	13,736,502	Bank of America	15/3/2017	20,997
EUR	10,800,000	RUB	685,368,421	RBS Plc	15/3/2017	(263,327)
EUR	26,532,500	RUB	1,692,815,057	JP Morgan	15/3/2017	(801,935)
EUR	7,720,000	SEK	73,266,479	Morgan Stanley	15/3/2017	70,159
EUR	4,170,000	SEK	39,396,075	JP Morgan	15/3/2017	57,764

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	1,250,000	SEK	11,951,725	Goldman Sachs	15/3/2017	1,534
EUR	10,630,000	SEK	101,206,027	BNP Paribas	15/3/2017	60,878
EUR	22,117,000	USD	23,475,249	BNP Paribas	15/3/2017	(4,395)
EUR	12,694,729	USD	13,466,654	Deutsche Bank	15/3/2017	5,162
EUR	5,340,000	USD	5,601,528	RBS Plc	15/3/2017	65,351
EUR	14,700,000	USD	15,677,579	Credit Suisse	15/3/2017	(77,744)
EUR	720,000	USD	765,751	Northern Trust	15/3/2017	(1,677)
EUR	70,333,000	USD	74,147,602	HSBC Bank Plc	15/3/2017	490,713
EUR	75,715,000	USD	80,842,156	Citibank	15/3/2017	(492,392)
EUR	21,415,000	USD	22,451,379	Bank of America	15/3/2017	274,504
EUR	52,365,271	USD	55,509,699	JP Morgan	15/3/2017	61,023
EUR	630,000	USD	661,897	Morgan Stanley	15/3/2017	6,667
GBP	8,340,000	USD	10,469,878	RBS Plc	15/3/2017	(93,154)
GBP	9,187,000	USD	11,615,971	Goldman Sachs	15/3/2017	(185,400)
GBP	3,130,000	USD	3,882,076	Citibank	15/3/2017	12,306
GBP	15,940,000	USD	19,843,610	Deutsche Bank	15/3/2017	(10,879)
GBP	7,300,000	USD	9,047,018	JP Morgan	15/3/2017	35,726
GBP	220,000	USD	271,692	Standard Chartered Bank	15/3/2017	2,035
GBP	31,721,097	USD	39,924,232	UBS	15/3/2017	(456,478)
GBP	1,806,667	USD	2,225,271	Bank of America	15/3/2017	22,604
GBP	1,603,333	USD	1,973,960	Morgan Stanley	15/3/2017	20,925
INR	122,868,000	USD	1,800,000	Nomura	15/3/2017	39,303
JPY	235,709,296	AUD	2,710,000	JP Morgan	15/3/2017	24,002
JPY	180,597,520	EUR	1,507,500	State Street	15/3/2017	12,968
JPY	249,806,205	EUR	2,090,000	JP Morgan	15/3/2017	12,850
JPY	2,614,655,859	EUR	21,415,000	Bank of America	15/3/2017	623,161
JPY	237,099,441	SEK	18,770,000	BNP Paribas	15/3/2017	36,449
JPY	1,327,934,221	USD	11,703,750	BNP Paribas	15/3/2017	154,788
JPY	3,305,567,219	USD	28,687,217	Bank of America	15/3/2017	831,709
JPY	3,349,422,538	USD	29,623,500	JP Morgan	15/3/2017	287,057
JPY	201,915,190	USD	1,780,000	Credit Suisse	15/3/2017	23,116
JPY	706,542,379	USD	6,147,500	RBS Plc	15/3/2017	161,968
JPY	851,522,418	USD	7,395,000	State Street	15/3/2017	209,150
JPY	4,534,797,230	USD	39,317,900	HSBC Bank Plc	15/3/2017	1,178,129
JPY	2,231,000,000	USD	19,487,354	Goldman Sachs	15/3/2017	435,618
JPY	8,927,872,817	USD	76,593,463	Morgan Stanley	15/3/2017	3,133,011
JPY	2,446,239,233	USD	21,565,000	Citibank	15/3/2017	280,073
JPY	1,902,768,160	USD	16,618,750	Deutsche Bank	15/3/2017	373,092
KRW	3,602,943,000	USD	3,130,000	HSBC Bank Plc	15/3/2017	58,457
KRW	7,801,491,200	USD	6,670,000	JP Morgan	15/3/2017	234,000
KRW	2,458,049,000	USD	2,090,000	RBS Plc	15/3/2017	85,272
MXN	27,710,589	CAD	1,770,000	BNP Paribas	15/3/2017	46,856
MXN	87,612,930	CAD	5,441,850	Morgan Stanley	15/3/2017	264,972

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
MXN	113,602,950	EUR	5,220,000	Goldman Sachs	15/3/2017	143,674
MXN	36,253,350	USD	1,700,000	Barclays	15/3/2017	113,644
MXN	85,282,755	USD	4,170,000	Nomura	15/3/2017	96,435
MXN	74,455,520	USD	3,760,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(35,219)
MXN	66,822,370	USD	3,130,000	RBS Plc	15/3/2017	212,918
MXN	355,672,525	USD	16,730,000	Goldman Sachs	15/3/2017	1,063,205
MXN	57,455,111	USD	2,740,000	BNP Paribas	15/3/2017	134,303
NOK	13,019,490	EUR	1,460,000	Morgan Stanley	15/3/2017	5,526
NOK	8,740,571	USD	1,040,000	JP Morgan	15/3/2017	3,873
NOK	19,810,686	USD	2,310,000	Morgan Stanley	15/3/2017	55,960
NOK	26,695,188	USD	3,200,000	Citibank	15/3/2017	(11,835)
NZD	1,547,666	AUD	1,480,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(20,574)
NZD	4,429,236	AUD	4,170,000	JP Morgan	15/3/2017	(8,519)
NZD	12,528,323	AUD	11,890,000	Westpac	15/3/2017	(96,999)
NZD	5,427,830	AUD	5,210,000	Deutsche Bank	15/3/2017	(87,113)
NZD	2,660,000	USD	1,923,087	Goldman Sachs	15/3/2017	(5,244)
NZD	8,650,000	USD	6,294,822	Morgan Stanley	15/3/2017	(58,226)
NZD	3,130,000	USD	2,282,286	Bank of America	15/3/2017	(25,576)
NZD	1,070,000	USD	763,288	Deutsche Bank	15/3/2017	8,176
NZD	14,430,000	USD	10,249,111	JP Morgan	15/3/2017	154,828
NZD	2,140,000	USD	1,489,265	Northern Trust	15/3/2017	53,661
NZD	13,450,000	USD	9,621,589	Westpac	15/3/2017	75,776
PLN	1,574,802	EUR	355,000	BNP Paribas	15/3/2017	10,178
PLN	1,330,909	EUR	300,000	Goldman Sachs	15/3/2017	8,624
PLN	3,415,744	EUR	770,000	Barclays	15/3/2017	22,071
PLN	7,873,492	EUR	1,775,000	Deutsche Bank	15/3/2017	50,764
RUB	908,199,238	EUR	14,040,000	Deutsche Bank	15/3/2017	636,909
RUB	133,785,000	EUR	2,160,000	Societe Generale	15/3/2017	(3,593)
RUB	975,761,268	EUR	15,125,000	BNP Paribas	15/3/2017	641,260
RUB	374,762,395	EUR	5,995,000	JP Morgan	15/3/2017	48,995
SEK	49,252,745	EUR	5,210,000	Bank of America	15/3/2017	(68,704)
SEK	49,389,818	EUR	5,210,000	Goldman Sachs	15/3/2017	(53,508)
SEK	59,462,488	EUR	6,260,000	JP Morgan	15/3/2017	(51,114)
SEK	61,379,083	EUR	6,470,000	UBS	15/3/2017	(61,492)
SEK	35,876,295	EUR	3,750,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(2,261)
SEK	65,446,908	EUR	6,880,000	Citibank	15/3/2017	(45,626)
SEK	18,770,000	JPY	233,941,772	Morgan Stanley	15/3/2017	(8,251)
SEK	37,540,000	JPY	470,323,649	BNP Paribas	15/3/2017	(38,291)
SEK	14,575,386	USD	1,610,000	Morgan Stanley	15/3/2017	5,845
SEK	20,730,809	USD	2,290,000	Citibank	15/3/2017	8,242
SEK	536,100,000	USD	58,803,528	Bank of America	15/3/2017	629,152
USD	3,195,892	AUD	4,170,000	Deutsche Bank	15/3/2017	(6,079)
USD	6,078,977	AUD	7,930,000	Citibank	15/3/2017	(10,143)
USD	3,358,205	AUD	4,380,000	Westpac	15/3/2017	(5,016)

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	3,644,195	AUD	5,000,000	JP Morgan	15/3/2017	(195,099)
USD	744,695	AUD	1,020,000	Northern Trust	15/3/2017	(38,521)
USD	1,908,824	AUD	2,610,000	Goldman Sachs	15/3/2017	(95,288)
USD	4,280,000	BRL	13,335,550	BNP Paribas	15/3/2017	7,538
USD	4,800,000	BRL	15,239,268	UBS	15/3/2017	(82,378)
USD	9,800,000	BRL	31,136,190	RBS Plc	15/3/2017	(175,458)
USD	5,095,000	CAD	6,667,798	Barclays	15/3/2017	49,249
USD	3,750,000	CAD	4,873,673	Bank of America	15/3/2017	61,925
USD	2,605,000	CAD	3,411,753	UBS	15/3/2017	23,210
USD	280,000	CAD	372,535	Northern Trust	15/3/2017	(1,910)
USD	41,840,345	CAD	54,718,796	Goldman Sachs	15/3/2017	432,761
USD	16,510,000	CAD	21,912,383	JP Morgan	15/3/2017	(71,849)
USD	10,590,000	CAD	14,116,505	Citibank	15/3/2017	(92,442)
USD	2,500,000	CHF	2,464,413	Morgan Stanley	15/3/2017	43,834
USD	7,500,000	CHF	7,579,470	UBS	15/3/2017	(54,109)
USD	4,170,000	CHF	4,235,844	Citibank	15/3/2017	(51,671)
USD	7,105,000	CLP	4,574,127,950	RBS Plc	15/3/2017	64,741
USD	6,031,000	CLP	3,883,783,070	Credit Suisse	15/3/2017	53,284
USD	2,151,662	CNH	14,803,434	HSBC Bank Plc	15/3/2017	(6,413)
USD	6,900,000	CNH	48,444,900	BNP Paribas	15/3/2017	(162,396)
USD	4,749,222	CNH	33,118,697	Deutsche Bank	15/3/2017	(78,889)
USD	137,978	EUR	130,000	Credit Suisse	15/3/2017	20
USD	5,840,507	EUR	5,520,000	Barclays	15/3/2017	(17,390)
USD	27,612,739	EUR	25,935,000	Bank of America	15/3/2017	90,172
USD	4,888,396	EUR	4,590,000	HSBC Bank Plc	15/3/2017	17,427
USD	19,452,332	EUR	18,535,000	BNP Paribas	15/3/2017	(217,256)
USD	63,528,117	EUR	59,550,000	Citibank	15/3/2017	332,866
USD	28,998,983	EUR	27,467,864	JP Morgan	15/3/2017	(150,279)
USD	50,757,051	EUR	48,467,000	Deutsche Bank	15/3/2017	(676,774)
USD	110,905,868	EUR	105,978,200	State Street	15/3/2017	(1,559,606)
USD	9,575,202	GBP	7,800,000	UBS	15/3/2017	(129,648)
USD	564,436	GBP	460,000	Goldman Sachs	15/3/2017	(7,901)
USD	16,678,935	GBP	13,370,000	Deutsche Bank	15/3/2017	43,827
USD	23,525,885	GBP	18,855,500	Bank of America	15/3/2017	65,654
USD	9,708,365	GBP	7,790,000	JP Morgan	15/3/2017	15,957
USD	29,034,078	GBP	23,336,097	Barclays	15/3/2017	(962)
USD	23,984,904	GBP	19,265,410	State Street	15/3/2017	14,659
USD	271,302	GBP	220,000	Northern Trust	15/3/2017	(2,424)
USD	10,395,344	GBP	8,340,000	Morgan Stanley	15/3/2017	18,620
USD	5,138,342	HKD	39,829,344	Bank of America	15/3/2017	6,004
USD	1,800,000	INR	120,901,500	Deutsche Bank	15/3/2017	(9,865)
USD	2,605,000	JPY	293,858,327	Citibank	15/3/2017	(19,174)
USD	5,710,000	JPY	650,913,777	Morgan Stanley	15/3/2017	(102,702)
USD	2,102,975	JPY	241,561,000	Barclays	15/3/2017	(54,181)

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	34,395,000	JPY	3,928,833,446	BNP Paribas	15/3/2017	(689,734)
USD	890,000	JPY	100,712,133	Credit Suisse	15/3/2017	(9,366)
USD	2,090,000	JPY	237,561,940	UBS	15/3/2017	(31,443)
USD	1,463,879	JPY	166,180,000	Standard Chartered Bank	15/3/2017	(20,119)
USD	37,376,170	JPY	4,221,032,004	Goldman Sachs	15/3/2017	(317,915)
USD	43,184,459	JPY	4,957,444,251	Bank of America	15/3/2017	(1,085,835)
USD	25,340,000	JPY	2,917,080,334	JP Morgan	15/3/2017	(709,713)
USD	40,369,000	JPY	4,685,921,661	HSBC Bank Plc	15/3/2017	(1,476,580)
USD	66,482,983	JPY	7,816,892,296	State Street	15/3/2017	(3,322,365)
USD	7,930,000	KRW	9,011,208,000	JP Morgan	15/3/2017	(44,549)
USD	4,170,000	KRW	4,857,132,600	HSBC Bank Plc	15/3/2017	(128,363)
USD	11,260,000	KRW	13,128,737,500	Nomura	15/3/2017	(358,394)
USD	1,700,000	MXN	35,752,462	State Street	15/3/2017	(88,586)
USD	4,170,000	MXN	84,834,480	Barclays	15/3/2017	(74,009)
USD	2,600,000	MXN	54,790,427	Citibank	15/3/2017	(140,997)
USD	3,130,000	MXN	67,079,030	Deutsche Bank	15/3/2017	(225,758)
USD	15,170,000	MXN	315,636,100	Goldman Sachs	15/3/2017	(620,306)
USD	8,550,000	NOK	71,174,005	JP Morgan	15/3/2017	49,798
USD	70,000	NOK	595,284	Citibank	15/3/2017	(1,094)
USD	6,480,000	NOK	54,704,675	Morgan Stanley	15/3/2017	(53,296)
USD	14,939,393	NZD	20,850,000	Westpac	15/3/2017	(93,325)
USD	3,357,769	NZD	4,590,000	HSBC Bank Plc	15/3/2017	48,408
USD	3,609,590	NZD	5,000,000	Bank of America	15/3/2017	4,622
USD	746,505	NZD	1,070,000	Deutsche Bank	15/3/2017	(24,958)
USD	485,461	NZD	700,000	Northern Trust	15/3/2017	(19,235)
USD	2,619,461	NZD	3,750,000	Citibank	15/3/2017	(84,265)
USD	1,005,922	NZD	1,440,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(32,309)
USD	1,400,000	RUB	83,180,388	Goldman Sachs	15/3/2017	(22,947)
USD	1,610,000	SEK	14,543,542	Goldman Sachs	15/3/2017	(2,314)
USD	29,549,900	SEK	267,400,000	JP Morgan	15/3/2017	(94,380)
USD	2,290,000	SEK	20,796,583	Morgan Stanley	15/3/2017	(15,534)
USD	1,410,915	SGD	2,000,000	Barclays	15/3/2017	(18,033)
USD	4,170,000	ZAR	55,966,788	Morgan Stanley	15/3/2017	(110,797)
USD	19,310,000	ZAR	260,639,437	Citibank	15/3/2017	(625,832)
USD	3,020,000	ZAR	40,785,100	Bank of America	15/3/2017	(99,577)
USD	5,840,000	ZAR	78,333,689	Goldman Sachs	15/3/2017	(151,600)
USD	5,630,000	ZAR	77,506,521	Deutsche Bank	15/3/2017	(298,331)
USD	5,210,000	ZAR	71,867,261	BNP Paribas	15/3/2017	(286,995)
USD	5,210,000	ZAR	71,934,470	HSBC Bank Plc	15/3/2017	(292,135)
USD	8,550,000	ZAR	117,173,825	JP Morgan	15/3/2017	(412,411)
ZAR	44,785,660	USD	3,270,000	JP Morgan	15/3/2017	155,573
ZAR	53,322,766	USD	3,960,000	Morgan Stanley	15/3/2017	118,560
ZAR	188,085,244	USD	13,590,000	Citibank	15/3/2017	796,295

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ZAR	129,589,467	USD	9,530,635	BNP Paribas	15/3/2017	381,425
ZAR	172,776,872	USD	12,594,365	Goldman Sachs	15/3/2017	621,021
HUF	5,686,390,000	USD	19,704,314	Bank of America	16/3/2017	(136,997)
HUF	5,720,610,000	USD	19,285,538	BNP Paribas	16/3/2017	399,533
INR	2,806,219,030	USD	41,246,109	Bank of America	16/3/2017	758,275
INR	3,740,072,943	USD	54,926,659	HSBC Bank Plc	16/3/2017	1,055,949
TRY	3,565,000	USD	994,811	Deutsche Bank	16/3/2017	(15,345)
TRY	3,565,000	USD	994,972	Barclays	16/3/2017	(15,506)
USD	38,819,125	HUF	11,407,000,000	BNP Paribas	16/3/2017	(433,262)
USD	40,174,242	INR	2,731,045,000	UBS	16/3/2017	(704,912)
USD	40,177,339	INR	2,731,054,606	Citibank	16/3/2017	(701,960)
USD	155,169,382	INR	10,598,717,519	HSBC Bank Plc	16/3/2017	(3,475,612)
USD	3,957,425	KRW	4,585,666,347	HSBC Bank Plc	16/3/2017	(100,914)
USD	1,957,055	RUB	117,345,000	UBS	16/3/2017	(49,807)
USD	7,037,065	RUB	421,190,000	Credit Suisse	16/3/2017	(166,224)
USD	1,949,850	RUB	117,225,000	JP Morgan	16/3/2017	(54,959)
USD	2,358,381	RUB	141,550,000	Citibank	16/3/2017	(62,440)
USD	1,574,298	RUB	94,450,000	Barclays	16/3/2017	(41,008)
USD	2,398,419	THB	85,438,878	BNY Mellon	16/3/2017	(48,911)
USD	3,891,934	TWD	122,985,118	JP Morgan	16/3/2017	(119,491)
JPY	330,235,969	USD	2,942,000	Citibank	17/3/2017	7,307
USD	4,731,000	KRW	5,375,456,820	JP Morgan	17/3/2017	(26,551)
MXN	325,260,486	USD	15,827,761	RBS Plc	23/3/2017	423,445
USD	15,125,581	MXN	325,260,486	JP Morgan	23/3/2017	(1,125,625)
USD	3,797,000	ZAR	50,322,021	Deutsche Bank	23/3/2017	(46,328)
ZAR	19,678,180	USD	1,518,800	Goldman Sachs	23/3/2017	(15,885)
ZAR	29,537,845	USD	2,278,200	Barclays	23/3/2017	(22,256)
ARS	51,678,810	USD	3,098,250	BNP Paribas	29/3/2017	193,480
USD	3,098,250	ARS	52,918,110	BNP Paribas	29/3/2017	(272,418)
EUR	2,800,000	USD	2,944,829	State Street	31/3/2017	28,885
USD	2,975,620	EUR	2,800,000	State Street	31/3/2017	1,906
BRL	12,166,267	USD	3,890,000	RBS Plc	4/4/2017	(11,350)
BRL	215,763	USD	69,000	Goldman Sachs	4/4/2017	(214)
RUB	64,080,434	USD	1,100,000	Citibank	4/4/2017	(9,458)
TRY	3,997,705	USD	1,090,000	Citibank	4/4/2017	2,213
USD	8,640,000	BRL	27,022,248	RBS Plc	4/4/2017	25,209
USD	1,090,000	EUR	1,032,591	Goldman Sachs	4/4/2017	(6,848)
USD	1,100,000	GBP	881,258	State Street	4/4/2017	2,929
USD	1,090,000	HUF	317,162,314	Barclays	4/4/2017	(2,097)
USD	1,090,000	JPY	123,636,171	JP Morgan	4/4/2017	(15,096)
USD	1,090,000	SEK	9,774,273	Barclays	4/4/2017	5,231
ZAR	14,422,870	USD	1,090,000	Toronto Dominion	4/4/2017	9,141
BRL	3,410,610	USD	1,090,000	State Street	5/4/2017	(2,903)
COP	3,181,710,000	USD	1,090,000	Citibank	5/4/2017	(6,235)

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
EUR	7,539,000	USD	7,958,506	Citibank	5/4/2017	49,976
MXN	108,972,904	USD	5,306,000	Citibank	5/4/2017	128,009
USD	7,083,658	KRW	8,000,000,000	JP Morgan	5/4/2017	(2,506)
USD	1,516,000	MXN	30,279,674	UBS	5/4/2017	6,083
USD	1,516,000	MXN	30,284,071	Deutsche Bank	5/4/2017	5,864
USD	2,274,000	MXN	45,410,584	RBS Plc	5/4/2017	9,570
MXN	90,634,422	USD	4,556,000	Barclays	6/4/2017	(37,059)
MXN	141,661,442	USD	6,520,000	Goldman Sachs	6/4/2017	543,098
USD	3,260,000	MXN	69,421,700	Goldman Sachs	6/4/2017	(201,296)
USD	5,980,000	KRW	6,840,821,000	Barclays	11/4/2017	(79,786)
USD	12,154,545	PLN	50,831,086	HSBC Bank Plc	11/4/2017	(328,431)
USD	30,889,718	PLN	128,040,971	BNP Paribas	11/4/2017	(554,277)
ZAR	102,800,431	USD	7,780,000	Citibank	11/4/2017	44,934
ARS	33,543,720	USD	2,065,500	BNP Paribas	12/4/2017	58,801
ARS	33,502,410	USD	2,065,500	Citibank	12/4/2017	56,185
USD	4,131,000	ARS	70,987,104	Citibank	12/4/2017	(364,564)
USD	5,292,000	ARS	83,878,200	BNP Paribas	17/4/2017	(9,888)
USD	11,899,661	RUB	723,563,576	Citibank	18/4/2017	(375,400)
USD	4,271,076	RUB	259,930,422	Barclays	18/4/2017	(138,574)
USD	2,516,600	RUB	153,311,282	JP Morgan	18/4/2017	(84,284)
USD	34,459,689	RUB	2,093,870,055	Credit Suisse	18/4/2017	(1,062,252)
USD	9,403,487	RUB	571,054,615	HSBC Bank Plc	18/4/2017	(284,301)
USD	3,862,908	RUB	232,798,161	Morgan Stanley	18/4/2017	(86,450)
USD	10,788,084	EUR	10,049,661	Goldman Sachs	19/4/2017	106,216
USD	10,873,605	INR	737,230,425	Citibank	19/4/2017	(124,954)
USD	10,868,790	INR	737,230,000	HSBC Bank Plc	19/4/2017	(129,763)
MXN	122,169,240	USD	6,066,000	Barclays	24/4/2017	10,513
USD	14,945,985	BRL	47,751,674	Barclays	3/5/2017	(186,897)
EUR	1,448,139	GBP	1,220,105	BNP Paribas	10/5/2017	20,624
EUR	379,587	GBP	319,895	UBS	10/5/2017	5,305
EUR	5,398,958	GBP	4,662,000	Citibank	10/5/2017	(64,139)
EUR	910,000	USD	987,795	RBS Plc	10/5/2017	(19,635)
GBP	1,236,134	EUR	1,448,446	BNP Paribas	10/5/2017	(981)
GBP	303,866	EUR	356,044	Barclays	10/5/2017	(229)
MXN	38,100,000	USD	1,894,815	Barclays	10/5/2017	(3,839)
USD	970,000	EUR	893,606	RBS Plc	10/5/2017	19,281
USD	4,825,962	GBP	3,840,000	RBS Plc	10/5/2017	41,894
USD	2,646,000	ARS	45,246,600	BNP Paribas	11/5/2017	(186,454)
USD	34,319,277	KRW	39,292,140,000	BNY Mellon	16/5/2017	(499,519)
EUR	1,128,240	GBP	950,731	BNP Paribas	17/5/2017	16,091
EUR	295,733	GBP	249,269	UBS	17/5/2017	4,137
EUR	2,051,815	GBP	1,757,000	Goldman Sachs	17/5/2017	(5,631)
GBP	963,222	EUR	1,128,474	BNP Paribas	17/5/2017	(775)
GBP	236,778	EUR	277,392	Barclays	17/5/2017	(181)

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	5,202,024	EUR	4,863,960	Citibank	17/5/2017	25,456
USD	6,290,750	GBP	5,036,065	Citibank	17/5/2017	15,541
CNH	26,762,125	USD	3,830,000	Bank of America	19/5/2017	52,009
USD	3,830,000	CNH	26,795,626	HSBC Bank Plc	19/5/2017	(56,869)
USD	15,689,192	MXN	325,260,486	RBS Plc	23/5/2017	(426,057)
TRY	327,720,000	USD	81,352,470	RBS Plc	19/6/2017	6,402,422
USD	41,606,785	TRY	163,860,000	Citibank	19/6/2017	(2,270,661)
USD	41,544,546	TRY	163,860,000	RBS Plc	19/6/2017	(2,332,899)
TRY	117,522,545	USD	30,340,143	HSBC Bank Plc	28/6/2017	1,051,741
TRY	15,311,893	USD	3,952,170	RBS Plc	28/6/2017	137,846
TRY	31,953,686	USD	8,127,400	Citibank	28/6/2017	407,868
USD	242,029	TRY	928,124	Goldman Sachs	28/6/2017	(5,885)
USD	41,805,286	TRY	163,860,000	Citibank	28/6/2017	(1,963,968)
USD	5,115,000	ARS	91,302,750	BNP Paribas	28/7/2017	(413,448)
RUB	109,181,600	USD	1,760,000	Societe Generale	7/8/2017	49,278
USD	1,760,000	RUB	109,296,000	Deutsche Bank	7/8/2017	(51,174)
USD	137,482,305	JPY	16,138,800,000	Bank of America	15/9/2017	(7,947,957)
USD	2,090,000	JPY	231,770,550	HSBC Bank Plc	14/11/2017	(5,887)
HKD	145,126,670	USD	18,325,000	Goldman Sachs	19/1/2018	412,792
USD	18,325,000	HKD	143,347,313	Goldman Sachs	19/1/2018	(183,053)
USD	520,513	EUR	482,506	Citibank	21/2/2018	(1,458)
USD	849,504	EUR	790,198	Morgan Stanley	21/2/2018	(5,325)
USD	837,675	EUR	779,160	Deutsche Bank	21/2/2018	(5,214)
未実現純評価損						(11,413,159)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	189,398,793	USD	144,679,326	BNY Mellon	14/3/2017	755,964
USD	20,328,387	AUD	26,511,151	BNY Mellon	14/3/2017	(28,937)
未実現純評価益						727,027
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
CAD	497,857,503	USD	379,174,607	BNY Mellon	14/3/2017	(2,431,645)
未実現純評価損						(2,431,645)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF	119,385,963	USD	119,609,500	BNY Mellon	14/3/2017	(630,045)
USD	202,306	CHF	203,163	BNY Mellon	14/3/2017	(164)
未実現純評価損						(630,209)
ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス
CNY	30,388	USD	4,424	BNY Mellon	14/3/2017	6
未実現純評価益						6

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	1,763,461,344	USD	1,885,061,426	BNY Mellon	14/3/2017	(13,735,941)
USD	48,478,216	EUR	45,660,030	BNY Mellon	14/3/2017	25,530
未実現純評価損						(13,710,411)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP	991,755,314	USD	1,245,978,944	BNY Mellon	14/3/2017	(12,056,874)
USD	310,975	GBP	248,143	BNY Mellon	14/3/2017	2,241
未実現純評価損						(12,054,633)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	9,119,370	USD	1,176,158	BNY Mellon	14/3/2017	(1,070)
未実現純評価損						(1,070)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	51,837,827,217	USD	461,710,984	BNY Mellon	14/3/2017	1,181,586
USD	79,322	JPY	8,997,367	BNY Mellon	14/3/2017	(1,021)
未実現純評価益						1,180,565
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
PLN	287,460,941	USD	71,202,360	BNY Mellon	14/3/2017	(575,741)
USD	728,300	PLN	2,964,947	BNY Mellon	14/3/2017	(163)
未実現純評価損						(575,904)
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
SEK	1,247,195,156	USD	140,704,448	BNY Mellon	14/3/2017	(2,445,050)
USD	226,822	SEK	2,027,000	BNY Mellon	14/3/2017	2,118
未実現純評価損						(2,442,932)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	57,048,998	USD	40,313,797	BNY Mellon	14/3/2017	445,893
USD	242,214	SGD	343,528	BNY Mellon	14/3/2017	(3,226)
未実現純評価益						442,667
未実現純評価損合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-9,820,223,040米ドル)						(40,909,698)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2017年2月28日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD (4,293,000)	Fannie Mae Pool '2.5 3/17' 2.5% TBA	(4,302,232)	(0.05)
USD (510,684,000)	Fannie Mae Pool '3 3/17' 3% TBA	(507,232,910)	(6.47)
USD (186,600,000)	Fannie Mae Pool '3 4/17' 3% TBA	(184,989,123)	(2.36)
USD (37,974,000)	Fannie Mae Pool '3 3/17' 3% TBA	(39,042,167)	(0.50)
USD 309,600,000	Fannie Mae Pool '3.5 4/17' 3.5% TBA	316,777,643	4.04
USD 800,420,000	Fannie Mae Pool '3.5 3/17' 3.5% TBA	820,477,405	10.46
USD (657,000)	Fannie Mae Pool '3.5 3/17' 3.5% TBA	(685,166)	(0.01)
USD (298,500,000)	Fannie Mae Pool '4 4/17' 4% TBA	(313,296,735)	(4.00)
USD (543,550,000)	Fannie Mae Pool '4 3/17' 4% TBA	(571,513,093)	(7.29)
USD 118,100,000	Fannie Mae Pool '4.5 3/17' 4.5% TBA	127,022,083	1.62
USD (227,545,000)	Freddie Mac Gold Pool '3.5 3/17' 3.5% TBA	(233,172,552)	(2.97)
USD 344,253,000	Freddie Mac Gold Pool '4 3/17' 4% TBA	361,902,679	4.62
USD 303,970,000	Ginnie Mae II Pool '3.5 3/17' 3.5% TBA	316,485,022	4.04
USD (51,212,000)	Ginnie Mae II Pool '4.5 3/17' 4.5% TBA	(54,752,831)	(0.70)
TBA合計		33,678,023	0.43

事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済上場先物取引 2017年2月28日現在

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー額 (米ドル)	未実現評価益/ (損) (米ドル)
(1)	HKD	H-Shares Index	2017年2月	66,749	883
500	AUD	Australian 3 Year Bond	2017年3月	42,880,440	59,618
(1,012)	AUD	Australian 10 Year Bond	2017年3月	99,688,047	(619,149)
489	EUR	VSTOXX Mini Index	2017年3月	892,000	(116,214)
411	EUR	Euro Schatz	2017年3月	49,097,810	158,461
298	EUR	EURO STOXX 50 Index	2017年3月	10,479,931	121,246
44	EUR	Euro BOBL	2017年3月	6,288,417	(329)
27	EUR	FTSE MIB Index	2017年3月	2,708,835	27,203
(13)	EUR	STOXX 600 Bank Index	2017年3月	116,431	(138)
(367)	EUR	30 Year Euro-BUXL	2017年3月	67,661,782	(2,876,133)
(724)	EUR	Euro-BTP	2017年3月	102,175,407	(773,658)
(1,200)	EUR	Euro-OAT	2017年3月	191,126,540	(3,236,284)
(1,288)	EUR	Euro Bund	2017年3月	226,957,145	(3,488,662)
(17)	HKD	Hang Seng Index	2017年3月	2,604,545	11,170
28	JPY	Nikkei 225 (OSE)	2017年3月	4,772,869	178,166
1,161	KRW	Korean 3 Year Bond	2017年3月	112,470,428	169,401
847	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	2017年3月	90,472,305	725,001
53	USD	Nikkei 225 (CME)	2017年3月	5,064,150	14,761
(68)	USD	CBOE Volatility Index	2017年3月	914,600	25,981
(213)	USD	S&P 500 E Mini Index	2017年3月	25,179,262	(41,306)
(86)	EUR	VSTOXX Mini Index	2017年4月	243,522	(8,066)
(124)	CAD	Canadian 10 Year Bond	2017年6月	12,903,765	(104,176)
(43)	EUR	Euro Schatz	2017年6月	5,129,001	456
(232)	EUR	Euro Bund	2017年6月	40,088,213	(51,807)
(286)	EUR	Euro BOBL	2017年6月	40,249,882	(15,346)
54	GBP	Long Gilt	2017年6月	8,546,428	120,221
317	USD	90 Day Euro $	2017年6月	78,243,525	13,240
(105)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2017年6月	16,980,469	(145,381)
(124)	USD	US Ultra 10 Year Note	2017年6月	16,614,063	(88,901)
(655)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2017年6月	77,182,538	6,724
(841)	USD	US Long Bond (CBT)	2017年6月	127,490,344	92,014
(9,188)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2017年6月	1,989,202,000	(318,873)
(13,242)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2017年6月	1,650,904,969	(6,503,476)
272	USD	90 Day Euro $	2017年12月	66,956,200	61,200
(317)	USD	90 Day Euro $	2018年6月	77,859,162	(68,715)
(293)	USD	90 Day Euro $	2018年9月	71,891,213	1,050
(487)	USD	90 Day Euro $	2018年12月	119,357,613	(73,050)
(392)	USD	90 Day Euro $	2019年12月	95,799,900	(20,942)
合計				5,537,260,500	(16,763,810)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
金利スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
BRL 66,968,523	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、13.13%の固定金利を支払う	Bank of America	3/7/2017	(72,730)	(72,730)
MXN 55,991,678	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.3%の固定金利を支払う	Bank of America	7/12/2017	59,335	59,335
BRL 76,153,463	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、12.1%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2018	(231,204)	(231,204)
MXN 48,534,715	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.85%の固定金利を支払う	Bank of America	1/11/2018	93,705	93,705
MXN 37,929,872	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.7%の固定金利を支払う	Bank of America	6/12/2018	82,208	82,208
THB 1,055,895,000	ファンドは1.7925%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Bank of America	21/6/2019	(853)	(853)
BRL 31,959,367	ファンドは11%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	236,141	236,141
KRW 38,823,750,000	ファンドは1.615%の固定金利を受け取り、3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を支払う	Bank of America	15/3/2020	(9,305)	(9,305)
THB 440,145,000	ファンドは6ヶ月THB BKIBORの変動金利を受け取り、2.3075%の固定金利を支払う	Bank of America	21/6/2022	(44,591)	(44,591)
BRL 14,635,561	ファンドは12.47%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2023	641,138	641,138
MXN 90,735,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	409,369	409,369
MXN 90,735,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	409,369	409,369
MXN 10,285,479	ファンドは6.27%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Bank of America	5/12/2025	(49,379)	(49,379)
CZK 394,088,000	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、0.735%の固定金利を支払う	Bank of America	15/3/2027	539,533	539,533
KRW 12,532,270,000	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.925%の固定金利を支払う	Bank of America	15/3/2027	(25,491)	(25,491)
USD 8,430,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、6ヶ月USD CPURNASを支払う	Bank of America	15/2/2045	(911,328)	(911,328)
MXN 80,656,062	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.55%の固定金利を支払う	Barclays	21/3/2018	109,034	109,034
MXN 1,065,934,395	ファンドは6.94%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	BNP Paribas	29/11/2018	(296,337)	(296,337)
THB 1,055,895,000	ファンドは1.7925%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	BNP Paribas	21/6/2019	(852)	(852)
THB 440,145,000	ファンドは6ヶ月THB BKIBORの変動金利を受け取り、2.3075%の固定金利を支払う	BNP Paribas	21/6/2022	(44,591)	(44,591)
MXN 279,950,277	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.71%の固定金利を支払う	BNP Paribas	19/11/2026	78,917	78,917
BRL 80,373,674	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、13.11%の固定金利を支払う	Citibank	3/7/2017	(83,368)	(83,368)
MXN 393,052,250	ファンドは7.07%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	21/11/2018	(65,301)	(65,301)
MXN 670,800,000	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	28/11/2018	(163,863)	(163,863)
MXN 37,929,873	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.77%の固定金利を支払う	Citibank	5/12/2018	79,872	79,872
MXN 37,929,873	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.76%の固定金利を支払う	Citibank	6/12/2018	80,292	80,292
THB 2,111,790,000	ファンドは1.7825%の固定金利を受け取り、6ヶ月THB BKIBORの変動金利を支払う	Citibank	21/6/2019	(13,483)	(13,483)
BRL 17,028,171	ファンドは11.02%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	128,644	128,644
THB 880,290,000	ファンドは6ヶ月THB BKIBORの変動金利を受け取り、2.2875%の固定金利を支払う	Citibank	21/6/2022	(65,411)	(65,411)
BRL 20,137,910	ファンドは12.27%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2023	788,402	788,402

金利スワップ 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
MXN 86,921,000	ファンドは6.325%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	17/7/2025	(384,853)	(384,853)
MXN 274,683,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、4.5939996%の固定金利を支払う	Citibank	24/3/2026	(1,587,925)	(1,587,925)
CZK 246,045,000	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.03%の固定金利を支払う	Citibank	15/3/2027	61,528	61,528
KRW 9,189,670,000	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.8775%の固定金利を支払う	Citibank	15/3/2027	16,581	16,581
MXN 1,235,687,404	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.3614%の固定金利を支払う	Credit Suisse	28/1/2019	(82,330)	(82,330)
KRW 22,575,222,776	ファンドは1.92%の固定金利を受け取り、3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	10/11/2017	58,240	58,240
KRW 22,575,222,776	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.69%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	10/11/2017	(26,389)	(26,389)
MXN 336,807,890	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.3072%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/8/2025	1,522,550	1,522,550
SEK 181,800,000	ファンドは3ヶ月SEK STIBORの変動金利を受け取り、1.5275%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	9/12/2025	(1,085,426)	(1,085,426)
SEK 115,000,000	ファンドは3ヶ月SEK STIBORの変動金利を受け取り、1.5275%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	9/12/2025	(686,600)	(686,600)
SEK 114,900,000	ファンドは3ヶ月SEK STIBORの変動金利を受け取り、1.5275%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	9/12/2025	(686,003)	(686,003)
BRL 15,504,794	ファンドは11.097%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Goldman Sachs	2/1/2020	124,866	124,866
MXN 1,213,238,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.345%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/2/2020	(46,047)	(46,047)
AUD 65,700,000	ファンドは2.07%の固定金利を受け取り、6ヶ月AUD BBSWの変動金利を支払う	Goldman Sachs	28/2/2022	(1,137,437)	(1,137,437)
MXN 261,414,000	ファンドは6.321%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Goldman Sachs	6/8/2025	(1,169,290)	(1,169,290)
EUR 12,070,000	ファンドは0.94%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	9/12/2025	462,254	462,254
EUR 19,120,000	ファンドは0.941%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	9/12/2025	734,015	734,015
EUR 12,070,000	ファンドは0.942%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	9/12/2025	464,477	464,477
SEK 199,180,000	ファンドは3ヶ月SEK STIBORの変動金利を受け取り、0.634%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	8/9/2026	753,555	753,555
MXN 431,700,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、8.1755%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	31/12/2026	576,021	576,021
AUD 34,830,000	ファンドは6ヶ月AUD BBSWの変動金利を受け取り、2.37%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	28/2/2027	1,401,164	1,401,164
KRW 4,594,835,000	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.91%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	15/3/2027	(3,777)	(3,777)
KRW 4,594,835,000	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.9%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	15/3/2027	(64)	(64)
KRW 35,000,000,000	ファンドは1.815%の固定金利を受け取り、3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を支払う	JP Morgan	13/3/2017	3,021	3,021
BRL 7,513,219	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、12.85%の固定金利を支払う	JP Morgan	3/7/2017	(4,715)	(4,715)
MXN 471,662,700	ファンドは7.06%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	21/11/2018	(82,245)	(82,245)
MXN 380,532,808	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	28/11/2018	(92,956)	(92,956)
BRL 15,982,229	ファンドは10.98%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2020	114,444	114,444
BRL 3,455,522	ファンドは11.375%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2020	36,879	36,879
BRL 33,737,878	ファンドは12.17%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	4/1/2021	819,347	819,347

金利スワップ 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
BRL 34,917,848	ファンドは12.235%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	4/1/2021	883,379	883,379
BRL 16,995,037	ファンドは12.4%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2023	716,741	716,741
CZK 383,265,000	ファンドは6ヶ月CZK Interbankの変動金利を受け取り、1.015%の固定金利を支払う	JP Morgan	15/3/2027	117,650	117,649
HUF 6,843,020,000	ファンドは6ヶ月HUF BUBORの変動金利を受け取り、2.185%の固定金利を支払う	JP Morgan	15/3/2027	991,215	991,215
USD 248,065,000	ファンドは1.5133%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	31/12/2018	(214,772)	(214,772)
USD 150,015,000	ファンドは1.52752%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	31/12/2018	(93,266)	(93,266)
USD 491,090,000	ファンドは1.54332%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	31/12/2018	(172,133)	(172,133)
USD 457,240,000	ファンドは1.68%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	31/3/2019	157,037	157,037
USD 49,670,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.055%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	19/12/2019	(133,892)	(133,892)
USD 18,780,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.025%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	23/1/2020	(30,664)	(30,664)
USD 422,050,000	ファンドは2.18%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	4/2/2020	177,455	177,455
USD 330,000,000	ファンドは2%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	11/2/2020	(448,533)	(448,533)
USD 438,070,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.416%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	3/2/2021	(498,411)	(498,411)
USD 330,000,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.22375%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	10/2/2021	236,242	236,242
USD 175,010,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.0875%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	20/7/2021	430,255	5,952,181
USD 57,780,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.1075%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	21/7/2021	3,403,206	1,918,735
USD 175,000,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.154%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	22/7/2021	(569,424)	5,470,388
USD 160,720,000	ファンドは1日USD LIBORの変動金利を受け取り、1.68%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	31/8/2021	(370,732)	(370,732)
USD 101,470,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.05%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	31/8/2021	(367,456)	(367,456)
USD 355,948,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.2255%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	23/9/2021	(2,427,917)	10,723,317
USD 14,630,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.151%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	3/10/2021	46,632	493,694
EUR 18,120,000	ファンドは0.196%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	3/2/2022	121,110	121,110
SEK 172,180,000	ファンドは3ヶ月SEK STIBORの変動金利を受け取り、0.4265%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	3/2/2022	(190,114)	(190,114)
EUR 7,480,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.45%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	5/2/2023	(77,152)	(77,152)
EUR 20,610,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.619%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	16/11/2023	(140,557)	(206,562)
USD 190,750,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.29%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/2/2024	(1,370,223)	(1,370,223)
USD 23,698,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.595%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	18/10/2026	3,851	1,444,501
USD 46,370,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.73%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	10/11/2026	48,177	2,298,694
USD 21,080,000	ファンドは2.54125%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	1/12/2026	68,433	(118,708)
JPY 8,277,000,000	ファンドは0.26625%の固定金利を受け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	15/12/2026	196,634	199,395

金利スワップ 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 24,725,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.332%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/12/2026	(542,822)	(89,461)
USD 440,304,000	ファンドは2.3155%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	10/1/2027	(6,971,144)	(6,964,109)
PLN 31,925,000	ファンドは3.0325%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	11/1/2027	51,683	51,683
PLN 35,354,000	ファンドは3.05%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	11/1/2027	70,267	70,267
PLN 19,469,000	ファンドは3.035%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	12/1/2027	32,391	32,480
USD 5,940,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.231%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	13/1/2027	34,769	34,881
USD 2,530,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.238%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	13/1/2027	13,207	13,255
USD 7,550,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	13/1/2027	34,633	34,776
USD 870,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.251%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	13/1/2027	3,519	3,535
USD 136,020,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.7676%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	30/1/2027	6,551,693	6,551,693
USD 140,170,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.7665%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	31/1/2027	6,760,099	6,760,099
EUR 19,650,000	ファンドは1.461%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	17/2/2027	209,992	209,992
USD 4,290,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.418%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	24/2/2027	(45,441)	(45,441)
USD 2,140,000	ファンドは2.287%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	28/2/2027	(2,864)	(2,864)
USD 2,130,000	ファンドは2.3%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	28/2/2027	(318)	(318)
USD 6,830,000	ファンドは2.3375%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	28/2/2027	22,401	22,401
PLN 80,460,000	ファンドは6ヶ月PLN WIBORの変動金利を受け取り、2.946%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/3/2027	45,142	45,142
JPY 4,750,000,000	ファンドは0.68875%の固定金利を受け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う	Merrill Lynch	19/12/2036	121,897	60,927
EUR 11,260,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、2.06%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	17/2/2037	(219,203)	(219,203)
USD 22,275,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.52956%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/8/2043	175,771	175,771
USD 13,560,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.60994%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/11/2043	(113,136)	(113,136)
USD 44,030,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.64777%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/11/2043	(706,413)	(706,413)
JPY 2,972,000,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.89%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	15/12/2046	(343,537)	(314,782)
JPY 3,350,000,000	ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受け取り、0.84125%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	19/12/2046	13,162	56,217
MXN 174,450,000	ファンドは6.32%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Morgan Stanley	17/7/2025	(775,134)	(775,134)
MXN 566,665,605	ファンドは6.92%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	UBS	28/11/2018	(166,716)	(166,716)
MXN 144,525,723	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.64%の固定金利を支払う	UBS	18/11/2026	75,789	75,789
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-6,556,252,496米ドル)				6,553,215	34,141,203

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
クレジット・デフォルト・スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (16,583,472)	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	232,490	22,510
USD 16,583,472	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(166,127)	10,043
JPY 307,692,308	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	(44,572)	(66,145)
EUR 5,220,000	ファンドはContinental AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	(27,928)	(121,419)
JPY 192,307,692	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	(27,048)	(41,340)
EUR 5,050,000	ファンドはWolters Kluwer NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	18,151	(140,643)
EUR 4,510,000	ファンドはKoninklijke DSM NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/6/2021	(3,307)	(140,562)
USD 350,470	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(5,360)	(2,485)
USD 1,479,500	ファンドはArgentina Republic of Governmentに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(24,243)	(89,032)
USD 12,008,621	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(199,482)	(85,142)
EUR 2,155,000	ファンドはValeo SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(6,121)	(46,358)
EUR 333,078	ファンドはStmicroelectronics NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(3,422)	(3,032)
USD 6,710,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(176,945)	204,767
USD 720,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(18,987)	21,972
USD 6,715,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(177,434)	204,920
USD 6,467,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(197,907)	260,075
EUR 700,000	ファンドはFiat Chrysler Automobiles NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(6,133)	(72,887)
USD 6,710,600	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(174,530)	204,785
EUR (1,418,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/12/2021	67,207	(32,632)
USD 726,073	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(18,884)	22,157

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR 205,556	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	629	(29,372)
EUR 244,444	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(234)	(34,929)
USD 6,715,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(174,644)	204,920
EUR 4,000,000	ファンドはKoninklijke KPN NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	12,318	(36,313)
USD 720,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(19,025)	21,972
USD 721,072	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(18,754)	22,005
USD 6,720,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(177,209)	205,072
USD 435,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(11,458)	13,275
USD 720,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(18,987)	21,972
EUR 781,000	ファンドはMarks And Spencer Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	3,013	19,208
USD 4,030,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(106,148)	122,982
USD 1,880,000	ファンドはTransocean Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2017	2,166	8,389
USD (3,000,000)	ファンドはChina Peoples Republic of (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/9/2020	56,618	32,127
JPY 74,812,967	ファンドはSumitomo Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2020	(22,673)	(19,864)
JPY 142,719,549	ファンドはMitsubishi Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2020	(22,492)	(39,911)
JPY 115,384,616	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2021	(15,950)	(24,804)
EUR (600,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	21,200	(10,615)
EUR (300,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	10,379	(5,307)
EUR (300,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	1,671	(8,634)
EUR (600,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	3,038	(17,268)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (320,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	94	4,917
EUR 880,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2021	(7,868)	(12,959)
USD 2,050,895	ファンドはThailand (Kingdom of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2021	(40,344)	(42,763)
EUR (1,500,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	(1,264)	23,048
EUR (1,780,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/6/2021	53,435	4,933
EUR (1,380,000)	ファンドはAnheuser Busch Inbev NVに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	(670)	23,541
EUR (1,860,000)	ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	59,524	(62,572)
EUR 1,114,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(85)	(25,408)
USD 55,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(1,662)	2,212
EUR (1,815,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	(1,734)	24,101
EUR (6,340,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	(15,870)	84,187
USD 1,920,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(16,145)	77,214
USD (11,523,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	58,683	197,931
EUR (1,390,000)	ファンドはTelefonica SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	8,563	(1,355)
EUR 720,000	ファンドはMarks And Spencer Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	1,563	17,708
EUR 2,225,000	ファンドはHeidelbergcement AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	8,119	(466,532)
USD 10,704,307	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(120,416)	(75,894)
EUR 800,000	ファンドはSolvay SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(796)	(13,588)
EUR (3,000,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	(7,510)	39,836
EUR 1,860,000	ファンドはMetro AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	7,333	24,182

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (300,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	9,722	(6,904)
EUR (900,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	29,165	(20,711)
USD (5,775,000)	ファンドはBrazil Federative Republic of (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	214,885	(307,532)
EUR (700,000)	ファンドはHellenic Telecom Org SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	361	45,688
USD 2,600,000	ファンドはSaudi Arabiaに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(35,706)	(1,759)
EUR (1,202,000)	ファンドはRepsol SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	25,998	(5,418)
EUR 3,620,000	ファンドはLafargeholcim Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	3,292	(7,913)
USD 5,775,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(111,402)	232,246
EUR (858,000)	ファンドはRepsol SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	18,558	(3,867)
EUR (100,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	2,209	(3,665)
USD 2,700,000	ファンドはSimon Property Group Lpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(2,809)	(33,495)
EUR 3,100,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(74,141)	(294,871)
EUR 102,000	ファンドはBanco Comercial Portugues SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2020	5,311	3,953
EUR 1,390,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2020	(43,497)	(15,211)
EUR 2,460,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2020	(75,164)	(26,920)
EUR (3,000,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	25,303	46,097
EUR (500,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	19,744	(8,846)
EUR (2,310,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	19,483	35,494
EUR 859,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2021	(9,503)	(12,649)
EUR (570,000)	ファンドはTelecom Italia SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	1,886	(25,830)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (9,000,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	75,909	138,290
USD 1,949,105	ファンドはThailand (Kingdom of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2021	(36,039)	(40,640)
EUR 9,000,000	ファンドはAuchan Holding SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/6/2021	18,438	(192,213)
EUR (400,000)	ファンドはTelecom Italia SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	(475)	(18,127)
EUR (555,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	4,681	8,528
EUR (5,050,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/6/2021	42,593	77,596
EUR 3,208,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(49,731)	(21,068)
USD 2,260,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(69,162)	90,888
EUR 3,730,000	ファンドはTDC A/Sに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(114,116)	17,341
EUR 200,000	ファンドはStatoil ASAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(1,740)	(6,449)
EUR (870,000)	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	(4,882)	(1,868)
EUR 200,000	ファンドはClariant AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(653)	(1,169)
USD 21,498,317	ファンドはKorea (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(99,654)	(542,619)
EUR 6,900,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(98,558)	(45,314)
EUR (15,673,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	(31,282)	208,117
EUR 410,000	ファンドはLanxessに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	1,430	(6,724)
USD (3,510,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	17,498	60,292
EUR 3,000,000	ファンドはPernod-Ricard SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	4,786	(67,651)
EUR (414,692)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	4,160	(15,197)
EUR (181,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	4,691	(4,165)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (28,150,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	203,184	109,532
USD (71,055,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	77,584	1,220,517
EUR 1,400,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(19,887)	(9,194)
EUR (235,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	6,091	(5,408)
EUR 20,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(420)	(1,902)
EUR 5,480,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(112,199)	(521,256)
EUR 450,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(976)	(5,739)
EUR (450,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	4,109	(735)
USD 525,000	ファンドはMacys Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	8,404	32,962
EUR (51,836)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	520	(1,900)
EUR (905,000)	ファンドはLeonardo SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	305	155,449
EUR (775,000)	ファンドはRepsol SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	23,722	(3,493)
EUR (2,900,000)	ファンドはITRAXX.FINSUB.19.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2018	(108,733)	164,864
EUR 4,100,000	ファンドはITRAXX.FINSR.19.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2018	(1,524)	(35,225)
EUR (2,300,000)	ファンドはITRAXX.FINSUB.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2018	(83,927)	176,854
EUR 2,900,000	ファンドはITRAXX.FINSR.20.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2018	(2,386)	(31,151)
USD 3,000,000	ファンドはWestpac Banking Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2020	(56,197)	(63,449)
EUR (2,700,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2021	1,878	17,691
EUR 411,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/6/2021	(5,113)	(6,052)
EUR (1,300,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2021	39,394	(37,414)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (400,000)	ファンドはBrazil Federative Republic of (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2021	11,806	(15,871)
EUR (400,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2021	2,401	(11,512)
EUR (810,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2021	24,352	(23,312)
EUR (270,000)	ファンドはTelecom Italia SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/6/2021	4,059	(12,235)
USD 875,000	ファンドはMacys Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	12,618	54,936
EUR (155,000)	ファンドはBanco Santander SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	383	(501)
EUR (700,000)	ファンドはBanco Santander SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	1,729	(2,263)
EUR (400,000)	ファンドはBanco Santander SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	2,357	(1,293)
EUR 4,500,000	ファンドはDaimler AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	11,143	(110,218)
EUR (850,000)	ファンドはBanco Santander SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	5,009	(2,748)
USD 811,806	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(11,689)	(5,756)
USD 265,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(7,894)	10,657
USD 14,855,414	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(454,615)	597,421
EUR 2,730,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(747)	(62,266)
EUR 2,720,000	ファンドはLafargeholcim Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	6,730	(5,946)
EUR (1,870,000)	ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	60,247	(62,908)
USD 2,157,121	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(20,385)	(15,294)
EUR 200,000	ファンドはIceland Bondco Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(20,223)	(13,707)
EUR 2,465,000	ファンドはPernod-Ricard SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	7,102	(55,586)
EUR 2,480,000	ファンドはSolvay SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(7,547)	(42,122)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 8,093,800	ファンドはArgentina Republic of Governmentに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(232,406)	(487,062)
EUR 484,000	ファンドはLanxessに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	1,295	(7,937)
USD 10,749,159	ファンドはKorea (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(53,597)	(271,310)
EUR (905,000)	ファンドはLeonardo SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	1,556	155,449
USD 21,498,320	ファンドはKorea (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(99,654)	(542,620)
USD 25,514,204	ファンドはKorea (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(117,987)	(643,981)
EUR 630,000	ファンドはITRAXX.FINSR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citigroup	20/6/2021	(8,581)	(4,128)
EUR 1,830,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(8,880)	(174,069)
EUR (41,697,700)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	95,453	553,692
EUR (41,855,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	146,707	555,781
EUR 3,120,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(48,642)	(296,773)
EUR 10,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(205)	(951)
EUR (1,800,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	13,869	7,004
EUR 1,000,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(14,170)	(91,083)
EUR (2,480,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	(2,294)	32,931
EUR 3,454,657	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(62,898)	(328,606)
EUR (10,474,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	42,052	40,755
USD 55,545,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(305,717)	(954,101)
EUR 1,400,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(27,507)	(133,168)
EUR 83,861,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(81,759)	(1,113,567)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR 64,991,636	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(131,048)	(863,006)
EUR (2,730,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	(5,308)	36,251
EUR 26,055,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(63,349)	(345,977)
EUR 3,120,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(59,575)	(296,773)
USD 9,360,846	ファンドはCDX.NA.HY.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(409,796)	(720,971)
USD 18,706,050	ファンドはCDX.NA.HY.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(711,861)	(1,440,736)
USD 18,720,900	ファンドはCDX.NA.HY.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(733,186)	(1,441,880)
EUR 34,560,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(35,847)	(458,913)
EUR 6,150,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citigroup	20/12/2021	(112,660)	(584,986)
EUR (1,114,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	(845)	14,793
EUR 300,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(903)	(42,867)
EUR 100,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(42)	(14,289)
EUR 350,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	2,062	(50,011)
EUR 300,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(208)	(42,867)
USD (101,090,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	99,733	1,736,430
EUR 1,800,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(3,736)	(23,902)
EUR 400,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(901)	(57,156)
USD (115,620,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	114,068	1,986,013
USD 71,680,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(518,401)	(1,231,253)
EUR 200,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	1,178	(28,578)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR 200,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(391)	(28,578)
EUR 1,870,000	ファンドはMetro AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	6,323	24,312
EUR (1,313,000)	ファンドはRoyal Dutch Shell Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	4,485	21,618
EUR 1,642,000	ファンドはTOTAL SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(1,198)	(41,574)
USD 71,750,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(598,155)	(1,232,455)
EUR (1,642,000)	ファンドはRoyal Dutch Shell Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	5,804	27,035
USD 69,850,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(471,365)	(1,199,819)
EUR 220,000	ファンドはPizzaexpress Financing 1 Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(6,834)	12,181
EUR 300,000	ファンドはTechem GmbHに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	3,579	(50,415)
EUR 850,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(1,111)	(80,852)
USD (51,524,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	257,372	885,032
EUR 100,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(248)	(14,289)
EUR (33,699,000)	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	517,199	3,205,439
EUR (1,590,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	(4,088)	21,113
EUR (1,095,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	(2,706)	14,540
EUR 1,313,000	ファンドはTOTAL SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(672)	(33,244)
USD 69,905,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(424,048)	(1,200,763)
USD (213,940,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	232,895	3,674,863
EUR 1,000,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	20/12/2021	(3,136)	(13,279)
EUR (1,116,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	1,393	14,819

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (645,000)	ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	17/1/2047	42,652	(11,843)
USD 2,660,000	ファンドはCMBX.NA.8.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	17/10/2057	(21,317)	41,128
USD 2,220,000	ファンドはCMBX.NA.8.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Credit Suisse	17/10/2057	(63,559)	34,325
USD (2,810,000)	ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	17/9/2058	(70,674)	(370,406)
USD (670,000)	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	11/5/2063	(31,766)	(88,710)
USD 2,810,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	Credit Suisse	11/5/2063	109,574	372,051
USD 300,000	ファンドはMacquarie Bank Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	20/12/2021	(1,822)	5,624
USD 5,321,511	ファンドはNational Australia Bank Limitedに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	20/12/2021	(30,761)	(108,668)
USD (1,090,000)	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/9/2058	55,124	(61,819)
USD (1,320,000)	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/9/2058	(7,756)	(74,864)
USD (1,130,000)	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/9/2058	61,519	(64,088)
USD (1,260,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/11/2059	(38,416)	(154,064)
USD (694,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/11/2059	(12,989)	(84,857)
USD (620,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	Deutsche Bank	17/11/2059	(7,192)	(75,809)
USD 3,397,556	ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/5/2063	5,505	6,184
USD 1,400,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/5/2063	55,837	185,363
USD 5,476,062	ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/5/2063	8,156	9,968
USD 4,776,565	ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/5/2063	10,425	8,694
EUR (110,000)	ファンドはScandinavian Airlines System Denに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2017	4,974	815
EUR (410,000)	ファンドはScandinavian Airlines System Denに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2019	29,503	(8,437)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (3,000,000)	ファンドはChina Peoples Republic of (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/9/2020	58,040	32,127
JPY 87,976,540	ファンドはMitsubishi Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(15,046)	(24,602)
USD (5,750,000)	ファンドはITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2020	239,091	71,766
EUR 1,820,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(35,794)	(19,916)
JPY 87,976,539	ファンドはItochu Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(17,161)	(22,016)
JPY 96,070,381	ファンドはItochu Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(18,508)	(24,042)
JPY 87,976,540	ファンドはMitsui & Co Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(20,799)	(23,476)
JPY 175,953,079	ファンドはMitsui & Co Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(39,444)	(46,953)
JPY 87,976,540	ファンドはItochu Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(17,439)	(22,016)
JPY 87,976,540	ファンドはItochu Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2020	(18,513)	(22,016)
EUR (859,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2021	28,781	2,380
EUR (411,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2021	14,524	1,139
EUR 230,000	ファンドはCable & Wireless Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2021	(8,680)	(34,372)
EUR 2,985,000	ファンドはUCB SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2021	9,886	(597,045)
EUR 1,440,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/6/2021	(8,728)	(21,205)
EUR (2,180,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/6/2021	(1,583)	33,497
EUR 5,120,000	ファンドはVodafone Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(20,870)	(48,686)
EUR (170,000)	ファンドはHellenic Telecom Org SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	1,289	11,096
USD (7,060,000)	ファンドはDevon Energy Corporationに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	181,326	(36,322)
USD 3,955,506	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(119,437)	159,074

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 4,226,000	ファンドはValero Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(18,141)	(575)
USD (4,226,000)	ファンドはHalliburton Companyに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	(2,265)	66,145
EUR (1,810,000)	ファンドはLeonardo SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	1,065	310,899
USD (140,521,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	993,507	2,413,739
USD (230,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	1,240	3,951
USD 700,000	ファンドはChina Peoples Republic of (Government)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(4,936)	(2,689)
EUR 2,835,000	ファンドはGalp Energia SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	24,212	(466,084)
USD 2,700,000	ファンドはWhirlpool Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(22,450)	(34,448)
USD 3,400,000	ファンドはSouthwest Airlines Coに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(53,259)	(91,987)
EUR (1,419,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	69,425	(32,655)
USD (183,750,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	850,874	3,156,287
EUR 2,480,000	ファンドはSolvay SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(11,221)	(42,122)
USD (71,704,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	455,096	1,231,665
USD (69,782,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	499,933	1,198,651
EUR 267,000	ファンドはLouis Dreyfus Company Bvに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(9,036)	(27,217)
USD 4,226,000	ファンドはTarget Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	18,138	(72,035)
EUR (4,640,000)	ファンドはBP Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	(10,921)	50,912
EUR 1,800,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(3,008)	(171,215)
USD 1,410,000	ファンドはMacys Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(6,618)	88,526
USD 18,706,050	ファンドはCDX.NA.HY.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(833,324)	(1,440,736)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (1,390,000)	ファンドはTelefonica SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	9,236	(1,355)
USD 97,977,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(739,595)	(1,682,958)
USD 69,881,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(445,461)	(1,200,351)
EUR 10,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(210)	(951)
USD 4,226,000	ファンドはConstellation Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	8,140	(809,009)
USD 4,226,000	ファンドはHome Depot Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(1,560)	(141,425)
EUR (1,000,000)	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	527	(2,148)
USD 4,226,000	ファンドはWal-Mart Stores Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(9,092)	(111,100)
EUR 3,155,000	ファンドはHeidelbergcement AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	3,589	(661,533)
USD (7,060,000)	ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	159,145	(36,404)
EUR 7,200,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(5,465)	(95,607)
USD 7,227,000	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(105,210)	(556,622)
EUR (1,550,000)	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	(8,699)	(3,329)
USD 4,226,000	ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(822)	(142,695)
USD (266,412,960)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	11,535,037	20,519,074
USD (142,120,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	159,888	2,441,206
EUR (7,300,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	(8,077)	96,935
USD 645,000	ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、2%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	17/1/2047	(33,052)	11,842
USD (430,000)	ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	17/10/2057	20,509	(24,761)
EUR (675,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/6/2021	(1,446)	10,372
EUR (4,510,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/6/2021	(9,661)	69,299

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (1,600,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/6/2021	(3,427)	24,585
EUR (5,220,000)	ファンドはITRAXX.EUR.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/6/2021	(11,181)	80,208
EUR (13,285,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/12/2021	108,610	51,692
EUR (2,670,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/12/2021	6,965	10,389
EUR (7,300,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	HSBC Bank Plc	20/12/2021	(11,459)	96,935
EUR 3,000,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/12/2021	(32,574)	(285,359)
USD 9,145,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/12/2021	(285,704)	367,773
USD 16,583,472	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(146,143)	(22,510)
USD (16,583,472)	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	221,555	(10,043)
JPY 75,949,367	ファンドはSumitomo Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(24,898)	(20,165)
USD 3,450,000	ファンドはCommonwealth Bank of Australiaに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(64,082)	(73,703)
USD 3,614,314	ファンドはAustralia & New Zealand Bankingに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(63,603)	(76,435)
USD 3,000,000	ファンドはNational Australia Bank Limitedに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(60,933)	(64,049)
USD 3,000,000	ファンドはAustralia & New Zealand Bankingに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(62,622)	(63,444)
USD 3,000,000	ファンドはCommonwealth Bank of Australiaに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(57,922)	(64,090)
USD 2,385,686	ファンドはAustralia & New Zealand Bankingに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2020	(41,121)	(50,452)
EUR 320,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(1,826)	(4,712)
JPY 96,153,846	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(11,491)	(20,670)
JPY 96,153,846	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(13,115)	(20,670)
EUR (460,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2021	11,687	1,275

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 192,307,692	ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(26,230)	(41,340)
EUR 230,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(1,844)	(3,387)
EUR (630,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2021	13,464	1,746
EUR (680,000)	ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/6/2021	12,318	1,884
USD 1,440,144	ファンドはThailand (Kingdom of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(28,991)	(30,028)
USD 1,440,144	ファンドはThailand (Kingdom of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(29,580)	(30,028)
EUR 680,000	ファンドはBAE Systems Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2021	(4,511)	(10,014)
USD 10,938,510	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(142,114)	(842,482)
EUR (377,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	9,408	(8,676)
USD 7,790,000	ファンドはAltria Group Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(23,691)	(252,461)
EUR 600,000	ファンドはNew Look Senior Issuer Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	87,452	152,391
USD 1,600,000	ファンドはChina Peoples Republic of (Government)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(12,002)	(6,147)
USD 10,938,510	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(136,206)	(842,482)
EUR 1,600,000	ファンドはVodafone Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(6,422)	(15,214)
USD 4,226,000	ファンドはHome Depot Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(3,517)	(141,425)
USD 4,226,000	ファンドはTarget Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	16,204	(72,035)
EUR (298,000)	ファンドDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	7,437	(6,858)
EUR 600,000	ファンドはVodafone Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(2,431)	(5,705)
EUR (290,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	7,237	(6,674)
USD 10,840,500	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(179,169)	(834,933)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 4,226,000	ファンドはValero Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(21,892)	(575)
USD (113,780,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	133,829	1,954,407
USD 4,040,675	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(45,455)	(28,649)
EUR (600,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	11,496	(21,988)
USD (272,280,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	182,301	4,676,974
EUR 1,865,000	ファンドはTOTAL SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	475	(47,221)
EUR (1,865,000)	ファンドはRoyal Dutch Shell Plcに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	4,128	30,706
EUR (1,780,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	39,209	(65,232)
EUR 260,000	ファンドはMonitchem Holdco 3 SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(14,963)	(20,180)
USD 7,231,950	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(116,679)	(557,003)
USD 7,231,950	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(105,995)	(557,003)
EUR 570,000	ファンドはVodafone Group Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(1,709)	(5,420)
USD 1,400,000	ファンドはDR Horton Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(30,891)	(5,853)
EUR 1,400,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(5,815)	(133,168)
USD 2,814,400	ファンドはCommonwealth Bank of Australiaに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(17,819)	(57,550)
EUR (229,000)	ファンドはDeutsche Bank AGに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	5,715	(5,270)
USD 3,400,000	ファンドはAutozone Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(4,732)	(86,429)
USD 3,960,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(96,142)	120,846
EUR 400,000	ファンドはJaguar Land Rover Automotive Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	1,871	(57,156)
USD (4,226,000)	ファンドはHalliburton Companyに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	(6,321)	66,145

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 16,395,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(501,730)	659,337
EUR 1,800,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(7,476)	(171,215)
EUR 400,000	ファンドはMelia Hotels International SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(3,319)	(79,247)
USD 4,400,000	ファンドはCaterpillar Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(38,998)	(93,192)
USD 10,938,510	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(136,743)	(842,482)
EUR 300,000	ファンドはIberdrola SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	987	(3,146)
USD 1,164,000	ファンドはPhilip Morris International Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(261)	(29,512)
USD (100,350,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	67,188	1,723,719
EUR (1,800,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	42,221	(65,965)
USD 4,226,000	ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(4,788)	(142,695)
EUR 1,116,000	ファンドはAkzo Nobel NVに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(1,280)	(25,454)
USD 4,226,000	ファンドはBHP Billiton Ltdに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(71,504)	(61,474)
EUR (1,390,000)	ファンドはTelefonica SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	8,598	(1,355)
EUR 4,709,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(62,465)	(30,925)
EUR 333,000	ファンドはBNP Paribas SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	3,927	(931)
USD 4,226,000	ファンドはWal-Mart Stores Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(14,982)	(111,100)
EUR 10,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(204)	(951)
EUR 440,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(17,266)	14,357
USD (522,175)	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	JP Morgan	17/9/2058	36,309	(29,615)
USD 590,000	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、2%の固定金利を支払う	JP Morgan	17/9/2058	(48,538)	33,462

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (270,000)	ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを提供し、3%の固定金利を受け取る	JP Morgan	17/11/2059	(8,612)	(33,014)
USD 700,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	JP Morgan	11/5/2063	21,823	92,682
USD 670,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	JP Morgan	11/5/2063	44,682	88,710
USD 670,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	JP Morgan	11/5/2063	44,682	88,710
EUR 51,835,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	20/12/2021	(206,356)	(4,930,530)
EUR (49,400,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Merrill Lynch	20/12/2021	112,088	655,969
EUR 10,920,000	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Merrill Lynch	20/12/2021	6,454	(42,490)
EUR 720,000	ファンドはStandard Chartered Bankに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2020	(22,823)	(7,879)
USD 1,119,712	ファンドはThailand (Kingdom of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/6/2021	(21,624)	(23,347)
EUR (600,000)	ファンドはUnicredit SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/6/2021	21,102	(17,268)
EUR 3,060,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2021	(55,749)	(291,066)
USD 2,700,000	ファンドはSempra Energyに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2021	(14,756)	(80,843)
EUR (20,065,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2021	21,049	78,073
USD 7,200,000	ファンドはHalliburton Companyに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2021	(148,758)	(112,693)
EUR (3,730,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2021	(6,766)	49,530
EUR 9,219,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2021	17,044	(122,417)
EUR 20,065,000	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	20/12/2021	32,198	(266,438)
EUR (8,729,000)	ファンドはITRAXX.FINSR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2021	6,065	33,965
EUR (2,480,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	20/12/2021	(7,460)	32,931
USD 1,680,000	ファンドはCMBX.NA.8.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/10/2057	(12,847)	25,975

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 60,000	ファンドはCMBX.NA.8.AAAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/10/2057	(411)	928
USD (270,000)	ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/10/2057	8,344	(15,548)
USD 1,700,000	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、2%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/9/2058	(121,092)	96,415
USD (1,320,000)	ファンドはCMBX.NA.9.Aに係るデフォルト・プロテクションを提供し、2%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	17/9/2058	(2,091)	(74,864)
USD 670,000	ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	11/5/2063	48,246	88,710
EUR (7,250,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Societe Generale	20/12/2021	(19,614)	96,271
EUR (710,000)	ファンドはRepsol SAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Societe Generale	20/12/2021	25,015	(3,200)
EUR 710,000	ファンドはGalp Energia SAに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	3,089	(116,726)
EUR (7,340,000)	ファンドはITRAXX.EUR.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Societe Generale	20/12/2021	(1,780)	97,466
EUR (1,580,000)	ファンドはEnel SpAに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Societe Generale	20/12/2021	(8,840)	(3,393)
EUR 890,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	(8,656)	(84,657)
EUR 100,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	(1,498)	(9,512)
EUR 1,810,000	ファンドはITRAXX.XO.26.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	7,742	(172,167)
EUR 300,000	ファンドはCredit Suisse Group AGに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	(4,334)	2,265
EUR 399,000	ファンドはITV Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	8,972	(75,409)
EUR 2,601,000	ファンドはITV Plcに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Societe Generale	20/12/2021	58,484	(491,576)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-4,169,157,207米ドル)				4,759,999	17,513,358

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
トータル・リターン・スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 21,603,000	ファンドはIBOXX US$ Liquid High Yieldを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR BBA + 0bpsを支払う	Citibank	20/6/2017	672,401	644,548
USD 21,867,000	ファンドはIBOXX US$ Liquid High Yieldを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを支払う	Goldman Sachs	20/6/2017	620,402	591,247
USD 15,064	ファンドはCentene Corpを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR + 20bpsを支払う	Merrill Lynch	15/3/2017	214,204	214,204
USD 30,436	ファンドはCentene Corpを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR + 20bpsを支払う	Merrill Lynch	15/3/2017	423,146	423,146
USD 11,305	ファンドはAetna Incを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR + 20bpsを支払う	Merrill Lynch	15/3/2017	22,095	22,095
USD 11,305	ファンドはAetna Incを受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR + 20bpsを支払う	Merrill Lynch	15/3/2017	52,031	52,031
USD (900)	ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR - 30bpsを受け取り、Ally Financial Incを支払う	Merrill Lynch	24/1/2018	(2,901)	(2,901)
EUR 46,950	ファンドはEURO STOXX Bankを受け取り、0%の固定金利を支払う	Morgan Stanley	17/3/2017	(155,579)	(256,645)
EUR 3,630,000	ファンドはIBOXX EUR Liquid High Yield Index + 0bpsを受け取り、3ヶ月EUR BBA EURIBOR + 0bpsを支払う	Morgan Stanley	20/3/2017	34,605	34,775
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-60,592,011米ドル)				1,880,404	1,722,500

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インフレーション・スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
GBP 12,885,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.49%の固定金利を受け取る	Citibank	15/11/2026	23,350	23,350
GBP 2,783,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.5375%の固定金利を受け取る	Citigroup	15/11/2046	11,206	11,206
GBP 2,783,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.545%の固定金利を受け取る	Citigroup	15/11/2046	26,011	26,011
GBP 19,317,200	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、3.53%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	15/11/2021	(45,338)	(45,338)
GBP 19,317,200	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.565%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	15/11/2026	254,427	254,427
GBP 12,865,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.51%の固定金利を受け取る	JP Morgan	15/12/2026	10,803	10,803
GBP 3,395,000	ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを提供し、3.5325%の固定金利を受け取る	Morgan Stanley	15/11/2046	1,650	1,650
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-91,271,016米ドル)				282,109	282,109

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
通貨スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益 (米ドル)	時価 (米ドル)
KRW (45,000,000 000)	ファンドはKRW 1.46%の固定金利を支払い、4/4/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取る。	JP Morgan	4/4/2018	122,559	122,559
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-39,796,595米ドル)				122,559	122,559

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建コール・オプション 2017年2月28日現在

コールの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(4,170,000)	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 13.425	7/3/2017	75,848	(8,511)
(34,800,000)	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7.25	17/5/2017	276,127	(59,693)
(20,850,000)	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 118	19/4/2017	34,196	(38,362)
(10,420,000)	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 118	26/5/2017	20,928	(43,290)
(5,215,000)	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1.07	4/5/2017	11,132	(37,820)
(5,215,000)	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1.05	4/5/2017	(24,891)	(80,642)
(5,215,000)	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1.045	4/5/2017	(39,994)	(94,458)
(35,000,000)	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1.12	14/8/2017	40,613	(134,397)
(110,860,000)	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.3	4/12/2017	123,428	(77,282)
(7,360,000)	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3.4	2/3/2017	98,551	-
(9,750,000)	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 3.65	3/3/2017	322,862	(21,703)
(26,000,000)	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 7	17/5/2017	653,786	(117,634)
(8,800,000)	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 6.8	11/8/2017	40,223	(218,409)
(8,644,000)	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 114.77	7/3/2017	26,128	(3,869)
(8,644,000)	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 114.27	7/3/2017	22,195	(6,496)
(17,288,000)	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 114.77	7/3/2017	59,993	(7,739)
(4,170,000)	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 13.123	7/3/2017	22,205	(28,252)
(12,510,000)	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 3.1125	10/3/2017	9,616	(102,974)
(5,744,000)	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 3.35	19/4/2017	1,023	(26,186)
(8,130,000)	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 22.6	3/7/2017	183,448	(57,615)
(17,500,000)	OTC USD/HKD	Goldman Sachs	USD 7.7806	18/12/2017	153,246	(62,004)
(16,306,000)	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 7.025	10/3/2017	205,535	(3,182)
(13,670,000)	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1,230	15/3/2017	71,393	(32)
(21,700,000)	OTC EUR/JPY	HSBC Bank Plc	EUR 130	21/7/2017	94,993	(107,617)
(8,800,000)	OTC EUR/GBP	HSBC Bank Plc	EUR 0.92	28/7/2017	11,013	(54,630)
(21,700,000)	OTC GBP/JPY	HSBC Bank Plc	GBP 150	28/7/2017	192,137	(206,498)
(15,640,000)	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 123	10/11/2017	51,471	(103,253)
(9,750,000)	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 3.9	3/3/2017	84,338	-
(8,568,000)	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 20.255	9/3/2017	(5,155)	(30,576)
(16,292,000)	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 33.5	23/3/2017	86,369	(2,374)
(294,333,000)	OTC MXN/JPY	JP Morgan	MXN 5.85	11/4/2017	26,890	(77,249)
(3,130,000)	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.3	22/5/2017	14,209	(89,629)
(6,260,000)	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3.1105	3/3/2017	30,614	(26,840)
(13,020,000)	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1,185	6/4/2017	45,756	(24,618)
(3,932,000)	OTC USD/ZAR	UBS	USD 13.29	20/4/2017	22,818	(77,841)

売建コール・オプション 2017年2月28日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(31,230,000)	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1.4	4/12/2017	(14,733)	(211,679)
(60)	Nikkei 225 Index	Citibank	JPY 20,845	10/3/2017	19,983	(285)
(83)	Nikkei 225 Index	Citibank	JPY 21,030	10/3/2017	5,442	(197)
(60)	Nikkei 225 Index	Goldman Sachs	JPY 20,655	10/3/2017	23,118	(584)
(278)	Euro Stoxx Banks	Exchange Traded	EUR 112.5	21/4/2017	(7,691)	(70,391)
(427)	Euro Stoxx Banks	Exchange Traded	EUR 115	21/4/2017	41,009	(79,249)
(129)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 125.25	3/3/2017	24,001	(12,094)
(215)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 124.75	3/3/2017	(32,226)	(55,429)
(258)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 125.25	10/3/2017	(8,437)	(64,500)
(350)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 128	24/3/2017	29,571	(13,672)
(530)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 127	24/3/2017	6,028	(45,547)
(427)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 127.5	26/5/2017	2,717	(183,477)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-124,249,794米ドル)					3,131,826	(2,768,779)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建プット・オプション 2017年2月28日現在

プットの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
(4,170,000)	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 13.425	7/3/2017	(63,374)	(126,882)
(35,200,000)	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 55	4/8/2017	(86,821)	(215,970)
(13,000,000)	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1.3	3/3/2017	47,185	(460)
(13,000,000)	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1.3	17/3/2017	44,748	(18,757)
(5,215,000)	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1.045	4/5/2017	33,728	(18,275)
(4,906,000)	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 3.8	7/4/2017	(99,617)	(218,097)
(20,850,000)	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1.03	10/4/2017	(8,398)	(65,517)
(8,644,000)	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 112.5	7/3/2017	(36,467)	(69,830)
(8,644,000)	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 112	7/3/2017	(16,395)	(48,212)
(17,288,000)	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 112.5	7/3/2017	(73,237)	(139,660)
(13,000,000)	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1.32	17/3/2017	119,719	(77,907)
(61,480,000)	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19	26/4/2017	(91,247)	(229,577)
(8,800,000)	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1.17	28/7/2017	10,198	(87,018)
(8,568,000)	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 19.46	9/3/2017	16,582	(12,095)
(4,900,000)	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1,105	23/3/2017	303	(15,540)
(6,477,000)	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 3.55	24/3/2017	447	(22,805)
(98,111,000)	OTC MXN/JPY	JP Morgan	MXN 5.33	11/4/2017	30,215	(37,807)
(17,325,000)	OTC CAD/MXN	JP Morgan	CAD 15.75	21/4/2017	(220,499)	(553,018)
(21,650,000)	OTC CAD/MXN	JP Morgan	CAD 15.25	21/4/2017	(220,605)	(326,779)
(3,130,000)	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13.3	22/5/2017	(3,927)	(107,295)
(35,000,000)	OTC CAD/MXN	JP Morgan	CAD 14	15/8/2017	(76,548)	(129,658)
(13,000,000)	OTC USD/CAD	UBS	USD 1.32	3/3/2017	187,643	(28,807)
(40,000)	Taiwan Stock Exchange Weighted Index	Citibank	TWD 8,664	15/3/2017	43,527	(122)
(1,056)	Ally Financial Inc	Exchange Traded	USD 16	17/3/2017	23,182	(4,224)
(2,912)	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 13	22/3/2017	73,673	(225,680)
(436)	S&P E Mini	Exchange Traded	USD 2,100	17/3/2017	26,627	(15,805)
(129)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 123.75	3/3/2017	33,407	(7,054)
(215)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 123.25	3/3/2017	40,001	(6,719)
(258)	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 123.75	10/3/2017	15,751	(44,344)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-122,612,278米ドル)					(250,199)	(2,853,914)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建プット・オプション 2017年2月28日現在

プットの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
32,164,500	OTC GBP/USD	Bank of America	GBP 1.235	21/3/2017	(29,565)	216,522
6,500,000	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1.3	17/3/2017	(25,202)	9,378
39,850,000	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.03	9/3/2017	(237,777)	6,237
26,570,000	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1.03	7/4/2017	(166,082)	73,614
17,600,000	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 58	4/8/2017	84,309	297,937
7,539,000	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.07	2/3/2017	33,900	72,147
13,000,000	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1.32	3/3/2017	(69,603)	28,807
3,910,000	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.07	8/3/2017	6,557	42,671
13,000,000	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1.32	17/3/2017	(42,408)	77,907
13,800,000	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.04	31/3/2017	(30,864)	46,019
13,800,000	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.04	31/3/2017	(44,856)	46,020
7,360,000	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3.2	2/3/2017	111,270	211,660
41,700,000	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1.02	21/4/2017	42,531	138,989
17,600,000	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 55	4/8/2017	26,321	107,985
17,600,000	OTC USD/INR	Deutsche Bank	USD 67	16/2/2018	128,082	278,210
8,030,000	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 3.15	16/3/2017	49,631	128,326
6,500,000	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1.3	17/3/2017	(41,868)	9,378
5,744,000	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 3.09	19/4/2017	(10,989)	69,352
61,480,000	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20	26/4/2017	587,393	1,122,269
5,215,000	OTC AUD/NZD	HSBC Bank Plc	AUD 1.045	4/5/2017	(3,582)	18,275
8,800,000	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1.22	28/7/2017	(7,919)	183,946
6,477,000	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 3.8	24/3/2017	134,690	295,450
12,134,000	OTC AUD/JPY	JP Morgan	AUD 85	30/3/2017	(72,534)	69,213
21,650,000	OTC CAD/MXN	JP Morgan	CAD 15.25	21/4/2017	134,611	326,779
17,325,000	OTC CAD/MXN	JP Morgan	CAD 15.75	21/4/2017	360,625	553,018
35,000,000	OTC CAD/MXN	JP Morgan	CAD 15	15/8/2017	166,564	517,237
17,600,000	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 67	15/2/2018	117,655	277,991
20,860,000	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0.73	8/3/2017	(12,757)	22
32,300,000	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19.5	14/3/2017	(174,905)	3,230
6,587,000	OTC EUR/MXN	Morgan Stanley	EUR 21.6	12/4/2017	42,867	186,632
15,480,000	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0.732	21/3/2017	(73,861)	2,996
6,190,000	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0.755	21/3/2017	(64,551)	13,610
13,000,000	OTC USD/CAD	UBS	USD 1.3	3/3/2017	(113,939)	461
72,310,000	OTC EUR/SEK	UBS	EUR 9.2	19/10/2017	(198,191)	619,492
40,000	Taiwan Stock Exchange Weighted Index	Citibank	TWD 9,130	15/3/2017	(150,646)	1,535
1,305	Ally Financial Inc	Exchange Traded	USD 19	17/3/2017	(96,767)	6,525
910	Ally Financial Inc	Exchange Traded	USD 18	17/3/2017	(74,969)	5,460
653	Euro Stoxx 50	Exchange Traded	EUR 3,275	17/3/2017	(261,054)	175,903
318	Euro Stoxx 50	Exchange Traded	EUR 3,325	17/3/2017	(92,418)	148,897
488	Euro Stoxx Banks	Exchange Traded	EUR 115	21/4/2017	3,859	139,737
83	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,290	17/3/2017	(221,397)	41,085
46	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,275	17/3/2017	(119,424)	18,630
32	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,355	17/3/2017	(14,058)	54,880
32	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,310	17/3/2017	(61,630)	22,560

買建プット・オプション 2017年2月28日現在(続き)

プットの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
25	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,345	21/4/2017	(18,655)	76,375
175	S&P E Mini	Exchange Traded	USD 2,300	17/3/2017	(79,219)	51,406
7,214	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 228	21/4/2017	(449,432)	1,186,703
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-304,545,824米ドル)					(1,030,257)	7,981,476

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建コール・オプション 2017年2月28日現在

コールの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
32,760,000	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 120	7/3/2017	(234,887)	2
73,940,000	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 120	7/4/2017	(775,474)	33,208
22,190,000	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 120	7/4/2017	(236,898)	9,966
26,000,000	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7	17/5/2017	(386,506)	117,634
17,500,000	OTC USD/HKD	Bank of America	USD 7.7425	10/11/2017	(61,129)	78,521
26,000,000	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 118	17/3/2017	(243,509)	3,751
10,430,000	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 115	19/4/2017	(36,630)	56,197
5,210,000	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 115	26/5/2017	(22,044)	47,905
4,170,000	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13.425	7/3/2017	(10,212)	8,511
26,000,000	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1.08	14/8/2017	(68,299)	277,319
110,860,000	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1.2	4/12/2017	(409,695)	537,184
9,750,000	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 3.9	3/3/2017	(62,985)	-
34,800,000	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 7.25	17/5/2017	(459,523)	59,693
8,800,000	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 7.1	11/8/2017	(19,545)	73,823
11,390,000	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21.45	4/4/2017	(347,714)	21,427
8,940,000	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6.92	10/3/2017	(89,523)	8,370
8,930,000	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1,185	15/3/2017	(135,209)	2,331
6,636,000	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1,230.001	15/3/2017	(19,892)	16
17,300,000	OTC EUR/JPY	HSBC Bank Plc	EUR 125	21/7/2017	(169,839)	203,175
8,800,000	OTC EUR/GBP	HSBC Bank Plc	EUR 0.88	28/7/2017	(12,435)	143,020
17,300,000	OTC GBP/JPY	HSBC Bank Plc	GBP 145	28/7/2017	(224,620)	333,221
17,500,000	OTC USD/HKD	HSBC Bank Plc	USD 7.7446	10/11/2017	(59,785)	75,840
5,210,000	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 118	10/11/2017	(29,926)	65,302
17,500,000	OTC USD/HKD	HSBC Bank Plc	USD 7.75	9/2/2018	(16,151)	93,049
9,750,000	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 3.65	3/3/2017	(247,885)	21,703
6,031,000	OTC USD/PLN	JP Morgan	USD 4.04	6/3/2017	13,228	54,058
4,900,000	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1,145	23/3/2017	(8,775)	26,358
16,292,000	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 32.15	23/3/2017	(296,247)	3,217
196,222,000	OTC MXN/JPY	JP Morgan	MXN 5.6	11/4/2017	(29,999)	186,078
10,430,000	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 118	19/4/2017	2,085	19,190
17,500,000	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7.75	9/2/2018	(34,701)	93,049
7,360,000	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3.4	2/3/2017	(10,525)	-
42,030,000	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1.085	22/3/2017	(311,088)	67,445
6,510,000	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1,150	6/4/2017	(42,436)	43,632
6,510,000	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1,185	6/4/2017	(25,983)	12,309
31,230,000	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1.3	4/12/2017	(4,508)	771,940
83	Nikkei 225 Index	Citibank	JPY 20,057	10/3/2017	(56,906)	7,939
60	Nikkei 225 Index	Citibank	JPY 19,880	10/3/2017	(100,303)	11,172
60	Nikkei 225 Index	Goldman Sachs	JPY 19,699	10/3/2017	(96,504)	20,493
857	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 163	21/4/2017	440,304	1,154,283
1,453	Euro Stoxx 50	Exchange Traded	EUR 3,350	17/3/2017	(116,738)	361,357
1,249	Euro Stoxx 50	Exchange Traded	EUR 3,375	17/3/2017	(164,391)	198,030
170	Euro Stoxx 50	Exchange Traded	EUR 3,425	16/6/2017	1,147	97,718
278	Euro Stoxx Banks	Exchange Traded	EUR 112.5	19/5/2017	6,158	108,350

買建コール・オプション 2017年2月28日現在(続き)

コールの対象となる契約数	発行体/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
427	Euro Stoxx Banks	Exchange Traded	EUR 115	16/6/2017	(24,945)	133,025
1,211	JP Morgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 92.5	17/3/2017	(21,100)	63,578
216	Macy's Inc	Exchange Traded	USD 35	18/8/2017	821	44,064
155	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 5,325	17/3/2017	428,234	916,825
155	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 5,325	21/4/2017	602,764	1,663,925
8,490	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 130	17/3/2017	(2,472,288)	55,185
7,188	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 235	17/3/2017	1,295,855	2,264,220
11,365	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 234	31/3/2017	3,406,950	4,813,077
11,290	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 235	21/4/2017	2,250,097	4,995,825
615	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 126	24/3/2017	(65,696)	129,727
427	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 126.5	26/5/2017	(10,627)	270,211
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-784,707,914米ドル)					173,568	20,857,448

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR 42,990,000	ファンドは、プット・オプションを購入してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/6/2016よりITRAXX.XO.26.V1の変動金利を四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。	Citibank	15/3/2017	(220,283)	136,085
USD 27,100,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/7/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、20/10/2017より2.5%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	18/4/2017	(91,761)	138,129
USD 46,090,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1.9%の固定金利を6/4/2018より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を6/1/2018より四半期毎に支払う。	Citibank	4/10/2017	(2,969,164)	360,839
USD 46,090,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/4/2018より1.9%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	4/10/2017	3,961,067	7,291,069
USD 21,460,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.5%の固定金利を24/8/2027より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を24/5/2027より四半期毎に支払う。	Citibank	22/2/2027	79,316	1,172,703
USD 30,920,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/8/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、11/11/2017より2.8%の固定金利を半年毎に支払う。	Credit Suisse	9/5/2017	(142,148)	57,820
USD 74,230,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/4/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、29/7/2019より3.385%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	25/1/2019	(979,878)	2,960,441
USD 52,700,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1/3/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、1/6/2022より2.75%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	29/11/2021	76,257	1,683,607
USD 104,571,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/4/2018より2.17%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	4/10/2017	6,943,075	11,711,429
USD 42,670,000	ファンドは、コール・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは2.2%の固定金利を11/6/2019より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を11/3/2019より四半期毎に支払う。	JP Morgan	7/12/2018	(252,111)	1,032,785
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-68,355,675米ドル)				6,404,370	26,544,907

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
売建スワップション 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (53,520,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/3/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/6/2018より1.1%の固定金利を半年毎に支払う。	Bank of America	4/12/2017	39,273	(16,923)
USD (53,520,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/6/2018より2.1%の固定金利を半年毎に受け取り、6/3/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Bank of America	4/12/2017	32,647	(135,941)
EUR (42,500,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは12/12/2018より1%の固定金利を毎年受け取り、12/6/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	8/12/2017	395,809	(58,595)
EUR (115,580,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/7/2020より0.4%の固定金利を毎年受け取り、10/1/2020より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	8/7/2019	(62,544)	(491,290)
EUR (10,851,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/7/2020より0.4%の固定金利を毎年受け取り、10/1/2020より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Barclays	8/7/2019	(5,059)	(46,584)
EUR (42,990,000)	ファンドは、プット・オプションを売却してクレジット・デフォルト・スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受け取り、20/12/2016よりITRAXX.XO.26.V1の変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	15/3/2017	24,271	(6,094)
USD (43,040,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは28/9/2017より2.6%の固定金利を半年毎に受け取り、28/6/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	24/3/2017	125,591	(45,493)
USD (43,040,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは28/6/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、28/9/2017より2.3%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	24/3/2017	(70,715)	(241,799)
USD (27,100,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/10/2017より2.75%の固定金利を半年毎に受け取り、20/7/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	18/4/2017	64,796	(34,336)
USD (13,600,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/10/2017より2.8%の固定金利を半年毎に受け取り、24/7/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	20/4/2017	61,989	(126,031)
USD (13,600,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/10/2017より2.8%の固定金利を半年毎に受け取り、24/7/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	20/4/2017	88,849	(126,031)

売建スワップション 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (219,336,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/4/2018より1.365%の固定金利を半年毎に受け取り、6/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	4/10/2017	(5,352,237)	(8,340,690)
USD (219,336,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/4/2018より1.365%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	4/10/2017	2,640,805	(347,648)
EUR (20,570,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/10/2018より1%の固定金利を毎年受け取り、25/4/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Citibank	23/10/2017	209,259	(19,743)
EUR (26,720,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは30/4/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、31/10/2018より0.1%の固定金利を毎年支払う。	Citibank	27/10/2017	162,860	(133,130)
EUR (53,440,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは31/10/2018より1%の固定金利を毎年受け取り、30/4/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Citibank	27/10/2017	526,268	(53,264)
USD (105,390,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1/3/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、1/6/2018より1.15%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	29/11/2017	107,224	(40,322)
USD (105,390,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは1/6/2018より2.15%の固定金利を半年毎に受け取り、1/3/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	29/11/2017	13,068	(229,329)
EUR (31,180,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/12/2018より1%の固定金利を毎年受け取り、11/6/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Citibank	7/12/2017	296,482	(42,690)
USD (158,500,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/7/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、5/10/2018より0.9%の固定金利を半年毎に支払う。	Citibank	3/4/2018	715,596	(46,789)
USD (158,500,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは5/10/2018より1.9%の固定金利を半年毎に受け取り、5/7/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Citibank	3/4/2018	(238,542)	(999,342)
USD (13,600,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/10/2017より3%の固定金利を半年毎に受け取り、24/7/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Deutsche Bank	20/4/2017	127,038	(40,242)

売建スワップション 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (226,240,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは9/2/2018より2.55%の固定金利を半年毎に受け取り、9/11/2017より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	7/8/2017	142,757	(711,299)
USD (104,990,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/2/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、24/5/2018より1.1%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	22/11/2017	105,693	(30,794)
USD (104,990,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは24/5/2018より2.1%の固定金利を半年毎に受け取り、24/2/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	22/11/2017	37,062	(246,411)
USD (52,440,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/6/2018より2.1%の固定金利を半年毎に受け取り、6/3/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	4/12/2017	22,549	(133,198)
USD (52,440,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/3/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、6/6/2018より1.1%の固定金利を半年毎に支払う。	Goldman Sachs	4/12/2017	38,480	(16,581)
USD (853,230,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/7/2019より3.04%の固定金利を半年毎に受け取り、29/4/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	Goldman Sachs	25/1/2019	1,134,953	(2,788,356)
USD (536,263,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは6/4/2018より1.7%の固定金利を半年毎に受け取り、6/1/2018より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	4/10/2017	(9,294,862)	(13,308,439)
USD (42,670,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/6/2019より3.4%の固定金利を半年毎に受け取り、11/3/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払う。	JP Morgan	7/12/2018	133,988	(646,749)
USD (64,000,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは11/3/2019より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、11/6/2019より1.7%の固定金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	7/12/2018	235,661	(747,392)
EUR (10,775,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは10/7/2020より0.4%の固定金利を毎年受け取り、10/1/2020より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	JP Morgan	8/7/2019	(3,968)	(45,801)
EUR (16,150,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/5/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、22/11/2018より0.45%の固定金利を毎年支払う。	Morgan Stanley	20/11/2017	(105,931)	(267,604)

売建スワップション 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
EUR (32,300,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは22/11/2018より0.95%の固定金利を毎年受け取り、22/5/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	20/11/2017	318,465	(42,922)
EUR (108,250,000)	ファンドは、コール・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/11/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、29/5/2019より0.05%の固定金利を毎年支払う。	Morgan Stanley	25/5/2018	336,533	(544,514)
EUR (108,250,000)	ファンドは、プット・オプションを売却して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは29/5/2019より0.75%の固定金利を毎年受け取り、29/11/2018より6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。	Morgan Stanley	25/5/2018	404,585	(548,876)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,325,775,676米ドル)				(6,591,307)	(31,701,242)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済取引 2017年2月28日現在

保有高	銘柄	取引相手	未実現評価益/(損) (米ドル)
	ドイツ
(18,152)	Deutsche Bank AG	Merrill Lynch	7,027
	ギリシャ
84,536	Hellenic Telecommunications Organization SA	Merrill Lynch	(6,276)
1,529,110	National Bank of Greece SA	Merrill Lynch	30,812
			24,536
	英国
(48,983)	Tullow Oil Plc	Merrill Lynch	427
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,673,168米ドル)			31,990

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

金融デリバティブ商品の要約	時価 (米ドル)
スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ	17,513,358
通貨スワップ	122,559
インフレーション・スワップ	282,109
金利スワップ	34,141,203
トータル・リターン・スワップ	1,722,500
スワップの時価	53,781,729
買建オプション/スワップション
買建コール・オプション	20,857,448
買建プット・オプション	7,981,476
買建スワップション	26,544,907
買建オプション/スワップションの時価	55,383,831
売建オプション/スワップション
売建コール・オプション	(2,768,779)
売建プット・オプション	(2,853,914)
売建スワップション	(31,701,242)
売建オプション/スワップションの時価	(37,323,935)
事後通告証券契約の時価	33,678,023
	未実現評価益/(損) (米ドル)
未決済上場先物取引	(16,763,810)
未決済先渡為替予約	(40,909,698)
差金決済取引	31,990

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2017年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
コマーシャル・ペーパー
	米国
USD 4,700,000	Chevron Corp 29/8/2017 (Zero Coupon)	4,678,378	0.33
USD 9,400,000	Coca-Cola Co/The 13/9/2017 (Zero Coupon)	9,345,663	0.66
USD 11,000,000	Toronto Dominion Holdings 5/10/2017 (Zero Coupon)	10,918,527	0.76
		24,942,568	1.75
コマーシャル・ペーパー合計		24,942,568	1.75
預託証書
	フランス
USD 3,800,000	Credit Agricole CIB (New York Branch) FRN 12/7/2017	3,802,233	0.26
	日本
USD 3,800,000	Mizuho Bank Ltd (New York Branch) FRN 3/10/2017	3,808,622	0.27
	米国
USD 3,800,000	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (New York Branch) 1.55% 13/10/2017	3,803,292	0.27
USD 4,500,000	Wells Fargo Bank 1.35% 6/10/2017	4,504,488	0.31
		8,307,780	0.58
預託証書合計		15,918,635	1.11
債券
	アルゼンチン
EUR 157,930	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033	173,353	0.01
EUR 155,000	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 15/1/2022	162,124	0.01
USD 3,090,000	Argentine Republic Government International Bond '144A' 6.25% 22/4/2019	3,265,357	0.23
USD 300,000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/4/2021	320,400	0.02
EUR 136,845	Argentine Republic Government International Bond 7.82% 31/12/2033	151,117	0.01
		4,072,351	0.28
	オーストラリア
AUD 389,826	Apollo Series 2009-1 Trust '2009-1 A3' FRN 3/10/2040	301,768	0.02
AUD 265,206	Crusade ABS Series 2012-1 Trust '2012-1 A' FRN 12/7/2023	203,840	0.01
USD 9,000,000	National Australia Bank Ltd '144A' 2.4% 7/12/2021	8,972,095	0.63
AUD 313,483	National Rmbs Trust '2012-2 A1' FRN 20/6/2044	240,250	0.02
AUD 1,935,999	TORRENS Series 2013-1 Trust '2013-1 A' FRN 12/4/2044	1,479,840	0.10
USD 2,082,390	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023	2,160,376	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	オーストラリア(続き)
USD 2,067,334	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust '144A' 6% 23/10/2020	2,088,007	0.15
USD 2,750,000	Westpac Banking Corp 1.6% 19/8/2019	2,725,355	0.19
		18,171,531	1.27
	バミューダ
USD 4,922,000	Aircastle Ltd 6.75% 15/4/2017	4,948,121	0.35
	ブラジル
BRL 1,130,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 17.845% 15/5/2021	1,103,308	0.08
	カナダ
USD 1,923,810	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5.375% 15/5/2021	2,003,167	0.14
USD 7,955,000	Bank of Nova Scotia/The 1.875% 26/4/2021	7,840,360	0.55
USD 4,965,000	Export Development Canada '144A' 0.875% 27/8/2018	4,932,976	0.35
USD 4,500,000	Province of Ontario Canada 2.4% 8/2/2022	4,526,554	0.32
USD 5,595,000	Royal Bank of Canada 2.1% 14/10/2020	5,585,340	0.39
USD 4,902,000	Royal Bank of Canada 2.2% 23/9/2019	4,928,701	0.34
USD 1,125,000	TransCanada PipeLines Ltd 6.5% 15/8/2018	1,200,427	0.08
		31,017,525	2.17
	ケイマン諸島
USD 2,005,000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5.25% 15/8/2022	2,082,694	0.15
	キプロス
EUR 1,996,000	Cyprus Government International Bond '144A' 4.625% 3/2/2020	2,304,964	0.16
EUR 3,230,000	Cyprus Government International Bond 4.75% 25/6/2019	3,707,746	0.26
		6,012,710	0.42
	エジプト
USD 237,000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	257,441	0.02
	フランス
EUR 282,138	AUTO ABS FCT Compartiment '2013-2 A' FRN 27/1/2023	300,485	0.02
USD 1,085,000	BNP Paribas SA '144A' 3.8% 10/1/2024	1,077,910	0.08
		1,378,395	0.10
	ドイツ
EUR 2,955,562	Compartment VCL 24 'A' FRN 21/8/2022	3,139,677	0.22
USD 17,520,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/9/2019	17,357,292	1.21
USD 4,800,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/6/2020	4,806,723	0.34
USD 5,830,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/11/2020	5,820,555	0.41
		31,124,247	2.18
	国際機関
USD 12,120,000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/8/2019*	11,940,474	0.83

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	アイルランド
USD 1,000,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/2022	1,019,790	0.07
USD 5,180,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/9/2019	5,141,927	0.36
USD 1,515,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/9/2021	1,487,259	0.10
		7,648,976	0.53
	イタリア
EUR 90,112	Asset Backed European Securitisation Transaction Nine Srl FRN 10/12/2028	95,629	0.00
EUR 917,792	Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten Srl FRN 10/12/2028	969,370	0.07
		1,064,999	0.07
	日本
JPY 3,300,000,000	Japan Treasury Discount Bill 24/4/2017 (Zero Coupon)	29,462,430	2.06
JPY 3,700,000,000	Japan Treasury Discount Bill 22/5/2017 (Zero Coupon)	33,046,578	2.31
USD 1,386,000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/2/2022	1,399,893	0.10
USD 2,840,000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/2/2022	2,848,869	0.20
USD 4,095,000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022	4,102,942	0.28
		70,860,712	4.95
	ジャージー
USD 895,000	UBS Group Funding Jersey Ltd '144A' 2.65% 1/2/2022	876,558	0.06
	ルクセンブルグ
USD 395,000	Actavis Funding SCS 2.45% 15/6/2019	397,774	0.03
	メキシコ
MXN 3,000,000,000	Mexico Cetes 2/3/2017 (Zero Coupon)	15,036,303	1.05
USD 1,487,000	Petroleos Mexicanos 3.5% 18/7/2018	1,510,792	0.11
		16,547,095	1.16
	オランダ
USD 8,776,000	Bank Nederlandse Gemeenten NV '144A' 1.125% 25/5/2018	8,750,681	0.61
USD 3,000,000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 2.82% 19/1/2022	2,998,386	0.21
USD 2,210,000	Mylan NV 2.5% 7/6/2019	2,212,981	0.16
USD 1,583,000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3.75% 1/6/2018	1,618,618	0.11
USD 1,551,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/1/2021	1,578,918	0.11
USD 813,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/5/2021	909,706	0.06
USD 2,980,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1.7% 19/7/2019	2,940,694	0.21
		21,009,984	1.47
	パナマ
USD 1,380,000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	1,456,246	0.10

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	ポーランド
PLN 7,244,000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/7/2021	1,694,441	0.12
PLN 6,292,000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/4/2022	1,485,011	0.10
		3,179,452	0.22
	ポルトガル
EUR 229,220	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Atlantes Finance FRN 20/3/2033	243,923	0.02
EUR 734,310	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta II Electricity Receivables 2.98% 16/2/2018	790,712	0.05
		1,034,635	0.07
	ロシア連邦
RUB 101,368,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028	1,597,354	0.11
RUB 92,662,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/8/2021	1,546,057	0.11
RUB 100,810,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	1,738,254	0.12
		4,881,665	0.34
	スイス
USD 7,215,000	Credit Suisse AG/New York NY 2.3% 28/5/2019	7,267,349	0.51
USD 4,045,000	Credit Suisse Group AG '144A' 3.574% 9/1/2023	4,043,044	0.28
USD 2,675,000	UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/8/2019	2,696,602	0.19
		14,006,995	0.98
	英国
USD 3,219,000	AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019	3,253,578	0.23
USD 1,906,000	Barclays Plc 2.75% 8/11/2019	1,924,612	0.13
USD 1,210,000	Barclays Plc 3.684% 10/1/2023	1,222,339	0.09
USD 555,000	BAT International Finance Plc '144A' 2.125% 7/6/2017	555,944	0.04
USD 709,000	BP Capital Markets Plc 2.521% 15/1/2020	717,572	0.05
USD 3,000,000	BP Capital Markets Plc 3.216% 28/11/2023	3,014,936	0.21
GBP 4,900,000	Compartment Driver UK Four SA FRN 25/3/2025	6,129,874	0.43
GBP 256,128	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	314,568	0.02
USD 1,030,000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/5/2021	1,038,950	0.07
USD 8,030,000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	8,034,131	0.56
GBP 715,428	Rochester Financing No 1 Plc FRN 16/7/2046	890,993	0.06
USD 800,000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 5/8/2021	793,180	0.06
USD 475,000	Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023	478,215	0.03
USD 6,490,000	Sky Plc '144A' 2.625% 16/9/2019	6,531,237	0.46
USD 2,269,000	Sky Plc '144A' 6.1% 15/2/2018	2,361,942	0.17
EUR 6,870,000	Turbo Finance 7 Plc 'A' FRN 20/6/2023	7,294,328	0.51
GBP 624,800	Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021	850,631	0.06
GBP 1,080,000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024	1,462,614	0.10
		46,869,644	3.28
	米国
USD 2,845,000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	2,862,217	0.20
USD 5,545,000	Air Lease Corp 2.125% 15/1/2018	5,567,649	0.39
USD 3,280,000	Air Lease Corp 2.625% 4/9/2018	3,314,120	0.23

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,500,000	Ally Financial Inc 3.25% 13/2/2018	2,534,375	0.18
USD 696,000	Ally Financial Inc 6.25% 1/12/2017	720,325	0.05
USD 1,415,426	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5.6% 15/7/2020	1,470,273	0.10
USD 3,459,000	American International Group Inc 2.3% 16/7/2019	3,480,344	0.24
USD 540,000	American International Group Inc 6.4% 15/12/2020	614,703	0.04
USD 4,550,000	Americredit Automobile Receivables Trust '2014-4 C' 2.47% 9/11/2020	4,597,924	0.32
USD 7,200,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2016-3 A3' 1.46% 10/5/2021	7,173,752	0.50
USD 1,030,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust '2017-1 A3' 1.87% 18/8/2021	1,029,883	0.07
USD 3,400,000	AMMC CLO XIII Ltd '2013-13A A1L' '144A' FRN 26/1/2026	3,403,740	0.24
USD 1,855,000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/3/2021	1,997,555	0.14
USD 550,000	Analog Devices Inc 3.5% 5/12/2026	547,742	0.04
USD 1,000,000	Anchorage Capital CLO 3 Ltd '2014-3A BR' '144A' FRN 28/4/2026	1,004,958	0.07
USD 830,000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 1/2/2046	911,252	0.06
USD 250,000	Anthem Inc 5.875% 15/6/2017	253,153	0.02
USD 3,833,000	Apache Corp 3.25% 15/4/2022	3,880,221	0.27
USD 1,536,000	Apidos CLO XIX '2014-19A A1R' '144A' FRN 17/10/2026	1,536,218	0.11
USD 1,000,000	Apidos CLO XV '2013-15A A1' '144A' FRN 20/10/2025	1,006,737	0.07
USD 1,000,000	Apidos CLO XV '2013-15A A1R' '144A' FRN 20/10/2025	1,000,000	0.07
USD 750,000	Apidos CLO XVI '2013-16A A1' '144A' FRN 19/1/2025	751,524	0.05
USD 2,580,000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd '2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	2,599,604	0.18
USD 1,135,000	AT&T Inc 3.2% 1/3/2022	1,141,808	0.08
USD 2,000,000	Atrium X '144A' FRN 16/7/2025	2,002,745	0.14
USD 1,000,000	Avery Point IV CLO Ltd '2014-1A B1' '144A' FRN 25/4/2026	1,000,332	0.07
USD 2,105,000	Aviation Capital Group Corp '144A' 2.875% 20/1/2022	2,099,015	0.15
USD 560,000	Avon International Operations Inc '144A' 7.875% 15/8/2022	596,338	0.04
USD 3,717,275	B2R Mortgage Trust '2015-1 A1' '144A' 2.524% 15/5/2048	3,682,673	0.26
USD 3,500,000	Banc of America Commercial Mortgage Trust '2007-5 AM' FRN 10/2/2051	3,550,670	0.25
USD 59,514	Banc of America Mortgage 2003-J Trust '2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	59,800	0.00
USD 3,450,000	Bank of America Corp FRN 20/1/2023	3,469,239	0.24
USD 2,835,000	Bank of America Corp 2.25% 21/4/2020	2,842,224	0.20
USD 8,400,000	Bank of America Corp 2.6% 15/1/2019	8,505,932	0.60
USD 8,115,000	Bank of America Corp 2.65% 1/4/2019	8,225,628	0.58
USD 118,659	BCAP LLC 2010-RR2 Trust '2010-RR2 1A3' '144A' FRN 26/6/2045	118,730	0.01
USD 32,492	Bear Stearns ALT-A Trust '2004-13 A1' FRN 25/11/2034	31,998	0.00
USD 1,877,847	BlueMountain CLO 2012-1 Ltd '2012-1A A' '144A' FRN 20/7/2023	1,880,717	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,000,000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd '2013-2A A' '144A' FRN 22/1/2025	1,000,062	0.07
USD 10,000,000	BlueMountain CLO 2013-4 Ltd '2013-4A A' '144A' FRN 15/4/2025	10,024,663	0.70
USD 4,805,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 2.375% 15/1/2020	4,814,415	0.34
USD 2,340,000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd '144A' 3.625% 15/1/2024	2,365,107	0.17
USD 380,000	Cablevision Systems Corp 8.625% 15/9/2017	392,825	0.03
USD 5,500,000	Capital One Multi-Asset Execution Trust '2015-A2 A2' 2.08% 15/3/2023	5,524,835	0.39
USD 13,195,000	Capital One NA/Mclean VA 2.35% 17/8/2018	13,284,587	0.93
USD 3,500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2 Ltd '2012-2A B1R' '144A' FRN 20/7/2023	3,501,184	0.25
USD 1,500,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3 Ltd '2014-3A A2' '144A' FRN 27/7/2026	1,500,745	0.11
USD 1,500,000	Carlyle Global Market Strategies Ltd FRN 24/2/2029	1,500,000	0.10
USD 4,980,000	CarMax Auto Owner Trust '2016-2 A3' 1.52% 16/2/2021	4,966,615	0.35
USD 8,000,000	CarMax Auto Owner Trust '2015-4 A3' 1.56% 16/11/2020	7,999,916	0.56
USD 3,250,000	CarMax Auto Owner Trust '2014-4 B' 2.2% 15/9/2020	3,263,368	0.23
USD 3,150,000	Catamaran CLO 2012-1 Ltd '2012-1A AR' '144A' FRN 20/12/2023	3,150,000	0.22
USD 1,095,000	CCRESG Commercial Mortgage Trust '2016-HEAT A' '144A' 3.357% 10/4/2029	1,102,736	0.08
USD 1,305,000	CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJ' FRN 15/11/2044	1,328,977	0.09
USD 2,085,000	CD 2007-CD5 Mortgage Trust '2007-CD5 AJA' FRN 15/11/2044	2,127,475	0.15
USD 1,310,083	CDGJ Commercial Mortgage Trust '2014-BXCH A' '144A' FRN 15/12/2027	1,314,224	0.09
USD 752,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/7/2020	773,903	0.05
USD 1,765,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2,046,682	0.14
USD 14,000,000	Chase Issuance Trust '2016-A2 A' 1.37% 15/6/2021	13,902,238	0.97
USD 10,100,000	Chesapeake Funding II LLC '2016-2A A1' '144A' 1.88% 15/6/2028	10,073,727	0.70
USD 1,900,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A B' '144A' FRN 7/3/2026	1,880,205	0.13
USD 500,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A C' '144A' FRN 7/3/2026	491,214	0.03
USD 1,150,000	Chesapeake Funding LLC '2014-1A D' '144A' FRN 7/3/2026	1,148,942	0.08
USD 338,519	CHL Mortgage Pass-Through Trust '2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	290,748	0.02
USD 5,000,000	CIFC Funding 2012-II Ltd '2012-2A A1R' '144A' FRN 5/12/2024	5,014,240	0.35
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-II Ltd '2014-2A A1LR' '144A' FRN 24/5/2026	999,999	0.07
USD 1,000,000	CIFC Funding 2014-V Ltd '2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027	1,000,000	0.07
USD 5,250,000	CIT Group Inc 5.25% 15/3/2018	5,420,625	0.38

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 5,790,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2015-SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027	5,781,078	0.40
USD 905,097	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2010-RR3 MLSR' '144A' FRN 14/6/2050	905,985	0.06
USD 3,860,000	Citigroup Inc FRN 1/9/2023	3,963,106	0.28
USD 775,000	Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020	779,181	0.05
USD 2,005,000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.3% 3/12/2018	2,018,010	0.14
USD 3,900,000	City of Dallas TX 5% 15/2/2020	4,254,939	0.30
USD 5,130,000	CNH Equipment Trust '2016-B A3' 1.63% 15/8/2021	5,109,178	0.36
USD 1,705,000	COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust '2007-C3 AM' FRN 15/5/2046	1,717,579	0.12
USD 2,979,427	Colony American Homes '2015-1A A' '144A' FRN 17/7/2032	2,988,505	0.21
USD 2,320,000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	2,317,351	0.16
USD 1,635,000	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust '2013-LC6 ASB' 2.478% 10/1/2046	1,653,260	0.12
USD 1,089,462	COMM 2013-SFS Mortgage Trust '2013-SFS A1' '144A' 1.873% 12/4/2035	1,070,270	0.08
USD 3,528,000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust '2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032	3,538,003	0.25
USD 5,500,000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust '2015-CR22 A2' 2.856% 10/3/2048	5,621,147	0.39
USD 10,973,026	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust '2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	597,736	0.04
USD 35,861,370	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 XA' FRN 10/7/2048	1,577,296	0.11
USD 10,700,000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust '2015-LC21 A2' 2.976% 10/7/2048	10,944,868	0.77
USD 936,599	Commercial Mortgage Trust '2007-GG11 A4' 5.736% 10/12/2049	944,687	0.07
USD 580,000	CommScope Inc '144A' 4.375% 15/6/2020	596,675	0.04
USD 1,190,000	ConocoPhillips 6% 15/1/2020	1,317,460	0.09
USD 42,141	Continental Airlines 1997-4 Class A Pass Through Trust 6.9% 2/1/2018	42,562	0.00
USD 19,825	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8.388% 1/11/2020	20,135	0.00
USD 1,788,740	Continental Airlines 2009-2 Class B Pass Through Trust 9.25% 10/5/2017	1,806,628	0.13
USD 363,815	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	376,185	0.03
USD 2,250,000	Continental Airlines 2012-3 Class C Pass Through Trust 6.125% 29/4/2018	2,348,437	0.16
USD 42,580,000	Core Industrial Trust '2015-CALW XA' '144A' FRN 10/2/2034	1,549,273	0.11
USD 5,287,317	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2015-1A A' '144A' 2% 15/7/2022	5,295,167	0.37
USD 10,820,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2016-2A A' '144A' 2.42% 15/11/2023	10,844,088	0.76
USD 5,150,000	Credit Acceptance Auto Loan Trust '2017-1A A' '144A' 2.56% 15/10/2025	5,149,717	0.36
USD 4,219,428	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2006-C1 G' '144A' FRN 15/2/2039	4,184,496	0.29

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,400,000	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C4 A1AM' FRN 15/9/2039	2,429,928	0.17
USD 56,403	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2008-C1 A2' FRN 15/2/2041	56,393	0.00
USD 4,216,033	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series '2007-C2 AMFL' FRN 15/1/2049	4,214,282	0.29
USD 3,889,756	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust '2016-C6 XA' FRN 15/1/2049	469,952	0.03
USD 5,463,510	CSMC Trust '2015-DEAL A' '144A' FRN 15/4/2029	5,476,240	0.38
USD 555,000	Dallas County Community College District 5% 15/2/2019	598,046	0.04
USD 407,031	DBRR 2011-C32 Trust '2011-C32 A3A' '144A' FRN 17/6/2049	407,137	0.03
USD 7,029,697	DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trust '2011-LC2A A3FL' '144A' FRN 12/7/2044	7,072,488	0.49
USD 795,205	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust '144A' 6.875% 7/5/2019	852,484	0.06
USD 610,000	Devon Energy Corp 3.25% 15/5/2022	613,654	0.04
USD 965,000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	977,503	0.07
USD 11,560,000	Discover Card Execution Note Trust '2016-A4 A4' 1.39% 15/3/2022	11,451,171	0.80
USD 5,000,000	Discover Card Execution Note Trust '2014-A4 A4' 2.12% 15/12/2021	5,041,179	0.35
USD 1,500,000	DISH DBS Corp 4.25% 1/4/2018	1,533,750	0.11
USD 710,000	DISH DBS Corp 4.625% 15/7/2017	719,319	0.05
USD 665,000	DR Horton Inc 4.75% 15/5/2017	669,499	0.05
USD 2,110,000	Drive Auto Receivables Trust '2017-AA A3' '144A' 1.77% 15/1/2020	2,109,052	0.15
USD 3,000,000	Eaton Electric Holdings LLC 6.1% 1/7/2017	3,044,052	0.21
USD 1,435,000	Emera US Finance LP 2.15% 15/6/2019	1,434,269	0.10
USD 225,000	Energy Transfer Partners LP 4.15% 1/10/2020	235,467	0.02
USD 1,913,000	Energy Transfer Partners LP 4.65% 1/6/2021	2,031,971	0.14
USD 925,000	Energy Transfer Partners LP 5.3% 15/4/2047	925,245	0.06
USD 8,070,000	Enterprise Fleet Financing LLC '2016-2 A2' '144A' 1.74% 22/2/2022	8,057,332	0.56
USD 3,840,000	Enterprise Fleet Financing LLC '2016-2 A3' '144A' 2.04% 22/2/2022	3,814,431	0.27
USD 1,920,000	Enterprise Fleet Financing LLC '2017-1 A2' '144A' 2.13% 20/7/2022	1,921,429	0.13
USD 915,000	Enterprise Products Operating LLC 1.65% 7/5/2018	913,437	0.06
USD 320,000	Equifax Inc 2.3% 1/6/2021	316,100	0.02
USD 612,455	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities '2014-C02 1M1' FRN 25/5/2024	614,532	0.04
USD 17,425	Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019	17,925	0.00
USD 56,542	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	58,208	0.00
USD 198,367	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	205,082	0.01
USD 2,742,834	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	2,868,391	0.20
USD 5,011,990	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	5,186,609	0.36
USD 19,093	Fannie Mae REMICS '2008-29 CA' 4.5% 25/9/2035	19,228	0.00
USD 5,373,002	Fannie Mae-Aces '2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	371,865	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 257,227,083	Fannie Mae-Aces '2014-M13 X2' FRN 25/8/2024	2,412,816	0.17
USD 25,386	Federal Express Corp 2012 Pass Through Trust '144A' 2.625% 15/1/2018	25,433	0.00
USD 14,695,000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1% 27/4/2018	14,641,775	1.02
USD 605,000	FedEx Corp 4.4% 15/1/2047	607,797	0.04
USD 555,000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/8/2021	544,207	0.04
USD 2,625,000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 1.625% 27/9/2019	2,598,493	0.18
USD 4,500,000	Finn Square CLO Ltd '2012-1A A1R' '144A' FRN 24/12/2023	4,517,683	0.32
USD 1,000,000	Flatiron CLO 2012-1 Ltd '2012-1A BR' '144A' FRN 25/10/2021	999,948	0.07
USD 3,000,000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A '2016-5 A1' 1.95% 15/11/2021	3,000,223	0.21
USD 1,015,000	Ford Motor Credit Co LLC 1.897% 12/8/2019*	1,006,624	0.07
USD 870,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.021% 3/5/2019	866,379	0.06
USD 6,305,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.681% 9/1/2020	6,379,380	0.45
USD 800,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.943% 8/1/2019	811,636	0.06
USD 7,860,000	Forest Laboratories LLC '144A' 4.375% 1/2/2019	8,156,896	0.57
USD 13,912,500	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.78% 25/7/2019	13,863,709	0.97
USD 110,507,109	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'K040 X1' FRN 25/9/2024	5,071,320	0.35
USD 3,346,000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KJ05 A2' 2.158% 25/10/2021	3,308,785	0.23
USD 13,856,200	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'KW01 X1' FRN 25/1/2026	863,854	0.06
USD 10,997,648	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	11,316,607	0.79
USD 6,016,238	Freddie Mac REMICS '4446 MA' 3.5% 15/12/2050	6,299,760	0.44
USD 7,689,350	Freddie Mac REMICS '4593 MP' 4% 15/4/2054	7,955,618	0.56
USD 286,828	Freddie Mac REMICS '3817 MA' 4.5% 15/10/2037	299,697	0.02
USD 443,917	Freddie Mac REMICS '3986 M' 4.5% 15/9/2041	475,741	0.03
USD 385,708	Freddie Mac REMICS '3959 MA' 4.5% 15/11/2041	415,338	0.03
USD 4,787,302	Freddie Mac REMICS '4286 MP' '4286 MP' 4% 15/12/2043	5,065,619	0.35
USD 3,513,133	Freddie Mac REMICS '4390 CA' '4390 CA' 3.5% 15/6/2050	3,650,848	0.26
USD 2,861,610	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes '2016-HQA2 M1' FRN 25/11/2028	2,874,771	0.20
USD 1,275,000	Frontier Communications Corp 8.875% 15/9/2020	1,376,044	0.10
USD 791,000	General Electric Co 4.5% 11/3/2044	860,351	0.06
USD 3,500,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 10/4/2018	3,526,105	0.25
USD 635,000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 9/5/2019	639,437	0.04
USD 2,580,000	General Motors Financial Co Inc 3.1% 15/1/2019	2,625,870	0.18
USD 1,500,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/1/2020	1,529,787	0.11
USD 910,000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021	920,831	0.06
USD 375,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 15/5/2018	381,349	0.03
USD 1,170,000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 14/1/2022	1,188,957	0.08
USD 1,450,000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	1,502,731	0.11
USD 1,790,000	Gilead Sciences Inc 4.15% 1/3/2047	1,704,071	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 9,500,000	GoldenTree Loan Opportunities VII Ltd '2013-7A A' '144A' FRN 25/4/2025	9,507,942	0.67
USD 780,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.3% 13/12/2019	781,932	0.05
USD 670,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.55% 23/10/2019	677,523	0.05
USD 510,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23/4/2020	514,255	0.04
USD 6,000,000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.75% 15/9/2020	6,062,316	0.42
USD 2,265,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	2,269,849	0.16
USD 1,050,000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	1,032,257	0.07
USD 10,386,406	Government National Mortgage Association '2012-120 IO' FRN 16/2/2053	533,900	0.04
USD 11,250,000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust '2014-GRCE A' '144A' 3.369% 10/6/2028	11,701,906	0.82
USD 3,880,112	GS Mortgage Securities Trust '2007-GG10 A1A' FRN 10/8/2045	3,905,940	0.27
USD 3,555,477	GS Mortgage Securities Trust '2007-GG10 A4' FRN 10/8/2045	3,560,800	0.25
USD 6,535,000	GS Mortgage Securities Trust '2012-GCJ7 A4' 3.377% 10/5/2045	6,814,785	0.48
USD 8,945,000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.85% 5/10/2018	9,070,887	0.63
USD 7,360,000	Honda Auto Receivables 2016-2 Owner Trust '2016-2 A3' 1.39% 15/4/2020	7,341,750	0.51
USD 1,045,000	Horry County School District/SC 5% 1/3/2019	1,127,017	0.08
USD 1,350,000	Hyundai Capital America '144A' 2.4% 30/10/2018	1,356,102	0.10
USD 1,170,000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series '2016-1A A2' '144A' 1.81% 15/3/2021	1,166,903	0.08
USD 2,500,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.875% 15/3/2019	2,546,875	0.18
USD 515,000	Illinois Finance Authority 5% 1/7/2019	560,832	0.04
USD 1,030,000	International Lease Finance Corp '144A' 7.125% 1/9/2018	1,109,897	0.08
USD 2,583,000	Interpublic Group of Cos Inc/The 2.25% 15/11/2017	2,591,175	0.18
USD 697,059	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-FL6 A' '144A' FRN 15/11/2031	698,528	0.05
USD 12,986,491	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	655,363	0.05
USD 6,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C20 A2' 2.872% 15/7/2047	6,120,834	0.43
USD 5,000,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2012-CBX A4' 3.483% 15/6/2045	5,222,144	0.37
USD 4,305,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2013-C16 ASB' 3.674% 15/12/2046	4,532,281	0.32
USD 5,897,508	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust '2007-C1 A4' 5.716% 15/2/2051	5,999,351	0.42
USD 10,070,000	JP Morgan Mortgage Trust '2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	10,244,652	0.72
USD 6,657,068	JP Morgan Mortgage Trust '2016-2 A1' '144A' 2.683% 25/6/2046	6,709,852	0.47
USD 50,437,856	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2014-C21 XA' FRN 15/8/2047	2,966,893	0.21
USD 14,105,000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	14,198,622	0.99
USD 3,240,000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 1/10/2026	3,095,089	0.22
USD 940,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 1/3/2021	961,187	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,399,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.95% 1/9/2022	1,444,914	0.10
USD 900,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 1/3/2022	938,982	0.07
USD 780,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 1/4/2020	869,352	0.06
USD 750,000	Kinder Morgan Inc/DE 3.05% 1/12/2019	764,811	0.05
USD 971,000	Lam Research Corp 2.75% 15/3/2020	981,051	0.07
USD 530,000	Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021	532,334	0.04
USD 3,168,000	LB Commercial Mortgage Trust '2007-C3 AM' FRN 15/7/2044	3,192,864	0.22
USD 4,400,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C7 AM' FRN 15/9/2045	4,514,836	0.32
USD 5,425,776	LCM XII LP '144A' FRN 19/10/2022	5,454,618	0.38
USD 1,618,000	Lennar Corp 4.75% 15/12/2017	1,642,270	0.12
USD 3,659,599	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	3,587,772	0.25
USD 445,000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.75% 30/1/2022	448,280	0.03
USD 3,750,000	Maxim Integrated Products Inc 2.5% 15/11/2018	3,789,188	0.27
USD 7,042,000	Mercedes-Benz Master Owner Trust '2016-BA A' '144A' FRN 17/5/2021	7,090,592	0.50
USD 1,288,446	Merrill Lynch Mortgage Trust '2007-C1 A1A' FRN 12/6/2050	1,295,583	0.09
USD 2,610,000	Microsoft Corp 3.7% 8/8/2046	2,453,585	0.17
USD 8,229,077	Mill City Mortgage Loan Trust '2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	8,194,752	0.57
USD 325,000	Moody's Corp 2.75% 15/12/2021	324,126	0.02
USD 16,528,000	Morgan Stanley 2.375% 23/7/2019	16,661,397	1.17
USD 11,986,050	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	665,645	0.05
USD 5,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2013-C9 AAB' 2.657% 15/5/2046	5,069,742	0.35
USD 6,585,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust '2014-C19 A2' 3.101% 15/12/2047	6,749,468	0.47
USD 950,000	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-T27 AM' FRN 11/6/2042	962,271	0.07
USD 1,850,693	Morgan Stanley Capital I Trust '2008-T29 A4' FRN 11/1/2043	1,904,510	0.13
USD 179,201	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ12 AM' FRN 12/4/2049	178,953	0.01
USD 2,665,835	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ15 A4' FRN 11/6/2049	2,691,607	0.19
USD 1,435,830	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ13 AM' 5.406% 15/3/2044	1,433,182	0.10
USD 3,295,409	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-HQ13 A3' 5.569% 15/12/2044	3,341,019	0.23
USD 6,342,813	Morgan Stanley Capital I Trust '2007-IQ16 A4' 5.809% 12/12/2049	6,406,362	0.45
USD 835,000	Municipal Electric Authority of Georgia 5% 1/1/2020	918,366	0.06
USD 2,000,000	Navient Corp 5% 15/6/2018	2,015,000	0.14
USD 371,167	Navient Private Education Loan Trust '2014-CTA A' '144A' FRN 16/9/2024	371,934	0.03
USD 1,874,870	Navient Private Education Loan Trust '2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	1,905,875	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,427,405	New Residential Mortgage Loan Trust '2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	1,439,540	0.10
USD 7,180,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust '2014-1A A' '144A' 1.92% 15/10/2019	7,183,274	0.50
USD 915,000	NextGear Floorplan Master Owner Trust '2014-1A B' '144A' 2.61% 15/10/2019	914,092	0.06
USD 4,000,000	Nissan Auto Receivables 2016-B Owner Trust '2016-B A3' 1.32% 15/1/2021	3,976,849	0.28
USD 7,610,000	Nissan Master Owner Trust Receivables '2016-A A2' 1.54% 15/6/2021	7,530,148	0.53
USD 2,105,000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2% 8/3/2019	2,108,070	0.15
USD 1,335,000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2.25% 13/1/2020	1,339,022	0.09
USD 176,945	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/2021	190,216	0.01
USD 1,000,000	Octagon Investment Partners XVI Ltd '2013-1A A' '144A' FRN 17/7/2025	1,001,132	0.07
USD 1,552,705	OneMain Financial Issuance Trust '2014-1A A' '144A' 2.43% 18/6/2024	1,552,916	0.11
USD 4,060,427	OneMain Financial Issuance Trust '2014-2A A' '144A' 2.47% 18/9/2024	4,067,758	0.28
USD 500,000	OZLM Funding IV Ltd '2013-4A A1' '144A' FRN 22/7/2025	500,237	0.04
USD 7,643,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2.875% 17/7/2018	7,748,053	0.54
USD 827,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.05% 9/1/2020	841,686	0.06
USD 555,000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.75% 11/5/2017	557,629	0.04
USD 1,490,000	PFS Financing Corp '2016-BA A' '144A' 1.87% 15/10/2021	1,476,963	0.10
USD 199,000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/1/2021	204,773	0.01
USD 295,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 1/6/2022	301,348	0.02
USD 1,505,000	PNC Bank NA 2.45% 5/11/2020	1,518,554	0.11
USD 469,324	Prestige Auto Receivables Trust '2013-1A B' '144A' 1.74% 15/5/2019	469,407	0.03
USD 1,915,000	Prestige Auto Receivables Trust '2014-1A C' '144A' 2.39% 15/5/2020	1,915,672	0.13
USD 86,000	QUALCOMM Inc 4.8% 20/5/2045	90,010	0.01
USD 4,091,000	QVC Inc 3.125% 1/4/2019	4,146,889	0.29
USD 6,875,000	Rite Aid Corp '144A' 6.125% 1/4/2023	7,313,281	0.51
USD 1,465,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	1,612,994	0.11
USD 2,590,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2016-2 A3' 1.56% 15/5/2020	2,590,620	0.18
USD 145,253	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-1 C' 1.76% 15/1/2019	145,347	0.01
USD 970,000	Santander Drive Auto Receivables Trust '2017-1 A3' 1.77% 15/9/2020	969,663	0.07
USD 21,008	Santander Drive Auto Receivables Trust '2012-AA C' '144A' 1.78% 15/11/2018	21,014	0.00
USD 840,132	Santander Drive Auto Receivables Trust '2014-4 B' 1.82% 15/5/2019	840,730	0.06

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 2,751,801	Santander Drive Auto Receivables Trust '2014-3 C' 2.13% 17/8/2020	2,760,578	0.19
USD 1,431,230	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-5 C' 2.25% 17/6/2019	1,434,895	0.10
USD 1,672,607	Santander Drive Auto Receivables Trust '2013-A C' '144A' 3.12% 15/10/2019	1,681,515	0.12
USD 1,000,000	Shackleton II CLO Ltd '2012-2A CR' '144A' FRN 20/10/2023	1,002,447	0.07
USD 2,709,781	Silver Bay Realty 2014-1 Trust '2014-1 A' '144A' FRN 17/9/2031	2,711,473	0.19
USD 34,896	SLM Private Credit Student Loan Trust '2004-B A2' FRN 15/6/2021	34,885	0.00
USD 93,662	SLM Private Credit Student Loan Trust '2003-B A2' FRN 15/3/2022	93,163	0.01
USD 285,602	SLM Private Credit Student Loan Trust '2005-B A2' FRN 15/3/2023	285,378	0.02
USD 2,255,000	SLM Private Education Loan Trust '2014-A A2B' '144A' FRN 15/1/2026	2,278,194	0.16
USD 1,600,000	SLM Private Education Loan Trust '2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	1,670,728	0.12
USD 1,620,000	SLM Private Education Loan Trust '2014-A A2A' '144A' 2.59% 15/1/2026	1,625,767	0.11
USD 1,031,786	SLM Private Education Loan Trust '2012-B A2' '144A' 3.48% 15/10/2030	1,046,859	0.07
USD 1,660,000	SLM Private Education Loan Trust '2012-A A2' '144A' 3.83% 17/1/2045	1,696,735	0.12
USD 1,402,323	SLM Private Education Loan Trust '2011-C A2B' '144A' 4.54% 17/10/2044	1,458,203	0.10
USD 2,033,495	SLM Student Loan Trust '2013-4 A' FRN 25/6/2027	1,990,838	0.14
USD 9,475,000	SMB Private Education Loan Trust '2017-A A1' '144A' FRN 17/6/2024	9,475,000	0.66
USD 2,762,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-B A2A' '144A' 2.43% 17/2/2032	2,733,330	0.19
USD 2,430,000	SMB Private Education Loan Trust '2016-A A2A' '144A' 2.7% 15/5/2031	2,421,326	0.17
USD 1,570,005	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC '2014-B A2' '144A' 2.55% 27/8/2029	1,576,526	0.11
USD 2,511,902	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC '2015-A A1' '144A' FRN 25/3/2033	2,547,063	0.18
USD 2,797,018	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC '2016-A A2' '144A' 2.76% 26/12/2036	2,826,635	0.20
USD 1,130,000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC '2016-C A2B' '144A' 2.36% 27/12/2032	1,116,375	0.08
USD 2,595,858	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2A' '144A' 1.53% 25/4/2033	2,590,673	0.18
USD 1,010,000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC '2016-D A2B' '144A' 2.34% 25/4/2033	998,886	0.07
USD 6,390,000	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC '2016-E A2B' '144A' 2.49% 25/1/2036	6,365,991	0.45
USD 1,000,000	Sound Point CLO I Ltd '2012-1A C' '144A' FRN 20/10/2023	1,000,643	0.07
USD 670,000	Sound Point Clo XII Ltd '2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	673,675	0.05
USD 1,500,000	Sound Point Clo XIV Ltd '2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	1,499,850	0.11

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 147,635	Soundview Home Loan Trust '2003-2 A2' FRN 25/11/2033	146,587	0.01
USD 2,780,000	Springleaf Funding Trust '2015-AA A' '144A' 3.16% 15/11/2024	2,804,655	0.20
USD 3,685,000	Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018	4,051,215	0.28
USD 925,000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3.36% 20/9/2021	926,617	0.07
USD 6,492	STRIPs 2012-1 Ltd '2012-1A A' '144A' 1.5% 25/12/2044	6,492	0.00
USD 1,375,000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1,381,129	0.10
USD 3,533,300	SWAY Residential 2014-1 Trust '2014-1 A' '144A' FRN 17/1/2032	3,545,106	0.25
USD 8,590,000	Synchrony Credit Card Master Note Trust '2016-3 A' 1.58% 15/9/2022	8,508,201	0.60
USD 16,075,000	Synchrony Credit Card Master Note Trust '2016-2 A' 2.21% 15/5/2024	16,020,772	1.12
USD 1,610,000	Synchrony Financial 1.875% 15/8/2017	1,611,209	0.11
USD 2,120,000	Synchrony Financial 2.6% 15/1/2019	2,139,242	0.15
USD 2,100,000	THL Credit Wind River 2012-1CLO Ltd '2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026	2,131,167	0.15
USD 402,000	T-Mobile USA Inc 6.633% 28/4/2021	418,583	0.03
USD 510,000	Toll Brothers Finance Corp 8.91% 15/10/2017	531,675	0.04
USD 4,984,788	Towd Point Mortgage Trust '2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	4,947,275	0.35
USD 6,238,996	Towd Point Mortgage Trust '2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	6,179,613	0.43
USD 3,810,000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust '2016-B A4' 1.52% 16/8/2021	3,776,261	0.26
USD 2,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/3/2018	1,995,898	0.14
USD 31,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/1/2018	30,993,945	2.17
USD 35,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/1/2020*†	34,953,516	2.44
USD 39,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/2/2020	38,922,305	2.73
USD 3,328,923	US Airways 2011-1 Class B Pass Through Trust 9.75% 22/10/2018	3,731,389	0.26
USD 1,560,389	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1,741,785	0.12
USD 4,000,000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2% 15/2/2018	4,012,994	0.28
USD 1,000,000	Venture XIX CLO Ltd '2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027	1,002,500	0.07
USD 2,190,000	Verizon Communications Inc 4.5% 15/9/2020	2,345,064	0.16
USD 335,000	Viacom Inc 2.75% 15/12/2019	337,740	0.02
USD 3,284,000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 1.65% 22/5/2018	3,276,049	0.23
USD 2,001,483	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C34 A1A' FRN 15/5/2046	2,024,395	0.14
USD 1,545,540	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C32 A1A' FRN 15/6/2049	1,545,742	0.11
USD 1,135,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C33 AM' FRN 15/2/2051	1,146,356	0.08
USD 1,362,397	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C34 A3' 5.678% 15/5/2046	1,370,898	0.10
USD 4,300,000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series '2007-C32 AMFX' '144A' 5.703% 15/6/2049	4,317,992	0.30

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
USD 1,030,000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust '2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	1,033,977	0.07
USD 3,375,000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.7% 18/11/2019	3,428,151	0.24
USD 5,755,000	Wells Fargo & Co 2.15% 30/1/2020	5,769,252	0.40
USD 1,540,000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	1,478,568	0.10
USD 3,110,000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023	3,128,700	0.22
USD 3,330,000	Welltower Inc 2.25% 15/3/2018	3,347,336	0.23
USD 2,288,557	WFRBS Commercial Mortgage Trust '2012-C8 XA' '144A' FRN 15/8/2045	162,775	0.01
USD 1,140,000	Wheels SPV 2 LLC '2016-1A A2' '144A' 1.59% 20/5/2025	1,136,351	0.08
USD 7,540,000	World Financial Network Credit Card Master Trust '2016-A A' 2.03% 15/4/2025	7,421,907	0.52
USD 1,080,000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2% 1/4/2018	1,083,925	0.08
		1,071,433,224	74.92
債券合計		1,373,376,756	96.03
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,414,237,959	98.89
投資有価証券合計		1,414,237,959	98.89
その他の純資産		15,885,297	1.11
純資産合計(米ドル)		1,430,123,256	100.00

* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
TRY	1,001,228	USD	273,000	Barclays	1/3/2017	3,240
BRL	855,525	USD	275,000	Goldman Sachs	2/3/2017	-
BRL	2,645,952	USD	845,307	RBS Plc	2/3/2017	5,209
MXN	2,224,848	USD	109,714	Barclays	2/3/2017	1,817
MXN	2,891,979	USD	142,629	Goldman Sachs	2/3/2017	2,345
MXN	2,224,604	USD	109,714	JP Morgan	2/3/2017	1,804
MXN	444,811	USD	21,943	Morgan Stanley	2/3/2017	355
USD	276,038	BRL	855,525	Goldman Sachs	2/3/2017	1,038
USD	853,419	BRL	2,645,952	RBS Plc	2/3/2017	2,903
USD	384,000	MXN	7,846,228	Citibank	2/3/2017	(9,329)
USD	205,039	MXN	4,222,200	Goldman Sachs	2/3/2017	(6,618)
USD	14,361,193	MXN	295,777,800	JP Morgan	2/3/2017	(466,054)
CNY	3,763,850	USD	548,604	Goldman Sachs	6/3/2017	(801)
EUR	546,000	USD	576,764	Barclays	6/3/2017	2,404
USD	2,234,218	AUD	2,952,000	HSBC Bank Plc	6/3/2017	(32,999)
USD	548,604	CNY	3,780,243	HSBC Bank Plc	6/3/2017	(1,585)
USD	575,466	EUR	546,000	Citibank	6/3/2017	(3,703)
USD	6,485	EUR	6,000	Goldman Sachs	6/3/2017	121
USD	21,438,858	EUR	19,917,000	Morgan Stanley	6/3/2017	311,938
USD	62,500	GBP	50,000	Morgan Stanley	6/3/2017	305
USD	8,653,067	GBP	6,926,000	Barclays	6/3/2017	37,871
KRW	503,536,000	USD	440,000	Barclays	9/3/2017	5,472
MXN	6,588,949	USD	326,000	Goldman Sachs	9/3/2017	3,938
USD	440,000	KRW	499,730,000	BNP Paribas	9/3/2017	(2,105)
USD	326,000	MXN	6,459,542	Barclays	9/3/2017	2,543
USD	570,000	ZAR	7,488,234	Citibank	9/3/2017	(3,398)
ZAR	7,667,031	USD	570,000	Citibank	9/3/2017	17,089
JPY	36,532,587	USD	325,000	Morgan Stanley	10/3/2017	1,161
TRY	611,150	USD	162,500	Goldman Sachs	10/3/2017	5,714
TRY	855,992	USD	227,500	BNP Paribas	10/3/2017	8,104
USD	325,000	JPY	36,726,657	HSBC Bank Plc	10/3/2017	(2,894)
USD	390,000	TRY	1,475,058	BNP Paribas	10/3/2017	(15,996)
CHF	3,536,859	EUR	3,320,000	BNP Paribas	15/3/2017	1,796
CLP	139,523,175	USD	218,500	RBS Plc	15/3/2017	(3,753)
MXN	5,405,946	USD	273,000	Morgan Stanley	15/3/2017	(2,557)
USD	437,000	CLP	281,414,890	Credit Suisse	15/3/2017	3,861
JPY	24,245,740	USD	216,000	Citibank	17/3/2017	537
USD	346,000	KRW	393,132,120	JP Morgan	17/3/2017	(1,942)
USD	271,000	ZAR	3,591,590	Deutsche Bank	23/3/2017	(3,307)
ZAR	1,404,474	USD	108,400	Goldman Sachs	23/3/2017	(1,134)
ZAR	2,108,179	USD	162,600	Barclays	23/3/2017	(1,588)
CAD	4,634,035	AUD	4,605,000	Barclays	27/3/2017	(27,877)
SEK	77,091,851	NOK	71,870,000	BNP Paribas	27/3/2017	(31,903)
BRL	860,083	USD	275,000	RBS Plc	4/4/2017	(802)
EUR	546,000	USD	576,382	Citibank	5/4/2017	3,620
MXN	7,886,467	USD	384,000	Citibank	5/4/2017	9,264

未決済先渡為替予約 2017年2月28日現在(続き)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
USD	109,714	MXN	2,191,367	UBS	5/4/2017	440
USD	109,714	MXN	2,191,686	Deutsche Bank	5/4/2017	424
USD	164,571	MXN	3,286,405	RBS Plc	5/4/2017	693
MXN	6,485,255	USD	326,000	Barclays	6/4/2017	(2,652)
USD	440,000	KRW	503,338,000	Barclays	11/4/2017	(5,871)
USD	888,523	PLN	3,715,859	HSBC Bank Plc	11/4/2017	(24,009)
USD	2,256,636	PLN	9,353,980	BNP Paribas	11/4/2017	(40,492)
ZAR	7,531,651	USD	570,000	Citibank	11/4/2017	3,292
USD	876,251	RUB	53,280,776	Citibank	18/4/2017	(27,643)
USD	314,508	RUB	19,140,398	Barclays	18/4/2017	(10,204)
USD	185,314	RUB	11,289,325	JP Morgan	18/4/2017	(6,206)
USD	2,537,490	RUB	154,185,232	Credit Suisse	18/4/2017	(78,221)
USD	692,440	RUB	42,050,477	HSBC Bank Plc	18/4/2017	(20,935)
USD	284,451	RUB	17,142,426	Morgan Stanley	18/4/2017	(6,366)
USD	848,024	EUR	789,978	Goldman Sachs	19/4/2017	8,349
MXN	8,841,460	USD	439,000	Barclays	24/4/2017	761
USD	29,230,841	JPY	3,300,000,000	Morgan Stanley	24/4/2017	(288,785)
USD	1,116,257	BRL	3,566,385	Barclays	3/5/2017	(13,959)
USD	32,672,541	JPY	3,700,000,000	Morgan Stanley	22/5/2017	(463,654)
TRY	24,132,000	USD	5,990,473	RBS Plc	19/6/2017	471,449
USD	3,063,758	TRY	12,066,000	Citibank	19/6/2017	(167,203)
USD	3,059,176	TRY	12,066,000	RBS Plc	19/6/2017	(171,785)
TRY	7,948,141	USD	2,051,927	HSBC Bank Plc	28/6/2017	71,130
TRY	1,708,650	USD	441,022	RBS Plc	28/6/2017	15,382
TRY	2,488,410	USD	632,926	Citibank	28/6/2017	31,763
USD	20,654	TRY	79,202	Goldman Sachs	28/6/2017	(502)
USD	3,078,375	TRY	12,066,000	Citibank	28/6/2017	(144,619)
未実現純評価損						(1,055,319)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	34,808,882	USD	37,216,471	BNY Mellon	14/3/2017	(278,459)
USD	6,369,942	EUR	5,995,223	BNY Mellon	14/3/2017	8,036
未実現純評価損						(270,423)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	491,649	USD	347,457	BNY Mellon	14/3/2017	3,810
未実現純評価益						3,810
未実現純評価損合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-229,924,360米ドル)						(1,321,932)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
事後通告証券契約 2017年2月28日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
TBA
	米国
USD 5,250,000	Fannie Mae Pool '2 3/17' 2% TBA	5,111,173	0.36
USD 27,290,000	Fannie Mae Pool '2.5 3/17' 2.5% TBA	27,348,687	1.91
USD 10,940,000	Fannie Mae Pool '3 3/17' 3% TBA	11,247,730	0.79
USD 5,855,000	Fannie Mae Pool '4 3/17' 4% TBA	6,034,834	0.42
USD 5,000,000	Fannie Mae Pool '4.5 3/17' 4.5% TBA	5,125,058	0.36
USD 11,065,000	Freddie Mac Gold Pool '3 3/17' 3% TBA	11,382,072	0.79
USD 13,130,000	Freddie Mac Gold Pool '3.5 3/17' 3.5% TBA	13,698,795	0.96
TBA合計		79,948,349	5.59

契約数	通貨	契約/摘要	満期日	基礎となるエクスポージャー (米ドル)	未実現評価益/(損) (米ドル)
(9)	EUR	Euro Bund	2017年3月	1,585,881	(28,950)
(31)	EUR	Euro BOBL	2017年3月	4,430,475	(48,212)
2,110	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2017年6月	456,815,000	77,210
(32)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2017年6月	5,175,000	(48,897)
(44)	USD	US Long Bond (CBT)	2017年6月	6,670,125	5,627
(167)	USD	US Ultra 10 Year Note	2017年6月	22,375,391	(185,590)
(343)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2017年6月	42,762,453	59,235
(1,522)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2017年6月	179,346,296	(78,519)
22	USD	90 Day Euro $	2017年12月	5,415,575	4,950
(23)	USD	90 Day Euro $	2018年9月	5,643,338	50
(66)	USD	90 Day Euro $	2018年12月	16,175,775	(4,675)
1,129	USD	90 Day Euro $	2019年12月	275,913,488	90,839
(1,129)	USD	90 Day Euro $	2020年6月	275,645,350	(119,064)
合計				1,297,954,147	(275,996)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
金利スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
BRL 5,237,787	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、13.13%の固定金利を支払う	Bank of America	3/7/2017	(5,688)	(5,688)
BRL 5,919,957	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、12.1%の固定金利を支払う	Bank of America	2/1/2018	(17,973)	(17,973)
BRL 2,484,432	ファンドは11%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Bank of America	2/1/2020	18,357	18,357
MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	13,436	13,436
MXN 2,978,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.31%の固定金利を支払う	Bank of America	11/8/2025	13,436	13,436
USD 35,970,000	ファンドは1.485%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Barclays	20/1/2019	(42,619)	(42,619)
USD 37,040,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.135%の固定金利を支払う	Barclays	31/8/2020	831,735	831,735
USD 14,940,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、1.935%の固定金利を支払う	Barclays	20/1/2022	5,239	5,239
BRL 6,286,239	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、13.11%の固定金利を支払う	Citibank	3/7/2017	(6,520)	(6,520)
MXN 29,180,086	ファンドは7.07%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	21/11/2018	(4,848)	(4,848)
MXN 49,800,000	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	28/11/2018	(12,165)	(12,165)
BRL 1,323,723	ファンドは11.02%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Citibank	2/1/2020	10,000	10,000
MXN 3,077,500	ファンドは6.325%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Citibank	17/7/2025	(13,626)	(13,626)
MXN 9,181,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.33%の固定金利を支払う	Citibank	6/8/2025	(40,806)	(40,806)
PLN 2,581,000	ファンドは3.032%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Citibank	11/1/2027	4,151	4,151
MXN 91,737,079	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.3614%の固定金利を支払う	Credit Suisse	28/1/2019	(6,112)	(6,112)
KRW 846,158,536	ファンドは1.92%の固定金利を受け取り、3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	10/11/2017	2,183	2,183
KRW 846,158,536	ファンドは3ヶ月KRW KORIBORの変動金利を受け取り、1.69%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	10/11/2017	(989)	(989)
EUR 31,100,000	ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	494,890	494,890
EUR 31,100,000	ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受け取り、0.44988%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	4/7/2019	(460,798)	(460,798)
MXN 11,053,204	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、6.3072%の固定金利を支払う	Deutsche Bank	11/8/2025	49,966	49,966
USD 4,195,000	ファンドは2.645%の固定金利を受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う	Deutsche Bank	20/1/2027	(6,505)	(6,505)
BRL 1,212,190	ファンドは11.097%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	Goldman Sachs	2/1/2020	9,762	9,762
MXN 87,742,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.345%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/2/2020	(3,330)	(3,330)
MXN 31,600,000	ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を受け取り、8.1755%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	31/12/2026	42,164	42,164
PLN 2,334,209	ファンドは3.0325%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	Goldman Sachs	11/1/2027	3,779	3,779
USD 440,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.231%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	2,413	2,413
USD 190,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.238%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	924	924

金利スワップ 2017年2月28日現在(続き)

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 540,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.245%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	2,289	2,289
USD 60,000	ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け取り、2.251%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	13/1/2027	222	222
BRL 617,555	ファンドは1日BRL BROISの変動金利を受け取り、12.85%の固定金利を支払う	JP Morgan	3/7/2017	(388)	(388)
MXN 35,016,104	ファンドは7.06%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	21/11/2018	(6,106)	(6,106)
MXN 28,250,647	ファンドは6.98%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	JP Morgan	28/11/2018	(6,901)	(6,901)
BRL 1,242,414	ファンドは10.98%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2020	8,896	8,896
BRL 301,124	ファンドは11.375%の固定金利を受け取り、1日BRL BROISの変動金利を支払う	JP Morgan	2/1/2020	3,214	3,214
PLN 1,422,791	ファンドは3.03%の固定金利を受け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金利を支払う	JP Morgan	12/1/2027	2,224	2,224
MXN 6,176,000	ファンドは6.32%の固定金利を受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変動金利を支払う	Morgan Stanley	17/7/2025	(27,442)	(27,442)
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-190,083,014米ドル)				856,464	856,464

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
クレジット・デフォルト・スワップ 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD (575,434)	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Bank of America	20/6/2020	8,067	781
USD 575,434	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/9/2020	(5,765)	348
USD 490,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(12,744)	14,953
USD 490,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(12,947)	14,953
USD 360,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(11,017)	14,478
USD 495,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(12,874)	15,106
USD 122,625	ファンドはArgentina Republic of Governmentに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(2,009)	(7,379)
USD 490,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(12,922)	14,953
USD 490,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(12,922)	14,953
USD 738,897	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(12,274)	(5,239)
USD 295,000	ファンドはRussian Federationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2021	(7,770)	9,002
USD 13,580,000	ファンドはCDX.NA.HY.24.V4に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Barclays	20/6/2020	(792,366)	(1,167,890)
USD (16,067,700)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	456,284	1,237,531
USD 783,826	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2021	(8,817)	(5,557)
USD (6,415,200)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	154,591	494,097
USD (12,135,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Barclays	20/12/2021	10,388	208,444
USD 3,300,000	ファンドはKellogg Companyに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	BNP Paribas	20/12/2021	(17,730)	(39,606)
USD (18,000,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	BNP Paribas	20/12/2021	25,867	309,187
USD (3,000,000)	ファンドはAetna Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Citibank	20/12/2021	7,876	99,607
USD 167,070	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(1,579)	(1,185)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 535,059	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(7,704)	(3,794)
USD 627,075	ファンドはArgentina Republic of Governmentに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(18,006)	(37,736)
USD 208,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Citibank	20/12/2021	(6,365)	8,365
USD (9,627,750)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	218,526	741,527
USD (3,168,000)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Citigroup	20/12/2021	46,615	243,999
USD (13,483,000)	ファンドはCDX.NA.HY.24.V4に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2020	505,023	1,159,548
USD (3,588,750)	ファンドはCDX.NA.HY.26.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/6/2021	126,045	299,182
USD (9,110,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	16,729	156,483
USD (33,115,500)	ファンドはCDX.NA.HY.27.V2に係るデフォルト・プロテクションを提供し、5%の固定金利を受け取る	Credit Suisse	20/12/2021	1,072,126	2,550,549
USD 222,500	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(6,718)	8,948
USD (2,980,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	4,280	51,188
USD 3,000,000	ファンドはTarget Corporationに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	12,876	(51,137)
USD 7,293,000	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2021	(55,053)	(125,272)
USD (9,500,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	Goldman Sachs	20/12/2021	12,247	163,182
USD 320,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	HSBC Bank Plc	20/12/2021	(9,997)	12,869
USD 575,434	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/6/2020	(5,072)	(781)
USD (575,434)	ファンドはMexico (United Mexican States) (Government)に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/9/2020	7,688	(348)
USD 5,750,000	ファンドはAltria Group Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(17,487)	(186,348)
USD 892,000	ファンドはPhilip Morris International Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(200)	(22,616)
USD 2,500,000	ファンドはConstellation Brands Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	2,157	(478,590)

クレジット・デフォルト・スワップ(続き) 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
USD 3,000,000	ファンドはLowes Companies Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(2,009)	(101,298)
USD 312,952	ファンドはPhilippines (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(3,521)	(2,219)
USD 3,000,000	ファンドはValero Energy Corpに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(15,541)	(408)
USD 920,000	ファンドはSouth Africa (Republic of)に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払う	JP Morgan	20/12/2021	(28,155)	36,999
USD (3,000,000)	ファンドはAmgen Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	10,123	80,158
USD (15,500,000)	ファンドはCDX.NA.IG.27.V1に係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	7,572	266,245
USD (3,000,000)	ファンドはNewmont Mining Corpに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取る	JP Morgan	20/12/2021	23,895	13,154
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-221,893,035米ドル)				1,629,411	6,003,386

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建プット・オプション 2017年2月28日現在

プットの対象となる契約数	発行者/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
546,000	OTC EUR/USD	Citibank	1.07ユーロ	2/3/2017	2,455	5,225
18,700,000	OTC AUD/USD	Citibank	0.752豪ドル	17/3/2017	(16,406)	23,759
882,000	OTC AUD/JPY	JP Morgan	85豪ドル	30/3/2017	(5,272)	5,031
13,450,000	OTC EUR/USD	UBS	1.025ユーロ	14/8/2017	(13,687)	194,366
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-6,665,728米ドル)					(32,910)	228,381

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建コール・オプション 2017年2月28日現在

コールの対象となる契約数	発行者/摘要	取引相手	行使価格	満期日	未実現評価益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
670,000	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	6.92米ドル	10/3/2017	(6,709)	627
650,000	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	1,185米ドル	15/3/2017	(9,842)	170
437,000	OTC USD/PLN	JP Morgan	4.04米ドル	6/3/2017	959	3,917
18,455,000	OTC AUD/CAD	Morgan Stanley	1.02豪ドル	23/3/2017	17,531	70,212
178,370,000	OTC NOK/SEK	Morgan Stanley	1.08ノルウェー・クローネ	23/3/2017	26,382	103,839
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-15,717,877米ドル)					28,321	178,765

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
買建スワップション 2017年2月28日現在

想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益 (米ドル)	時価 (米ドル)
JPY 7,480,000,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは25/7/2019より6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、25/7/2019より1.38%の固定金利を半年毎に支払う	Credit Suisse	23/1/2019	34,125	256,677
USD 12,585,000	ファンドは、プット・オプションを購入して金利スワップを締結している。行使された場合、ファンドは20/4/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、20/7/2022より3.35%の固定金利を半年毎に支払う	Deutsche Bank	18/1/2022	2,429	285,591
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-4,852,399米ドル)				36,554	542,268

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

金融デリバティブ商品の要約	時価 (米ドル)
スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ	6,003,386
金利スワップ	856,464
スワップの時価	6,859,850
買建オプション/スワップション
買建コール・オプション	178,765
買建プット・オプション	228,381
買建スワップション	542,268
買建オプション/スワップションの時価	949,414
事後通告証券契約の時価	79,948,349
	未実現評価損 (米ドル)
未決済上場先物取引	(275,996)
未決済先渡為替予約	(1,321,932)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投資法人(変動資本を有する会社型投資信託)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社(société anonyme)である。当社は、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)により、2010年12月17日付の法律(随時、改正される)パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業(以下「UCITS」という。)として認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構成要素から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各構成要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成されている。
2017年2月28日現在、当社は70のサブファンド(以下それぞれを「ファンド」という。)における投資証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
2017年2月28日に終了した期間に生じた重要な事象
2016年10月6日付で、アレクサンダー C. ホクター・ダンカンとブルーノ・ロベリィが当社の取締役を退任した。
2016年10月17日付で、バリー・オドワイヤーとロバート・ヘイズが当社の取締役に任命された。
2016年1月12日付で、証券金融取引規制(規則(EU)2015/2365)(以下「SFTR」という。)が施行された。当ファンドは、2017年1月13日以降に公表する年次報告書および半期報告書より証券金融取引およびトータル・リターン・スワップ(以下「TRS」という。)の使用について詳細な開示を求められることになった。これにより、半期報告書の「補足情報」(訳注:原文の「Supplementary Information」)セクションにおいて開示項目が追加されている。
投資証券クラスの設定と再開
当期に設定または再開された投資証券クラスはアペンディクスⅠに開示されている。
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に財務または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファンドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・現金、預金、要求払手形ならびにその他の債務および前払費用は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・主として未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・特に未払利息、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、それらの額面金額で評価される。
(b)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を認識している。
・受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増加を含む。
・預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されている。
・受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券にかかる利息の計上はその時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上され、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利益/損失は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。当ファンドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。市場で取引されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づいて評価している。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
当期において、フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドおよびワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドは差金決済取引契約(以下「CFD」という。)を締結した。CFDにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・ショートポジションを取ることができる。株式と違い、CFDにおいては、購入者は証拠金として支払った金額を上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは投資主から受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。CFDポジションは、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適用する日次の金融費用に従って、締結される。関連する受取利息または支払利息は、損益および純資産変動計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
CFDの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における取引価格により決定される。評価時刻後の立会時間外に取引される原証券については、その時点またはその他の時点における直近の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は(もしあれば)、損益および純資産変動計算書に未実現評価益/損の純変動額として計上される。CFDの満期または解約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
CFDの売却損益は先入先出法(以下「FIFO」という。)を用いた原価法に基づき決定されている。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い(当該契約にあらかじめ定義されている)の見返りとして、いくつかのプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利(義務ではない)を得る。スワップションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンドが受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に基礎となる株式の価値の変動を加減算した金額を受け取ることになる。
事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でTBA購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。TBA売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を保有する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損失を実現する。
2017年2月28日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2017年2月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算される。
(e)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
2017年2月28日現在、以下のファンドはクロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.10%に相当する。これらの投資有価証券は、結合経営成績の表示目的のために消去されていない。

ファンド	クロス・アンブレラ型投資有価証券	評価額 (単位:米ドル)
アジアン・マルチアセット・グロース・ファンド	ブラックロック・グローバル・ファンズ-インディア・ファンド	1,749,319
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド	67,872,000
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	ブラックロック・グローバル・ファンズ-アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	609
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	56,937,651

当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換算レートは、2017年2月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。

通貨	ユーロ	英ポンド	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
米ドル	0.9429	0.8040	112.0500	1.0042	6.8521

損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。

通貨	ユーロ	英ポンド	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
米ドル	0.9261	0.7982	109.7520	0.9982	6.8193

これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第5位を四捨五入している。財務書類においては、小数第9位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結果生じる為替換算調整額(705,776,073)米ドルは、2016年8月31日と2017年2月28日の間の為替レートの変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2017年2月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産およびその他の負債を換算するために使用された。

通貨	英ポンド	米ドル	ユーロ	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
アルゼンチン・ペソ(公式レート)	0.0520	0.0646	0.0609	7.2407	0.0649	0.4428
豪ドル	0.6176	0.7681	0.7243	86.0659	0.7713	5.2631
ブラジル・レアル	0.2584	0.3214	0.3031	36.0174	0.3228	2.2025
カナダ・ドル	0.6084	0.7567	0.7135	84.7831	0.7598	5.1847
スイス・フラン	0.8007	0.9958	0.9390	111.5835	1.0000	6.8236
チリ・ペソ	0.0012	0.0015	0.0015	0.1726	0.0015	0.0106
オフショア中国人民元	0.1173	0.1459	0.1376	16.3527	0.1466	1.0000
中国人民元	0.1171	0.1456	0.1373	16.3128	0.1462	0.9976
コロンビア・ペソ	0.0003	0.0003	0.0003	0.0384	0.0003	0.0023

通貨	英ポンド	米ドル	ユーロ	日本円	スイス・フラン	オフショア中国人民元
チェコ・コルナ	0.0316	0.0392	0.0370	4.3977	0.0394	0.2689
デンマーク・クローネ	0.1147	0.1427	0.1345	15.9864	0.1433	0.9776
エジプト・ポンド	0.0509	0.0633	0.0597	7.0918	0.0636	0.4337
ユーロ	0.8527	1.0605	1.0000	118.8337	1.0650	7.2669
英ポンド	1.0000	1.2437	1.1728	139.3622	1.2489	8.5223
ガーナ・セディ	0.1711	0.2128	0.2006	23.8405	0.2137	1.4579
香港ドル	0.1036	0.1288	0.1215	14.4358	0.1294	0.8828
ハンガリー・フォリント	0.0028	0.0034	0.0032	0.3854	0.0035	0.0236
インドネシア・ルピア	0.0001	0.0001	0.0001	0.0084	0.0001	0.0005
イスラエル・シェケル	0.2202	0.2739	0.2583	30.6904	0.2750	1.8768
インド・ルピー	0.0121	0.0150	0.0141	1.6794	0.0151	0.1027
アイスランド・クローナ	0.0075	0.0094	0.0088	1.0488	0.0094	0.0641
日本円	0.0072	0.0089	0.0084	1.0000	0.0090	0.0612
ケニア・シリング	0.0078	0.0097	0.0092	1.0889	0.0098	0.0666
韓国ウォン	0.0007	0.0009	0.0008	0.0991	0.0009	0.0061
スリランカ・ルピー	0.0053	0.0066	0.0062	0.7390	0.0066	0.0452
メキシコ・ペソ	0.0403	0.0501	0.0473	5.6170	0.0503	0.3435
メキシコUDI	0.2293	0.2852	0.2689	31.9538	0.2864	1.9540
マレーシア・リンギット	0.1811	0.2252	0.2124	25.2365	0.2262	1.5433
ナイジェリア・ナイラ	0.0026	0.0032	0.0030	0.3558	0.0032	0.0218
ノルウェー・クローネ	0.0960	0.1194	0.1126	13.3805	0.1199	0.8182
ニュージーランド・ドル	0.5799	0.7213	0.6801	80.8225	0.7243	4.9425
ペルー・新ソル	0.2466	0.3067	0.2892	34.3608	0.3079	2.1012
フィリピン・ペソ	0.0160	0.0199	0.0188	2.2314	0.0200	0.1365
ポーランド・ズロチ	0.1976	0.2457	0.2317	27.5354	0.2468	1.6838
ルーマニア・レイ	0.1885	0.2345	0.2211	26.2724	0.2355	1.6066
ロシア・ルーブル	0.0138	0.0172	0.0162	1.9234	0.0172	0.1176
スウェーデン・クローネ	0.0891	0.1108	0.1045	12.4129	0.1112	0.7591
シンガポール・ドル	0.5744	0.7144	0.6736	80.0495	0.7174	4.8952
スロバキア・コルナ	0.0283	0.0352	0.0332	3.9444	0.0353	0.2412
タイ・バーツ	0.0230	0.0286	0.0270	3.2101	0.0288	0.1963
新トルコ・リラ	0.2218	0.2759	0.2602	30.9148	0.2771	1.8905
台湾ドル	0.0262	0.0325	0.0307	3.6470	0.0327	0.2230
米ドル	0.8040	1.0000	0.9429	112.0500	1.0042	6.8521
ベネズエラ・ボリバル・フエルテ	0.0012	0.0014	0.0013	0.1603	0.0014	0.0098
ベトナム・ドン	0.0000	0.0000	0.0000	0.0049	0.0000	0.0003
南アフリカ・ランド	0.0616	0.0767	0.0723	8.5912	0.0770	0.5254
ザンビア・クワチャ	0.0846	0.1053	0.0993	11.7947	0.1057	0.7213

人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。中国人民元ボンド・ファンドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するものであり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。
(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引費用、税金および原資産の購入価格と売却価格間のスプレッドにより、当該ファンドの評価における原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、既存の投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引によって、当該ファンドに対して取締役が(当該ファンドの市場取引費用に関連して)随時設定する基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。
英文目論見書のアペンディクスBの18.3に従い、2017年2月28日現在、かかる希薄化調整はアジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド、フレキシブル・マルチアセット・ファンド、グローバル・エクイティ・インカム・ファンド、インディア・ファンド、USベーシック・バリュー・ファンド、ワールド・エネルギー・ファンドおよびワールド・フィナンシャルズ・ファンドに適用されている。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末における純資産価額の概要に開示されており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書および損益および純資産変動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却にかかる取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に関連している。
(j)公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評価方法が該当する証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異なる可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のインデックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
2017年2月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。

ファンド	通貨	公正価値評価された証券の時価	純資産比率(%)
アジアン・ドラゴン・ファンド	米ドル	16,052,700	0.52
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド	米ドル	10,587,225	0.60
アジアン・マルチアセット・グロース・ファンド	米ドル	130,250	0.21
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	米ドル	446,360	0.02
チャイナ・ファンド	米ドル	15,634,159	0.86
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	ユーロ	19,405,350	0.81

ファンド	通貨	公正価値評価された証券の時価	純資産比率(%)
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	米ドル	1,317	0.00
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	ユーロ	–	0.00
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	18,580,288	0.24
グローバル・アロケーション・ファンド	米ドル	311,998,582	1.71
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	25,413	0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	米ドル	21,976,946	3.47
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	米ドル	2,385,485	0.28
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	34,113,915	1.53
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	39,545,248	1.71
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	米ドル	3,882,998	0.08
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	1,746,066	0.65
グローバル・スモールキャップ・ファンド	米ドル	–	0.00
ラテン・アメリカン・ファンド	米ドル	5,618,976	0.38
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	米ドル	270,023	0.61
ニュー・エネルギー・ファンド	米ドル	560,802	0.06
ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド	米ドル	1,711,476	1.27
パシフィック・エクイティ・ファンド	米ドル	1,607,839	0.99
中国人民元ボンド・ファンド	オフショア中国人民元	3,823,134	1.06
USドル・コア・ボンド・ファンド	米ドル	1,925,382	0.44
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	70,956,412	1.75
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	米ドル	794,284	0.10
USガバメント・モーゲージ・ファンド	米ドル	239,639	0.12
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	6,597,344	1.61
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	米ドル	213,577	0.19
ワールド・エネルギー・ファンド	米ドル	264,829	0.01
ワールド・ゴールド・ファンド	米ドル	47,552,498	1.00
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	米ドル	1,078,881	0.03
ワールド・マイニング・ファンド	米ドル	18,444	0.00

3.子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、当社の完全所有子会社であるブラックロック・インディア・エクイティズ(モーリシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)のみを通じて、その総資産の少なくとも70%を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業の株式に投資している。
当子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算書において結合されている。当子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投資有価証券明細表において開示されている。当子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年9月1日に設立された。
現在、当子会社は、インド/モーリシャスの二重課税条約により税金免除の恩恵を受けている。子会社は、インド市場で取引される有価証券に投資しており、子会社は二重課税条約による恩恵を受けることを見込んでいる。子会社は毎年一定の検査を受け、モーリシャスの納税者居住性の確立および関連要件を含む条件を満たしていなければならない。子会社は、モーリシャス歳入庁(Mauritian Revenue Authorities)から納税者居住証明を取得しており、かつ、インドに支店または恒久的施設を有していないことから、有価証券の売却時にインドのキャピタル・ゲイン税は課されないが、インドの有価証券に係る受取利息について20.6%(2016年:20.6%)のインドの源泉徴収税が課される。
2016年5月10日、インド税務委員会は、インド・モーリシャス租税条約に基づく現行のキャピタル・ゲイン税に係る免税措置の段階的廃止を公表した。変更は2017年4月1日に発効し、これによりインドは、2017年4月1日以降にモーリシャスの事業体が取得した在インド法人の株式に対して、その売却から生じるキャピタル・ゲインに対する課税権を得ることになる。2017年4月1日より前に取得した株式はインドにおける課税権から保護される。取締役会は引き続き、当該変更による影響を監視・評価していく。
子会社については、英文目論見書および4ページ(訳注:原文のページ)で詳述される。
4.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社(société anonyme)であり、2010年法第15章に従い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任されており、これにより当社の投資運用、管理事務および当ファンドのマーケティングに関連するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同社は、CSSFにより規制されている。
5.投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーに対して投資運用報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払う。投資運用報酬の水準は0.00%から1.75%の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、投資運用報酬より支払われる。クラスJおよびクラスX投資証券について請求される投資運用報酬はない。
リザーブ・ファンドの投資目的達成に貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き起こす場合には、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期において、ユーロ・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額されている。
2017年2月28日現在、未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
6.販売報酬
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払う。販売報酬の水準は、0.00%から1.25%の間である。クラスA、D、I、J、S、XおよびZ投資証券では、販売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドのクラスC投資証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額(該当する場合、アペンディクスB第18.3項に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への希薄化調整を反映している)に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2017年2月28日現在、未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
7.管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運用会社の間で、現在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.25%とすることが合意されている。管理事務代行報酬は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファンドの総費用比率が確実に優位性を保てることを目標とした料率で、管理事務代行報酬の水準を設定している。
管理事務代行報酬は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する法的費用とその税金ならびに投資レベルまたは当社レベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する法的費用を現在は払っておらず、関連するファンドに(その税金と併せて)対等かつ公正に配分する。当社の還付請求が認められる確率が高く、回収される税金は、当該還付請求提訴のための関連法的費用を大幅に上回ったため、関連法的費用は、2015年7月20日以降は、管理事務代行報酬から支払われない。
また、管理事務代行報酬は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連するサービスに対してルクセンブルグにあるプライスウォーターハウスクーパースに支払われる報酬に充てるために使われる。プライスウォーターハウスクーパースによって提供されている投資家による報告に関連するサービスは、特定の課税管轄に居住する投資家に要求されている報告に関わるものである。当社に提供されているサービスについてプライスウォーターハウスクーパースに支払っている報酬はこれ以外にない。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬)、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよび維持、営業費用およびインベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する費用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの総費用比率の競争優位性を維持する財務リスクを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額のうち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬を超える額については、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役に、遂行した業務の報酬として税込みで年間55,000ユーロ支払われた。会長の報酬が税込みで年間60,000ユーロである。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される(注記9参照)。
2017年2月28日現在、未払管理事務代行報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
8.預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店である。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限となり、新興市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2017年2月28日現在、未払いである保管および預託報酬は純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
9.税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャピタル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となっていない。しかし、当社は、純資産価額に対して年率0.05%のルクセンブルグにおける税金、またはリザーブ・ファンド、クラスI、クラスJおよびクラスXの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01%の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末(暦年)の純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われない。2017年2月28日に終了した期間において、ルクセンブルグの税金に関連する25,665,060米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925%の税金が課される。2017年2月28日に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用は計上されなかった。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリストは、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-fundslist-of-reporting-funds.より入手可能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」という。)またはその他の取引税といった税金が課される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのFTT)。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係る配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、そのような回収不能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、あるいは住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
10.投資顧問会社
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、同社の投資運用機能を、英文目論見書に記載のとおり、以下の投資顧問会社(以下それぞれを「投資顧問会社」という。)に委託している。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(US)(以下「BFM」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(US)(以下「BIMLLC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(以下「BIMUK」という。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BSL」という。)。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーにより直接任命されている。すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「BLKJap」という。)、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド(以下「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(以下「BLKAus」という。)。

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
ASEANリーダーズ・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジアン・ドラゴン・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド	BIMUK	BAMNA
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	BSL	BAMNA
アジアン・マルチアセット・グロース・ファンド	BSL、BIMUK、 BIMLLC	BAMNA、BLKAus
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	BSL	BAMNA
チャイナ・ファンド	BIMUK	BAMNA
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	BIMUK	-
エマージング・ヨーロッパ・ファンド	BIMUK	-
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	-
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	-
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK、BIMLLC	-
エマージング・マーケッツ・ファンド	BIMUK、BIMLLC	-
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	BAMNA
ユーロ・ボンド・ファンド	BIMUK	-
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	BIMUK	-
ユーロ・リザーブ・ファンド	BIMUK	-
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	BIMUK	-
ユーロ・マーケッツ・ファンド	BIMUK	-
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK	-
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド	BIMUK	-
ヨーロピアン・ファンド	BIMUK	-
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BIMUK	-
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド	BIMUK	-
ヨーロピアン・バリュー・ファンド	BIMUK	-
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	BLKAus
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	BIMUK	-
グローバル・アロケーション・ファンド	BIMLLC	-
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	BLKAus
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	BIMLLC	-
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	BIMUK	-
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	BIMUK	-
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	BLKAus
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	-
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	BIMUK、BFM	BLKAus
グローバル・ロング・ホライズン・エクイティ・ファンド	BIMUK	-

ファンド	投資顧問会社	副投資顧問会社
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	BSL、BIMUK、 BFM	-
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK、BIMLLC	-
グローバル・スモールキャップ・ファンド	BIMLLC	-
インディア・ファンド	BIMUK	BAMNA
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド	BIMUK	BAMNA
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK	BLKJap
ラテン・アメリカン・ファンド	BIMLLC	-
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド	BIMLLC、BIMUK	-
ニュー・エネルギー・ファンド	BIMUK	-
ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド	BIMLLC	-
パシフィック・エクイティ・ファンド	BIMUK	BAMNA
中国人民元ボンド・ファンド	BSL、BIMUK	BAMNA
ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	BLKAus
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK	-
ユナイテッド・キングダム・ファンド	BIMUK	-
USベーシック・バリュー・ファンド	BIMLLC	-
USドル・コア・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	-
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	BFM	-
USドル・リザーブ・ファンド	BFM	-
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	BFM	BLKAus
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	BIMLLC	-
USガバメント・モーゲージ・ファンド	BFM	-
USグロース・ファンド	BIMLLC	-
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド	BIMUK、BIMLLC	-
ワールド・アグリカルチャー・ファンド	BIMUK	-
ワールド・ボンド・ファンド	BSL、BIMUK、BFM	BLKAus
ワールド・エネルギー・ファンド	BIMUK	-
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド	BIMUK	-
ワールド・ゴールド・ファンド	BIMUK	-
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	BIMUK、BIMLLC	-
ワールド・マイニング・ファンド	BIMUK	-
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド	BSL、BIMUK、BIMLLC	-
ワールド・テクノロジー・ファンド	BIMUK	-

11.関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブラックロック・インクである。PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ・インクがブラックロック・インクの主要株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、PNCグループの会社が、通常の条件で有価証券仲介、外国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じる可能性がある。かかる取引は、通常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて行われる。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェントによって一括されている、あるいはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻された場合、その差益は当社に還元されている。PNCグループのサービスは、手数料および取引条件が投資市場においてブラックロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという方針と一貫性がある。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。
投資運用会社、または共通管理・支配により投資運用会社と関係している会社、もしくは実質的な直接・間接保有により投資運用会社と関係している会社が管理するその他のUCITSおよび/またはその他の集団投資事業(以下「UCI」という。)のユニットに当ファンドが投資している場合、かかるその他のUCITSおよび/またはUCIのユニットに対する投資について、当社は発行手数料または償還手数料を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象ではないクラスX投資証券に投資する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、あるいはこれらの者またはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のあるいは標準的な取引条件外の取引は行われていない。
当期において、取締役によるファンドの投資証券の購入はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対する補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック(チャネル・アイランズ)リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
12.コミッションの使用
1社または複数の投資顧問会社は、適用される法律または規制により認められている場合、コミッション・シェアリング契約または同様の契約を締結することがある。これらの契約は、契約を通じて入手するリサーチまたは売買執行サービスが投資顧問会社の投資に係る意思決定能力または売買執行力を向上させ、それにより投資収益増加の見込みが高まると投資顧問会社が判断する場合にのみ締結されることになる。投資顧問会社は主要な国際ブローカーとこれらの契約を締結し、ブローカーは投資顧問会社に対して提供するリサーチおよび売買執行サービスの支払いにおいて、投資顧問会社からの売買により発生するコミッションを使用するか、または投資顧問会社に提供される第三者リサーチに関して支払うことに同意する。すべての売買は引き続き最善の執行の要件に準拠しており、契約は継続して見直されている。
13.デリバティブ商品
当ファンドはデリバティブ商品を売買することがある。詳細については各ファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
投資有価証券明細表で開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーはESMAが公表したガイドラインに従って算定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表している。債券先物の基礎となるエクスポージャーは、譲渡有価証券の最安値ではなく債券の市場価額に基づいて算定されている。
14.差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表において開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」で記されており、2017年2月28日現在、その評価額は61,068,279米ドルである。
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンドについて、売建コール・オプションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、メリルリンチ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッドの三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「^」で記されており、2017年2月28日現在、その評価額は36,113,165米ドルである。
ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2017年2月28日現在、これらの有価証券の評価額は4,562,517米ドルである。

ファンド	額面金額	銘柄	評価額 (単位:米ドル)
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	1,345,000	United States Treasury Note 1.5% 31/8/2018	1,312,957
ユーロ・ボンド・ファンド	80,000	Bundesrepublik Deutschland 2% 4/1/2022	93,914
ユーロ・ボンド・ファンド	236,000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	320,318
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	232,000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	275,258
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	299,000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 4/1/2024	446,678
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	207,000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	261,795
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	403,000	United States Treasury Note 1.75% 30/9/2022	382,816
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	535,000	United States Treasury Note/ Bond 3.625% 15/2/2044	565,867
ワールド・ボンド・ファンド	461,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/7/2068	902,914

15.現金担保
当ファンドはさまざまな取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有価証券明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュージーランド銀行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、シティバンク、シティグループ、オーストラリア・コモンウェルス銀行、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Plc、JPモルガン、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、ナショナルオーストラリア銀行、野村、ノーザン・トラスト、RBS Plc、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、UBSおよびウェストパックである。スワップ契約、CFD、先物取引、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およびスワップションに係る担保/証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担保/証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担保/証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手から受取った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手に支払った現金担保からなる。
2017年2月28日現在の保有CFD、スワップ契約、店頭オプション取引および先物取引に関連するブローカーからの/(に対する)現金担保および証拠金残高は、以下の表のとおりである。

ファンド	通貨	ブローカーからのCFD、スワップ契約および店頭オプション取引現金担保残高	ブローカーに対するCFD、スワップ契約および店頭オプション取引現金担保残高	ブローカーからの先物取引証拠金残高	ブローカーに対する先物取引証拠金残高
アジアン・ローカル・ボンド・ファンド	米ドル	40,000	-	-	-
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド	米ドル	6,295,000	-	-	-
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド	ユーロ	-	-	1,127,000	(65,311)
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	米ドル	9,750,000	(7,472,379)	10,152,797	(506,923)
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	-	(540,000)	119,000	(21,125)
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	2,359,706	-
ユーロ・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(1,120,000)	17,688,000	-
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(975,000)	4,084,631	-
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	ユーロ	-	(1,560,000)	35,622,091	-
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	ユーロ	-	-	34,000	(147)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	米ドル	48,169,546	(71,553,587)	63,184,466	(330,794)
フレキシブル・マルチアセット・ファンド	ユーロ	-	(2,130,000)	1,769,164	(27,930)
グローバル・アロケーション・ファンド	米ドル	-	(193,900,386)	70,965,138	(49,883)
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	米ドル	30,000	(210,000)	8,863,208	(275,353)
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド	米ドル	-	(10,390,000)	2,899,468	(279,982)
グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド	米ドル	-	-	48,189,735	(3,188,496)
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	米ドル	-	(60,000)	1,879,000	-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	-	(2,010,000)	925,138	-
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド	米ドル	-	(130,000)	884,462	-
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド	米ドル	-	-	31,049,716	(7,091,288)
インディア・ファンド	米ドル	-	-	7,241,094	-
中国人民元ボンド・ファンド	オフショア中国人民元	-	-	357,012	-
ストラテジック・グローバル・ボンド・ファンド	米ドル	-	(540,000)	672,571	(6,978)
USドル・コア・ボンド・ファンド	米ドル	-	-	456,093	-
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	-	(9,890,000)	1,062,913	-
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	米ドル	-	(6,676,000)	2,426,995	-
USフレキシブル・エクイティ・ファンド	米ドル	-	-	324,000	(90,858)
USガバメント・モーゲージ・ファンド	米ドル	-	-	138,700	(15,349)
ワールド・ボンド・ファンド	米ドル	-	(600,000)	5,229,501	-

16.配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラスに関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保され、該当クラスの投資証券1口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼすべての投資収益を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。取締役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの配当金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかについて決定することもできる。当ファンドの一部および/または投資証券クラスの一部(例えば、安定分配型投資証券、金利差分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券)は、収益、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)だけでなく資本金からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実現または未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う場合、もしくは費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定される。配当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の宣言および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択については、英文目論見書に記載されている。
17. 信用供与
2016年4月、BGFはJPモルガン・チェース銀行・エヌ・エー(以下「JPモルガン」という。)と、JPモルガンがその他のシンジケート・ローンの貸手と共に、当ファンドに775百万米ドルの信用供与を行う契約を締結した。当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家に対する償還資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、運用会社に支払われる管理事務代行報酬から負担されている。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠が当ファンドとその他のブラックロックのファンドとの間の信用契約に基づき(公正な配分で)供与されていても、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。従って、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。2017年2月28日現在、当ファンドについて、かかる信用供与枠の未返済残高はない。2016年9月1日から2017年2月28日までの期間において使用した信用供与枠はない。
18.下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換えに他の引受人による投資に先立ち、株式発行が担保される。当期において、受託引受契約に係る収益を受け取ったファンドはなかった。
19.後発事象
重要な後発事象はなかった。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

開示資料

決算